李木華

（樂(lè)山師范學(xué)院 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院，四川 樂(lè)山 614000）

關(guān)于地方院校新辦金融數(shù)學(xué)專業(yè)課程體系構(gòu)建的思考
——以樂(lè)山師范學(xué)院為例

李木華

（樂(lè)山師范學(xué)院 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院，四川 樂(lè)山 614000）

為深入貫徹落實(shí)《教育部關(guān)于全面提高應(yīng)用型本科人才培養(yǎng)質(zhì)量的若干意見》（教高【2012】4號(hào)）精神，圍繞學(xué)校應(yīng)用型人才培養(yǎng)這個(gè)根本任務(wù)和學(xué)校轉(zhuǎn)型發(fā)展這個(gè)中心工作，進(jìn)一步推動(dòng)學(xué)校教育教學(xué)綜合改革，努力提升應(yīng)用型本科人才培養(yǎng)質(zhì)量，本文結(jié)合地方本科院校特點(diǎn)，以樂(lè)山師范學(xué)院為例，對(duì)新辦本科金融數(shù)學(xué)專業(yè)課程體系的構(gòu)建提出了具有可操作性的意見.

地方院校；金融數(shù)學(xué)專業(yè)；課程體系

1 金融數(shù)學(xué)的發(fā)展歷程

金融數(shù)學(xué)又稱分析金融學(xué)、數(shù)理金融學(xué)、數(shù)學(xué)金融學(xué)，是20世紀(jì)80年代末、90年代初興起的數(shù)學(xué)與金融學(xué)的交叉學(xué)科，金融數(shù)學(xué)主要運(yùn)用現(xiàn)代數(shù)學(xué)理論和方法對(duì)金融（除銀行功能之外，還包括投資、債券、基金、股票、期貨、期權(quán)等金融工具和市場(chǎng)）的理論和實(shí)踐進(jìn)行數(shù)量的分析研究. 1900年法國(guó)數(shù)學(xué)家巴謝利耶的博士論文《投機(jī)的理論》宣告了金融數(shù)學(xué)的誕生.在文中他首次提出了用布朗運(yùn)動(dòng)來(lái)描述股票運(yùn)動(dòng)的變化，但他的工作在當(dāng)時(shí)沒(méi)有得到重視，直到20世紀(jì)50年代初，薩繆爾森通過(guò)統(tǒng)計(jì)學(xué)家薩維奇他的工作，標(biāo)志著現(xiàn)代金融學(xué)的開始.現(xiàn)代金融學(xué)隨后經(jīng)歷了兩次主要的革命，第一次是1952年25歲的馬爾柯維茨在其博士論文中提出的資產(chǎn)組合選擇的“均值方差理論”，之后，夏普和林特納進(jìn)一步拓展他的工作，提出了資本資產(chǎn)定價(jià)模型（簡(jiǎn)稱CAPM），緊接著米勒提出了公司財(cái)務(wù)理論（MM理論），引發(fā)了第一次“華爾街革命”，是金融數(shù)學(xué)的開端.1973年，布萊克和斯克爾斯用數(shù)學(xué)數(shù)學(xué)方法隔出了期權(quán)定價(jià)公式，推動(dòng)了期權(quán)交易的發(fā)展，并很快成為世界金融市場(chǎng)的主要內(nèi)容，成為第二次“華爾街革命”，兩次“革命”避開了一般經(jīng)濟(jì)均衡理論的理論框架，形成了金融數(shù)學(xué)這門交叉學(xué)科.馬科維茨－夏普理論和布萊克－修斯公式一起構(gòu)成了蓬勃發(fā)展的新學(xué)科金融數(shù)學(xué)的主要內(nèi)容,同時(shí)也是研究新型衍生證券設(shè)計(jì)的新學(xué)科金融工程的理論基礎(chǔ),從而使這兩次革命的先驅(qū)者分別在1990年和1997年獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅伯特恩格爾和英國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家克萊夫格蘭杰對(duì)時(shí)間序列理論在經(jīng)濟(jì)和金融的研究中取得重要成果,也于2003年獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)可以認(rèn)為這是金融數(shù)學(xué)的研究第三次獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng),金融數(shù)學(xué)這門新興的交叉學(xué)科為國(guó)際金融界所矚目.

