趙志君

(1.中國社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所，北京 100836；2.新疆財(cái)經(jīng)大學(xué),新疆 烏魯木齊 830012)

一、引言

眾所周知，個(gè)體主義方法是新古典主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的基石，在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)分析和其他社會(huì)科學(xué)研究中也起著重要的作用，而個(gè)體主義方法的成功運(yùn)用依賴于理性經(jīng)濟(jì)人假設(shè)。

理性是個(gè)體對(duì)選擇方案排序關(guān)系的邏輯表達(dá)，但當(dāng)經(jīng)濟(jì)學(xué)把個(gè)體主義方法論向外擴(kuò)展其應(yīng)用范圍時(shí)，難免把家庭、企業(yè)、政府這樣的整體單位當(dāng)作個(gè)體來研究，從而遇到家庭、企業(yè)、政府的構(gòu)成和決策問題，于是就提出了集體理性的命題以及個(gè)體理性與集體理性的關(guān)系的命題。關(guān)于個(gè)體理性和集體理性的關(guān)系，古典經(jīng)濟(jì)學(xué)和新福利經(jīng)濟(jì)學(xué)的觀點(diǎn)是完全對(duì)立的。古典經(jīng)濟(jì)學(xué)認(rèn)為，在市場這只“看不見的手”的作用下個(gè)體理性與集體理性是一致的。正如斯密所言：“每個(gè)人并不企圖增進(jìn)公共福利，他所追求的僅僅是他個(gè)人的利益，而且，在這樣做時(shí)正像在許多其他場合一樣，他被一只看不見的手引導(dǎo)去促進(jìn)一種目標(biāo)，而這種目標(biāo)絕不是他所追求的東西。由于追逐他自己的利益，他經(jīng)常促進(jìn)了社會(huì)利益，其效果要比他真正想促進(jìn)社會(huì)利益時(shí)所得到的效果大得多?！比欢?，阿羅不可能性定理表明，在個(gè)體理性和集體理性之間存在不可調(diào)和的矛盾。就微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系來說，一方面，主流經(jīng)濟(jì)學(xué)家為捍衛(wèi)自己的地位和信條，不得不把經(jīng)濟(jì)人的決策當(dāng)作理性的，倡導(dǎo)用理性的思維思考微觀和宏觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，試圖找到宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的微觀基礎(chǔ)；另一方面，阿羅不可能性定理告訴我們，集體理性不可能從個(gè)體理性推導(dǎo)出來。如果微觀個(gè)體是理性的，那宏觀整體則是非理性的；若宏觀總體是理性的，則微觀個(gè)體未必是理性的。以個(gè)人理性為前提尋找宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的微觀基礎(chǔ)是徒勞的。這一結(jié)論是對(duì)現(xiàn)存的新古典宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)體系的重大打擊。主流經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)不確定條件下的經(jīng)濟(jì)人目標(biāo)函數(shù)是用期望效用表示的。根據(jù)最新的研究，能夠用期望理論表示的隨機(jī)現(xiàn)象都與概率有關(guān)，而概率分布的存在性依賴于隨機(jī)試驗(yàn)的無限可重復(fù)性。根據(jù)大數(shù)定律，在一定條件下概率風(fēng)險(xiǎn)可以通過無限可重復(fù)的試驗(yàn)而完全回避掉。然而在現(xiàn)實(shí)中，決策成本、流動(dòng)性約束、時(shí)間的不可逆性和其他客觀條件的變化可能使得實(shí)驗(yàn)無法重復(fù)進(jìn)行下去，結(jié)果就會(huì)產(chǎn)生決策者對(duì)不確定性產(chǎn)生恐懼感以及決策偏離期望效用最大化原則的現(xiàn)象。

數(shù)學(xué)方法的局限性決定了理性的邊界，也決定了新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究范疇。如果把所有的經(jīng)濟(jì)問題看成一個(gè)全集，新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)能夠解決的問題只是其中的一個(gè)子集，這個(gè)子集決定了新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究范圍。理性的局限為非理性、有限理性以及與之相關(guān)的制度經(jīng)濟(jì)學(xué)留下了發(fā)展空間。

本文其余部分是這樣安排的：先通過理性的邊界與理性偏好的表達(dá)，分析期望效用理論產(chǎn)生的悖論，說明期望效用理論面臨的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)；再從阿羅不可能性定理的逆否命題出發(fā)，分析集體理性命題對(duì)個(gè)體主義方法論的挑戰(zhàn)，討論社會(huì)福利函數(shù)存在的可能性和形式；接著分析個(gè)體主義方法論的缺陷，從法律、道德、習(xí)俗等社會(huì)規(guī)范的角度提出個(gè)體偏好與制度和規(guī)則的關(guān)系，提出用整體主義方法研究集體、社會(huì)福利、宏觀經(jīng)濟(jì)、制度和規(guī)則等問題的思路；最后是對(duì)本文的總結(jié)性評(píng)論。

二、信息不完全與個(gè)體主義方法論的局限

(一)偏好的概念與表達(dá)

理性的概念在哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會(huì)學(xué)和法學(xué)，甚至在我們的日常生活中都經(jīng)常使用，但在各個(gè)學(xué)科的定義中有所不同，要給理性概念下一個(gè)適用于以上各學(xué)科或各領(lǐng)域的一般定義是很難的。本文所指的理性當(dāng)然是經(jīng)濟(jì)學(xué)語境下的理性，是指一個(gè)自利的人根據(jù)資源約束盡最大能力最優(yōu)化自己目標(biāo)的行為。經(jīng)濟(jì)學(xué)的理性可以用滿足一定條件的偏好來表示。偏好是決策者對(duì)幾個(gè)不同方案的喜好程度。能夠按照完全性和傳遞性的標(biāo)準(zhǔn)將各種方案有序排列起來的偏好叫作理性偏好。[1]理性偏好反映了個(gè)體區(qū)分和評(píng)價(jià)各種方案的能力。新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)家在理性的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提出了偏好的穩(wěn)定性假設(shè)，并把偏好的穩(wěn)定性、選擇的最優(yōu)化和市場均衡性假設(shè)并稱為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)分析的基石。[2]但是，長期以來關(guān)于偏好的表達(dá)存在兩種截然不同的觀點(diǎn)。邊沁、[3]艾奇沃斯、[4]馬歇爾[5]和庇古[6]等舊福利主義經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為偏好是基數(shù)可測的，適用加減乘除四則運(yùn)算，基數(shù)效用受邊際效用遞減規(guī)律的支配。社會(huì)追求的目標(biāo)是“最大多數(shù)人的最大幸?！?，社會(huì)福利是所有社會(huì)成員效用的加總。[3]如果把“最大多數(shù)”理解為所有的人，則所有人的效用之和的最大化就是社會(huì)福利的最大化。

