張 宇 程夢(mèng)來

摘要:首先闡釋了牛鞭效應(yīng)的內(nèi)涵,并從博弈論的角度深入分析了牛鞭效應(yīng)產(chǎn)生的根本原因,進(jìn)而提出了強(qiáng)化牛鞭效應(yīng)的短缺博弈問題,最后基于委托代理理論中的道德風(fēng)險(xiǎn)問題的分析框架,給出了弱化牛鞭效應(yīng)的對(duì)策。

關(guān)鍵詞:牛鞭效應(yīng);委托代理理論;道德風(fēng)險(xiǎn);短缺博弈

中圖分類號(hào):F273文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

Abstract: This paper, we firstly explained the“Bullwhip Effect”, then analyzed the causes of“Bullwhip Effect”from the perspective of game theory, on basis of this, put forward the“Bullwhip Effect”in strengthening the issue of the shortage of game, finally, based on the analytical framework of moral risk in the principal-agent theory, the paper made some countermeasures of weakening the“Bullwhip Effect”.

Key words: Bullwhip Effect; principal-agent theory; moral risk; shortage of game

自供應(yīng)鏈管理從20世紀(jì)80年代提出以來,經(jīng)過多年的發(fā)展已基本成熟。供應(yīng)鏈管理已從企業(yè)內(nèi)部擴(kuò)展到了企業(yè)外部,已從企業(yè)內(nèi)部信息化擴(kuò)展到企業(yè)分銷網(wǎng)絡(luò)、戰(zhàn)略合作客戶和合作伙伴之間的信息共享與協(xié)作[1]。

供應(yīng)鏈管理環(huán)境下的企業(yè)間以動(dòng)態(tài)聯(lián)盟形式加入供應(yīng)鏈,企業(yè)間以信息為溝通的載體,但由于參與供應(yīng)鏈的成員眾多,信息在其中的傳遞會(huì)發(fā)生失真,牛鞭效應(yīng)就是最典型的例子。供應(yīng)鏈中的牛鞭效應(yīng)導(dǎo)致的效率損失問題已成為供應(yīng)鏈管理中急需解決的問題。其實(shí)供應(yīng)鏈中任何一對(duì)買賣雙方都具有雙向的委托代理關(guān)系,而這種關(guān)系由于信息的不完備、契約的不完善,包括缺乏有效的激勵(lì)與監(jiān)督機(jī)制導(dǎo)致供應(yīng)鏈整體效率不高。

1牛鞭效應(yīng)的涵義及產(chǎn)生的原因分析

1.1牛鞭效應(yīng)的涵義

牛鞭效應(yīng)是供應(yīng)鏈上最終用戶的需求隨著向供應(yīng)鏈上游前進(jìn)的過程中放大的現(xiàn)象,需求變化程度的增加導(dǎo)致了供應(yīng)鏈中各企業(yè)被迫增加庫存,使供應(yīng)鏈呈無效作業(yè)。為了保證能滿足顧客的需求和應(yīng)付各種不確定性,零售商訂單的變動(dòng)性一般明顯大于顧客的需求的變動(dòng)性。為了滿足與零售商同樣的服務(wù)水平,批發(fā)商被迫持有比零售商更多的庫存。以此類推,結(jié)果這種波動(dòng)的信息在傳遞過程中被不斷放大,造成信息的嚴(yán)重扭曲或失真。牛鞭效應(yīng)是當(dāng)供應(yīng)鏈的各節(jié)點(diǎn)企業(yè)只根據(jù)來自其相鄰的下級(jí)需求信息進(jìn)行生產(chǎn)或供應(yīng)決策時(shí),需求信息就會(huì)沿著供應(yīng)鏈逆流而上,產(chǎn)生逐級(jí)放大的現(xiàn)象,達(dá)到最源頭供應(yīng)商時(shí),其獲得的需求信息和實(shí)際消費(fèi)市場(chǎng)中的顧客需求信息發(fā)生了很大的偏差。如圖1。

牛鞭效應(yīng)的危害很大,它將導(dǎo)致整個(gè)供應(yīng)鏈上的企業(yè)都維持更高的庫存水平,產(chǎn)生更高的成本,服務(wù)水平降低,進(jìn)而降低了供應(yīng)鏈運(yùn)作的效率。

