吳遵杰，巫南杰

（深圳大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，廣東深圳 518060）

1 研究背景

粵港澳大灣區(qū)作為新時(shí)期我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大戰(zhàn)略引擎，定位于建設(shè)宜居宜業(yè)宜游灣區(qū)和國際科技創(chuàng)新中心，推動綠色技術(shù)創(chuàng)新無疑已成為落實(shí)粵港澳大灣區(qū)戰(zhàn)略定位的重要內(nèi)涵和政策選擇。黨的十九大報(bào)告明確提出要以粵港澳大灣區(qū)建設(shè)為重點(diǎn)，加強(qiáng)內(nèi)地同港澳技術(shù)創(chuàng)新、生態(tài)環(huán)保和人才交流等方面的合作?！痘浉郯拇鬄硡^(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要（2019）》再次強(qiáng)調(diào)，粵港澳大灣區(qū)要貫徹落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，著力提升生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，以科技為驅(qū)動力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展。國家高度重視粵港澳大灣區(qū)綠色技術(shù)創(chuàng)新，提升綠色創(chuàng)新效率已成為粵港澳大灣區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的主要抓手。城市群建設(shè)的本質(zhì)特征是集聚經(jīng)濟(jì)效應(yīng)［1］，而工業(yè)作為粵港澳大灣區(qū)城市群經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐，以及粵港澳大灣區(qū)爭創(chuàng)國際一流灣區(qū)的核心競爭力所在，研究工業(yè)集聚對粵港澳大灣區(qū)城市綠色創(chuàng)新效率的影響，對促進(jìn)粵港澳大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展具有重要的理論與現(xiàn)實(shí)意義。

2 文獻(xiàn)綜述

2.1 綠色創(chuàng)新效率的測算

常用的效率測算方法有數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法（Data Envelopment Analysis,DEA）［2］、主成分分析法（Principal Component Analysis,PCA）［3］、隨機(jī)前沿分析法（Stochastic Frontier Analysis,SFA）［4］。數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法由于不受人為主觀因素的影響，被廣泛用于測算綠色創(chuàng)新效率。任耀等［5］采用DEA-RAM模型對2001—2013年山西省11個(gè)城市的綠色創(chuàng)新績效進(jìn)行了測算；錢麗等［6］以工業(yè)企業(yè)為研究對象，運(yùn)用兩階段DEA模型測算了我國30個(gè)省份的工業(yè)綠色創(chuàng)新效率；朱承亮等［7］基于非期望產(chǎn)出的SBM模型和ML 指數(shù)從靜態(tài)和動態(tài)兩個(gè)方面測算了專利密集型產(chǎn)業(yè)的綠色創(chuàng)新效率。

2.2 產(chǎn)業(yè)集聚對創(chuàng)新效率的影響

從現(xiàn)有研究的結(jié)論來看，產(chǎn)業(yè)集聚對創(chuàng)新效率的影響主要存在以下三種觀點(diǎn)：（1）產(chǎn)業(yè)集聚有利于創(chuàng)新效率的提升。余泳澤等［8］、原毅軍等［9］分別運(yùn)用中國城市面板數(shù)據(jù)和省際面板數(shù)據(jù)證實(shí)了生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)集聚對制造業(yè)創(chuàng)新效率提升具有顯著的促進(jìn)作用。楊浩昌等［10］運(yùn)用中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)面板數(shù)據(jù)研究發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)集聚對綠色創(chuàng)新效率提升具有促進(jìn)作用。（2）產(chǎn)業(yè)集聚不利于創(chuàng)新效率的提升。謝子遠(yuǎn)等［11］以中國53個(gè)國家高新區(qū)為樣本研究發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)集群會對國家高新區(qū)的創(chuàng)新效率提升產(chǎn)生顯著的抑制作用。謝露露［12］采用空間計(jì)量模型考察了產(chǎn)業(yè)集聚對區(qū)域創(chuàng)新效率的影響，研究發(fā)現(xiàn)本地制造業(yè)集聚會顯著抑制創(chuàng)新效率的提升。（3）產(chǎn)業(yè)集聚與創(chuàng)新效率的關(guān)系是非線性的。謝子遠(yuǎn)等［13］、謝臻等［14］的研究均表明產(chǎn)業(yè)集聚與創(chuàng)新效率之間存在倒“U”型關(guān)系。