由于效用的度量缺乏客觀標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)實(shí)中并不存在效用測量儀，在歷史上功利主義的基數(shù)效用論遭到了不少批評(píng)。奈特[7]認(rèn)為效用純粹是相對(duì)的概念。羅賓斯[8]認(rèn)為，幸福是個(gè)人內(nèi)在的心理感受，一個(gè)人的心理感受對(duì)另一個(gè)人來說在許多時(shí)候都是不可知的，效用在人際間的可比性沒有科學(xué)基礎(chǔ)。奈特和羅賓斯都認(rèn)為效用不是基數(shù)可測的，其至多是序數(shù)可測的，不能進(jìn)行加減乘除四則運(yùn)算，也不受邊際效用遞減規(guī)律的支配。

然而，不同的人對(duì)序數(shù)效用的概念有不同的理解。如有觀點(diǎn)認(rèn)為序數(shù)是用來表達(dá)先后順序的，不能進(jìn)行加減乘除四則運(yùn)算。厲以寧和秦宛順[9]在《現(xiàn)代西方經(jīng)濟(jì)學(xué)概論》中采用了這一解釋：“既然效用是指個(gè)人的偏好，個(gè)人偏好是心理活動(dòng)，無法計(jì)量，所以只有根據(jù)偏好程度排列為第一，第二，第三……而不能用基數(shù)1，2，3，…，n來表示?；蛘哒f，能夠判斷的只是某人對(duì)A的偏好超過對(duì)B的偏好，對(duì)B的偏好又超過對(duì)C的偏好，而不能判斷A的效用為B的若干倍，或C的效用是B的若干分之一?！惫P者認(rèn)為，自然數(shù)集{1，2，3，…，n, …}與{第一，第二，第三，…，第n，…}存在一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系，自然數(shù)集也可以表示事物的先后順序。實(shí)變函數(shù)論中有一個(gè)命題：全體實(shí)數(shù)是不可數(shù)集合，不能按照從小到大的順序排列起來。對(duì)序數(shù)的這種解釋將引出一個(gè)致命的結(jié)論，即如果偏好是序數(shù)的，則效用函數(shù)是非連續(xù)的，那么建立在連續(xù)函數(shù)基礎(chǔ)上的微積分工具在經(jīng)濟(jì)學(xué)中將無用武之地。序數(shù)效用的另一種解釋是通過偏好的公理體系界定的，它反映了理性經(jīng)濟(jì)人所具備的對(duì)不同方案進(jìn)行“好壞”比較進(jìn)而獲得最優(yōu)方案的能力。

在兩種對(duì)立觀點(diǎn)的爭論中，序數(shù)效用論者的第二種解釋曾一度居于上風(fēng)，并最終產(chǎn)生了偏好的公理體系。偏好公理體系包括6個(gè)公理，即反身性、完全性、傳遞性、連續(xù)性、非饜足性和凸性，[10]前3個(gè)公理是最基本的。它們?nèi)菀资谷寺?lián)想起人類對(duì)自然數(shù)運(yùn)算規(guī)律的認(rèn)識(shí)。自然數(shù)的大小比較是數(shù)與數(shù)之間最基本的運(yùn)算關(guān)系，也具有完全性和傳遞性。偏好的完全性和傳遞性是對(duì)理性經(jīng)濟(jì)人能力的基本要求，連續(xù)性公理保證偏好不會(huì)發(fā)生突變。理論上講，只要前4個(gè)公理成立，偏好關(guān)系就可以用效用函數(shù)來表示。[11]非饜足性反映了“越多越好”的欲望，似乎沒有理由否認(rèn)，但一些文獻(xiàn)并不接受這個(gè)假設(shè)。例如，Hall[12]用了具有極樂點(diǎn)的二次效用函數(shù)。凸性假設(shè)與最優(yōu)化的二階條件有關(guān)，凸性能夠使最優(yōu)化的二階條件成立，確保最優(yōu)解位于可行集的內(nèi)部。然而，凸性并非最優(yōu)化的必要條件，它更像是一個(gè)純粹的技術(shù)性假設(shè)。

在經(jīng)濟(jì)學(xué)科學(xué)化的道路上，基數(shù)效用的應(yīng)用更加廣泛，經(jīng)濟(jì)學(xué)的很多領(lǐng)域(微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué))都離不開基數(shù)效用，邊際效用遞減的效用函數(shù)被廣泛運(yùn)用?；鶖?shù)效用反映偏好強(qiáng)度，與微分、導(dǎo)數(shù)、最優(yōu)化的充分條件等概念密切相關(guān)。因此，從方法論的角度看，雖然研究個(gè)別問題(如投票選舉)用序數(shù)偏好已經(jīng)足夠，但多數(shù)問題仍離不開基數(shù)效用，否則，現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的大廈就倒了。[13]

(二)確定性條件下的偏好

序數(shù)效用論者的一個(gè)主要觀點(diǎn)是，效用函數(shù)是非唯一的，單調(diào)變換不改變最優(yōu)化的一階條件。假設(shè)一個(gè)消費(fèi)者關(guān)于消費(fèi)品x和y的效用函數(shù)為U(x，y)，兩種商品的價(jià)格分別為p和q，消費(fèi)者面臨的約束為xp+yq=C，其中C是消費(fèi)支出，則消費(fèi)者效用最大化問題可表示為：

MaxU(x，y)

(1)

xp+yq=C

(2)

該問題的一階條件為：

(3)

(4)

xp+yq=C

(5)

由式(3)和式(4)得：

(6)

如果最優(yōu)解存在，則解式(5)和式(6)的聯(lián)立方程可得最優(yōu)解為：

x*=x*(C,p,q)

(7)

y*=y*(C，p，q)

(8)

