B&P作用下兩值期權(quán)的數(shù)值解
2016-11-11 07:47:38丁華
考試周刊 2016年86期
丁華
摘 要： 假設(shè)標(biāo)的股票價(jià)格在布朗過(guò)程和泊松過(guò)程（B&P）共同作用下，推導(dǎo)出兩值期權(quán)的定價(jià)公式.利用有限差分格式，給出具體的數(shù)值算法.
關(guān)鍵詞： CEV模型 兩值期權(quán) 有限差分法
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