李學(xué)林，陳鏡宇

(1.防災(zāi)科技學(xué)院　經(jīng)濟(jì)管理系，河北　廊坊　065201；2.中國(guó)社會(huì)科學(xué)院　經(jīng)濟(jì)研究所，北京　100836；3.天津外國(guó)語大學(xué)　國(guó)際商學(xué)院，天津　300270)

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中國(guó)對(duì)外貿(mào)易增長(zhǎng)速度快于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的研究

李學(xué)林1，2，陳鏡宇3

(1.防災(zāi)科技學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理系，河北廊坊065201；2.中國(guó)社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所，北京100836；3.天津外國(guó)語大學(xué)國(guó)際商學(xué)院，天津300270)

經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，在中國(guó)改革開放后的經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中，對(duì)外貿(mào)易增長(zhǎng)速度顯著地快于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度?；诘峡宋魈?斯蒂格利茨(Dixit-Stiglitz)模型所構(gòu)建的內(nèi)生增長(zhǎng)模型可以解釋這一現(xiàn)象。該模型中進(jìn)口帶來中間投入的品種增加，品種的增加是一種技術(shù)進(jìn)步機(jī)制，技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。模型可以得出進(jìn)口數(shù)量的增長(zhǎng)速度快于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的數(shù)量關(guān)系。對(duì)中國(guó)改革開放后的歷史數(shù)據(jù)所進(jìn)行的協(xié)整分析支持該理論所得出的結(jié)論。

經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)；對(duì)外貿(mào)易；技術(shù)進(jìn)步；中間產(chǎn)品

一、問題提出

對(duì)外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的關(guān)系是經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的一個(gè)重要內(nèi)容。對(duì)外貿(mào)易可以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的觀點(diǎn)獲得了廣泛的認(rèn)同。但在對(duì)外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的研究中有一個(gè)重要的現(xiàn)象卻沒有得到足夠的重視。這個(gè)現(xiàn)象就是對(duì)外貿(mào)易的增長(zhǎng)速度往往要快于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的速度。考察一些國(guó)家的歷史數(shù)據(jù)，會(huì)發(fā)現(xiàn)基本都具有這一基本特征。在中國(guó)改革開放后的經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中也顯著地呈現(xiàn)出這一特征。圖1呈現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和對(duì)外貿(mào)易之間的關(guān)系，其中經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的情況由GDP增長(zhǎng)速度反映，對(duì)外貿(mào)易的增長(zhǎng)情況由進(jìn)口增長(zhǎng)速度、出口增長(zhǎng)速度反映。從圖1可以看到，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度和對(duì)外貿(mào)易增長(zhǎng)速度的變化具有相同的變化規(guī)律。在對(duì)外貿(mào)易增長(zhǎng)速度較快的時(shí)期，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度也較高。同時(shí)，也可以觀察到，進(jìn)出口增長(zhǎng)率波動(dòng)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度。從圖中也可以看到，進(jìn)出口增長(zhǎng)率也基本保持相同的變化規(guī)律，因此用進(jìn)口或者出口來研究和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系，結(jié)果應(yīng)該是一致的。在此，本文研究對(duì)外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系時(shí)，將著重于從進(jìn)口的角度展開。

對(duì)外貿(mào)易的增長(zhǎng)速度快于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的速度，那么如何從理論上解釋這一基本現(xiàn)象，并對(duì)理論進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)，是本文的主要內(nèi)容。本文第二部分將梳理研究進(jìn)口與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)問題的相關(guān)文獻(xiàn)。第三部分將構(gòu)建進(jìn)口與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系的模型，該模型描述通過進(jìn)口中間產(chǎn)品帶來技術(shù)進(jìn)步，并進(jìn)一步促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的機(jī)制，這是一個(gè)基于迪克西特-斯蒂格利茨(Dixit-Stiglitz)模型的內(nèi)生增長(zhǎng)模型。第四部分對(duì)實(shí)證檢驗(yàn)的所需要的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集。第五部分是實(shí)證檢驗(yàn)部分，該部分對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行單位根檢驗(yàn)和協(xié)整分析，并對(duì)實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析。

