喬美華

(聊城大學(xué)商學(xué)院，山東 聊城 252000)

0 引言

改革開放40年來，中國經(jīng)濟(jì)已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,高質(zhì)量發(fā)展體現(xiàn)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開發(fā)、共享五大發(fā)展理念。創(chuàng)新是國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的靈魂，綠色創(chuàng)新已逐漸成為企業(yè)保護(hù)環(huán)境的必要前提下贏得競爭優(yōu)勢必然選擇，工業(yè)企業(yè)是技術(shù)創(chuàng)新的主要載體，其技術(shù)創(chuàng)新效率水平直接關(guān)系所在產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新水平，甚至整個(gè)區(qū)域、國家的技術(shù)創(chuàng)新水平。與此同時(shí)，改革開放40年也是中國對外貿(mào)易實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的40年，中國堅(jiān)持對外開放基本國策不動搖，全面參與經(jīng)濟(jì)全球化和國際合作競爭，國際地位和國際競爭力不斷提升。對外貿(mào)易是對外開放的重要載體，為中國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出巨大貢獻(xiàn)。本文通過研究對外貿(mào)易對工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率的影響，并提出對外貿(mào)易發(fā)展路徑建議,為中國制定對外貿(mào)易政策協(xié)同創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略提供決策依據(jù),對踐行中國新舊動能轉(zhuǎn)換、推進(jìn)建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國均具有重要的理論意義和實(shí)踐價(jià)值。

1 影響機(jī)理分析及文獻(xiàn)回顧

資本品和中間品的進(jìn)出口貿(mào)易通過不同的機(jī)制渠道，對中國工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新活動可能產(chǎn)生 “促進(jìn)效應(yīng)”或 “抑制效應(yīng)”。一方面對外貿(mào)易對中國創(chuàng)新會產(chǎn)生促進(jìn)效應(yīng)，主要通過 “倒逼”作用和創(chuàng)新成本消減效應(yīng)發(fā)揮作用?，F(xiàn)實(shí)情況顯示，企業(yè)為了順利實(shí)現(xiàn)出口，往往要求使用一定技術(shù)含量的資本品，這將倒逼出口企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新活動。高技術(shù)含量的進(jìn)口產(chǎn)品可能產(chǎn)生一定程度的技術(shù)溢出效應(yīng)，從而在一定程度上促進(jìn)中國工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新能力的提高，并且出口創(chuàng)利又會為中國工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新提供資金支持，進(jìn)而激發(fā)企業(yè)的創(chuàng)新活動。另一方面，對外貿(mào)易又會抑制中國工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新活動，主要通過以下兩種機(jī)制渠道發(fā)揮作用:一是相比于高技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)口的 “短、平、快”，工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新活動風(fēng)險(xiǎn)高、周期長并且投入大，中國工業(yè)企業(yè)可能會對國外高技術(shù)產(chǎn)品形成依賴效應(yīng)，從而削弱企業(yè)開展自主創(chuàng)新活動的動力；二是利潤 “低端化”效應(yīng)，國外企業(yè)技術(shù)壟斷并掌控定價(jià)權(quán)的高技術(shù)資本品，中國工業(yè)企業(yè)大規(guī)模進(jìn)口，會大幅增加生產(chǎn)成本，導(dǎo)致出口利潤 “低端化”趨勢，從而無法積累足夠利潤支持創(chuàng)新研發(fā)活動。

