史本葉，張 坤，劉 璐

(1.吉林大學(xué) a.經(jīng)濟學(xué)院；b.中國國有經(jīng)濟研究中心，長春 130012；2.中國人民銀行長春中心支行，長春 130012)

城市化發(fā)展的非線性特征研究
——基于面板門檻模型的實證分析

史本葉1a,1b，張 坤1a，劉 璐2

(1.吉林大學(xué) a.經(jīng)濟學(xué)院；b.中國國有經(jīng)濟研究中心，長春 130012；2.中國人民銀行長春中心支行，長春 130012)

城市化是反映一國經(jīng)濟發(fā)展水平的重要指標(biāo)，各國城市化水平都隨著經(jīng)濟發(fā)展水平的提升而提升。但從諾瑟姆曲線或城市化發(fā)展模式的劃分可知，城市化進程并非是一線性過程，而是存在顯著的非線性特征。面板門檻計量模型分析認為，城市化進程存在雙重門檻效應(yīng)，這一非線性特征與諾瑟姆曲線吻合；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、金融發(fā)展水平提升和人口結(jié)構(gòu)變動對城市化進程具有不同影響。

城市化；非線性特征；面板門檻；劉易斯拐點；諾瑟姆曲線

引 言

伴隨著經(jīng)濟增長以及工業(yè)化的推進，各國城市化水平不斷提升，城市化已經(jīng)成為反映一國經(jīng)濟發(fā)展水平的重要指標(biāo)。根據(jù)世界銀行的世界發(fā)展指標(biāo)數(shù)據(jù)庫顯示，經(jīng)濟發(fā)展水平越高的國家，城市化水平就越高。1975年，美國學(xué)者諾瑟姆總結(jié)出各國城市化發(fā)展規(guī)律，即諾瑟姆倒S曲線(諾瑟姆曲線)，依據(jù)諾瑟姆曲線，一國城市化分為三個階段，即起步階段、加速階段和平穩(wěn)階段。中國經(jīng)濟增長與宏觀穩(wěn)定課題組(2009)依據(jù)人均GDP水平和各國城市化發(fā)展水平將城市化發(fā)展模式劃分為歐美模式、日德模式和拉美模式[1]。無論是從諾瑟姆曲線還是從發(fā)展模式來看，無論是一國自身的城市化發(fā)展還是各國間城市化發(fā)展的比較，都揭示出城市化發(fā)展路徑并非是線性發(fā)展特征，而是具有明顯的非線性發(fā)展特征。本文以62個國家為樣本進行研究，通過運用面板門檻計量模型揭示出城市化發(fā)展的非線性特征：當(dāng)人均GDP小于2 458.298美元時，城市化處于第一階段；當(dāng)人均GDP大于2 458.298美元且小于34 649.918美元時，城市化處于第二階段；當(dāng)人均GDP大于34 694.918美元時，城市化處于第三階段。

一、相關(guān)文獻綜述

城市化是各國經(jīng)濟發(fā)展過程中必然伴隨出現(xiàn)的現(xiàn)象，是一國經(jīng)濟發(fā)展成熟度的必要但非充分條件。關(guān)于城市化進程的研究涉及經(jīng)濟學(xué)、人口學(xué)、社會學(xué)和地理學(xué)等多個學(xué)術(shù)領(lǐng)域，因此城市化內(nèi)涵存在多視角的界定，但沒有被普遍認可的定義。*關(guān)于城市化內(nèi)涵的評價參見《中國新型城市化報告》(2013)，第137頁。結(jié)合本文的研究主題，接下來擬從經(jīng)濟學(xué)視角對城市化內(nèi)涵及其相關(guān)研究進行梳理。

