高 晶

(鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院，河南 鄭州 450015)

一、引 言

投資在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)體系中具有非常重要的地位和作用。無(wú)論是證券投資、風(fēng)險(xiǎn)投資，還是產(chǎn)權(quán)投資、項(xiàng)目投資，投資前的一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)性工作就是對(duì)投資對(duì)象所在產(chǎn)業(yè)的盈利性和投資機(jī)會(huì)進(jìn)行研究和判斷。但是，一般對(duì)產(chǎn)業(yè)盈利性及其演化規(guī)律和產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)的研究，均立足于還原論的思維模式和穩(wěn)定性均衡的假設(shè)，以此為依據(jù)所進(jìn)行的產(chǎn)業(yè)盈利性研究結(jié)果往往與實(shí)際情況會(huì)有很大的差距，對(duì)實(shí)際工作的指導(dǎo)意義亦非常有限。

美國(guó)密歇根大學(xué)教授J Holland提出的復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)(1994，CAS)理論是目前最新的復(fù)雜性科學(xué)研究成果之一，受限生成過(guò)程(1998，CGP)分析框架是其研究成果的核心內(nèi)容之一，也是研究“涌現(xiàn)”現(xiàn)象的普適分析框架。它能為我們認(rèn)識(shí)、理解和研究產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)這樣的復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)(CAS)提供嶄新的思路和方法。

在產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域中，針對(duì)還原論和均衡范式存在的局限性，應(yīng)用復(fù)雜系統(tǒng)理論及經(jīng)濟(jì)學(xué)演化范式的觀點(diǎn)和原理，以新的視角和方法研究產(chǎn)業(yè)演化規(guī)律，對(duì)產(chǎn)業(yè)的盈利性及投資機(jī)會(huì)進(jìn)行分析、判斷和預(yù)測(cè)，已經(jīng)成為這一領(lǐng)域?qū)W術(shù)研究的必然選擇。

應(yīng)用受限生成過(guò)程(CGP)分析框架對(duì)產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)及其盈利性演化規(guī)律進(jìn)行研究，既可以推動(dòng)產(chǎn)業(yè)組織理論的創(chuàng)新，同時(shí)又能夠提高產(chǎn)業(yè)盈利性研究成果的科學(xué)性和實(shí)用性，為政府部門進(jìn)行產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和制定產(chǎn)業(yè)政策提供決策支持，為投資者和企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的經(jīng)營(yíng)決策提供戰(zhàn)略指導(dǎo)。因此，本項(xiàng)目的研究工作既具有重大的理論探索和學(xué)術(shù)研究?jī)r(jià)值，亦具有良好的應(yīng)用前景和重要的現(xiàn)實(shí)意義。

二、國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀

國(guó)內(nèi)外對(duì)本課題的研究涉及復(fù)雜性科學(xué)和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)兩個(gè)不同的學(xué)科領(lǐng)域，現(xiàn)從以下兩個(gè)方面闡述目前復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)(CAS)理論及其受限生成過(guò)程(CGP)分析框架、產(chǎn)業(yè)盈利性相關(guān)理論的相關(guān)研究成果。

1.CAS理論及其受限生成過(guò)程(CGP)方面的研究

國(guó)內(nèi)的錢學(xué)森、于景元、戴汝為、成思危等學(xué)者在推動(dòng)國(guó)內(nèi)復(fù)雜性科學(xué)的研究方面做了許多工作。目前，雖然國(guó)內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了一大批投身復(fù)雜性科學(xué)研究的學(xué)者，研究成果也正在不斷涌現(xiàn)，但國(guó)外學(xué)者依然在復(fù)雜性科學(xué)的重要研究成果和主要研究成果方面擁有優(yōu)勢(shì)地位。

從復(fù)雜性科學(xué)研究的發(fā)展過(guò)程來(lái)看，諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)得主I Pregogine的耗散結(jié)構(gòu)理論(1969)的誕生是一個(gè)標(biāo)志性的開(kāi)端。在此基礎(chǔ)上，20世紀(jì)80年代才真正開(kāi)始將復(fù)雜性科學(xué)作為相對(duì)獨(dú)立的學(xué)科加以規(guī)?；难芯俊?fù)雜性科學(xué)經(jīng)過(guò)二十多年的研究和探索，目前已經(jīng)取得了許多重要的研究成果。其中，CAS理論具有非常重要的學(xué)術(shù)地位和影響，是目前復(fù)雜性科學(xué)重要的研究方向之一。