在 “促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場，推動全方位對外開放”的貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略背景下,考察對外貿(mào)易對綠色創(chuàng)新發(fā)展的作用機(jī)制也成為國內(nèi)學(xué)者追逐的熱點(diǎn)。任保全等[1]分析發(fā)現(xiàn)出口降低了技術(shù)進(jìn)步率，沒有促進(jìn)生產(chǎn)率增長。董明放等[2]利用行業(yè)層面的面板數(shù)據(jù)，在考慮環(huán)境規(guī)制、外商直接投資等因素的情況下，采用超越對數(shù)型隨機(jī)前沿模型實(shí)證分析了貿(mào)易自由化對技術(shù)創(chuàng)新績效的影響及其異質(zhì)效應(yīng)。劉晴等[3]研究發(fā)現(xiàn)低效率企業(yè)會通過 “低固定成本—高出口密集度”方式參與對外貿(mào)易，高效率企業(yè)則通過 “高固定成本—低出口密集度”方式同時(shí)在國內(nèi)和國外市場進(jìn)行規(guī)?；N售。張兵兵等[4]研究表明出口對能源效率的影響顯著為負(fù)，高能耗產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的出口是降低中國工業(yè)行業(yè)能源效率的主要原因。王惠等[5]研究發(fā)現(xiàn)出口貿(mào)易對中國工業(yè)環(huán)境技術(shù)效率產(chǎn)生的影響存在顯著的門檻特征，即出口貿(mào)易對工業(yè)環(huán)境技術(shù)效率的影響隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高而顯著增強(qiáng)，隨著工業(yè)企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大而減弱。毛其淋[6]考察了要素市場扭曲對工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)率的影響。羅良文等[7]測算了各地區(qū)1995—2010年的Malmquist-Luenberger全要素碳排放績效指數(shù)，運(yùn)用動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型構(gòu)建了FDI、國際貿(mào)易技術(shù)效應(yīng)對技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)效率影響的動態(tài)計(jì)量方程。陳愛貞等[8]研究發(fā)現(xiàn)，裝備制造業(yè)出口對其技術(shù)發(fā)展有抑制作用。張杰[9]研究發(fā)現(xiàn)進(jìn)口對企業(yè)發(fā)明專利產(chǎn)生顯著的倒U形效應(yīng),對實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)這兩種專利產(chǎn)生顯著促進(jìn)效應(yīng)。國外學(xué)者的研究主要聚焦在貿(mào)易對國家層面技術(shù)進(jìn)步的影響方面。Goldberg等[10]研究認(rèn)為對外貿(mào)易可以激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活動，Dixit等[11]認(rèn)為由于進(jìn)口貿(mào)易帶來的競爭效應(yīng)，對外貿(mào)易會抑制工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新活動。Funk[12]發(fā)現(xiàn)TFP與基于貿(mào)易伙伴國的以出口份額為權(quán)重的研發(fā)支出之間存在明顯關(guān)聯(lián)性，同時(shí)驗(yàn)證出口過程之中伴隨著 “干中學(xué)”效應(yīng)。Coe等[13]的研究表明，從研發(fā)水平高的國家進(jìn)口，可以提高本國的全要素生產(chǎn)率。

國內(nèi)外學(xué)者研究對外貿(mào)易和創(chuàng)新活動之間的關(guān)系已取得豐碩的成果，但絕大部分都沒有將環(huán)境因素納入到分析框架之中。并且，歷史文獻(xiàn)研究對外貿(mào)易對技術(shù)創(chuàng)新效率產(chǎn)生影響有結(jié)果表明是正向作用，但也有是產(chǎn)生負(fù)向影響，這就是利用傳統(tǒng)的線性回歸模型分析兩者之間關(guān)系時(shí)，忽略兩者之間存在的可能不是簡單的線性關(guān)系。據(jù)此，本文立足全新的視角，既涵蓋環(huán)境層面，又考慮到技術(shù)進(jìn)步層面，去剖析對外貿(mào)易對工業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的作用機(jī)制。首先基于工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新的內(nèi)涵，綜合考慮工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新過程中涉及的環(huán)境、經(jīng)濟(jì)和社會效益，利用超效率SBM模型度量中國30個(gè)省區(qū)2007—2016年的工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率；進(jìn)一步采用門檻回歸技術(shù)實(shí)證分析對外貿(mào)易對工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率作用機(jī)制以及兩者之間是否存在非線性關(guān)系，門檻回歸技術(shù)相比限定的回歸模型更客觀反映變量之間的非線性關(guān)系，不僅能估算出門檻值，而且門檻值的準(zhǔn)確性更高， “門檻效應(yīng)”進(jìn)行顯著性分析檢驗(yàn)，這將對制定對外貿(mào)易政策驅(qū)動中國工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率提高有著重要的參考意義。

2 工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率省區(qū)差異

2.1 非理想產(chǎn)出的超效率SBM模型

傳統(tǒng)的DEA模型在評價(jià)創(chuàng)新效率時(shí)，只考慮到勞動、資本、收益和產(chǎn)量，期望決策單元的產(chǎn)出越高越好，投入則越小越好，這便是通常所認(rèn)為的期望投入產(chǎn)出。然而，在工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新活動中，期望產(chǎn)出和非期望產(chǎn)出均客觀存在。加之，傳統(tǒng)DEA模型屬于角度和徑向的DEA度量方法，會形成投入要素的 “松弛”或者 “擁擠”問題，當(dāng)存在產(chǎn)出或者投入的 “非零松弛”的情況時(shí)，容易高估決策單元的效率值。為此，Tone提出非角度、非徑向的SBM模型構(gòu)成如下[14]：

假設(shè)生產(chǎn)系統(tǒng)有n個(gè)決策單元，每個(gè)決策單元均有投入X、期望產(chǎn)出Yg和非期望產(chǎn)出Yb共三個(gè)向量，這三個(gè)向量分別為x∈Rm、yg∈Rs1、yb∈Rs2,可定義矩陣X、Yg、Yb如下：

(1)

考慮非期望產(chǎn)出的超效率SBM模型，ρ*目標(biāo)效率表示如下：

(2)

λ≥0)

