賈擁民

經(jīng)濟學家，2023年5月15日去世，享年85歲

2023年5月15日，1995年諾貝爾經(jīng)濟學獎得主羅伯特·盧卡斯（Robert Emerson Lucas， Jr.）不幸離世，享年85歲。

當年，諾貝爾經(jīng)濟學獎的頒獎詞稱盧卡斯為“對宏觀經(jīng)濟和宏觀經(jīng)濟學的發(fā)展影響力最大的經(jīng)濟學家”。諾貝爾委員會的頒獎詞時有過譽，但是盧卡斯絕對實至名歸：他領導了對宏觀經(jīng)濟學舊范式的革命和批判（“理性預期革命”和“盧卡斯批判”），開創(chuàng)了宏觀經(jīng)濟學的新范式。

多變的求學之路

盧卡斯于1937年9月15日出生于華盛頓州的亞基馬縣。他的父親老羅伯特·愛默生·盧卡斯和母親簡·鄧普頓·盧卡斯在那里經(jīng)營著一家名為“盧卡斯冰激凌”（The Lucas Ice Creamery）的餐館，盧卡斯是他們的長子。盧卡斯的父母本來是從西雅圖搬到亞基馬的，然而小餐館因1937年-1938年的經(jīng)濟不景氣而關閉了，于是他們一家又搬回了西雅圖。

盧卡斯高中時數(shù)學和科學成績極佳，原本屬意麻省理工學院，只是未能獲得麻省理工學院的獎學金，但是獲得了芝加哥大學的獎學金。然而芝加哥大學沒有工程系，盧卡斯入學后先學了一段時間數(shù)學，不久之后就失去了興趣，后選修了一些古代史課程，最后決定主修歷史。盧卡斯當時雖然仍不清楚專業(yè)歷史學家究竟是做什么的，但是他了解到，一個人可以通過追求自己的學術興趣并撰寫相關文章來謀生，于是開始有了未來以學術為業(yè)的想法。

1959年，盧卡斯前往加州大學伯克利分校繼續(xù)深造。由于他不懂希臘語和法語，而只懂一點拉丁語和德語，無力深入閱讀古典文獻，因此決定攻讀經(jīng)濟史。為了更好地學習經(jīng)濟史，盧卡斯旁聽了一些經(jīng)濟學課程。他很快就發(fā)現(xiàn)，自己原來對經(jīng)濟學比對歷史更感興趣，于是提出了轉專業(yè)申請。但是他得不到加州大學伯克利分校經(jīng)濟學系的支持，不得不回到芝加哥大學。

在正式開始在芝加哥大學讀研究生之前，盧卡斯旁聽了一些經(jīng)濟學課程。更重要的是，他在其中一本教科書上看到了一句話：保羅·薩繆爾森（Paul Samuelson）的《經(jīng)濟分析基礎》是第二次世界大戰(zhàn)結束以來最重要的一本經(jīng)濟學著作。這本書并不容易，但是盧卡斯下定了決心，他花了整整一個暑假的時間，逐字逐句細讀，每一個公式都推導一遍?？嘧x《經(jīng)濟分析基礎》的經(jīng)歷，對盧卡斯影響至深。正是這本書，讓盧卡斯堅定了從事學術研究的決心；也正是這本書，讓他從開始學經(jīng)濟學時就埋下了偏離芝加哥傳統(tǒng)的種子。

1963年，盧卡斯從芝加哥大學獲得了博士學位，他的博士論文的主題是研究美國制造業(yè)的資本－勞動替代率。在獲得了卡內(nèi)基理工學院（現(xiàn)為卡內(nèi)基梅隆大學）的產(chǎn)業(yè)管理研究院的教職后，他也是按照喬根森研究企業(yè)投資決策的思路去構建關于企業(yè)和產(chǎn)業(yè)的動態(tài)模型的。換言之，在芝加哥大學求學期間和在卡內(nèi)基理工學院任教早期，盧卡斯在他的研究中基本上沒有涉足過宏觀經(jīng)濟學領域。

另外，盧卡斯也不是一開始就反對凱恩斯主義的。事實上，他后來回憶道，“雖然從某種意義上說，從芝加哥大學出來的每一個人都是弗里德曼的學生，但是就宏觀經(jīng)濟學的層面而言，我更樂意自詡為正統(tǒng)的凱恩斯主義者。”那時，盧卡斯推崇的是偏應用的凱恩斯主義理論，即計量建模。

然而不久之后，盧卡斯就在宏觀經(jīng)濟學領域發(fā)起了針對凱恩斯主義的“革命”。

“革命”和“批判”

在卡內(nèi)基理工學院，盧卡斯與許多知名學者共事，其中最著名的是赫爾伯特·西蒙（Herbert Simon），但是西蒙似乎沒有對盧卡斯的思想產(chǎn)生太大影響。對他影響比較大的學者是里昂納德·拉平（Leonard Rapping）、約翰·穆特（John Muth）等人，當然還有當時在那里攻讀博士學位的愛德華·普雷斯科特（Edward Prescott）。

拉平是盧卡斯早期的重要合作者，極具開創(chuàng)意義的論文《實際工資、就業(yè)與通脹》就是他們兩人一起完成的。這篇論文是在20世紀60年代經(jīng)濟學界關于菲利普斯曲線的激烈論戰(zhàn)的氛圍中寫成，發(fā)表于1969年。盧卡斯最著名的論文、吹響了“理性預期革命”號角的《預期與貨幣中性》一文，就是這篇論文的進一步發(fā)展。

有意思的是，盧卡斯和拉平在撰寫這篇論文的時候并沒有明確意識到它將為宏觀經(jīng)濟學開啟一個全新的方向。盧卡斯后來回憶稱，最初撰寫該文的原意是豐富凱恩斯主義的基礎而不是要挑戰(zhàn)它。