CAS理論是1994年J Holland在美國(guó)圣塔菲研究所(1984，SFI)成立10周年時(shí)正式提出的，是圣塔菲研究所獲得的重要研究成果之一。

J Holland關(guān)于CAS理論的主要學(xué)術(shù)著作有:1995年出版的《隱秩序——適應(yīng)性造就復(fù)雜性》和1998年出版的《涌現(xiàn)——從混沌到有序》。他在《隱秩序——適應(yīng)性造就復(fù)雜性》中指出，系統(tǒng)產(chǎn)生復(fù)雜性的根本原因是系統(tǒng)本身及其內(nèi)部個(gè)體所有具有的適應(yīng)性。將系統(tǒng)中個(gè)體的認(rèn)識(shí)從被動(dòng)的元素轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)適應(yīng)的主體，是CAS理論突破性的核心特征。他在1998年出版的《涌現(xiàn)——從混沌到有序》一書中進(jìn)一步提出了研究CAS“涌現(xiàn)”現(xiàn)象的普適分析框架——受限生成過(guò)程(CGP)。

在復(fù)雜性科學(xué)的適應(yīng)性系統(tǒng)學(xué)派中，除 J Holland之外，其主要代表人物還有:美國(guó)著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家W B Arthur，諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)得主、夸克的提出者 mgell－Mann，SFI的 John H Miller教授等。有關(guān)復(fù)雜系統(tǒng)研究的最新學(xué)術(shù)著作主要有:《非廣度熵——在各個(gè)學(xué)科中的應(yīng)用》(mgell－Mann，2004)、《復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng):社會(huì)生活的計(jì)算模型導(dǎo)論》(John H Miller and Scott E Page，2007)、《科學(xué)技術(shù)的本質(zhì)——它是什么且如何演化》(W B Arthur，2009)等。

2.產(chǎn)業(yè)盈利性方面的相關(guān)研究

從西方產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論體系來(lái)看，主要分別從產(chǎn)業(yè)集中度、技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)規(guī)制等幾個(gè)方面對(duì)產(chǎn)業(yè)盈利性進(jìn)行了研究。

2003年，國(guó)內(nèi)學(xué)者魏后凱利用第三次全國(guó)工業(yè)普查的521個(gè)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)的近60萬(wàn)個(gè)企業(yè)的系統(tǒng)數(shù)據(jù)，深入考察了國(guó)內(nèi)制造業(yè)集中度與利潤(rùn)率之間的關(guān)系。其分析結(jié)果表明，國(guó)內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度與利潤(rùn)率之間存在正相關(guān)關(guān)系，但這種關(guān)系并非完全是線性的、連續(xù)的和單調(diào)的，其受到許多因素的綜合影響和擾動(dòng)(魏后凱，2003)。

2010年，國(guó)內(nèi)學(xué)者呂煒利用美國(guó)1987～2007年60個(gè)產(chǎn)業(yè)的面板數(shù)據(jù)，建立實(shí)證模型對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演變、產(chǎn)業(yè)資本收益率、人均勞動(dòng)者報(bào)酬、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行了檢驗(yàn)，研究結(jié)果表明，產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)資本收益率變動(dòng)和產(chǎn)業(yè)人均勞動(dòng)者報(bào)酬變動(dòng)之間存在穩(wěn)定的強(qiáng)相關(guān)性，是產(chǎn)業(yè)資本收益率變動(dòng)和產(chǎn)業(yè)人均勞動(dòng)者報(bào)酬變動(dòng)的直接動(dòng)因(呂煒，2010)。

從國(guó)外學(xué)者的研究來(lái)看，哈佛大學(xué)的學(xué)者J Bain1951年在論文《利潤(rùn)率與產(chǎn)業(yè)集中的關(guān)系:美國(guó)制造業(yè)1936～1940》中歸納并提出了構(gòu)成傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)組織理論核心內(nèi)容的SCP分析框架。隨后，Michael Mann、Leonard Weiss等學(xué)者的研究成果又進(jìn)一步支持和印證了J Bain的集中度—利潤(rùn)率假說(shuō)。