考慮非期望產(chǎn)出的Super-SBM模型的明顯特征：決策單元的效率值將不再局限于0～1之間，這就可以實(shí)現(xiàn)對多個(gè)效率有效的決策單元排序；充分考慮并且有效解決了投入、產(chǎn)出變量的松弛性問題。

2.2 綠色創(chuàng)新指標(biāo)選取與數(shù)據(jù)來源

本文綜合分析已有關(guān)于工業(yè)企業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)等文獻(xiàn)中評價(jià)創(chuàng)新效率選擇指標(biāo)，并根據(jù)數(shù)據(jù)的可獲取性，考慮工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新活動的特征，對工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率測度的投入產(chǎn)出指標(biāo)選擇如下：

(1)綠色創(chuàng)新投入指標(biāo)。企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)投入指標(biāo)包括R&D人員全時(shí)當(dāng)量、R&D資本存量及資金投入等，依據(jù)參照已有相關(guān)文獻(xiàn)，本文研究思路在綠色創(chuàng)新階段投入指標(biāo)采用資金投入和人員投入。R&D人力投入選取R&D活動人員折合全時(shí)當(dāng)量。選取R&D資本存量作為資金投入指標(biāo)，創(chuàng)新產(chǎn)出不僅僅受當(dāng)期研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出的影響，同時(shí)也會受過去積累的研發(fā)資本存量影響，本文采用永續(xù)盤存法來估算。任何工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)創(chuàng)新活動都離不開能源的使用，衡量綠色創(chuàng)新活動中能源投入選擇能源消費(fèi)總量，并統(tǒng)一折算成標(biāo)煤。

(2)綠色創(chuàng)新產(chǎn)出變量。產(chǎn)出指標(biāo)針對不同的研究主體甄選角度可能有所不同，其中研究對象倘若是高?；蛘呖蒲袡C(jī)構(gòu)，創(chuàng)新產(chǎn)出指標(biāo)一般選擇國外主要檢索工具收錄的論文數(shù)、學(xué)術(shù)著作和科技課題等，研究對象倘若是企業(yè)或者產(chǎn)業(yè)，則多數(shù)文獻(xiàn)選擇專利授權(quán)數(shù)和申請專利數(shù)等。立足綠色創(chuàng)新的內(nèi)涵，一方面關(guān)注環(huán)境的生態(tài)效率，另一方面追求可觀的經(jīng)濟(jì)收益，本研究產(chǎn)出變量同時(shí)考慮期望產(chǎn)出與非期望產(chǎn)出。期望產(chǎn)出變量，采取發(fā)明專利申請數(shù)作為衡量企業(yè)綠色創(chuàng)新的市場價(jià)值和收益。專利是企業(yè)科技資產(chǎn)中最富有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的核心部分，是企業(yè)綠色創(chuàng)新知識生產(chǎn)過程的主要產(chǎn)出，包括專利授權(quán)數(shù)和專利申請數(shù)。政府專利審查機(jī)構(gòu)審查能力制約和影響著專利授權(quán)數(shù)，其變數(shù)較大，這種變數(shù)容易致使專利授權(quán)數(shù)出現(xiàn)波動且不能真實(shí)反映企業(yè)創(chuàng)新能力。專利包括外觀設(shè)計(jì)、實(shí)用新型和發(fā)明三種，而不同類型的專利在經(jīng)濟(jì)價(jià)值、技術(shù)重要性和創(chuàng)新程度均存在顯著差異，而發(fā)明專利具有技術(shù)含量高、市場認(rèn)可度高、新穎性高等優(yōu)質(zhì)特點(diǎn)被廣泛使用來表征創(chuàng)新產(chǎn)出。據(jù)此，選擇專利申請數(shù)中發(fā)明專利申請數(shù)指標(biāo)較為客觀體現(xiàn)企業(yè)綠色創(chuàng)新知識產(chǎn)出水平。另外，選擇新產(chǎn)品銷售收入作為衡量工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)收益來彌補(bǔ)單一使用專利指標(biāo)存在的局限性。非期望產(chǎn)出變量，選擇各省區(qū)工業(yè)固體廢物排放量和工業(yè)廢水排放總量這兩個(gè)環(huán)境指標(biāo)來衡量工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新引發(fā)的環(huán)境效應(yīng)，如馮志軍[15]研究認(rèn)為現(xiàn)階段工業(yè)企業(yè)著重推行的綠色創(chuàng)新是減少環(huán)境污染、節(jié)約資源和創(chuàng)建生態(tài)綠色經(jīng)濟(jì)社會。