發(fā)展經(jīng)濟學(xué)家劉易斯(1954)提出的二元經(jīng)濟理論指出，發(fā)展中國家現(xiàn)代部門和傳統(tǒng)部門并存，勞動力從傳統(tǒng)部門向現(xiàn)代部門轉(zhuǎn)移，最終實現(xiàn)二元經(jīng)濟向一元經(jīng)濟發(fā)展，推動經(jīng)濟增長和發(fā)展，這一過程中勞動力由傳統(tǒng)部門向現(xiàn)代部門的轉(zhuǎn)移會從無線供給變成有限供給，即“劉易斯拐點”[2]。隨后費景漢等(1964)將劉易斯提出的理論進行完善，即劉易斯—費景漢—拉尼斯模型，并將這一經(jīng)濟轉(zhuǎn)型過程分為三個階段，提出“雙重劉易斯拐點”[3][4][5]。由此可知，二元經(jīng)濟理論的本質(zhì)表明經(jīng)濟發(fā)展過程的本質(zhì)是由勞動力轉(zhuǎn)移引導(dǎo)的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。那么，城市化則是經(jīng)濟發(fā)展和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的結(jié)果或外在表現(xiàn)，而劉易斯—費景漢—拉尼斯模型中的“雙重劉易斯拐點”則與前文引言中城市化發(fā)展的三個階段恰好一致。

以上研究從理論上支持了城市化發(fā)展的軌跡，“雙重劉易斯拐點”也揭示出了城市化發(fā)展的非線性特征。同時可知，影響經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的因素也會影響城市化發(fā)展，包括人口因素、金融發(fā)展因素等；牛叔文等(2014)指出，大量研究表明城市化伴隨著人口增長的收斂，即人口增長率的下降；張宗益等(2006)通過帶有控制變量的VAR模型研究金融發(fā)展與城市化之間的關(guān)系，揭示了金融發(fā)展規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)整以及資金配置效率等因素均推動了城市化進程；孫永強(2012)通過構(gòu)建一個二元分析結(jié)構(gòu)對中國金融發(fā)展、城市化以及城鄉(xiāng)收入差距之間的影響機制進行了分析，研究結(jié)論表明，城鄉(xiāng)二元金融結(jié)構(gòu)的緩解和城市化有利于縮小城鄉(xiāng)收入差距，且在這一過程中金融發(fā)展對城市化有推動作用，并通過城市化間接縮小城鄉(xiāng)收入差距。

二、城市化發(fā)展的非線性特征描述

本文擬從三方面揭示并描述城市化發(fā)展的非線性特征，它們分別是以服務(wù)業(yè)占GDP比重為代表的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、以信貸規(guī)模占GDP比重為代表的金融發(fā)展水平和以老年撫養(yǎng)比為代表的人口結(jié)構(gòu)。同時，按照各國人均GDP水平，將它們劃分為高收入經(jīng)濟體(人均GDP高于20 000美元的國家)、中等收入經(jīng)濟體(人均GDP高于3 000美元，低于20 000美元的國家)和低收入經(jīng)濟體(人均GDP低于3 000美元的國家)。

圖1、圖2和圖3中，左圖均為全部樣本，右圖為依據(jù)經(jīng)濟發(fā)展水平劃分的子樣本。從圖1左圖中可知，服務(wù)業(yè)比重越大，城市化發(fā)展水平越高，即經(jīng)濟服務(wù)化過程伴隨著城市化水平的提升，兩者之間呈顯著正相關(guān)關(guān)系；圖1右圖(即不同樣本之間產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與城市化水平關(guān)系的比較)顯示，三個子樣本所表現(xiàn)的這一相關(guān)關(guān)系差異顯著，高收入樣本和低收入樣本均表現(xiàn)為正相關(guān)關(guān)系且低收入樣本的相關(guān)程度較高，中等收入樣本表現(xiàn)為負相關(guān)關(guān)系。圖2為金融發(fā)展水平與城市化之間相關(guān)關(guān)系擬合圖，左圖表明金融發(fā)展水平越高，城市化程度越高，兩者之間為正相關(guān)關(guān)系；右圖顯示，低收入國家和中等收入國家樣本中金融發(fā)展水平與城市化程度之間為正相關(guān)關(guān)系且在低收入國家中這一相關(guān)關(guān)系較中等收入國家強，而高收入國家樣本中兩者則表現(xiàn)為負相關(guān)關(guān)系。與圖1、圖2一樣，在圖3所揭示的人口結(jié)構(gòu)與城市化程度之間關(guān)系的擬合圖中，全部樣本與子樣本之間的結(jié)果差異較大，全部樣本顯示老齡化程度越高，城市化程度越高，但三個子樣本均表現(xiàn)出不同程度的負相關(guān)關(guān)系。