如果對(duì)效用函數(shù)U(x，y)進(jìn)行單調(diào)變換Φ使之變成Φ[U(x，y)]，則一階條件(3)、(4)式就變?yōu)橄率剑?/p>

(9)

(10)

由式(9)和式(10)也可得式(6)，最優(yōu)解仍然是式(7)和式(8)。因而,最優(yōu)解不受單調(diào)變換的影響。但問題是，一階條件無法確保最優(yōu)解的存在性，最優(yōu)解的性質(zhì)依賴二階導(dǎo)數(shù)，而二階導(dǎo)數(shù)涉及偏好強(qiáng)度信息。

以上分析的是確定性條件下的靜態(tài)最優(yōu)選擇問題。動(dòng)態(tài)最大化問題可分兩個(gè)步驟進(jìn)行求解：一是在價(jià)格給定條件下求即時(shí)間接效用函數(shù)，二是對(duì)整個(gè)生命周期內(nèi)資源進(jìn)行跨期最優(yōu)化配置?？缙谛в檬羌磿r(shí)效用的貼現(xiàn)值，對(duì)即時(shí)效用函數(shù)進(jìn)行單調(diào)變換必然影響跨期最優(yōu)解。因此，序數(shù)效用的觀點(diǎn)不能推廣到動(dòng)態(tài)問題。同理，序數(shù)效用的觀點(diǎn)也不能用于不確定性的情況。

由此看來，基數(shù)效用論的觀點(diǎn)是極其重要的，效用函數(shù)的形式反映偏好的強(qiáng)度，在動(dòng)態(tài)、不確定條件下的最優(yōu)化分析中，除非特別情況，否則不能對(duì)效用函數(shù)進(jìn)行任意的單調(diào)變換。

(三)不確定性條件下的偏好

在信息不完全情況下，經(jīng)濟(jì)人的行為后果是不確定的。如果行為的每個(gè)后果對(duì)應(yīng)的概率是確定的，則行為后果可以用一個(gè)概率分布來表示。對(duì)行為的可能后果按概率進(jìn)行加權(quán)平均，這就是期望效用的概念。根據(jù)期望效用可以比較兩種行為效用的大小，這是馮諾依曼和摩根斯坦于1944年提出的期望效用比較原則。新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)假設(shè)理性決策遵循期望效用最大化原則。然而，并非所有的隨機(jī)現(xiàn)象都能用概率分布來表示(參見后面的Ellsberg悖論)。為了區(qū)別不同的隨機(jī)現(xiàn)象，奈特[14]把可以用概率來表示的隨機(jī)現(xiàn)象叫作風(fēng)險(xiǎn)，把不能用概率來表示的隨機(jī)現(xiàn)象叫作不確定性或模糊性。

在風(fēng)險(xiǎn)和不確定性條件下，行為的結(jié)果X對(duì)應(yīng)的概率分布p不是唯一的，假設(shè)這些概率分布p構(gòu)成一個(gè)概率空間P，則可以在概率空間P上定義關(guān)于p的偏好關(guān)系，在P上構(gòu)造效用函數(shù)如下：[15]

V(ξ)=Εp[U(ξ)]

(11)

在風(fēng)險(xiǎn)條件下，設(shè)給定隨機(jī)變量ξ的概率分布為p ，兩種行動(dòng)方案a1和a2對(duì)應(yīng)不同的期望效用(或風(fēng)險(xiǎn))，則行動(dòng)方案的選擇遵循期望效用(或者風(fēng)險(xiǎn))最大化原則，比較的準(zhǔn)則是：

Ep[U(ξ,a1)]>Ep[U(ξ,a2)] ?a1>a2

(12)

在不確定條件下，建立P上的關(guān)于概率p的比較規(guī)則如下：

Εp1[U(ξ)] > Εp2[U(ξ)]?p1>p2

馮諾依曼和摩根斯坦提出的期望效用最大化原則建立在“客觀概率”的基礎(chǔ)上。在現(xiàn)實(shí)生活中，人們經(jīng)常用“可能性”或者“概率”來表達(dá)對(duì)未來事件發(fā)生的信心。例如，證券分析師經(jīng)常用概率的術(shù)語對(duì)明天的股票價(jià)格走勢進(jìn)行判斷，某證券分析師預(yù)測某股票價(jià)格明天將上漲的概率為60%而另一種股票明天下跌的概率為70%。然而，這種事件是不可重復(fù)的，不能用重復(fù)試驗(yàn)的方法驗(yàn)證證券分析師的判斷。人們對(duì)此類事件發(fā)生的可能性的判斷叫作“主觀概率”。Savage[16]提出了主觀概率的公理體系，并把效用最大化原則用于主觀概率。然而，主觀概率的思想無論在理論上還是在實(shí)踐中都受到了挑戰(zhàn)。最著名的兩個(gè)例子就是20世紀(jì)50年代和60年代Allais[17]與Ellsberg[18]設(shè)計(jì)的。

Allais對(duì)100人設(shè)計(jì)了以下兩個(gè)賭局：賭局A即得獎(jiǎng)100萬是確定性事件；賭局B即得獎(jiǎng)500萬的概率為10%，得獎(jiǎng)100萬的概率為89%，得獎(jiǎng)0元的概率為1%。

從概率的角度看，每個(gè)賭局對(duì)應(yīng)一個(gè)概率分布。賭局A的結(jié)果是確定的，若選擇賭局A，可獲得100萬獎(jiǎng)金。賭局B的結(jié)果是不確定的，但其獎(jiǎng)金的期望值(139萬)大于賭局A(100萬)。當(dāng)被調(diào)查者被要求對(duì)兩種前景進(jìn)行選擇的時(shí)候，大多數(shù)人選擇賭局A。按照期望效用最大化原則，可以認(rèn)為賭局A的期望效用大于賭局B的期望效用(用U表示效用)，即：

U(100)>0.1×U(500)+0.89×U(100)+0.01×U(0)

(13)

然后，Allais又設(shè)計(jì)了一個(gè)新的賭局對(duì)這些人繼續(xù)進(jìn)行測試。賭局C即11%的機(jī)會(huì)得到100萬元，89%的機(jī)會(huì)什么也得不到；賭局D即10%的機(jī)會(huì)得到500萬元，90%的機(jī)會(huì)什么也得不到。

