摘 要：金融風險管理是中小銀行在日常經(jīng)營中至關重要的一個方面。隨著金融市場的不斷變化和全球經(jīng)濟的不確定性增加，中小銀行面臨著更大的風險挑戰(zhàn)。文章探討了中小銀行金融風險管理的實踐，分析其面臨的挑戰(zhàn)，并提出一些解決方案。

關鍵詞：中小銀行 金融風險 風險管理 實踐探討

中圖分類號：F830.33

文獻標識碼：A

文章編號：1004-4914（2024）05-127-03

一、目前我國中小商業(yè)銀行金融風險防控面臨的挑戰(zhàn)

（一）市場環(huán)境復雜化

隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和金融市場不斷改革開放，中小商業(yè)銀行所處的市場環(huán)境變得越來越復雜。首先，市場競爭日趨激烈，中小商業(yè)銀行面臨著來自國內(nèi)外各類金融機構的競爭。大型國有銀行、股份制銀行、外資銀行以及互聯(lián)網(wǎng)金融等新興金融業(yè)態(tài)的崛起，加劇了市場上的競爭壓力。這些競爭對手具備更雄厚的資金實力、更廣泛的金融產(chǎn)品與服務、更先進的科技支持，使得中小商業(yè)銀行難以在市場上獲得足夠的份額和利潤。其次，監(jiān)管要求趨嚴，風控成本增加。為了防范金融風險、保護金融體系的穩(wěn)定運行，監(jiān)管部門加強了對中小商業(yè)銀行的監(jiān)管力度和要求。這無疑增加了中小商業(yè)銀行合規(guī)風險的管理難度和成本，例如加強對風險管理制度、內(nèi)部控制體系、資本充足率、風險分類、不良資產(chǎn)處理等方面的監(jiān)管要求，使得中小商業(yè)銀行不得不投入更多的資源和精力來滿足監(jiān)管規(guī)定。

（二）利率市場化發(fā)展引起的金融風險

以前，銀行在貸款和吸收存款時可以相對穩(wěn)定地依賴固定的利率，但隨著市場化，利率將更多地由市場供求決定，可能出現(xiàn)較大幅度的波動。這對于中小商業(yè)銀行的資金管理和風險控制構成了挑戰(zhàn)，尤其是在利率大幅波動時可能導致資產(chǎn)負債不匹配問題。市場化的利率環(huán)境可能導致中小商業(yè)銀行的負債成本上升，尤其是對于那些依賴于吸收存款的銀行。這可能會擠壓銀行的凈利潤，降低其盈利能力，進一步加大了經(jīng)營風險。另外，利率市場化也對中小商業(yè)銀行的資產(chǎn)質量產(chǎn)生潛在的影響。高波動的市場環(huán)境可能導致企業(yè)和個人的償債能力下降，從而增加了不良貸款的風險。

（三）國際金融市場帶來的影響較大

全球一體化經(jīng)濟發(fā)展模式的形成為我國商業(yè)銀行的發(fā)展提供了良好的經(jīng)濟環(huán)境，但與此同時，國外資本的不斷注入和影響也給我國金融行業(yè)帶來了一定的影響。在國外資金大量涌入國內(nèi)金融市場的過程中，商業(yè)銀行所面臨的隱藏風險也逐漸增加。此外，受國外經(jīng)濟波動的影響，資金市場可能會出現(xiàn)劇烈的波動，這會使商業(yè)銀行在資金流動管理方面面臨更大的困難，進而使商業(yè)銀行的自身發(fā)展受到外部市場因素不斷提升的影響。

二、我國中小商業(yè)銀行金融風險防控策略研究

（一）風險識別與度量

有效的風險識別與度量能夠幫助銀行準確評估風險水平、追蹤風險動態(tài)，并為制定相應的風險管理策略提供依據(jù)。以下將重點敘述我國中小商業(yè)銀行在風險識別與度量方面的策略研究。通過對不同類型風險進行細化分類，可以更準確地把握風險的本質和特征。在風險分級評估過程中，中小商業(yè)銀行應基于客觀、科學的指標和模型，對不同風險進行定量度量，包括信用風險、流動性風險、市場風險等。這有助于對于風險程度的準確評估，為采取相應的風險防范和管理措施提供重要依據(jù)。隨著技術的不斷發(fā)展，人工智能、大數(shù)據(jù)分析、機器學習等技術的應用日益廣泛，中小商業(yè)銀行可以利用這些技術手段對大規(guī)模的數(shù)據(jù)進行快速分析和處理，挖掘出潛在的風險因素。此外，建立高效的風險管理系統(tǒng)，包括風險指標監(jiān)測、風險報告生成等模塊，有助于提高風險識別和度量的準確性及時效性。另外，中小商業(yè)銀行需要加強內(nèi)部控制和風險管理文化建設。建立健全的內(nèi)部控制系統(tǒng)，包括風險管理架構、風險管理政策和流程等，能夠有效規(guī)范銀行內(nèi)部人員的行為，減少風險操作和違規(guī)行為的發(fā)生。同時，銀行應培養(yǎng)和強化風險管理文化，將風險意識融入到全員的經(jīng)營活動中，激發(fā)員工對風險防控的重視和主動性。

