梁惠娟

摘 要：新一輪“放管服”改革和外匯市場(chǎng)變化對(duì)外匯管理事中事后監(jiān)管工作提出了更高的要求。立足于大數(shù)據(jù)應(yīng)用理念，構(gòu)建了外匯管理事中事后監(jiān)管的大數(shù)據(jù)應(yīng)用流程，對(duì)如何運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析方法提高事中事后監(jiān)管成效提出相關(guān)設(shè)想與建議。

關(guān)鍵詞：事中事后;外匯管理;大數(shù)據(jù)

中圖分類號(hào)：F23 ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A ? ? ?doi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2020.09.058

0 引言

黨的十八大以來，我國(guó)不斷深化“放管服”改革，簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)，要求外匯管理不斷提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)水平，同時(shí)要做好跨境資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理。當(dāng)前，我國(guó)已實(shí)現(xiàn)了經(jīng)常項(xiàng)目可兌換，資本項(xiàng)目可兌換進(jìn)程也在有序推進(jìn)，經(jīng)常項(xiàng)目以及資本項(xiàng)目下的直接投資等大部分外匯業(yè)務(wù)已下放銀行辦理。而隨著對(duì)外開放步伐加快，我國(guó)跨境資金流動(dòng)日趨頻繁和復(fù)雜，涉外交易主體多元、交易方式靈活多變，外匯管理事中事后工作日益重要。在此背景下，大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來，為加強(qiáng)外匯管理事中事后監(jiān)管提供了良好的契機(jī)。

大數(shù)據(jù)作為一種重要思維、技術(shù)和資源已成為各國(guó)關(guān)注的重點(diǎn)。早在2015年國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于運(yùn)用大數(shù)據(jù)加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)主體服務(wù)和監(jiān)管的若干意見》提出：要充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)先進(jìn)理念、技術(shù)和資源，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)主體的服務(wù)和監(jiān)管。同年，外匯局通過整合各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，建立了統(tǒng)一的、功能強(qiáng)大、與各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)互聯(lián)互通的跨境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，為在外匯事中事后監(jiān)管中引入大數(shù)據(jù)技術(shù)提供了數(shù)據(jù)準(zhǔn)備。

1 大數(shù)據(jù)應(yīng)用理念

大數(shù)據(jù)這一術(shù)語(yǔ)最先見于2008年英國(guó)《自然》雜志的報(bào)告，2011年美國(guó)麥肯錫研究院首次對(duì)大數(shù)據(jù)進(jìn)行全面定義，認(rèn)為大數(shù)據(jù)是指其大小超出了常規(guī)數(shù)據(jù)庫(kù)工具獲取、存儲(chǔ)、管理和分析能力的數(shù)據(jù)集。使用大數(shù)據(jù)的理念和方法實(shí)施外匯事后監(jiān)管與核查的原理可以概括為：在獲得全部外匯相關(guān)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，使用智能分析、數(shù)據(jù)挖掘等大數(shù)據(jù)技術(shù)，對(duì)外匯風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，并通過尋找和監(jiān)測(cè)與外匯風(fēng)險(xiǎn)高度相關(guān)的指標(biāo)這一方法，實(shí)現(xiàn)對(duì)外匯風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)和審慎監(jiān)管。

大數(shù)據(jù)分析處理方法與傳統(tǒng)數(shù)據(jù)分析方法相比，具有三方面明顯不同的特征：一是要效率不要精確，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行即時(shí)動(dòng)態(tài)分析。因?yàn)橥鈪R交易是即時(shí)的，所以數(shù)據(jù)處理也要求是超高速的實(shí)時(shí)處理。二是要全體不要抽樣，強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)整體性而不是數(shù)據(jù)的質(zhì)量和類型。由于事后監(jiān)管與核查的關(guān)鍵是要識(shí)別異常，只有掌握了所有的數(shù)據(jù)才能更好地把異常數(shù)據(jù)與正常交易數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，且分析更大的數(shù)據(jù)量帶來的好處遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過增加一點(diǎn)精確性。當(dāng)然不追求數(shù)據(jù)的精確度并不是大數(shù)據(jù)本身固有的，這也可以通過技術(shù)和制度的完美來杜絕，但不會(huì)花大力氣去提升數(shù)據(jù)的精確度。三是強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)之間的相關(guān)性而非因果關(guān)系。相關(guān)關(guān)系的核心是量化兩個(gè)數(shù)據(jù)值之間的數(shù)理關(guān)系，通過技術(shù)手段發(fā)現(xiàn)與外匯風(fēng)險(xiǎn)高度相關(guān)的變量，進(jìn)而更準(zhǔn)確更快地對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)與預(yù)判，不容易受偏見的影響，即大數(shù)據(jù)告知信息但不解釋信息，通過數(shù)據(jù)來找異常，讓數(shù)據(jù)說話，強(qiáng)調(diào)“是什么”比“為什么”更重要。

