宋福于慶龍王鳳池趙振綱劉怡斌王曉卉崔慶虎劉浩源

（河北出入境檢驗檢疫局曹妃甸辦事處河北唐山063000）

進口鐵礦石貿易各方信用評價及風險預警方法研究

宋福于慶龍王鳳池趙振綱劉怡斌王曉卉崔慶虎劉浩源*

（河北出入境檢驗檢疫局曹妃甸辦事處河北唐山063000）

以進口鐵礦石檢驗流程中檢驗數據分析為基礎，首先對生產商和貿易商賦以基礎分，再采用梯形扣分法引入模糊權重進行扣分，并以重量代替批次對評分進行科學調整，得出最終的信用評價，據此對貿易各方采用不同監(jiān)管策略，并通過動態(tài)黑名單制度實現風險預警。該方法對于提高檢驗檢疫工作效率和保證我國進口鐵礦石質量具有重要意義。

鐵礦石；監(jiān)督管理；檢驗檢疫；風險預警；信用評價

1 前言

進口大宗散裝化礦產品是一種涉及國計民生的重要戰(zhàn)略資源。近年來我國鐵礦石進口量已占到全世界鐵礦貿易量的60%以上，但我國對進口鐵礦石的依賴度很高且進口鐵礦石品質下滑、短重和環(huán)保問題逐年突出。國內各種進出口商品的管理信息系統(tǒng)名目繁多，但是往往缺乏最核心的信用評級和風險預警的方法，因此建立一套科學的進口鐵礦石相關方信用評估和風險預警方法，從而提高檢驗檢疫部門的監(jiān)管工作效率，做到早預防、早通報，使我國在國際貿易中占據主導地位，已成當務之急。本研究從實際檢驗監(jiān)管工作出發(fā)，以鐵礦石檢驗流程中檢驗數據分析為基礎，通過制定評分規(guī)則、引入模糊權重進行扣分、科學調整信用評分和確定信用評級5個步驟，建立礦石貿易各方的信用評價方法，并通過確定黑名單實現風險預警機制。

2 信用評價體系的總體設計

為了更好評價貿易環(huán)節(jié)中各方的信用，同時實現信用評級和風險預警，需要應用已有的分析型數據建立一套行之有效的評分方法。即給所有被評價對象一定的基礎分（例如10分），根據以往貿易中的檢驗結果，如果有不合格項則給予相應減分，一旦總分被減為負數或者出現安全、環(huán)保和衛(wèi)生重大問題，則將其列入黑名單，在下次進行貿易時自動風險預警。

這樣需要確定評分對象、基礎分、減分方法、一票否決制等相關規(guī)則并定義好黑名單，然后通過廣泛的調查和研究，同時結合專家的指導將檢驗檢疫流程中涉及到的評分數據通過梯形對比的方法計算相對應的扣分制。由于涉及到的扣分數據較多，再加上數據之間的重要程度大有不同，因此需要通過模糊規(guī)則的方法結合檢驗專家的指導，將扣分給予不同的權重并最終計算出當次扣分。但是由于貿易是持續(xù)進行的，進口船舶還受次數和載重量這兩個變量的影響，因此需要運用綜合分析的方法將其對應的扣分合理統(tǒng)計并與基礎分相減，通過總分是否為負來判定該貿易方是否進入黑名單，并通過得分所在區(qū)間確定信用評級，再通過信用評級提出檢驗監(jiān)管應對策略，然后討論相關重要意義。最終根據數據關系整理出容易控制黑名單大小的變量，從而完善風險預警系統(tǒng)的可控性?？傮w流程如圖1所示。

圖1 評分方法設計流程

3 信用評價與風險預警系統(tǒng)原理

3.1 評分規(guī)則的制定

作為信用評價的第一步，需要系統(tǒng)、科學地制定評分規(guī)則對評價對象進行賦分。

3.1.1 信用評分對象

為了評價貿易各方，首先需要結合專家的檢疫和檢驗檢疫實際確定評分對象。本研究將鐵礦石貿易中的生產商、貿易商兩者確定為評分對象。

3.1.2 基礎分

對任何企業(yè)，均設定一個統(tǒng)一的基礎分，該分數為起點分數，在此基礎上可加可減，始終保持累積狀態(tài)，且分數可為負。這個基礎分將是確定被評價對象信用等級和是否容易進入負數狀態(tài)（黑名單）的一項關鍵指標，相當于一個全局閾值，可以控制進入黑名單企業(yè)的比例。

3.1.3 減分方法

如果相關檢驗結果與合同結果出現很大差異，對相關貿易方產生影響，或者由于檢驗過程中出現欺詐現象或者考慮環(huán)保和安全的影響，就要根據下一節(jié)中制定的規(guī)則對基礎分進行減分。這個減分實際上是一個概念上的減分定義，實際上總體上減了多少分是由所有批次貿易的整體評分決定，可以理解始終只減了一次分，即總體評價分。

