徐強

（安徽理工大學 經(jīng)濟與管理學院，安徽 淮南 232001）

我國對外貿(mào)易與經(jīng)濟增長間關(guān)系的協(xié)整研究

徐強

（安徽理工大學 經(jīng)濟與管理學院，安徽 淮南 232001）

為適應(yīng)國家經(jīng)濟發(fā)展的新要求，研究經(jīng)濟增長與對外貿(mào)易間的關(guān)系問題具有重要意義。研究表明：我國經(jīng)濟增長落后于對外貿(mào)易的發(fā)展；它們之間有長、短期的均衡關(guān)系，存在經(jīng)濟增長和出口增長是進口增長的單向格蘭杰原因；出口和進口貿(mào)易對經(jīng)濟增長的作用不同。對外貿(mào)易政策應(yīng)堅持進口與出口并重，提高進口物品的使用效率，保持對外貿(mào)易平衡是有一定積極意義的。

經(jīng)濟增長；國內(nèi)生產(chǎn)總值；出口；進口；協(xié)整研究

“十二五”規(guī)劃中指出，要適應(yīng)我國對外開放由出口和吸收外資為主轉(zhuǎn)向進口和出口、吸收外資和對外投資并重的新形勢，必須實行更加積極主動的開放戰(zhàn)略，不斷拓展新的開放領(lǐng)域和空間，擴大和深化同各方利益的匯合點，完善更加適應(yīng)發(fā)展開放型經(jīng)濟要求的體制機制，有效防范風險，以開放促發(fā)展、促改革、促創(chuàng)新。據(jù)我國《2011年統(tǒng)計公報》顯示：當年出口18986億美元，進口17435億美元，順差1551億美元；年末國家外匯儲備31811億美元，比上年末增加3338億美元，匯率比上年末升值5.1%；居民消費價格平均比上年上漲5.4%。客觀上在國民經(jīng)濟保持了持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的同時，外匯儲備劇增、貿(mào)易摩擦不斷、人民幣升值壓力日增、美國信用評級下調(diào)下的外匯貶值風險與日俱增，國內(nèi)通脹又有高起之勢，經(jīng)濟運行風險在一定程度上聚集。這或許是長期以來，對外貿(mào)易政策“重出口、輕進口”的結(jié)果。因此，面對國家經(jīng)濟發(fā)展的新要求，研究經(jīng)濟增長與對外貿(mào)易間的關(guān)系問題，即對外貿(mào)易與經(jīng)濟增長間有什么統(tǒng)計特征的問題，不僅有重要的現(xiàn)實意義，而且有深遠的理論意義。

一、文獻綜述

在理論上，對外貿(mào)易與經(jīng)濟增長間的關(guān)系主要有三種觀點：促進論、阻礙論和折衷論①劉志迎，郭雅清：《對外貿(mào)易與經(jīng)濟增長關(guān)系研究述評》，《現(xiàn)代管理科學》2007年第1期，第55-56頁。。促進論的代表羅伯特遜（1937）提出“對外貿(mào)易是經(jīng)濟增長發(fā)動機”的命題；歐文·克拉維斯（1970）提出應(yīng)該把貿(mào)易擴展形容為“經(jīng)濟增長的侍女”。而普雷維什（1950）的“中心-外圍論”，巴格瓦蒂（1958）的“貧困化增長”模型，以及Findlay（1984）對發(fā)動機命題持完全否定的態(tài)度。Kravis（1970）提出了折衷的觀點。