應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，為外匯管理事中事后監(jiān)管提供了更有效的手段和方法，有助于從海量存量數(shù)據(jù)中挖掘有價(jià)值的信息，更好地分析交易主體的交易行為，達(dá)到精準(zhǔn)識(shí)別異常違規(guī)行為、準(zhǔn)確預(yù)警跨境資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管目的，推動(dòng)微觀監(jiān)管與宏觀審慎管理相結(jié)合的、多層次、多方面的外匯監(jiān)管職能的實(shí)現(xiàn)。

2 應(yīng)用大數(shù)據(jù)加強(qiáng)事中事后監(jiān)管的思路與流程

2.1 數(shù)據(jù)的融合與預(yù)處理

事中事后監(jiān)管離不開數(shù)據(jù)分析。雖然外匯局擁有不同業(yè)務(wù)條線的系統(tǒng)，但外匯數(shù)據(jù)和信息的標(biāo)準(zhǔn)化程度有待提高，跨境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)源也有待進(jìn)一步拓展。可以引入現(xiàn)場(chǎng)核查、檢查過程中形成的文字等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)以及匯率、利率、宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等外部數(shù)據(jù)，盡可能延長(zhǎng)數(shù)據(jù)的時(shí)間跨度，形成反映交易主體外匯收支和結(jié)售匯行為變化的歷史數(shù)據(jù)。在數(shù)據(jù)大融合的基礎(chǔ)上，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理，主要包括對(duì)原始數(shù)據(jù)的抽取、數(shù)據(jù)清洗、特征屬性的選擇、屬性離散化處理等。在這個(gè)過程中，屬性選擇是較為關(guān)鍵的步驟。由于數(shù)據(jù)庫(kù)中的交易數(shù)據(jù)可以形成眾多屬性，需要人工經(jīng)驗(yàn)判斷從眾多屬性中有針對(duì)性地挑選屬性描述交易行為。

2.2 數(shù)據(jù)挖掘

識(shí)別需要關(guān)注的主體。每天都有大量的外匯交易進(jìn)行，這些交易的金額、占比、頻率、來源、去向、用途、業(yè)務(wù)種類、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等多個(gè)屬性決定了交易主體行為的多樣性。運(yùn)用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)發(fā)現(xiàn)具有相似交易行為的交易主體或者交易主體之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，據(jù)此進(jìn)行數(shù)據(jù)分組，不僅可以更快更有效地發(fā)現(xiàn)隱藏的交易行為風(fēng)險(xiǎn)，也可以為后續(xù)實(shí)施主體分類監(jiān)管提供數(shù)據(jù)支持。數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)有很多種，較常用的有聚類分析和關(guān)聯(lián)挖掘。聚類分析，是指根據(jù)所選數(shù)據(jù)屬性構(gòu)建多維空間，以距離的遠(yuǎn)近劃分不同的交易群組，各個(gè)群組之間的區(qū)別盡可能大，而群組內(nèi)的數(shù)據(jù)差異盡可能小。這樣有助于一線監(jiān)管人員更好地理解交易主體，發(fā)現(xiàn)交易主體群的交易行為規(guī)律;當(dāng)交易主體的交易行為特征發(fā)生改變時(shí)，能夠及時(shí)地引起關(guān)注和重視。根據(jù)數(shù)據(jù)屬性進(jìn)行聚類分析后，再對(duì)已聚類的群組數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)挖掘，統(tǒng)計(jì)群組內(nèi)數(shù)據(jù)發(fā)生的概率，找出群組內(nèi)隱含的關(guān)聯(lián)關(guān)系，從而篩選出強(qiáng)關(guān)聯(lián)規(guī)則，這些強(qiáng)關(guān)聯(lián)規(guī)則能夠精確提示和預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，有助于識(shí)別異常行為和違規(guī)線索，促進(jìn)微觀主體行為監(jiān)測(cè)與宏觀監(jiān)測(cè)的有機(jī)結(jié)合。

