【摘要】本文在考察商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本原理和演變進(jìn)程的基礎(chǔ)上，以全面風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢(shì)為前瞻，著重介紹信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理理論和技術(shù)，分析我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀和特征以及風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題

【關(guān)鍵詞】商業(yè)銀行；風(fēng)險(xiǎn)；管理

銀行風(fēng)險(xiǎn)管理是通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、衡量和控制，以最少的成本將風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的各種不利后果減少到最低限度的科學(xué)管理方法。 現(xiàn)代銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的理論與技術(shù)則是依據(jù)現(xiàn)代金融理論，綜合運(yùn)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和信息學(xué)等多種學(xué)科知識(shí)，對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、衡量，進(jìn)而運(yùn)用各種管理方法和工具進(jìn)行控制的管理理論和應(yīng)用技術(shù)。 可見，現(xiàn)代銀行風(fēng)險(xiǎn)管理具有深厚的理論基礎(chǔ)和復(fù)雜的技術(shù)特征。全球銀行風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)的確立歸功于巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)的成立及其發(fā)布的一系列具有深遠(yuǎn)影響的文獻(xiàn)。1988年《巴塞爾協(xié)議》 的發(fā)布，開始為國(guó)際銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理提供統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)；《有效銀行監(jiān)管的核心原則》 提出了比較系統(tǒng)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理的思路；新資本協(xié)議框架代表了國(guó)際銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的未來方向和最新研究成果，基本確立了全球銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理要解決的首要問題是風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量問題。資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型和期權(quán)定價(jià)模型都是建立在以方差計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上的。 要對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行更精確的管理，必須尋求更精確的計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)的方法。 為了更精確地計(jì)量和管理風(fēng)險(xiǎn)，J.P.摩根在1994年首次運(yùn)用 VaR（Value at Risk，受險(xiǎn)價(jià)值模型）模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，并推出了用于量化市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的 Riskmetrics 模型。 經(jīng)過進(jìn)一步研究，J.P.摩根又在1997年推出了以 VaR 為基礎(chǔ)的、量化信用風(fēng)險(xiǎn)的 Creditmetrics 模型，使 J.P.摩根的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)取得了很大進(jìn)步。從20世紀(jì)80年代開始到現(xiàn)在的20多年間，國(guó)際銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式和內(nèi)容獲得了巨大的發(fā)展，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理從20世紀(jì)70年代的資產(chǎn)負(fù)債管理進(jìn)一步深化和完善到了資本配置的管理。 資本和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的匹配成為了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)核心問題，到目前為止，國(guó)際銀行業(yè)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論與實(shí)踐的成果幾乎都凝結(jié)在了《巴塞爾資本協(xié)議》 中。

經(jīng)過對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論發(fā)展的研究可以發(fā)現(xiàn)，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題是商業(yè)銀行資本和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)更加精確地匹配。 為了從資本配置的角度有效地對(duì)商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，目前國(guó)際上通行的做法是為商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理建立了呆帳準(zhǔn)備金、資本充足率、存款保險(xiǎn)制度三道防線。

