陳仲肅

摘要： 探討了通過在各類交易市場、交易所和銀行之間引入類似于證券公司客戶交易結算資金第三方存管的操作模式，設計并建立一套銀行集中式的交易資金存管系統(tǒng)，實現由交易市場或交易所負責客戶交易、資金賬戶前端控制，銀行準確配合交易市場或交易所為客戶提供結算服務，并協(xié)助交易市場或交易所管理交易資金匯總賬戶，開展資金監(jiān)管業(yè)務。

關鍵詞： 交易市場； 交易所； 資金存管系統(tǒng)； 分析與設計

中圖分類號：TP311文獻標志碼：A 文章編號：1006-8228（2012）11-28-03

Analysis and design capital supervision system in market

Chen Zhongsu

（Shanghai Pudong Development Bank， Information Technology Department， Shanghai 200001， China）

Abstract： An operating mode similar to the security company clients' transaction settlement funds supervision in the third party is discussed， establishing a centralized bank transaction funds supervision system. Trading market or exchange being responsible for customer transactions， capital account control is achieved. Banks accurately provide clearing services to the clients for the trade market or exchange， and assist the trade market or exchange to manage trade fund summary accounts， to carry out financial supervision business.

Key words： trading market； exchange； capital supervision system； analysis and design

0 引言

近幾年來，隨著社會經濟發(fā)展及金融創(chuàng)新的不斷深入，各地開始大力興辦各種類型的中遠期交易市場和交易所，比如渤海商品交易所、中國（太原）煤炭交易中心、天津文化藝術品交易所、上海股權托管交易中心等。這些交易市場或交易所的創(chuàng)辦，對推動經濟發(fā)展方式和貿易模式轉變、發(fā)展多層次資本市場、促進非上市公司股權及技術文化產權等有序流動、服務中小企業(yè)發(fā)展等具有積極作用。然而，很多市場缺乏適度的準入門檻和合格的專業(yè)管理人才，且常因缺乏嚴格的保證金存管制度而出現一些嚴重問題。2011年11月，國務院下發(fā)了《國務院關于清理整頓各類交易場所切實防范金融風險的決定》即38號文，標志著全國交易所大洗牌拉開了序幕，也標志著“嚴格交易市場系統(tǒng)建設，引入資金存管”成為規(guī)范交易市場（交易所）經營的必由之路。

通過在各類交易市場、交易所和銀行之間引入類似于證券公司客戶交易結算資金第三方存管的操作模式，實現客戶資金從銀行端到市場端的實時劃轉，為客戶提供便捷服務，既能滿足網絡交易即時性的要求，又能有效降低市場瞬息萬變的交易風險。故此，建立一套銀行集中式的交易資金存管系統(tǒng)，實現由交易市場或交易所負責客戶交易、資金賬戶前端控制，銀行準確配合交易市場或交易所為客戶提供結算服務，并協(xié)助交易市場或交易所管理交易資金匯總賬戶，開展資金存管業(yè)務，在當前就顯得比較重要和必要。

1 資金存管系統(tǒng)分析

各類商品交易市場或交易所是為客戶提供商品交易的場所，能夠直接接收客戶商品下單，負責客戶交易商品的交割，并管理客戶保證金資金。部分交易市場還提供即期和遠期商品的交易，在本文中統(tǒng)稱為“交易商”。

銀行受交易商及其客戶的委托，通過在銀行方建立一套集中式的交易資金存管系統(tǒng)，銀行和交易商總部實現系統(tǒng)對接，銀行對交易商的客戶交易結算資金開展存管業(yè)務。

交易商和銀行合作為客戶提供資金出入金功能，實現客戶資金在銀行方的提取和存入。交易商通過對資金賬戶的前端控制，負責客戶商品交易。存管銀行通過開設對應的客戶資金存管賬戶，對之進行明細存管和總分核對。

具體來說，支持多交易市場（交易所），且可擴展的資金存管系統(tǒng)的主要功能，用例及功能場景需求分析[1]如下。

1.1 業(yè)務功能需求分析

⑴ 支持多市場對接

交易資金存管系統(tǒng)為每位客戶創(chuàng)建資金存管賬戶，關聯(lián)客戶的銀行結算賬戶和客戶在交易商開立的交易管理賬戶，建立資金轉賬對應關系。支持同一客戶在同一存管銀行可以采用同一銀行結算賬戶與其在不同交易商開立的交易管理賬戶資金賬戶之間進行資金轉賬。

⑵ 資金劃轉

客戶在開市期間可將其銀行結算賬戶內資金劃轉到交易商的匯總賬戶上，同時增加客戶交易商交易管理賬戶資金，資金劃轉成功后，客戶就可在交易商提供的電子交易系統(tǒng)中進行商品交易。客戶也可以將匯總賬戶資金劃轉至客戶銀行結算賬戶上，同時減少客戶交易商交易管理賬戶資金。

