朱艾華

【摘 要】金融全球化的形勢下，我國國有商業(yè)銀行依舊存在著部分金融風險，而在復(fù)雜的國際金融環(huán)境下，我國國有商業(yè)銀行的風險管理水平相比于發(fā)達國家而言表現(xiàn)出不成熟，分析僅停留于表面等各種問題。對于在全球化的形勢下國有銀行的風險管理研究，本文主要是介紹國有商業(yè)銀行主要存在的三個風險，分析國有銀行風險管理存在的主要問題，提出完善國有商業(yè)銀行風險管理的對策。

【關(guān)鍵詞】金融全球化；國有商業(yè)銀行；風險管理；巴塞爾協(xié)議Ⅲ

引言：

隨著金融全球化的進程的加快。各國的經(jīng)濟在世界舞臺上開始了大融合，銀行業(yè)首當其沖成為金融全球化最大的受益者和風險承擔者。2008年的全球金融危機爆發(fā)后，最大的受害者也是銀行。在當前的形勢下，我國國有商業(yè)銀行的風險管理也面臨著一個新的挑戰(zhàn)。2013年1月6日巴塞委員會最新出臺的《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》對商業(yè)銀行的風險管理又多了新的限制和規(guī)定。我國商業(yè)銀行也積極地參與到《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》中去，對自身的風險管理體系進行深化改革。

一、金融全球化形勢下國有商業(yè)銀行存在的金融風險

（一）信用風險

信用風險，即指商業(yè)銀行的貸款客戶在規(guī)定的貸款償還日到期時發(fā)生財務(wù)困難，無法歸還貸款本金及利息的風險。這一問題在我國的國有商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中最為嚴重。大部分貸款客戶為中小型企業(yè)，而此類企業(yè)產(chǎn)生財務(wù)危機的可能性非常大。一旦發(fā)生財務(wù)危機，貸款客戶無力歸還貸款致使銀行只能自己承擔大額的資金損失，如果此類客戶大量出現(xiàn)，銀行可能會面臨倒閉的風險。

（二）市場風險

市場風險通常是指因為市場的不確定性因素，導(dǎo)致匯率，利率變動而帶來的風險。在金融全球化的大環(huán)境下，國際經(jīng)濟行情的波動導(dǎo)致了匯率和利率的不穩(wěn)定性。我國在加入WTO以后也對商業(yè)銀行的利率管理體系進行了市場化的改革，從而加大了利率風險；2015年11月2日，人民幣被納入IMF特別提款權(quán)貨幣籃子，此后人民幣將在世界流通，但對于外匯資產(chǎn)與外匯負債而言，匯率風險依舊存在。

（三）系統(tǒng)風險

系統(tǒng)風險是指由于外界的宏觀經(jīng)濟因素如居民收入的波動、利率波動、大宗商品價格下跌，貨幣貶值等，對銀行造成系統(tǒng)性危機，隨著國家間金融業(yè)的互相滲透，這種危機極容易從另一個國家傳遞到國內(nèi)，如同2008年的金融海嘯，美國各大銀行產(chǎn)生的系統(tǒng)性危機在全球融通的金融市場下迅速的席卷全球。

二、國有商業(yè)銀行風險管理中存在的問題

（一）缺乏專業(yè)管理人才

金融全球化的快速發(fā)展推動者全球各個國家的金融業(yè)的成長，但我國金融業(yè)還尚年輕，經(jīng)驗尤其不足。商業(yè)銀行的風險管理屬于綜合性，系統(tǒng)性的管理范疇，要求其相應(yīng)的管理人員要具備全面的知識結(jié)構(gòu)，和扎實的業(yè)務(wù)技能。而我國商業(yè)銀行風險管理人員普遍對于這類的專業(yè)性知識技能掌握不熟練，許多在職的管理人員缺乏專業(yè)性的風險管理技能。相對于西方發(fā)達國家，我國在風險管理方面的人才是十分緊缺的，所以，對風險管理這一類人才的培養(yǎng)應(yīng)當重視。