綜上分析可以發(fā)現(xiàn)：（1）現(xiàn)有文獻(xiàn)對產(chǎn)業(yè)集聚與創(chuàng)新效率的關(guān)系研究主要基于行業(yè)或省際層面，聚焦于粵港澳大灣區(qū)城市層面的文獻(xiàn)甚少；（2）多數(shù)文獻(xiàn)基于不考慮能源與環(huán)境約束的創(chuàng)新效率視角，即使有少量文獻(xiàn)基于綠色創(chuàng)新效率視角，但其對綠色創(chuàng)新效率的測算主要采用傳統(tǒng)DEA模型或考慮非期望產(chǎn)出的SBM模型，鮮有文獻(xiàn)采用考慮非期望產(chǎn)出的超效率SBM模型測算綠色創(chuàng)新效率；（3）現(xiàn)有對產(chǎn)業(yè)集聚的研究主要基于產(chǎn)出密度模型，但尚未發(fā)現(xiàn)有文獻(xiàn)將能源和環(huán)境作為投入要素納入產(chǎn)出密度模型，對產(chǎn)業(yè)集聚與綠色創(chuàng)新效率之間的關(guān)系進(jìn)行理論闡釋；（4）多數(shù)文獻(xiàn)采用非空間計(jì)量方法，忽略了產(chǎn)業(yè)集聚的空間溢出效應(yīng)；（5）國內(nèi)關(guān)于工業(yè)集聚對綠色創(chuàng)新效率的影響研究幾近空白。

基于此，本文首先將能源和環(huán)境作為投入要素引入傳統(tǒng)的產(chǎn)出密度理論模型，對工業(yè)集聚與綠色創(chuàng)新效率之間的關(guān)系進(jìn)行數(shù)理推導(dǎo)；其次，利用基于非期望產(chǎn)出的超效率SBM模型對2003—2018年粵港澳大灣區(qū)城市綠色創(chuàng)新效率進(jìn)行測算；最后，采用空間杜賓模型和面板門檻模型實(shí)證檢驗(yàn)工業(yè)集聚對綠色創(chuàng)新效率的影響，以期為粵港澳大灣區(qū)城市綠色創(chuàng)新效率提升和工業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展提供參考。

3 理論模型與機(jī)理分析

3.1 理論模型

本文在Ushifusa 等［15］產(chǎn)出密度模型的基礎(chǔ)上，嘗試將能源和環(huán)境要素納入模型框架，以探討工業(yè)集聚與粵港澳大灣區(qū)城市綠色創(chuàng)新效率之間的關(guān)系?，F(xiàn)有研究主要基于資本和勞動要素投入構(gòu)建產(chǎn)出密度函數(shù)，而鮮有文獻(xiàn)同時(shí)將能源和環(huán)境要素納入其中。雖然邵帥等［16］首次考慮了生產(chǎn)過程中的能源消耗和環(huán)境污染（碳排放），從投入端將能源要素引入生產(chǎn)函數(shù)，從產(chǎn)出端將環(huán)境要素與GDP 直接加總后納入生產(chǎn)函數(shù)。然而，環(huán)境污染作為負(fù)向產(chǎn)出指標(biāo)，將其與正向產(chǎn)出指標(biāo)（GDP）簡單加總，缺乏合理性。鑒于此，本文將能源和環(huán)境視為投入要素納入產(chǎn)出密度函數(shù)。生產(chǎn)函數(shù)可以表示為：

3.2 機(jī)理分析

通過上述分析可知，工業(yè)集聚對綠色創(chuàng)新效率的提升存在著促進(jìn)和抑制兩方面的作用。當(dāng)時(shí)，工業(yè)的適度集聚主要通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)、基礎(chǔ)設(shè)施和勞動資源共享效應(yīng)、知識和技術(shù)溢出效應(yīng)以及合作競爭效應(yīng)產(chǎn)生正外部性，優(yōu)化資源配置和實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，進(jìn)而促進(jìn)綠色創(chuàng)新效率的提升。當(dāng)時(shí)，工業(yè)的過度集聚主要通過擁擠效應(yīng)、環(huán)境負(fù)效應(yīng)以及惡性競爭效應(yīng)產(chǎn)生負(fù)外部性，使得產(chǎn)出規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張、污染排放增加和企業(yè)間競爭加劇，進(jìn)而抑制綠色創(chuàng)新效率的提升。綠色創(chuàng)新效率不僅受工業(yè)集聚程度的影響，還與綠色技術(shù)創(chuàng)新過程中的投入與產(chǎn)出密切相關(guān)，其作用機(jī)理見圖1。

圖1 工業(yè)集聚對綠色創(chuàng)新效率影響的作用機(jī)理

4 實(shí)證研究設(shè)計(jì)

4.1 實(shí)證模型構(gòu)建

4.1.1 超效率SBM模型

傳統(tǒng)徑向DEA模型未對投入產(chǎn)出變量的松弛性問題加以考慮，而基于松弛變量的SBM模型存在無法對多個(gè)效率值為1 的有效決策單元進(jìn)行比較的缺陷。因此，本文采用托恩（Tone）［17］在SBM模型基礎(chǔ)上提出的考慮非期望產(chǎn)出的超效率SBM模型測算綠色創(chuàng)新效率。