一、我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題

我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理十分看重，加上風(fēng)險(xiǎn)管理的承擔(dān)主體不是很明朗，對(duì)于職責(zé)劃分也不是很全，從而引致商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的管理認(rèn)知相對(duì)比較薄弱，并且缺少了主動(dòng)性。從我國(guó)的實(shí)際經(jīng)濟(jì)情況來看，國(guó)家的資本成為了銀行的資本擔(dān)當(dāng)者，最終導(dǎo)致了風(fēng)險(xiǎn)，在財(cái)政無力承擔(dān)的嚴(yán)峻情況時(shí)，銀行可能會(huì)發(fā)行貨幣來應(yīng)對(duì)銀行流動(dòng)性要求，銀行體系的運(yùn)轉(zhuǎn)最后會(huì)用貨幣膨脹來維持。風(fēng)險(xiǎn)管理文化落后。我國(guó)同國(guó)外商業(yè)銀行對(duì)比，發(fā)展速度慢，風(fēng)險(xiǎn)管理的文化底蘊(yùn)略顯不足。我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的觀念不是很成熟，不能很好地滿足經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)變化的要求。在銀行的內(nèi)控中，風(fēng)險(xiǎn)管理是極為重要的一環(huán)，且行為模式和風(fēng)險(xiǎn)觀念都是由風(fēng)險(xiǎn)管理的文化所抉擇的。并且，我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，有一些問題是由于銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中缺少文化底蘊(yùn)，致使有些措施不能很有效的發(fā)揮作用。有些商業(yè)銀行不能較好地處理業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理之間的關(guān)系，在其發(fā)展業(yè)務(wù)的時(shí)候，沒有注重對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管理。在發(fā)展銀行業(yè)務(wù)時(shí)，沒有把風(fēng)險(xiǎn)管理同發(fā)展業(yè)務(wù)擺在一個(gè)水平線上，不能準(zhǔn)確認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)，而且會(huì)誤認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)影響業(yè)務(wù)，減少業(yè)務(wù)的發(fā)展，從而使商業(yè)銀行缺少動(dòng)力風(fēng)險(xiǎn)管理的高素質(zhì)人才較匱乏。如今對(duì)于我國(guó)商業(yè)銀行從業(yè)人員要求提高，需要具備高的知識(shí)含量、綜合能力、技術(shù)能力和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)的掌握能力。需要通過從業(yè)資格的考試和嚴(yán)格的專業(yè)訓(xùn)練，才能夠勝任其本職工作，銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)具備經(jīng)濟(jì)管理類、數(shù)理統(tǒng)計(jì)類的相關(guān)知識(shí)，進(jìn)行專業(yè)訓(xùn)練才能在銀行工作。當(dāng)前，銀行從業(yè)人員中符合上述要求的人才比較稀缺，沒有形成較好的具有專業(yè)水準(zhǔn)的人才隊(duì)伍，與國(guó)外的銀行對(duì)比，風(fēng)險(xiǎn)管理水平落伍很多。因此，我國(guó)的商業(yè)銀行應(yīng)該加大力度解決銀行從業(yè)人員的選拔標(biāo)準(zhǔn)和要求，及對(duì)員工的專業(yè)培訓(xùn)和激勵(lì)措施，從而提高銀行從業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)管理的能力與水平，培養(yǎng)高素質(zhì)專業(yè)人才，提高專業(yè)人才的工作效率和質(zhì)量。

