王 超，朱 晨，馮德連，2

進(jìn)口貿(mào)易作為對外貿(mào)易的一個(gè)方面，并沒有像出口貿(mào)易一樣受到應(yīng)有的重視，主要原因有以下幾點(diǎn)：古典經(jīng)濟(jì)學(xué)重商主義認(rèn)為，進(jìn)口使得一國財(cái)富流失，大量出口才能促進(jìn)資本積累；傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)中，進(jìn)口的貨物主要用于消費(fèi)，以出口為導(dǎo)向、擴(kuò)大貿(mào)易順差的發(fā)展中國家被用于再生產(chǎn)的進(jìn)口被忽略；進(jìn)口貿(mào)易的數(shù)據(jù)不易獲得，因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)口徑的不統(tǒng)一，常造成數(shù)據(jù)的遺漏和重復(fù)?；诖?，本文要解決兩個(gè)問題：其一，影響安徽省進(jìn)口貿(mào)易的主要因素是什么；其二，實(shí)證檢驗(yàn)時(shí)采用何種方法和數(shù)據(jù)最有效。

一、文獻(xiàn)綜述

Tinbergen［1］和Poyhonen［2］在19世紀(jì)60年代初分別將引力模型引入貿(mào)易經(jīng)濟(jì)中，并逐漸發(fā)展成不同的、更為細(xì)致的形式。他們各自對雙邊貿(mào)易量使用貿(mào)易引力模型進(jìn)行相關(guān)實(shí)證分析，得出了兩國之間的貿(mào)易總量與其經(jīng)濟(jì)總量成正比關(guān)系，與兩國之間的距離成反比關(guān)系這一相同觀點(diǎn)。Linneman［3］在研究中發(fā)現(xiàn)，兩國的雙邊貿(mào)易量還與當(dāng)?shù)厝丝跀?shù)量有關(guān)，他對引力模型稍作修正，加入人口因素變量，得出雙邊貿(mào)易量與人口規(guī)模呈正比例關(guān)系的結(jié)論。Berstrand［4］用人均收入替代了國內(nèi)生產(chǎn)總值，以求兼顧考慮人口和國內(nèi)生產(chǎn)總值因素。許和連和賴明勇［5］使用偏最小二乘法分析影響我國進(jìn)口貿(mào)易增長的因素及其影響程度，結(jié)果表明：人均GDP、出口貿(mào)易額、匯率、外商直接投資、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資、總消費(fèi)支出對進(jìn)口貿(mào)易均具有較為顯著的影響，關(guān)稅稅率與我國進(jìn)口貿(mào)易額之間呈較強(qiáng)的負(fù)向影響關(guān)系。Anderson［6］認(rèn)為，雖然互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)和交通運(yùn)輸技術(shù)發(fā)展迅速，但是雙邊貿(mào)易成本仍舊非常大，即使在工業(yè)化發(fā)達(dá)國家，與關(guān)稅等價(jià)的貿(mào)易成本也達(dá)到了70%。程惠芳和阮翔［7］以中國進(jìn)行直接投資的32個(gè)國家（地區(qū)）為樣本，把樣本國家（地區(qū)）的經(jīng)濟(jì)規(guī)模、人均國民收入與中國的地理距離等變量納入引力模型，分析國家之間的國際直接投資流量與經(jīng)濟(jì)變量之間的相關(guān)關(guān)系，揭示了國際直接投資區(qū)位分布的規(guī)律。李倩［8］認(rèn)為，中國和貿(mào)易伙伴國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平是影響我國進(jìn)口貿(mào)易發(fā)展的最主要因素，外商直接投資、雙邊貿(mào)易成本和金融危機(jī)也是影響我國進(jìn)口貿(mào)易發(fā)展的重要因素，居民消費(fèi)性支出對消費(fèi)性商品進(jìn)口具有重要的影響。

綜上所述，現(xiàn)有的文獻(xiàn)存在兩個(gè)方面的問題：第一，引力模型被較多地運(yùn)用到國家與國家之間的貿(mào)易研究中，但是得出的結(jié)論卻不盡相同，對于引力模型是否可以用于小樣本數(shù)據(jù)，還有待進(jìn)一步檢驗(yàn)；第二，文獻(xiàn)多分析進(jìn)口貿(mào)易對經(jīng)濟(jì)增長的影響和傳導(dǎo)機(jī)制，關(guān)于進(jìn)口貿(mào)易本身影響因素的文獻(xiàn)相對較少。

