修安騰

一、引言

需要指出的是，在推導(dǎo)過程中，期權(quán)定價模型僅基于一只股票受一種因素的影響而得到的。

二、基于兩相關(guān)因素型期權(quán)定價模型

假設(shè)一只股票受兩個有相關(guān)性因素的影響，其他假設(shè)條件與期權(quán)定價模型的假設(shè)條件相同。

參考文獻(xiàn)

[1]Joseph Stampfli，Victor Goodman.The Mathematics of Finance.機械工業(yè)出版社.2010年1月.

[2]Bernt Oksendal.Stochastic Differential Equations.世界圖書出版社.2009年11月.

[3]黃明游，馮果忱.數(shù)值分析（下冊）.高等教育出版社.2008年1月.

[4]吳云，何建敏.多因素型期權(quán)定價模型的研究.東南大學(xué)學(xué)報（ 自然科學(xué)版）.Vol 32，No.1，Jan.2002.

[5]朱丹，楊向群.可轉(zhuǎn)換債券的鞅定價.湖南師范大學(xué)學(xué)報.07期.2005年.

[6]張先治.股票期權(quán)理論及在公司激勵中的應(yīng)用研究.會計研究.07期.2002年.

[7]茆詩松，程依明，濮曉龍.概率論與數(shù)理統(tǒng)計教程.高等教育出版社.2004年7月.