實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明：當(dāng)問被調(diào)查者選擇賭局C還是選擇賭局D時(shí)，絕大多數(shù)人選擇D而非C。賭局C的期望效用小于賭局D的期望效用，即：

0.89×U(0)+0.11×U(100)<0.9×U(0)+0.1×U(500)

(14)

由式(14)得：

U(100)<0.1×U(500)+0.89×U(100)+0.01×U(0)

(15)

顯然，式(13)與式(15)相矛盾。Allais由此斷定，現(xiàn)實(shí)人的決策不遵循期望效用最大化原則。

Allais的實(shí)驗(yàn)揭示了實(shí)驗(yàn)的無限可重復(fù)性和現(xiàn)實(shí)選擇的有限性之間的矛盾。事實(shí)上，如果賭局可以無限重復(fù)進(jìn)行下去，根據(jù)大數(shù)定律和中心極限定理，選擇賭局B的人是理性的，而且是最終的勝利者，選擇賭局A的人是最終的失敗者。但是，Allais 的實(shí)驗(yàn)并沒有指明賭局是否無限可重復(fù)， 實(shí)驗(yàn)沒有明示這一點(diǎn)。如果賭局不能無限可重復(fù)，則參與者不能用大數(shù)定律和期望效用原則回避全部風(fēng)險(xiǎn)。不同的參與者在回答之前不得不附加某些主觀假設(shè)。在實(shí)踐中，賭局參與者可能面臨選擇次數(shù)的限制，也可能受到流動(dòng)性的限制，致使游戲無法無限重復(fù)進(jìn)行下去。在這種情況下，風(fēng)險(xiǎn)是無法完全回避掉的，選擇A可能是理性的。總之，游戲參與者的選擇與游戲是否能夠無限進(jìn)行下去、風(fēng)險(xiǎn)是否能夠通過大量重復(fù)實(shí)驗(yàn)回避掉有很大關(guān)系。另外，Alias的實(shí)驗(yàn)也說明現(xiàn)實(shí)人并非是完全理性的。

Ellsberg設(shè)計(jì)的賭局是這樣的：假設(shè)有兩個(gè)盒子，其中一個(gè)盒子裝了50個(gè)白球和50個(gè)黑球，在隨機(jī)抽樣中黑球和白球出現(xiàn)的概率都是50%，稱為風(fēng)險(xiǎn)盒子(記為R)；另一個(gè)盒子也裝有白球和黑球，總數(shù)也是100個(gè)，但不清楚白球和黑球的具體數(shù)目，稱為不確定盒子(記為A)?，F(xiàn)在假設(shè)被實(shí)驗(yàn)者面對(duì)兩種選擇，從風(fēng)險(xiǎn)盒子里任取一球和從不確定性盒子里任意抽取一球，如果抽到白球得100萬元，如果抽到黑球得0元。那么被訪者愿意從R中抽取一球還是從A中抽取一球呢？實(shí)驗(yàn)結(jié)果是，大部分人選擇從R中抽取一球。

假設(shè)pR(1)表示從風(fēng)險(xiǎn)盒子抽到白球的概率，pR(0)表示從風(fēng)險(xiǎn)盒子抽到黑球的概率，顯然pR(0)=pR(1)=0.5。由于不確定盒子A中的白球和黑球數(shù)目不詳，無法斷定球的概率分布，所以，我們視被調(diào)查者依據(jù)主觀概率進(jìn)行判斷。設(shè)pA(1)表示從不確定盒子抽到白球的主觀概率，pA(0)表示從不確定盒子抽到黑球的主觀概率。按照期望效用最大化原則，對(duì)于選擇從R中抽取一球的人來說，意味著R的期望效用大于A的期望效用，即：

U(100)×pA(1)+U(0)×pA(0)

(16)

如果將上面的問題換成任選一個(gè)盒子抽球，抽到黑球得100萬，抽到白球得0，由于問題的對(duì)稱性，大部分人仍然選擇從R中抓球。按照期望效用最大化原則，這意味著：

U(100)×pA(0)+U(0)×pA(1)

(17)

綜合式(16)和式(17)可得：

pA(0)+pA(1)<1

(18)

式(18)表明從不確定性盒子中抽到白球和黑球的概率之和不等于1，這違反了概率可加性公理。這一矛盾被稱為Ellsberg悖論。

Ellsberg悖論說明，主觀概率不滿足概率的公理化定義，期望效用最大化原則不能用于概率分布不確定的現(xiàn)象。在決策中遇到不確定性時(shí)，一個(gè)人即便有足夠的計(jì)算能力也可能因缺乏信息而無法獲得客觀概率。當(dāng)面對(duì)這種情況時(shí)，人們會(huì)產(chǎn)生對(duì)不確定現(xiàn)象的恐懼感，為回避不確定性，往往過多地考慮最不利的情況出現(xiàn)時(shí)所產(chǎn)生的后果。

模糊性和模糊的態(tài)度是兩個(gè)完全不同的概念。設(shè)想在上述例子中，我們不知道盒子里有幾個(gè)球，則白球的個(gè)數(shù)從0到無窮大都有可能，模糊性進(jìn)一步加大。可見，模糊性程度與信息有關(guān)，它是客觀的。對(duì)模糊性的態(tài)度是主觀的，有的人厭惡不確定性，有的人喜好不確定性。Gilboa和Schmeidler[19]認(rèn)為，對(duì)不確定性的厭惡可用定義在Anscombe-Aumann (AA)[20]行為集合上的多先驗(yàn)概率偏好模型(multiple priors preferences or MP)來表示，不確定性厭惡者的目標(biāo)函數(shù)用定義在閉凸子集C∈△上的最小期望效用來表示，即:

V(ξ)=infp∈c?ξdp=infp∈cEp[ξ]

(19)

MP模型僅考慮了對(duì)模糊的極端厭惡態(tài)度，不能區(qū)分對(duì)模糊程度和模糊厭惡的強(qiáng)度。對(duì)此，Klibanoff等人[21]提出了一個(gè)定義在Anscombe-Aumann (AA)行動(dòng)集合上的平滑模糊效用偏好(smooth ambiguity utility preferences，or SAU)，其表達(dá)式是：

(20)