綠色創(chuàng)新效率是綜合考慮能源消耗與環(huán)境污染后對創(chuàng)新能力進(jìn)行衡量的重要指標(biāo)，注重社會經(jīng)濟(jì)效益與生態(tài)環(huán)境效益的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。根據(jù)綠色技術(shù)創(chuàng)新效率測算的內(nèi)涵和數(shù)據(jù)的可獲得性，構(gòu)建粵港澳大灣區(qū)城市綠色創(chuàng)新效率評價(jià)指標(biāo)體系，具體如下：

（1）創(chuàng)新投入。投入指標(biāo)包括勞動、資本和能源三類要素投入，分別采用規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)R&D人員數(shù)量（人）、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)R&D資本存量（萬元）和新產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)費(fèi)存量（萬元）、工業(yè)用電量（萬千瓦時(shí)）表示。

鑒于R&D 資本存量無法直接獲得，本文采用永續(xù)盤存法對其進(jìn)行估算［18］。基期為2003年，參考李向東等［19］的做法，基期R&D 資本存量等于當(dāng)年R&D經(jīng)費(fèi)支出/（折舊率+R&D經(jīng)費(fèi)支出年均增長率）。

R&D 支出價(jià)格指數(shù)的估算沿用聶名華等［20］的做法，基于R&D 經(jīng)費(fèi)支出的構(gòu)成，對固定資產(chǎn)投資價(jià)格指數(shù)和消費(fèi)價(jià)格指數(shù)進(jìn)行加權(quán)平均，計(jì)算公式如下：

R&D 資本存量折舊率的估算參照余泳澤［21］的做法，將資產(chǎn)性支出的折舊率設(shè)定為17%，非資產(chǎn)性支出部分的折舊率設(shè)定為20%，計(jì)算公式如下：

（2）期望產(chǎn)出。選取規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)新產(chǎn)品銷售收入（萬元）和綠色發(fā)明專利申請數(shù)（件）予以衡量。新產(chǎn)品銷售收入采用各城市工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)進(jìn)行平減，統(tǒng)一折算成以2003年為基期的不變價(jià)?，F(xiàn)有文獻(xiàn)大多采用專利申請數(shù)或授權(quán)數(shù)衡量綠色創(chuàng)新能力，但不能真正反映企業(yè)的綠色創(chuàng)新，因此本文選用綠色發(fā)明專利申請數(shù)來表征綠色創(chuàng)新能力。根據(jù)“國際專利分類綠色清單”列示的綠色專利分類（IPC）標(biāo)識編碼，通過國家知識產(chǎn)權(quán)局中國專利公布公告系統(tǒng)（http://epub.sipo.gov.cn/），對專利類型、IPC 分類標(biāo)識編碼和申請人地址進(jìn)行設(shè)置，識別并核算出粵港澳大灣區(qū)各城市綠色發(fā)明專利申請數(shù)。

（3）非期望產(chǎn)出。借鑒黃磊等［22］的做法，選取工業(yè)二氧化硫排放量（噸）、工業(yè)廢水排放量（萬噸）和工業(yè)煙（粉）塵排放量（噸）作為非期望產(chǎn)出。

一般而言，如果選取存量指標(biāo)測度綠色技術(shù)創(chuàng)新投入，表明已考慮投入與產(chǎn)出的時(shí)滯性；如果創(chuàng)新投入選取流量指標(biāo)測度，則需設(shè)定1年或2年的滯后期。本文已選取存量指標(biāo)，故未做滯后處理。

4.1.2 空間面板計(jì)量模型

構(gòu)建空間面板計(jì)量模型實(shí)證檢驗(yàn)工業(yè)集聚對粵港澳大灣區(qū)城市綠色創(chuàng)新效率的影響，涉及空間自相關(guān)性檢驗(yàn)、空間權(quán)重矩陣構(gòu)建、空間計(jì)量模型選擇與設(shè)定和空間效應(yīng)分解。

（1）空間相關(guān)性檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?。為避免空間計(jì)量回歸結(jié)果產(chǎn)生偏誤，在構(gòu)建空間計(jì)量模型之前，需要對綠色創(chuàng)新效率是否具有空間自相關(guān)性進(jìn)行檢驗(yàn)，因此本文采用全局和局域指數(shù)對綠色創(chuàng)新效率進(jìn)行空間相關(guān)性檢驗(yàn)。

4.1.3 面板門檻模型

為了考察工業(yè)集聚對綠色創(chuàng)新效率是否存在環(huán)境規(guī)制、企業(yè)規(guī)模和政府支持力度門檻效應(yīng)，本文采用以環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度、工業(yè)企業(yè)規(guī)模和政府支持力度為門檻變量的面板門檻模型開展進(jìn)一步的實(shí)證檢驗(yàn)。具體的面板門檻模型構(gòu)建如下：

