【摘要】商業(yè)銀行在個(gè)人的信貸消費(fèi)發(fā)放前，需要對(duì)信貸申請(qǐng)人員進(jìn)行合理的信用評(píng)估，從全方面評(píng)價(jià)個(gè)人消費(fèi)者的還款意識(shí)與還款能力，以此來降低商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)，提升經(jīng)濟(jì)效益，保證商業(yè)銀行的發(fā)展?jié)M足當(dāng)前時(shí)代的需求。基于此，作者結(jié)合自身經(jīng)驗(yàn)，對(duì)商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估進(jìn)行詳細(xì)的分析，以供相關(guān)人員參考。

【關(guān)鍵詞】商業(yè)銀行 個(gè)人消費(fèi) 信貸業(yè)務(wù) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

一、引言

隨著時(shí)代不斷發(fā)展，我國(guó)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)逐漸興起，致使各金融機(jī)構(gòu)在獲取高利潤(rùn)的同時(shí)，必須面對(duì)巨大的信用風(fēng)險(xiǎn)，因此，如何有效的降低個(gè)人信貸業(yè)務(wù)存在的信用風(fēng)險(xiǎn)成為當(dāng)前金融機(jī)構(gòu)的主要工作任務(wù)。對(duì)個(gè)人消費(fèi)進(jìn)行有效的信用評(píng)估，可以從根本上滿足當(dāng)前金融機(jī)構(gòu)的需求，促進(jìn)個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展。

二、商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)概念

個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)是指，消費(fèi)信用的一種形式，屬于當(dāng)前時(shí)代貨幣交易信用制度的產(chǎn)物，以滿足個(gè)人的消費(fèi)為基礎(chǔ)的信貸發(fā)放，其信貸資金主要是個(gè)人用戶用于消費(fèi)。從整體上分析，個(gè)人信貸是相關(guān)的金融機(jī)構(gòu)，例如，銀行、企業(yè)、公司或信用機(jī)構(gòu)向缺乏消費(fèi)能力的個(gè)人進(jìn)行合理的信貸服務(wù)而形成的新型貸款方式，以滿足個(gè)人的需求。現(xiàn)階段，我國(guó)個(gè)人消費(fèi)信貸范圍較廣，信貸資金的發(fā)放者可以是多個(gè)機(jī)構(gòu)，并對(duì)信貸資金的用途限制較少。我國(guó)個(gè)人消費(fèi)信貸主要包括以下幾方面：第一種，住房消費(fèi)信貸，由于當(dāng)前購(gòu)買住房需要的資金量較大，部分個(gè)人消費(fèi)者沒有能力一次性付清，由此而出現(xiàn)的住房貸款模式，以幫助個(gè)人消費(fèi)者進(jìn)行購(gòu)房；第二種，汽車消費(fèi)貸款，主要是指?jìng)€(gè)人消費(fèi)者購(gòu)買汽車時(shí)進(jìn)行的人民幣擔(dān)保貸款；第三種，教育助學(xué)貸款，主要是指部分具有經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生申請(qǐng)的專項(xiàng)貸款，以用于日常生活費(fèi)用與學(xué)費(fèi)的支出；第四種，其他類型消費(fèi)貸款，例如，綜合消費(fèi)貸款、旅游貸款、短期貸款等，以滿足不同人群的需求[1]。

三、商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)種類

現(xiàn)階段，我國(guó)商業(yè)銀行的個(gè)人消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)主要分為兩種：一種是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，另一種是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，每一種風(fēng)險(xiǎn)又可以繼續(xù)進(jìn)行劃分，劃分為多個(gè)子風(fēng)險(xiǎn)，具體來說，主要包括以下幾種：

（一）系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

1.利率風(fēng)險(xiǎn)。由于金融市場(chǎng)的利率進(jìn)行非預(yù)期變化，直接導(dǎo)致商業(yè)銀行在實(shí)際的消費(fèi)信貸中未獲得預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益甚至造成損失。例如，相對(duì)于利率敏感的客戶，當(dāng)利率提升高時(shí)，會(huì)選擇提前還清貸款，以此來減少利息，導(dǎo)致商業(yè)銀行降低收益。

2.匯率風(fēng)險(xiǎn)。匯率風(fēng)險(xiǎn)主要是指，受外匯匯率變化影響，導(dǎo)致商業(yè)銀行進(jìn)行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)時(shí)增大了業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)。

3.政策風(fēng)險(xiǎn)。政策風(fēng)險(xiǎn)主要是指，受政府頒布的政策影響，導(dǎo)致商業(yè)銀行在進(jìn)行個(gè)人消費(fèi)信貸時(shí)，降低收益甚至造成一定的經(jīng)濟(jì)損失的可能性。

（二）非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

1.操作風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)主要是指，由商業(yè)銀行自身的系統(tǒng)、工作人員或程序等失誤或意外導(dǎo)致商業(yè)銀行個(gè)人信貸發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

2.個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)主要是指，由于信貸者自身的原因?qū)е缕湮茨苡行У穆男羞€款責(zé)任而形成的信用風(fēng)險(xiǎn)，也是現(xiàn)階段商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸主要存在的風(fēng)險(xiǎn)。

