趙楷

摘要： 隨著市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展，商業(yè)銀行面臨著更多潛在的市場風(fēng)險，從而給金融市場的穩(wěn)定帶來極大的挑戰(zhàn)。因此，加強對對商業(yè)銀行金融風(fēng)險預(yù)警體系的設(shè)計勢在必行。本文結(jié)合我國商業(yè)銀行的主要金融風(fēng)險來源，選取合適的指標對商業(yè)銀行金融風(fēng)險預(yù)警體系進行設(shè)計；然后利用AHP層次分析法對指標的權(quán)重進行確定，利用模糊綜合評價方法對我銀行金融風(fēng)險進行綜合評價；最后通過實證研究的方式，選取2012年～2014年的數(shù)據(jù)進行檢驗，結(jié)果表明商業(yè)銀行金融風(fēng)險基本穩(wěn)定，但個別指標嚴重惡化，使得銀行處在危險區(qū)域。而通過該預(yù)警體系的構(gòu)建，也為商業(yè)銀行的金融風(fēng)險預(yù)警提供了參考和借鑒價值。

Abstract： With the development of market economy， commercial banks are faced with more potential market risks， which brings great challenges to the stability of financial market. Therefore， it is imperative to strengthen the design of financial risk early-warning system for commercial banks. Then， we use AHP Analytic Hierarchy Process （AHP） to determine the weight of the index， and use the fuzzy comprehensive evaluation method to synthesize the financial risk of our bank. Then we use the fuzzy comprehensive evaluation method to integrate the financial risk of our bank. The results show that the financial risk of commercial banks is basically stable， but the individual indicators are seriously deteriorated， which makes the banks in the danger zone. And through the construction of the early warning system， and for commercial banks， financial risk warning provides a reference and reference value.

關(guān)鍵詞： 銀行；風(fēng)險預(yù)警；層次分析法；模糊綜合評價；風(fēng)險等級

Key words： bank；risk early warning；AHP；fuzzy comprehensive evaluation；risk grade

中圖分類號：F832.2 文獻標識碼：A 文章編號：1006-4311（2017）05-0028-03

0 引言

自1997年爆發(fā)的東南亞金融危機，到2007年出現(xiàn)的美國次貸危機，再到歐洲主權(quán)債務(wù)危機，都以迅雷不及掩耳之勢席卷全球，波及各個國家和地區(qū)，使得全球經(jīng)濟出現(xiàn)動蕩。金融風(fēng)險給經(jīng)濟帶來的巨大沖擊，使得各國開始逐步重視金融風(fēng)險體系建設(shè)和評估。而在全球經(jīng)濟一體化的背景下，金融危機全球化和國家化傳播，給我國商業(yè)銀行的金融風(fēng)險管理提出了新的挑戰(zhàn)和要求，也使得建立行之有效的金融風(fēng)險管理預(yù)警體系成為必要和研究的熱點。對此，相關(guān)的學(xué)者提出構(gòu)建我國金融風(fēng)險預(yù)警體系，如吳成頌 （2011）利用層次分析法和結(jié)合我國金融風(fēng)險實際，將風(fēng)險預(yù)警體系分為短期、中期和長期三個部分，分別對金融風(fēng)險進行實證，結(jié)果表明我國金融風(fēng)險系數(shù)較??；而袁永博（2011）則采用Fuzzy-AHP方法構(gòu)建可識別的金融風(fēng)險模型，從而對我國銀行信貸風(fēng)險進行研究。通過研究表明我國銀行信貸安全，但是存在較小概率的風(fēng)險發(fā)生。壽暉（2013）利用AHP-熵值法構(gòu)建商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警體系，并通過2003-2012年的數(shù)據(jù)進行實證，結(jié)果表明基本運行安全，個別年份出現(xiàn)了高風(fēng)險的金融風(fēng)險。根據(jù)上述的研究，筆者發(fā)現(xiàn)大部分研究集中在某個方面，如信貸風(fēng)險等。本文則結(jié)合AHP-模糊綜合評價法的優(yōu)勢，對金融機構(gòu)的整體風(fēng)險預(yù)警體系進行設(shè)計，從而從整體層面對金融銀行的風(fēng)險進行評估。

