鞠 煉 許 豪 劉永愛 李茜茜

(1.常州大學(xué) 懷德學(xué)院，江蘇 靖江 214500；2.西安石油大學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，陜西 西安 710065；3.西安石油大學(xué) 油氣資源經(jīng)濟(jì)評價研究所，陜西 西安 710065)

0 引 言

我國《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014—2020年)》指出：應(yīng)堅持“節(jié)約、清潔、安全”的能源戰(zhàn)略方針，著力優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。天然氣作為一種清潔、高效的能源，在我國倡導(dǎo)低碳經(jīng)濟(jì)與改善霧霾天氣的大環(huán)境下，其越來越受到青睞。由于天然氣開發(fā)具有投入資金大、開發(fā)周期長、技術(shù)要求高、影響因素多等特點(diǎn)，因而為了有效遏制天然氣開發(fā)的不確定性，保證天然氣項目順利開發(fā)，為開發(fā)決策提供科學(xué)依據(jù)，進(jìn)行天然氣開發(fā)風(fēng)險管理研究具有重要意義。[1]9-10

1 相關(guān)研究綜述

近年來，國內(nèi)外學(xué)者對天然氣建設(shè)項目管理方面的風(fēng)險管理研究較多。陳健、王楊等分析了天然氣資源相比于其他化石燃料的優(yōu)勢，認(rèn)為需要改進(jìn)對低滲透天然氣田項目的國民經(jīng)濟(jì)評價體系。[2]1-5杜小武、劉一臣運(yùn)用主成分分析法對我國石油天然氣產(chǎn)業(yè)競爭力進(jìn)行定量分析，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，西部地區(qū)石油天然氣產(chǎn)業(yè)低碳技術(shù)和低碳生產(chǎn)水平相對落后，產(chǎn)業(yè)上游的油氣生產(chǎn)和資源潛力具有優(yōu)勢，但是存在規(guī)模小、管理效率差和科技研發(fā)投入不足的劣勢，由此，提出提高西部地區(qū)石油天然氣產(chǎn)業(yè)競爭力的相應(yīng)對策。[3]7-13在項目風(fēng)險評價方面，有關(guān)研究者探索出風(fēng)險綜合評價法、專家評價法、層次分析法、模糊層次分析法、蒙托卡羅法、盈虧平衡分析法、決策樹分析法等定量風(fēng)險分析成果，上述評價方法分別用于具有不同風(fēng)險特征的分析對象。但已有文獻(xiàn)在研究內(nèi)容、研究方法等方面有待進(jìn)一步拓展：一是評價方法方面。油氣勘探項目的風(fēng)險因素具有模糊性和不確定性的特征，而相關(guān)研究基本沒有考慮項目本身的模糊性和風(fēng)險因素之間的不相容性，因此探尋適合油氣勘探項目的評價方法是必要的[4]96-100。二是評價指標(biāo)方面。隨著國內(nèi)外環(huán)境的變化，油氣勘探項目所面臨的風(fēng)險因素更加復(fù)雜多變，為此，不僅要考慮早期油氣勘探項目地質(zhì)、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等常規(guī)風(fēng)險，還需要全面分析項目內(nèi)外部的潛在風(fēng)險，單純主觀或客觀的判斷都容易引起評價結(jié)論的不一致，使得風(fēng)險評價體系不夠科學(xué)合理。三是指標(biāo)權(quán)重確定隨意性較大。權(quán)重的確定偏重于主觀。油氣勘探項目風(fēng)險因素權(quán)重大多采用層次分析和專家賦權(quán)等方法，但由此確定的風(fēng)險因素權(quán)重偏于主觀，在此，應(yīng)根據(jù)項目的特點(diǎn)，結(jié)合科學(xué)的方法來確定組合權(quán)重。