3.1.4 加分方法

如果連續(xù)超過3個批次的鐵礦檢驗結果誤差均保持在0.3%以內，則對該對象進行加分，但是加分必然會影響到系統(tǒng)評價，因此僅僅是留出了人工加分功能用來應對不可預知的突發(fā)減分異常情況出現，原則上不予以使用。

3.2 模糊權重的引入

檢驗檢疫部門出具的結果視為中方結果，發(fā)貨方檢測機構出具的結果稱為外方結果。運用基準比較法將外方提供數據作為基準，與中方檢測數據進行比較得出結果，據此進行評分。評分采用梯形扣分法設計，即扣除所在檔次的分數。對于不同的進出口商品，其評分需要結合實際獨立設計。

但是由于不同指標的重要程度不同，此時是在評分設計中直接引入模糊權重，還是先算出同樣的分數并討論指標間重要關系后再配以權重計算，這就需要個案解決。以鐵礦石為例，結合模糊規(guī)則的思想，根據重要程度可將檢測指標分為3級，第1級是化學指標，如鐵、硅、鋁、磷、硫和其他元素；第2級是物理指標；第3級是鑒定指標，如船舶常數和水尺重量等。重要程度逐級降低，模糊權重也隨之降低。例如鐵礦石中鐵指標的扣分規(guī)則如表1所示。

表1 鐵礦石中鐵指標中外結果差值對比評分表

圖2 模糊評分模型

由于篇幅原因，具體各個指標的扣分規(guī)則和模糊權重的確定方法將專門撰文詳細介紹，此處不再贅述，詳見參考文獻[1]。

3.3 信用評分的科學調整

如果單純按照以上介紹的方法去進行加減分，會出現來船數量較多的大型企業(yè)由于扣分長期積累進入黑名單出現風險預警，而很少來船的小型企業(yè)卻由于扣分累積較少一直不被預警的問題，如公式（1）所示，這樣一來就不能正確實現預警預期。

其中Ds為某貿易方信用總評分，Db為一個表示基礎分，Di為該貿易方一條船的扣分數，n表示該船到港批次。當n趨近于無窮大時，所有貿易方評分數都將變?yōu)樨摂?，這便失去了預警的意義。因此本研究在此基礎上將貨物批次和船舶載貨量的影響納入評分計算。

首先單純考慮貨物批次對分數的影響。國外大型企業(yè)往往每年來船上百艘，而個別小企業(yè)年均一兩艘，二者相比差距過大。為了排除批次對數據的影響，需要引入批次來調節(jié)分數。

可設計扣分的實際情況公式為：

其中DE為總平均扣分數，而D為總扣分數，T表示總批次。

但是在實踐中發(fā)現，個別船舶某次載貨量達到26萬t，而有些船舶某次載重量卻只有3000 t，可見僅僅是用批次來考慮實際扣分明顯不科學、不客觀，因此需要引入每次載貨量來調節(jié)分數。

本研究設計的實際總扣分數公式為：

其中DT表示實際總扣分數，Di表示第i次發(fā)生的實際扣分數，Ai表示第i次的載貨量，n表示該船舶的載貨總次數。

這樣一來便有效避免了扣分的不科學，系統(tǒng)完整地對一個企業(yè)進行整體的評價。

最終可以推導出被評價各方的信用評分公式如下。

該綜合分析方法廣泛適用于以鐵礦石為主的大宗散裝化礦產品，但是其他進出口商品是否適用還需要深入調研。

3.4 信用評級的確定

結合鐵礦石檢驗檢疫業(yè)務特點，可以將評價對象分成非常好、較好、一般、較差、非常差和黑名單6個等級。為了劃分這6個等級，首先要確定一個比例數，如公式（5）：

這個比數是一個從負無窮到1之間的取值范圍，如果將所有評價對象的R值分布在圖像上，那必然能通過專業(yè)知識和檢驗檢疫實際將分布分成6個相對集中的區(qū)域，這6個數據分布集中的區(qū)間就是所需要的6個等級。當然每一個口岸的實際情況大不相同，有的口岸成績最差的評價對象可能信用非常高，有的口岸成績最好的可能也需要預警，這就需要結合實際認真調研。為了介紹得更加平易，按照數據間隔進行等分來評價級別。

那么不同評分比例數與信用等級對應關系如表2所示。

表2 信用評級表

3.5 黑名單

3.5.1 黑名單的確定

如果最終得分被減為負數將進入黑名單列表，進入黑名單的企業(yè)將被進行跟蹤和預警。

除了通過減分，也可以通過一票否決制確定，即如果出現安全、環(huán)保和衛(wèi)生問題或重大違規(guī)現象，如放射性超標、摻雜固體廢物、有毒有害物質超標等，不管總分有沒有變?yōu)樨摂刀贾苯舆M入黑名單。但該方法如果應用在食品或者動植物檢驗檢疫中一票否決項將會更多，本文不作討論。

