趙雅聰 趙世浩　中央財經(jīng)大學(xué)保險學(xué)院

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基于博弈論角度的環(huán)境污染責任保險各方利益分析

趙雅聰 趙世浩中央財經(jīng)大學(xué)保險學(xué)院

環(huán)境污染責任保險是以企業(yè)發(fā)生污染事故對第三人造成損害依法應(yīng)承擔的責任為保障范圍的保險，具有加強企業(yè)風(fēng)險管理、減輕政府善后壓力、發(fā)揮保險業(yè)社會責任等作用。自2007年試點工作開展以來，多方利益博弈激烈。本文從博弈論的視角對政府、企業(yè)、保險公司三方進行分析，論證了政府在高環(huán)境風(fēng)險領(lǐng)域?qū)嵭袕娭骗h(huán)境污染責任保險，并給予一定政策性補貼的可行性與必然性，企業(yè)作為理性人積極投保環(huán)責險分散風(fēng)險的經(jīng)濟性，保險公司積極承保進行風(fēng)險管理的社會管理性。

當前我國已經(jīng)進入經(jīng)濟增長由高速轉(zhuǎn)向中高速、產(chǎn)業(yè)由中低端邁向中高端水平的新常態(tài)，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的步伐不斷加快，環(huán)境問題與經(jīng)濟快速發(fā)展的矛盾凸顯。我國“十三五”規(guī)劃強調(diào)綠色經(jīng)濟可循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展，而環(huán)境污染責任險作為一種分散環(huán)境污染事件風(fēng)險、有助于我國環(huán)境整治的險種，正在國家的政策支持當中逐步推行。但是環(huán)境污染責任險開展涉及保險公司、企業(yè)、政府等多方利益，各方利益博弈激烈，導(dǎo)致環(huán)境污染責任保險在推行過程中遇到了重重阻力?；诖?，本文從環(huán)境污染責任險的各方利益出發(fā)，通過博弈分析，探究環(huán)境污染責任保險各方的最優(yōu)選擇，推進環(huán)境污染責任保險制度的發(fā)展。

一、簡單的企業(yè)進入動態(tài)博弈模型分析

企業(yè)在選擇進入需要投保環(huán)境污染責任保險的行業(yè)時，會考慮企業(yè)自身投保后的收益與逃避投保的收益并進行對比博弈，做出利益最大化的選擇。由此，企業(yè)與保險公司雙方構(gòu)成了一個動態(tài)博弈模型。

（一）模型假設(shè)

1.設(shè)局中人為企業(yè)A和保險公司B，并且局中人都是理性經(jīng)濟人（追求自身利益的最大化）。

2.假設(shè)環(huán)境污染企業(yè)A選擇不進入污染行業(yè)而選擇進入無污染綠色行業(yè)所得到的收益為R3，此時保險公司的收益為0。若環(huán)境污染企業(yè)A選擇繼續(xù)進入污染行業(yè)且保險公司承保環(huán)境污染責任保險的情況下企業(yè)收益為R2（需考慮企業(yè)在支付投保的保費等成本之后的收益），保險公司承保的收益為p。若環(huán)境污染企業(yè)A選擇進入環(huán)境污染行業(yè)但與保險公司未達成保險關(guān)系時企業(yè)收益R1（需要考慮逃避投保后保費節(jié)省以及政府排污處罰費用等的權(quán)衡），保險公司B收益為0。

（二）模型分析

首先，對企業(yè)A（即需要投保環(huán)境污染責任保險進行風(fēng)險分散的企業(yè)）進行決策分析。如果R3＞R1、R2，則企業(yè)A會選擇不進入該行業(yè)轉(zhuǎn)而選擇綠色行業(yè)，則對應(yīng)的該博弈結(jié)束。如果R3＜R1、R2，則企業(yè)A會選擇進入該行業(yè)。進一步分析R1、R2的大小：如果R2＜R1，企業(yè)為尋求利益最大化會選擇逃避投保，即（R1，0）；如果R2＞R1，企業(yè)會自覺投保環(huán)境污染責任保險，博弈結(jié)果為（R2，p）。

（三）結(jié)論

1.強制投保環(huán)責險提高企業(yè)的進入成本，提升行業(yè)的競爭能力

通過分析可知，投保環(huán)境污染責任保險會提高企業(yè)進入該行業(yè)的成本，將促使一些競爭實力較低的企業(yè)退出該行業(yè)，同時也會提高整個行業(yè)的內(nèi)部競爭能力。通過提高成本，促進該行業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進綠色經(jīng)濟的發(fā)展。

2.實行強制性的環(huán)責險，避免企業(yè)通過逃避投保獲得超額利潤

由以上分析可以看出，R1＞R2時企業(yè)會逃避投保環(huán)境污染責任保險，此時企業(yè)獲得的部分超額利潤是通過逃避投保得到的，具有相應(yīng)的負的外部性效應(yīng)。因此，需要通過政府監(jiān)管等形式，在高環(huán)境風(fēng)險領(lǐng)域推行強制的環(huán)境污染責任保險。

