宿成建

摘 要：為適應解決復雜金融問題的需要，我國金融研究生的培養(yǎng)需要大力提高他們的金融計算能力，特別是提高金融建模及求解能力和對金融數(shù)據(jù)的處理、統(tǒng)計分析能力。為此，金融研究生的課程設置應該增設并加強基于MATLAB和SAS的金融計算課程，課程中應注重金融、數(shù)學、統(tǒng)計學、運籌學、計算科學等知識的內(nèi)在聯(lián)系，并培養(yǎng)金融研究生的綜合應用能力。

關 鍵 詞：金融學研究生；金融計算能力；課程設置

中圖分類號： F830.2 文獻標識碼：A 文章編號：1006-3544（2013）06-0077-02

一、 金融業(yè)發(fā)展需要具有較強金融計算能力的人才

金融數(shù)學是運用數(shù)學工具特別是高等數(shù)學工具解決金融問題的科學， 隨著金融創(chuàng)新的不斷加快和金融風險的增加，金融數(shù)學已成為金融機構(gòu)提高管理水平、防范金融風險的重要工具，并得到越來越廣泛的應用。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展以及信息技術(shù)的高速發(fā)展，要求金融人才特別是高級金融人才應具備熟練運用和創(chuàng)建數(shù)學模型的能力、金融計算以及大數(shù)據(jù)分析能力。面對人才市場對金融人才標準要求的提高，各高校對金融學碩士研究生培養(yǎng)的知識結(jié)構(gòu)進行了有針對性的調(diào)整，改變了以往的純金融學理論的課程設置模式，增設了相關研究方法與工具的課程，包括隨機過程、統(tǒng)計分析、金融經(jīng)濟學、保險精算、實證金融分析等課程。但總體來看， 我國培養(yǎng)的金融研究生在金融計算能力方面還比較低，與金融業(yè)的需求還有較大差距。

面對金融機構(gòu)對熟練掌握數(shù)學模型的金融人才的巨大需求以及激烈競爭的職業(yè)市場，美國大多數(shù)大學都將金融計算能力培養(yǎng)作為金融碩士研究生的重要培養(yǎng)目標之一。為了培養(yǎng)金融研究生用復雜數(shù)學計算處理經(jīng)濟問題的實踐能力，美國麻省理工斯隆管理學院提出了一個以解決實際經(jīng)濟金融問題的數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)的1年深度學習項目。這個項目除了學習傳統(tǒng)的經(jīng)濟學、金融學和會計學的知識外，還重點強調(diào)金融工程中金融、數(shù)學、統(tǒng)計學、運籌學、計算科學以及工程的內(nèi)在聯(lián)系，并培養(yǎng)金融研究生對這些知識的綜合應用能力。

在多學科交叉的綜合應用能力的培養(yǎng)中，計算科學處于核心地位，因為復雜金融數(shù)學模型的求解和大規(guī)模金融數(shù)據(jù)的處理都涉及到計算科學的問題。提高對復雜金融問題的計算能力是當前我國金融研究生教育應解決的關鍵性問題之一。為此，在我國的金融研究生培養(yǎng)中應加強基于MATLAB金融計算以及基于SAS的金融計算的課程教學，從而培養(yǎng)金融研究生的綜合應用金融、數(shù)學、統(tǒng)計學、運籌學、計算科學等學科的能力。

二、基于MATLAB的金融計算能力培養(yǎng)在金融研究生教育中的作用和課程設置

作為具有科學計算、符號運算和圖形處理等多種功能的強有力實現(xiàn)工具，MATLAB科學計算軟件得到了學術(shù)界和業(yè)界的廣泛認可，已成為最優(yōu)化領域應用最廣的軟件之一。

