郭軍紅，申曉留

(1.華北電力大學(xué) 環(huán)境研究院，北京 102206； 2.華北電力大學(xué) 控制與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院，北京 102206)

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省級電力企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)管理決策支持系統(tǒng)研究

郭軍紅1，申曉留2

(1.華北電力大學(xué) 環(huán)境研究院，北京 102206； 2.華北電力大學(xué) 控制與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院，北京 102206)

重點(diǎn)分析了省級電力公司經(jīng)營活動中所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，提出“體-面-點(diǎn)-元”的電力企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)管理模型，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理流程，對識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量與預(yù)警，提出具體的風(fēng)險(xiǎn)防控方案以供決策層進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)決策，并從信息系統(tǒng)的構(gòu)建角度對經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)如何管理進(jìn)行了詳細(xì)研究。

省級電力公司；經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)管理；“體-面-點(diǎn)-元”模型；決策支持

近年以來，我國進(jìn)行了一系列電力市場改革，不斷變化的電力經(jīng)營環(huán)境使得電網(wǎng)企業(yè)的發(fā)展經(jīng)營面臨著許多不確定因素，而這些不確定性因素一旦發(fā)生將給企業(yè)帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)，為此，如何有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生、降低風(fēng)險(xiǎn)損失已經(jīng)成為電網(wǎng)企業(yè)發(fā)展經(jīng)營中的重要工作。

電網(wǎng)企業(yè)中存在的風(fēng)險(xiǎn)多種多樣，如安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、營銷服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、電網(wǎng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)、人力資源風(fēng)險(xiǎn)等，不同級別的電網(wǎng)企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)存在差異。

省級電網(wǎng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的一個(gè)重心是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的管理，其主要表現(xiàn)在購電、售電、跨區(qū)轉(zhuǎn)運(yùn)、電網(wǎng)投資等過程中。例如，不同的購電機(jī)組組合、不同的購電市場等會給電網(wǎng)企業(yè)的購電成本帶來風(fēng)險(xiǎn)；用戶用電性質(zhì)、用電時(shí)間、用電需求、電價(jià)類別等的不同會給電網(wǎng)企業(yè)帶來售電收入相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；輸電服務(wù)成本的增加、網(wǎng)損、輸電補(bǔ)償?shù)葧o電網(wǎng)企業(yè)的轉(zhuǎn)運(yùn)帶來風(fēng)險(xiǎn)；從投資角度看，電力負(fù)荷發(fā)展不確定、投資規(guī)模與投資能力不匹配等會給電網(wǎng)企業(yè)的投資回收帶來風(fēng)險(xiǎn)。合理的梳理和優(yōu)化他們之間及其內(nèi)部各風(fēng)險(xiǎn)之間的耦合關(guān)系，有效的抑制風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，做到風(fēng)險(xiǎn)的可防可控，一定程度上體現(xiàn)電力公司在經(jīng)營活動中的管理和決策水平。

一、風(fēng)險(xiǎn)識別與管理

省級電力公司的經(jīng)營活動主要表現(xiàn)在購電、售電、跨區(qū)域輸電、電網(wǎng)投資等經(jīng)營過程中，從其主要經(jīng)營活動關(guān)系鏈上(圖1)，重點(diǎn)要對它的關(guān)鍵路徑和節(jié)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別，進(jìn)而了解經(jīng)營活動鏈上主要環(huán)節(jié)涉及的風(fēng)險(xiǎn)類別，歸納出的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)主要來自于購電、售電、跨區(qū)域輸電和電網(wǎng)投資四個(gè)關(guān)鍵活動及其子活動。

從購電角度看，一方面購電量的多少直接影響售電的多少，另一方面，由于電力行業(yè)開放競爭性的發(fā)電市場，電力公司面對的發(fā)電企業(yè)的購電價(jià)格是由市場決定的，而面對用戶的銷售電價(jià)由政府決定，這樣會給電力公司帶來購電成本上的風(fēng)險(xiǎn)；從售電角度看，售電價(jià)格由政府制定，用戶售電量的大小直接影響電力企業(yè)的收益，用戶的用電性質(zhì)和需求也會給電力公司的售電收入帶來風(fēng)險(xiǎn)；從投資角度看，購電風(fēng)險(xiǎn)和售電風(fēng)險(xiǎn)直接影響到電力企業(yè)投資水平，電網(wǎng)投資規(guī)劃面臨的市場不確定因素、輸電線路阻塞故障、執(zhí)行多種電價(jià)類型等都會給電力公司的運(yùn)營帶來風(fēng)險(xiǎn)，而投資水平的高低又決定著電力企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展的狀況?？鐓^(qū)域輸電帶來電網(wǎng)安全上的風(fēng)險(xiǎn)，對購電、售電、電網(wǎng)投資都有影響。