二、考慮政府監(jiān)管與企業(yè)投保的博弈分析

由以上分析可知，企業(yè)通過逃避環(huán)境污染責任險投保可能會減少相應(yīng)的支出而獲得相應(yīng)的超額利潤，因此需要政府對環(huán)責險的強制推行進行監(jiān)管，政府監(jiān)管與企業(yè)投保又構(gòu)成一個博弈，通過雙方的博弈會得到利益最大化的選擇。

（二）建立純策略博弈模型

（一）模型假設(shè)

1.假設(shè)在該博弈中僅涉及政府和企業(yè)兩方?jīng)Q策，且政府和企業(yè)雙方能夠知道對方的決策。

2.假設(shè)政府部門對企業(yè)是否投保環(huán)境污染責任保險進行強制監(jiān)管,則其支付（收益）將會是Y-C,其中Y表示企業(yè)投保環(huán)境污染責任保險帶來的經(jīng)濟效益與社會效益的總和。經(jīng)濟效益包括保險公司在發(fā)生環(huán)境污染事件時為企業(yè)進行的經(jīng)濟支付，對污染地區(qū)的損失賠付；社會效益包括社會公眾對于積極監(jiān)督企業(yè)投保環(huán)境污染責任保險履行職能的正面評價以及保險公司在事故發(fā)生時對于公眾權(quán)益的保護。C表示政府在履行監(jiān)督職能時的支出。該項支出可以理解為因政府組織人員進行監(jiān)管的支出等。從實際出發(fā)將其分為兩種，第一種為企業(yè)投保時政府的監(jiān)管支出C1，第二種為企業(yè)未進行投保時政府的監(jiān)管支出C2，按實際情況進行推斷可得C2＞C1。

3.假設(shè)政府不對投保進行監(jiān)管，則政府將得到支付-Y。

4.假設(shè)企業(yè)投保與否帶來的回報分為三種情況：第一種投保環(huán)境污染責任保險的企業(yè)所需的支付為R1；第二種逃避投保環(huán)境污染責任保險且政府并未嚴格監(jiān)管時得到企業(yè)的收益R2；第三種為未投保環(huán)境污染責任保險但政府實行嚴格監(jiān)管對其進行相應(yīng)處罰的企業(yè)所需的支付R3（可能為負）。此外，如果R1＞R2，則企業(yè)會自愿投保環(huán)境污染責任保險。因此，從實際出發(fā)即得到假設(shè)R1＜R2。

5.假設(shè)政府與企業(yè)做出監(jiān)管與投保決策的概率分別為p和q。

據(jù)前文的假設(shè)以及博弈矩陣,可以從以下幾種不同的情況分析納什均衡。

1.從政府監(jiān)管角度分析

（1）如果Y-C1≥-Y且Y-C1≥Y-C2，即當Y≥C1/2且C1≤C2時,支付矩陣中最優(yōu)結(jié)果是（Y-C1, R1）,筆者得到政府與企業(yè)博弈的一個最優(yōu)決策，即納什均衡為政府傾向于嚴格監(jiān)管強制高環(huán)境風(fēng)險企業(yè)投保。進一步理解，政府嚴格監(jiān)管強制部分企業(yè)投保的支付較高，因而可激勵其對企業(yè)進行監(jiān)管。同時，考慮到政府的嚴格監(jiān)管決策使企業(yè)逃避投保會受到政府的處罰，影響收益，企業(yè)也會選擇進行投保。

（2）如果Y-C2≤-Y且Y-C1≤-Y，即當Y≤C2/2時,則支付矩陣中最優(yōu)結(jié)果是（-Y, R2）,筆者得到政府與企業(yè)的一個最優(yōu)選擇，即對應(yīng)的一個納什均衡為政府不監(jiān)管且企業(yè)不投保?？梢詫⒃摏Q策理解為，政府對企業(yè)進行環(huán)境污染責任險監(jiān)管需要付出較高的成本，政府衡量支出與成本做出最優(yōu)決策，即不監(jiān)管；同時，企業(yè)考慮到政府不監(jiān)管，也會因此而選擇不進行投保來得到最優(yōu)的決策。

2.從企業(yè)投保角度分析

假設(shè)：

（1）如果企業(yè)沒有投保環(huán)境污染責任保險，企業(yè)發(fā)生意外環(huán)境污染事故造成的損失，包括對企業(yè)自身以及對企業(yè)周邊居民和員工造成的損失賠償費用、清污費用和法律費用等，將這個損失假定為R；