4.2 數(shù)據(jù)樣本說明

考慮到香港和澳門特別行政區(qū)數(shù)據(jù)缺失嚴(yán)重且工業(yè)占比較小，本文選取2003—2018年粵港澳大灣區(qū)9個(gè)城市（不含香港和澳門）的面板數(shù)據(jù)作為樣本。原始數(shù)據(jù)來源于歷年《廣東科技統(tǒng)計(jì)年鑒》《廣東工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》《廣東統(tǒng)計(jì)年鑒》《中國城市統(tǒng)計(jì)年鑒》及各城市統(tǒng)計(jì)年鑒和統(tǒng)計(jì)公報(bào)，所有涉及時(shí)間價(jià)值的變量均以2003年為基期進(jìn)行平減。此外，本文參考劉章生等［27］的做法，將2003—2010年大中型工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)調(diào)整為規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)口徑。

5 實(shí)證結(jié)果與分析

5.1 綠色創(chuàng)新效率的測算

本文運(yùn)用MaxDEA8.0 軟件并基于考慮非期望產(chǎn)出的超效率SBM模型對2003—2018年粵港澳大灣區(qū)9個(gè)城市的綠色創(chuàng)新效率進(jìn)行了測算，結(jié)果見表1 和圖2。2003—2018年粵港澳大灣區(qū)9個(gè)城市綠色創(chuàng)新效率均值為0.746，處于中高效率水平但未達(dá)到有效狀態(tài)。綠色創(chuàng)新效率整體呈波動上升趨勢，效率均值由2003年的0.709 上升到2018年的0.789，年均增長0.72%。城市間綠色創(chuàng)新效率差異顯著，年均效率值最高的深圳與最低的中山之間相差1.266。從9個(gè)城市來看，深圳、廣州、惠州和東莞4個(gè)城市的綠色創(chuàng)新效率均值大于1，效率均值依次為1.563、1.155、1.142 和1.052。深圳之所以具有較高的綠色創(chuàng)新效率均值，本文認(rèn)為主要的原因在于它的工業(yè)或產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。按照錢德勒的說法，在基于科學(xué)的產(chǎn)業(yè)（Science-based industries）中，科學(xué)研究成果從產(chǎn)生到轉(zhuǎn)化的時(shí)滯較短，電子信息產(chǎn)業(yè)、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和精細(xì)化工業(yè)都可歸于此類產(chǎn)業(yè)，而這類產(chǎn)業(yè)正是深圳的工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，這也是為什么深圳從成立特區(qū)至今僅40年，其工業(yè)綠色創(chuàng)新效率均值能位居粵港澳大灣區(qū)9個(gè)城市首位的重要原因。

表1 2003—2018年粵港澳大灣區(qū)9個(gè)城市綠色創(chuàng)新效率測算結(jié)果

表1 （續(xù)）

圖2 2003—2018年粵港澳大灣區(qū)9個(gè)城市綠色創(chuàng)新效率雷達(dá)圖

5.2 空間計(jì)量回歸分析

5.2.1 空間相關(guān)性檢驗(yàn)

（1）全局空間相關(guān)性檢驗(yàn)?；诳臻g鄰接、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人力資本和研發(fā)能力4 種空間權(quán)重矩陣，本文采用全局指數(shù)分別對城市綠色創(chuàng)新效率進(jìn)行全局空間相關(guān)性檢驗(yàn)，結(jié)果見表2。容易看出，基于4 種空間權(quán)重矩陣下，2003—2018年粵港澳大灣區(qū)城市綠色創(chuàng)新效率的指數(shù)均為正且至少在5%的水平下顯著，表明粵港澳大灣區(qū)綠色創(chuàng)新效率存在顯著的正向空間相關(guān)性，這也表明選取空間計(jì)量模型進(jìn)行實(shí)證研究是適宜的。

表2 2003—2018年粵港澳大灣區(qū)城市綠色創(chuàng)新效率的全局指數(shù)及其統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)

表2 2003—2018年粵港澳大灣區(qū)城市綠色創(chuàng)新效率的全局指數(shù)及其統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)

（2）局域空間相關(guān)性檢驗(yàn)。為了分析粵港澳大灣區(qū)各城市綠色創(chuàng)新效率的局域空間分布特征，本文基于空間鄰接權(quán)重矩陣分別繪制2003年和2018年綠色創(chuàng)新效率的局域散點(diǎn)圖（見圖3）?？梢钥闯觯谐鞘卸嘉挥诘谝?、三象限，再次說明各城市綠色創(chuàng)新效率存在空間正相關(guān)。具體而言，廣州、深圳、惠州和東莞位于第一象限（HH 象限），說明這4個(gè)城市表現(xiàn)出高-高集聚特征；其余5個(gè)城市位于第三象限（LL 象限），呈低-低集聚特征。為了進(jìn)一步分析上述集聚現(xiàn)象是否顯著，本文引入局域空間關(guān)聯(lián)指標(biāo)（LISA）進(jìn)行考察。圖4 為粵港澳大灣區(qū)城市綠色創(chuàng)新效率局域LISA 集聚地圖（限于篇幅僅列出代表性年份的LISA 集聚地圖），且集聚區(qū)在5%的水平下顯著。由圖4 可知，2010年深圳、惠州和東莞呈高-高集聚，且在5%的水平下顯著，而2018年僅有惠州和東莞呈現(xiàn)顯著的高-高集聚，其余城市綠色創(chuàng)新效率的集聚現(xiàn)象沒有通過顯著性檢驗(yàn)，說明粵港澳大灣區(qū)綠色創(chuàng)新效率的高值主要顯著集中在惠州、東莞和深圳等城市，且長期處于較為穩(wěn)定狀態(tài)。