式(20)中的μ是定義在測度空間△上的二階先驗(yàn)概率測度。平滑模糊期望效用偏好區(qū)分了模糊性和模糊厭惡態(tài)度，MP模型是平滑模糊模型的極限情況。[22]

Maccheroni等人[23]通過引入與概率有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)或成本將MP模型擴(kuò)展為變分偏好(variational preferences or VP)，其表達(dá)式是：

V(ξ)=infp∈△[?ξdp+c(p)]

(21)

其中, c(p)是定義在△上的緊凸函數(shù), 也是代表隨機(jī)現(xiàn)象模糊程度的指標(biāo)。顯然， VP模型是MP模型的推廣， MP模型是VP模型的特例。[23]

乘數(shù)偏好 (Multiplier Preferences)是經(jīng)濟(jì)學(xué)文獻(xiàn)中常見的重要模型，是變分偏好的特例。這個(gè)模型是安德森等人[24]于2003年提出的，Strzalecki[25]對(duì)其進(jìn)行了公理化研究。該模型假設(shè)存在一個(gè)基準(zhǔn)概率分布q，成本函數(shù) c(p)表示自然狀態(tài) p對(duì)基準(zhǔn)狀態(tài)的偏離程度，偏離程度越大則成本越大。作為特例，如果把成本函數(shù)定義為相對(duì)熵的線性函數(shù) c(p)=θR(pq)，其中θ>0，則乘數(shù)效用模型表示為：

V(ξ)=infp∈△[?ξdp+θR(pq)]

(22)

Markowitz[26]和Tobin[27]的均值—方差偏好是變分偏好的另一特例，可表示為：

(23)

在V(ξ)的單調(diào)區(qū)域內(nèi)，均值—方差偏好可表示為乘數(shù)效應(yīng)模型：

(24)

不確定條件下的動(dòng)態(tài)模型研究已經(jīng)取得了長足發(fā)展。Peng[28][29]利用倒向隨機(jī)微分方程理論定義了g-期望，并提出了次線和非線性期望的概念。次線性期望的概念定義在隨機(jī)變量空間上的滿足單調(diào)性、保常性、次可加性和正齊次性的泛函。Peng和Artzner等人[30]證明，次線性期望可表示為一組線性期望的最大值或上確界：

V[ξ]=supp∈c?ξdp=supp∈cEp[ξ]

(25)

次線性期望理論是期望效用理論的進(jìn)一步推廣，期望效用理論是次線性期望效用理論的特殊情況。次線性期望在金融、公共政策和社會(huì)福利研究領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用。例如，Chen和Epstein[31]建立了一個(gè)不確定條件下的資產(chǎn)定價(jià)模型，對(duì)資產(chǎn)溢價(jià)給出了一種新的解釋；趙志君[32]把次線性期望用于社會(huì)福利函數(shù)的研究，獲得了社會(huì)福利函數(shù)的一般表達(dá)式。

式(19)和式(25)的最小和最大期望都是非線性期望，反映了對(duì)不確定性的兩種極端態(tài)度。這一結(jié)果表明，在不確定條件下，不存在唯一的最優(yōu)解，最小和最大期望規(guī)定了理性選擇的范圍，兩者對(duì)應(yīng)的均衡解構(gòu)成了一個(gè)區(qū)間，可視為可接受或者滿意的區(qū)間。這一結(jié)論接近西蒙的“有限理性”觀點(diǎn)。

三、阿羅不可能性定理對(duì)個(gè)體主義方法論的挑戰(zhàn)

設(shè)x是社會(huì)狀態(tài)的集合，Ui(x)和Ri(x)分別表示狀態(tài)x的效用函數(shù)和偏好排序關(guān)系?；谄门判虻目蚣馨焉鐣?huì)福利函數(shù)R=F(R1,R2,…,Rn)看成一組個(gè)體偏好排序Ri上的映射。阿羅[33]認(rèn)為，社會(huì)福利函數(shù)R=F(R1,R2,…Rn)應(yīng)該滿足以下4個(gè)條件(公理)。

條件1：無限制的定義域。任何一組個(gè)人偏好排序關(guān)系的組合產(chǎn)生一個(gè)社會(huì)偏好排序關(guān)系。社會(huì)福利函數(shù)R=F(R1,R2，…,Rn)對(duì)任意偏好關(guān)系的組合(R1,R2，…,Rn)都有意義。

條件2：弱帕累托原則。對(duì)X中的任何兩個(gè)選擇方案x和y，如果對(duì)所有的人i 都認(rèn)為x優(yōu)于y，Ri(x)>Ri(y)，則社會(huì)認(rèn)為x優(yōu)于y，R(x)>R(y)。

條件4：非獨(dú)裁性。 社會(huì)福利函數(shù)是非獨(dú)裁的。不存在這樣的人i，對(duì)任意的x,y∈X，Ri(x)>Ri(y)意味著R(x)>R(y)，即任意的社會(huì)偏好不能由一個(gè)人的偏好決定，而不管其他人的偏好Rj(j≠i)是什么。換句話說，社會(huì)福利函數(shù)至少由兩個(gè)或兩個(gè)以上人的偏好決定。

然而，阿羅證明，上述條件是矛盾的，即同時(shí)滿足所有條件的社會(huì)福利函數(shù)是不存在的。這就是所謂的阿羅不可能性定理。

阿羅不可能性定理意味著群體行為、集體行為無法在理性的假設(shè)下得到解釋。例如，政府的偏好具有隨機(jī)性。政府是由個(gè)體組成的組織，在這個(gè)組織中最高領(lǐng)導(dǎo)人的偏好起主導(dǎo)作用。政府的偏好隨著最高領(lǐng)導(dǎo)人及其組織的更替而發(fā)生變化。從這個(gè)角度講，社會(huì)福利函數(shù)隨著最高領(lǐng)導(dǎo)人及其組織的更替而發(fā)生變化。如果政府代表最貧窮的社會(huì)階層，最貧困階層的福利代表社會(huì)福利，則政府的目標(biāo)就是窮人福利的最大化，對(duì)應(yīng)的社會(huì)福利函數(shù)就是羅爾斯社會(huì)福利函數(shù);如果政府代表最富有的社會(huì)階層，精英階層的福利代表社會(huì)福利，則其目標(biāo)就是精英者福利的最大化，對(duì)應(yīng)的社會(huì)福利函數(shù)就是精英者社會(huì)福利函數(shù)。如果政府注重社會(huì)的和諧，就要在精英者和貧困階層之間取得某種平衡。