2 金融數(shù)學(xué)專業(yè)現(xiàn)狀分析

由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)變，金融數(shù)學(xué)得到了迅速的發(fā)展，包括金融、證券、保險(xiǎn)等各行業(yè)對(duì)金融數(shù)學(xué)人才的需求迅速增加，促使我國(guó)各級(jí)各類學(xué)校增設(shè)金融類專業(yè)，但各類高等學(xué)校由于辦學(xué)定位不同，人才培養(yǎng)的側(cè)重點(diǎn)不同.經(jīng)濟(jì)學(xué)院中的金融學(xué)科側(cè)重于金融理論和宏觀問(wèn)題；商學(xué)院則側(cè)重于時(shí)間問(wèn)題或者微觀問(wèn)題；而理工科高校則依托自身的理工學(xué)科優(yōu)勢(shì)側(cè)重于數(shù)據(jù)分析與處理等等，不論是哪類學(xué)校，目標(biāo)定位都比較高，著眼于高層次金融數(shù)學(xué)類人才的培養(yǎng).

我校是從2007年開始在數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)設(shè)置金融數(shù)學(xué)方向，由于受長(zhǎng)期以來(lái)的數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)人才培養(yǎng)的思維定勢(shì)的影響，受師資的局限，加之對(duì)專業(yè)的認(rèn)識(shí)了解不足，專業(yè)方向的定位和培養(yǎng)目標(biāo)不夠明確，不能體現(xiàn)所在地方特色，因此在課程設(shè)置上較多的是借鑒其他學(xué)校，主要是培養(yǎng)規(guī)格較高的重點(diǎn)高校、經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)金融類學(xué)校，由于師資的不足，特別是實(shí)訓(xùn)師資的缺乏，還存在因人設(shè)課、減少甚至沒(méi)有實(shí)訓(xùn)課程的情況，嚴(yán)重制約了人才的培養(yǎng)質(zhì)量，當(dāng)然，隨著對(duì)金融數(shù)學(xué)的了解，認(rèn)識(shí)的不斷深入，師資的不斷引進(jìn)，專業(yè)建設(shè)的逐步推進(jìn)，課程結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整和優(yōu)化，情況有所好轉(zhuǎn).

到2013年，首次在本科專業(yè)中設(shè)置了金融數(shù)學(xué)專業(yè)，由于多年的探索實(shí)踐所取得的經(jīng)驗(yàn)，我校成功申報(bào)了首批本科金融數(shù)學(xué)專業(yè)，這標(biāo)志著我校金融數(shù)學(xué)從此從數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)獨(dú)立出來(lái)成為一個(gè)獨(dú)立的專業(yè).至今，該專業(yè)成立兩年，今年招收第二屆學(xué)生，通過(guò)一年的試行，發(fā)現(xiàn)一些問(wèn)題：（1）專業(yè)社會(huì)認(rèn)可度還不高，在首屆學(xué)生中第一志愿報(bào)考慮較低，學(xué)生中女生比例達(dá)到80%以上，這對(duì)一個(gè)數(shù)學(xué)要求較高的專業(yè)來(lái)說(shuō)不是一個(gè)好現(xiàn)象；（2）人才培養(yǎng)方案基本借鑒于重點(diǎn)高校和沿海發(fā)達(dá)地區(qū)金融院校，人才培養(yǎng)目標(biāo)和課程設(shè)置依然是重視理論教學(xué)，以培養(yǎng)數(shù)學(xué)和金融學(xué)并重的復(fù)合型人才為主，數(shù)學(xué)類課程比例和難度大，換句話說(shuō)，我們對(duì)學(xué)生的期望值還是過(guò)高.從第一年學(xué)習(xí)效果看，很多學(xué)生對(duì)數(shù)學(xué)分析、高等代數(shù)等數(shù)學(xué)專業(yè)核心課程的學(xué)習(xí)存在較大的難度，這對(duì)后續(xù)很多數(shù)學(xué)類課程和數(shù)理金融類課程的學(xué)習(xí)是不利的；（3）我們對(duì)市場(chǎng)的需求了解不足，導(dǎo)致目標(biāo)定位過(guò)高；在成都、樂(lè)山等地證券、期貨、銀行、保險(xiǎn)、投資等公司需要更多的是金融業(yè)務(wù)型人才，而從事金融分析、管理、金融衍生品設(shè)計(jì)等較高端工作的只是少部分，而且需要充分的工作積累，這與我們實(shí)際的目標(biāo)定位是不符合的.