圖1　中國(guó)GDP與對(duì)外貿(mào)易增長(zhǎng)率

二、文獻(xiàn)綜述

對(duì)外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系問題在學(xué)術(shù)界得到了持續(xù)的關(guān)注，多數(shù)文獻(xiàn)認(rèn)為對(duì)外貿(mào)易是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要原因。薩克斯和華納(Sachs & Warner，1995)用一個(gè)二元指數(shù)區(qū)分了開放和封閉的國(guó)家，證明開放國(guó)家的增長(zhǎng)率顯著高于封閉的國(guó)家[1]。 波梅蘭茲(Pomeranz，2000)認(rèn)為直到18世紀(jì)中期,歐洲并不比中國(guó)先進(jìn)，歐洲與新世界的貿(mào)易對(duì)歐洲的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)發(fā)揮了巨大作用，因此歐洲實(shí)現(xiàn)了快速的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，此后歐洲和中國(guó)走上了兩種不同的發(fā)展道路[2]。艾萊辛那和斯波勞雷(Alesina & Spolaore，2003)發(fā)現(xiàn)開放程度和國(guó)家規(guī)模對(duì)人均收入增長(zhǎng)率有正的影響，國(guó)家規(guī)模越小，開放對(duì)其經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響越大[3]。

關(guān)于對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的內(nèi)在機(jī)制，有不同的理論解釋。文圖拉(Ventura，1997)基于赫克歇爾-俄林的要素稟賦理論構(gòu)建了一個(gè)動(dòng)態(tài)優(yōu)化模型，認(rèn)為對(duì)外貿(mào)易提高要素使用的效率，從而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)[4]。阿西莫格魯和文圖拉(Acemoglu & Ventura，2002)進(jìn)一步認(rèn)為，大國(guó)在進(jìn)行對(duì)外貿(mào)易時(shí)會(huì)改變貿(mào)易條件，而貿(mào)易條件的改變提供了貿(mào)易利益向國(guó)際上輸出的渠道，從而實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)效應(yīng)的國(guó)際轉(zhuǎn)移[5]。基于“干中學(xué)”這一類無意識(shí)的知識(shí)積累和在國(guó)際間的傳播也是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的一種內(nèi)在機(jī)制，格羅斯曼和赫爾普曼(Grossman & Helpman，1995)指出一個(gè)國(guó)家總的生產(chǎn)增長(zhǎng)率取決于其需求結(jié)構(gòu)和初始知識(shí)存量，知識(shí)的流動(dòng)提供了各國(guó)經(jīng)濟(jì)相互作用的渠道[6]。 盧卡斯(Lucas，2009)研究了工業(yè)革命在全球范圍內(nèi)的擴(kuò)散，認(rèn)為知識(shí)和技術(shù)的擴(kuò)散是導(dǎo)致一個(gè)國(guó)家產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的原因[7]。 基于研發(fā)的技術(shù)進(jìn)步是對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的另一個(gè)渠道，格羅斯曼和赫爾普曼(Grossman & Helpman，1991)認(rèn)為，對(duì)外貿(mào)易為大國(guó)和小國(guó)進(jìn)入世界市場(chǎng)提供了回報(bào)，推動(dòng)了對(duì)研發(fā)的投資以及生產(chǎn)率的增長(zhǎng)，對(duì)小國(guó)來說作用尤其明顯[8]。

赫爾普曼(Helpman，2004)指出世界經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)發(fā)生于國(guó)際貿(mào)易的快速擴(kuò)張時(shí)期，對(duì)外貿(mào)易對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有相當(dāng)大的影響[9]。很多其他文獻(xiàn)也有對(duì)這一現(xiàn)象的類似描述。但在對(duì)外貿(mào)易增長(zhǎng)速度和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度之間的數(shù)量關(guān)系方面，卻很少有文獻(xiàn)對(duì)對(duì)外貿(mào)易速度快于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度這一現(xiàn)象作出詳細(xì)的理論解釋。本文將試圖在一個(gè)內(nèi)生增長(zhǎng)理論的框架下，構(gòu)建基于迪克西特-斯蒂格利茨模型的創(chuàng)新模型，建立對(duì)外貿(mào)易增長(zhǎng)速度和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度之間的數(shù)量關(guān)系，并運(yùn)用中國(guó)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)。

