呂建林

（上海工程技術(shù)大學(xué) 管理學(xué)院，上海 201620）

一、引言

大數(shù)據(jù)時(shí)代正悄然而至，金融企業(yè)間的市場競爭日益激烈，誰能夠在激烈的市場經(jīng)濟(jì)競爭中率先掌握網(wǎng)絡(luò)科技手段，就可以占據(jù)優(yōu)勢。大數(shù)據(jù)信息的把控，很大程度上可以幫助企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估及預(yù)測，進(jìn)而提出應(yīng)對策略，獲得風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控收益，并取得最后的競爭勝利。

隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來，我國的金融企業(yè)正在尋求與大數(shù)據(jù)信息網(wǎng)絡(luò)的接軌，經(jīng)過多年的探索與嘗試，國內(nèi)金融企業(yè)的隊(duì)伍正在不斷壯大，所掌握的信息量也在不斷增加，在分享經(jīng)濟(jì)下可以互相交流與溝通，實(shí)現(xiàn)真正的共贏。金融企業(yè)與大數(shù)據(jù)時(shí)代相適應(yīng)之后，具備了很多優(yōu)勢：首先是金融企業(yè)在開展金融項(xiàng)目的時(shí)候可以掌握更多、更準(zhǔn)確的信息；其次是金融企業(yè)如果財(cái)政狀況良好，可以將更多的資金投入到人才引進(jìn)中來。所以，利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行金融風(fēng)險(xiǎn)控制成為金融業(yè)控制風(fēng)險(xiǎn)更好的選擇。通過這種靈活的大數(shù)據(jù)技術(shù)，可以在最大程度上利用人們以為無法有效利用的數(shù)據(jù)信息形式來實(shí)現(xiàn)對金融風(fēng)險(xiǎn)的控制，為金融業(yè)的發(fā)展也帶來了更大的機(jī)遇。

二、大數(shù)據(jù)與金融風(fēng)險(xiǎn)控制

（一）大數(shù)據(jù)及其技術(shù)

大數(shù)據(jù)是指在一定時(shí)間范圍內(nèi)無法用傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫軟件進(jìn)行采集、存儲(chǔ)、管理和分析的數(shù)據(jù)集或數(shù)據(jù)群，需要通過新的處理模式才能體現(xiàn)出的具有高效率、高價(jià)值、海量、多樣化特點(diǎn)的信息資產(chǎn)。利用數(shù)據(jù)挖掘分析技術(shù)可以使這些結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化的海量數(shù)據(jù)產(chǎn)生巨大的商業(yè)價(jià)值。

要做大數(shù)據(jù)，把大數(shù)據(jù)應(yīng)用于金融風(fēng)險(xiǎn)控制中，首先要了解金融業(yè)，清楚的知道金融風(fēng)險(xiǎn)是什么，最關(guān)鍵的是金融機(jī)構(gòu)需要找到應(yīng)用于金融風(fēng)險(xiǎn)控制的核心數(shù)據(jù)。當(dāng)掌握了核心數(shù)據(jù)之后，才能更好地為企業(yè)自身的大數(shù)據(jù)庫建設(shè)提供幫助。此外，還需要掌握一些相關(guān)的外圍信息，并在此基礎(chǔ)上不斷健全數(shù)據(jù)庫。最內(nèi)層是核心，由內(nèi)而外依次是外圍相關(guān)信息、外部組織的相關(guān)信息、社會(huì)非結(jié)構(gòu)化的信息。