1 商業(yè)銀行金融風(fēng)險的主要來源

根據(jù)以往的研究基礎(chǔ)，結(jié)合發(fā)展歷程和現(xiàn)狀，商業(yè)銀行的風(fēng)險主要集中在市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險等方面。而從商業(yè)銀行風(fēng)險來源的差異來看，大致可以將銀行金融風(fēng)險劃分為以下幾個方面：

1.1 宏觀經(jīng)濟風(fēng)險

研究認為銀行金融風(fēng)險的發(fā)生很大一部分是取決于整個經(jīng)濟基本面的發(fā)展情況，如果整體宏觀經(jīng)濟存在通貨膨脹或者是發(fā)展結(jié)果失衡的問題，將導(dǎo)致貨幣供求出現(xiàn)變化，以此作為貨幣投放和回收的銀行在經(jīng)營方面受到影響，進而產(chǎn)生一定的風(fēng)險。

1.2 對外經(jīng)營業(yè)務(wù)風(fēng)險

這部分風(fēng)險主要是在國際業(yè)務(wù)中存在的貿(mào)易逆差和游資對國內(nèi)金融行業(yè)造成的沖擊。如在國際貿(mào)易中，商業(yè)銀行承擔(dān)資金清算工作和資金缺口方面的補償，而對于商業(yè)銀行來講，首先需要面對的就是匯率變化給銀行帶來的風(fēng)險問題。其次，短期內(nèi)低進高出的游動資金，可以金融產(chǎn)品的價格進行操縱，但一旦抽逃勢必帶來金融風(fēng)險，從而讓商業(yè)銀行受到牽連。這主要體現(xiàn)在匯率這個指標之上。

1.3 資本金不足風(fēng)險

對商業(yè)銀行來講，是一個高負債的經(jīng)營方式。因此，對于商業(yè)銀行來講，保持自設(shè)庫存資金的充足具有極其重要的作用。如果不能保證充足的資金本，起碼也可以在短時間之內(nèi)以較低的利率和同行進行拆借，否則對于商業(yè)銀行來講，將面臨巨大風(fēng)險。而這類指標主要包括資本充足率、同業(yè)拆借利率等。

1.4 信貸風(fēng)險

在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，因為顧客存貸導(dǎo)致短期資金使用占比過高，從而給銀行經(jīng)營帶來額外的風(fēng)險。一旦短期內(nèi)的存款業(yè)務(wù)到期，大量的提現(xiàn)將給銀行存量資金帶來極大的壓力。這一類風(fēng)險評價指標通常選取存貸增長率、短期貸款占比等進行評價。

1.5 獲利水平影響

對商業(yè)銀行來講，獲利是其經(jīng)營的主要目的。如果商業(yè)銀行經(jīng)營狀況好，并且受到客戶的信任，那么即便宏觀經(jīng)濟出現(xiàn)一定程度的波動，那么也不會出現(xiàn)擠兌的問題。而對于盈利水平比較好的銀行，在資金拆借方面也能輕易獲得，從而彌補頭寸。對其獲利水平的影響主要依資產(chǎn)利潤率和貸款收益率等作為評價指標。

1.6 流動性制約風(fēng)險

流動性作為評價銀行經(jīng)營水平的一個重要方面，一旦流動性受到影響，勢必造成銀行資本金缺乏。因此，充足的資金撥備對銀行至關(guān)重要。對這類指標的選取中，通常以撥備覆蓋率、 存款準備金率作為基本的評價指標。

4 結(jié)束語

通過采用AHP-Fuzzy對金融銀行風(fēng)險預(yù)警指標的構(gòu)建中，可以得到具體的風(fēng)險預(yù)警得分，并判定銀行整體的風(fēng)險等級。由此通過上述的方法，實現(xiàn)了對金融銀行風(fēng)險預(yù)警的科學(xué)評價，也為金融企業(yè)的科學(xué)評價決策提供了有力的參考。

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