■ 李銀秀 博士（中共陜西省委黨校 西安 710061）

引言

政府規(guī)模膨脹是世界各國(guó)面臨的一個(gè)普遍問(wèn)題。不論是發(fā)達(dá)國(guó)家還是發(fā)展中國(guó)家都不可避免地出現(xiàn)政府規(guī)模過(guò)度擴(kuò)張現(xiàn)象。從形式上看，政府規(guī)模膨脹主要表現(xiàn)為政府機(jī)構(gòu)的擴(kuò)張和政府機(jī)構(gòu)工作人員數(shù)量的增加。

國(guó)內(nèi)外很多學(xué)者對(duì)政府規(guī)模和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)做了大量研究。有些學(xué)者認(rèn)為政府規(guī)模擴(kuò)張是有利于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的，比如R a m（1986，1989）、Karras（2002）研究結(jié)論都認(rèn)為政府規(guī)模的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)效應(yīng)為正。國(guó)內(nèi)也有少數(shù)學(xué)者支持這一觀點(diǎn)，代表性的研究如李國(guó)柱等（2007）認(rèn)為總量上政府規(guī)模對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)具有顯著的正影響，且外溢效應(yīng)也顯著為正。但更多學(xué)者提出相反的觀點(diǎn)，認(rèn)為大的政府會(huì)降低經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率，如Landau（1983）、Grossman（1988，1990）、Borcherding et al.（2005）等研究結(jié)果都表明政府規(guī)模擴(kuò)大會(huì)阻礙經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)大多數(shù)學(xué)者都支持這種觀點(diǎn)。代表性的研究如胡家勇（1994）利用1978-1992年數(shù)據(jù)得出與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家相比，我國(guó)政府規(guī)模及擴(kuò)張的速度是驚人的，隨后陳健等（2003）又利用1997-2001年數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)1985年后財(cái)政收入的比重與經(jīng)濟(jì)發(fā)展不再同步，政府規(guī)模對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平有顯著的負(fù)面影響。馬拴友（2000）、戴廣（2004）、孫群力（2006a）、李建強(qiáng)等（2011a）、楊子暉（2011）等諸多學(xué)者也都認(rèn)為在他們研究的樣本期間政府規(guī)模對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響是負(fù)的。

當(dāng)然，與世界其他國(guó)家相比，我國(guó)政府規(guī)模擴(kuò)張具有特殊性。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，確實(shí)要求政府提供更多的公共產(chǎn)品和服務(wù)，但更多地還是源于組織內(nèi)部的擴(kuò)張?！耙蛉嗽O(shè)崗”、“因事設(shè)崗”和“官多兵少”等現(xiàn)象屢改不止。我國(guó)地方政府設(shè)置基本是“職責(zé)同構(gòu)”的，即不同層級(jí)的政府在縱向上的職能、職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置高度統(tǒng)一和一致，上級(jí)政府的所有機(jī)構(gòu)在下級(jí)政府幾乎都有一個(gè)對(duì)口單位。本文將結(jié)合這種實(shí)際，應(yīng)用市級(jí)面板數(shù)據(jù)檢驗(yàn)政府規(guī)模的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)效應(yīng)，以驗(yàn)證在現(xiàn)實(shí)中，政府規(guī)模是否如預(yù)期那樣會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)產(chǎn)生不利影響。

政府規(guī)模的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)效應(yīng)評(píng)價(jià)

（一）變量選擇和數(shù)據(jù)描述

大多數(shù)學(xué)者研究政府規(guī)模和中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系時(shí)，都用財(cái)政指標(biāo)來(lái)反映政府規(guī)模。也有部分學(xué)者采用的是人員規(guī)模指標(biāo)，如胡家勇最早在1994年采用政府機(jī)構(gòu)工作人員數(shù)量來(lái)衡量政府規(guī)模。隨后，陳健等（2003）指出這個(gè)指標(biāo)從嚴(yán)格意義上來(lái)說(shuō)并不能準(zhǔn)確反映中國(guó)政府規(guī)模，但財(cái)政指標(biāo)對(duì)我國(guó)而言更不恰當(dāng)。我國(guó)政府收入中還包括大量的預(yù)算外和非預(yù)算收入，政府機(jī)構(gòu)工作人員過(guò)多恰恰也是預(yù)算外收入和非預(yù)算收入擴(kuò)張的重要原因之一，因此，用人員指標(biāo)更為直觀。經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平用人均GDP的增長(zhǎng)率來(lái)反映，政府規(guī)模用國(guó)家機(jī)關(guān)、政黨機(jī)關(guān)和社會(huì)團(tuán)體工作人員數(shù)占總?cè)丝诘谋葋?lái)反映。由于地級(jí)市數(shù)據(jù)來(lái)源限制，資本用人均全社會(huì)固定資產(chǎn)投資來(lái)反映。