通過對天然氣開發(fā)項目風(fēng)險評價指標(biāo)體系的分析發(fā)現(xiàn)，此類項目風(fēng)險呈現(xiàn)多元復(fù)雜性，不僅包含定量指標(biāo)還包含定性指標(biāo)，風(fēng)險影響因素多，且指標(biāo)變化規(guī)律不同，導(dǎo)致指標(biāo)間存在不可共度性，因此，需要找到統(tǒng)籌考慮多指標(biāo)屬性的風(fēng)險評估模型。模糊綜合法在解決多準(zhǔn)則和多因素復(fù)雜系統(tǒng)問題中存在隸屬函數(shù)構(gòu)建困難的問題，專家評價等方法難以克服主觀隨意性問題[5]6-9。我國學(xué)者蔡文提出的模糊物元分析法是有效解決非定量風(fēng)險和模糊特征風(fēng)險量化問題的有效方法[6]86-100?；谝陨戏治觯疚臄M運(yùn)用物元分析理論，對天然氣開發(fā)項目風(fēng)險進(jìn)行評價。

2 風(fēng)險評價體系的構(gòu)建

在項目的風(fēng)險評價中，科學(xué)且合理的項目風(fēng)險評價指標(biāo)體系的確立是十分重要的。由于天然氣開發(fā)項目非常復(fù)雜，實(shí)際參與者的經(jīng)驗(yàn)對評價體系的構(gòu)建起著關(guān)鍵作用，因此，該評價體系必須結(jié)合行業(yè)專家和現(xiàn)場一線專家的意見，通過專家調(diào)查問卷，初步建立風(fēng)險評價指標(biāo)體系[7]60-62。但由于項目所處的環(huán)境不盡相同，不同的天然氣開發(fā)項目的風(fēng)險評價體系也會不同，為了使評價指標(biāo)體系更加合理，在此采用專家打分法篩選出主要的風(fēng)險因素以構(gòu)建天然氣開發(fā)項目風(fēng)險評價指標(biāo)體系，見表1。

表1 天然氣開發(fā)項目風(fēng)險評價指標(biāo)體系

3 模糊物元模型的建立

3.1 確定物元矩陣經(jīng)典域

根據(jù)物元分析理論，假定N為評價對象名稱，C為評價對象特征，X為評價對象特征，C對應(yīng)評價值，三者組成關(guān)于R的基本物元；若評價對象第r個特征為C(r=1,2…,n)，亦有r個C對應(yīng)的量值(X)，則稱(R)是N、C、X的n維物元[8]91-93，見(1)式。

(1)

(1)式中，Noj為對擬研究天然氣開發(fā)項目所劃分的j個風(fēng)險評價等級；Cr為風(fēng)險等級Noj的特征；Xojr為各風(fēng)險等級Noj關(guān)于其對應(yīng)特征Cr所規(guī)定的量值范圍(經(jīng)典域)；aojr,bojr分別為各風(fēng)險等級有關(guān)對應(yīng)特征值所取數(shù)據(jù)的下限和上限。

3.2 確定物元矩陣節(jié)域

根據(jù)公式(1)的物元矩陣經(jīng)典域，建立節(jié)域，即全部風(fēng)險指標(biāo)的風(fēng)險等級。其取值范圍見(2)式。

(2)

(2)式中：P為擬研究天然氣開發(fā)項目風(fēng)險等級的全體；Xpr為P關(guān)于Cr的特征值；apr,bpr分別為量值范圍的下限和上限。

3.3 風(fēng)險評價等級劃分

根據(jù)天然氣開發(fā)項目風(fēng)險的各種辨識分析結(jié)果可知，影響天然氣開發(fā)項目的因素非常多，而各種風(fēng)險的不確定性和模糊性無法給出確定的風(fēng)險值，根據(jù)此特點(diǎn)，本文設(shè)立一個基本假設(shè)：假設(shè)風(fēng)險區(qū)間值與風(fēng)險的模糊描述存在一種互相對應(yīng)、且互相影響的關(guān)系。天然氣開發(fā)項目風(fēng)險等級與風(fēng)險區(qū)間值的對應(yīng)關(guān)系如表2所示。

表2 天然氣開發(fā)項目風(fēng)險等級與風(fēng)險區(qū)間值對應(yīng)關(guān)系

3.4 確定待評標(biāo)的物中各風(fēng)險等級的關(guān)聯(lián)度

根據(jù)矩陣的定義，令：

(3)