二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策

建立健全的商業(yè)銀行組織結(jié)構(gòu)。我國(guó)應(yīng)建立包括股東大會(huì)在內(nèi)的相互制衡、運(yùn)行有效、執(zhí)行有序、監(jiān)督有力的公司組織結(jié)構(gòu)，良好的組織結(jié)構(gòu)對(duì)公司健康運(yùn)營(yíng)有非常好的支撐作用。首先，風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)主體為董事會(huì)。我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)經(jīng)營(yíng)策略，并且承擔(dān)最終的責(zé)任；其次，加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)監(jiān)管的能力，監(jiān)事會(huì)主要負(fù)責(zé)監(jiān)控高層管理是否盡職盡責(zé)和道德文明建設(shè)；最后，應(yīng)該有效地發(fā)揮獨(dú)立董事對(duì)會(huì)議的監(jiān)督。董事為了維護(hù)其聲譽(yù)會(huì)有效地對(duì)經(jīng)理人員進(jìn)行監(jiān)督，選拔優(yōu)秀的人才，保障銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中有定期的培訓(xùn)，選擇適合當(dāng)前需要的培訓(xùn)。對(duì)員工進(jìn)行上崗前的培訓(xùn)、晉升的培訓(xùn)、提升水平的培訓(xùn)。不同方向的培訓(xùn)計(jì)劃，可以加快風(fēng)險(xiǎn)從業(yè)人員的水平，更好地勝任相應(yīng)的工作，提升整體的素質(zhì)，構(gòu)造更好的學(xué)習(xí)平臺(tái)，培養(yǎng)優(yōu)秀人才。我國(guó)商業(yè)銀行影響最大的主要是信用風(fēng)險(xiǎn)，而商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)人員現(xiàn)在屬于培育期的狀態(tài)，目前應(yīng)當(dāng)循序漸進(jìn)。我國(guó)的商業(yè)銀行可以通過風(fēng)險(xiǎn)比較集中的對(duì)公業(yè)務(wù)作為試點(diǎn)以起步，抓住關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)例如信貸政策和風(fēng)險(xiǎn)較高的特定信貸的業(yè)務(wù)。通過對(duì)個(gè)人業(yè)務(wù)，其他業(yè)務(wù)逐步的探究。還能做到事前預(yù)防，在根源上控制風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)行準(zhǔn)入制度，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理實(shí)行嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理資格考試準(zhǔn)入制度，保證銀行從業(yè)資格考試的科學(xué)性、規(guī)范性，對(duì)合格者，對(duì)于沒有取得準(zhǔn)入資格的人員不能聘請(qǐng)。參與風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)的人員，可以分為業(yè)務(wù)與職能風(fēng)險(xiǎn)的從業(yè)人員，兩者共同參與日常的管理。職能風(fēng)險(xiǎn)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)督與評(píng)估，雙方共同負(fù)責(zé)管理。興業(yè)銀行實(shí)行這種風(fēng)險(xiǎn)管理模式，可以明晰業(yè)務(wù)部門的工作相關(guān)職責(zé)，相互牽制對(duì)方的權(quán)利，有效地提升了銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力

三、提高我國(guó)中小商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平的對(duì)策

樹立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，營(yíng)造健康的風(fēng)險(xiǎn)管理文化是銀行想要穩(wěn)定生存和發(fā)展的必經(jīng)之路。雖然風(fēng)險(xiǎn)不可避免，但是我們可以科學(xué)的降低風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)銀行不受損失。所以中小商業(yè)銀行要建立業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險(xiǎn)管理的標(biāo)準(zhǔn)化程序，并嚴(yán)格按照程序，培養(yǎng)員工的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)和行為習(xí)慣和健康完善的風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)；要把全面的風(fēng)險(xiǎn)管理理念灌輸?shù)礁鱾€(gè)部門，為了使每位員工都有風(fēng)險(xiǎn)敏感性，使他們能將風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)貫穿中日常業(yè)務(wù)工作中，中小商業(yè)銀行可以進(jìn)行大范圍的風(fēng)險(xiǎn)教育。部門經(jīng)理負(fù)責(zé)該部門日常工作和溝通，與其他部門進(jìn)行信息交流溝通，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)管理工作，程序和目標(biāo)后，得到指示的分行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門就去通知下級(jí)按照風(fēng)險(xiǎn)管理的需求所要做的一些做法程序以及相關(guān)的業(yè)務(wù)，在客戶的選擇上進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，幫助有關(guān)部門貸款的審查和批準(zhǔn)和其他相關(guān)工作。在部門設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)是對(duì)在各個(gè)業(yè)務(wù)工作中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)識(shí)別、控制、監(jiān)督反饋等初級(jí)工作.我們要根據(jù)本國(guó)的國(guó)情及發(fā)展情況，有選擇地學(xué)習(xí)并進(jìn)行改進(jìn)國(guó)際先進(jìn)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的技術(shù)和理念都。中小商業(yè)銀行應(yīng)該結(jié)合自身風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀和發(fā)展需要，通過對(duì)西方先進(jìn)技術(shù)的學(xué)習(xí)，探究其方法，逐步擺脫陳舊的管理模式和傳統(tǒng)的管理理念，提高自己的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的創(chuàng)新，讓銀行有更好的發(fā)展。