本文選取分析面板數(shù)據(jù)樣本為中國30個(gè)省、市和自治區(qū) (西藏、香港、澳門、臺灣由于數(shù)據(jù)缺失將其在樣本中省略)，時(shí)間區(qū)間為2007—2016年。國務(wù)院發(fā)展研究中心在2005年發(fā)表公告表明，我國所沿襲的東部、中部和西部區(qū)域劃分方法已經(jīng)不合時(shí)宜，在 “十一五”期間將內(nèi)地劃分為東部、中部、西部和東北四大板塊，并提出四大板塊具體劃分為八大綜合經(jīng)濟(jì)區(qū)。本研究采用八大綜合經(jīng)濟(jì)區(qū)域劃分30個(gè)省 (份)取代以往傳統(tǒng)的東中西部劃分。投入指標(biāo)中R&D人員全時(shí)當(dāng)量和R&D經(jīng)費(fèi)來源來源于2008—2017年 《中國科技統(tǒng)計(jì)年鑒》，能源消費(fèi)總量來源于2008—2017年 《中國能源統(tǒng)計(jì)年鑒》；產(chǎn)出指標(biāo)工業(yè)固體廢物排放總量和工業(yè)廢水排放總量來源于2008—2017年 《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》，發(fā)明專利申請數(shù)來源于2008—2017年 《中國科技統(tǒng)計(jì)年鑒》。

2.3 基于超效率SBM模型的工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率

運(yùn)用產(chǎn)出導(dǎo)向超效率SBM模型計(jì)算考慮工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新的環(huán)境效益的八大經(jīng)濟(jì)區(qū)2007—2016年歷年的綠色創(chuàng)新效率，具體結(jié)果整理見表1。2007—2016年時(shí)間序列層面上中國工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率均值達(dá)到0.590 9，總體而言，效率不錯(cuò)，但還存在一定的提升空間。

表1 2007—2016年八大經(jīng)濟(jì)區(qū)工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率

注：由于數(shù)據(jù)缺失，不含西藏、香港、澳門和臺灣地區(qū)；由于篇幅限制，本文沒有列出全部年份的效率值。

2007年均值為0.6755，2016年提高至0.735 9，中國工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率歷年均值總體處于上升的態(tài)勢，2015年和2016年綠色創(chuàng)新效率均值達(dá)到0.7以上，2016年工業(yè)企業(yè)綠色效率值達(dá)到最高，這一結(jié)果無疑與中國政府近些年重視發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)有關(guān)。國務(wù)院已印發(fā)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略以及規(guī)劃具體的行動計(jì)劃，將電力、煤炭、鋼鐵、化學(xué)、有色金屬和石油石化等工業(yè)產(chǎn)業(yè)納入循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系之中，中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)面臨著供給和需求雙重約束的復(fù)雜生存環(huán)境，應(yīng)該在 “調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長、促改革”的主要方針下大力鼓勵(lì)發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)，注重環(huán)境保護(hù)，減少能源浪費(fèi)。

結(jié)合表1和圖1可以觀察到八大經(jīng)濟(jì)區(qū)的工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率平均水平由高到低為東部沿海、北部沿海、南部沿海、大西南、長江中游、大西北、東北地區(qū)、黃河中游。其中東部沿海省區(qū)的工業(yè)企業(yè)綠色效率是黃河中游省區(qū)的2.81倍，綠色創(chuàng)新效率省區(qū)差異顯著，這與內(nèi)地經(jīng)濟(jì)落后以及沿海地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的現(xiàn)實(shí)情況相契合。同時(shí)，工業(yè)企業(yè)綠色效率較高的東部沿海和南部沿海地區(qū)均是經(jīng)濟(jì)相比其他省區(qū)要發(fā)達(dá)，而經(jīng)濟(jì)相比落后的黃河中游和東北地區(qū)其綠色創(chuàng)新效率均處于較低水平。東北地區(qū)工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率較低的原因無疑與其所屬工業(yè)企業(yè)多以重型工業(yè)為主有一定聯(lián)系，此類工業(yè)以能耗高，污染高而著稱，隨著沿海地區(qū)增大環(huán)境管制力度和注重生產(chǎn)低污染的綠色產(chǎn)品，將一些不符合省區(qū)綠色經(jīng)濟(jì)的重工業(yè)產(chǎn)業(yè)群逐漸向經(jīng)濟(jì)落后的大西北、重工業(yè)集聚的東北地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢，便無形促使大西北和東北地區(qū)工業(yè)企業(yè)遠(yuǎn)離綠色經(jīng)濟(jì)的發(fā)展軌道，阻礙其綠色創(chuàng)新活動的開展。形成這一局面的可能原因在于沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度快，更加注重工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，將工業(yè)發(fā)展中心轉(zhuǎn)移到以綠色環(huán)保為主要特征的新興產(chǎn)業(yè)上，包括新材料、新能源和生物醫(yī)藥等污染較低的工業(yè)。從技術(shù)發(fā)展層面上，不斷加強(qiáng)能效技術(shù)和可再生能源技術(shù)的使用，從投入資源的源頭上，減少創(chuàng)新活動的能源消耗，減少污染物的產(chǎn)生和排放。

