徐 彥

（重慶工商大學(xué) 長(zhǎng)江上游經(jīng)濟(jì)研究中心， 重慶 400067）

一、文獻(xiàn)綜述與問(wèn)題的提出

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度越來(lái)越快，日益繁榮的經(jīng)濟(jì)給人們帶來(lái)了更加豐富的物質(zhì)生活，但是隨之出現(xiàn)的還有人類(lèi)社會(huì)所依賴(lài)的生態(tài)資源與綠色環(huán)境日益惡化，物質(zhì)能源與日衰竭。為了更好治理污染，改善環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展，環(huán)?；驹O(shè)施與資金投入不可缺少。節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)理念不斷深化，讓環(huán)境保護(hù)資金有了從以營(yíng)利為目的到以國(guó)家規(guī)制來(lái)改善人們生活為目的的轉(zhuǎn)換，[1]環(huán)保投資溢出效應(yīng)明顯，創(chuàng)造創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，讓經(jīng)濟(jì)日益繁榮。[2]

習(xí)近平總書(shū)記在中國(guó)共產(chǎn)黨第十九次全國(guó)代表大會(huì)中明確指出，必須堅(jiān)持節(jié)約優(yōu)先、保護(hù)優(yōu)先、自然恢復(fù)為主的方針，建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系。環(huán)保資金投入是綠色發(fā)展、恢復(fù)和保護(hù)生態(tài)環(huán)境的基本舉措。重慶作為國(guó)家重要的老重工業(yè)基地、現(xiàn)代制造業(yè)基地，工業(yè)一直都是重慶經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱。隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，受人口密度、環(huán)境容量密度、城市過(guò)度開(kāi)發(fā)、重工業(yè)主導(dǎo)發(fā)展等因素的影響，重慶的生態(tài)環(huán)境質(zhì)量越來(lái)越受到經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響，出現(xiàn)了如水污染、碳排放、空氣污染等生態(tài)環(huán)境問(wèn)題。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)所帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題是熱門(mén)課題。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)發(fā)展達(dá)成共識(shí)是在1992年聯(lián)合國(guó)里約熱內(nèi)盧環(huán)境與發(fā)展大會(huì)之后。[3]近年來(lái)，國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與環(huán)保投資之間關(guān)系的分析研究并不多，大多數(shù)都是從理論以及環(huán)境政策方面探索。中國(guó)的一些學(xué)者在經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)方面做了有益的研究與探索。董偉、張勇等在《我國(guó)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃的分析與展望》中提出：法律機(jī)制、市區(qū)的編制、環(huán)境保護(hù)的規(guī)劃等都是環(huán)境保護(hù)中的有效手段。[4]張永亮、俞海等在《最嚴(yán)格環(huán)境保護(hù)制度：現(xiàn)狀、經(jīng)驗(yàn)與政策建議》中，在總結(jié)我國(guó)當(dāng)下現(xiàn)實(shí)環(huán)境基礎(chǔ)之上分析了我國(guó)環(huán)境保護(hù)所存在的問(wèn)題，借鑒國(guó)內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)，提出了建議性的政策建議。[5]林美順在《清潔能源消費(fèi)、環(huán)境治理與中國(guó)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)增長(zhǎng)》中探究了清潔能源消費(fèi)對(duì)污染排放和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的系統(tǒng)性影響，揭示可持續(xù)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)策略的內(nèi)涵。[6]本文的思想是：以重慶市2002-2016年環(huán)保投資與工業(yè)總產(chǎn)值的數(shù)據(jù)為切入點(diǎn)，對(duì)重慶市環(huán)境保護(hù)情況進(jìn)行分析，并分析重慶市工業(yè)總產(chǎn)值與環(huán)保投資之間的關(guān)系。然后通過(guò)構(gòu)建計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型對(duì)環(huán)保投入的經(jīng)濟(jì)發(fā)展效應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)，以期用實(shí)證分析為重慶經(jīng)濟(jì)升級(jí)、環(huán)境優(yōu)化提供更適合的政策依據(jù)。

二、實(shí)證研究

（一）數(shù)據(jù)來(lái)源與處理

本文采用重慶市環(huán)保投資水平HBTZ、重慶市工業(yè)總產(chǎn)值IPV為分析變量，研究重慶市環(huán)保投入與工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展之間的相關(guān)關(guān)系。所用數(shù)據(jù)來(lái)自于《重慶統(tǒng)計(jì)年鑒》與《重慶市環(huán)境狀況公報(bào)》，時(shí)間跨度為2002-2016年。見(jiàn)表1。