結(jié)合以上分析可知，一國在不同的經(jīng)濟發(fā)展階段其城市化發(fā)展所表現(xiàn)的特征不同，不同經(jīng)濟發(fā)展水平的國家間城市化發(fā)展特征也存在明顯不同。這一結(jié)論在印證諾瑟姆曲線以及不同發(fā)展模式的同時，也更為直觀地揭示出了城市化發(fā)展的非線性特征。當(dāng)然，僅靠散點擬合圖所揭示的變量間的相關(guān)關(guān)系來揭示這一規(guī)律是不夠的，接下來本文將運用計量模型進行實證檢驗，以便深入、嚴(yán)謹?shù)亟沂境鞘谢l(fā)展規(guī)律。

圖1 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與城市化

圖2 金融發(fā)展水平與城市化

圖3 人口結(jié)構(gòu)與城市化

三、實證分析

運用面板數(shù)據(jù)門檻效應(yīng)計量模型進行實證檢驗，*數(shù)據(jù)選取區(qū)間為2000—2005年。之所以選取該區(qū)間，一是因為面板門檻模型估計對數(shù)據(jù)質(zhì)量要求較高，必須為強平衡數(shù)據(jù)且不能有缺漏值；二是因為本文在時間長度和截面長度之間做了取舍，在滿足第一個條件的基礎(chǔ)上盡可能多地保留截面樣本，以便確保樣本內(nèi)國家間的差異，即不同發(fā)展水平的樣本完備性。結(jié)合這兩點要求本文選取該區(qū)間。選取城市人口占總?cè)丝诒戎貫楸唤忉屪兞?，分別選取服務(wù)業(yè)占GDP比重(產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指標(biāo))、信貸規(guī)模占GDP比重(金融發(fā)展水平)和老年撫養(yǎng)比(人口結(jié)構(gòu))作為核心解釋變量，同時將人均GDP作為門檻參數(shù)。*本文不再就模型本身贅述，有意了解者可向作者索要。

本文實證分析分為三個模型，即每個核心變量為一個實證模型，實證部分內(nèi)容主要包括模型的門檻估計值、置信區(qū)間、門檻效果檢驗、門檻圖和模型估計結(jié)果。

模型1，即以服務(wù)業(yè)占GDP比重所表示的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與城市化門檻模型，從門檻效果自抽樣檢驗結(jié)果看，單一門檻模型的F值為39.556，經(jīng)過500次自抽樣得到P值為0.010，從臨界值可知其拒絕不存在單一門檻原假設(shè)的概率為99%，而雙重門檻和三重門檻模型所得F值分別經(jīng)過500次和300次自抽樣后拒絕不存在雙重門檻和三重門檻的原假設(shè)的概率均小于90%。因此，從以上自抽樣檢驗結(jié)果可知，模型1為單一門檻模型，且結(jié)果在1%的水平下顯著。那么，結(jié)合門檻估計值和置信區(qū)間可知，模型1的單一門檻值為2 458.298。