1973年，芝加哥學(xué)派的H Demsetz撰文對(duì)貝恩假說(shuō)提出了批判，雖然H Demsetz與J Bain對(duì)產(chǎn)業(yè)集中度與產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)率相關(guān)性成因的認(rèn)識(shí)和解釋上存在差異，但H Demsetz的研究依然表明產(chǎn)業(yè)集中度與產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)率之間存在正相關(guān)關(guān)系。

在產(chǎn)業(yè)集中度與產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)率相關(guān)性成因的認(rèn)識(shí)上，H Demsetz的研究結(jié)論與J A Schumpeter的創(chuàng)新理論的觀點(diǎn)比較一致，均認(rèn)為技術(shù)創(chuàng)新能夠提高產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘，形成某種程度的壟斷，在一定期限內(nèi)能夠使創(chuàng)新者獲得壟斷利潤(rùn)。K W Clarkson、F M Scherer、植草益等學(xué)者也都從技術(shù)創(chuàng)新理論的角度對(duì)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)自然壟斷與產(chǎn)業(yè)(或廠商)盈利性之間的相關(guān)關(guān)系提出了近似的觀點(diǎn)。

同一時(shí)期，還有一些學(xué)者從政府產(chǎn)業(yè)規(guī)制的角度，就產(chǎn)業(yè)壟斷與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)市場(chǎng)效率和產(chǎn)業(yè)盈利性的影響、產(chǎn)業(yè)規(guī)制機(jī)制與對(duì)策等方面的問(wèn)題進(jìn)行研究，也取得了一些重要成果。其中具有代表性的成果有:W J Baumol、J C Panzar、R D Willing等人共同提出的可競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)理論，諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者G J Stigler等人提出的規(guī)制失效理論，以及Jean－Jacques Laffont等學(xué)者提出的激勵(lì)性規(guī)制理論。

三、現(xiàn)有研究的局限

目前，國(guó)內(nèi)外有關(guān)產(chǎn)業(yè)盈利性的研究主要局限于單個(gè)產(chǎn)業(yè)的盈利性或績(jī)效與其單一影響因素之間關(guān)系及其成因，缺乏從產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)和各個(gè)影響因素對(duì)產(chǎn)業(yè)盈利性的綜合影響的角度，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方法以外的更豐富和更適用的方法進(jìn)行產(chǎn)業(yè)盈利性演化過(guò)程的分析和研究。具體而言，主要存在以下兩個(gè)相互關(guān)聯(lián)的問(wèn)題。

1.思維模式和研究范式問(wèn)題

在自然科學(xué)研究思維模式轉(zhuǎn)變的影響下，雖然經(jīng)濟(jì)學(xué)研究正在由均衡范式向演化范式進(jìn)行轉(zhuǎn)變，在新產(chǎn)業(yè)組織理論中逐漸融入了動(dòng)態(tài)演化思想，如 J Stigler提出的雙向互動(dòng) SCP范式、J Schumpeter創(chuàng)新理論中的動(dòng)態(tài)演變思想、H Hakasson的產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)(1992)組織分析框架等，但是，在目前的產(chǎn)業(yè)盈利性研究中，依然沒(méi)有突破還原論的觀點(diǎn)和思維模式。

特別是在產(chǎn)業(yè)盈利性的研究中，還是在運(yùn)用單一產(chǎn)業(yè)分析框架，孤立地研究某一個(gè)產(chǎn)業(yè)的盈利性與其產(chǎn)業(yè)集中度、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)規(guī)制等影響因素之間關(guān)系。而事實(shí)上，一個(gè)產(chǎn)業(yè)的盈利性不僅要受到產(chǎn)業(yè)自身的產(chǎn)業(yè)集中度、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)規(guī)制等因素的影響，而且更直接受到其上下游產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能/價(jià)格、產(chǎn)業(yè)集中度、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)規(guī)制的影響。只有按照整體論和系統(tǒng)論的思維模式，將某一個(gè)需要研究的產(chǎn)業(yè)(即目標(biāo)產(chǎn)業(yè))視為一個(gè)整體，并將其放入與其相關(guān)的產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)中加以考察和研究，才能真正認(rèn)識(shí)和把握目標(biāo)產(chǎn)業(yè)的演化規(guī)律，并準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)目標(biāo)產(chǎn)業(yè)的盈利性狀態(tài)。

因此，以新的思維模式和CGP范式，構(gòu)建具有多層次網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)分析框架，是目前產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中需要解決的基礎(chǔ)性問(wèn)題之一。