3 金融數(shù)學(xué)專業(yè)人才培養(yǎng)目標(biāo)

在2013年及以前，我校始終把“培養(yǎng)具備良好的數(shù)學(xué)素養(yǎng),掌握扎實(shí)的金融數(shù)學(xué)、金融工程和金融管理知識(shí)，能夠運(yùn)用金融工具和數(shù)量分析方法解決金融實(shí)務(wù)問(wèn)題的復(fù)合型、應(yīng)用型金融本科人才.學(xué)生畢業(yè)后可以在銀行、保險(xiǎn)、證券等金融部門從事財(cái)務(wù)、理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、數(shù)據(jù)分析等工作，也可以在教育、科研部門從事教學(xué)、科研工作或讀研”作為金融數(shù)學(xué)培養(yǎng)的目標(biāo)，看得出來(lái)，這個(gè)定位是過(guò)高的，與我們的學(xué)生實(shí)際和社會(huì)需求是脫節(jié)的.通過(guò)長(zhǎng)期全面的調(diào)研，結(jié)合地方高師院校的實(shí)際情況，我校金融數(shù)學(xué)專業(yè)培養(yǎng)目標(biāo)定位為“培養(yǎng)具備良好的數(shù)學(xué)素養(yǎng),熟悉金融數(shù)學(xué)、金融工程和金融管理知識(shí).學(xué)生畢業(yè)后可以在銀行、保險(xiǎn)、證券等金融領(lǐng)域從事金融服務(wù)工作.”也就是說(shuō)，在本科階段，我們培養(yǎng)的是應(yīng)用技術(shù)型專業(yè)人才，經(jīng)過(guò)繼續(xù)深造，才可能成為數(shù)學(xué)和金融學(xué)并重的復(fù)合型人才.

4 金融數(shù)學(xué)專業(yè)人才培養(yǎng)的課程體系

我校借大力推進(jìn)學(xué)校轉(zhuǎn)型發(fā)展這個(gè)機(jī)遇，把為地方金融經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)的應(yīng)用型技能人才的培養(yǎng)作為我校金融數(shù)學(xué)人才培養(yǎng)的目標(biāo)，在課程設(shè)置中，我們以能力培養(yǎng)為目標(biāo)，職業(yè)需求為導(dǎo)向，適度減少理論教學(xué)課時(shí)，加大實(shí)踐教學(xué)課時(shí).

一是以“基本素養(yǎng)”為基本要求的通識(shí)教育課程群.按照學(xué)校統(tǒng)一規(guī)定設(shè)置.

課程類別課程模塊 課程名稱 學(xué)分 總學(xué)時(shí) 周學(xué)時(shí) 課堂講授學(xué)時(shí)毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 6 96 4 64 32 4開設(shè)學(xué)期 備注思想政治理論課思想道德修養(yǎng)和法律基礎(chǔ) 3 48 3 36 12 1馬克思主義基本原理 3 48 2 32 16 2中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 2 32 2 28 4 3外語(yǔ)通識(shí)教育必修課程大學(xué)英語(yǔ)1 3 48 4 1大學(xué)英語(yǔ)2 4 64 4 2大學(xué)英語(yǔ)3 4 64 4 3大學(xué)英語(yǔ)4 4 64 4 4信息技術(shù)信息技術(shù)基礎(chǔ) 2 32 3 16 16 1計(jì)算機(jī)實(shí)用技術(shù) 3 48 3 24 24 2大學(xué)體育1 1.5 24 2 1大學(xué)體育2 1.5 32 學(xué)生在2-8學(xué)期自主選擇修讀時(shí)間與項(xiàng)目大學(xué)體育3 1.5 32大學(xué)體育4 1.5 32綜合素質(zhì) 大學(xué)語(yǔ)文 3 48 3 2通識(shí)教育選修課程實(shí)驗(yàn)實(shí)踐學(xué)時(shí)體育由學(xué)生按模塊自主選修12學(xué)分

二是以“必需、夠用”為原則的金融數(shù)學(xué)專業(yè)的專業(yè)基礎(chǔ)課程群，我們將原來(lái)4個(gè)學(xué)期的數(shù)學(xué)分析課程減少為3個(gè)學(xué)期；將2個(gè)學(xué)期的高等代數(shù)減少為1個(gè)學(xué)期，以線性代數(shù)替代.減少了理論課的學(xué)習(xí)，降低了教學(xué)難度，體現(xiàn)必需，夠用.