圖3 2003年和2018年粵港澳大灣區(qū)城市綠色創(chuàng)新效率的局域散點(diǎn)圖

圖4 2010年和2018年粵港澳大灣區(qū)城市綠色創(chuàng)新效率局域LISA 集聚地圖

5.2.2 空間計(jì)量模型的選擇與估計(jì)

（1）模型選擇。本文采用埃爾霍斯特（Elhorst）［28］提出的“兩步法”來選擇適宜的空間計(jì)量模型。首先，對非空間面板模型進(jìn)行估計(jì)并進(jìn)行LM 和Robust LM 統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)。由LM 檢驗(yàn)結(jié)果可知（限于篇幅未列出LM 檢驗(yàn)結(jié)果），LM-Lag、LM-Error、Robust LM-Lag 和Robust LM-Error 統(tǒng)計(jì)量均在1%的水平下顯著，表明SAR模型和SEM模型同時(shí)存在，則考慮選擇SDM模型，但需要進(jìn)一步檢驗(yàn)。其次，本文進(jìn)行LR 檢驗(yàn)以判斷SDM模型是否可以退化為SAR模型或SEM模型，檢驗(yàn)結(jié)果見表3。容易看出，4種空間權(quán)重矩陣下的LR 統(tǒng)計(jì)量均在1%的水平下顯著，表明SDM模型不能退化為SAR模型或SEM模型，故應(yīng)選擇SDM模型。此外，Hausman 檢驗(yàn)結(jié)果（見表3）表明應(yīng)采用固定效應(yīng)。因此，本文最終選擇固定效應(yīng)SDM模型開展實(shí)證研究。

（2）空間計(jì)量模型估計(jì)。由表3 可知：第一，粵港澳大灣區(qū)城市綠色創(chuàng)新效率存在顯著的正向空間溢出效應(yīng)。綠色創(chuàng)新效率的空間自回歸系數(shù)在4種空間權(quán)重矩陣下均為正且均在1%的水平下顯著，表明各城市的綠色創(chuàng)新效率之間存在顯著的正向空間關(guān)聯(lián)效應(yīng)，即綠色創(chuàng)新效率不僅受本城市自身因素的影響，同時(shí)還受相鄰城市或者經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、人力資本水平和研發(fā)能力水平相似城市的影響。第二，空間SDM模型的回歸結(jié)果明顯優(yōu)于非空間OLS模型、固定效應(yīng)模型和隨機(jī)效應(yīng)模型的回歸結(jié)果。與非空間面板模型相比，考慮了空間相關(guān)性的SDM模型的估計(jì)結(jié)果顯著性更優(yōu)。此外，本文還發(fā)現(xiàn)空間SDM模型的擬合優(yōu)度明顯高于非空間面板模型，這也進(jìn)一步證實(shí)了采用空間計(jì)量模型的必要性與合理性。第三，基于不同權(quán)重矩陣的空間SDM模型的回歸系數(shù)符號和顯著性與非空間計(jì)量模型基本保持一致，表明空間SDM模型的實(shí)證結(jié)果是穩(wěn)健的。第四，人力資本空間效應(yīng)>地理鄰接空間效應(yīng)>經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間效應(yīng)>研發(fā)能力空間效應(yīng)?；谌肆Y本、空間鄰接、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和研發(fā)能力權(quán)重矩陣的值分別為0.502、0.487、0.483 和0.414，表明人力資本差距對綠色創(chuàng)新效率的影響最大，鄰接距離和經(jīng)濟(jì)發(fā)展差距次之，研發(fā)能力差距對其影響最小。這也說明地理空間位置的相鄰還不足以充分發(fā)揮綠色創(chuàng)新效率的空間溢出效應(yīng)，粵港澳大灣區(qū)某些城市間雖然相鄰，但受交通發(fā)達(dá)程度、經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式和歷史文化等因素的影響，導(dǎo)致其綠色創(chuàng)新效率的空間溢出效應(yīng)被削弱。而地理位置鄰近且人力資本水平相似城市的綠色創(chuàng)新效率存在較高的空間依賴，因相鄰城市間人才的集聚與流動促進(jìn)了綠色創(chuàng)新的空間溢出。