2.產(chǎn)業(yè)宏觀特征研究方法的缺失問(wèn)題

為了研究經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中各個(gè)行為主體之間相互影響的行為演變過(guò)程，眾多學(xué)者在產(chǎn)業(yè)組織理論及其產(chǎn)業(yè)政策研究中，運(yùn)用博弈論的方法對(duì)廠商行為和策略選擇問(wèn)題進(jìn)行較為精確的描述和分析。

但是，按照整體論的觀點(diǎn)，不能用個(gè)體(廠商)的行為特征去推斷整體(產(chǎn)業(yè))的行為特征。因此，博弈論方法可以解決產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的個(gè)體(廠商)之間的行為分析與描述問(wèn)題，但不能解決眾多個(gè)體(廠商)博弈所形成的產(chǎn)業(yè)宏觀特征(如產(chǎn)業(yè)盈利性)的分析和描述問(wèn)題。同時(shí)，由于產(chǎn)業(yè)本身不是一個(gè)自主的決策主體，博弈論方法也不能適用于將產(chǎn)業(yè)作為個(gè)體來(lái)研究。

雖然SCP分析框架能夠?qū)Ξa(chǎn)業(yè)系統(tǒng)的整體性特征進(jìn)行分析和描述，但由于SCP分析框架產(chǎn)生于還原論思維模式下的單一產(chǎn)業(yè)分析框架，也不能適用于新思維模式下的產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)整體性特征的研究。

J Holland提出的研究 CAS的普適分析框架——CGP，不僅可以用于構(gòu)建多層次網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的產(chǎn)業(yè)分析框架，同時(shí)可以彌補(bǔ)產(chǎn)業(yè)宏觀特征研究方法的缺失。CGP分析框架的引入，將有利于使產(chǎn)業(yè)組織理論體系中的微觀行為研究方法和宏觀特征研究方法有機(jī)結(jié)合起來(lái)，形成更加科學(xué)、完善和豐富的理論研究體系。

四、基于CGP產(chǎn)業(yè)盈利性評(píng)價(jià)的分析框架

J Holland所提出的CAS普適的、關(guān)于適應(yīng)性主體的分析框架——CGP，從新的視角為我們認(rèn)識(shí)、理解和分析產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)提供了一個(gè)更為科學(xué)和符合實(shí)際的研究思路。因此，基于CGP范式我們可以梳理和構(gòu)建起產(chǎn)業(yè)盈利性及投資機(jī)會(huì)評(píng)價(jià)的整體框架。

基于CGP范式，可以將每一個(gè)產(chǎn)業(yè)視為一個(gè)具有適應(yīng)性的機(jī)制，眾多適應(yīng)性機(jī)制(或產(chǎn)業(yè)主體)相互關(guān)聯(lián)和相互影響，適應(yīng)性機(jī)制相互之間通過(guò)一定的狀態(tài)變量連接和相互影響，以狀態(tài)變量連接起來(lái)的機(jī)制群組成一個(gè)具有網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的CGP。對(duì)于一個(gè)由產(chǎn)業(yè)群組成的CGP而言，每個(gè)產(chǎn)業(yè)的狀態(tài)都是隨時(shí)間不斷變化的，其在某一時(shí)刻的狀態(tài)均可以通過(guò)一系列狀態(tài)變量，如利潤(rùn)額、銷售額、價(jià)格、產(chǎn)量、銷售量、廠商數(shù)量、集中度、技術(shù)創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)規(guī)制等進(jìn)行描述和表達(dá)，構(gòu)成一個(gè)產(chǎn)業(yè)的狀態(tài)向量。產(chǎn)業(yè)盈利性或盈利水平是產(chǎn)業(yè)狀態(tài)向量中的變量之一，我們通過(guò)分析和評(píng)價(jià)目標(biāo)產(chǎn)業(yè)的盈利性這一狀態(tài)變量的演化趨勢(shì)，評(píng)估和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)。