在借助大數(shù)據(jù)的作用實(shí)施有效的金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管工作中，最為重要的環(huán)節(jié)就是信息挖掘。信息的深入挖掘都是從淺顯的、零碎的、繁雜的、不清晰的多樣化信息中摸索對自己有用的數(shù)據(jù)與內(nèi)容，同時(shí)也是一個(gè)決策支持的過程。都是建立在網(wǎng)絡(luò)智能、機(jī)械學(xué)習(xí)、統(tǒng)計(jì)學(xué)原理的基礎(chǔ)上。運(yùn)用大數(shù)據(jù)庫對已掌握的信息進(jìn)行精準(zhǔn)的解讀，并對此進(jìn)行深入的總結(jié)推理，力爭發(fā)現(xiàn)其中可能存在的對企業(yè)有利的方式，能有效協(xié)助金融企業(yè)積極地進(jìn)行市場調(diào)控，監(jiān)督潛在威脅，力圖做出精準(zhǔn)高效的解決方案。

（二）金融風(fēng)險(xiǎn)及其控制

1.客戶風(fēng)險(xiǎn)較高。很多網(wǎng)絡(luò)金融客戶可以獲得的收益水平不高，并不能確?？梢詮你y行那里獲得所需的貸款數(shù)目，如果不能確定是銀行的潛在客戶，且誠信評估水平不高，那么銀行就會(huì)斷定這些客戶的還款能力不達(dá)標(biāo)，自然而然就會(huì)將這一意識投射到信貸審核的過程中，進(jìn)而不情愿為客戶提供融資服務(wù)。尤其現(xiàn)在是處于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，很多中小型企業(yè)缺乏必要的發(fā)展運(yùn)營基礎(chǔ)，極易受國家宏觀調(diào)控的影響。因此，企業(yè)的運(yùn)營狀況及經(jīng)濟(jì)效益的浮動(dòng)會(huì)非常大，進(jìn)而導(dǎo)致企業(yè)自身還款能力下降。在當(dāng)今網(wǎng)絡(luò)信息化的金融體系中，還款能力不足并呈顯著下滑趨勢的客戶與企業(yè)很多，他們面臨著相對較高水平的誠信風(fēng)險(xiǎn)，反過來又對現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)信息金融行業(yè)的誠信風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控提出了更高的要求。

2.客戶信用信息不全。網(wǎng)絡(luò)信息時(shí)代下的金融企業(yè)，有很多并未與銀行的誠信機(jī)制進(jìn)行聯(lián)結(jié)。因此，就不能獲取到關(guān)于客戶的相關(guān)數(shù)據(jù)，諸如客戶的知識水平、客戶的工資水平、借還款情況、金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)等。網(wǎng)絡(luò)信息時(shí)代下，金融企業(yè)在開展誠信風(fēng)險(xiǎn)審核工作的時(shí)候，只可以借助一些已經(jīng)掌握的客戶自己告知的相關(guān)數(shù)據(jù)實(shí)施審核，但想要獲取到客戶的全部準(zhǔn)確數(shù)據(jù)存在非常大的難度。只要金融企業(yè)不能完全掌握客戶的足夠信息，就無法進(jìn)行客觀準(zhǔn)確的誠信風(fēng)險(xiǎn)審核，進(jìn)而就會(huì)降低金融企業(yè)對客戶的融資可能性，極大地限制了客戶自身及所在公司的發(fā)展。

3.惡意欺詐和薅羊毛比例較高。網(wǎng)絡(luò)信息化的金融企業(yè)一直都面臨著很多的挑戰(zhàn)，其中最為突出的就是存在一些有意薅羊毛的人，緊緊抓住金融企業(yè)的運(yùn)營不足之處，借助新客戶的注冊及客戶介紹環(huán)節(jié)，來獲取積分，并通過短期投資的方式來獲取經(jīng)濟(jì)效益。大多數(shù)的網(wǎng)絡(luò)信息金融企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)構(gòu)設(shè)置的目的就在于，希望可以尋找出存在的羊毛黨，并不給他們提供貸款業(yè)務(wù)。隨著科技手段的發(fā)展，羊毛黨欺詐手段與方式日趨先進(jìn)，給銀行和審查部門都造成了很大的困擾。這就要求企業(yè)要建立強(qiáng)大完善的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，網(wǎng)絡(luò)金融企業(yè)可以通過自身的風(fēng)險(xiǎn)控制經(jīng)驗(yàn)、客戶的相關(guān)數(shù)據(jù)來進(jìn)行反欺詐。