2.3 數(shù)據(jù)應(yīng)用

主體分類監(jiān)管。應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)從非現(xiàn)場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)核查中得到了很多有用的信息，這些信息從整體上可以把企業(yè)分為正常類企業(yè)、關(guān)注類企業(yè)和異常類企業(yè)。在此基礎(chǔ)上，開展持續(xù)跟蹤監(jiān)測(cè)，針對(duì)不同類型企業(yè)實(shí)施差別化管理，建立重點(diǎn)企業(yè)管理數(shù)據(jù)庫(kù)，完善外匯系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，是大數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)用，符合以主體分類監(jiān)管為主線的外匯監(jiān)管思路。

對(duì)于不同類型的主體推行“獎(jiǎng)優(yōu)罰劣”的差別化監(jiān)管措施。對(duì)正常類的主體，開通綠色通道，提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和便利，增強(qiáng)正向激勵(lì)作用;對(duì)關(guān)注類的通過加強(qiáng)培訓(xùn)、約見談話、窗口指導(dǎo)等多種形式提醒其外匯業(yè)務(wù)的合規(guī)經(jīng)營(yíng);對(duì)異常類的則根據(jù)需要采取強(qiáng)化管理措施，如業(yè)務(wù)報(bào)告要求、暫停業(yè)務(wù)辦理和曝光處罰等。

2.4 事中事后監(jiān)管的大數(shù)據(jù)應(yīng)用流程

綜上，應(yīng)用大數(shù)據(jù)進(jìn)行外匯事中事后監(jiān)管，可以先進(jìn)行數(shù)據(jù)融合和預(yù)處理，發(fā)現(xiàn)具有相似交易行為和具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的交易主體，再利用多種數(shù)據(jù)挖掘工具進(jìn)行深入分析，揭示隱藏的、未知的或驗(yàn)證已知的外匯交易行為規(guī)律，并進(jìn)一步將其模型化，在大量數(shù)據(jù)中產(chǎn)生出外匯交易主體之間的關(guān)系和交易趨勢(shì)等有價(jià)值的信息，最后形成需要的分析結(jié)果來輔助決策，為現(xiàn)場(chǎng)核查鎖定目標(biāo)。

由于一線監(jiān)管人員是非技術(shù)人員，數(shù)據(jù)的可視化分析十分重要。可視化分析是實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)應(yīng)用的有效技術(shù)手段，旨在借助于圖形化的手段，清晰地向系統(tǒng)用戶傳達(dá)數(shù)據(jù)中隱含的信息和規(guī)律，并允許通過交互手段控制數(shù)據(jù)的抽取和畫面的顯示，從而為分析海量數(shù)據(jù)、形成概念進(jìn)而找出規(guī)律提供一種更為有效的手段。

3 推進(jìn)大數(shù)據(jù)研究與應(yīng)用的建議

（1）制定統(tǒng)一的外匯數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。目前外匯信息的獲取和處理仍主要依靠人工操作，統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)存在不一致使信息缺乏機(jī)器可讀性，成為應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)的阻礙。且近年來美國(guó)、英國(guó)以及歐盟國(guó)家出于加強(qiáng)監(jiān)管合作、推動(dòng)國(guó)際金融監(jiān)管改革的考慮，紛紛加快了制定統(tǒng)一的微觀金融數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。因此建議加強(qiáng)大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打通外匯相關(guān)的內(nèi)外部數(shù)據(jù)來源，推動(dòng)外匯數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一與數(shù)據(jù)資源的開放共享。

（2）加強(qiáng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用規(guī)劃與研究。收集各業(yè)務(wù)模塊對(duì)于大數(shù)據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景的需求，加強(qiáng)外匯領(lǐng)域大數(shù)據(jù)應(yīng)用的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和系統(tǒng)安排，在基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用普及等方面有重點(diǎn)地推進(jìn)。充分挖掘外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的潛在價(jià)值，提高普通用戶的可操作性和可視化，進(jìn)一步豐富事后監(jiān)管與核查手段，為外匯管理政策的制定與執(zhí)行提供科學(xué)的數(shù)據(jù)支持依據(jù)。

（3）重視業(yè)務(wù)與技術(shù)并重型人才培養(yǎng)。在大數(shù)據(jù)時(shí)代，技術(shù)性因素和人的直接判斷同樣重要。為了適應(yīng)大數(shù)據(jù)的事后監(jiān)管與核查工作需要，著力培養(yǎng)一支既懂外匯業(yè)務(wù)又懂信息技術(shù)的人才隊(duì)伍，提高數(shù)據(jù)處理能力，促進(jìn)外匯監(jiān)管工作成效的提升。

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