模型2，即以信貸規(guī)模占GDP比重表示的金融發(fā)展水平與城市化門檻模型，從門檻效果自抽樣檢驗結(jié)果看，單一門檻模型的F值為30.565，經(jīng)過500次自抽樣得到P值0.018，從臨界值可知其拒絕不存在單一門檻原假設(shè)的概率為95%；雙重門檻所得F值為25.348，經(jīng)過500次自抽樣得到P值0.004，其拒絕不存在雙重門檻原假設(shè)的概率為99%；三重門檻所得F值為11.032，經(jīng)過300次自抽樣得到P值0.073，其拒絕不存在三重門檻的概率為90%。結(jié)合以上自抽樣檢驗結(jié)果，我們認為模型2為雙重門檻模型，且這一結(jié)果顯著性水平為99%。那么，結(jié)合門檻估計值和置信區(qū)間可知，模型2的雙重門檻值為2 458.298和34 649.918。

模型3，即以老年撫養(yǎng)比表示的人口結(jié)構(gòu)與城市化門檻模型，從門檻效果自抽樣檢驗結(jié)果看，單一門檻模型的F值為34.597，經(jīng)過500次自抽樣得到P值0.016，從臨界值可知其拒絕不存在單一門檻原假設(shè)的概率為95%；雙重門檻所得F值為-20.298，經(jīng)過500次自抽樣得到P值0.242，其拒絕不存在雙重門檻原假設(shè)的概率僅為76%；三重門檻所得F值為11.122，經(jīng)過300次自抽樣得到P值0.097，其拒絕不存在三重門檻的概率為90%。結(jié)合以上自抽樣檢驗結(jié)果，我們認為模型3為單一門檻模型，且這一結(jié)果顯著性水平為95%。那么，結(jié)合門檻估計值和置信區(qū)間可知，模型3的單一門檻值為2 458.298。

由上可得，模型1和模型3為單一門檻模型，模型2為雙重門檻模型。因此可知，城市化的發(fā)展路徑存在門檻效應(yīng)即非線性特征，其發(fā)展路徑因經(jīng)濟發(fā)展水平不同而不同，或是一國在不同的經(jīng)濟發(fā)展階段其發(fā)展路徑也存在差異。從三個模型估計的門檻值可發(fā)現(xiàn)，第一重門檻估計值為2 458.298，間接驗證了城市化發(fā)展非線性特征第一重門檻效應(yīng)的穩(wěn)健性；而由模型2估計的第二重門檻值34 649.918，在模型1和3中則不存在，這或表明第二重門檻效應(yīng)僅在特定模型條件下出現(xiàn)。

表 模型估計結(jié)果匯總

注：當(dāng)模型為單一門檻模型時，門檻1表示小于門檻值的估計結(jié)果，門檻2表示大于門檻值的估計結(jié)果；當(dāng)模型為雙重門檻模型時，門檻1表示小于第一重門檻值的估計結(jié)果，門檻2表示大于第二重門檻值的估計結(jié)果，門檻3表示大于第一重且小于第二重門檻值的估計結(jié)果。本文僅列出核心變量估計結(jié)果，如需全部估計結(jié)果可向作者索要

將前文所得三個模型的門檻估計值代入模型中可得模型估計結(jié)果，三個模型結(jié)果匯總于上表。表中FE為固定效應(yīng)估計結(jié)果，F(xiàn)E_ROBUST為穩(wěn)健型標(biāo)準(zhǔn)誤估計結(jié)果。前兩列為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)模型估計結(jié)果，從估計的參數(shù)可知，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)服務(wù)化能夠推動城市化發(fā)展， 但當(dāng)人均GDP小于第一重門檻值時，*下文將這一階段稱為第一階段，同時將大于第一重門檻小于第二重門檻稱為第二階段，將大于第二重門檻稱為第三階段。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的這一作用并不顯著；當(dāng)人均GDP進入第二個階段即高于第一門檻值時，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型或服務(wù)化能夠顯著促進城市化發(fā)展，且參數(shù)估計值大于第一階段的參數(shù)估計值。中間兩列為金融發(fā)展模型估計結(jié)果，從估計結(jié)果看，當(dāng)人均GDP位于第一階段時，金融發(fā)展對城市化發(fā)展存在抑制作用，但這一作用并不顯著；當(dāng)人均GDP位于第二階段時，金融發(fā)展對城市化發(fā)展有正向推動作用，這一結(jié)果雖顯著但不穩(wěn)??；當(dāng)人均GDP進入第三階段時，金融發(fā)展對城市化發(fā)展的正向作用有所增強，且顯著穩(wěn)健。最后兩列是人口結(jié)構(gòu)模型估計結(jié)果，當(dāng)人均GDP處于第一階段時，人口結(jié)構(gòu)的老齡化對城市化發(fā)展有正向推動作用，這一結(jié)果雖顯著但不穩(wěn)??；當(dāng)人均GDP進入第二階段時，人口結(jié)構(gòu)的老齡化對城市化發(fā)展有正向推動作用，且這一作用顯著穩(wěn)健。