（二）風險防范策略設計

一旦銀行對各種金融風險有了清晰的認識，接下來的關鍵步驟是制定風險控制策略。這需要商業(yè)銀行根據(jù)自身的情況，包括資產(chǎn)負債狀況、市場定位、客戶需求等方面，設計一套綜合性的風險管理戰(zhàn)略。這些戰(zhàn)略包括風險分散化、風險監(jiān)測、資本充足度維護等。商業(yè)銀行應采取措施分散不同類型的金融風險，例如信用風險、市場風險和流動性風險。這可以通過多元化的資產(chǎn)配置、貸款組合多樣性和地理分布多樣性來實現(xiàn)。分散化有助于減小風險暴露，降低全局性風險。此外，商業(yè)銀行需要建立強大的風險監(jiān)測和評估機制，以實時跟蹤風險的變化和演化。這包括建立合適的風險指標、設立風險監(jiān)測小組、開展定期的風險評估和壓力測試，以及借助先進的數(shù)據(jù)分析工具來識別潛在風險。

（三）管理與監(jiān)督

在我國，中小商業(yè)銀行金融風險防控是至關重要的，而在管理與監(jiān)督方面，需要制定一系列策略來確保風險的有效識別、控制和監(jiān)測。首先，中小商業(yè)銀行應注重內(nèi)部管理，建立健全的風險管理體系，包括設立獨立的風險管理部門，明確職責和權限，制定詳盡的風險管理制度和流程，并加強內(nèi)部控制和審查機制，確保風險規(guī)避和控制的有效執(zhí)行;其次，中小商業(yè)銀行應采用全面的風險評估方法，包括定量和定性分析，以識別和評估各類風險，如信用風險、市場風險、操作風險和流動性風險等，并制定相應的風險管理策略;最后，中小商業(yè)銀行還應加強對客戶和業(yè)務的風險管理，包括審慎的貸款審查和準入政策，建立完善的風險分類和預警機制，及時發(fā)現(xiàn)和處置不良資產(chǎn)和不良貸款。同時，監(jiān)管部門應增強對中小商業(yè)銀行的監(jiān)管能力，密切關注其風險狀況，加強對其內(nèi)部控制和風險管理體系的評估和監(jiān)測，提供必要的監(jiān)管指導，并及時采取措施應對風險。

三、中小商業(yè)銀行金融風險管控措施實務探討

（一）強化金融風險監(jiān)測預警

在中小商業(yè)銀行金融風險管控的實務探討中，強化金融風險監(jiān)測預警是一項至關重要的措施。它涉及對潛在風險的識別、測量和監(jiān)控，以及及時發(fā)出預警信號，確保及早采取必要的措施來防范和化解風險。這一過程需要以下幾個方面的努力。

一是，中小商業(yè)銀行應建立健全的風險管理框架和制度，明確風險管理的責任和流程，并將其貫穿于日常經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)中。這包括設置風險管理部門，制定明確的風險管理政策和指導意見，建立科學的風險評估和監(jiān)測機制。二是，中小商業(yè)銀行應加強數(shù)據(jù)和信息的收集和整合能力，建立完善的風險信息系統(tǒng)。通過準確、及時地收集和整理各類風險數(shù)據(jù)，實現(xiàn)對業(yè)務、客戶和市場風險的全面監(jiān)測和評估。同時，中小商業(yè)銀行可以應用先進的技術手段，如數(shù)據(jù)挖掘和機器學習等，提高風險預測和預警的準確性和效率。三是，中小商業(yè)銀行應建立有效的風險預警機制，及時發(fā)現(xiàn)和分析異常風險信號。這需要制定合理的風險指標和閾值，通過監(jiān)控和對比實際風險水平與預期目標的差異，識別潛在風險的跡象，發(fā)出預警信號。預警機制應具備靈敏性和快速反應能力，以便在風險發(fā)生之前采取必要的措施。四是，中小商業(yè)銀行應制定相應的風險應對策略和措施。一旦發(fā)出風險預警，銀行應針對具體風險情況制定相應的風險管理計劃，包括調整業(yè)務結構、加強內(nèi)部控制、調整資本和流動性等方面的措施。同時，銀行需要與監(jiān)管機構和其他相關利益相關方進行溝通和合作，以共同應對金融風險的挑戰(zhàn)。