政府的偏好具有動(dòng)態(tài)演化特征。社會(huì)決策是在政府和社會(huì)大眾不斷互動(dòng)、相互影響的過程中產(chǎn)生和完善的。社會(huì)決策過程可分為以下階段：選舉階段、政策形成和實(shí)施階段、政策調(diào)整階段。從政府的產(chǎn)生方式看，有民主方式、專制方式，也有暴力方式。在民主程序下，選民選舉投票是由選民的個(gè)人偏好和候選人的競選綱領(lǐng)、發(fā)展規(guī)劃、候選人的工作經(jīng)歷、個(gè)人魅力等因素決定的。選舉表面上看是選擇候選人，實(shí)際上是選擇社會(huì)偏好和社會(huì)福利函數(shù)的過程。領(lǐng)導(dǎo)人一旦產(chǎn)生，就進(jìn)入了政策制定與實(shí)施階段。在政策制定與實(shí)施階段領(lǐng)導(dǎo)人暫且擺脫了選票的約束，對(duì)選民來說此時(shí)政府的政策都是強(qiáng)加的。當(dāng)然，政策效果有待進(jìn)一步觀察并應(yīng)接受公眾的監(jiān)督。由于政策是在信息不完備的條件下制定的，因而政策后果可能偏離選民的期待，公眾將提出反饋意見，政府可能被迫進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，在極端情況下公眾輿論可導(dǎo)致政府的垮臺(tái)。因此，在第三階段政府需要合理回應(yīng)公眾的意見，適當(dāng)調(diào)整政策以適應(yīng)社會(huì)環(huán)境的變化。

由于主流宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)是建立在理性的代表性經(jīng)濟(jì)人假設(shè)的基礎(chǔ)上，宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的微觀基礎(chǔ)就不可能在異質(zhì)經(jīng)濟(jì)人的基礎(chǔ)上建立起來，因?yàn)橐粋€(gè)代表性的理性經(jīng)濟(jì)人是無法從異質(zhì)的微觀主體的理性行為得到解釋的。有人試圖通過引進(jìn)基數(shù)效用和人際間的可比性避免不可能性。遺憾的是，Rothenberg[34]證明此舉于事無補(bǔ)，阿羅不可能性定理的結(jié)論在Bergson[35]的框架下也成立。[36][37]

如果堅(jiān)持阿羅的分析框架，我們就必須找到阿羅不可能性定理的不合理成分，通過修正阿羅不可能性定理的條件來探討集體理性。事實(shí)上，阿羅定理的條件反映了一種極端自由主義思潮，其并不具有普遍性。

首先，無限制的定義域假設(shè)太強(qiáng)。無限制定義域意味著社會(huì)福利函數(shù)的定義域包括所有邏輯可能的個(gè)體偏好組合。無限制定義域雖然體現(xiàn)了資本主義的自由精神，但無視人類行為的社會(huì)性以及環(huán)境、法律、道德和倫理對(duì)個(gè)人偏好的約束。該假設(shè)過分強(qiáng)調(diào)個(gè)人自由，個(gè)體選擇可以不遵循任何規(guī)則，放大了偏好的人際差異。事實(shí)上，人作為一種“社會(huì)性動(dòng)物”，受文化、社會(huì)契約、風(fēng)俗、法律、制度的制約，人類作為“進(jìn)化的動(dòng)物”經(jīng)過長期演化會(huì)形成各自獨(dú)特的文化基因和相似的偏好，在一定范圍內(nèi)人與人之間容易達(dá)成共識(shí)，形成一致的社會(huì)偏好。由于無視這些現(xiàn)實(shí)情況，無限制的定義域假設(shè)適用范圍受到很大的局限性，很多社會(huì)問題無法套用阿羅不可能性定理的條件，從而無助于解決現(xiàn)實(shí)問題。

其次，無關(guān)選擇的獨(dú)立性條件的合理性令人懷疑。舉例來說，假設(shè)一個(gè)人在外吃飯時(shí)喜歡吃魚甚于吃肉，雖然飯館提供了蝦，則不管這個(gè)人是否選擇吃蝦，他仍然喜歡吃魚甚于吃肉。這就是無關(guān)選擇的獨(dú)立性。然而，實(shí)際情況很可能是在他選擇了吃蝦之后，他認(rèn)為蝦和魚比較接近，從營養(yǎng)全面的角度考慮，他對(duì)魚和肉的偏好排序改變了，變成了喜歡吃肉甚于吃魚。這就違背了無關(guān)選擇的獨(dú)立性。再舉一例，假如在一次選舉中有100個(gè)投票者，當(dāng)只考慮x和y兩個(gè)候選人時(shí)，假設(shè)每個(gè)人都認(rèn)為x優(yōu)于y，x的得票數(shù)是100，所以對(duì)x和y的社會(huì)偏好排序是x>y。如果隨后z加入到競爭中，原來支持x的選票很可能分流到z, 結(jié)果有可能x、y和z得票變成了30∶49∶21，對(duì)x、y、z的社會(huì)排序是y>x>z 。這說明z的加入不僅改變了個(gè)體對(duì)x和y的偏好排序，而且改變了社會(huì)選擇，違反了無關(guān)選擇的獨(dú)立性假設(shè)。因此，無關(guān)選擇的獨(dú)立性并非不可置疑。

最后，非獨(dú)裁性假設(shè)也有疑問。阿瑪提亞森認(rèn)為阿羅不可能性定理只能解釋選舉類問題。民主選舉并非產(chǎn)生政府的唯一制度，很多社會(huì)偏好不是通過民主選舉而是通過其他途徑產(chǎn)生的。例如，社會(huì)偏好可以通過戰(zhàn)爭決定，戰(zhàn)爭規(guī)則就是“成者為王敗者為寇”，通過戰(zhàn)爭征服對(duì)手，迫使對(duì)手接受己方條件。社會(huì)偏好也可以由市場競爭規(guī)則產(chǎn)生，通過競爭和博弈達(dá)成均衡和妥協(xié)，達(dá)到每個(gè)社會(huì)成員都滿意的狀態(tài)。社會(huì)偏好產(chǎn)生的規(guī)則還包括世襲制。在民主集中制下，不同選票的權(quán)重是不同的，部門一把手的選票分量最大?？梢姡⒘_不可能性定理的邏輯雖然無懈可擊，但它能夠回答的現(xiàn)實(shí)問題非常有限。