1.2牛鞭效應(yīng)短缺博弈方面的原因分析

牛鞭效應(yīng)是供應(yīng)鏈中一類典型的由不確定性所導(dǎo)致的復(fù)雜現(xiàn)象,產(chǎn)生牛鞭效應(yīng)的原因涉及到很多方面,從國內(nèi)外研究來看,有事前需求預(yù)測(cè)、顧客需求變化、價(jià)格波動(dòng)、短缺博弈、決策機(jī)制,以及結(jié)構(gòu)不合理比如供應(yīng)鏈層級(jí)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等方面引起的牛鞭效應(yīng)。但是從其根源上來說,是由于供應(yīng)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的信息不對(duì)稱,為了各自的利益,各節(jié)點(diǎn)企業(yè)互不信任,互相隱瞞信息,導(dǎo)致信息失真和最終的無限放大,從而產(chǎn)生牛鞭效應(yīng)[2]。短缺博弈是最典型的情形。下文將從短缺博弈的方面來分析牛鞭效應(yīng)的產(chǎn)生機(jī)理。

短缺博弈是指處于下游的分銷商在傳播顧客需求信息時(shí),經(jīng)意或不經(jīng)意的保存部分信息,甚至采取欺騙的手段,從而導(dǎo)致信息的不完全,影響制造商的庫存管理。特別是當(dāng)需求大于供應(yīng)或者分銷商預(yù)測(cè)到商品的價(jià)格會(huì)上漲時(shí),理性的決策是按照訂貨量比例分配現(xiàn)有供應(yīng)量,此時(shí),分銷商為了獲得更大份額的配給量,故意夸大其訂貨需求是在所難免的。當(dāng)需求降溫時(shí),訂貨又突然消失,這種短缺博弈導(dǎo)致的需求信息的扭曲最終會(huì)強(qiáng)化牛鞭效應(yīng)[3]。

下文將以制造業(yè)為例,用序貫博弈的模型來分析。在序貫博弈中,每個(gè)參與人必須在不知道對(duì)方所作選擇的情況下,做出自己的選擇。首先先做假設(shè):(1)只有一個(gè)制造商和一個(gè)分銷商;(2)二者之間信息不對(duì)稱;(3)制造商對(duì)分銷商提供的信息只有相信和不相信兩種選擇(假設(shè)制造商尋求其它信息來源的成本是非常高昂的);(4)當(dāng)事人都是有限理性的,這里的有限理性是指新產(chǎn)權(quán)學(xué)派所指的充分理性,即雙方雖不能預(yù)知各種或然狀況,但是對(duì)行為的未來成本和收益有精確的計(jì)算能力。其博弈收益如圖2。

由圖2可知,如果制造商選擇相信分銷商,分銷商則將選擇虛報(bào),此時(shí)制造商則蒙受損失,而分銷商獲利。但如果選擇不相信分銷商,而此時(shí)雙方都沒有收益,兩者相害取其輕,所以制造商不得不取其下策,選擇相信分銷商。而一般情況下,制造商總是相信分銷商提供的信息。這正是分銷商不提供真實(shí)信息的動(dòng)機(jī)所在。分銷商的這種行為導(dǎo)致信息放大,強(qiáng)化了牛鞭效應(yīng),致使制造商作出錯(cuò)誤的決策,對(duì)供應(yīng)鏈整體績效帶來不可忽視的負(fù)面效應(yīng)。從供應(yīng)鏈整體最優(yōu)的目標(biāo)來看,這是低效率的[4]。下文將用委托代理理論中的道德風(fēng)險(xiǎn)問題模型尋求解決方案。

2委托代理理論的分析框架

2.1委托代理理論中當(dāng)事人關(guān)系

委托代理理論中的委托人—代理人關(guān)系泛指任何一種涉及非對(duì)稱信息的交易,因此,委托代理問題產(chǎn)生的原因從一般意義上講就是因?yàn)槲腥撕痛砣酥g的利益不一致和信息不對(duì)稱。這種信息不對(duì)稱和相應(yīng)發(fā)生的信息成本以及由此導(dǎo)致的逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)效應(yīng)會(huì)影響到市場(chǎng)機(jī)制的正常運(yùn)行,從而影響到市場(chǎng)的均衡狀態(tài)和效率[5]。

2.2委托代理理論的基本假設(shè)

委托代理理論中有兩類典型的問題,即道德風(fēng)險(xiǎn)問題和逆向選擇問題。其基本假設(shè)是存在信息的不對(duì)稱和參與當(dāng)事人的目標(biāo)相沖突。供應(yīng)鏈上的企業(yè)都是獨(dú)立的法人實(shí)體,都以利潤最大化為目標(biāo)向企業(yè)的投資者負(fù)責(zé)。企業(yè)有自己獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)利益,為了獲得更有利的競(jìng)爭地位,他們的目標(biāo)有時(shí)也是有沖突的。所以有時(shí)他們?yōu)榱烁髯缘睦?對(duì)彼此間的信息共享積極性不高,甚至有意隱瞞某些信息,在供應(yīng)鏈管理中引起牛鞭效應(yīng)[6]。這符合委托代理理論的前提假設(shè)。