四、商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析

（一）個(gè)人信用評(píng)估

1.評(píng)分原理?，F(xiàn)階段，人們將個(gè)人信用評(píng)分定義為一種統(tǒng)計(jì)方法，通過合理的分析與評(píng)分，預(yù)測(cè)個(gè)人信貸人員進(jìn)行有效還款的幾率，以此來降低信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，避免商業(yè)銀行造成損失。在實(shí)際的評(píng)分過程中，商業(yè)銀行利用信貸人員自身的信息，進(jìn)行合理的預(yù)測(cè)分析，通過分析用戶自身的行為與信用記錄，預(yù)測(cè)其未來信用值。首先，商業(yè)銀行工作人員要求現(xiàn)代申請(qǐng)人員遞交貸款申請(qǐng)書以及相關(guān)的信息資料，工作人員通過合理的分析，明確信貸的風(fēng)險(xiǎn)值，并以此為貸款的決策作為參考，保證貸款決策的科學(xué)化。

2.個(gè)人信用評(píng)分方法。當(dāng)前，商業(yè)銀行用于個(gè)人信用評(píng)分方法主要分為三種：第一種，回歸分析方法，其主要是指利用合理的評(píng)價(jià)指標(biāo)線性組合對(duì)信貸者進(jìn)行有效的分析判斷，從而明確其違約的幾率，在實(shí)際應(yīng)用過程中，可以靈活的利用指標(biāo)權(quán)重系數(shù)，進(jìn)行科學(xué)判斷，保證其分析判斷的合理性與準(zhǔn)確性；第二種，判別分析方法，主要是利用信貸人員提交的信息進(jìn)行信用判斷，將整體信息進(jìn)行明確的分類，分為若干個(gè)整體，并通過整體信息的特征進(jìn)行函數(shù)判斷，利用判別函數(shù)判斷每一個(gè)整體的指標(biāo)變量是否存在較大的差異，從而達(dá)到實(shí)際的判斷目的；第三種，分類樹法，主要是指非參數(shù)統(tǒng)計(jì)方法，將信貸人員分為兩個(gè)子體，促使同一子體違約概率相似，而不同子體違約概率相差較大，并不斷進(jìn)行重復(fù)，以此來獲取分析結(jié)果。

（二）構(gòu)建個(gè)人信用評(píng)分模型

利用當(dāng)前存在的數(shù)據(jù)信息，建立完善個(gè)人信用評(píng)分模型，通過模型對(duì)信貸申請(qǐng)人進(jìn)行合理的預(yù)測(cè)，以此來進(jìn)行商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。評(píng)分模型的構(gòu)建，主要分為以下幾部分：首先，進(jìn)行回歸適用性分析，利用現(xiàn)階段的定性方法，將信貸申請(qǐng)人的所有資料信息進(jìn)行匯集整理，通過適用性分析進(jìn)行評(píng)分，提升分析的合理性，在實(shí)際分析過程中，需要工作人員利用定量與定性相結(jié)合的方法檢驗(yàn)申請(qǐng)人的申請(qǐng)信息，并確定申請(qǐng)表中問題，保證評(píng)分的科學(xué)性；其次，進(jìn)行樣本的選擇，利用隨機(jī)抽取的方法，獲取合理的樣本數(shù)據(jù)，并選取指標(biāo)標(biāo)量，通常情況下，指標(biāo)變量包括年齡、婚姻情況、教育情況、單位分析、經(jīng)濟(jì)狀況等，通過對(duì)指標(biāo)變量有效的分析，明確信貸人員自身的還款能力與信用度，計(jì)算出信貸人員的履約概率，明確信貸業(yè)務(wù)的整體風(fēng)險(xiǎn)。通過構(gòu)建合理的信用評(píng)分模型，在進(jìn)行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，將相關(guān)的變量進(jìn)行模型測(cè)量，以此來獲取評(píng)分?jǐn)?shù)值[2]。

（三）個(gè)人信用評(píng)分模型測(cè)試

通過有效的信用評(píng)分測(cè)試，可以獲得三部分概率，第一部分，履約客戶概率；第二部分，不確定客戶是否會(huì)履行約定概率；第三部分，違約客戶概率，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)階段我國(guó)商業(yè)銀行貸款申請(qǐng)的批準(zhǔn)率約為百分之六十，因此，個(gè)人信用評(píng)分模型中履行約定的概率應(yīng)較為接近百分之六十，確保測(cè)試的合理性。同時(shí)，在實(shí)際的測(cè)試過程中，還存在一定的限制，例如，選擇臨界分值、人工修正評(píng)分等，所以，需要工作人員不斷創(chuàng)新，以滿足當(dāng)前實(shí)際的需求。

五、結(jié)論

綜上所述，在商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程中，銀行工作人員應(yīng)根據(jù)個(gè)人信貸人員遞交的信息進(jìn)行合理的信用評(píng)分分析，并建立完善合理的信用評(píng)分模型，通過合理的測(cè)試分析，明確信貸人員的違約幾率，以此來降低商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，促使商業(yè)銀行獲取可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

參考文獻(xiàn)

[1]皮靂.商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理系統(tǒng)的分析與設(shè)計(jì)[D].廈門大學(xué)，2015.

[2]周瑩.我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究[D].北京大學(xué)，2016.

作者簡(jiǎn)介：王莉（1983-），女，貴州遵義人，研究生，畢業(yè)于西南財(cái)經(jīng)大學(xué)，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師，研究方向：金融。