姚廣

根據(jù)2000-2015年我國30個省、市（西藏除外）鋼鐵行業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)，采用協(xié)整法的基礎(chǔ)上，測算我國地區(qū)鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能利用率。本文以地方政府財政支出水平為政府干預(yù)的指標對鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能利用率進行門限模型的實證分析得出：地方政府財政支出水平對產(chǎn)能過剩存在促進作用，且存在多重門限值，隨著地方政策財政支出水平提高，地方財政支出對鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩負影響減小。

政府干預(yù) 地方財政支出水平

產(chǎn)能利用率 門限模型

引言

2014年我國粗鋼產(chǎn)量高達8.227億噸，2015年我國粗鋼產(chǎn)量為8.038億噸，下降2.3%，近30年來首次出現(xiàn)下降。從產(chǎn)能利用程度來看，粗鋼產(chǎn)能過剩是全球性問題，我國情況更嚴重，2015年我國粗鋼產(chǎn)能利用率僅為67.0%，較2008年下降11個百分點，可說我國鋼鐵行業(yè)現(xiàn)階段還存在嚴重的產(chǎn)能過?，F(xiàn)象。鋼鐵行業(yè)產(chǎn)過剩的測度方法、指標選

取和數(shù)據(jù)來源

目前學(xué)術(shù)界對產(chǎn)能過剩并沒有一個特定的定義。經(jīng)濟學(xué)的研究中出現(xiàn)許多與產(chǎn)能過剩相似的概念，如重復(fù)建設(shè)、過度投資、過度競爭等，對這些概念的判定，不同學(xué)者有不同的見解。我國部分學(xué)者對產(chǎn)能過剩的定義都是從不同層面人手進行分析的，王岳平（2006）認為，在經(jīng)濟市場的情況下，當供給大于需求的程度超過維持良性競爭市場的限度時，就會出現(xiàn)生產(chǎn)過剩。盧峰（2010）認為，產(chǎn)能過剩是以特定的產(chǎn)品和部門為對象，屬于微觀經(jīng)濟現(xiàn)象，產(chǎn)能過剩的含義是產(chǎn)能超過一定的合理限度，且同時有生產(chǎn)的產(chǎn)品價格下降，企業(yè)利潤降低的現(xiàn)象發(fā)生時的一種狀態(tài)。

（1）鋼鐵行業(yè)產(chǎn)過剩的測度方法

目前，學(xué)術(shù)界沒有形成權(quán)威的體系體系和評價方法對產(chǎn)能過剩進行測度。國內(nèi)外學(xué)者主要基于峰值分析法、數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法（DEA）、隨機生產(chǎn)前沿法（SPF）、成本函數(shù)法、協(xié)整法等方法對產(chǎn)能產(chǎn)能利用率進行測度。本文主要采用協(xié)整法測算，協(xié)整法測度產(chǎn)能利用率是有Shsikh和Moudud（2004）提出來的，該方法的重要假設(shè)是生產(chǎn)中資本存量與產(chǎn)能之間存在長期穩(wěn)定的關(guān)系，即生產(chǎn)中產(chǎn)出具有隨資本存量進行自發(fā)調(diào)節(jié)的長期趨勢。

協(xié)整恒等式如下：

Q=PαVβXY （1）

其中，Y表示鋼鐵行業(yè)的實際產(chǎn)出，Y*表示最大的潛在產(chǎn)出，k表示鋼鐵行業(yè)的資本存量。令產(chǎn)能利用率為CU=Y/Y*，資本產(chǎn)能比為f=k/Y*.對（1）兩邊同時取對數(shù)得到：

InY=Ink-In f+1ncu （2）

長期看，行業(yè)的實際產(chǎn)出應(yīng)圍繞其產(chǎn)能上下波動，那么產(chǎn)能利用率CU在0，1之間波動，進步將產(chǎn)能利用率的波動1nCU視為隨機誤差項。令資本產(chǎn)能比的增長率為^f∧，資本存量增長率為k，則有：f=α+βk，其中，α為自主技術(shù)進步，β為資本體現(xiàn)式技術(shù)進步。通過整理得到：