1.產(chǎn)業(yè)狀態(tài)變量及其相關(guān)性

首先，單一產(chǎn)業(yè)的狀態(tài)變量之間存在一定的相關(guān)關(guān)系。就產(chǎn)業(yè)盈利性而言，以往產(chǎn)業(yè)組織理論的研究成果主要集中在產(chǎn)業(yè)集中度與產(chǎn)業(yè)盈利性的關(guān)系方面。J Bain、J Stigler、M Mann與 Y Brozen等眾多國(guó)外學(xué)者均對(duì)產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)水平與產(chǎn)業(yè)集中度之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行了實(shí)證分析和研究，這些學(xué)者的實(shí)證分析結(jié)果均表明，產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)水平與產(chǎn)業(yè)集中度之間存在非常顯著的正相關(guān)關(guān)系。

同時(shí)，依據(jù)J A Schumpeter創(chuàng)新假說(shuō)，大企業(yè)最有能力且最適合進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，當(dāng)某一產(chǎn)業(yè)的集中度提高時(shí)，企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力隨之增加。F M Sherer的研究成果也表明，在產(chǎn)業(yè)集中度(CR4)滿足一定條件時(shí)，產(chǎn)業(yè)集中度與企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新之間存在顯著的正相關(guān)關(guān)系。

由于產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)規(guī)制往往是構(gòu)成企業(yè)進(jìn)入某一產(chǎn)業(yè)的重要壁壘要素，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)規(guī)制構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘，可以有效地改變產(chǎn)業(yè)集中度并進(jìn)而影響產(chǎn)業(yè)盈利水平，且產(chǎn)業(yè)盈利性與產(chǎn)業(yè)集中度對(duì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)規(guī)制的形成也會(huì)產(chǎn)生反作用。因此，產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)規(guī)制又是產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)水平和產(chǎn)業(yè)集中度的重要影響因素，并且存在雙向交互的影響和作用。

其次，各個(gè)產(chǎn)業(yè)的狀態(tài)變量之間同樣存在相互作用和影響。通常，一個(gè)產(chǎn)業(yè)中產(chǎn)品的產(chǎn)量與價(jià)格(產(chǎn)業(yè)平均價(jià)格水平)是反映產(chǎn)業(yè)演化狀態(tài)的重要變量，也是連接上下游產(chǎn)業(yè)的最重要紐帶。其中，產(chǎn)品平均價(jià)格水平這一狀態(tài)變量是一個(gè)上下游產(chǎn)業(yè)之間共有的、取值相同的連接狀態(tài)變量，其取值水平主要由上下游產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量、集中度、技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)規(guī)制等狀態(tài)變量之間差異決定的，一個(gè)產(chǎn)業(yè)的盈利性狀態(tài)變量的取值水平則取決于上下游產(chǎn)業(yè)的原材料價(jià)格、設(shè)備價(jià)格、產(chǎn)品銷售價(jià)格等一系列價(jià)格水平。

在上述產(chǎn)業(yè)狀態(tài)變量中，產(chǎn)業(yè)集中度、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)規(guī)制在產(chǎn)業(yè)演化過(guò)程中具有較強(qiáng)的剛性，短期內(nèi)相對(duì)穩(wěn)定;產(chǎn)品產(chǎn)量和產(chǎn)品銷售價(jià)格則具有相對(duì)較高的彈性，更易于改變。上下游產(chǎn)業(yè)之間產(chǎn)品產(chǎn)量和市場(chǎng)需求的變化將通過(guò)產(chǎn)品價(jià)格最終影響產(chǎn)業(yè)的盈利性。

因此，描述一個(gè)產(chǎn)業(yè)整體狀態(tài)的狀態(tài)變量主要包括:產(chǎn)業(yè)盈利性、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)業(yè)集中度、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)規(guī)制等。根據(jù)現(xiàn)有研究成果，產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)業(yè)集中度、技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)規(guī)制4個(gè)狀態(tài)變量與產(chǎn)業(yè)盈利性之間存在因果關(guān)系。其中，一個(gè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量或產(chǎn)品價(jià)格反映上下游產(chǎn)業(yè)之間的關(guān)系狀態(tài)，產(chǎn)業(yè)集中度反映一個(gè)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部較低層次上的機(jī)制——廠商之間的關(guān)系狀態(tài)，產(chǎn)業(yè)規(guī)制反映一個(gè)產(chǎn)業(yè)與政府管制之間的關(guān)系狀態(tài)，企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力則反映一個(gè)產(chǎn)業(yè)本身具有的生存與發(fā)展能力的狀態(tài)。