目前，國內(nèi)外經(jīng)濟學家們就對外貿(mào)易與經(jīng)濟增長的關(guān)系問題做了一定的實證研究。國外，哈佛大學的杰弗里·薩赫和安德魯·華納研究發(fā)現(xiàn)，20世紀70～80年代實行開放經(jīng)濟的國家經(jīng)濟增長率約是實行封閉經(jīng)濟的國家經(jīng)濟增長率的3～7倍。IMF、WB、OECD以及其他一些機構(gòu)經(jīng)常引用這篇論文建議發(fā)展中國家開放其經(jīng)濟。世界銀行對包括東亞地區(qū)在內(nèi)的41個發(fā)展中國家和地區(qū)的調(diào)查結(jié)果也支持開放經(jīng)濟的觀點。我國學者結(jié)合中國的實際情況，對此問題的實證研究是從三個層面展開的：一是對外貿(mào)易與經(jīng)濟增長間的關(guān)系視角。劉曉鵬（2001）②劉曉鵬：《協(xié)整分析與誤差修正模型—我國對外貿(mào)易與經(jīng)濟增長的實證研究》，《南開經(jīng)濟研究》2001年第5期，第53-56頁。，高峰等（2005）①高峰,范炳全,王金田：《我國進出口貿(mào)易與經(jīng)濟增長的關(guān)系—基于誤差修正模型的實證分析》，《國際貿(mào)易問題》2005年第7期，第5-9頁。和楊斐等（2007）②楊斐,趙景峰,王凱：《中國進出口貿(mào)易與經(jīng)濟增長關(guān)系的實證研究》，《人文雜志》2007年第1期，第72-77頁。等。二是單一進（出）口貿(mào)易與經(jīng)濟增長的關(guān)系視角。劉金全，李玉蓉（2002）③劉金全,李玉蓉：《中國經(jīng)濟增長出口驅(qū)動假說的實證檢驗》，《數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究》2002年第10期，第11-14頁。，劉媛媛（2005）④劉媛媛：《進口對中國經(jīng)濟增長驅(qū)動作用的實證分析》，《統(tǒng)計與信息論壇》2005年第9期，第71-74頁。和廖進中，鄧海濱（2006）⑤廖進中,鄧海濱：《進口貿(mào)易與經(jīng)濟增長:基于中國的實證研究》，《預測》2006年第11期，第22-26頁。，等等。三是區(qū)域范圍內(nèi)對外貿(mào)易與經(jīng)濟增長的關(guān)系視角。冷眉，費方域（2006）⑥冷眉,費方域：《上海對外貿(mào)易與經(jīng)濟增長的協(xié)整分析》，《當代財經(jīng)》2006年第1期，第103-107頁。，潘蘇，譚硯文（2007）⑦潘蘇,譚硯文：《廣東省對外貿(mào)易與經(jīng)濟增長關(guān)系的實證分析》，《國際經(jīng)貿(mào)探索》2007年第12期，第24-27頁。和楊韶艷，李波（2010）⑧楊韶艷,李波：《對外貿(mào)易與經(jīng)濟增長的協(xié)整及因果關(guān)》，《寧夏大學學報(自然科學版)》2010年第12期，第408-412頁。，等等。以上的研究歸結(jié)起來，主要有三個問題：一是統(tǒng)計分析少、計量研究多，研究缺乏事實和理論基礎(chǔ)；二是樣本數(shù)據(jù)較少，導致研究結(jié)論的可靠性值得商榷；三是研究數(shù)據(jù)僅使用國內(nèi)生產(chǎn)總值和進口（或出口）貿(mào)易的數(shù)據(jù)，研究存在一定的片面性。

筆者將基于數(shù)據(jù)生成（DGP）過程，運用時間序列分析方法，對我國經(jīng)濟增長與對外貿(mào)易間的關(guān)系進行實證檢驗，探求對外貿(mào)易對經(jīng)濟增長的作用及程度；同時還力圖揭示其中所包含的政策含義，從而為制定更加科學合理的政策提供一些理論指導。最大的創(chuàng)新是根據(jù)系統(tǒng)理論，構(gòu)建了適用開放經(jīng)濟條件下研究經(jīng)濟增長與對外貿(mào)易的分析框架，并發(fā)現(xiàn)出口和進口貿(mào)易對經(jīng)濟增長的作用不同。

二、研究方案的設(shè)計

（一）變量選取與數(shù)據(jù)來源

樣本數(shù)據(jù)來源于《中國統(tǒng)計年鑒2011》和《新中國60年統(tǒng)計資料匯編》，選取1952～2010年間的國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP（億元）、出口X（億元）和進口M（億元）等三個變量的年度數(shù)據(jù)。為消除價格水平波動的影響，分別選取國內(nèi)生產(chǎn)總值平減指數(shù)（1952年=100）對國內(nèi)生產(chǎn)總值和消費價格指數(shù)（1952年=100）對出口和進口進行了平減處理，確保數(shù)據(jù)符合科學性原則⑨徐強：《中國城鄉(xiāng)居民收入差距來源的統(tǒng)計剖析》，《統(tǒng)計與決策》2011年第21期，第113-116頁。；并且又對國內(nèi)生產(chǎn)總值、出口和進口取對數(shù)，分別記為LY、LX和LM。