表3 工業(yè)集聚對粵港澳大灣區(qū)城市綠色創(chuàng)新效率影響的回歸結(jié)果

（3）空間溢出效應(yīng)分析。為進(jìn)一步分析工業(yè)集聚對綠色創(chuàng)新效率影響的空間溢出效應(yīng)，本文采用偏微分法對此效應(yīng)進(jìn)行分解，結(jié)果見表4。從基于不同權(quán)重矩陣的空間效應(yīng)分解結(jié)果來看，解釋變量的系數(shù)符號與顯著性基本一致，表明在不同空間矩陣下的效應(yīng)分解結(jié)果是穩(wěn)健的。下文主要基于空間鄰接權(quán)重矩陣的空間效應(yīng)分解結(jié)果進(jìn)行分析。

由表4 可知，工業(yè)集聚一次項(xiàng)和二次項(xiàng)的直接效應(yīng)系數(shù)分別為0.687 和-0.096，且均在1%的水平下顯著，表明工業(yè)集聚對綠色創(chuàng)新效率影響的直接效應(yīng)呈現(xiàn)倒“U”型特征。當(dāng)工業(yè)集聚度低于拐點(diǎn)值時(shí)，本城市工業(yè)集聚度的提升會對本城市綠色創(chuàng)新效率產(chǎn)生促進(jìn)作用，而當(dāng)工業(yè)集聚度達(dá)到拐點(diǎn)值后，工業(yè)集聚將會抑制綠色創(chuàng)新效率的提升。從間接效應(yīng)來看，本城市的工業(yè)集聚對相鄰城市的綠色創(chuàng)新效率表現(xiàn)出先促進(jìn)后抑制的倒“U”型特征。從控制變量來看，環(huán)境規(guī)制的直接效應(yīng)和溢出效應(yīng)系數(shù)分別為-0.129和-0.471，且均在1%的水平下顯著為負(fù)，表明環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度的提升不僅對本城市綠色創(chuàng)新效率提升具有促進(jìn)作用，而且對相鄰城市綠色創(chuàng)新效率的促進(jìn)作用更加明顯；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和政府支持力度的直接效應(yīng)和溢出效應(yīng)系數(shù)均為負(fù)，但不顯著；外商直接投資的直接效應(yīng)和溢出效應(yīng)系數(shù)為3.303 和13.396，且均在1%的水平下顯著，表明外商直接投資是促進(jìn)粵港澳大灣區(qū)城市綠色創(chuàng)新效率提升的主要因素；所有制結(jié)構(gòu)的直接效應(yīng)和間接效應(yīng)系數(shù)均顯著為正，說明所有制結(jié)構(gòu)的提高會對本城市和相鄰城市的綠色創(chuàng)新效率產(chǎn)生促進(jìn)作用；企業(yè)規(guī)模的直接效應(yīng)系數(shù)為負(fù)但不顯著，而其溢出效應(yīng)系數(shù)在5%的水平下顯著為負(fù)，表明本城市工業(yè)企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大會對相鄰城市的綠色創(chuàng)新效率產(chǎn)生抑制作用。

表4 基于SDM模型的空間效應(yīng)分解結(jié)果

（4）穩(wěn)健性檢驗(yàn)。本文從以下兩個(gè)方面對空間計(jì)量回歸結(jié)果進(jìn)行穩(wěn)健性檢驗(yàn)：第一，為了避免因指標(biāo)選取差異而造成的估計(jì)偏誤，本文將工業(yè)集聚的度量指標(biāo)替換為單位面積規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值。第二，考慮到工業(yè)集聚和綠色創(chuàng)新效率可能存在雙向因果關(guān)系，本文將工業(yè)集聚度滯后一期。由于不同空間權(quán)重矩陣下的估計(jì)結(jié)果近似，因此本文均基于空間鄰接權(quán)重矩陣進(jìn)行穩(wěn)健性檢驗(yàn)，具體結(jié)果分別見表3 第9 列、第10 列。容易看出，穩(wěn)健性檢驗(yàn)的回歸結(jié)果與基于鄰接權(quán)重矩陣的SDM模型基本保持一致，表明空間計(jì)量回歸結(jié)果是穩(wěn)健的。

5.3 門檻模型回歸分析

前文從理論和實(shí)證兩個(gè)層面分析了工業(yè)集聚對粵港澳大灣區(qū)城市綠色創(chuàng)新效率的影響，并證實(shí)了工業(yè)集聚與綠色創(chuàng)新效率之間存在倒“U”型關(guān)系，那么這種關(guān)系會不會受其他因素的影響而呈現(xiàn)出不同的特征呢？基于此，下文將分別以環(huán)境規(guī)制、工業(yè)企業(yè)規(guī)模和政府支持力度為門檻變量，進(jìn)一步考察工業(yè)集聚對綠色創(chuàng)新效率的非線性影響。