從此表可以看出，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不斷上漲，從2002年的1 228.37億元，到2016年23 906.58億元，經(jīng)濟(jì)增速明顯。2011年重慶市工業(yè)總產(chǎn)值首次突破1萬(wàn)億元（11 847.06億）；環(huán)保投資也在逐年增長(zhǎng)，2007年突破100億達(dá)到108.2億。

我們知道，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)數(shù)化理，不會(huì)改變數(shù)據(jù)的特性，并且對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)數(shù)化處理可以消除異方差的影響。因此本文的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)數(shù)處理后表示為L(zhǎng)nHBTZ和LnIPV。數(shù)據(jù)走勢(shì)如圖1所示。

由圖1可以看出，LnHBTZ和LnIPV隨著時(shí)間逐漸向上，且有明顯的趨勢(shì)，通過(guò)圖形可以初步判斷為非平穩(wěn)的時(shí)間序列。為了讓時(shí)間序列平穩(wěn)，對(duì)重慶市工業(yè)總產(chǎn)值和環(huán)保投資進(jìn)行二階差分，所得數(shù)據(jù)用DDLnHBTZ和DDLnIPV來(lái)表示，二階差分后的趨勢(shì)圖如圖2所示。

圖1 LnHBTZ和LnIPV時(shí)間序列圖

圖2 DDLnHBTZ和DDLnIPV時(shí)間序列圖

（二）單位根的檢驗(yàn)

對(duì)時(shí)間序列進(jìn)行分析的前提是序列具有平穩(wěn)的性質(zhì)，非平穩(wěn)的時(shí)間序列不經(jīng)過(guò)處理就進(jìn)行回歸建模分析，則會(huì)導(dǎo)致偽回歸。因此在進(jìn)行對(duì)時(shí)間序列的建模分析之前，進(jìn)行單位根的平穩(wěn)性檢驗(yàn)。如果序列為平穩(wěn)序列，則可以繼續(xù)建模；如果序列為非平穩(wěn)序列，則需要進(jìn)行差分處理或者采用等分析方法。表2是對(duì)時(shí)間序列重慶市工業(yè)生產(chǎn)總值和環(huán)保投資進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)。

表1 2004—2016年重慶市工業(yè)生產(chǎn)總值與環(huán)保投入狀況

表2 單位根的平穩(wěn)性檢驗(yàn)

由表2可知，重慶市環(huán)保投資LnHBTZ對(duì)婁時(shí)間序列的結(jié)果顯示的ADF檢驗(yàn)值為-1.179 3，大于其10%的臨界值-5.295 384。所以，重慶市環(huán)保投資LnHBTZ時(shí)間序列是非平穩(wěn)的。進(jìn)一步觀察，重慶市環(huán)保投資LnHBTZ時(shí)間序列二階差分后的時(shí)間序列的ADF檢驗(yàn)值為-5.097 4，小于5%臨界值-1.982 3，可以得二階差分后的時(shí)間序列是平穩(wěn)的，即I（2）。同樣，由上面的結(jié)果可知，重慶市工業(yè)總產(chǎn)值在原時(shí)間序列數(shù)據(jù)已經(jīng)平穩(wěn)，進(jìn)行二階差分后也是平穩(wěn)的。因此可以進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。

（三）協(xié)整

本文中使用協(xié)整來(lái)分析工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)保投入的長(zhǎng)期均衡關(guān)系，如果由于某種原因短期出現(xiàn)了偏離均衡的現(xiàn)象,則必然會(huì)通過(guò)對(duì)誤差的修正使變量重返均衡狀態(tài)。[7]

從以上ADF檢驗(yàn)可知，DDLnHBTZ和DDL-nIPV在5%的顯著性水平下都是二階單整的。符合協(xié)整檢驗(yàn)的條件，可進(jìn)一步考察兩者之間的長(zhǎng)期穩(wěn)定關(guān)系（檢驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3）。

表3 環(huán)保投資和工業(yè)總產(chǎn)值對(duì)數(shù)序列協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果Unrestricted Cointegration RankTest(Trace)

協(xié)整結(jié)果：原假設(shè)None意味著兩個(gè)分析量不存在協(xié)整關(guān)系，在此原假設(shè)條件下，提出的結(jié)論為P=0.007 7,拒絕原假設(shè)，得出結(jié)論為至少存在一個(gè)協(xié)整關(guān)系。另外一個(gè)原假設(shè)At most 1意味著最多只有一個(gè)協(xié)整關(guān)系，在該原假設(shè)條件下，得到的結(jié)果P=0.517 5，接受原假設(shè)，則不存在兩個(gè)協(xié)整關(guān)系。檢驗(yàn)到此結(jié)束。通過(guò)跡統(tǒng)計(jì)量可以判斷重慶市工業(yè)總產(chǎn)值與環(huán)保投資兩個(gè)變量存在一個(gè)協(xié)整關(guān)系。