2.多層次網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)受限生成過(guò)程

如圖1所示，基于上述有關(guān)產(chǎn)業(yè)狀態(tài)變量及其相關(guān)性的分析，以一個(gè)目標(biāo)產(chǎn)業(yè)為核心，直觀地描述和圖解一個(gè)由上下游產(chǎn)業(yè)和政府等機(jī)制構(gòu)成的多層次網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)CGP。

圖1 產(chǎn)業(yè)Agent受限生成過(guò)程網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)

如果將一個(gè)機(jī)制作為目標(biāo)產(chǎn)業(yè)，在網(wǎng)絡(luò)狀產(chǎn)業(yè)CGP中，目標(biāo)產(chǎn)業(yè)通過(guò)四個(gè)狀態(tài)變量與上下游產(chǎn)業(yè)相連接，目標(biāo)產(chǎn)業(yè)的盈利性狀態(tài)與產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)中所有相關(guān)產(chǎn)業(yè)狀態(tài)相互關(guān)聯(lián)、相互作用。在某一時(shí)刻，目標(biāo)產(chǎn)業(yè)自身的產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)業(yè)集中度、技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)規(guī)制等狀態(tài)變量取值對(duì)其盈利性狀態(tài)變量取值的影響，均通過(guò)與上下游產(chǎn)業(yè)及政府的狀態(tài)變量取值的比較來(lái)解釋和說(shuō)明才有意義，即需要在產(chǎn)業(yè)之間及產(chǎn)業(yè)與政府之間進(jìn)行橫向比較。而每個(gè)產(chǎn)業(yè)(包括目標(biāo)產(chǎn)業(yè)和上下游產(chǎn)業(yè)、政府等)狀態(tài)變量取值自身的縱向比較只有在其他關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的狀態(tài)變量取值保持不變的情況下才有意義。但事實(shí)上，在一個(gè)以目標(biāo)產(chǎn)業(yè)為核心的網(wǎng)絡(luò)狀CGP中，每一個(gè)產(chǎn)業(yè)不同時(shí)刻的狀態(tài)變量取值是變動(dòng)的，是一個(gè)動(dòng)態(tài)演變過(guò)程。

因此，在目標(biāo)產(chǎn)業(yè)(目標(biāo)機(jī)制i)盈利性狀態(tài)的分析和推斷中，我們將著重進(jìn)行上下游產(chǎn)業(yè)(關(guān)聯(lián)機(jī)制)之間對(duì)應(yīng)狀態(tài)變量取值的比較。

圖1描述了目標(biāo)產(chǎn)業(yè)(即機(jī)制i)從t－1至t+1時(shí)刻，運(yùn)用產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)業(yè)集中度、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)規(guī)制等狀態(tài)變量，構(gòu)建了目標(biāo)產(chǎn)業(yè)(機(jī)制i)與政府(機(jī)制zh)、上游產(chǎn)業(yè)1(機(jī)制s1)、…、上游產(chǎn)業(yè)k(機(jī)制sk(s))、下游產(chǎn)業(yè)1(機(jī)制x1)、…、下游產(chǎn)業(yè)k(機(jī)制xk(x))之間的動(dòng)態(tài)交互作用過(guò)程。圖中符號(hào)釋義如表1所示。

表1 產(chǎn)業(yè)Agent受限生成過(guò)程網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖中符號(hào)釋義(t時(shí)刻)

五、產(chǎn)業(yè)盈利性演化分析模型構(gòu)建與研究展望

復(fù)雜性科學(xué)研究的最主要的方法是復(fù)雜系統(tǒng)的建模和計(jì)算機(jī)模擬與仿真。基于CGP產(chǎn)業(yè)盈利性評(píng)價(jià)的分析框架，需運(yùn)用Repast軟件平臺(tái)，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)盈利性演化分析模型。目前研究的主要內(nèi)容包括以下幾方面。

1.產(chǎn)業(yè)Agent及其狀態(tài)變量的作用機(jī)制研究

產(chǎn)業(yè)是系統(tǒng)的基本單元——Agent，產(chǎn)業(yè)盈利性是產(chǎn)業(yè)Agent的狀態(tài)變量之一。從目前產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)理論的研究成果來(lái)看，產(chǎn)業(yè)Agent的生產(chǎn)能力、產(chǎn)業(yè)集中度、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)規(guī)制四個(gè)狀態(tài)變量是產(chǎn)業(yè)Agent盈利性的重要影響因素。因此，每個(gè)產(chǎn)業(yè)Agent至少有五個(gè)狀態(tài)屬性。