三、理論模型

(一)生產(chǎn)函數(shù)設(shè)定

斯賓塞(Spence，1976)在研究消費(fèi)者偏好時(shí)把效用函數(shù)寫成了一種對(duì)消費(fèi)品種類進(jìn)行積分的形式[10]。 迪克西特和斯蒂格利茨(Dixit & Stiglitz，1977)使用改進(jìn)了的這種函數(shù)來表示大量產(chǎn)品的消費(fèi)者偏好[11]。羅默(Romer，1990)將該函數(shù)用于表示大量中間投入，并通過中間投入的變化刻畫技術(shù)進(jìn)步，從而構(gòu)造了擴(kuò)大產(chǎn)品種類的內(nèi)生經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型[12]。 格羅斯曼和赫爾普曼(1991)沿用該做法將這一分析框架用于大量消費(fèi)品，來研究技術(shù)進(jìn)步與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系[8]。阿吉翁和豪伊特(Aghion & Howitt，1992)繼續(xù)擴(kuò)展這一模型，構(gòu)建了具有質(zhì)量改進(jìn)型特點(diǎn)的內(nèi)生增長(zhǎng)模型[13]。

這類模型所使用的函數(shù)形式具有共同的特點(diǎn)，迪克西特和斯蒂格利茨對(duì)其有完整的闡釋，因而被統(tǒng)稱為迪克西特-斯蒂格利茨模型。該模型函數(shù)的基本特點(diǎn)是具有可加可分性，可以把生產(chǎn)函數(shù)寫成下式的形式：

其中，Y為產(chǎn)出， L為勞動(dòng)，X為中間產(chǎn)品投入數(shù)量，i為中間產(chǎn)品的種類。這是一種具有可加可分性特征的生產(chǎn)函數(shù)。函數(shù)中中間產(chǎn)品Xi的邊際產(chǎn)量獨(dú)立于其他中間產(chǎn)品Xj，因此在生產(chǎn)過程中，一種新的中間產(chǎn)品的引入不會(huì)對(duì)原來的中間產(chǎn)品產(chǎn)生替代，生產(chǎn)過程中允許中間產(chǎn)品種類的持續(xù)增加。中間產(chǎn)品種類的增加，意味著生產(chǎn)過程的復(fù)雜化，是技術(shù)進(jìn)步的一種體現(xiàn)。可以認(rèn)為中間產(chǎn)品種類多的生產(chǎn)技術(shù)是比中間產(chǎn)品種類少的生產(chǎn)技術(shù)更高級(jí)的生產(chǎn)技術(shù)。中間產(chǎn)品種類的持續(xù)增加也就意味著技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新。現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)文獻(xiàn)把這種中間產(chǎn)品品種的增加處理成經(jīng)濟(jì)發(fā)展中技術(shù)進(jìn)步的一種機(jī)制，是對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)的一種抽象與簡(jiǎn)化，存在堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。如果把一種中間產(chǎn)品理解為一個(gè)行業(yè)，則新的中間產(chǎn)品產(chǎn)生就是新的行業(yè)的出現(xiàn)。顯然現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的歷史部分呈現(xiàn)為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中各種新興行業(yè)的不斷出現(xiàn)。因此這種生產(chǎn)函數(shù)刻畫了一種產(chǎn)品種類增加的技術(shù)進(jìn)步機(jī)制。

現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)文獻(xiàn)著重于考察中間產(chǎn)品種類N增加對(duì)生產(chǎn)過程的影響。假定各種中間產(chǎn)品以相同的單位來衡量，且在生產(chǎn)過程中投入的數(shù)量相等，即Xi=X。則：

該式表明生產(chǎn)對(duì)勞動(dòng)L和中間產(chǎn)品的總量NX呈現(xiàn)規(guī)模收益不變的特征。但是對(duì)于不變的L和NX，如果中間產(chǎn)品的種類N增加，會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)出Y的增加，中間產(chǎn)品種類的增加導(dǎo)致生產(chǎn)過程中呈現(xiàn)了規(guī)模收益遞增的特征。中間產(chǎn)品種類N增加帶來了產(chǎn)出Y的增長(zhǎng)，反映出中間產(chǎn)品分散到更多的種類上會(huì)帶來更多收益，產(chǎn)生了內(nèi)生增長(zhǎng)。這一特征刻畫了中間產(chǎn)品種類增加的技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)過程的內(nèi)在機(jī)制。

中間產(chǎn)品種類增加推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的這一機(jī)制，可以用來研究對(duì)外貿(mào)易對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響，本文下面基于這一技術(shù)進(jìn)步機(jī)制，構(gòu)建用對(duì)外貿(mào)易增長(zhǎng)來解釋經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)過程的數(shù)學(xué)模型，并建立對(duì)外貿(mào)易增長(zhǎng)速度和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度之間的數(shù)量關(guān)系。