（二）模型設(shè)定的依據(jù)

所研究的課題主要有三個基本依據(jù)：一是經(jīng)濟增長與對外貿(mào)易間的事實依據(jù)；二是系統(tǒng)論的理論依據(jù)；三是協(xié)整理論的方法論依據(jù)。關(guān)于第一點基本的事實是：從1952年至今，我國經(jīng)濟增長和對外貿(mào)易都得到長足的發(fā)展，反之在“理性人”假設(shè)的前提下，如果貿(mào)易對經(jīng)濟沒有益處，那為什么幾十年來我國還要發(fā)展貿(mào)易呢？即事實上不僅僅是出口貿(mào)易對經(jīng)濟增長有積極的作用，或許進口貿(mào)易對經(jīng)濟增長也是有促進作用的。系統(tǒng)理論科學諸學科都是著眼于世界的復雜性，系統(tǒng)科學的一般理論可簡單概括如下：所謂系統(tǒng)是指由兩個或兩個以上的元素（要素）相互作用而形成的整體，可以把復雜性方法論分為整體性原則和動態(tài)性原則。根據(jù)系統(tǒng)理論的基本原則，經(jīng)濟本身也是一個復雜的系統(tǒng)，可以用圖1來描述國內(nèi)生產(chǎn)總值與對外貿(mào)易間的理論關(guān)系。即在開放的經(jīng)濟條件下，經(jīng)濟社會（國內(nèi)生產(chǎn)總值）主要通過出口和進口與世界經(jīng)濟發(fā)生聯(lián)系，因此假定在其它條件不變的條件下，可以構(gòu)建反映經(jīng)濟增長與對外貿(mào)易關(guān)系的對數(shù)線性模型。再又由于經(jīng)濟變量的時間序列往往都是非平穩(wěn)的，經(jīng)典的回歸模型是建立在平穩(wěn)數(shù)據(jù)變量基礎(chǔ)上的，否則會出現(xiàn)“偽回歸”等諸多問題，而協(xié)整理論恰好可以解決這些問題，是實證研究的有力方法論工具之一。

圖1 GDP與對外貿(mào)易間的理論關(guān)系

三、實證研究

（一）經(jīng)濟增長與對外貿(mào)易的統(tǒng)計描述

在1952～2010年間隨著國內(nèi)生產(chǎn)總值的不斷提高，對外貿(mào)易也有較大幅度的提升。就國內(nèi)生產(chǎn)總值來說，名義量從679.0億元逐年遞增至401202.0億元，期間增加了400523.0億元，增長了590.9倍，年均增長率為11.63%；扣除價格水平上漲后，實際量從679.0億元逐年遞增至65897.5億元，增加了65218.5億元，增長了97.1倍，年均增長率為8.21%。就對外貿(mào)易來說，一是進出口貿(mào)易總額的名義量從64.6億元逐年遞增至201722.1億元，期間增加了201657.5億元，增長了3122.6倍，年均增長率為14.88%；扣除價格水平上漲后，進出口貿(mào)易總額的實際量從64.6億元逐年遞增至30034.6億元，增加了29970.0億元，增長了464.9倍，年均增長率為11.17%；二是出口貿(mào)易的名義量從27.1億元逐年遞增至107022.8億元，期間增加了106995.7億元，增長了3949.2倍，年均增長率為15.35%；扣除價格水平上漲后，出口貿(mào)易的實際量從27.1億元逐年遞增至15934.7億元，增加了15907.6億元，增長了588.0倍，年均增長率為11.62%；三是進口貿(mào)易的名義量從37.5億元逐年遞增至94699.3億元，期間增加了94661.8億元，增長了2525.3倍，年均增長率為14.46%；扣除價格水平上漲后，進口貿(mào)易的實際量從37.5億元逐年遞增至14099.8億元，增加了14062.3億元，增長了376倍，年均增長率為10.76%。貿(mào)易依存度也共同展現(xiàn)出逐波攀升的態(tài)勢：1952～1971年間略有下降，1971年最低時對外貿(mào)易依存度為4.66%；1972年以后呈逐級上升的趨勢，2006年最高時達54.67%，具體情況見圖2。圖2中ftr表示對外貿(mào)易依存度，即是當年進出口貿(mào)易總額/當年國內(nèi)生產(chǎn)總值；xtr表示出口貿(mào)易依存度，即是當年出口貿(mào)易額/當年國內(nèi)生產(chǎn)總值；mtr表示進口貿(mào)易依存度，即是當年進口貿(mào)易額/當年國內(nèi)生產(chǎn)總值。