1nY=a0+a1*t+a21nk+e （3）

該模型的被解釋變量為產(chǎn)能產(chǎn)出，解釋變量為資本存量以及代表技術(shù)進步的時間趨勢項。關(guān)于總產(chǎn)出的指標，我國學(xué)者廣泛運用工業(yè)總產(chǎn)值、主營業(yè)務(wù)收人或者來衡量，由于相關(guān)統(tǒng)計年鑒中鋼鐵行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值只能統(tǒng)計到2012年的數(shù)據(jù)，因此本文將采用黑色金屬采選業(yè)和黑色金屬延壓與冶煉的主營業(yè)務(wù)收人總和作為衡量總產(chǎn)出的指標，資本存量由固定資本凈值來衡量。本文的數(shù)據(jù)主要來源于2001-2016年《中國工業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計年鑒》和《中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫》，相關(guān)數(shù)據(jù)進行一定價格指數(shù)平減。

（2）指標的選取和數(shù)據(jù)的來源

本文將從政府干預(yù)角度對鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩進行實證分析，通過門限模型結(jié)果來說明政府干預(yù)對鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩存在一定擠出效應(yīng)。為了數(shù)據(jù)可行性以及可獲取性，本位認為以地方政府一般支出水平（OG）來作為政府干預(yù)的指標，通過全國30個?。ㄊ校ㄎ鞑爻猓?000-2015年的省級面板數(shù)據(jù)來進行門限模型實證。于是本章的模型構(gòu)建為：

CUi，t=β0+β1OGi，t（OGi，t≤a）+β2OGi，t（OGi，t>>+βazt+ε

注：其中i為地區(qū)；CU為產(chǎn)能利用率；Zt為控制變量，a值為門限值（當然本文可能存在多重門限值，下文將進行具體分析）。本文主要采用2000年至2015年省級面板數(shù)據(jù)進行行業(yè)面板數(shù)據(jù)回歸，主要數(shù)據(jù)來源于《中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫》和歷年的《中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒》。

1.指標的定義及說明

表1相關(guān)指標的定義

產(chǎn)能利用率（CU），通過上述相關(guān)章節(jié)對產(chǎn)能過剩的定義，本章將從實證對產(chǎn)能利用率進行測度，即實際產(chǎn)能占最大潛在產(chǎn)能比重。

地方政府一般預(yù)算支出水平（OG），關(guān)于政府干預(yù)的指標，本文借鑒程俊杰（2015）的做法，選取地方政府一般預(yù)算支出水平作為衡量政府干預(yù)的指標。本章以地方政府預(yù)算支出水平的根據(jù)在于目前我國的財政分權(quán)體制和以GDP效益為考核官員晉升機制會致使地方政府增加對鋼鐵以及相關(guān)行業(yè)的財政支出，加大了企業(yè)的投資，進而可能導(dǎo)致產(chǎn)能過剩的產(chǎn)生。

城鎮(zhèn)化水平（URB），2015年，我國城鎮(zhèn)化率到達56.1%，城鎮(zhèn)常住人口到達了7.7億，隨著越來越多農(nóng)村人口向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，這將加大住房、汽車等與鋼鐵行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的需求，所以城鎮(zhèn)化水平對鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩具有一定的影響。目前，關(guān)于城鎮(zhèn)化水平的指標主要集中于用城鎮(zhèn)常住人口數(shù)比總?cè)丝跀?shù)來近似表示為城鎮(zhèn)化水平。

產(chǎn)業(yè)水平（IS），本文將用地區(qū)第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)增加值與地區(qū)生產(chǎn)總值的比值來衡量。當前我國正在進行供給側(cè)改革，主要涉及到產(chǎn)能過剩、樓市庫存大、債務(wù)高企三個方面。鋼鐵行業(yè)普遍存在產(chǎn)能過?，F(xiàn)象，因此加快淘汰落后企業(yè)，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級能夠加快去產(chǎn)能、去庫存等相關(guān)任務(wù)，加快淘汰落后企業(yè)。