圖1 八大區(qū)域工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率柱形圖

具體而言，結(jié)合表1和圖2可以看出東部沿海地區(qū)的所有省域上海、江蘇和浙江，北部沿海的北京和天津，5個(gè)省區(qū)的2007—2016年每年的工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率均相對有效，效率值超過1，占所考察的省區(qū)中的16.7%，表明這5個(gè)省區(qū)的工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新活動的投入與產(chǎn)出均達(dá)到最優(yōu)，處于生產(chǎn)前沿面，創(chuàng)新投入資源獲得合理配置，取得較好的經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益，相比較而言，絕大部分省區(qū) (25個(gè)省區(qū))的工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率均存在不同程度的提升空間。內(nèi)蒙古、黑龍江、山西、河北和江西的工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率均值不足0.4，相比而言處于低效率水平，存在很大的改進(jìn)空間，該部分省區(qū)應(yīng)當(dāng)根據(jù)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)企業(yè)特點(diǎn)，重視綠色創(chuàng)新投入資源的合理利用。

圖2 省區(qū)工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率雷達(dá)圖

3 對外貿(mào)易對工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率門檻效應(yīng)

3.1 門檻效應(yīng)模型設(shè)定

本文采用Hansen[16]提出的門檻面板回歸模型，嘗試去探尋對外貿(mào)易對工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率是否產(chǎn)生影響以及顯著性如何。門檻面板模型是將某一門檻值作為一個(gè)未知變量納入到回歸模型之中，建構(gòu)分段函數(shù)，并且實(shí)證檢驗(yàn)和估計(jì)相應(yīng)的門檻值以及 “門檻效應(yīng)”。單一門檻模型如下：

γ)+εit

(3)

式中，yit為被解釋變量、dit為解釋變量。xit代表一組影響被解釋變量的控制變量，θ是系數(shù)向量。git是設(shè)定的門檻變量，γ是特定的門檻值。μit反映個(gè)體效應(yīng)，I(·)是指標(biāo)函數(shù)，εit為隨機(jī)干擾項(xiàng)。

(4)

接下來在式 (2)的基礎(chǔ)之上采用矩陣形式，將所有觀察值進(jìn)行累疊式表示如下：

y*=X*(γ)β+ε*

(5)

任意給定g，采用最小二乘估計(jì)式(3) 得到的估計(jì)量為：

(6)

對應(yīng)的回歸方程殘差平方和為：

(7)

通過最小化式(5)對應(yīng)的s1(γ)值來獲取γ估計(jì)值，即：

(8)

(9)

因?yàn)樵谠僭O(shè)設(shè)定下，F(xiàn)1統(tǒng)計(jì)量分布不是標(biāo)準(zhǔn)的，故采用自抽樣方法 (bootstrap)來獲取F1統(tǒng)計(jì)量的漸進(jìn)分布，同時(shí)評估可以接受原假設(shè)的概率大小。

(10)

LR1>c(α)是拒絕原假設(shè)，從而得到門檻估計(jì)量的置信區(qū)間。

以上是單一門檻面板模型的假設(shè)檢驗(yàn)和參數(shù)估計(jì)過程，拓展至雙重門檻面板模型如下：

(11)

其假設(shè)研究與參數(shù)估計(jì)的過程與單一門檻模型相似，不再逐一贅述。

基于以上分析，本文建立Hansen的單一門檻模型如式 (12)，雙重門檻模型如式 (13)，多重門檻以此類推，并進(jìn)行逐一檢驗(yàn)。

lnTechit=μi+θ1lnSIZEit+θ2lnERit+θ3lnHUMit+θ4lnSTRit+θ5lnMARit+β1lnTradeitI(GNPit≤γ1)+β2lnTradeitI(GNPit>γ1)+εit

(12)

lnTechit=μi+θ1lnSIZEit+θ2lnERit+θ3lnHUMit+θ4lnERit+θ5lnMARit+β1lnTradeitI(GNPit≤γ1)+β2lnTradeitI(γ1γ2)+εit

(13)

其中，I為指示函數(shù)，括號內(nèi)不等式不成立則取值0，反之，不等式成立則取值1，γ為門檻值。

(1)被解釋變量。工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率 (Tech)，即上文中通過產(chǎn)出導(dǎo)向的超效率SBM模型測算而獲得。