（一）通過大數(shù)據(jù)管理

為順應(yīng)大數(shù)據(jù)時(shí)代的潮流，迫切需要對(duì)信息數(shù)據(jù)進(jìn)行整合，國(guó)外商業(yè)銀行將大數(shù)據(jù)應(yīng)用于銀行風(fēng)險(xiǎn)的管理領(lǐng)域。美國(guó)一家名為SCOR的金融信息公司抓取并分析客戶的社交網(wǎng)站數(shù)據(jù)，為銀行提供更為準(zhǔn)確的信用評(píng)估結(jié)果，降低銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)和成本。SCOR公司收到銀行客戶的信用評(píng)估申請(qǐng)后，經(jīng)客戶同意，將調(diào)取其在facebook、twitter等社交媒體的數(shù)據(jù)，分析客戶的行為特點(diǎn)，興趣愛好，甚至?xí)鶕?jù)該客戶朋友圈特性來對(duì)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)來進(jìn)行評(píng)估。社交數(shù)據(jù)真實(shí)反映客戶行為，能幫助銀行更準(zhǔn)確地判斷客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)，最終降低銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)。要在商業(yè)銀行數(shù)據(jù)處理中心，依托互聯(lián)網(wǎng)、“云計(jì)算”信息技術(shù)，通過分析和應(yīng)用海量非結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)，推動(dòng)企業(yè)業(yè)務(wù)價(jià)值，用高度的技術(shù)能力和知識(shí)，對(duì)信貸相關(guān)數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行處理，加強(qiáng)對(duì)下屬各級(jí)分支行的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。通過金融云信息平臺(tái)，以數(shù)據(jù)信息大集中為依托，運(yùn)用技術(shù)管理手段控制風(fēng)險(xiǎn)，使風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)更好地發(fā)揮作用。建立商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系的最終目標(biāo)是對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制，防止和減少損失，保障其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)能安全、順暢地進(jìn)行。具體而言，體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是在風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前，銀行可借助風(fēng)險(xiǎn)管理體系，預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，做出有效的對(duì)策，預(yù)防和減小風(fēng)險(xiǎn)，以最低的損失來獲取控制風(fēng)險(xiǎn)的最佳效果；二是在風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生之后，商業(yè)銀行采取有效的措施，使商業(yè)銀行不致于因風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生而造成更大的損失甚至危及其生存，并確保銀行盈利性目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。在宏觀層面系統(tǒng)設(shè)置上，要進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)垂直化、單元化的風(fēng)險(xiǎn)管理部門組織結(jié)構(gòu)建設(shè)。實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的內(nèi)部獨(dú)立性，同時(shí)推廣先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理工具，對(duì)分析與評(píng)估技術(shù)進(jìn)行科學(xué)量化，確保信貸風(fēng)險(xiǎn)的整體系統(tǒng)控制。近日銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)了六家銀行（工、農(nóng)、中、建、交和招行）在集團(tuán)和法人層面實(shí)施資本管理高級(jí)方法，具體范圍為第一支柱信用風(fēng)險(xiǎn)初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法、部分風(fēng)險(xiǎn)類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法、操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法。商業(yè)銀行應(yīng)切實(shí)將風(fēng)險(xiǎn)量化、資本約束作為經(jīng)營(yíng)管理的核心要求，形成風(fēng)險(xiǎn)、收益平衡的經(jīng)營(yíng)理念，通過充實(shí)客戶相關(guān)數(shù)據(jù)信息資料庫(kù)，構(gòu)建健全的管理信息系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)和決策支持系統(tǒng)，在線實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)制度化和規(guī)范化，使得風(fēng)險(xiǎn)管理工作成為科學(xué)，而不是依賴于個(gè)人主觀判斷。