盧卡斯也是后來才認識到，自己對凱恩斯主義經(jīng)濟學及其政策含義的拒絕，正是從《實際工資、就業(yè)與通脹》一文開始的。

穆特則啟發(fā)了盧卡斯采用理性預期假設。穆特是在1961年發(fā)表的《理性預期與價格變化理論》一文中提出理性預期概念的，他對經(jīng)濟主體因為信息不對稱而無法對價格形成預期的觀點進行了批判。盧卡斯采納了理性預期假設，并把它作為自己的研究思路的基石。

隨后，盧卡斯于1972年發(fā)表了石破天驚的《理性預期和貨幣中性》一文，正式掀起理性預期革命。許多人都對這篇論文做過解讀，在此不再贅述，其主要結論可以簡單地總結為一句話：政府的經(jīng)濟刺激政策，會被民眾的預期所對沖，從而遭到失敗。

1975年和1977年，盧卡斯相繼發(fā)表《經(jīng)濟周期的均衡模型》和《理解經(jīng)濟周期》兩篇論文，構建了刻畫經(jīng)濟波動的一般均衡模型，證明經(jīng)濟周期波動無損于經(jīng)濟，即經(jīng)濟波動的存在不意味著市場失靈，因而，通過政府干預來抹平經(jīng)濟波動的理由也就不復存在了。

盧卡斯第二著名的論文是他1976年發(fā)表的《計量政策評估：一個批判》。

總而言之，政府采取的凱恩斯主義宏觀政策，是無法實現(xiàn)降低通貨膨脹或提高就業(yè)等預定目標的，因為經(jīng)濟主體（家庭和企業(yè)）會提前根據(jù)可得信息形成預期，對政策做出預判并提前采取行動，從而抵消政策的效果。因此，要考慮宏觀經(jīng)濟政策，關鍵是先建立一個以家庭和企業(yè)的最優(yōu)決策為基礎的一般均衡分析框架。在此基礎上，普雷斯科特和芬恩·基德蘭德（Finn Kydland）得出了一個進一步的重要推論：真正意義上的好政策，其實只限于提供穩(wěn)定的規(guī)則，而不可能是試圖打破人們理性預期的“隨機應變”；如果總是試圖通過出乎意料的政策來取得某種效果，最終必定會失去信任。

當然，理性預期革命并不是盧卡斯一個人完成的。事實上，早在1971年，盧卡斯就在與普雷斯科特合作的論文《不確定性下的投資》中運用了理性預期假說；薩金特也在1972年發(fā)表了使用理性預期假設的論文《理性預期與利率的期限結構》，他們兩人是盧卡斯推進“理性預期革命”的最重要的盟友，普雷斯科特更是繼盧卡斯之后的新興古典宏觀經(jīng)濟學第二代的代表人物。

多面盧卡斯

盧卡斯是個多面手，他的貢獻當然并不限于對經(jīng)濟波動（經(jīng)濟周期）的分析。他在內(nèi)生經(jīng)濟增長理論領域也有非常重要的貢獻。2018年以“內(nèi)生經(jīng)濟增長理論”而榮獲諾貝爾經(jīng)濟學獎的保羅·羅默（Paul Romer），就是盧卡斯在芝加哥大學的學生。他在1988年發(fā)表的論文《論經(jīng)濟增長的機制》是這個領域的開創(chuàng)性文獻。另外，在資產(chǎn)定價、國際貿(mào)易、公共財政等領域，盧卡斯都作出了重要的貢獻。

如前所述，盧卡斯是從一個（他自稱的）凱恩斯主義者轉變?yōu)樾屡d古典主義者的。他在接受采訪時，坦率承認自己從來沒有真正擁有過一個明確的研究綱領，而是只有一個希望解決的問題清單。他說，當他遇到一篇新論文、一個新的數(shù)學方法，又或者發(fā)現(xiàn)了為解決某個問題開辟了新途徑的新證據(jù)時，他就會投入進去并全力以赴。在這個意義上，他的多面性，又似乎體現(xiàn)了某種“機會主義”。

更有意思的是，盧卡斯在貨幣主義和他自己開創(chuàng)的宏觀經(jīng)濟學新范式之間，也顯得有些游移不定。他認為自己始終是一個貨幣主義者，是弗里德曼的學生，說自己對貨幣理論的貢獻是將貨幣數(shù)量論納入現(xiàn)代的、明確的動態(tài)模型。但是，由他開創(chuàng)的宏觀經(jīng)濟學新范式卻只將貨幣視為計量單位而沒有任何實際作用（即所謂“貨幣中性”）。

盧卡斯始終認為，宏觀經(jīng)濟學要平衡理論敘事和經(jīng)驗敘事。他對第二代新凱恩斯主義模型持批判態(tài)度，認為這些模型中不存在現(xiàn)實的動力，它們過于繁雜，不夠簡約，也不能用于指導任何政策。他甚至認為，在這一點上，第二代新凱恩斯主義模型比20世紀60年代的凱恩斯主義模型還不如，因為后者至少可以對政策進行定量評估。

盧卡斯已去，他所開創(chuàng)的研究范式將會走向何方？一個比較表面的觀察結論似乎是，現(xiàn)在宏觀經(jīng)濟學家們顯得有些“孤芳自賞”，他們似乎不怎么在乎外界的批評。這種態(tài)度是有道理的，因為往往只有內(nèi)部批評才是真正有效的。但如果離現(xiàn)實越來越遠，可能也非幸事。

（作者為均衡研究所學術顧問、浙江大學跨學科中心特約研究員；編輯：臧博）