(2)門檻變量與其依賴變量。對外貿(mào)易 (Trade)和區(qū)域經(jīng)濟(jì) (GNP)分別作為門檻依賴變量和門檻變量。本文嘗試去探尋對外貿(mào)易在區(qū)域經(jīng)濟(jì)作為門檻變量的前提下是否與工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率產(chǎn)生門檻效應(yīng)。對外貿(mào)易 (門檻依賴變量)，一種是采用每年流入各地區(qū)的實(shí)際外商投資額；一種是采用地區(qū)FDI的凈流入占該地區(qū)GDP的比重；一種是采用各省區(qū)進(jìn)出口總額與當(dāng)年該省區(qū)的國內(nèi)生產(chǎn)總值的比率，本研究擬采用最后一種變量指標(biāo)作為對外貿(mào)易的代理變量。

(3)控制變量。工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新活動不但受其自身產(chǎn)業(yè)特征的影響，還受其所處的區(qū)域環(huán)境因素 (產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及勞動者素質(zhì)等)的影響，同時(shí)政府部門的有關(guān)政策方針引導(dǎo)都會對創(chuàng)新活動產(chǎn)生影響。因此，本文設(shè)定的影響工業(yè)企業(yè)有關(guān)的省區(qū)綠色創(chuàng)新活動的控制變量包括：企業(yè)規(guī)模 (SIZE)，擬采用工業(yè)企業(yè)從業(yè)人員平均人數(shù)作為表征企業(yè)規(guī)模的指標(biāo)變量。勞動者素質(zhì) (HUM)，本研究采用每十萬人口中高等院校在校人數(shù)來表示勞動者素質(zhì)的指標(biāo)變量。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) (STR)，采用第三產(chǎn)業(yè)總值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重作為代理變量。環(huán)境規(guī)制 (ER)，運(yùn)用工業(yè)污染治理投資額占工業(yè)總產(chǎn)值之比度量。市場環(huán)境 (MAR)，技術(shù)市場成熟度對工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新活動產(chǎn)生對應(yīng)的效果，一般而言，市場環(huán)境成熟度越高，工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新效率越高?？刂谱兞科髽I(yè)規(guī)模指標(biāo)數(shù)據(jù)來源于2008—2017年 《中國科技統(tǒng)計(jì)年鑒》、控制變量環(huán)境規(guī)制、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、勞動者素質(zhì)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)、市場環(huán)境和門檻依賴變量對外貿(mào)易指標(biāo)數(shù)據(jù)來源于2008—2017年 《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》和省區(qū)地方的統(tǒng)計(jì)年鑒。

3.2 結(jié)果分析

借鑒Hansen模型估計(jì)以及檢驗(yàn)辦法，采用自抽樣法得出門檻檢驗(yàn)P值和不同顯著水平的臨界值，報(bào)告見表2，可以看出單一門檻檢驗(yàn)P值為0.02，通過5%顯著水平檢驗(yàn)，雙重門檻檢驗(yàn)P值為0.003，在1%的顯著性水平顯著，而三重門檻自抽樣P值為0.12，未通過10%顯著水平。因此，采用雙重門檻分析對外貿(mào)易對工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率的影響。

表2 門檻存在性檢驗(yàn)

注：模型中的解釋變量采用自然對數(shù)形式,***、**和*分別代表在1%、5%和10%的水平下顯著，下同。

進(jìn)一步觀測門檻值的估計(jì)和置信區(qū)間構(gòu)造經(jīng)過，利用最小二乘的似然比統(tǒng)計(jì)量LR進(jìn)行辨識門檻值，門檻估計(jì)值就是LR為零時(shí)γ的取值，分別繪制似然比函數(shù)圖 (見圖3和圖4)。

圖3 第一門檻值估計(jì)值與置信區(qū)間

圖4 第二門檻估計(jì)值與置信區(qū)間

表3報(bào)告出兩個(gè)門檻估計(jì)值以及95%的置信區(qū)間，兩個(gè)門檻值估計(jì)值γ1、γ2的95%的置信區(qū)間[1.610,8.642]和[1.760,7.454]，所有LR值均小于7.35，即5%顯著水平下的臨界值 (圖中的虛線)。

表3 兩個(gè)門檻值和置信區(qū)間

上述分析表明，對外貿(mào)易對中國工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率的影響呈現(xiàn)非線性關(guān)系，依據(jù)這兩個(gè)門檻值將中國各省區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展分為較低水平 (GNP≤1.729)、中等水平 (1.7292.145)三個(gè)區(qū)間。通過觀察表4三個(gè)區(qū)間所具體包含的省區(qū)，隨著時(shí)間推移，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高的區(qū)間內(nèi)省區(qū)數(shù)目在逐步增加，說明省區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平在不斷提高，到2012年，在第一區(qū)間 (區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低)的省區(qū)全部轉(zhuǎn)移到第二區(qū)間與第三區(qū)間，2013年全部省區(qū)進(jìn)入第三區(qū)間。