MATLAB是美國MathWorks公司開發(fā)的數(shù)學軟件，用于算法開發(fā)、數(shù)據(jù)可視化、數(shù)據(jù)分析以及數(shù)值計算的高級技術(shù)計算語言和交互式環(huán)境。它將數(shù)值分析、矩陣計算、科學數(shù)據(jù)可視化以及非線性動態(tài)系統(tǒng)的建模和仿真等諸多強大功能集成在一個易于使用的視窗環(huán)境中，為科學研究、工程設計以及必須進行有效數(shù)值計算的眾多科學領域提供了一種全面的解決方案，并在很大程度上擺脫了傳統(tǒng)非交互式程序設計語言（如C、Fortran）的編輯模式。MATLAB的金融軟件包以及基于MATLAB開發(fā)的軟件被從事金融研究的實踐者和學者廣泛用來進行復雜金融模型計算。然而，我國的金融研究生還普遍缺乏應用MATLAB進行復雜金融計算的能力，與國外一流高校相比具有較大差距，嚴重制約著我國金融研究生的培養(yǎng)質(zhì)量。因此，增加基于MATLAB進行復雜金融計算的課程是十分必要的。

開設基于MATLAB進行復雜金融計算的課程，關鍵問題包括兩個方面，一是課程的設置，二是教材的選擇。莫頓（Merton）把金融數(shù)學概括為概率論和最優(yōu)化理論的最優(yōu)美的應用，因此可以將復雜金融計算的課程內(nèi)容分為涉及概率論和最優(yōu)化理論相關的兩個部分。 目前， 國內(nèi)還未見到基于MATLAB進行復雜金融計算的高水平中文教材。在國外涉及這兩個方面內(nèi)容的教材中，水平較高的是《Stochastic Simulation and Applications in Finance with MATLAB programs》和《Numerical Methods in Finance and Economics A MATLAB-Based Introduction》，前者是基于MATLAB程序的金融隨機模擬計算的教材，后者全面介紹了經(jīng)典的金融資產(chǎn)定價模型以及MATLAB軟件。 選用這兩本教材可將基于MATLAB程序的包括概率論和最優(yōu)化理論的復雜金融計算與金融建模有機結(jié)合起來，將有助于提高我國金融研究生有效利用數(shù)學工具解決實際經(jīng)濟與金融問題的能力。

三、基于SAS軟件的金融數(shù)據(jù)處理能力培養(yǎng)在金融研究生教育中的作用和課程設置

SAS軟件是當今國際上最著名的數(shù)據(jù)處理和統(tǒng)計分析軟件。由于SAS軟件無可比擬的優(yōu)越性，其在數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)、商業(yè)智能領域和統(tǒng)計分析領域幾乎處于壟斷地位，不僅是國際上最流行的標準企業(yè)管理軟件，也是應用最廣的金融數(shù)據(jù)處理和統(tǒng)計分析軟件之一。掌握基于SAS的金融計算對金融研究生提高實際金融問題的解決能力和金融學術(shù)研究能力具有非常重要的作用。

對于基于SAS軟件的金融計算課程，應將金融理論和計量方法直接應用到資本市場數(shù)據(jù)的實證研究中，使用SAS軟件來完成模型計算和數(shù)據(jù)分析工作。目前，基于SAS軟件的金融計算教材中，國外比較好的是《Using SAS in Financial Research》，國內(nèi)比較有代表性的包括：（1）《經(jīng)驗會計與財務研究方法》（魯桂華，2007），該書高度體現(xiàn)了財務經(jīng)驗研究方法的一般原理、應用與SAS統(tǒng)計分析程序的三結(jié)合，為研習經(jīng)驗、 研究方法提供了一個好的參考讀本；（2）《金融計量學——基于SAS的金融實證研究》（宋軍、張宗新，2009），該書有效地將金融理論、方法和數(shù)據(jù)結(jié)合起來，并提供了對應的SAS軟件，使用該教材進行實驗教學，可以較快掌握金融計量的理論和方法。

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（責任編輯：盧艷茹；校對：李丹）