（二）框架對(duì)銀行潛在風(fēng)險(xiǎn)的影響

建立一個(gè)完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，是商業(yè)銀行管理各種風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)基礎(chǔ)平臺(tái)。從監(jiān)管的角度看，當(dāng)今國(guó)際銀行業(yè)監(jiān)管的發(fā)展趨勢(shì)是采用以風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管理念和方式，也就是從監(jiān)測(cè)銀行的具體業(yè)務(wù)活動(dòng)轉(zhuǎn)向督促銀行建立和完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系，確保銀行按照審慎原則開展業(yè)務(wù)，有效地管理和控制風(fēng)險(xiǎn)。首先，要逐步建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。所謂全面風(fēng)險(xiǎn)管理是指對(duì)整個(gè)機(jī)構(gòu)內(nèi)各個(gè)層次的業(yè)務(wù)單位、各個(gè)種類風(fēng)險(xiǎn)的通盤管理。這種管理要求將信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及各種其他風(fēng)險(xiǎn)以及包含這些風(fēng)險(xiǎn)的各種金融資產(chǎn)與資產(chǎn)組合、承擔(dān)這些風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)業(yè)務(wù)單位納入到統(tǒng)一的體系中，對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)量并加總，且依據(jù)全部業(yè)務(wù)的相關(guān)性對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制和管理。這種方法不僅是銀行業(yè)務(wù)多元化后銀行機(jī)構(gòu)本身產(chǎn)生的一種需求，也是當(dāng)今國(guó)際監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)各大機(jī)構(gòu)提出的一種要求。在新的監(jiān)管措施得到落實(shí)后，這類新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法會(huì)更廣泛地得到應(yīng)用。我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中普遍缺乏預(yù)警機(jī)制，所以必須將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的建設(shè)提到各商業(yè)銀行完善其風(fēng)險(xiǎn)管理體系的計(jì)劃表中，使風(fēng)險(xiǎn)管理形成一個(gè)集風(fēng)險(xiǎn)的事先預(yù)防、事中控制與事后補(bǔ)救的完整、全面的體系。其次，必須建立完善的內(nèi)控機(jī)制。內(nèi)控機(jī)制的建立健全會(huì)有效防范由于銀行內(nèi)部控制的疏漏而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。建立健全各種規(guī)章制度和嚴(yán)格的業(yè)務(wù)程序，形成制度對(duì)人的約束，減少工作中不良的人為因素的影響。再次，必須在銀行內(nèi)部形成一種正確的風(fēng)險(xiǎn)文化。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)被視為商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的最大忌諱時(shí)，往往忽略風(fēng)險(xiǎn)本身也是一種文化。商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，應(yīng)該注意到只有在主動(dòng)追逐風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇過程中完成風(fēng)險(xiǎn)管理，才是真正控制和引導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)演化。隨著現(xiàn)代金融市場(chǎng)和金融工具越來越復(fù)雜，隨著參與金融市場(chǎng)的主體不斷增多而形成競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)吸收和再配置的要求提高，風(fēng)險(xiǎn)文化對(duì)商業(yè)銀行來說日益重要。我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理目前應(yīng)以傳統(tǒng)方法為主。首先，要通過建立完善的信用風(fēng)險(xiǎn)管理制度和健全的組織架構(gòu)，界定風(fēng)險(xiǎn)管理部門與業(yè)務(wù)部門、其他職能部門之問的分工合作關(guān)系，為科學(xué)、規(guī)范地管理和控制信用風(fēng)險(xiǎn)提供制度上和機(jī)構(gòu)上的保證。其次，在貸款審核階段，將貸款對(duì)象的情況充分利用定性與定量分析工具進(jìn)行分析，尤其加強(qiáng)對(duì)借款企業(yè)法人的考察；在對(duì)貸款進(jìn)行分類管理的基礎(chǔ)上，運(yùn)用有關(guān)模型度量信用風(fēng)險(xiǎn)，分析信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因，控制不良貸款率。第三，根據(jù)自身情況特別是有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)的進(jìn)展及時(shí)采用現(xiàn)代化的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)管理和控制手段的不斷更新要加快有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)的步伐，同時(shí)結(jié)合自身特點(diǎn)進(jìn)行有關(guān)計(jì)量模型的研究和開發(fā)。第四，加強(qiáng)對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理人員的培訓(xùn)，適應(yīng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)代化的客觀需要，不斷提高商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的水平。

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作者簡(jiǎn)介：

郭彬（1993.12-），男，漢族，山西忻州人，浙江越秀外國(guó)語學(xué)院，研究方向：銀行英語。