4.客戶違約成本低，債務(wù)收回成本較高。網(wǎng)絡(luò)金融企業(yè)中，不能按時(shí)還款的客戶非常多，針對這種狀況，各個(gè)企業(yè)都構(gòu)建屬于自己的貸款催收隊(duì)伍。一般催債隊(duì)伍會(huì)通過三種方式進(jìn)行催債：首先是把資產(chǎn)整合起來，通過打折的手段轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)監(jiān)管企業(yè)，將催債的任務(wù)交給他們。這種催債的成效并不好，造成的利益損失也比較高，而且也將面臨一定的法律風(fēng)險(xiǎn)。其次是交托給擔(dān)保公司，客戶需要擔(dān)負(fù)約百分之二的費(fèi)用，這種模式是催債團(tuán)隊(duì)使用較多的手段，但是只適用于還款債務(wù)規(guī)模較小的情況。一旦規(guī)模過大，就會(huì)導(dǎo)致催債的成本增加，降低企業(yè)的整體競爭力。最后是自己催收，其實(shí)很多未按規(guī)定還款的款項(xiàng)到最后都可以收回來，拒不還款的客戶還是占極小一部分。有些超期還款的客戶到最后反而成為了網(wǎng)絡(luò)金融企業(yè)中的信用程度較高的客戶，可以提供給企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益更多。但弊端就在于催收過程中所需資金投入太大，客戶所需支付的違約成本卻較低。這就需要建立個(gè)人征信評分系統(tǒng)，規(guī)范客戶信貸行為，減少客戶信貸違約比例，使互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行。

三、基于大數(shù)據(jù)的金融風(fēng)險(xiǎn)控制模式

（一）金融風(fēng)險(xiǎn)識別

金融風(fēng)險(xiǎn)識別即為在潛在風(fēng)險(xiǎn)未出現(xiàn)時(shí)，人們通過一系列客觀有效的手段意識到的可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)針對這些潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行解讀，是風(fēng)險(xiǎn)管理最基礎(chǔ)的一步，是對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行基本的認(rèn)識和鑒別。

1.金融風(fēng)險(xiǎn)識別的原則：（1）全面詳細(xì)：全面了解各種風(fēng)險(xiǎn)事件、發(fā)生的概率、損失的嚴(yán)重程度；（2）綜合考察：各種方法綜合運(yùn)用；（3）成本最?。猴L(fēng)險(xiǎn)識別要量力而行；（4）科學(xué)量化：用科學(xué)的方法度量風(fēng)險(xiǎn)的損失；（5）系統(tǒng)化、制度化與經(jīng)常化。

2.金融風(fēng)險(xiǎn)識別的內(nèi)容：（1）認(rèn)知金融風(fēng)險(xiǎn)：感知風(fēng)險(xiǎn)，了解客觀存在的各種風(fēng)險(xiǎn)；（2）分析金融風(fēng)險(xiǎn)：解讀造成風(fēng)險(xiǎn)事故的諸多原因以及再次出現(xiàn)的可能性。第一步是制作風(fēng)險(xiǎn)清單，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管職員應(yīng)排列好可能會(huì)遭遇的風(fēng)險(xiǎn)與威脅，并把它們與企業(yè)的運(yùn)作狀況相結(jié)合，由此便有利于察覺可能存在的威脅原因，才能明確威脅的來源及破壞程度；第二步是解讀潛在風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失情況，包括直接損失、間接損失以及責(zé)任主體。

3.金融風(fēng)險(xiǎn)識別的目的：（1）認(rèn)識風(fēng)險(xiǎn)，判別風(fēng)險(xiǎn)的類型；（2）衡量風(fēng)險(xiǎn)的大小，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率；（3）選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)處理方案。