表4 處于門檻區(qū)間的具體省區(qū)名稱

表5報(bào)告出雙重門檻模型參數(shù)估計(jì)，從結(jié)果可以看出控制變量市場環(huán)境、環(huán)境規(guī)制和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率均有著顯著的正向影響，分別通過10%和1%的顯著性水平檢驗(yàn)，企業(yè)規(guī)模對工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新效率的影響不顯著。勞動者素質(zhì)對工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率的系數(shù)估計(jì)值是負(fù)值，說明勞動者素質(zhì)對其產(chǎn)生負(fù)面影響，但效果并不是很明顯，沒有通過10%的顯著性水平的檢驗(yàn)。傳統(tǒng)的思維模式中，一般都會認(rèn)為勞動者素質(zhì)越高，創(chuàng)新效率越高，但是本研究中門檻面板模型中回歸系數(shù)的結(jié)果有別于平常的認(rèn)識。本文選擇的勞動者素質(zhì)的代理變量是每十萬人口中高等院校的在校人數(shù)，我國近些來年高等院校大學(xué)生持續(xù)擴(kuò)招，讓具有選擇和利用的人力資源隨之變多，在一定程度上會增加R&D人力冗余，不利于工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率的提高。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系，且通過5%的顯著性水平的檢驗(yàn)。隨著中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)悄然改變， “七五”時(shí)期的第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)占GDP的比重分別為26.1%、42.9%和31.0%， “十五”時(shí)期各產(chǎn)業(yè)占GDP的比重改變?yōu)?3.1%、46.1%和40.8%。第三產(chǎn)業(yè)的比重相對而言在不斷加大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)越合理，越有利于工業(yè)企業(yè)綠色效率的提高。目前，第二產(chǎn)業(yè)的比重還是很大，而工業(yè)的發(fā)展依然是以環(huán)境污染、資源消耗為代價(jià)的粗放型生產(chǎn)模式，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)趨向于發(fā)展知識密集型產(chǎn)業(yè)和污染產(chǎn)出較低的服務(wù)業(yè)，完善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，減少能源消耗和污染物的排放已經(jīng)刻不容緩。企業(yè)規(guī)模與工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系，遺憾的是未通過10%顯著水平。環(huán)境規(guī)制與工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率呈現(xiàn)正相相關(guān)關(guān)系，且通過5%的顯著性水平的檢驗(yàn)，環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度每提高一個(gè)單位，工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率提高1.151 5個(gè)單位， “波特假說”得到佐證。市場環(huán)境與工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系，且通過10%的顯著性水平的檢驗(yàn)。

門檻依賴變量對外貿(mào)易對工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新綠色效率的增長有著顯著影響，且存在顯著的非線性關(guān)系，即顯著的雙重門檻效應(yīng)。在不同區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平區(qū)間，對外貿(mào)易對工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新綠色效率回歸系數(shù)分別是-2.784 6、3.122 0和-0.131 5，且分別通過10%、1%和10%的顯著性檢驗(yàn)。當(dāng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平處于第一區(qū)間時(shí)，對外貿(mào)易每增加1%，工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率會降低2.784 6單位；當(dāng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平跨越第一門檻時(shí)，對外貿(mào)易每增加1%，工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率會提高3.122 0單位；當(dāng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平跨越第二門檻時(shí)，對外貿(mào)易每增加1%，工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率又會降低0.131 5單位。表明隨著區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平區(qū)間的提高，對外貿(mào)易對工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率的負(fù)向影響轉(zhuǎn)向促進(jìn)作用，當(dāng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平達(dá)到第三區(qū)間，對外貿(mào)易對其溢出效應(yīng)又變化為負(fù)向影響，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中等時(shí)，越發(fā)重視外貿(mào)發(fā)展中的節(jié)能減排，將綠色創(chuàng)新理念深入工業(yè)企業(yè)的骨髓。

表5 門檻面板模型變量系數(shù)估計(jì)結(jié)果

注：Trade_1、Trade_2、Trade_3分別代表低、中、高區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平區(qū)間，對外貿(mào)易對工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率的影響系數(shù)。