(二)生產(chǎn)

在封閉條件下，假定一個(gè)國(guó)家的中間產(chǎn)品只有一種，此時(shí)生產(chǎn)函數(shù)為：

Y=L1-αXα

假設(shè)L，X都是固定水平，則有不變的產(chǎn)出Y。此時(shí)經(jīng)濟(jì)沒有增長(zhǎng)。

如果有N個(gè)國(guó)家，每個(gè)國(guó)家的生產(chǎn)函數(shù)相同，勞動(dòng)數(shù)量相同，中間產(chǎn)品數(shù)量相同。因此在封閉條件下，每個(gè)國(guó)家的產(chǎn)出也相同。對(duì)中間產(chǎn)品做出更詳細(xì)的規(guī)定，規(guī)定每個(gè)國(guó)家中間產(chǎn)品的數(shù)量雖然相同，同時(shí)也是不同種類的產(chǎn)品。

考慮開放的情況，并假定N個(gè)國(guó)家之間只有中間產(chǎn)品的相互貿(mào)易。貿(mào)易的結(jié)果是每種中間產(chǎn)品平均分配在N個(gè)國(guó)家使用。此時(shí)生產(chǎn)函數(shù)為：

所以有：

Y=N1-αL1-αXα

(1)

從該生產(chǎn)函數(shù)可以看出，雖然每個(gè)國(guó)家的中間產(chǎn)品和勞動(dòng)的數(shù)量不變，但是隨著相互貿(mào)易的國(guó)家數(shù)量N的增加，每個(gè)國(guó)家的產(chǎn)出出現(xiàn)了增長(zhǎng)。所以這是一個(gè)貿(mào)易產(chǎn)生增長(zhǎng)的內(nèi)生增長(zhǎng)模型。

考慮一個(gè)國(guó)家的利潤(rùn)為：

即：

π=Y-wL-PX

其中，w是工資率，P是中間產(chǎn)品的價(jià)格，此時(shí)假定來自不同國(guó)家的中間產(chǎn)品的價(jià)格是相同的。因生產(chǎn)者是競(jìng)爭(zhēng)性的，P作為中間產(chǎn)品的價(jià)格是給定的，且利潤(rùn)為0。

將式(1)兩邊對(duì)中間產(chǎn)品求導(dǎo)數(shù)，有：

由于我國(guó)目前的電力調(diào)度系統(tǒng)的局限性，各系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)資源無法共享，這在很大程度上影響了我國(guó)電力調(diào)度的效率，減緩了我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的速度，對(duì)東部發(fā)達(dá)地區(qū)的影響尤為突出。因此，建設(shè)公共信息平臺(tái)來開展電力調(diào)度系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資源共享和整合工作顯得著實(shí)必要。

P=αL1-αN1-αXα-1

所以：

(三)貿(mào)易

假設(shè)貿(mào)易是有成本的，且其成本固定在η單位的Y上。為了彌補(bǔ)貿(mào)易的成本，需要中間產(chǎn)品的價(jià)格P大于其生產(chǎn)的邊際成本。假定中間產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為1個(gè)單位的Y，中間產(chǎn)品貿(mào)易獲得報(bào)酬的現(xiàn)值為:

其中，r是利率。

由于在生產(chǎn)方面沒有狀態(tài)變量，在需求函數(shù)中沒有跨期因素，所以中間產(chǎn)品的生產(chǎn)者在每一個(gè)時(shí)期制定價(jià)格P最大化(P-1)X。因此最大化的表達(dá)式為：

求解出的壟斷價(jià)格為：

所以，X產(chǎn)品的總數(shù)量為：

假定貿(mào)易是可以自由進(jìn)入或者退出的，其結(jié)果是中間產(chǎn)品貿(mào)易的現(xiàn)值等于其成本。有：

V(t)=η

(2)

(四)消費(fèi)與市場(chǎng)均衡

假設(shè)一個(gè)國(guó)家的消費(fèi)在一個(gè)無限期界上最大化效用為：

由消費(fèi)最優(yōu)化得出關(guān)于消費(fèi)增長(zhǎng)率的表達(dá)式為：

將式(2)代入后有：

(3)

消費(fèi)水平C滿足預(yù)算約束：

C=Y-ηγNN-X

(4)

其中，ηγN為貿(mào)易的成本。

由式(1)可得：

因L和X是常數(shù)，其增長(zhǎng)率為0，所以有：

(5)