圖1 經(jīng)營活動關(guān)系鏈

圖2 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)識別

根據(jù)省級電力公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成，系統(tǒng)將企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)劃分為風(fēng)險(xiǎn)體、風(fēng)險(xiǎn)面、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，最后逐步細(xì)分到風(fēng)險(xiǎn)元，建立一個(gè)以“體-面-點(diǎn)-元”為基礎(chǔ)的電力公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)管理模型。風(fēng)險(xiǎn)體代表企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)，面向的對象是決策層，主要從整體上把握企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)狀況；風(fēng)險(xiǎn)面包括購電風(fēng)險(xiǎn)面、售電風(fēng)險(xiǎn)面、電網(wǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)、跨區(qū)域輸電風(fēng)險(xiǎn)面，由各個(gè)職能部門領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)關(guān)注；各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)面下包括多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如購電風(fēng)險(xiǎn)面下包括購電市場風(fēng)險(xiǎn)、煤電聯(lián)動風(fēng)險(xiǎn)、抽水蓄能風(fēng)險(xiǎn)、一廠多價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、節(jié)能調(diào)度風(fēng)險(xiǎn)、電力交易方式風(fēng)險(xiǎn)、輔助服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)電市場力風(fēng)險(xiǎn)八個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)下是和各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)元，如購電市場風(fēng)險(xiǎn)下有購電價(jià)、購電量等風(fēng)險(xiǎn)元，他們?yōu)轱L(fēng)險(xiǎn)分析、預(yù)警和防控提供有效的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)之上，通過風(fēng)險(xiǎn)管理流程對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量、預(yù)警與防控，達(dá)到既從宏觀上把握整體風(fēng)險(xiǎn)，又從微觀上監(jiān)控重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)?！绑w-面-點(diǎn)-元”管理模型如圖3所示。

圖3 風(fēng)險(xiǎn)管理模型

二、決策支持系統(tǒng)開發(fā)

決策支持系統(tǒng)開發(fā)的操作系統(tǒng)為Microsoft Windows Server 2008 r2，開發(fā)平臺為MyEclipse，開發(fā)語言選擇Java，數(shù)據(jù)庫采用Oracle，Web及應(yīng)用服務(wù)器選擇Tomcat。采用B/S(瀏覽器/服務(wù)器)3層網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)，即客戶層、應(yīng)用層和數(shù)據(jù)源層?？蛻魧蛹碬eb瀏覽器，提供系統(tǒng)人機(jī)交互界面，通過瀏覽器運(yùn)行系統(tǒng)，無需在本地安裝；應(yīng)用層即Web和應(yīng)用服務(wù)器，程序在這個(gè)層次發(fā)布，負(fù)責(zé)接受客戶層發(fā)過來的請求，調(diào)用后臺模型及數(shù)據(jù)源層數(shù)據(jù)，返回處理結(jié)果，起到流程中轉(zhuǎn)功能；數(shù)據(jù)源層是整個(gè)系統(tǒng)的基礎(chǔ)，主要處理應(yīng)用層對數(shù)據(jù)的請求，包括對基本信息數(shù)據(jù)庫、風(fēng)險(xiǎn)庫以及模型指標(biāo)數(shù)據(jù)的存取和訪問。

(一)系統(tǒng)流程與主要功能

結(jié)合“金字塔”三級監(jiān)管體系，構(gòu)建完整的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)流程?！敖鹱炙比壉O(jiān)管體系是由省級電力公司的公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)和部門專責(zé)三類角色構(gòu)成(如圖4所示)。省級電力公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)管理流程由風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)度量、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)防控和風(fēng)險(xiǎn)決策五個(gè)步驟構(gòu)成。系統(tǒng)將角色與流程的相應(yīng)步驟對應(yīng)起來，明確不同工作角色各自的職責(zé)，規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)管理活動。

圖4 三層監(jiān)管模式

系統(tǒng)的主要功能模塊如圖5所示。綜合風(fēng)險(xiǎn)模塊主要對應(yīng)省級電力公司的決策層，決策層不僅需要對某個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行關(guān)注，而且要對企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)有一個(gè)整體把握。綜合風(fēng)險(xiǎn)模塊分為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)決策兩個(gè)功能模塊；購電市場風(fēng)險(xiǎn)涉及到各電廠上網(wǎng)電價(jià)、上網(wǎng)電量等風(fēng)險(xiǎn)元，進(jìn)而計(jì)算出包括調(diào)整前購電成本、調(diào)整后購電成本等風(fēng)險(xiǎn)；煤電聯(lián)動風(fēng)險(xiǎn)涉及到的風(fēng)險(xiǎn)元主要有煤炭價(jià)格、購電價(jià)格、購電量、售電價(jià)格、售電量等指標(biāo)，通過這些指標(biāo)可以計(jì)算出購電成本、調(diào)整后的成本變動大小、煤電聯(lián)動彈性系數(shù)等風(fēng)險(xiǎn)；分時(shí)電價(jià)風(fēng)險(xiǎn)涉及到的風(fēng)險(xiǎn)元主要有行業(yè)峰、平、谷段電量，行業(yè)峰、平、谷段電價(jià)等風(fēng)險(xiǎn)；電網(wǎng)投資是經(jīng)營活動的重心，系統(tǒng)分別從收益、自有資金平衡、負(fù)債率三個(gè)方面設(shè)計(jì)電網(wǎng)投資模塊，并實(shí)現(xiàn)與購電風(fēng)險(xiǎn)、售電風(fēng)險(xiǎn)的相互聯(lián)動。電網(wǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)涉及到的風(fēng)險(xiǎn)元主要有投資額、購電量、線損率、平均售電價(jià)、平均購電價(jià)、財(cái)務(wù)費(fèi)用、營業(yè)稅金及附加、折舊、總負(fù)債等；系統(tǒng)管理模塊包括密碼修改、用戶管理、角色管理、系統(tǒng)日志管理、公告管理、數(shù)據(jù)接口管理六個(gè)子模塊，其中用戶管理、角色管理實(shí)現(xiàn)靈活的權(quán)限的分配，日志管理記錄系統(tǒng)使用情況，公告管理發(fā)布新聞消息，數(shù)據(jù)交換平臺從已有的系統(tǒng)中(ERP、績效平臺等)自動獲取風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，方便用戶使用。