課程類別 課程模塊 課程名稱 學(xué)分 總學(xué)時(shí) 周學(xué)時(shí) 課堂講授學(xué)時(shí)實(shí)驗(yàn)實(shí)踐學(xué)時(shí) 開設(shè)學(xué)期 備注專業(yè)課程專業(yè)基礎(chǔ)課程數(shù)學(xué)分析1 4.5 72 6 72 1數(shù)學(xué)分析2 4 64 4 64 2數(shù)學(xué)分析3 6 96 6 96 3線性代數(shù) 4.5 72 6 72 1貨幣銀行學(xué) 3 48 3 48 2微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) 3 48 3 48 3常微分方程 4 64 4 64 3概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 5 80 5 80 3宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) 2 32 2 32 4

三是以“應(yīng)用”為宗旨的專業(yè)核心課課程群，我們把會(huì)計(jì)電算化從會(huì)計(jì)學(xué)原理中獨(dú)立出來(lái)，增加了實(shí)驗(yàn)實(shí)踐學(xué)時(shí)；將原有的數(shù)學(xué)模型與數(shù)學(xué)實(shí)驗(yàn)改為經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型，更有針對(duì)性；將原來(lái)38學(xué)時(shí)的證券投資學(xué)增加為64學(xué)時(shí)，其中實(shí)驗(yàn)實(shí)踐學(xué)時(shí)有原來(lái)的16學(xué)生變?yōu)?2學(xué)時(shí).充分考慮了該專業(yè)的應(yīng)用性.

課程類別 課程模塊 課程名稱 學(xué)分 總學(xué)時(shí) 周學(xué)時(shí) 課堂講授學(xué)時(shí)實(shí)驗(yàn)實(shí)踐學(xué)時(shí) 開設(shè)學(xué)期 備注專業(yè)課程專業(yè)核心課程會(huì)計(jì)學(xué)原理 3 48 4 48 1會(huì)計(jì)電算化 1.5 32 2 16 16 2財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 4 64 4 64 2經(jīng)濟(jì)法 2 32 2 32 4財(cái)務(wù)管理 4 64 4 64 4經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型 3 64 4 32 32 4計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 3 48 3 48 4證券投資學(xué) 3 64 4 32 32 5金融學(xué)概論 4 64 4 64 5

四是以“職業(yè)需求”為導(dǎo)向的專業(yè)選修課程群，我們?cè)O(shè)置了較多的課程，學(xué)生可根據(jù)自己的興趣愛好、專業(yè)基礎(chǔ)和未來(lái)的職業(yè)需求，選擇適合自己的課程學(xué)習(xí)，體現(xiàn)了按需選擇，因需施教，個(gè)性化設(shè)課的原則.

課程類別 課程模塊 課程名稱 學(xué)分 總學(xué)時(shí) 周學(xué)時(shí) 課堂講授學(xué)時(shí)實(shí)驗(yàn)實(shí)踐學(xué)時(shí) 開設(shè)學(xué)期 備注專業(yè)限選課程專業(yè)選修運(yùn)籌學(xué) 2.5 48 3 32 16 5數(shù)理金融 4 64 4 64 5應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 3 48 3 48 5統(tǒng)計(jì)分析軟件SPSS 2.5 48 3 32 16 6衍生金融產(chǎn)品定價(jià) 3 48 3 48 6金融數(shù)據(jù)挖掘 3 64 3 32 32 6數(shù)據(jù)庫(kù)與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 3 64 4 32 32 7專業(yè)任選課程投資組合管理 3 48 3 48 5期貨與期權(quán) 3 64 4 32 32 5保險(xiǎn)學(xué) 3 48 3 48 5金融市場(chǎng)學(xué) 3 48 3 48 5財(cái)政學(xué) 3 48 3 48 5投資銀行學(xué) 3 48 3 48 5 該模塊中選修十五個(gè)學(xué)分.其中，第七學(xué)期選一門；第五、第六學(xué)期各選兩門

課程類別 課程模塊 課程名稱 學(xué)分 總學(xué)時(shí) 周學(xué)時(shí) 課堂講授學(xué)時(shí)實(shí)驗(yàn)實(shí)踐學(xué)時(shí) 開設(shè)學(xué)期 備注家庭理財(cái) 3 48 4 48 6專業(yè)選修專業(yè)任選課程偏微分方程 3 48 3 48 6精算概論 3 48 3 48 6國(guó)際金融 3 48 3 48 6金融優(yōu)化方法 3 48 3 48 6金融隨機(jī)分析 3 48 3 48 7計(jì)算方法與軟件 3 64 3 32 32 7金融時(shí)間序列分析 3 48 3 48 7中國(guó)金融史 3 48 3 48 7金融專題講座 2 32 2 32 7國(guó)際貿(mào)易 3 48 3 48 7實(shí)變函數(shù) 3 48 3 48 7國(guó)際金融學(xué) 3 48 3 48 7金融風(fēng)險(xiǎn)管理 3 48 3 48 7該模塊中選修十五個(gè)學(xué)分.其中，第七學(xué)期選一門；第五、第六學(xué)期各選兩門