（四）建立環(huán)保投資與工業(yè)總產(chǎn)值之間的回歸模型

從協(xié)整結(jié)果可以看出環(huán)保投資與重慶工業(yè)總產(chǎn)值存在協(xié)整關(guān)系，初步判定它們存在長(zhǎng)期穩(wěn)定關(guān)系。對(duì)變量lngdp、lnhbtz進(jìn)行最小二乘擬合，結(jié)果為模型（2）：

環(huán)保投資和重慶工業(yè)總產(chǎn)值模型的擬合優(yōu)度較高，R2=0.974 904，通過(guò)顯著性檢驗(yàn)。DW統(tǒng)計(jì)量為1.137。15個(gè)觀測(cè)值2個(gè)變量的DW臨界值分別為：dL=1.08，dU=1.36。所以判定該模型不存在序列相關(guān)性。該模型是否存在異方差的檢驗(yàn)結(jié)果：給定顯著水平5%，由于White檢驗(yàn)的伴隨概率為0.053 9大于5%，則在0.05的顯著水平下，模型不存在異方差。模型較好，得到的結(jié)果較為穩(wěn)定。

（五）建立誤差修正模型

環(huán)保投資與工業(yè)總產(chǎn)值的誤差修正模型(2)：

誤差修正模型(2)的變量和方程均通過(guò)了顯著性檢驗(yàn)，且DW＝1.736 108，基本上不存在序列相關(guān)性。進(jìn)一步對(duì)該誤差修正模型進(jìn)行white異方差檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，White檢驗(yàn)的伴隨概率為0.259 4，所以該模型不存在異方差性。因此可以得出結(jié)論為：工業(yè)總產(chǎn)值每增加1%，就可以推進(jìn)環(huán)保事業(yè)增加0.817 8%，與長(zhǎng)期均衡結(jié)果基本一致。誤差修正項(xiàng)系數(shù)為-0.579 5，符合反向修正作用，說(shuō)明工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)保投資增長(zhǎng)之間的長(zhǎng)期均衡關(guān)系，對(duì)短期波動(dòng)具有較強(qiáng)的調(diào)整力度，即誤差修正項(xiàng)將以0.579 5的調(diào)整力度，將工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)保投資增長(zhǎng)之間短期非均衡狀態(tài)拉回到長(zhǎng)期均衡的狀態(tài)。

（六）格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)

協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果雖然說(shuō)明了環(huán)保投資和工業(yè)總產(chǎn)值之間存在長(zhǎng)期均衡關(guān)系,但是所得到的協(xié)整檢驗(yàn)的結(jié)論并不能判定兩者就一定存在統(tǒng)計(jì)意義上的因果聯(lián)系，僅僅證明存在格蘭杰因果關(guān)系的可能。這種均衡關(guān)系是否構(gòu)成因果關(guān)系還需要進(jìn)一步驗(yàn)證。[8]格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)反映環(huán)保投資與工業(yè)總產(chǎn)值之間互動(dòng)因果關(guān)系，檢驗(yàn)結(jié)果如表4所示。

表4 工業(yè)總產(chǎn)值和環(huán)保投資的因果關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果

由表4可知，對(duì)于LnIPV不是LnHBTZ的格蘭杰成因的原假設(shè)的相伴概率約為0.3287，則接受原假設(shè)，說(shuō)明：長(zhǎng)期以來(lái)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與環(huán)保投資數(shù)據(jù)隨著時(shí)間呈正比例增長(zhǎng)，但在實(shí)際情況中，因?yàn)樘厥馇闆r（比如應(yīng)急事件以及政策因素）的影響，重慶市對(duì)環(huán)境中的資金、設(shè)施投資投入波動(dòng)較大，環(huán)保投資在實(shí)際操作中缺乏穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)支撐。對(duì)于LnHBTZ不是LnIPV的格蘭杰成因的原假設(shè)的相伴概率約是0.110 7，LnHBTZ不是LnIPV的格蘭杰成因的概率較小，表明至少在95%的置信水平下，可以認(rèn)為L(zhǎng)nHBTZ是LnIPV的格蘭杰成因，亦即說(shuō)明工業(yè)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)對(duì)環(huán)保投資存在一定促進(jìn)作用。

