蒙特卡洛模擬方法及其改進方法為互換期權(quán)定價
2014-07-03 18:27:23孟安燕
商 2014年7期
孟安燕
摘 要：期權(quán)是人們?yōu)榱艘?guī)避市場風(fēng)險而創(chuàng)造出來的一種金融衍生工具。通過對期權(quán)進行合理定價，能夠通過組合獲得無風(fēng)險收益。期權(quán)定價理論模型很多，本文采用蒙特卡洛模擬（Monte Carlo Simulation）方法及其改進方法來模擬市場上互換期權(quán)的價格，研究結(jié)果得出用蒙特卡洛模擬方法，特別是其改進方法能夠達到相當(dāng)高的模擬精度。
關(guān)鍵詞：蒙特卡洛模擬；期權(quán)定價
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