由(3)式可以求出待評天然氣開發(fā)項目對不同風(fēng)險等級的關(guān)聯(lián)度。

(3)式中：

(r=1,2,…,n)

其中，ρ(Xr,Xojr)為Xr關(guān)于區(qū)間〈aojr,bojr〉的貼近度；ρ(Xr,Xpr)為Xr關(guān)于區(qū)間〈apr,bpr〉的貼近度。

3.5 指標(biāo)權(quán)重及綜合關(guān)聯(lián)度的確定

通過德爾菲法與信息熵法確定組合指標(biāo)的組合權(quán)重(θu)，見(4)式。

(4)

(4)式中：ωu為德爾菲法確定的權(quán)重；αu為信息熵法確定的權(quán)重。

對每個特征Cr，取θu為權(quán)系數(shù)，Kj(P)為天然氣開發(fā)項目風(fēng)險關(guān)于等級j的綜合關(guān)聯(lián)度，見(5)式。

(5)

3.6 風(fēng)險等級的評價

根據(jù)計算結(jié)果，評定P屬于等級j。見(6)式。

Kj=maxKj(P)j∈(1,2,…,m)

(6)

4 實(shí)證研究

本文以“漢安-貴中”天然氣開發(fā)項目為樣本進(jìn)行分析，此項目分為兩個標(biāo)段，一標(biāo)段位于陜西省漢中市漢臺區(qū)城固縣，二標(biāo)段位于陜西省漢中市西鄉(xiāng)縣。通過上述指標(biāo)評價體系與評價模型對本項目進(jìn)行評估。

4.1 經(jīng)典域和節(jié)域物元的確定

通過調(diào)研該項目投資方、設(shè)計院、開發(fā)院及有關(guān)專家學(xué)者，了解了本項目天然氣開發(fā)的實(shí)際情況。然后通過(1)、(2)式，確定本項目的風(fēng)險等級的經(jīng)典域物元如下：

Ro1=(Noj,Cr,Xojr)

本文構(gòu)造的風(fēng)險等級的節(jié)域物元為：

4.2 指標(biāo)組合權(quán)重計算

通過(3)、(4)式計算出天然氣開發(fā)項目二級指標(biāo)權(quán)重，見表3。

4.3 關(guān)聯(lián)度的計算及風(fēng)險等級評定

根據(jù)(5)式計算本項目的綜合關(guān)聯(lián)度，計算結(jié)果見表4所示。

表3 天然氣開發(fā)項目二級指標(biāo)權(quán)重計算

表4 項目整體風(fēng)險評估數(shù)據(jù)

根據(jù)公式(6)的評價原則，因?yàn)镵2(P)=maxKj(P),j∈(1,2,3,4,5)，故本項目風(fēng)險等級判定為“較低”水平，評價結(jié)果與本項目實(shí)際情況相吻合。

5 結(jié) 語

根據(jù)天然氣開發(fā)項目的風(fēng)險特點(diǎn)，并在模糊物元分析理論的基礎(chǔ)上構(gòu)建了天然氣開發(fā)項目風(fēng)險評價模型，并以天然氣開發(fā)項目實(shí)證分析證明評估方法的有效性和可靠性。本項目的評價模型不僅可以用于評價單個項目的風(fēng)險等級，還可用于多項目一級和二級指標(biāo)風(fēng)險等級的比較。其指標(biāo)體系基于WBS-HHM法確定，雖然避免了指標(biāo)體系過于主觀的問題，但只能篩選出主要風(fēng)險因素，這使得理論和實(shí)際之間出現(xiàn)偏差的問題。為了使理論更具普適性和實(shí)用性，誤差的吻合度分析將是下一步的研究方向。同時，在油氣勘探項目的各類風(fēng)險評估中，可考慮根據(jù)風(fēng)險的評價值，進(jìn)行合理回避風(fēng)險，用恰當(dāng)方式預(yù)防風(fēng)險，或者運(yùn)用有效方式轉(zhuǎn)移風(fēng)險，使天然氣開發(fā)項目風(fēng)險評價體系發(fā)揮更大作用。