擺脫阿羅不可能性定理的線索存在于阿羅不可能性定理的逆否命題之中。阿羅不可能性定理的逆否命題可用以下3個(gè)命題來表述。

命題1：如果阿羅定理的條件1～3成立，則社會(huì)福利函數(shù)必定是獨(dú)裁的。這一論斷也被稱為社會(huì)福利函數(shù)和社會(huì)選擇的可能性定理。

命題2：如果阿羅不可能性定理的條件2～4成立，則社會(huì)福利函數(shù)的定義域是受限的。

命題3：如果阿羅不可能性定理的條件1、2、4成立，且社會(huì)福利函數(shù)存在，則無關(guān)選擇不可能是獨(dú)立的。

根據(jù)命題1，社會(huì)福利函數(shù)可以是獨(dú)裁的。命題2表明在某種限制條件下社會(huì)福利函數(shù)是可以存在的。命題3表明在某種條件下，如果社會(huì)福利函數(shù)存在，則無關(guān)選擇不可能是獨(dú)立的，人與人之間的選擇必然在社會(huì)環(huán)境的影響下相互影響。

根據(jù)命題2，在社會(huì)福利函數(shù)定義域受限制的條件下，可以產(chǎn)生非獨(dú)裁性的社會(huì)福利函數(shù)。換句話說，在對(duì)個(gè)人偏好施加一定的限制后，社會(huì)福利函數(shù)是有可能存在的。筆者認(rèn)為，對(duì)個(gè)體偏好既不能毫無限制，也不能限制得過于嚴(yán)格。因?yàn)閷?duì)個(gè)體偏好毫無限制，則社會(huì)福利函數(shù)不存在；如果將個(gè)體偏好限制得過嚴(yán)，那么自由空間和差異性就沒有了，這就是獨(dú)裁?？梢姡瑢?duì)定義域施加何種限制才能既保證偏好的自由又保證社會(huì)福利函數(shù)的存在，這是值得深入研究的問題。由于問題的復(fù)雜性和篇幅的限制，關(guān)于約束偏好與社會(huì)福利函數(shù)的關(guān)系，在此不展開討論。

一種極端的情況是假設(shè)每個(gè)人都具有相同的偏好。這回避了個(gè)體異質(zhì)偏好的加總和集體偏好的生成問題。主流宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)就是通過同質(zhì)性假設(shè)和代表性經(jīng)濟(jì)人假設(shè)回避阿羅不可能性定理的困擾，使宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)變成了一個(gè)代表經(jīng)濟(jì)人的“微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)”。當(dāng)然，這個(gè)假設(shè)也不是完全沒有依據(jù)。亞當(dāng)·斯密“無偏觀察者”的思想對(duì)個(gè)人偏好的同質(zhì)性假設(shè)提供了理論支持。豪爾紹尼[38]對(duì)斯密的這一思想進(jìn)一步發(fā)揮，提出了“先天偏好”的概念，假設(shè)人類先天是無差異的，一群先天相同的人在充分知情的情況下為包括自身的社會(huì)成員判斷社會(huì)狀態(tài)。楊小凱[39]也使用了“先天偏好”的概念。汪丁丁[40]對(duì)“先天偏好”的詮釋是，如果所有的社會(huì)成員在出生之前就來決定一個(gè)公平的收入分配方案，這個(gè)公平的規(guī)則就應(yīng)當(dāng)不考慮后天的差異。也許后天的時(shí)候，他非常羨慕克林頓和李嘉誠的社會(huì)地位，但先天的時(shí)候他是不知道的，也許他就生在李嘉誠家，也許他只是一個(gè)流落街頭的乞丐。所以，在先天時(shí)，有多少種人生，就有多少種實(shí)現(xiàn)這種人生的可能性。于是，按照馮諾依曼的預(yù)期效用函數(shù)理論，應(yīng)同意這樣一種社會(huì)選擇規(guī)則，它能夠極大化個(gè)人預(yù)期的人生總效用?？紤]到某些人生狀況出現(xiàn)的可能性大，另一些狀況出現(xiàn)的可能性小，社會(huì)福利函數(shù)的一般形式是：

(26)

“先天偏好”的概念是唯心主義的，回到后天中來，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)個(gè)體主義的社會(huì)福利函數(shù)對(duì)信息基礎(chǔ)有很高的要求。對(duì)社會(huì)狀態(tài)的完全排序只能在與社會(huì)福利狀態(tài)有關(guān)的所有信息可得的情況下才能完成。伯格森—薩繆爾森的框架要求無偏觀察者知道每一位社會(huì)成員的收入、偏好、效用函數(shù)、效用單位及其相互關(guān)系。然而，根據(jù)Robbins[8]的觀點(diǎn)，一個(gè)人的偏好他人是不可能知道的，豪爾紹尼理論的問題恰恰在于其先天“充分知情”的假設(shè)。豪爾紹尼社會(huì)福利函數(shù)的一個(gè)特例是假設(shè)所有人的Ui是相同的，人與人之間只存在收入和財(cái)富的差異，社會(huì)福利函數(shù)就變成下式：

(27)

根據(jù)命題3，假設(shè)無關(guān)選擇是非獨(dú)立的，即一個(gè)選擇方案可以影響另外選擇方案排序，也可能產(chǎn)生社會(huì)理性偏好?？紤]只有3種選擇方案a、b、c，允許c影響a、b排序的情況，意味著c至少與a、b之一相關(guān)，這樣這3種方案中最多2種是獨(dú)立的。不過，在2種選擇方案的情況下，就不會(huì)產(chǎn)生偏好的傳遞問題。這啟發(fā)我們得出這樣的結(jié)論，如果去掉偏好的傳遞性條件，社會(huì)福利函數(shù)是可以存在的，但傳遞性的破壞意味著非理性，這不是傳統(tǒng)的理論框架所討論的問題。