因?yàn)?>1-α>0，所以產(chǎn)出的增長(zhǎng)率低于貿(mào)易的增長(zhǎng)率。

由式(3)、式(4)、式(5)構(gòu)成一個(gè)方程系統(tǒng)，即：

C=Y-ηγNN-X

這三個(gè)表達(dá)式可以給出Y、N和C的具體增長(zhǎng)路徑。

至此本模型建立了產(chǎn)出水平Y(jié)和N之間的數(shù)量關(guān)系，并進(jìn)一步刻畫了對(duì)外貿(mào)易作用于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的內(nèi)在機(jī)制。各個(gè)國(guó)家分別生產(chǎn)不同的中間產(chǎn)品，不同的中間產(chǎn)品代表了不同的技術(shù)，中間產(chǎn)品種類與數(shù)量代表了技術(shù)水平的高低。在中間產(chǎn)品生產(chǎn)上的國(guó)際分工的存在，意味著國(guó)家之間存在技術(shù)差異。中間產(chǎn)品的跨國(guó)貿(mào)易相當(dāng)于技術(shù)的貿(mào)易，有差異的技術(shù)通過中間產(chǎn)品的貿(mào)易在國(guó)家之間擴(kuò)散。而技術(shù)的擴(kuò)散會(huì)提高各國(guó)的生產(chǎn)率水平，從而產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)?？梢哉f，對(duì)外貿(mào)易作用于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的機(jī)制本質(zhì)上是一種技術(shù)進(jìn)步機(jī)制，通過對(duì)外貿(mào)易帶來的技術(shù)進(jìn)步來實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。本文所建立的模型解釋了對(duì)外貿(mào)易的擴(kuò)張通過技術(shù)擴(kuò)散推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，從而成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的內(nèi)在動(dòng)力之一，這符合現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)理論的基本認(rèn)識(shí)。

從這個(gè)模型中，可以得到本文的重要結(jié)論：一是進(jìn)口是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要源泉，即進(jìn)口帶來中間投入的品種增長(zhǎng)，這種品種的增加意味著這是一種技術(shù)進(jìn)步，通過這種技術(shù)進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)的最終增長(zhǎng)。二是從進(jìn)口數(shù)量和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的關(guān)系上看，進(jìn)口數(shù)量的增長(zhǎng)速度快于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的速度(見式(5)，因?yàn)?>1-α>0，所以產(chǎn)出的增長(zhǎng)率低于貿(mào)易的增長(zhǎng)率)，從而得出對(duì)這一經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋。

四、數(shù)據(jù)

本模型描述了對(duì)外貿(mào)易作用于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的內(nèi)在機(jī)制，建立了對(duì)外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的數(shù)量關(guān)系。對(duì)本模型進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)需要足夠的歷史數(shù)據(jù)。Y是一個(gè)國(guó)家的產(chǎn)出水平，產(chǎn)出水平Y(jié)可以用一個(gè)國(guó)家的GDP來衡量，該數(shù)據(jù)具有比較完整的歷史統(tǒng)計(jì)資料。在本模型中，N表示是相互貿(mào)易的國(guó)家數(shù)量，同時(shí)也可以表示貿(mào)易的中間產(chǎn)品數(shù)量，或者表示貿(mào)易額。本模型中是從中間品進(jìn)口的角度來刻畫經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)機(jī)制，基于數(shù)據(jù)的可得性，本文中對(duì)外貿(mào)易的變量N采用進(jìn)口貿(mào)易額。這些數(shù)據(jù)來自于中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒，數(shù)據(jù)是1978—2014年的時(shí)間序列數(shù)據(jù)，共有37期的觀測(cè)值。

數(shù)據(jù)采用每年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的水平數(shù)值，依據(jù)該數(shù)據(jù)，計(jì)算GDP和進(jìn)口貿(mào)易額的當(dāng)年數(shù)據(jù)與上一年數(shù)據(jù)的比值，從而可以得到相應(yīng)的名義增長(zhǎng)率，在此基礎(chǔ)上，可以建立GDP和進(jìn)口貿(mào)易額名義增長(zhǎng)率之間的數(shù)量關(guān)系。名義增長(zhǎng)率包含了通貨膨脹的影響。但通貨膨脹對(duì)GDP和進(jìn)口數(shù)據(jù)的影響是相同方向的，且影響程度一致。這樣通過名義增長(zhǎng)率計(jì)算的結(jié)果和用實(shí)際增長(zhǎng)率計(jì)算的結(jié)果沒有區(qū)別。