2.3委托代理理論的基本模型框架

委托代理理論基本模型的框架就是在激勵(lì)相容和參與約束兩個(gè)條件下考慮委托人如何選擇激勵(lì)計(jì)劃,讓代理人的行為符合委托人的利益。這一模型有兩個(gè)基本的結(jié)論:第一,在任何滿足代理人參與約束及激勵(lì)相容條件下而使委托人的預(yù)期效用最大化的激勵(lì)機(jī)制或契約中,代理人必須承擔(dān)部分風(fēng)險(xiǎn);第二,如果代理人是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)中立性者,可通過使代理人承受完全風(fēng)險(xiǎn)的方法達(dá)到最優(yōu)激勵(lì)的結(jié)果[4]。供應(yīng)鏈中的牛鞭效應(yīng)導(dǎo)致的整體效率損失問題可以嘗試用此模型框架來解決。

所以本文以委托代理理論為分析框架,用其中的道德風(fēng)險(xiǎn)問題模型來解決短缺博弈問題。繼續(xù)采用上面的假設(shè),再假設(shè)制造商是委托人,分銷商是代理人。

3模型的建立

3.1道德風(fēng)險(xiǎn)問題模型假設(shè)

假定分銷商的提供信息的真實(shí)度a是一維變量,它屬于集合A。分銷商的信息真實(shí)度會(huì)影響以銷量等體現(xiàn)的結(jié)果向量x

∈X,但是x還取決于其他一些隨機(jī)因素,既受自然影響。例如,一家制造商的整體收益不僅取決于分銷商的信息真實(shí)度,也受市場(chǎng)波動(dòng)、需求變化以及技術(shù)創(chuàng)新等外部環(huán)境的影響,因此制造商只能以某種概率來推斷信息真實(shí)度和整體收益之間的關(guān)系。這意味著,當(dāng)分銷商提供信息真實(shí)度為a時(shí),只能保證以某種概率實(shí)現(xiàn)某種收益xi,即Prx=xi|a=pia,且∑pia=1和pia﹥0。在此過程中,分銷商承擔(dān)了私人成本ca,且c′﹥0,c''≧0。若制造商為分銷商在獲得了某個(gè)收益后向分銷商支付了供應(yīng)鏈整體收益的部分收益w,那么他的收益為x-w。假定所有的當(dāng)事人的效用函數(shù)都是馮?諾依曼-摩根斯坦(VNM)性質(zhì)的期望效用函數(shù),那么制造商此時(shí)的效用為Vx,w=vx-w;分銷商的效用為Uw,a=uw-ca,且其保留效用為U,此外還假定效用函數(shù)都是凹的,成本函數(shù)是凸的,即v>0,v′≦0,u′>0,u''≦0。

3.2道德風(fēng)險(xiǎn)問題激勵(lì)模型建立

由于信息是不對(duì)稱的,制造商的行為不再是可以直接觀察或者被證實(shí)的,此時(shí),制造商只能根據(jù)事后的銷售量來推測(cè)分銷商提供信息的真實(shí)度。但是,銷售量還受其它因素的影響,當(dāng)分銷商提供虛假信息而銷售量很低時(shí),他完全可以將結(jié)果歸咎于其它原因而謊稱自己提供了真實(shí)信息,這就是由于信息不對(duì)稱產(chǎn)生的道德風(fēng)險(xiǎn)問題。

由于分銷商的行為不可觀察,因此制造商只有激勵(lì)分銷商采取盡可能好的行為,提供真實(shí)信息,這就必須滿足分銷商的激勵(lì)相容約束條件,同時(shí)還必須滿足分銷商的參與約束條件,所以制造商的問題將是:a∈argp auwx -ca

即它的一階條件滿足: pauwx -c a=0

所以制造商的問題轉(zhuǎn)化為:p avx -wx s.t.pauwx -c a=0 p auwx -ca≥

令μ為激勵(lì)相容約束條件的乘子,令λ為參與約束條件的乘子,則拉格朗日方程關(guān)于利潤分配wx 的一階條件可以整理為: =λ+μ

實(shí)際上是似然率,如果似然率隨著p 遞增,即較高的信息真實(shí)度得到較高銷量的概率越高,那么相應(yīng)地,分銷商得到較高利潤分配的概率也應(yīng)該越高。這樣就把供應(yīng)鏈整體的效益與分銷商緊密地聯(lián)系起來,制造商與分銷商成為利益共同體,這樣也就制約了分銷商的一些行為。比如,如果他提供虛假信息的話,可能會(huì)得不償失。這個(gè)模型給我們的啟示就是制造商總是可以通過更多的、更容易度量的指標(biāo)來判斷分銷商的行為,激勵(lì)分銷商參與供應(yīng)鏈的合作,盡可能弱化牛鞭效應(yīng)帶來的損失。