四、整體主義方法論的創(chuàng)新

個(gè)體主義方法論認(rèn)為個(gè)人是唯一的具有獨(dú)立價(jià)值和目標(biāo)的實(shí)體，集體不具有獨(dú)立的價(jià)值和目標(biāo)，集體價(jià)值從屬于個(gè)人價(jià)值，集體價(jià)值是個(gè)人價(jià)值的函數(shù)，社會(huì)偏好是個(gè)人偏好的函數(shù)，宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)必須從個(gè)人理性那里找到微觀基礎(chǔ)。

不可否認(rèn)，個(gè)體主義方法是研究市場、競爭、均衡等問題的有效方法，在研究博弈、合作、契約問題時(shí)也是強(qiáng)有力的。但是，個(gè)人福利最大化導(dǎo)致社會(huì)福利最大化的古典經(jīng)濟(jì)學(xué)信條受到了囚徒困境和阿羅不可能性定理的挑戰(zhàn)，人們有理由懷疑個(gè)體主義方法論對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)問題、社會(huì)福利問題以及民主選舉等問題研究的適用性。

個(gè)體主義方法論的另一個(gè)問題發(fā)生在其價(jià)值要素的多元性和價(jià)值目標(biāo)的唯一性。主流經(jīng)濟(jì)學(xué)認(rèn)為效用是個(gè)人追求的唯一目標(biāo)，而社會(huì)狀態(tài)是多元因素決定的，兩者的關(guān)系可歸結(jié)為一種函數(shù)關(guān)系，把社會(huì)狀態(tài)的多元比較壓縮成函數(shù)值的一元比較。其實(shí)，社會(huì)狀態(tài)猶如一個(gè)多面體，它是多個(gè)平面在空間上的有機(jī)組合，而不是在平面上的簡單拼湊。不同的人對(duì)社會(huì)狀態(tài)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)(價(jià)值)或者福利函數(shù)(效用函數(shù))不是唯一的，它們之間可能根本不存在可比性。同一個(gè)人也未必都會(huì)對(duì)社會(huì)狀態(tài)進(jìn)行理性評(píng)價(jià)，甚至有人對(duì)此類評(píng)價(jià)根本不感興趣。因此，一個(gè)社會(huì)函數(shù)只能反映社會(huì)狀態(tài)的一個(gè)側(cè)面，從片面的信息得出的結(jié)論，猶如盲人摸象，難免以偏概全、謬誤百出。

因此，個(gè)體主義方法論不適于社會(huì)福利評(píng)價(jià)，任何社會(huì)福利函數(shù)都是社會(huì)福利狀態(tài)的片面反映。研究社會(huì)福利問題應(yīng)該引進(jìn)多元的整體主義方法論。整體主義認(rèn)為社會(huì)是由具有一定價(jià)值共識(shí)的、又有不同能力和功能的個(gè)體互動(dòng)構(gòu)成的有機(jī)體。社會(huì)是歷史生成并不斷成長的客觀存在，個(gè)體雖是社會(huì)的基本構(gòu)成單位，但社會(huì)是先于個(gè)體而存在的，或者至少是與個(gè)體共生的，且社會(huì)整體對(duì)個(gè)體的生存和發(fā)展具有重要意義，在某種程度上，個(gè)人生存和發(fā)展的狀況取決于其所處的社會(huì)。這一方法論綱領(lǐng)包括以下方面：一是社會(huì)整體大于其部分之和；二是社會(huì)整體顯著地影響和制約其部分的行為和功能；三是個(gè)人的行為應(yīng)該從自成一體并適用于作為整體的社會(huì)系統(tǒng)的宏觀或社會(huì)的法律、目的或力量演繹而來，從個(gè)人在整體當(dāng)中的地位(或作用)演繹而來。

個(gè)體主義方法論和新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)最大的特點(diǎn)是認(rèn)為理性是行為準(zhǔn)則，個(gè)人利益優(yōu)先，主張自由化，反對(duì)政府干預(yù)和制度約束。個(gè)體主義方法論把制度看成外生變量，無法解釋制度的存在和演化。整體主義方法論則相反。整體主義認(rèn)為，為了實(shí)現(xiàn)整體利益的最大化，整體必須形成共同的價(jià)值觀，共同的價(jià)值需要制度、規(guī)則來維持，所以制度和規(guī)則是社會(huì)的靈魂。如果把個(gè)體主義與整體主義方法論聯(lián)系起來，我們就會(huì)發(fā)現(xiàn)這樣的邏輯：個(gè)人偏好內(nèi)生于制度和規(guī)則，制度和規(guī)則內(nèi)生于整體利益，整體利益內(nèi)生于個(gè)人利益，從而形成了個(gè)人利益和整體利益相互作用、制度和規(guī)則動(dòng)態(tài)演化的機(jī)制。從本質(zhì)上說，新古典主義經(jīng)濟(jì)學(xué)和制度經(jīng)濟(jì)學(xué)不是對(duì)立的，而是分析不同類型問題的兩種互為補(bǔ)充的學(xué)說。

五、一個(gè)總結(jié)性評(píng)論

主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的個(gè)體主義方法論在個(gè)體理性、競爭、博弈、市場均衡等微觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域取得了巨大成功，但在研究動(dòng)態(tài)問題、不確定性問題、社會(huì)福利問題時(shí)遇到了重大挑戰(zhàn)。本文的分析表明，迄今為止期望效用理論只能將與概率有關(guān)的偏好表達(dá)出來，概率不存在或者不確定的隨機(jī)現(xiàn)象沒有唯一的期望效用表示，所以能夠用概率表示的現(xiàn)實(shí)問題是極其有限的。盡管理論研究者經(jīng)常抱怨數(shù)理模型的復(fù)雜性和困難，但數(shù)學(xué)模型只能表示最簡單一類的問題，所以新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究對(duì)象是非常有限的。通過對(duì)阿羅不可能性定理的4個(gè)條件的合理性進(jìn)行剖析，本文提出了阿羅不可能性定理的3個(gè)逆否命題，指出了獲得社會(huì)福利函數(shù)的途徑。根據(jù)個(gè)體主義方法論的局限性，本文提出了個(gè)體主義方法論與整體主義方法論的結(jié)合問題，并提出制度和規(guī)則是社會(huì)的靈魂以及個(gè)體偏好與制度規(guī)則相互作用和演化的觀點(diǎn)。

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