李新霞

摘 要：城市商業(yè)銀行作為我國商業(yè)銀行重要組成部分，為地方經(jīng)濟(jì)的持續(xù)繁榮作出了巨大貢獻(xiàn)，但我國全面放開貸款利率管制后，市場化的利率定價(jià)機(jī)制給城市商業(yè)銀行帶來巨大發(fā)展機(jī)遇和生存挑戰(zhàn)。本文針對城市商業(yè)銀行目前普遍采取的成本加總定價(jià)法，在貸款利率市場化的背景中提出優(yōu)化策略，對城市商業(yè)銀行貸款利率定價(jià)策略有一定的現(xiàn)實(shí)意義與實(shí)踐價(jià)值。

關(guān)鍵詞：貸款利率市場化 城市商業(yè)銀行 貸款利率定價(jià)

中圖分類號：F832 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：2096-0298（2017）08（a）-033-02

1985年我國首家城市信用社成立，隨后城信社、城商行遍布全國。根據(jù)中國銀監(jiān)會資料：截至2016年6月末，全國133家城商行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)25.2萬億元，資產(chǎn)總額在商業(yè)銀行中占比15.4%，各項(xiàng)貸款余額9.5萬億元，各項(xiàng)存款余額15.6萬億元。城商行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)1.4萬個(gè)，縣域機(jī)構(gòu)覆蓋率63%，從業(yè)人員37萬。城市商業(yè)銀行已經(jīng)成為我國商業(yè)銀行中重要的組成部分。

2 貸款利率市場化下城商行的SWOT分析

存貸款利率市場化是的我國利率市場化最重要內(nèi)容之一。經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，中國人民銀行自2013年7月20日起全面放開金融機(jī)構(gòu)貸款利率管制，取消金融機(jī)構(gòu)貸款利率0.7倍的下限，由金融機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)原則自主確定貸款利率水平。

隨著貸款利率的全面放開給城市商業(yè)銀行帶來巨大發(fā)展機(jī)遇的生存挑戰(zhàn)。下面用SWOT模型分析，貸款利率全面放開會對城商行的影響，如表1所表示。

3 城市商業(yè)銀行常用的貸款定價(jià)策略

我國城市商業(yè)銀行目前貸款定價(jià)策略主要采用—成本加總定價(jià)的方法。成本加總定價(jià)法由彼得？S？羅斯提出，主要是指銀行在對貸款客戶制定貸款利率定價(jià)時(shí)，要綜合考慮銀行的資金成本（銀行營業(yè)成本與籌資成本之和），銀行資金成本在貸款利率定價(jià)中起決定性因素。

成本加總定價(jià)法的基本公式為：客戶貸款的價(jià)格=銀行貸款時(shí)付出的成本+銀行營運(yùn)時(shí)所花費(fèi)的資金+銀行內(nèi)預(yù)測的盈利額+因風(fēng)險(xiǎn)所需要補(bǔ)償?shù)馁M(fèi)用。

除成本加總定價(jià)的方法外，部分商業(yè)銀行也會利用客戶綜合貢獻(xiàn)度定價(jià)模型作為輔助，價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)定價(jià)法等。不同類型銀行的貸款定價(jià)策略也不同。

國有商業(yè)銀行，一般在總部設(shè)立利率管理最高決策機(jī)構(gòu)，客戶歷史數(shù)據(jù)資源較豐富，定價(jià)管理系統(tǒng)較為完善，定價(jià)較為合理和準(zhǔn)確。下屬各分支機(jī)構(gòu)在授權(quán)范圍內(nèi)具體實(shí)施。

股份制大中型商業(yè)銀行：一般由資產(chǎn)負(fù)債管理委員會、或計(jì)劃財(cái)務(wù)部門為核心的利率定價(jià)管理組織體系。制定利率管理辦法、貸款定價(jià)指引，管理辦法相對健全。定價(jià)策略由總行統(tǒng)一管理，分級授權(quán)，條塊結(jié)合。

中小型城市商業(yè)銀行：由董事會進(jìn)行利率決策或貸款審批委員會負(fù)責(zé)執(zhí)行。定價(jià)制度單一，定價(jià)方法落后，一般采取跟隨策略，專業(yè)人才缺乏、制度更新較慢，定價(jià)能力較弱。