五、實(shí)證檢驗(yàn)

實(shí)證檢驗(yàn)考察GDP增長(zhǎng)率和進(jìn)口貿(mào)易額增長(zhǎng)率之間的數(shù)量關(guān)系，需要檢驗(yàn)式(5)是否成立。該式中的1-α是Y對(duì)N的彈性，即Y的增長(zhǎng)率與N增長(zhǎng)率的比例。估計(jì)該彈性的數(shù)值，可以通過以下的方法進(jìn)行：首先對(duì)Y和N的水平值取對(duì)數(shù)，得到相應(yīng)的lnY和lnN，然后對(duì)等式lnY=β+(1-α)lnN進(jìn)行回歸分析。該式中的回歸系數(shù)1-α即是所要求的彈性。為估計(jì)彈性數(shù)值，進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)之前需要對(duì)GDP和進(jìn)口貿(mào)易額數(shù)據(jù)的水平數(shù)值取對(duì)數(shù)，這是實(shí)證檢驗(yàn)中常用的處理方法。取對(duì)數(shù)還可以消除數(shù)據(jù)的異方差和數(shù)據(jù)的波動(dòng)性，便于數(shù)據(jù)處理。

傳統(tǒng)回歸分析有效的前提是數(shù)據(jù)必須是平穩(wěn)的。非平穩(wěn)的時(shí)間序列直接用最小二乘法進(jìn)行回歸分析會(huì)出現(xiàn) “偽回歸”現(xiàn)象。為避免出現(xiàn)這樣的錯(cuò)誤，本文采用協(xié)整分析的方法。協(xié)整分析是針對(duì)非平穩(wěn)的時(shí)間序列所提出計(jì)量方法，用于建立兩個(gè)或多個(gè)非平穩(wěn)的變量之間穩(wěn)定均衡關(guān)系。協(xié)整檢驗(yàn)常用的方法有恩格爾和格蘭杰(Engle & Granger，1987)協(xié)整檢驗(yàn)(E-G兩步法)[14]和約翰森(Johansen，1990)協(xié)整檢驗(yàn)[15]，本文數(shù)據(jù)適宜采用E-G兩步法。

E-G兩步法需要先對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，因此對(duì)取對(duì)數(shù)后的GDP數(shù)據(jù)lnGDP和進(jìn)口貿(mào)易額數(shù)據(jù)lnimport進(jìn)行ADF檢驗(yàn)，其結(jié)果如表1。檢驗(yàn)結(jié)果表明時(shí)間序列l(wèi)nGDP、lnimport的ADF檢驗(yàn)值大于5%的臨界值，不能拒絕原假設(shè)，序列是非平穩(wěn)的。對(duì)這兩個(gè)變量進(jìn)行一階差分之后所形成的序列△lnGDP、△lnimport重新做ADF檢驗(yàn)，其ADF值小于5%的臨界值，拒絕原假設(shè)，可知差分后的序列是平穩(wěn)的。通過上面的ADF檢驗(yàn)，可以確定，時(shí)間序列l(wèi)nGDP、lnimport是一階單整的，可以進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。

表1　ADF單位根檢驗(yàn)結(jié)果

協(xié)整檢驗(yàn)過程如下，對(duì)lnGDP、lnimport進(jìn)行最小二乘回歸，回歸結(jié)果如下：

lnGDP=3.758 3+0.789 7 lnimport

(26.606 0)(51.405 0)

R2= 0.986 9F=2 642.475

對(duì)殘差進(jìn)行ADF檢驗(yàn)，檢驗(yàn)形式為(0，0，1)，Eviews輸出結(jié)果如表2。結(jié)果顯示在5%的顯著性水平下可以拒絕零假設(shè)，所以殘差序列是平穩(wěn)的。據(jù)此可以判斷l(xiāng)nGDP、lnimport存在協(xié)整關(guān)系。