經(jīng)濟周期（GR），市場因素是影響鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩的一個關(guān)鍵因素，本文將經(jīng)濟周期作為衡量市場因素的指標。本章將以1999年為基期減去地區(qū)生產(chǎn)總值指數(shù)影響的實際GDP，從而確定GDP實際增長率作為衡量經(jīng)濟周期具體的指標。

實證分析

（1）測算產(chǎn)能利用率

通過相關(guān)的單位根檢驗、hausman檢驗得出采用隨機效應(yīng)測算鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能利用率。隨機效應(yīng)模型得到1n Y=0.8691nk+0.069t+1.05，從而通過stata12.0軟件操作大致估算出1nYhat為潛在產(chǎn)能Y*，從而的到產(chǎn)能利用率CU=Y/Y*。從圖5.1可以發(fā)現(xiàn)，我國鋼鐵行業(yè)地區(qū)的平均產(chǎn)能利用率普遍低于75%，存在相關(guān)的產(chǎn)能過剩現(xiàn)象。

（2）實證分析

1.門限檢驗

本文準備采用門限模型來分析政府干預(yù)對鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩的影響，為了檢驗門限模型的可行性，以及門檻值存在的數(shù)量，本文通過stata12.0軟件利用Bootstrap方法對全國30個?。ㄊ校┑南嚓P(guān)指標進行門限檢驗，得出的結(jié)果如下：

通過過表5.6門檻效果自舉抽樣檢驗的結(jié)果可以得出，單一門檻、雙重門檻和三重門檻的F統(tǒng)計量的值大于1%顯著水平下的臨界值，且概率P值分別為0.0000、0.0000和0.0040，因此可以得出以地方政府一般預(yù)算支出水平為政府干預(yù)的指標對鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能利用率存在門檻效應(yīng)。同時通過門檻效果自舉抽樣檢驗的結(jié)果，本文得出了三個門檻效應(yīng)分別為0.1447、0.2033和0.31280

2門限模型回歸分析

從表3的回歸結(jié)果可以得出，當OG小于門限值0.1447時，全國地方政府一般預(yù)算支出水平對鋼鐵行業(yè)產(chǎn)利用率的影響系數(shù)為-2.5493；當OG值在門限值0.1447和0.2033之間時，地方政府一般預(yù)算支出水平對鋼鐵行業(yè)產(chǎn)利用率的影響系數(shù)減少到-1.8269；當OG值在門限值0.2033和0.3128之間時，地方政府一般預(yù)算支出水平對鋼鐵行業(yè)產(chǎn)利用率的影響系數(shù)減少到-0.9626；當OG值在門限值大于0.3128之間時，地方政府一般預(yù)算支出水平對鋼鐵行業(yè)產(chǎn)利用率的影響系數(shù)進一步減少到-0.4999。因此地方政府一般預(yù)算支出水平在不同階段對鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能利用率的影響都存在負效應(yīng)，且T統(tǒng)計量值和概率P值都顯著；隨著地方政府一般預(yù)算支出水平的提高，地方政府一般預(yù)算支出水平對鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能利用率負效應(yīng)減弱?？刂谱兞砍擎?zhèn)化水平（URB）和經(jīng)濟周期（IS）對產(chǎn)能利用率的影響系數(shù)分別為0.1515和0.4786，說明全國城鎮(zhèn)化水平的提高和經(jīng)濟周期有利于加快鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能利用率的提高，即有利于化解鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩，符合經(jīng)濟意義，且其結(jié)果T統(tǒng)計量值和概率P值在5%顯著水平下顯著，則其結(jié)果效果很好。

結(jié)論和建議

通過實證分析，本文可以得出地方政府財政支出水平對產(chǎn)能過剩存在促進作用，且存在多重門限值，隨著地方政策財政支出水平提高，地方財政支出對鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩負影響減小。

化解鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩具體建議有以下幾點：改革以GDP為核心的官員晉升機制以及現(xiàn)有的財政分權(quán)體制。地方政府應(yīng)該減少對鋼鐵行業(yè)發(fā)展不必要的干預(yù)，讓市場在資源配置啟主導(dǎo)作用；加快城鎮(zhèn)化建設(shè)；提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局；積極擴大國外市場。

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