實(shí)證部分?jǐn)?shù)據(jù)大部分都來(lái)源于各年的《中國(guó)城市統(tǒng)計(jì)年鑒》中的地級(jí)市資料，缺失部分由《中國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒》、《新中國(guó)六十年》各地市匯編、各地區(qū)及各地區(qū)的各地市統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)補(bǔ)充。由于數(shù)據(jù)來(lái)源限制，很多地級(jí)市都沒(méi)有提供完整的“國(guó)家機(jī)關(guān)、政黨機(jī)關(guān)和社會(huì)團(tuán)體工作人員”的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，許多年份為缺失值，為保持面板數(shù)據(jù)的完整并有利于地區(qū)之間進(jìn)行比較，選取1998-2012年各地級(jí)市面板數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，在估計(jì)時(shí)會(huì)根據(jù)數(shù)據(jù)缺失值及異常值的情況稍作調(diào)整。

（二）計(jì)量模型構(gòu)建和方法選擇

1.計(jì)量模型構(gòu)建。為考察全國(guó)各地市政府規(guī)模的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)效應(yīng)，將各地市的GDP 增長(zhǎng)率作為因變量?；诨镜目虏?道格拉斯經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型，某地區(qū)第t期的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可以描述為：Yt=AKtαLtβ，其中Y 為總產(chǎn)出，A 為技術(shù)進(jìn)步，K為資本，L 為勞動(dòng)力。對(duì)該式兩邊取對(duì)數(shù)并對(duì)時(shí)間求導(dǎo)可得產(chǎn)出增長(zhǎng)率和其他要素投入增長(zhǎng)率之間的線性關(guān)系如式（1）所示：

為考察政府規(guī)模對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響，在技術(shù)進(jìn)步A，資本K、勞動(dòng)力L等要素之外加入政府規(guī)模因素，即引入政府機(jī)構(gòu)工作人員占年末總?cè)丝诘谋龋瑯?gòu)建簡(jiǎn)單的計(jì)量模型，調(diào)整后的回歸模型如式（2）所示：

式（2）中，ggdpit代表第i 個(gè)地級(jí)市第t 期的GDP 增長(zhǎng)率，gkit和glit分別代表第i 個(gè)地級(jí)市第t 期的資本和勞動(dòng)增長(zhǎng)率，wpsit代表第i個(gè)地級(jí)市第t期的政府機(jī)構(gòu)工作人員數(shù)占年末總?cè)丝诘谋龋舏t為擾動(dòng)項(xiàng)。本文在考察政府規(guī)模的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)效應(yīng)時(shí)采用的是人均數(shù)據(jù)，因此在實(shí)際估計(jì)時(shí)模型中解釋變量只有人均資本和政府規(guī)模兩個(gè)變量。

表1 全國(guó)地級(jí)市FE、系統(tǒng)GMM 和OLS 估計(jì)結(jié)果

2.方法選擇。本文只檢驗(yàn)全國(guó)及東、中、西部地區(qū)政府規(guī)模的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)效應(yīng)，計(jì)量模型中只考慮了人均GDP、人均資本和政府規(guī)模三個(gè)基本變量，但并不意味著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)只受這三個(gè)變量的影響，其他變量都包含在誤差項(xiàng)里，為克服可能存在的統(tǒng)計(jì)上的誤差，選擇GMM方法對(duì)模型進(jìn)行估計(jì)。這個(gè)方法最早由Anderson et al.（1981）提出，由于估計(jì)的系數(shù)一致卻非有效，Arellano et al.（1991）在他們的基礎(chǔ)上增加了更多可用的工具變量形成差分廣義矩估計(jì)，得到一致且更為有效的估計(jì)量。動(dòng)態(tài)面板GMM估計(jì)量的有效性取決于“所有工具變量外生”這一關(guān)鍵假設(shè)。因此，需要對(duì)工具變量的有效性進(jìn)行檢驗(yàn)。常用的方法主要有Hansen J 檢驗(yàn)和Sargan 檢驗(yàn)。由于Sargan 檢驗(yàn)不受工具變量的影響，本文選用這一方法來(lái)進(jìn)行檢驗(yàn)。另外，還需要檢驗(yàn)誤差項(xiàng)是否存在序列相關(guān)，本文采用Arellano et al.（1991）提供的方法。最后用Wald檢驗(yàn)考察除常數(shù)項(xiàng)以外，其他變量整體上是否顯著。

此外，對(duì)GMM估計(jì)結(jié)果的有效性，有一種簡(jiǎn)便易行的方法，即將GMM估計(jì)值與固定效應(yīng)（FE）及混合回歸（OLS）的估計(jì)結(jié)果進(jìn)行比較，如果GMM估計(jì)值介于兩者之間，則G M M 估計(jì)是可靠有效的（Bond，2002）。

（三）政府規(guī)模的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)效應(yīng)評(píng)價(jià)