4 經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的城商行貸款利率定價(jià)策略

對于中小型城市商業(yè)銀行來說，存款與貸款之間的利潤差是城商行絕對的主要利潤來源。貸款利潤的定價(jià)策略直接影響到城市商業(yè)銀行的盈利能力，在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下各城市商業(yè)銀行應(yīng)把握貸款利率全面放開的戰(zhàn)略機(jī)遇，根據(jù)自身實(shí)際和所處區(qū)域金融環(huán)境制定合適的利率定價(jià)方法，可以從以下幾個(gè)方面著手。

4.1 成本定價(jià)原則

貸款成本是城商行在貸款過程中最重要的組成部分，這里指的貸款成本包括銀行資金成本和承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)成本。城市商業(yè)銀行經(jīng)營具有一定的地域特色，在核算貸款成本時(shí)要充分考慮分支機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)氐摹笆袌鼍饫省?，?dāng)?shù)氐氖袌鼍饫蕦J款的定價(jià)具有指導(dǎo)作用。均衡利率的選取，既可以使商業(yè)銀行的產(chǎn)品價(jià)格貼近當(dāng)?shù)厥袌?，又可以簡化商業(yè)銀行貸款利率定價(jià)開發(fā)流程，降低運(yùn)營成本。核心是貸款利率定價(jià)一定要高于貸款成本，銀行才有可能實(shí)現(xiàn)盈利，這是貸款利率定價(jià)的基本原則。

4.2 風(fēng)險(xiǎn)和收益對等原則

商業(yè)銀行在生產(chǎn)經(jīng)營中面臨著市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等，這些風(fēng)險(xiǎn)有些是可預(yù)期的，而有些是不可預(yù)期的，每筆貸款均包含損失可能，只是風(fēng)險(xiǎn)的大小和風(fēng)控的措施不同。因此在資金成本既定的前提下，每筆貸款就需要通過衡量風(fēng)險(xiǎn)的大小，做到“高風(fēng)險(xiǎn)，高補(bǔ)償，高收益”，并在貸款價(jià)格中體現(xiàn)。

4.3 優(yōu)化定價(jià)方法，完善貸款定價(jià)模型

城市商業(yè)銀行應(yīng)逐步建立科學(xué)化的利率定價(jià)模型，并提高模型的實(shí)用性。堅(jiān)實(shí)的貸款定價(jià)技術(shù)為商業(yè)銀行進(jìn)行科學(xué)化、精細(xì)化貸款定價(jià)提供基礎(chǔ)和保證。因此就要求整合和更新客戶相關(guān)數(shù)據(jù)，例如行業(yè)周期、客戶同期貸款利率、銀行綜合收益等，為模型應(yīng)用提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，避免模型風(fēng)險(xiǎn)。在貸款定價(jià)方面，商業(yè)銀行應(yīng)充分考慮自身經(jīng)營成本和預(yù)期收益情況，實(shí)現(xiàn)貸款合理定價(jià)，實(shí)現(xiàn)行業(yè)內(nèi)部理性競爭。

4.4 加強(qiáng)專業(yè)人才的培訓(xùn)和儲備

貸款利率的定價(jià)是一個(gè)科學(xué)而又系統(tǒng)化的工作，城商銀行應(yīng)在資本風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、存貸款定價(jià)方面加強(qiáng)專業(yè)人才的培養(yǎng)工作，一是可以引進(jìn)專業(yè)的高精尖人才，二是專業(yè)核心人才的本土化培養(yǎng)和持續(xù)教育。為進(jìn)一步提高利率管理水平，構(gòu)建可持續(xù)系統(tǒng)的利率定價(jià)機(jī)制做好人才儲備。

本文的研究只是在貸款利率市場化下，城市商業(yè)銀行運(yùn)用成本加總定價(jià)法下的一個(gè)探索。在經(jīng)濟(jì)的新常態(tài)下，貸款利率市場化的環(huán)境中，城市商業(yè)銀行貸款利率定價(jià)既要體現(xiàn)“效益、規(guī)?！?，又要注重“質(zhì)量”?！靶б?、規(guī)模、質(zhì)量”三者的協(xié)調(diào)發(fā)展才是城市商業(yè)銀行貸款利率定價(jià)的最終目標(biāo)，這既是一門科學(xué)，也是一種藝術(shù)。

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