表2　殘差的ADF檢驗(yàn)結(jié)果

根據(jù)協(xié)整檢驗(yàn)的結(jié)果，lnGDP和lnimport存在長(zhǎng)期的均衡關(guān)系，其長(zhǎng)期均衡關(guān)系式為：lnGDP=3.758 3+0.789 7 lnimport。式中的系數(shù)0.789 7即是本文所要研究的彈性系數(shù)1-α。該系數(shù)表明，當(dāng)進(jìn)口貿(mào)易額增長(zhǎng)1%時(shí)，GDP增長(zhǎng)為0.789 7%。至此，本文的主要觀點(diǎn)，即對(duì)外貿(mào)易的增長(zhǎng)速度快于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的速度的理論觀點(diǎn)通過了歷史數(shù)據(jù)的實(shí)證檢驗(yàn)。這說明本文所建立的理論能夠解釋中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)過程中對(duì)外貿(mào)易增長(zhǎng)速度快于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。下面將本文所得出的1-α數(shù)值與其他研究的結(jié)果做一些對(duì)比。生產(chǎn)函數(shù)中的這一參數(shù)可以表示總收入中勞動(dòng)報(bào)酬的份額，該數(shù)據(jù)可以從國(guó)民收入賬戶的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中計(jì)算出來。羅默(Romer，1994)從總體樣本中估計(jì)出來的合理數(shù)值是0.6，其中工業(yè)化國(guó)家的數(shù)值更大一些。本文估計(jì)的1-α值為0.789 7，略大于0.6的水平，處于合理范圍之內(nèi)[16]。

六、結(jié)語

中國(guó)改革開放以來的經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中一個(gè)重要的特征是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)過程中伴隨著對(duì)外貿(mào)易的增長(zhǎng)，且對(duì)外貿(mào)易增長(zhǎng)速度顯著地高于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度。本文通過建立呈現(xiàn)內(nèi)生增長(zhǎng)的迪克西特-斯蒂格利茨模型從理論上對(duì)這一現(xiàn)象進(jìn)行解釋。模型表明對(duì)外貿(mào)易作用于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的機(jī)制本質(zhì)上是一種技術(shù)進(jìn)步機(jī)制，通過對(duì)外貿(mào)易帶來的技術(shù)進(jìn)步來實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，對(duì)外貿(mào)易是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的基本動(dòng)力。模型同時(shí)表明，從進(jìn)口數(shù)量和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的關(guān)系上看，進(jìn)口數(shù)量的增長(zhǎng)速度大于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度進(jìn)口數(shù)量的增長(zhǎng)速度。通過對(duì)中國(guó)1978—2014年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)，該理論能夠通過檢驗(yàn)。數(shù)據(jù)表明，當(dāng)中國(guó)進(jìn)口貿(mào)易額增長(zhǎng)1%時(shí)，GDP增長(zhǎng)為0.789 7%。

本文建立的模型不僅能夠解釋中國(guó)外貿(mào)易增長(zhǎng)速度顯著地高于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，也具有一定的政策含義。模型表明，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)會(huì)被對(duì)外貿(mào)易驅(qū)動(dòng)，這也就意味著對(duì)外貿(mào)易高速增長(zhǎng)時(shí)期也是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較快的時(shí)期。因此，促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易發(fā)展的政策有利于提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度。在當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)明顯放緩的背景下，討論經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和對(duì)外貿(mào)易的關(guān)系就呈現(xiàn)出重要的現(xiàn)實(shí)意義。

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(責(zé)任編輯：姜萊)

Relationship of Import with Economic Growth Rate in China

LI Xuelin1，2，CHEN Jingyu3

(1.Institute of Disaster Prevention，Langfang 065201，China；2.China Academy of Social Sciences，Beijing 100836，China；3.Tianjin Foreign Studies University，Tianjin 300270，China)

According to the data of China’s economic growth since 1978，the rate of import growth is obviously higher than the rate of China’s economic growth.This phenomenon can be explained by an endogenous growth model based on Dixit-Stiglitz Model.Import increases the kinds of intermediate input in the model.In this process there is a kind of technology progress which promotes economic growth.The model also shows that import will grow faster than economy.The co-integrated analyse of the date supports the theory.

economic growth；foreigh trade；technology progress；intermediate input

10.13504/j.cnki.issn1008-2700.2016.05.006

2016-04-05

國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目“我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的結(jié)構(gòu)性減速、轉(zhuǎn)性風(fēng)險(xiǎn)與國(guó)家生產(chǎn)系統(tǒng)效率提升路徑研究”(14AJL006)

李學(xué)林(1974—)，男，防災(zāi)科技學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理系副教授，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所博士后；陳鏡宇(1984—)，男，天津外國(guó)語大學(xué)國(guó)際商學(xué)院講師。

F752

A

1008-2700(2016)05-0046-08