5.3.1 門檻效應(yīng)檢驗(yàn)

在對面板門檻模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)前，本文首先基于樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行了門檻效應(yīng)檢驗(yàn)，結(jié)果見表5。容易看出，環(huán)境規(guī)制、工業(yè)企業(yè)規(guī)模和政府支持力度分別在1%、10%和5%的顯著性水平下通過單一門檻檢驗(yàn)，其門檻值依次為0.023、3.722 和8.969，對應(yīng)的F 統(tǒng)計(jì)量為12.23、9.26 和12.19，表明工業(yè)集聚對綠色創(chuàng)新效率的影響因環(huán)境規(guī)制、企業(yè)規(guī)模和政府支持力度的不同而呈現(xiàn)出不同的非線性特征。

表5 環(huán)境規(guī)制、工業(yè)企業(yè)規(guī)模和政府支持力度的門檻效應(yīng)檢驗(yàn)

5.3.2 門檻模型估計(jì)

由表6 可知，不同環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度下工業(yè)集聚對粵港澳大灣區(qū)城市綠色創(chuàng)新效率的影響存在一定差異，當(dāng)環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度小于門檻值0.023 時(shí)，工業(yè)集聚對綠色創(chuàng)新效率的影響系數(shù)為0.227，且在5%的水平下顯著；當(dāng)環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度跨越門檻值后，其影響系數(shù)變?yōu)?0.062，且在5%的水平下顯著。這表明工業(yè)集聚對綠色創(chuàng)新效率的作用會受到環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度的影響，如果環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度跨過門檻值，則工業(yè)集聚對綠色創(chuàng)新效率的影響會由促進(jìn)轉(zhuǎn)變?yōu)橐种?。原因在于：適當(dāng)?shù)沫h(huán)境規(guī)制有利于工業(yè)集聚通過技術(shù)溢出、合作競爭和資源共享等效應(yīng)對綠色創(chuàng)新產(chǎn)生積極影響，但環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度增加到一定程度后，會引起集聚的企業(yè)之間競爭加劇而限制節(jié)能減排技術(shù)的合作研發(fā)，進(jìn)而抑制綠色創(chuàng)新效率的提升。從企業(yè)規(guī)模的門檻效應(yīng)來看，當(dāng)工業(yè)企業(yè)規(guī)模低于3.722 時(shí)，工業(yè)集聚對綠色創(chuàng)新效率的影響為負(fù)但不顯著，而當(dāng)工業(yè)企業(yè)規(guī)模越過3.722 后，其影響系數(shù)顯著為負(fù)。究其原因，企業(yè)的綠色技術(shù)研發(fā)與成果轉(zhuǎn)化要求具備一定的規(guī)模效應(yīng)，但規(guī)模過大的工業(yè)企業(yè)由于組織結(jié)構(gòu)繁雜、自身規(guī)模龐大和管理官僚化，使得綠色技術(shù)創(chuàng)新效率低下，因此規(guī)模較大的工業(yè)企業(yè)集聚會對綠色創(chuàng)新效率產(chǎn)生抑制作用。對于政府支持力度門檻變量，當(dāng)政府支持力度低于門檻值8.969 時(shí)，工業(yè)集聚對綠色創(chuàng)新效率的影響系數(shù)為-0.081，但不顯著；當(dāng)政府支持力度跨過門檻值時(shí)，工業(yè)集聚度每增加1%，綠色創(chuàng)新效率顯著提升0.137%。原因在于：其一，工業(yè)集聚能夠?qū)崿F(xiàn)交通物流、郵電以及科研與技術(shù)服務(wù)等基礎(chǔ)設(shè)施共享，而主要依靠政府投資建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施有助于促進(jìn)創(chuàng)新要素的自由流動，因此當(dāng)政府支持力度達(dá)到一定水平時(shí)，工業(yè)集聚有助于綠色創(chuàng)新效率的提升；其二，政府支持可以降低企業(yè)從事綠色技術(shù)創(chuàng)新帶來的成本和風(fēng)險(xiǎn)，鼓勵工業(yè)企業(yè)加大對綠色技術(shù)的研發(fā)與投入，進(jìn)而促進(jìn)粵港澳大灣區(qū)城市綠色創(chuàng)新效率的提升。

6 結(jié)論與政策建議

本文將能源和環(huán)境作為投入要素納入U(xiǎn)shifusa等［15］產(chǎn)出密度模型，對工業(yè)集聚與綠色創(chuàng)新效率的關(guān)系進(jìn)行了數(shù)理闡釋，進(jìn)而采用考慮非期望產(chǎn)出的超效率SBM模型對2003—2018年粵港澳大灣區(qū)9個(gè)城市綠色創(chuàng)新效率進(jìn)行了測算，并基于空間杜賓模型和面板門檻模型實(shí)證檢驗(yàn)了工業(yè)集聚對城市綠色創(chuàng)新效率的影響。研究結(jié)果表明：