結(jié)合引言中所提到的諾瑟姆曲線以及城市化三種模式可知，第一階段即為起步階段或拉美模式，第二階段為加速階段或日德模式，第三階段為平穩(wěn)階段或歐美模式。從對前頁表的分析可得，當(dāng)一國城市化處于起步階段或拉美模式時，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)服務(wù)化、金融發(fā)展水平的提升和人口結(jié)構(gòu)的變化等影響因素對城市化的發(fā)展不能起到顯著的推動作用，這個時期的城市化主要是靠內(nèi)生的城市人口規(guī)模擴張緩慢進展；當(dāng)一國城市化處于加速階段或日德模式時，服務(wù)業(yè)的發(fā)展所帶動的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、老齡化帶動的人口結(jié)構(gòu)變動和金融發(fā)展水平的提升都將推動城市化的快速發(fā)展，其中，金融發(fā)展水平的推動作用最為穩(wěn)健，因此，應(yīng)當(dāng)重視金融發(fā)展在城市化進程中的推動作用；當(dāng)一國城市化處于平穩(wěn)階段或歐美模式時，僅有金融發(fā)展水平的提升能夠穩(wěn)健顯著地促進城市化水平的提升，且這一促進作用較第二階段大。

結(jié) 論

本文通過運用面板數(shù)據(jù)門檻效應(yīng)模型對全球62個國家的數(shù)據(jù)進行分析，揭示出城市化發(fā)展的門檻效應(yīng)，即當(dāng)人均GDP小于2 458.298美元時，城市化處于第一階段；當(dāng)人均GDP大于2 458.298美元且小于34 649.918美元時，城市化處于第二階段；當(dāng)人均GDP大于34 694.918美元時，城市化處于第三階段。這一門檻特征與諾瑟姆曲線以及城市化發(fā)展三種模式所揭示的非線性特征吻合。與此同時，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、金融發(fā)展水平的提升和人口結(jié)構(gòu)的變動在不同階段對城市化的推動作用存在顯著差異。參照這一實證分析結(jié)論，結(jié)合當(dāng)前中國城市化發(fā)展水平及現(xiàn)狀，本文提出如下政策建議。

1.無論是人均GDP發(fā)展水平還是城市人口規(guī)模均表明，當(dāng)前中國正處于城市化快速發(fā)展時期即位于第二階段或日德模式。*關(guān)于這一認識，在中國經(jīng)濟增長與宏觀穩(wěn)定課題組(2009)的研究中得到了支持。正確認識中國城市化所處的發(fā)展階段對于當(dāng)前經(jīng)濟轉(zhuǎn)型背景下的城市化推進具有積極的指導(dǎo)意義。

2.在認識并理解城市化發(fā)展非線性特征的基礎(chǔ)上，在當(dāng)前經(jīng)濟新常態(tài)的轉(zhuǎn)型背景下，應(yīng)正確估計產(chǎn)業(yè)服務(wù)化的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、金融發(fā)展水平的提升對推動城市化進程的積極作用，同時也應(yīng)理性看待人口老齡化對城市化進程的影響。