圖5 功能結(jié)構(gòu)圖

(二)輸入輸出設(shè)計(jì)

系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來源于省電力公司的ERP、績效平臺等多個(gè)已有的系統(tǒng)，通過數(shù)據(jù)交互平臺，減輕用戶使用系統(tǒng)的負(fù)擔(dān)，如圖6所示。

圖6 輸入輸出設(shè)計(jì)

通過分析風(fēng)險(xiǎn)形態(tài)，使抽象的風(fēng)險(xiǎn)更加形象的表現(xiàn)出來，系統(tǒng)歸納總結(jié)出四種風(fēng)險(xiǎn)的展示模式：單個(gè)指標(biāo)直接展現(xiàn)模式、多個(gè)指標(biāo)協(xié)同展現(xiàn)模式、區(qū)域間接型指標(biāo)展現(xiàn)模式、政策型定性描述模式，如表1所示。

表1 風(fēng)險(xiǎn)展現(xiàn)模式

指標(biāo)類型展現(xiàn)模式單指標(biāo)型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有專門風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)，例如抽水蓄能(招標(biāo)電量)、節(jié)能調(diào)度(購電成本)、跨區(qū)域輸電(輸電成本)多指標(biāo)型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的監(jiān)控對象涉及多個(gè)指標(biāo)，例如電網(wǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)分析利潤、自有資金、負(fù)債三個(gè)方面的影響區(qū)域指標(biāo)型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)沒有專門的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)，主要涉及的指標(biāo)為電價(jià)、電量，通過改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)度量模型實(shí)現(xiàn)政策型政策型風(fēng)險(xiǎn)不能通過定量的方法來分析，系統(tǒng)定性展示風(fēng)險(xiǎn)

三、總結(jié)展望

經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)作為省級電力公司風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分，其管理水平在一定程度上體現(xiàn)電力公司在經(jīng)營活動中的管理和決策水平。本文重點(diǎn)研究了省級電力公司經(jīng)營活動中所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，并對其進(jìn)行度量、預(yù)警，提出具體的風(fēng)險(xiǎn)防控方案，最終設(shè)計(jì)了省級電力公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)管理決策支持系統(tǒng)，以輔助領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)決策。系統(tǒng)將風(fēng)險(xiǎn)管理思想與計(jì)算機(jī)軟件有機(jī)結(jié)合，處處體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控的理念，對風(fēng)險(xiǎn)的成因、風(fēng)險(xiǎn)防控的目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理流程、風(fēng)險(xiǎn)的形態(tài)等抽象概念實(shí)現(xiàn)可視化，使用者可以更好的理解和管理風(fēng)險(xiǎn)。

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(責(zé)任編輯：王 荻)

Research on Operational Risk Management and Decision Support System in Provincial Power Companies

GUO Jun-hong1, SHEN Xiao-liu2

(1.Environmental Research Academy, North China Electric Power University, Beijing 102206, China；2.Schoot of Control and Computer Engineering North China Electric Power University, Beijing 102206, China)

The optimization of the relationship in their aspects and resistance of risk prevention and risk control, plays an important role in provincial electric power company, whose level of risk management is the key of management and decision-making in operational activities of electric power company. Main risk points in operational activities of the provincial electric power company would be identified, using a “body-face-point-element” model, to figure out the risk prevention and control scheme for making decision and systematical studies.

provincial electric power company; operational risk management; ‘body-face-point-element’ model； DSS

2016-10-21

國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目 “電磁環(huán)境信息時(shí)空建模與可視化”(項(xiàng)目編號:61471171)。

郭軍紅，男，華北電力大學(xué)環(huán)境研究院實(shí)驗(yàn)員；申曉留，男，華北電力大學(xué)控制與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院教授。

F407.61

A

1008-2603(2016)06-0029-04