對外貿(mào)易與工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率之間是非線性關(guān)系，在區(qū)域經(jīng)濟(jì)處于第一區(qū)間 (區(qū)域經(jīng)濟(jì)水平處于較低水平)時(shí)可能由于經(jīng)濟(jì)水平較低以及研發(fā)資金和技術(shù)人員的匱乏，對外貿(mào)易促進(jìn)企業(yè)資本綠色創(chuàng)新研發(fā)成本較高，一些企業(yè)往往很難維持創(chuàng)新活動的開展和持續(xù)，實(shí)現(xiàn)降低綠色創(chuàng)新效率。當(dāng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)跨越第一門檻值；對外貿(mào)易對工業(yè)綠色創(chuàng)新效率正向溢出效應(yīng)明顯，當(dāng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高時(shí)，工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新研發(fā)活動具有適當(dāng)?shù)馁Y金支持。事實(shí)上，隨著一個(gè)國家和地區(qū)的貿(mào)易開放程度提高，區(qū)域經(jīng)濟(jì)水平更高的省區(qū)更加注重綠色創(chuàng)新活動，接觸到的綠色創(chuàng)新前沿技術(shù)就更多，貿(mào)易開放的技術(shù)溢出同時(shí)增大其 “鯰魚效應(yīng)”。近些年來，中國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品和新能源出口大幅增長，相反，中國出口商品中 “兩高一資”商品的所占比例大幅度下降。大部分區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高的省份開始推行綠色創(chuàng)新活動，并鼓勵(lì)工業(yè)企業(yè)進(jìn)行與環(huán)保有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。這也印證本文以上的實(shí)證結(jié)果，當(dāng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平越高時(shí)，省區(qū)政府越發(fā)在自主創(chuàng)新環(huán)節(jié)中重視環(huán)境保護(hù)。政府將促進(jìn)工業(yè)企業(yè)努力加快先進(jìn)節(jié)能環(huán)保技術(shù)的應(yīng)用，促進(jìn)對外貿(mào)易與資源節(jié)約、環(huán)境保護(hù)更加協(xié)調(diào)發(fā)展，提升工業(yè)企業(yè)自主綠色創(chuàng)新效率。

4 結(jié)論與啟示

本文借助產(chǎn)出導(dǎo)向的超效率SBM度量中國30個(gè)省域2007—2016年工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率，進(jìn)一步利用門檻面板模型實(shí)證分析對外貿(mào)易對工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率的非線性影響，研究結(jié)果顯示：

(1)省區(qū)工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率均值達(dá)到0.590 9，總體而言效率不錯(cuò)，但還存在較大的提升空間。綠色創(chuàng)新效率值較高的省區(qū)均處于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的三大沿海經(jīng)濟(jì)綜合區(qū)域，經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的大西北、黃河中游和重型工業(yè)集聚的東北地區(qū)工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率水平均值較低。

(2)通過研究影響省區(qū)工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新的影響機(jī)制，分析對外貿(mào)易對其產(chǎn)生的雙門檻效應(yīng)。研究結(jié)果表明，人力資本對工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率產(chǎn)生負(fù)向影響；而市場環(huán)境、環(huán)境規(guī)制和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、企業(yè)規(guī)模對工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率產(chǎn)生顯著正向影響。當(dāng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平跨越限定的門檻值，對外貿(mào)易對工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率呈現(xiàn) “負(fù)向溢出效應(yīng)”轉(zhuǎn)變?yōu)?“正向溢出效應(yīng)”，當(dāng)?shù)竭_(dá)較高發(fā)展區(qū)間時(shí)，對外貿(mào)易對工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率的影響再次轉(zhuǎn)變?yōu)?“負(fù)向溢出效應(yīng)”。

中國技術(shù)創(chuàng)新能力的主要體現(xiàn)就在于效率水平，尤其是在加快工業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，確立以發(fā)展綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)方針的大環(huán)境下，創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步自然成為關(guān)鍵的支撐點(diǎn)。區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展較低的省份，重新提高對外開放水平，引進(jìn)高新產(chǎn)業(yè)和電子信息產(chǎn)業(yè)，打造區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展梯度，形成對外貿(mào)易與綠色創(chuàng)新效率交互促進(jìn)的發(fā)展局面；區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中等的區(qū)域，積極利用對外貿(mào)易對區(qū)域綠色創(chuàng)新效率的正向溢出效應(yīng)，越發(fā)重視外貿(mào)發(fā)展中的節(jié)能減排，將綠色創(chuàng)新理念深入工業(yè)企業(yè)的骨髓；處于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的區(qū)域，各省不能一味關(guān)注技術(shù)創(chuàng)新，忽略對環(huán)境的影響，需拓展技術(shù)創(chuàng)新的終極目標(biāo)，將區(qū)域資源、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)境結(jié)合起來，盡可能減少不可再生能源的投入與污染物的排放，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)思想建立良好的綠色創(chuàng)新思路,把這些創(chuàng)新優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為出口的競爭優(yōu)勢，不斷培育外貿(mào)競爭新優(yōu)勢，引領(lǐng)我國外貿(mào)實(shí)現(xiàn)由大到強(qiáng)的跨越。同時(shí)各省從本身實(shí)際情況出發(fā)，參考工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新影響因素的分析研究，思考環(huán)境規(guī)制、人力資本、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等外部環(huán)境對其綠色創(chuàng)新效率的影響，創(chuàng)造出有利于工業(yè)企業(yè)綠色創(chuàng)新效率提高的良好外部環(huán)境。