3.5.2 黑名單比例的控制

通過前邊的基礎分和評分設計可知，初始分與黑名單占總體的比例存在著一定的關系，如公式（6）所示。

其中BT表示黑名單的比例，Cb表示應進入黑名單的貿易方個數，C表示貿易方總數。進入黑名單需要滿足的條件為Db-DTi≤0，DTi表示第i個貿易方的扣分數。通過公式可以看出，初始值大小的設置可直接控制黑名單的數量和總體占比，也可以理解成它是對整體的檢驗評價嚴格程度的全局閾值。有了初始值可調節(jié)的設置，便能夠實現根據市場形勢和國家政策的變化來對評價系統(tǒng)進行微調，增加評分方法的科學性和可控性。

4 基于信用評價的監(jiān)管策略

有了評價對象的信用評級，就可以根據不同的信用等級采取不同的檢驗監(jiān)管策略，具體策略如表3所示。

表3 信用分級監(jiān)管應對策略

通過信用分級和采取不同應對策略可為口岸監(jiān)管工作帶來一系列的益處。

（1）能夠更科學合理地調配人力，極大地減輕口岸監(jiān)管的工作量。

（2）對不同的信用等級企業(yè)可以分門別類地采取不同的監(jiān)管方式，加強了監(jiān)管的科學性和針對性，避免“藥不對癥”的現象。

（3）對貿易方的信用評級信息能為外貿上層決策者提供極好的參考，為鐵礦石風險預警提供了有力的科學依據。

5 結語

本研究通過基于實現信用評分進而實現風險預警的設計理念，利用分析型數據建立了一套行之有效的礦石貿易各方信用評價方法，并結合檢驗檢疫工作實際創(chuàng)造性地設計了風險預警機制。具體確定了評分對象、基礎分、減分方法、一票否決制并定義了黑名單。利用梯形扣分方法和模糊數學研究賦予特定權重，經過綜合分析最終確定貿易各方的信用評分。除此之外通過梳理整個評分方法，確定了初始分作為控制黑名單大小的關鍵變量，使得評分方法更加科學、可控。

國內各種進出口商品的管理信息系統(tǒng)名目繁多，但是往往都缺乏這種最核心的信用評級和風險預警的方法，應用本研究的方法則能在一定程度上解決這樣的問題。該方法能夠在改進檢驗檢疫工作方法、提高檢驗檢疫工作效率的同時，為外貿上層決策者提供有力信息，也能為鐵礦石風險預警提供有力的科學依據。同時，該方法不但適用于鐵礦、煤炭等相關大宗散貨，也同樣適用于食品、動植物產品等各類進出口的商品，具有廣闊的應用前景。

[1]劉浩源.進口鐵礦石檢驗鑒定管理系統(tǒng)研究[D].北京：清華大學，2015.

[2]趙波.煤質檢驗管理信息系統(tǒng)的研究與開發(fā)[D].西安：西安科技大學，2012.

[3]Takagi T，Sugeno M.Fuzzy identification of systems and its applications to modeling and control[J].IEEE Transactions on Systems Man&Cybernetics，1985，15（1）：116-132.

Research on Method of Credit Rating and Risk Alert for Import Iron Ore Trade Parties

SONG Fu，YU Qinglong，WANG Fengchi，ZHAO Zhengang，LIU Yibin，WANG Xiaohui，CUI Qinghu，LIU Haoyuan*
（Caofeidian Office of Hebei Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau，Tangshan，Hebei，063000）

In this research，based on the data analysis in the inspection process of import iron ore，an initial score is set to the producers and traders at first，then a deduction will be made according to the fuzzy weighting theory.After adjusting the final score by cargo weight instead of batch，a credit rate of the ore trade parties can be conducted.On this basis，different supervision measures will be adopted to the corresponding parties.Meanwhile，quick risk alert has been realized throughout the dynamic black list system.Thisapproachwillimproveefficiencyoftheinspectionandquarantineandhavegreat significance to guarantee the quality of imported iron ore in China.

Iron Ore；Supervision；Inspection and Quarantine；Risk Alert；Credit Rating

F752

亞軍.一種新的動態(tài)綜合評價方法[J].管理科學學報，2002，5（2）：49-54.

10.3321/j.ISSN：1007-9807.2002.02.008.

E-mail：sfcfdciq@126.com；*通訊作者E-mail：87026860@qq.com

2016-08-31

[5]應海松，孫立群，謝榮耀.鐵礦石檢驗如何適應入世后新的貿易經濟形勢[J].金屬礦山，2002，01：1-4，25.