五是“以強(qiáng)化實(shí)踐技能訓(xùn)練”為特征的實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)課程群，除了常規(guī)的實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)之外，我們?cè)鲈O(shè)了三個(gè)短學(xué)期，安排了8個(gè)實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目，強(qiáng)化學(xué)生實(shí)踐技能的培養(yǎng)學(xué)期實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié) 內(nèi)容及要求 具體時(shí)間

學(xué)期 實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié) 內(nèi)容及要求 具體時(shí)間安排 周數(shù) 學(xué)分 備注1-6 見習(xí) 參觀、觀摩、主題報(bào)告 3 8 專業(yè)實(shí)習(xí) 專業(yè)實(shí)習(xí)16周 12 6-7 畢業(yè)論文（設(shè)計(jì)） 畢業(yè)論文（設(shè)計(jì)）12周 6會(huì)計(jì)電算化操作訓(xùn)練會(huì)計(jì)報(bào)表分析實(shí)訓(xùn)會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試培訓(xùn) D1 2周 2 D1D2D3分別1-6 專業(yè)技能（實(shí)務(wù)）類 數(shù)學(xué)軟件操作技能訓(xùn)練投資理財(cái)實(shí)務(wù) D2 2周 2統(tǒng)計(jì)軟件SPSS應(yīng)用操作訓(xùn)練期貨從業(yè)人員培訓(xùn)證券從業(yè)資格考試培訓(xùn) D3 2周 2.5表示第一、二、 三短學(xué)期1-6 軍事理論與訓(xùn)練社會(huì)實(shí)踐軍事理論與訓(xùn)練到機(jī)關(guān)、學(xué)校、企事業(yè)單位、社區(qū)、農(nóng)村進(jìn)行社會(huì)調(diào)查或服務(wù)，每年提交調(diào)查報(bào)告一份2

5 一點(diǎn)思考

地方高校應(yīng)用型人才培養(yǎng)首先要轉(zhuǎn)變觀點(diǎn)，充分了解我們的學(xué)生的現(xiàn)狀和學(xué)校所處的環(huán)境，降低身份，以為地方經(jīng)濟(jì)培養(yǎng)應(yīng)用型技能人才為目標(biāo)；圍繞課程群，建立一支雙師型師資隊(duì)伍，特別是實(shí)踐技能型專業(yè)師資；加強(qiáng)課程建設(shè)，教材建設(shè)，出版一批符合金融數(shù)學(xué)專業(yè)的實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)教材；搭建金融數(shù)學(xué)專業(yè)形式多樣的實(shí)踐實(shí)訓(xùn)平臺(tái)，建立校內(nèi)金融數(shù)學(xué)實(shí)驗(yàn)室，落實(shí)校外企業(yè)行業(yè)實(shí)訓(xùn)基地，建立校企合作通道.只有這樣，地方高校新辦金融數(shù)學(xué)專業(yè)才有存在基礎(chǔ)和生存發(fā)展空間，為地方經(jīng)濟(jì)培養(yǎng)更多有用的金融數(shù)學(xué)人才才有可能.

〔1〕王大布希拉圖，梁達(dá)宏，藍(lán)國(guó)烈.金融數(shù)學(xué)專業(yè)課程設(shè)置與人才培養(yǎng)質(zhì)量分析[J].哈爾濱金融學(xué)院學(xué)報(bào)，2014（3）：89-92.

〔2〕劉長(zhǎng)青，龐家主，胡優(yōu)玄.西部新建本科院校金融數(shù)學(xué)教學(xué)模式初探[J].學(xué)科教育，2010（33）：111-112.

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G640

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1673-260X（2014）11-0248-04

樂(lè)山師范學(xué)院重點(diǎn)教改項(xiàng)目“金融數(shù)學(xué)專業(yè)人才培養(yǎng)模式的探索與實(shí)踐”資助（JG13-ZD16）