圖2 1952-2010年間對外貿(mào)易依存度情況

（二）協(xié)整研究

1.單位根檢驗

運用軟件Eviews6.0的ADF①D.A.D ickey and W.A.Fu ller：Distribution of Estim ators for Au toregressive Time Series with a Unit Root，Journal of the American Statistical Association,vol.74,June 1979,pp:427-431.方法檢驗，對時間序列進行平穩(wěn)性檢驗，滯后階數(shù)采用SIC準則自動確定（最大滯后階數(shù)設(shè)定為10），結(jié)果如表1。

表1 序列數(shù)據(jù)的ADF檢驗結(jié)果

由上表可知，原序列LY、LX和LM的ADF檢驗值均大于1%和5%顯著水平下臨界值；LY、LX和LM經(jīng)一階差分后序列的檢驗值均小于1%和5%顯著水平下臨界值，即國內(nèi)生產(chǎn)總值對數(shù)、出口對數(shù)、和進口對數(shù)的原序列都不是平穩(wěn)的時間序列，而分別是一階單整序列，可依次記為：LYt～I（1）、LXt～I（1）和LMt～I（1）。

2.協(xié)整分析

（1）模型構(gòu)建

經(jīng)反復試驗運用協(xié)整回歸法，可分別估計出如下方程：

注：***表示通過1%顯著性檢驗；**表示通過5%顯著性檢驗；*表示通過10%顯著性檢驗；下同。

從回歸結(jié)果（2）式可以看出，可決系數(shù)達到0.998以上，F(xiàn)值也很大，這說明模型擬合很好；各參數(shù)統(tǒng)計量的絕對值都大于5%顯著水平下的臨界值，說明所選擇的解釋變量都很顯著；經(jīng)lm檢驗不存在自相關(guān)；又經(jīng)arch檢驗也不存在異方差；滯后項的存在說明經(jīng)濟本身是一個有機的系統(tǒng)。因此，說明建立的對數(shù)模型能通過計量經(jīng)濟學檢驗，模型有一定的解釋能力。

又由（2）式可知，經(jīng)濟增長與對外貿(mào)易之間存在緊密的關(guān)系，也就是說，經(jīng)濟增長不僅受到出口和進口貿(mào)易的影響，而且還受到前一期經(jīng)濟增長與進口的共同影響。具體是：當本期出口和本期進口分別增長1%，經(jīng)濟亦同方向分別增長0.1447%和0.147%；當上期經(jīng)濟增長1%,也會引起本期經(jīng)濟增長0.8775%；但當前一期進口增長1%，反而會造成本期經(jīng)濟增長下降0.2091%，這或許是進口品使用效率不高、重復進口或引進的結(jié)果。同時可知，LY關(guān)于LX的長期彈性為1.1812，是富于彈性的；關(guān)于LM的長期彈性為-0.5069，是缺乏彈性的。就長期而言，出口和進口分別增長1%，對經(jīng)濟增長的拉動作用分別是1.1812%和-0.5069%，即在長期對經(jīng)濟增長的作用而言，出口對經(jīng)濟增長有積極作用，而進口是消極作用。

（2）協(xié)整檢驗

運用EG檢驗法來檢驗國內(nèi)生產(chǎn)總值對數(shù)與出口對數(shù)、進口對數(shù)等三變量之間的協(xié)整性，結(jié)果如表2。