3.在當(dāng)前“劉易斯拐點”爭論中，有部分學(xué)者認為中國已進入“劉易斯拐點”，有部分學(xué)者認為中國已進入“第1個劉易斯拐點”但還未進入“第2個劉易斯拐點”，也有學(xué)者認為中國已進入“第2個劉易斯拐點”，還有部分學(xué)者認為中國尚未進入“劉易斯拐點”。*關(guān)于這一爭論的詳細描述可參見王必達、張忠杰《中國劉易斯拐點及階段研究——基于31個省際面板數(shù)據(jù)》，載《經(jīng)濟學(xué)家》2014年第7期。結(jié)合前文研究結(jié)論，本文認為中國當(dāng)前已進入“第1個劉易斯拐點”但尚未進入“第2個劉易斯拐點”，即當(dāng)前中國的城市化仍有發(fā)展?jié)摿涂臻g。但同時也應(yīng)認識到，城市化第一階段到第二階段應(yīng)當(dāng)說是“量”的跨越，而從第二階段到第三階段可以說是“質(zhì)”的跨越。*所謂量，是指城市人口規(guī)模的擴張；所謂質(zhì)，是指城市化質(zhì)量的提升，可理解為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型、金融發(fā)展水平的跨越發(fā)展和人口結(jié)構(gòu)的變動。當(dāng)前，中國正處于由“量”向“質(zhì)”的跨越，從門檻值來看這一階段所需的時間不短。若要實現(xiàn)這一跨越，經(jīng)濟服務(wù)化、金融的深化改革與發(fā)展都不可少，當(dāng)前經(jīng)濟轉(zhuǎn)型所帶來的陣痛也不可避免，這一新常態(tài)或?qū)⒁恢背掷m(xù)至完成跨越。*陳元(2010)就開發(fā)性金融與中國城市化發(fā)展做了詳細論述。

4.未來城市化的核心是人的城鎮(zhèn)化。2013年3月，國務(wù)院總理李克強在記者見面會上提出，當(dāng)前中國新型城鎮(zhèn)化是以人為核心的城鎮(zhèn)化。無論是服務(wù)業(yè)的發(fā)展還是金融的深化與改革，最核心、最關(guān)鍵的因素都是人，服務(wù)業(yè)特別是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展對人的要求要高于工業(yè)或傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)。因此，中國城市化下一個階段的發(fā)展與跨越重在人的發(fā)展，實現(xiàn)人的城鎮(zhèn)化。

[1] 中國經(jīng)濟增長與宏觀穩(wěn)定課題組.城市化、產(chǎn)業(yè)效率與經(jīng)濟增長[J].經(jīng)濟研究,2009,(10):4-21。

[2] LEWIS .Economic Development with Unlimited Supply of Labor[R].The Manchester School of Economic and Social Studies ,1954，(22):139 —191 .

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[責(zé)任編輯：房宏琳，曾 博]

2015-06-17

國家社會科學(xué)基金青年項目(12CJL045)；教育部人文社會科學(xué)研究重點基地重大項目(13JJD790009)；吉林省科技發(fā)展計劃軟科學(xué)研究項目(20140418080FG)；吉林大學(xué)哲學(xué)社會科學(xué)創(chuàng)新團隊建設(shè)項目(2012FRTD02)

史本葉(1979—)，男，副院長，副教授，經(jīng)濟學(xué)博士，從事國際貿(mào)易、國際投資研究；張坤(1982—)，男，助理研究員，經(jīng)濟學(xué)博士，從事經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、全球經(jīng)濟失衡研究；劉璐(1987—)，女，經(jīng)濟師，經(jīng)濟學(xué)博士，從事金融發(fā)展、經(jīng)濟增長研究。

F299.2

A

1002-462X(2015)09-0107-05