（二）信用法制不完善

信用法制不完善是造成信用風險的主要原因。法制的不完善，導(dǎo)致投機者有空可鉆，最終導(dǎo)致銀行面臨巨大損失。貸款客戶向銀行貸款，若沒有明確的準則來衡量對方的信用，銀行不分對象貸出大額資金給客戶，導(dǎo)致收不回貸款。那么違約方將會受到怎樣的懲罰？銀行又將從何處得到損失補償？我國對國有商業(yè)銀行進行風險管理時，還應(yīng)當完善商業(yè)銀行的信用法律制度，完善我們的信用評級制度。

（三）風險管理機制不健全

在金融全球化的背景下，發(fā)達國家的金融體系日趨完善，其風險管理機制也愈來愈成熟。高盛銀行在2008年的金融風暴中屹然挺立，擁有完備的風險管理機制是它能繼續(xù)存活的原因之一。相比之下，我國商業(yè)銀行風險管理的基礎(chǔ)薄弱，缺乏必要的技術(shù)和管理手段，在缺乏風險預(yù)警、風險發(fā)生管理等各項條例的情況下，內(nèi)部控制機制也很難實現(xiàn)強化和完備。

三、新形勢下完善商業(yè)銀行風險管理對策

（一）加強專業(yè)隊伍素質(zhì)培訓(xùn)

市場缺乏風險管理的專業(yè)化人才，商業(yè)銀行除了從社會上征召具有風險管理專業(yè)技能的人才外，還應(yīng)當注重加強銀行內(nèi)部專業(yè)隊伍的素質(zhì)培訓(xùn)。當前社會對風險管理的專業(yè)型人才的需求大于供給，全能型的風險管理人員的培養(yǎng)尚需時間，那么商業(yè)銀行可以自主培養(yǎng)一個進行風險管理的專業(yè)化團隊，分別培養(yǎng)具有扎實邏輯功底，能熟練運用統(tǒng)計學知識，進行風險預(yù)估等方面的針對性專業(yè)人才，通過團隊的整體專業(yè)素質(zhì)提升來增加商業(yè)銀行本身的風險管理水平。

（二）制定完善的風險管理制度

對于商業(yè)銀行面臨的各種風險，商業(yè)銀行內(nèi)部應(yīng)當制定完善的風險管理制度。比如：對于信用風險，應(yīng)當建立合理的信貸審批制度，并對客戶的信用等級進行定期審核；對于市場風險，要保證信息的對稱，避免因信息的不對稱而導(dǎo)致面對突然的利率或匯率波動不能做出及時的反映而造成銀行虧損；面對系統(tǒng)風險，商業(yè)銀行更應(yīng)當完善自我的風險管理系統(tǒng)，對風險的監(jiān)管和預(yù)測做出準確的判斷。

（三）積極治理外部環(huán)境

《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的頒布，商業(yè)銀行也面臨了更多的限制。新的協(xié)議主要包括三大支柱：（1）最低資本標準，（2）監(jiān)管部門的監(jiān)督審核，（3）市場約束。在金融國際化的形勢下，我國國有商業(yè)銀行要更加重視銀行的產(chǎn)權(quán)制度建設(shè)，同時，加強政府與市場的監(jiān)督功能，商業(yè)銀行也應(yīng)當定期的進行信息披露，以便于大眾對其經(jīng)營管理進行監(jiān)督約束。

結(jié)語：

在金融全球化的推動下，我國國有商業(yè)銀行在迅速的成長，面對國際經(jīng)濟的嚴峻形勢，我國商業(yè)銀行風險管理水平也在學習中完善。我們在借鑒發(fā)達國家完備的風險管理經(jīng)驗的同時也要結(jié)合我國商業(yè)銀行的特點，制定并健全國有商業(yè)銀行的風險管理機制，大力培養(yǎng)風險管理專業(yè)化人才，提高風險管理團隊的專業(yè)素質(zhì)，在新的全球金融形勢下建立更加完備的中國商業(yè)銀行金融體系。

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