⑶ 資金清算

交易商在每個交易日清算結束后，將客戶當日交易產生的交易資金凈額清算數據，通過系統(tǒng)發(fā)送給對接的客戶所在的存管銀行。存管銀行在當日指定時間內根據交易商提供的清算數據及時完成交易商與客戶之間的資金清算業(yè)務，調整客戶資金存管賬戶余額，然后根據交易商提供的客戶余額文件，對銀行方、交易商方客戶余額進行分分核對，再對存管匯總賬戶進行總分平衡試算。因交易商原因導致清算數據延遲傳遞的，存管銀行也相應延遲資金清算時間，直至協(xié)助交易商完成當日的資金清算業(yè)務。

交易商、客戶之間的資金往來由存管銀行根據交易商提供的清算數據，在交易商開立在各家存管銀行的交易資金存管匯總賬戶之間，或和交易商自有資金賬戶之間進行資金劃轉。

⑷ 客戶賬戶關系

存管銀行接受客戶委托，以客戶名義開立單獨的資金存管賬戶，下設備用金子賬戶和保證金子賬戶等，用于客戶資金的安全管理，并與客戶指定的同名銀行結算賬戶和客戶交易管理賬戶建立一一對應關系?？蛻糍Y金進出只能通過資金轉賬（出金、入金）完成，交易商不再提供客戶資金存取服務，客戶取出的資金只能回到其指定的銀行結算賬戶，從而實現了客戶資金的封閉運行。

同時存管銀行為交易商開立交易資金匯總賬戶，用于集中客戶資金。

日間資金轉賬實時更新客戶資金存管賬戶和客戶交易管理賬戶?？蛻羧臻g的交易商交易明細通過日終清算數據更新存管銀行客戶資金存管賬戶，實現客戶資金核對及總分平衡試算。

⑸ 業(yè)務管理

充分考慮日常維護需要，及業(yè)務開展過程中銀行業(yè)務管理人員查詢、統(tǒng)計、匯總各類業(yè)務數據，在業(yè)務管理端提供完善的查詢、日終清算，以及各種維護功能，提高系統(tǒng)可維護性。

1.2 系統(tǒng)性能需求分析

⑴ 容量與精度

按照三年內業(yè)務發(fā)展的規(guī)劃，系統(tǒng)在并發(fā)處理能力、數據庫存儲、網絡帶寬等方面預留足夠的資源，滿足100萬客戶處理能力要求。在交易記錄、資金清算、接口中，浮點數字段均精確到小數點后兩位。

⑵ 及時性要求

針對系統(tǒng)OLTP特性，每筆交易響應時間在系統(tǒng)內的延遲時間不超過3秒[4]。在系統(tǒng)運行日期上，要求和交易商的開市日期保持一致，開市前必須完成上一交易日的清算、結算和數據對帳，并且支持各服務商分開控制交易時間。

⑶ 數據管理能力要求

按照行業(yè)和監(jiān)管要求，要預留足夠的數據庫設備空間，至少存放12個月的歷史數據[4]。

1.3 系統(tǒng)安全需求分析

⑴ 業(yè)務處理的安全性

因涉及客戶交易與資金，業(yè)務處理流程中對每一交易都應設計操作密碼與MAC校驗的多重密碼校驗措施，并結合交易發(fā)出方業(yè)務代碼檢查等多重安全認證手段，確保系統(tǒng)處理的安全可靠性[5]。此外，對數據庫存放的重要用戶信息，均采用嚴格的加密算法進行加密存放，避免數據的外泄。第三，對各類交易痕跡皆有記錄，提供各種事后追蹤及審計手段，同時還對每一交易發(fā)出方的通信數據記錄日志文件，確保交易過程可追蹤。

⑵ 交易一致性的安全保障

存管系統(tǒng)處理一筆交易就需要跨銀行和交易商系統(tǒng)兩個物理平臺，三個部分，且兩個網絡又是通過廣域網相連，是一個典型的分布式系統(tǒng)。因此，如何保證交易的一致性就非常關鍵了，在后續(xù)系統(tǒng)設計中必須遵循以下處理原則：

① 賬戶類交易遵循重發(fā)機制；

② 資金類交易遵循沖正機制；

③ 遵循“先下帳，后上帳”的帳務原則；

④ 遵循先“先沖上帳方、再沖下帳方”的沖正原則。

2 資金存管系統(tǒng)設計

2.1 總體架構設計

圖1系統(tǒng)物理架構圖

如圖1所示，在銀行搭建一套全行集中式的資金存管系統(tǒng)，系統(tǒng)由三部分組成：存管業(yè)務處理應用服務器、Web應用服務器和數據庫服務器[2]。從銀行柜臺、電話銀行、網銀等不同渠道發(fā)起交易，只是起到交易受理及轉發(fā)的功能，所有的交易業(yè)務處理邏輯都由資金存管系統(tǒng)處理。資金存管系統(tǒng)采用總對總一點連接，支持和多家服務商對接。