（2）如果企業(yè)參與了環(huán)境污染責任險，當發(fā)生環(huán)境事故時，可以將損失降低為0.3R；

（3）環(huán)境污染責任險的保費記為b；

（4）假設(shè)環(huán)境污染事件發(fā)生的概率為α。

則根據(jù)以上假設(shè)，企業(yè)投保收益為R1；

因此對于企業(yè)需要衡量-0.3Rα-b 和-Rα的大小關(guān)系，當-0.3Rα-b＞-Rα，即α＞10b/7R時，企業(yè)傾向于投保；當-0.3Rα-b＜-Rα，即α＜10b/7R時，企業(yè)不傾向于投保。企業(yè)未投保且未被監(jiān)督時收益為R2；企業(yè)未投保且被監(jiān)督受處罰的收益為R3，其中處罰費用為T。

根據(jù)環(huán)境污染事件發(fā)生的概率得出相應(yīng)的收益函數(shù)：

（三）運用混合策略博弈模型分析

根據(jù)上文做出的對政府和企業(yè)進行選擇的概率的假設(shè)，筆者得到一個混合策略博弈分析，探究企業(yè)與政府之間的決策關(guān)系。

假設(shè)用Up表示政府所得到支付的期望函數(shù)，相對應(yīng)地，Uq表示企業(yè)所得到支付的期望函數(shù)，因而：

將式（4）、式（5）和式（1）、式（2）、式（3）聯(lián)立得：

分別對這兩個函數(shù)求一階偏導(dǎo)，求出最優(yōu)條件，則有：

分別讓式（3）、式（4）等于0，由此，可以得到混合策略納什均衡解：

根據(jù)以上兩式可以分析R變化導(dǎo)致的p*、q*變化情況。

（四）結(jié)論

由以上關(guān)于p*、Rα、q*的計算，可以得知Rα、p*之間成正相關(guān)關(guān)系。也就是說，隨著Rα的減小，p*隨之減??；隨著Rα的增大，p*隨之增大。

由以上分析可知，當環(huán)境污染責任事件造成的損害越大，政府就有越大的可能性對環(huán)境污染責任險投保進行監(jiān)管，對投保企業(yè)進行管理。

三、考慮事故賠付的保險公司與企業(yè)的博弈

根據(jù)以上分析可以得到政府與企業(yè)雙方博弈的最優(yōu)選擇。筆者進一步引入保險公司對于環(huán)責險進行理賠的因素進行分析，考慮保險公司對于是否承保環(huán)責險的選擇。

（一）根據(jù)以上分析得出保險公司收益函數(shù)

當r＞0，即α＜10b/7R時，保險公司對應(yīng)地能獲得利潤而愿意承保。當r＜0，即α＞10b/7R時，保險公司承保不能獲得利潤。但是通過式（1）的分析保險公司獲利條件α＜10b/7R，與企業(yè)投保條件相互矛盾，因此，需要政府對相應(yīng)的政策性保險公司提供政策補貼。

（二）加入政策補貼因素的保險公司收益函數(shù)

假設(shè)政府補貼為M，則

當r＞0，即α＜（10（b+M））/7R時，保險公司對應(yīng)地能獲得利潤。當r＜0，即α＞（10（b+M））/ 7R時，保險公司承保不能獲得利潤。因而企業(yè)與保險公司博弈結(jié)果為10b/7R＜α＜（10（b+ M））/7R時，企業(yè)選擇投保環(huán)境污染責任保險，保險公司也愿意承保。政府應(yīng)給予保險公司一定的補貼，保險公司根據(jù)補貼情況在一定環(huán)境污染事件概率內(nèi)承保。

通過以上分析可以得到政府、企業(yè)、保險公司三方的最優(yōu)選擇。

四、結(jié)論

（一）政府及相關(guān)環(huán)保部門應(yīng)強制高環(huán)境風(fēng)險企業(yè)投保環(huán)境污染責任保險。如果政府采取企業(yè)自愿投保政策，部分企業(yè)可能會逃避投保責任，在環(huán)境污染事故發(fā)生時無力承擔經(jīng)濟賠償與環(huán)境恢復(fù)的社會責任，同時影響政府形象。在整個機制運行中，政府應(yīng)積極承擔政策法規(guī)制定、運行機制監(jiān)管、財政補貼支持等多項職能。

（二）企業(yè)應(yīng)根據(jù)環(huán)境污染事件發(fā)生概率選擇是否投保環(huán)境污染責任保險。此時可引入專業(yè)第三方機構(gòu)來測評企業(yè)環(huán)境事故發(fā)生概率及風(fēng)險等級。當概率α＞10b/7R時，應(yīng)通過環(huán)境污染責任保險來分散風(fēng)險。政府也可根據(jù)企業(yè)的自身風(fēng)險等級來確定強制投保企業(yè)名錄。

此外，由于環(huán)境污染事件帶來的損失額一般比較巨大，即Rα值比較大，根據(jù)式（10）的分析可以看出，政府應(yīng)更傾向于對環(huán)境污染責任保險進行監(jiān)管。

（三）保險公司是環(huán)境污染責任保險推廣中的重要主體，具有營利性，而環(huán)境污染責任保險本身具有公益性、社會性，需要政府給予一定的財政支持。