二、構(gòu)造模型

1．變量和數(shù)據(jù)的選取

影響進(jìn)口貿(mào)易主要有以下因素（表1）：①人均GDP。該因素與人口有高度相關(guān)性，而且有的文獻(xiàn)檢驗(yàn)結(jié)果并不是非常理想，其實(shí)對于安徽省來說，進(jìn)口貿(mào)易如果只是發(fā)生在特定產(chǎn)業(yè)，那么計(jì)算經(jīng)濟(jì)規(guī)模時(shí)引入人口是不合理的，但是安徽省作為一個(gè)省份，單純僅用GDP同其他國家比較更是不現(xiàn)實(shí)的，所以本文依舊選取人均GDP作為指標(biāo)。②消費(fèi)。以2011年為例，安徽省進(jìn)口食品及主要供食用的活動(dòng)物和飲料及煙類總額27 755萬美元，占總進(jìn)口的1．94%，該數(shù)據(jù)說明兩個(gè)問題：安徽省進(jìn)口貿(mào)易不是以消費(fèi)為主，消費(fèi)可能不是進(jìn)口的動(dòng)力因素；進(jìn)口既然不是用于廣大的消費(fèi)，那么可能用于生產(chǎn)領(lǐng)域。③雙邊貿(mào)易成本。貿(mào)易成本分為銷售成本、技術(shù)成本、關(guān)稅成本，在實(shí)物貿(mào)易的方式下，貿(mào)易不可能達(dá)到?jīng)]有成本，此外以往的研究并沒有考慮多邊阻力的影響，引入雙邊貿(mào)易成本，可以彌補(bǔ)這一計(jì)量缺憾。④出口貿(mào)易。安徽省作為發(fā)展中地區(qū)，進(jìn)口原材料用于工業(yè)生產(chǎn)，最終為了出口。外商直接投資在理論上與進(jìn)口貿(mào)易有間接影響，因?yàn)橥馍讨苯油顿Y是按支出法核算國民經(jīng)濟(jì)的指標(biāo)，在這里假設(shè)外商直接投資最終會(huì)以目標(biāo)國進(jìn)口的方式來收回資金。⑤匯率。本幣對外幣匯率降低，本幣升值，不利于進(jìn)口。⑥本地區(qū)的開放程度。理論上本地區(qū)越開放，進(jìn)口額越大。

表1 進(jìn)口貿(mào)易影響因素變量設(shè)置

本文的數(shù)據(jù)來源于2002—2012年安徽省統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，其中人均GDP采用GDP平價(jià)指數(shù)進(jìn)行調(diào)整，進(jìn)口來源國的人均GDP、各年的進(jìn)口額、出口額來源于國際貨幣基金組織（IMF）的 World Economic Outlook Databases（WEO）和中文版的世界銀行網(wǎng)站，其中世界銀行的“經(jīng)濟(jì)政策與外債”指標(biāo)有各國經(jīng)過購買力平價(jià)指數(shù)處理過的人均GDP。為了防止虛擬變量陷阱，對距離無量綱化處理，即用GDP數(shù)據(jù)對距離進(jìn)行非線性處理，避免多重共線性。在選擇出口、進(jìn)口名義數(shù)據(jù)時(shí)，為了剔除匯率和價(jià)格波動(dòng)的影響，采用GDP平減指數(shù)對名義數(shù)據(jù)進(jìn)行處理得到實(shí)際數(shù)據(jù)。

選擇進(jìn)口來源包括印度尼西亞、馬來西亞、印度、日本、韓國、南非、德國、俄羅斯、巴西、智利、秘魯、加拿大、美國、澳大利亞和中國香港15個(gè)國家和地區(qū)，這些國家和地區(qū)的進(jìn)口額占到安徽省總進(jìn)口額的81%以上，超過75%。計(jì)算得到各國家及地區(qū)雙邊貿(mào)易成本①此數(shù)據(jù)說明，距離變量有可能對安徽省進(jìn)口貿(mào)易的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)不顯著，但是引力模型是物理學(xué)在貿(mào)易經(jīng)濟(jì)學(xué)的引入，距離就成了核心指標(biāo)之一，所以在構(gòu)建模型時(shí)還是加入了距離變量。（表2），前文闡述可貿(mào)易份額取值不影響雙邊貿(mào)易成本的測算，而且安徽省是生產(chǎn)大省，進(jìn)口的貨物多是實(shí)物而非服務(wù)，所以S取0．8是合適的。