表2 殘差序列的平穩(wěn)性檢驗

從上表可以看出，序列εt的ADF值都小于1%和5%顯著性水平的臨界值，于是可以判定殘差序列εt是平穩(wěn)序列，即：εt～I（0）。結(jié)合前文得出的結(jié)論：LYt～I（1）、LXt～I（1）和LMt～I（1），可以得出三變量之間的確具有協(xié)整性，它們之間也的確存在長期的均衡關(guān)系。

3.誤差修正模型的建立

以殘差項序列εt作為誤差修正項，可建立誤差修正模型如下：

在（3）式中，各檢驗均能通過，且殘差序列穩(wěn)定。在模型中各差分項反映了變量短期波動的影響。這樣經(jīng)濟增長的波動可以分為兩部分：一部分是短期波動，一部分是長期均衡。依據(jù)模型的參數(shù)估計量，短期當期出口增長的1%變化，將引起當期國內(nèi)生產(chǎn)總值增長的相同方向0.1412%的變化；短期當期進口增長的1%變化，將引起當期國內(nèi)生產(chǎn)總值增長的相同方向0.1221%的變化；短期前一期國內(nèi)生產(chǎn)總值增長的1%變化，將引起當期國內(nèi)生產(chǎn)總值增長的相同方向0.891%的變化；短期前一期進口增長的1%變化，卻引起當期國內(nèi)生產(chǎn)總值增長的相反方向0.1807%的變化；ecm項系數(shù)的大小反映了對偏離長期均衡的調(diào)整力度，從系數(shù)估計值-0.7614看，調(diào)整力度是很大的：若t-1時刻出口、進口等沖擊使得國內(nèi)生產(chǎn)總值大于其長期均衡解，ecm為正，則使得ΔLYt減少；否則，會發(fā)生相反的調(diào)節(jié)，亦體現(xiàn)了短期非均衡誤差對LYt的控制。又由（3）式可知LY關(guān)于LX的短期彈性為1.2954，也是富于彈性的；關(guān)于LM的短期彈性為-0.6293，也是缺乏彈性的。

4.格蘭杰因果關(guān)系檢驗

為揭示變量間在時間上相互的影響關(guān)系，利用格蘭杰因果關(guān)系進行了檢驗，結(jié)果如表3所示。

表3 變量間的格蘭杰因果關(guān)系檢驗結(jié)果

由上表可知，在一期滯后5%的顯著性水平下，分別發(fā)現(xiàn)：LY不是LX和LM的格蘭杰原因，同時LX與LM也不是LY的格蘭杰原因，LX與LM間互不存在格蘭杰原因；在二期滯后5%的顯著性水平下，又分別發(fā)現(xiàn)：LX與LM不是LY的格蘭杰原因，LY不是LX的格蘭杰原因，LY卻是LM的格蘭杰原因，LM不是LX的格蘭杰原因，LX卻是LM的格蘭杰原因；在三期滯后5%的顯著性水平下，亦又分別發(fā)現(xiàn)：LX與LM也不是LY的格蘭杰原因，LY也不是LX與LM的格蘭杰原因，LX與LM間也互不存在格蘭杰原因。

因此，可以說LY、LX和LM間存在一定程度單向的格蘭杰因果關(guān)系，即LY是LM的格蘭杰原因，LX是LM的格蘭杰原因。這也就是說，理論上經(jīng)濟增長會促進進口增長，出口增長也會促進進口增長。

四、結(jié)論與建議

根據(jù)上述分析，可得出的結(jié)論和建議有：

一是我國經(jīng)濟增長落后于對外貿(mào)易的發(fā)展。在考察期內(nèi)，國內(nèi)生產(chǎn)總值的實際量從679.0億元逐年遞增至65897.5億元，增加了65218.5億元，增長了97.1倍，年均增長率為8.21%；進出口總額的實際量從64.6億元逐年遞增至30034.6億元，增加了29970.0億元，增長了464.9倍，年均增長率為11.17%；出口貿(mào)易的實際量從27.1億元逐年遞增至15934.7億元，增加了15907.6億元，增長了588.0倍，年均增長率為11.62%；進口貿(mào)易的實際量從37.5億元逐年遞增至14099.8億元，增加了14062.3億元，增長了376倍，年均增長率為10.76%。因此，就增長的程度和發(fā)展的速度來說，國內(nèi)生產(chǎn)總值都無法與進出口貿(mào)易、出口貿(mào)易和進口貿(mào)易等相提并論。