1.回歸結(jié)果及檢驗(yàn)。由于很多地區(qū)的各變量在不同時(shí)間有缺失，經(jīng)過(guò)缺失變量和異常值篩選后，最終保留了280個(gè)地市共1400 個(gè)樣本，足以滿足計(jì)量分析要求，估計(jì)結(jié)果如表1所示。

從表1 中系統(tǒng)GMM 總體顯著性的檢驗(yàn)結(jié)果可知，Wald檢驗(yàn)在1%的顯著水平下拒絕了模型系數(shù)均為零的假設(shè)，表明模型整體顯著；Arellano-Bond檢驗(yàn)AR（1）和AR（2）的P值表明差分后的殘差項(xiàng)只存在一階序列相關(guān)而不存在二階序列相關(guān)，故模型的殘差項(xiàng)無(wú)序列相關(guān)；模型的Sargan檢驗(yàn)值和對(duì)應(yīng)的P值說(shuō)明設(shè)置的工具變量聯(lián)合有效。從第（1）、（2）和（3）列中FE、系統(tǒng)GMM 和OLS 三種方法滯后一階GDP 增長(zhǎng)率的估計(jì)系數(shù)看，系統(tǒng)GMM 估計(jì)結(jié)果（-0.131）介于FE（-0.221）和OLS（0.106）估計(jì)結(jié)果之間，說(shuō)明GMM 估計(jì)是可靠有效的。

2.回歸結(jié)果分析。從政府規(guī)模的估計(jì)系數(shù)看，GMM 的估計(jì)結(jié)果為-0.432，且在1%的水平上顯著，從整體上表明政府規(guī)模會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)產(chǎn)生負(fù)的影響，說(shuō)明政府規(guī)模的過(guò)度膨脹制約了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，降低了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的速度。這與國(guó)內(nèi)大多數(shù)學(xué)者的研究結(jié)論一致。

從資本的估計(jì)系數(shù)看，資本增長(zhǎng)率增加也會(huì)降低經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率。但這并不說(shuō)明資本增加會(huì)阻礙經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，只能說(shuō)資本的增長(zhǎng)降低了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的速度。由于資本的持續(xù)增加，尤其是政府投資的增加，可能會(huì)導(dǎo)致全要素生產(chǎn)率的下降，從而降低經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的速度。白重恩（2013）也指出資本的邊際回報(bào)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于資本成本，說(shuō)明投資過(guò)多。而且單純提高投資率并不能帶來(lái)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)。

從上期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的估計(jì)系數(shù)看，上期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)增加會(huì)導(dǎo)致當(dāng)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下降，表明上期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能透支了當(dāng)期的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，以致當(dāng)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩。

為進(jìn)一步檢驗(yàn)上述結(jié)果，可以采用各變量的絕對(duì)量再次進(jìn)行估計(jì)，其估計(jì)結(jié)果也顯示政府規(guī)模的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)效應(yīng)為負(fù)，與表1 的結(jié)果一致。資本的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)效應(yīng)顯著為正，說(shuō)明從總量上看資本依然能推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，但由于投資效率不高，以及對(duì)全要素生產(chǎn)率的負(fù)面影響，導(dǎo)致對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的推動(dòng)作用下降。上期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也對(duì)當(dāng)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)產(chǎn)生顯著的促進(jìn)作用，說(shuō)明從總量上看經(jīng)濟(jì)會(huì)呈一種慣性增長(zhǎng)，但這種促進(jìn)作用并不足以提升當(dāng)期的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率。

結(jié)論

經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的過(guò)程本身相當(dāng)復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與其影響因素之間以及影響經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)各因素之間都是相互聯(lián)系、相互作用的，從邏輯上理清這些因素之間在時(shí)間和空間上的相對(duì)重要性是實(shí)證研究的重要任務(wù)。本文側(cè)重于分析政府規(guī)模對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響，因此，從基本的柯布-道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)出發(fā)，選擇政府機(jī)構(gòu)工作人員數(shù)占總?cè)丝诘谋葋?lái)衡量政府規(guī)模，構(gòu)建了一個(gè)簡(jiǎn)單的政府規(guī)模和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的計(jì)量模型，從全國(guó)地級(jí)市層面來(lái)分析政府規(guī)模對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響進(jìn)行分析。從實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果來(lái)看，我國(guó)政府規(guī)模對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)確實(shí)產(chǎn)生顯著的負(fù)的影響，即政府規(guī)模的擴(kuò)張會(huì)阻礙經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。雖然模型不是很精確，但估計(jì)結(jié)果是可靠有效的。因此，可以認(rèn)為從全國(guó)地級(jí)市樣本來(lái)看，政府規(guī)模都是過(guò)度膨脹的。因此，必須壓縮和控制政府規(guī)模，將其維持在與政府有效履行職能相適應(yīng)的水平。

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