表2 2001—2011年安徽省主要進(jìn)口來源國家與地區(qū)雙邊貿(mào)易成本（S＝0．8，σ＝8）

2．建立模型

安徽省是一個(gè)工業(yè)發(fā)展處于起步階段的省份，有許多不確定的影響因素，比如資源的浪費(fèi)和低效率、政府政策影響、區(qū)位因素等都可能成為制約對外貿(mào)易的隱形成本，而且這些成本難以估量。隨機(jī)模型可以很好地解決這類問題。為了數(shù)據(jù)處理方便，線性化引力模型的基本形式：

式中，ε是隨機(jī)測量誤差或者隨機(jī)性因素，服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布；Mij，t代表t年一國對另一國進(jìn)口貿(mào)易總額；Xij，t代表t年貿(mào)易引力模型的參數(shù)設(shè)定，此為k×1階向量。

引入上述分析的影響因素，最終模型設(shè)定為：

式中，Yi，t為t年安徽省和各個(gè)貿(mào)易伙伴人均GDP；EXij，t為t年出口；Cij，t為t年雙邊貿(mào)易成本；Dij，t為t年距離；Fi，t為t年外商直接投資；ht為t年的匯率；dt為t年的對外依存度，β0是與自變量無關(guān)的影響量，β1，β2，…β8為系數(shù)。

三、計(jì)量分析

采用eviews7．2中的pool模版處理隨機(jī)效應(yīng)模型，具體結(jié)果如下：

1．模型分析

通過序列圖分析，單位根檢驗(yàn)應(yīng)該包含截距項(xiàng)和趨勢項(xiàng)，通過level檢測，在10%以及5%顯著水平下，變量均未通過LLC以及IPS檢驗(yàn)，進(jìn)一步進(jìn)行一階差分檢驗(yàn)，結(jié)果如表3所示。

安徽省出口總量和外商直接投資沒有通過單位根檢驗(yàn)，因?yàn)榇四Ｐ鸵呀?jīng)取對數(shù)做線性化處理，故不通過檢驗(yàn)的變量可以直接舍去，模型變化為①具體的調(diào)整過程因篇幅所限，無法一一列舉，感興趣的讀者可以向作者索取相關(guān)數(shù)據(jù)，具體方法參照高鐵梅（2009）計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析與建模，清華大學(xué)出版社。：

在level水平下，變量均未通過IPS檢驗(yàn)，同樣使用一階差分檢驗(yàn)，變量通過單位根檢驗(yàn)。根據(jù)上述檢驗(yàn)結(jié)果，變量之間為同階單整關(guān)系，接下來進(jìn)行變量的協(xié)整檢驗(yàn)，建立的模型形式為：有常數(shù)項(xiàng)和時(shí)間趨勢，變量滯后階數(shù)為1。協(xié)整檢驗(yàn)的零假設(shè)為不存在協(xié)整關(guān)系。本文采用Pedrom檢驗(yàn)、Kao檢驗(yàn)、Johansen檢驗(yàn)三種方法，對面板數(shù)據(jù)之間的協(xié)整關(guān)系進(jìn)行檢驗(yàn)。除了Panel v－Statistic統(tǒng)計(jì)量p值為：0．086 0，在10%顯著水平下才通過檢驗(yàn)外，其余變量p值都接近于0。同時(shí)Granger檢驗(yàn)中，p值均顯著低于5%，所以解釋變量是被解釋變量的Granger原因。在以上分析基礎(chǔ)上對面板數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)量分析，通過Hausman檢驗(yàn)，得到p值為1．000，接受原假設(shè)，建立隨機(jī)效應(yīng)模型。