（二）金融風(fēng)險(xiǎn)控制管理

1.集約化管理。在大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用下，金融企業(yè)觸及客戶的方式發(fā)生了極大的變化，其在對客戶信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理時(shí)無須以現(xiàn)場直接接觸的方式接觸、服務(wù)和管理客戶，而是以電話聯(lián)系、網(wǎng)絡(luò)在線溝通、移動(dòng)智能設(shè)備客戶端等方式與客戶進(jìn)行互動(dòng)，進(jìn)而有效地降低了運(yùn)營成本。此外，由于業(yè)務(wù)流程更加標(biāo)準(zhǔn)化，在保證提高業(yè)務(wù)質(zhì)量的同時(shí)，金融企業(yè)的服務(wù)效率也得到了提升，從而能夠更好地在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上向不同的客戶群提供其所需的金融服務(wù)。

2.全過程風(fēng)控。金融企業(yè)基于對大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用，能夠在其風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中接入海量集中式數(shù)據(jù)，這些多維度數(shù)據(jù)的交叉驗(yàn)證，能夠解決金融企業(yè)在客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評估中客戶信息難以收集的問題，從而有效地緩解了金融企業(yè)在信貸業(yè)務(wù)中所面臨的信息不對稱的問題，提高了金融企業(yè)對客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的識別和預(yù)防能力。在充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，金融企業(yè)的貸后管理能力尤其是非現(xiàn)場的貸后管理能力得到了提升。在大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用下，金融企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制以非現(xiàn)場的預(yù)警監(jiān)測為依托，對不同客戶群的風(fēng)險(xiǎn)特征和行為模式進(jìn)行識別，強(qiáng)調(diào)對授信客戶進(jìn)行持續(xù)跟蹤、動(dòng)態(tài)監(jiān)測和實(shí)時(shí)預(yù)警。

3.標(biāo)準(zhǔn)化與差異化相結(jié)合。雖然金融企業(yè)所提供的信貸產(chǎn)品具有一定的標(biāo)準(zhǔn)化特征，但在其風(fēng)險(xiǎn)管理過程中也同樣會(huì)考慮如何對差異進(jìn)行處理。根據(jù)數(shù)據(jù)分析和市場調(diào)研的結(jié)果，金融企業(yè)可以針對不同行業(yè)、不同地區(qū)、不同特征的客戶群制定不同的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，并分別采用不同的運(yùn)作流程、審核標(biāo)準(zhǔn)、評分卡和授信策略。在集約化的風(fēng)險(xiǎn)管理下，金融企業(yè)可以在不斷的學(xué)習(xí)和測試過程中，對其經(jīng)營策略進(jìn)行細(xì)分和調(diào)整。

4.輸入信息多樣化。在大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用下，越來越多的外部信息也被納入金融企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評估系統(tǒng)。在對外部信息進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理后，信息數(shù)據(jù)之間所進(jìn)行的交叉驗(yàn)證能夠在結(jié)合各個(gè)客戶群特征的基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化。隨著外部輸入信息的范圍越來越廣、數(shù)據(jù)量越來越大、數(shù)據(jù)變化頻率越來越快以及數(shù)據(jù)類型愈加多樣化，金融企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)在數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析、模型建立、策略應(yīng)用等方面的能力也在不斷增強(qiáng)。

四、基于大數(shù)據(jù)的金融風(fēng)險(xiǎn)控制方案設(shè)計(jì)

為了滿足飛速發(fā)展的網(wǎng)絡(luò)化金融的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控需求，需要基于下面三個(gè)角度進(jìn)行合理有效的大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作。

第一，外部數(shù)據(jù)源整合。最大限度地對第三方信息來源與誠信評估組織進(jìn)行整合，開展反欺詐到電商平臺等多元化全方位的信息及業(yè)務(wù)服務(wù)。

