楊子　郭樹行　夏婉菁

摘 要：風(fēng)險(xiǎn)評估一直是銀行客戶管理方面最為關(guān)注的一個方面，關(guān)于它的研究也一直是金融領(lǐng)域的一個熱點(diǎn)。云計(jì)算采用了一種資源共享的IT技術(shù)和管理方式，提供了一種更高效的數(shù)據(jù)存儲能力和挖掘能力，面對這一新興技術(shù)的發(fā)展，金融行業(yè)在客戶管理領(lǐng)域面臨革命性的改變，傳統(tǒng)的商業(yè)銀行客戶分析模式將向大數(shù)據(jù)接軌。其中，云計(jì)算模式能夠快速的識別細(xì)分客戶，方便獲取和采集客戶的信息，從而更好地評估客戶價(jià)值。該文針對這一現(xiàn)狀，從銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)的角度出發(fā)，探究海量數(shù)據(jù)挖掘的情況下云計(jì)算評估模式的優(yōu)勢以及應(yīng)用框架。

關(guān)鍵詞：客戶風(fēng)險(xiǎn) 云計(jì)算 大數(shù)據(jù) 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

中圖分類號：F830.49 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1674-098X（2015）01（a）-0015-01

西方國家的商業(yè)銀行經(jīng)過較長時間的發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)管理體系已經(jīng)比較完整。最開始的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測大多采用的是主觀判斷法，僅僅只依賴于部分專家的主觀分析，導(dǎo)致結(jié)果并不科學(xué)，Markowitz（1952）年首次提出了現(xiàn)代資產(chǎn)理論，從此數(shù)學(xué)模型開始運(yùn)用在風(fēng)險(xiǎn)評估方面，并衍生出很多模擬情況更好的模型，比如Luce（1959）的logistic模型，Sharpe（1964）CAPM模型以及Merton和Black（1973）的期權(quán)定價(jià)模型.這些模型的更新和成熟構(gòu)成了現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理理論的基本框架。但是，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融在新世紀(jì)的發(fā)展，傳統(tǒng)的數(shù)理理論已經(jīng)不足以完整預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際水平，于是出現(xiàn)了以人工智能和電子計(jì)算機(jī)為基礎(chǔ)的Greene和Smith（1987）的算法模型。這些模型都要依靠大量的原始數(shù)據(jù)和概率論理論知識，而且某些模型需要專業(yè)的IT人員才能進(jìn)行操作，為銀行的人力資本帶來了很大負(fù)擔(dān)。

近年來，隨著云計(jì)算銀行概念的提出，關(guān)于云計(jì)算銀行的架構(gòu)和具體應(yīng)用的研究如雨后春筍，錢峰（2011）從硬件軟件和業(yè)務(wù)流程方面為銀行的快速發(fā)展提供了解決方案，同時國內(nèi)外的很多學(xué)者都提出了將云計(jì)算與CRM的結(jié)合起來，陳駐民（2012）就提出了基于云計(jì)算的智能銀行架構(gòu)設(shè)計(jì)，為實(shí)際應(yīng)用提供了可能。

1 銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)模型

1.1 銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)體系

影響企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的因素有很多，主要分為財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)兩個方面。綜合考慮以上幾個層次，將風(fēng)險(xiǎn)細(xì)化成了七個具體要素（表1）。

2 風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)用與優(yōu)勢分析

在應(yīng)用過程中，首先從云資源中提取指標(biāo)主要成分，同時系統(tǒng)會自動進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)初始化及參數(shù)設(shè)置，然后數(shù)據(jù)開始網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練的粗調(diào)，進(jìn)入設(shè)置好的網(wǎng)絡(luò)信用評估系統(tǒng)算法系統(tǒng)，待運(yùn)算完畢后得到相應(yīng)結(jié)果。云計(jì)算不僅僅是簡單的數(shù)據(jù)存儲服務(wù)器和服務(wù)器，它契合了如今銀行業(yè)以“客戶為中心的”經(jīng)營戰(zhàn)略，為銀行業(yè)帶來了前所未有的機(jī)遇，分別有如下五個方面優(yōu)勢：

2.1 動態(tài)性

由于云計(jì)算獲取和處理的數(shù)據(jù)都屬于網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，當(dāng)云資源中的數(shù)據(jù)流流經(jīng)每一個軟件中進(jìn)行處理時，數(shù)據(jù)會不斷編輯當(dāng)前功能及增加新功能并隨著客戶信息的變化而自動更新。利用云資源自動更新的動態(tài)特點(diǎn)，可以繪制出單個或一類客戶的風(fēng)險(xiǎn)水平動態(tài)變化圖，反應(yīng)客戶最新的風(fēng)險(xiǎn)變化，從多個方面為管理者提供風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測依據(jù)。

2.2 開放性

云計(jì)算最大的特點(diǎn)就是資源共享，因而基于云計(jì)算模式的客戶管理系統(tǒng)也就如在一個開放的平臺上，客戶管理的不同功能分為若干個模塊，每個模塊構(gòu)建成單獨(dú)云軟件架構(gòu)在這個平臺上，分別執(zhí)行不同的工作任務(wù)，但是整體的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和來源是一致的。

2.3 自由性

云計(jì)算模式與傳統(tǒng)獲取信息方式不同，打造的是按需服務(wù)的模式，客戶根據(jù)自己的需求獲取信息，提高了客戶的滿意度和自由度。

2.4 信息化

依據(jù)云計(jì)算的數(shù)據(jù)處理和存儲能力，我們可以將風(fēng)險(xiǎn)的多維度分析和風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測的信息化。在CRM系統(tǒng)中將客戶按行業(yè)劃分為幾大類，進(jìn)一步分析風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)特點(diǎn)，并利用云計(jì)算技術(shù)設(shè)置自動標(biāo)注功能。

2.5 低成本

一旦云計(jì)算應(yīng)用框架建成，客戶管理的員工不需要有很高超的IT技能，只需要設(shè)定好大數(shù)據(jù)算法的參數(shù)和指標(biāo)，計(jì)算機(jī)就會把通過大數(shù)據(jù)算法處理得出的結(jié)果直接存儲于IAAS平臺的軟件中，管理人員即可快速的拖動軟件而瀏覽到一系列的數(shù)據(jù)分析結(jié)果。在這個過程中，用戶不需不需要支付軟件許可費(fèi)，只需支付服務(wù)器，網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)，從而節(jié)約了IT支出，降低了成本開銷。

3 結(jié)論

縱觀學(xué)術(shù)界對客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評估領(lǐng)域的研究，測量風(fēng)險(xiǎn)的方式已經(jīng)不再采用原來的主觀判斷法或者簡單的財(cái)務(wù)比率分析法，而更多的依賴于以海量數(shù)據(jù)和數(shù)學(xué)模型為基礎(chǔ)的云計(jì)算管理模式，比如美國知名在線CRM廠商Salesforce和國內(nèi)云計(jì)算倡導(dǎo)者所提出的CLOUDCCCM，金蝶等，據(jù)調(diào)查顯示，這種web-CRM的管理系統(tǒng)受到了越來越多企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的青睞，有45%的企業(yè)開始著手進(jìn)行CRM的轉(zhuǎn)型，相信隨著云計(jì)算觀念逐步被大眾所熟知，這種先進(jìn)的云端客戶管理和評估模式會給使用者帶來更多的便利。

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