表3 面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)結(jié)果

最終結(jié)果如表4所示：

表4面板模型回歸結(jié)果

2．回歸結(jié)果解釋

在回歸結(jié)果中，lnYj的系數(shù)為負(fù)，說明進(jìn)口來源國家與地區(qū)經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)，越不會(huì)向安徽省出口。Lnh系數(shù)結(jié)果不顯著，說明匯率對安徽省進(jìn)口貿(mào)易影響甚微，因?yàn)榘不帐∨c一些國家與地區(qū)有長期的合作關(guān)系，重點(diǎn)進(jìn)口這類國家的可貿(mào)易物品，不開放的對外貿(mào)易環(huán)境使一部分國家不會(huì)向安徽出口；其次，安徽省的對外貿(mào)易受到政府調(diào)控的影響嚴(yán)重，進(jìn)口主要集中特殊部門，這也佐證了前文安徽省進(jìn)口物品用于消費(fèi)不足2%的事實(shí)；最后，安徽省是內(nèi)陸省份，運(yùn)輸不便，構(gòu)成對進(jìn)口貿(mào)易的限制。雙邊貿(mào)易成本LnC結(jié)果顯著，而且符號為負(fù)，說明雙邊貿(mào)易成本成為制約安徽對外貿(mào)易發(fā)展的主要因素，安徽通往港口的運(yùn)輸成本決定了貿(mào)易的數(shù)量和質(zhì)量，這是一種隱形消耗，眾多的學(xué)者把這種成本看作價(jià)格的內(nèi)生函數(shù)，如今把它們兩者區(qū)分開，成為下一階段研究的重點(diǎn)。

四、結(jié) 論

與加變量的貿(mào)易引力模型相比，動(dòng)態(tài)的貿(mào)易引力模型更具有說服力，而且對于區(qū)域?qū)ν赓Q(mào)易一樣有較強(qiáng)的解釋能力。

與以往分析不同的是，安徽省出口量并沒有通過檢驗(yàn)。這說明安徽省的出口與進(jìn)口存在較大的差距：在安徽省進(jìn)口最多的15個(gè)國家與地區(qū)里，總的出口量只占安徽省總出口量的47．9%。雖然本模型的最終統(tǒng)計(jì)結(jié)果沒有說明擴(kuò)大出口對進(jìn)口的影響，但是卻表明安徽省在對外貿(mào)易中結(jié)構(gòu)嚴(yán)重失衡的問題，出口與進(jìn)口的不協(xié)調(diào)將成為制約安徽省對外貿(mào)易發(fā)展的重要因素。外商及港商直接投資一樣沒有通過檢驗(yàn)，說明該變量不是安徽省進(jìn)口貿(mào)易的動(dòng)力因素，安徽省的進(jìn)口并不用于外商直接投資部門，這與安徽省的政府政策有關(guān)，安徽省重點(diǎn)進(jìn)口能源產(chǎn)業(yè)、生產(chǎn)工業(yè)原材料，而這些物品都是國家嚴(yán)格控制的，在下一階段研究中，可以加入政府因素分析。

安徽省在發(fā)展對外貿(mào)易過程中還存在許多問題，比如貿(mào)易結(jié)構(gòu)失衡，對外開放程度不夠，運(yùn)輸成本過高，但是也應(yīng)該看到，安徽省的進(jìn)口貿(mào)易每年以20%的速度增長，與人均GDP增長幾近持平，安徽省市場潛力巨大，應(yīng)進(jìn)一步開放市場，吸引外資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

［1］ Tinbergen J．Shaping the world Economy：suggestion for an International Economy Policy［M］．New York：The Twentieth Century Fund，1962：143－15．

［2］ Pentti P．A Tentative Model for the Volume of Trade Between Countries［J］．Weltwirtschaftliches Archiv，1963，90：93－99．

［3］ Han L．An Econometric Study of International Trade Flows［M］．Amsterdam：North－Holland，1966：201－205．

［4］ Bergstrand J． The Generalized Gravity Equation，Monopolistic Competition，and the Factor－Proportions Theory in International Trade［J］．Review of Economics and Statistics．1989，71：143－153．

［5］ 許和連，賴明勇．中國迸口貿(mào)易影響因素的實(shí)證分析［J］．湖南大學(xué)學(xué)報(bào)：社會(huì)科學(xué)版，2002（9）：23－25．

［6］ Anderson J E．A Theoretical Foundation for the Gravity Equation［J］．The American Economic Review，1979，69（1）：106－116．

［7］ 程惠芳，阮翔．用引力模型分析中國對外直接投資的區(qū)位選擇［J］．世界經(jīng)濟(jì)，2004，11：65－75．

［8］ 李倩．中國進(jìn)口貿(mào)易影響因素研究一基于引力模型的面板數(shù)據(jù)分析［D］．南京：南京大學(xué)，2012．