二是國內(nèi)生產(chǎn)總值與出口和進口之間存在著長期穩(wěn)定的均衡關(guān)系，并且進口會對經(jīng)濟增長有一定積極作用。當它們間的關(guān)系偏離長期穩(wěn)定均衡值時，經(jīng)濟增長會自動地向均衡方向調(diào)整。這說明長期經(jīng)濟的增長要受出口增長和進口增長等因素的共同影響。因此就可能性來說，若要刺激經(jīng)濟較長期地增長，必須考慮從長期來考慮經(jīng)濟增長與出口和進口間的協(xié)調(diào)關(guān)系，即在長期也只有在長期，不能一味地強調(diào)出口貿(mào)易的作用，必須也要重視進口貿(mào)易對經(jīng)濟增長的作用，協(xié)調(diào)好對外貿(mào)易政策。

三是國內(nèi)生產(chǎn)總值與出口和進口之間也存在著短期的波動關(guān)系，反映了經(jīng)濟增長短期內(nèi)容易受到出口、進口、政策調(diào)整和預期等外部沖擊的影響而發(fā)生一定幅度的波動。

四是出口和進口貿(mào)易對經(jīng)濟增長的作用不同。在長期，出口和進口分別增長1%，對經(jīng)濟增長的拉動作用分別是1.1812%和-0.5069%；在短期，出口和進口分別增長1%，對經(jīng)濟增長的拉動作用分別是1.2954%和-0.6293%。但是，不能因此否定進口貿(mào)易的積極作用：無論在長期還是短期，當期進口增長分別會引起經(jīng)濟同向增長0.147%和0.1221%。進口對經(jīng)濟增長結(jié)果起消極作用主要是前一期進口起的相反作用。因此，必須要肯定進口對經(jīng)濟增長有積極的影響，提高進口物品的使用效率。對外貿(mào)易政策是到了該調(diào)整的時候了，應(yīng)堅持進口與出口并重，這樣才有可能有效防范外匯貶值風險，減少貿(mào)易摩擦，緩解人民幣升值壓力。

五是在一定程度上，經(jīng)濟增長會促進進口增長，出口增長也會促進進口增長，即LY是LM的格蘭杰原因，LX是LM的格蘭杰原因。也就是從理論上來說，一方面，我國的經(jīng)濟增長不斷地刺激進口的增長；另一方面，出口增長也在不斷地刺激進口增長，這卻是一定程度的單向格蘭杰因果原因，統(tǒng)計上也顯著。在實踐層面，那種限制進口，鼓勵出口的政策確實是缺乏依據(jù)的，政府應(yīng)要大力氣保護進口與經(jīng)濟增長和出口間的協(xié)調(diào)性，這樣是對經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定和和諧發(fā)展的最好選擇，而不應(yīng)該過度地制定干預對外貿(mào)易的政策，特別是制定限制進口貿(mào)易的政策。

A cointegration research on the relationship between foreign trade and ecnomic growth in china

XU Qiang

Accommodating the new demand of the national economy development and solving development predicament of the foreign trade，there is an important significance to make a study on the relationship between economic growth and foreign trade.It is found that the economic growth can not compare with the development of foreign trade,and there are long-term equilibrium and short-term equilibrium relationship between them,and there is also one-way granger causality from economic grow th and export growth to import grow th.As the import degree is concerted,export and import are different to the economic grow th in long-term and short-term.The paper proposes the policy recommendations that foreign trade policy must pay equal attention to import and export,and improve the efficiency in the use of imported goods,thus keep the foreign trade balance that should be have positive significance.

econom ic growth;GDP;export;import;cointegration research

F752.1

A

1009-9530(2012)05-0004-04

2012-04-11

徐強（1971-），男，安徽理工大學經(jīng)濟與管理學院講師，經(jīng)濟學碩士，研究方向：宏觀經(jīng)濟分析。