三、實(shí)證研究與結(jié)果分析

（一）結(jié)論

上面所作的實(shí)證研究，不管是對(duì)重慶市工業(yè)發(fā)展以及環(huán)境發(fā)展都有著重要的現(xiàn)實(shí)意義以及現(xiàn)實(shí)的指導(dǎo)意義。

1.工業(yè)總產(chǎn)值的發(fā)展可拉動(dòng)環(huán)保投資增多。實(shí)證研究，工業(yè)總產(chǎn)值增加1%，拉動(dòng)環(huán)保投資增加0.817 8%。原因：一是工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增多，所承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任相應(yīng)也更多，對(duì)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)欲望加大，讓工業(yè)企業(yè)更有動(dòng)力去保護(hù)環(huán)境。二是政府越來(lái)越重視經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)之間的關(guān)系。政府對(duì)工業(yè)企業(yè)的監(jiān)管力度加大，讓更多企業(yè)加大環(huán)保投資力度。三是隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，環(huán)境污染越來(lái)越嚴(yán)重，使大批企業(yè)的發(fā)展受到環(huán)境的限制，迫使企業(yè)更加關(guān)注環(huán)境保護(hù)問(wèn)題，加大環(huán)保設(shè)施的投入。

2.環(huán)保投資可促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。增加環(huán)保投資會(huì)對(duì)工業(yè)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生正效益，因?yàn)榄h(huán)保投資具有特殊性：即具有技術(shù)溢出效應(yīng)。在一個(gè)度的合適范圍中，增加環(huán)保投入可以帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與環(huán)境的和諧發(fā)展。其原因是環(huán)保投入是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，工業(yè)經(jīng)濟(jì)在受到環(huán)保投資的輻射作用下得有一個(gè)長(zhǎng)期且平穩(wěn)增長(zhǎng)的過(guò)程。而在格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)當(dāng)中，并沒(méi)有直接表示有巨大的影響。這說(shuō)明重慶市對(duì)環(huán)境保護(hù)的投入產(chǎn)生的效益有限，但從長(zhǎng)期看，環(huán)保投入是一個(gè)長(zhǎng)期收益的過(guò)程。經(jīng)濟(jì)日益繁榮，生產(chǎn)效率不斷提高，企業(yè)為不斷擴(kuò)大規(guī)模，企業(yè)和政府為了長(zhǎng)期發(fā)展，更有動(dòng)力以及資金能力支持環(huán)境的保護(hù)。同時(shí)，不僅是中國(guó)，甚至世界都在強(qiáng)調(diào)節(jié)能減排，綠色發(fā)展，政府和企業(yè)不能忽視環(huán)境的作用，以及可持續(xù)發(fā)展的理念深入灌入，也從另外一方面加大了環(huán)保的投入力度。但是因?yàn)榄h(huán)保投資的使用效率和設(shè)施運(yùn)行中消耗成本增加，使環(huán)保投入拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的乘數(shù)效應(yīng)不明顯，對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)率也不大。

（二）建議

1.經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)環(huán)境改善的影響程度非常大，但反向作用并不明顯。因此，在環(huán)境保護(hù)中如果以一個(gè)以營(yíng)利的企業(yè)來(lái)改善環(huán)境，加大環(huán)保投資力度是不可靠的。為了使重慶市的環(huán)境工作治理有效，應(yīng)從政策方面規(guī)制企業(yè)，讓企業(yè)重視節(jié)能、綠色、循環(huán)。

2.正確定位兩者之間關(guān)系。經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，特別是工業(yè)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)同時(shí)伴隨著大量的環(huán)境污染、能源消耗。但這些污染都是可以通過(guò)環(huán)保投入改善，但是改善環(huán)境狀況并不意味著經(jīng)濟(jì)發(fā)展就遲緩下來(lái)，反而能夠促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。

3.政府應(yīng)當(dāng)制定更嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)政策。落實(shí)各類(lèi)企業(yè)節(jié)能目標(biāo)，完善監(jiān)督機(jī)制，從源頭上根治污染，獎(jiǎng)勵(lì)并鼓勵(lì)能耗低、綠色、高技術(shù)的企業(yè)。對(duì)改善環(huán)境加大投資力度，完成環(huán)境與經(jīng)濟(jì)的“歷史性轉(zhuǎn)變”，讓生態(tài)災(zāi)難不再重演，讓經(jīng)濟(jì)發(fā)展與改善環(huán)境同生共存。[9]