第二，風(fēng)控模型與評分。在對客戶的誠信水平進(jìn)行評估之前，必須對客戶的還貸能力以及意愿進(jìn)行深入的了解，并針對差異化的、等級不同的客戶實(shí)施分類工作。之后再嚴(yán)格按照評分卡開展審核、授信、定價(jià)、威脅預(yù)測、數(shù)額調(diào)節(jié)等工作，完成信貸工廠的差異化與模式化構(gòu)建。

第三，自動(dòng)化決策。在網(wǎng)絡(luò)化金融的借貸需求基礎(chǔ)上，建構(gòu)一系列自動(dòng)化決策機(jī)制與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，進(jìn)而高效地評估企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，核算誠信風(fēng)險(xiǎn)層次，并提供給客戶適當(dāng)合理的授信數(shù)目，真正地做到快速授信、即時(shí)放貸。

利用大數(shù)據(jù)控制金融風(fēng)險(xiǎn)的流程為：客戶申請、客戶授權(quán)、資信評估、資信報(bào)告、授信決策、放款和貸后管理。其中，資信評估包括身份驗(yàn)證，黑名單檢查，社交數(shù)據(jù)，教育數(shù)據(jù)，運(yùn)營商數(shù)據(jù)，電商數(shù)據(jù)，公積金數(shù)據(jù)以及社保數(shù)據(jù)等；貸后管理包括定期聯(lián)系，催收策略以及催收模型等。具體來說，在大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制中，客戶通常從網(wǎng)頁端口或手機(jī)客戶端口進(jìn)入貸款申請系統(tǒng)；金融機(jī)構(gòu)在獲得客戶授權(quán)指令后，利用其系統(tǒng)內(nèi)和第三方的相關(guān)客戶信息數(shù)據(jù)對客戶進(jìn)行征信：首先是對客戶身份進(jìn)行驗(yàn)證，并對其進(jìn)行黑名單檢查，之后利用客戶的交易行為數(shù)據(jù)、社交數(shù)據(jù)、教育數(shù)據(jù)、運(yùn)營商數(shù)據(jù)、電商數(shù)據(jù)、公積金數(shù)據(jù)、社保數(shù)據(jù)等相關(guān)數(shù)據(jù)對客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和評估；在評估結(jié)果的基礎(chǔ)之上，生成該客戶的資信報(bào)告；基于資信報(bào)告做出授信決策，并向客戶發(fā)放貸款；在客戶借款期間，在與客戶保持聯(lián)系的基礎(chǔ)上，依據(jù)事先設(shè)定好的催收模型和催收策略對客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

五、余論

大數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)了對金融業(yè)務(wù)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)信息結(jié)構(gòu)的解構(gòu)，成為一個(gè)具有流動(dòng)性、信息共享與連接的數(shù)據(jù)池。通過這種靈活的大數(shù)據(jù)技術(shù)，人們可以在最大程度上利用人們以為無法有效利用的數(shù)據(jù)信息形式來實(shí)現(xiàn)對金融企業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的高效控制，為金融企業(yè)的發(fā)展也帶來了更大的機(jī)遇。大數(shù)據(jù)信息技術(shù)的提高也使得控制風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)信息安全工具和技術(shù)有所發(fā)展，讓金融信息安全的監(jiān)督更加精細(xì)、高效與及時(shí)。

大數(shù)據(jù)的安全愈發(fā)重要，為金融信息安全帶來了發(fā)展機(jī)遇。大數(shù)據(jù)提高了金融數(shù)據(jù)信息的價(jià)值，但是數(shù)據(jù)信息安全意識薄弱以及頻發(fā)的金融信息安全事件，無疑對金融信息的安全提出了更高的要求。目前所使用的信息安全技術(shù)、工具、管理手段以及相關(guān)的不能解決這個(gè)問題的方法、方式都應(yīng)該得到改進(jìn)，而大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來正是順應(yīng)這一趨勢的必然選擇與必經(jīng)之路。所有這些，都為金融信息安全的發(fā)展提供了新的發(fā)展機(jī)遇。