在CGP范式中，不同產(chǎn)業(yè)Agent通過(guò)供求關(guān)系相互連接，形成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)，在系統(tǒng)的演化過(guò)程中，每個(gè)產(chǎn)業(yè)Agent當(dāng)前(t時(shí)刻)五個(gè)狀態(tài)屬性是由以前(t－1時(shí)刻)自身的五個(gè)狀態(tài)屬性和上下游產(chǎn)業(yè)Agent的五個(gè)狀態(tài)屬性共同決定的或影響的。

因此，需要研究產(chǎn)業(yè)Agent五個(gè)狀態(tài)變量的動(dòng)態(tài)演化機(jī)制和相互之間的作用機(jī)制。同時(shí)，需要研究上下游產(chǎn)業(yè)Agent之間五個(gè)狀態(tài)變量的相互作用機(jī)制。

2.產(chǎn)業(yè)盈利性演化模型的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

CGP范式的模型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)主要包括:Agent的構(gòu)成、Agent模型、環(huán)境結(jié)構(gòu)、Agent間的邏輯結(jié)構(gòu)。

(1)Agent的構(gòu)成。在普適的產(chǎn)業(yè)盈利性演化模型中，需要通過(guò)研究和對(duì)比分析，確定將政府、金融業(yè)等服務(wù)產(chǎn)業(yè)作為Agent的可行性。原則上，生產(chǎn)性產(chǎn)業(yè)Agent的數(shù)量及構(gòu)成不受限制，但為了使模型簡(jiǎn)化，可以根據(jù)模型所要模擬的目標(biāo)產(chǎn)業(yè)Agent與其上下游產(chǎn)業(yè)Agent之間的關(guān)聯(lián)強(qiáng)度，由大到小選擇進(jìn)入模型的上下游產(chǎn)業(yè)A－gent，未進(jìn)入模型的Agent加以環(huán)境化處理。

(2)Agent模型。產(chǎn)業(yè)Agent模型由Agent描述組合(包括標(biāo)識(shí)、函數(shù)索引和輸入條件等)、狀態(tài)屬性、狀態(tài)轉(zhuǎn)換函數(shù)、輸入四部分構(gòu)成。其中，Agent狀態(tài)轉(zhuǎn)換規(guī)則可根據(jù)產(chǎn)業(yè)Agent五個(gè)狀態(tài)屬性演化機(jī)制和相互作用機(jī)制的研究成果進(jìn)行設(shè)計(jì)。

(3)環(huán)境結(jié)構(gòu)。環(huán)境在模型中是一個(gè)特殊的Agent，主要包括提供宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀態(tài)信息、資源供應(yīng)狀態(tài)、市場(chǎng)價(jià)格、相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口數(shù)量、政策發(fā)布等，并對(duì)產(chǎn)業(yè)Agent的狀態(tài)產(chǎn)生影響。通常，可以利用在環(huán)境中加入多個(gè)Sub－Agent來(lái)實(shí)現(xiàn)不同環(huán)境功能，進(jìn)行相對(duì)現(xiàn)實(shí)的環(huán)境模擬。

(4)Agent之間的邏輯結(jié)構(gòu)。按照CGP范式，每個(gè)產(chǎn)業(yè)Agent與其上下游具有直接供求關(guān)系的產(chǎn)業(yè)Agent相連接，同時(shí)與環(huán)境Agent相連接。

3.產(chǎn)業(yè)盈利性演化模型的算法及轉(zhuǎn)換函數(shù)

在基于CGP范式的產(chǎn)業(yè)盈利性演化模型中，每個(gè)產(chǎn)業(yè)Agent實(shí)質(zhì)上都是一個(gè)機(jī)制，機(jī)制的核心要素是轉(zhuǎn)換函數(shù)，轉(zhuǎn)換函數(shù)相當(dāng)于刺激—反應(yīng)模式中的規(guī)則，是規(guī)則的一種精確化的表達(dá)方式。L E Baum等學(xué)者提出的隱馬爾可夫模型(HMM)與產(chǎn)業(yè)CGP的轉(zhuǎn)換函數(shù)在模型結(jié)構(gòu)和描述特征上具有很高的契合度和匹配度。但是，由于HMM對(duì)初值十分敏感，在實(shí)際的數(shù)據(jù)訓(xùn)練擬合中，參數(shù)對(duì)訓(xùn)練樣本依賴性較大，極易得到局部最優(yōu)的模型參數(shù)，影響模型的應(yīng)用效果。