4弱化牛鞭效應(yīng)的對(duì)策

牛鞭效應(yīng)已成為供應(yīng)鏈管理中不可避免的一種現(xiàn)象,它對(duì)供應(yīng)鏈的整體績效有很大的負(fù)面效應(yīng)。所以提出弱化牛鞭效應(yīng)的對(duì)策具有重要的理論意義和現(xiàn)實(shí)意義,依據(jù)前文的分析,提出以下對(duì)策。

4.1完善參與供應(yīng)鏈利潤分配的激勵(lì)機(jī)制

企業(yè)存在和發(fā)展的根本在于企業(yè)的贏利,利潤是企業(yè)永恒不變的追求和行為動(dòng)力。根據(jù)委托代理理論的分析,激勵(lì)作用是非常明顯的。如果沒有相關(guān)的激勵(lì)措施,制造商與分銷商之間的博弈就很難避免,且制造商處于不利地位。而解決此問題的關(guān)鍵是事前做出承諾,讓分銷商參與供應(yīng)鏈的利潤分配,定期不定期的給分銷商一定的價(jià)格補(bǔ)償,提高分銷商的合作積極性,借此改變雙方的博弈收益。也就是說制造商可以設(shè)計(jì)一種制度安排,給分銷商以激勵(lì),增加其欺騙行為的機(jī)會(huì)成本。使彼此之間的信任與利益相聯(lián)系起來,實(shí)現(xiàn)利潤協(xié)同,達(dá)到彼此之間的自我約束,來弱化牛鞭效應(yīng)。

4.2建立信息協(xié)同體系

從前文的分析得知,牛鞭效應(yīng)產(chǎn)生的根本原因是信息的不對(duì)稱,所以從根本的解決方法還是最大限度的消除信息的不對(duì)稱。在一條供應(yīng)鏈中,各節(jié)點(diǎn)企業(yè)首先樹立信息共享的理念,然后再建立可實(shí)施操作的信息共享體系,使信息在各相關(guān)企業(yè)之間暢通真實(shí)有效的傳達(dá),以助各決策者做出合理正確的決策。所以建立信息共享體系是弱化牛鞭效應(yīng)的較行之有效的對(duì)策之一。

4.3建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系

隨著競(jìng)爭環(huán)境的復(fù)雜多變,企業(yè)單打獨(dú)斗的行為已顯得愈加的力不從心,企業(yè)轉(zhuǎn)向合作已是一個(gè)明智之舉。伴隨著供應(yīng)鏈管理理論的發(fā)展,企業(yè)之間的競(jìng)爭已轉(zhuǎn)變?yōu)楣?yīng)鏈之間的競(jìng)爭,企業(yè)之間的關(guān)系不再單是競(jìng)爭關(guān)系,更是合作關(guān)系。制造商與分銷商建立密切的、長期的、互利的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,增強(qiáng)彼此的信任,使分銷商實(shí)施道德風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)會(huì)成本增加。在可預(yù)期的長期利益的誘導(dǎo)下,分銷商不會(huì)為了短期利益而冒風(fēng)險(xiǎn)。使分銷商提供的需求信息最大程度的反映真實(shí)弱化牛鞭效應(yīng),幫助制造商做出準(zhǔn)確的決策,以達(dá)到“雙贏”的效果。

5結(jié)束語

牛鞭效應(yīng)是供應(yīng)鏈管理中一種常見的負(fù)面效應(yīng),它會(huì)給企業(yè)和利益相關(guān)主體帶來很大的危害,所以如何弱化此效應(yīng)日益成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。本文首先從博弈論的角度深入分析了牛鞭效應(yīng)產(chǎn)生的根本原因——信息不對(duì)稱而導(dǎo)致的短缺博弈,然后基于委托代理理論的分析框架,從建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,建立信息共享體系,完善分銷商參與供應(yīng)鏈利潤分配的激勵(lì)機(jī)制三個(gè)角度提出弱化牛鞭效應(yīng)的對(duì)策。當(dāng)然,牛鞭效應(yīng)是供應(yīng)鏈管理中一種復(fù)雜的現(xiàn)象,對(duì)于它的形成原因和弱化對(duì)策需要進(jìn)一步的研究。

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