（1）2003—2018年粵港澳大灣區(qū)9個(gè)城市綠色創(chuàng)新效率均值為0.746，整體呈波動上升趨勢。城市間綠色創(chuàng)新效率差異顯著，年均效率值最高的深圳與最低的中山之間相差1.266。

（2）粵港澳大灣區(qū)城市綠色創(chuàng)新效率存在顯著的正向空間溢出效應(yīng)；工業(yè)集聚對綠色創(chuàng)新效率影響的直接效應(yīng)和間接效應(yīng)均呈現(xiàn)倒“U”型特征，當(dāng)工業(yè)集聚度低于拐點(diǎn)值時(shí)，工業(yè)集聚度的提升不僅會對本城市綠色創(chuàng)新效率產(chǎn)生促進(jìn)作用，而且會促進(jìn)相鄰城市綠色創(chuàng)新效率的提升，而當(dāng)工業(yè)集聚度達(dá)到拐點(diǎn)值后，集聚會抑制綠色創(chuàng)新效率提升。

（3）工業(yè)集聚對粵港澳大灣區(qū)城市綠色創(chuàng)新效率的影響因環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度、工業(yè)企業(yè)規(guī)模和政府支持力度的不同而呈現(xiàn)出不同的非線性特征。

基于上述研究結(jié)論，為充分發(fā)揮工業(yè)集聚對粵港澳大灣區(qū)城市綠色創(chuàng)新效率的正向促進(jìn)作用，以促進(jìn)粵港澳大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展，本文提出如下政策建議：

（1）加強(qiáng)綠色技術(shù)創(chuàng)新合作，以協(xié)調(diào)發(fā)展新理念引領(lǐng)粵港澳大灣區(qū)城市群綠色技術(shù)協(xié)同發(fā)展。粵港澳大灣區(qū)各城市要共同推進(jìn)智能制造、新材料、新能源汽車和節(jié)能環(huán)保等綠色產(chǎn)業(yè)群建設(shè)，促進(jìn)綠色技術(shù)的溢出與擴(kuò)散。深圳應(yīng)充分發(fā)揮在粵港澳大灣區(qū)綠色技術(shù)創(chuàng)新中的龍頭作用，重點(diǎn)攻關(guān)前沿的綠色生產(chǎn)技術(shù)，加強(qiáng)與周邊城市開展基礎(chǔ)性的綠色技術(shù)合作，以促進(jìn)灣區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展。

（2）重視工業(yè)集聚對粵港澳大灣區(qū)城市綠色創(chuàng)新效率的非線性影響特征，充分挖掘集聚的正外部性。在工業(yè)集聚初期階段，要打破城市間的市場準(zhǔn)入壁壘和技術(shù)封鎖，加快推進(jìn)工業(yè)集群式發(fā)展，以發(fā)揮資源共享效應(yīng)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。隨著工業(yè)集聚程度的提升，粵港澳大灣區(qū)要注重產(chǎn)業(yè)錯(cuò)位發(fā)展，避免同質(zhì)性產(chǎn)業(yè)間惡性競爭，同時(shí)要加快推進(jìn)工業(yè)綠色技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動，充分發(fā)揮集聚的合作競爭效應(yīng)和技術(shù)溢出效應(yīng)。

（3）充分發(fā)揮自身比較優(yōu)勢，推動工業(yè)協(xié)調(diào)集聚發(fā)展。鑒于不同條件因素下工業(yè)集聚對粵港澳大灣區(qū)城市綠色創(chuàng)新效率的影響會呈現(xiàn)出不同的特征，各城市應(yīng)根據(jù)自身的地理區(qū)位、環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度、企業(yè)規(guī)模、高?？蒲袡C(jī)構(gòu)研發(fā)實(shí)力和技術(shù)水平等因素，因地制宜地制定合理的工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，切實(shí)發(fā)揮工業(yè)集聚的正外部性，進(jìn)而促進(jìn)粵港澳大灣區(qū)城市綠色創(chuàng)新效率的提升。

（4）加快政策體系頂層設(shè)計(jì)，融合粵港澳三地優(yōu)質(zhì)資源打造綠色技術(shù)創(chuàng)新高地?；浉郯拇鬄硡^(qū)建設(shè)應(yīng)充分發(fā)揮香港高校科研實(shí)力雄厚的優(yōu)勢，以彌補(bǔ)粵地在基礎(chǔ)性研究方面的短板?；浉郯娜卣畱?yīng)合作制定包括污染排放交易價(jià)格與節(jié)能減排技術(shù)研發(fā)在內(nèi)的相關(guān)政策，以最佳組合達(dá)到減排目標(biāo)，讓粵港澳大灣區(qū)致力于建設(shè)宜居宜業(yè)宜游灣區(qū)和國際科技創(chuàng)新中心的定位落到實(shí)處。