（二）加強科技應用提升風險防范效果

正是因為科學技術的不斷發(fā)展，中小銀行金融風險管理能夠得到全面提升。不同商業(yè)銀行在日常風險防范工作中應逐步提升科技應用水平，實現(xiàn)信息科技風險防范措施的應用，并充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)和信息技術的作用。實現(xiàn)信息科技應用水平的提升，確保加強信息科技精細化管理水平，努力打造智能化管理體系，并發(fā)揮科技創(chuàng)新的重要作用，實現(xiàn)信息安全和風險防控的多角度管理。

通過科技的應用，中小銀行可以使用大數(shù)據(jù)分析工具對客戶數(shù)據(jù)、市場數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)進行深入分析，以發(fā)現(xiàn)可能存在的風險并及時預警。信息技術可以為中小銀行提供更加高效的風險管理工具和系統(tǒng)，例如風險評估模型、風險監(jiān)測系統(tǒng)和預警機制等。這將有助于銀行更好地識別和管理風險，提高風險管理的準確性和效率。另外，中小銀行還可以利用科技手段加強對內(nèi)部控制的監(jiān)管和管理。例如，引入智能化風險管理系統(tǒng)，實現(xiàn)自動化的風險監(jiān)測和控制。同時，可以建立完善的信息安全保障機制，采用加密技術、身份驗證等方法，防止信息泄露和非法訪問。

（三）加大信用風險處置力度

中小商業(yè)銀行在金融風險管控方面，需要加大對信用風險的處置力度。信用風險是指由于借款人無法或不愿按時償還債務而導致的潛在損失。為了有效應對這一風險，中小商業(yè)銀行可以采取一系列措施。首先，加強客戶信用評估和監(jiān)測機制，確保借款人的信用狀況得到準確評估。通過建立完善的客戶風險評級模型和數(shù)據(jù)分析工具，銀行可以更好地了解借款人的還款能力和還款意愿，從而有針對性地制定貸款政策和授信額度。其次，中小商業(yè)銀行可以加強對不良貸款的及時識別和處置。包括建立健全的不良貸款風險預警機制和風險分類管理體系。通過及時發(fā)現(xiàn)和識別不良貸款，銀行可以采取迅速的處置措施，例如加大追償力度、調整還款計劃或采取訴訟手段，以降低不良貸款帶來的損失。最后，中小商業(yè)銀行還可以加強信用風險監(jiān)控和內(nèi)部控制機制。建立完善的風險監(jiān)測系統(tǒng)和流程，包括定期風險報告和風險事項跟蹤，以及內(nèi)部審計和風險管理部門的監(jiān)督和評估。通過加強內(nèi)部控制，銀行可以及時發(fā)現(xiàn)潛在的信用風險問題，并采取相應的措施予以控制和防范。

（四）做好流動性風險的防范

通過建立科學的風險處置方案，銀行可以根據(jù)風險的性質和程度，采取相應的措施進行處置。這可能包括加大對問題貸款的催收力度和追償力度，進行資產(chǎn)轉讓或處置，以減輕不良資產(chǎn)對流動性的影響。此外，銀行還可以通過合理的資產(chǎn)負債管理，調整業(yè)務結構和發(fā)展戰(zhàn)略，控制風險并提高盈利能力。對于流動性風險管理，銀行應考慮建立合理的流動性補充機制，并確保具備穩(wěn)定的流動性來源。這包括建立儲備資金、設立流動性備份線和進行流動性融入等措施，以應對可能出現(xiàn)的流動性壓力。同時，銀行還需加強監(jiān)測和評估流動性風險，不斷優(yōu)化流動性管理模式，確保業(yè)務與流動性的平衡和穩(wěn)定。

四、結語

中小銀行金融風險管理面臨一些挑戰(zhàn)。例如，技術和數(shù)據(jù)能力的限制、人員培訓和專業(yè)知識的不足等。因此，銀行需要加強內(nèi)部能力建設，加大對人員培訓和技術投入的支持，提升風險管理能力和水平。綜上所述，中小銀行金融風險管理在實踐中需全面加強流動性風險的識別、風險計量與控制，提高預警分析和風險評估頻率，并借助科技手段提升管理水平。這些措施將有助于中小銀行實現(xiàn)風險的有效防范，保障其發(fā)展穩(wěn)定性。同時，中小銀行需要面對挑戰(zhàn)并加強內(nèi)部能力建設，以適應金融環(huán)境的變化，為客戶提供更穩(wěn)定可靠的金融服務。

參考文獻：

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[2] 李軍.中小銀行金融風險管理的實踐探討[J].財經(jīng)界，2019（21）

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（作者單位：石嘴山銀行股份有限公司 寧夏石嘴山 753000）

[作者簡介：薛璐（1987—），女，漢族，陜西西安人，本科，經(jīng)濟師，研究方向：金融。] （責編：趙毅）