Fama—French三因素模型的實(shí)證研究
2012-04-29 09:57:30王亞飛
中國(guó)市場(chǎng) 2012年39期
關(guān)鍵詞：實(shí)證研究
王亞飛
［摘 要］在資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)對(duì)資產(chǎn)收益率變動(dòng)缺乏解釋力的背景下,法瑪(Fama)和弗倫奇(French)于1993年提出了著名的三因素資產(chǎn)定價(jià)模型,從風(fēng)險(xiǎn)收益角度出色地解釋了股票超額收益率現(xiàn)象。本文以華夏大盤(pán)基金及其數(shù)據(jù)為例,運(yùn)用Eviews軟件對(duì)其進(jìn)行三因素模型的實(shí)證研究,檢驗(yàn)三因素模型在華夏大盤(pán)基金上的適用性。
［關(guān)鍵詞］三因素模型；華夏大盤(pán)基金；實(shí)證研究
［中圖分類號(hào)］F832［文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼］A［文章編號(hào)］1005-6432（2012）39-0044-02
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