后續(xù)研究中，分別應(yīng)用遺傳算法(GA)、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(ANN)和數(shù)據(jù)分組處理算法(GMDH)對(duì)HMM參數(shù)估計(jì)(或模型訓(xùn)練)進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)，利用國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行建模效果對(duì)比分析，確定一種最佳的模型組合方案，作為產(chǎn)業(yè)A－gent的狀態(tài)轉(zhuǎn)換函數(shù)模型。同時(shí)，在實(shí)證研究過(guò)程中，根據(jù)實(shí)證分析的結(jié)果和效果，對(duì)預(yù)先確定的相關(guān)產(chǎn)業(yè)和狀態(tài)變量細(xì)分度進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和修正。

4.開(kāi)發(fā)仿真模擬程序

根據(jù)產(chǎn)業(yè)盈利性演化模型的設(shè)計(jì)和研究成果，在eclipse3.5.1集成開(kāi)發(fā)環(huán)境中，使用Java語(yǔ)言在Repast Simphony1.20(以下簡(jiǎn)稱:RepastS)模擬軟件平臺(tái)上進(jìn)行仿真模擬程序的開(kāi)發(fā)。

RepastS仿真模型的基本結(jié)構(gòu)主要包括A－gent、Contexts、Projections三大部分，其中 Contexts模塊決定模型的核心結(jié)構(gòu)。

(1)Agent。首先需要前期產(chǎn)業(yè)Agent模型的一般設(shè)計(jì)，結(jié)合具體產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)Agent模擬編程。定義產(chǎn)業(yè)Agent的屬性和行為，用單獨(dú)的類加以封裝，形成專用的產(chǎn)業(yè)Agent類庫(kù)。

(2)Contexts。Contexts是一個(gè)裝載各種 A－gent的容器，為其中的Agent提供一個(gè)定點(diǎn)模擬的抽象環(huán)境，但Contexts并不為包含其中的Agent定義空間和關(guān)系，同時(shí)Contexts具有內(nèi)部狀態(tài)，并可以有與狀態(tài)相關(guān)的行為。Contexts也具有層次結(jié)構(gòu)，Contexts可以包含 Sub－Contexts，Contexts中的成員可以在不同的Contexts之間進(jìn)行流動(dòng)。

后續(xù)研究中，將根據(jù)模型的分層需要和A－gent性質(zhì)決定Contexts的數(shù)量和層級(jí)。在產(chǎn)業(yè)盈利性演化模型中，至少需要將產(chǎn)業(yè)Agent群和環(huán)境Agent群裝入兩個(gè)不同的Contexts中。

(3)Projections。Projections模塊用于定義Contexts中Agent的空間和相互關(guān)系，一個(gè) Contexts至少需要一個(gè) Projections，也可有多個(gè) Projections與之對(duì)應(yīng)，對(duì)同一個(gè)Agent群設(shè)定不同的空間和相互關(guān)系。一個(gè)Projections也可對(duì)應(yīng)不同的Contexts。

后續(xù)研究中，可以通過(guò)Projections為仿真模型設(shè)置不同的可行情境，增加仿真模型的可塑性和靈活性。

5.國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)案例研究

房地產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要產(chǎn)業(yè)，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響巨大，2007年美國(guó)次債危機(jī)所導(dǎo)致的全球性經(jīng)濟(jì)危機(jī)，再次提醒人們需要密切關(guān)注房地產(chǎn)業(yè)的演化和發(fā)展。拉斯·特維德在2006年出版的《經(jīng)濟(jì)周期:歷史、理論與投資》中，提出經(jīng)濟(jì)周期的五大驅(qū)動(dòng)力是:貨幣、資產(chǎn)價(jià)格、資本性支出、存貨、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，其中資產(chǎn)價(jià)格和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)均與房地產(chǎn)業(yè)直接相關(guān)。

我國(guó)房地產(chǎn)業(yè)還處于成長(zhǎng)期，房地產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)很大，房地產(chǎn)業(yè)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的潛在沖擊的威脅依然存在。因此，運(yùn)用仿真模型對(duì)國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)盈利性和發(fā)展軌跡進(jìn)行分析評(píng)價(jià)、預(yù)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，具有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。

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