2.2 功能模塊設計

為了實現資金存管系統(tǒng)的各類功能，按照需求分析的結果，本文設計了平臺功能模塊及系統(tǒng)邏輯架構，如圖2所示，主要包括九個功能模塊。

[核心賬務系統(tǒng)

SOP] [文交所][渤海商品交易所][交易總控][客戶管理][資金劃轉][資金存管][批量清算][費用計算][特殊交易][系統(tǒng)管理][報表統(tǒng)計][SYBASE DB][數據抽取接口][銀行后臺/渠道接口][資金存管系統(tǒng)][外部合作公司接口][交易市場通訊前置][交易所通訊前置][大宗商品交易市場][煤炭交易中心][總行大前置

IPP] [TUX

EDO] [銀行渠道][自助等其他渠道][托管系統(tǒng)][柜面COP][手機銀行][電話銀行][網上銀行]

圖2系統(tǒng)邏輯架構圖

⑴ 客戶管理模塊

支持客戶發(fā)起、銀行管理人員操作和批量處理等多種方式的客戶簽約和解約，以及客戶信息修改、查詢等管理功能，實現客戶資料和賬戶關系的登記。

⑵ 資金劃轉模塊

實現客戶單筆、批量的實時或異步的多種資金劃轉模式；

提供交易商在自有賬戶和匯總賬戶之間、多家銀行匯總賬戶之間的資金劃撥功能；

實現非本行客戶通過本行系統(tǒng)的資金出入金業(yè)務；

支持未確認客戶入金資金的手工核對處理；

提供自動、手工和批量的多種資金劃轉一致性保障處理方式。

⑶ 批量清算模塊

根據交易商提供的交易數據文件進行資金清算，計算客戶存管賬戶和交易商子賬戶余額，產生各銀行資金匯總賬戶之間，以及和自有資金賬戶的各種資金劃撥憑證等。

⑷ 資金存管模塊

提供出入金資金流向和大額資金的審批流程的存管、風險控制，支持總分核對、賬戶余額核對和轉帳信息核對，并定期向存管部門提供交易資金存管匯總賬戶的資金情況。

主機轉帳明細核對：存管系統(tǒng)上轉帳明細和銀行主機產生的客戶轉帳明細進行核對，如有數據不一致，以銀行主機方為準，存管系統(tǒng)調整客戶資金管理賬戶余額。

客戶資金余額核對：存管系統(tǒng)按服務商資金清算數據對客戶資金管理賬戶余額進行調整后，和交易商的交易管理賬戶余額進行核對。

客戶總分平衡核對：Σ會員備用金子賬戶余額+Σ會員保證金子賬戶余額=匯總賬戶余額+市場手續(xù)費子賬戶余額+市場利息子賬戶余額+入金未確認余額+Σ屬于會員但記錄在市場帳下的資金余額+頭寸。

⑸ 費用計算模塊

包括計算出金、入金等交易費用、計算資金存管費用、按銀行機構計算分潤等。

⑹ 系統(tǒng)管理模塊

提供了統(tǒng)一的管理功能，通過用戶和角色配置，實現交易權限和數據權限的設置。在系統(tǒng)管理中實現進程管理、參數管理、交易商設置、銀行機構信息管理和交易參數管理等。

⑺ 報表統(tǒng)計模塊

生成對外信息披露報告，對內管理統(tǒng)計報表。

⑻ 接口處理模塊

滿足資金存管系統(tǒng)連接外圍系統(tǒng)的接口格式，包括銀行交易發(fā)起渠道、銀行主機業(yè)務系統(tǒng)、銀行管理臺；借鑒銀證標準接口[3]，支持多交易商不同的數據接口。

⑼ 特殊交易模塊

包括對賬戶的凍結、解凍等，支持賬戶計息、稅費管理，并可擴展賬戶融資等功能。

3 結束語

服務于各類交易市場或交易所的資金存管系統(tǒng)的建成及投產使用，顯著提高了包括石油石化、鋼材、農產品、貴金屬等大宗商品交易系統(tǒng)的資金安全等級，可以全面滿足監(jiān)管要求，該系統(tǒng)居行業(yè)領先地位，并將持續(xù)顯現以下幾方面的優(yōu)勢。

首先，大宗商品市場領域內的大量資金還只是以托管或者銀行普通存款的形式存在，銀行借助領先于他行的資金存管系統(tǒng)，打開存管業(yè)務的新思路，伴隨大宗商品交易的快速發(fā)展，顯著提高資金存管的市場份額[6]。

其次，大量的存管資金沉淀相對穩(wěn)定，可極大地推動銀行負債業(yè)務的快速發(fā)展；其存管費收入也將成為銀行中間業(yè)務收入的重要來源。

再次，大量交易客戶在使用資金存管系統(tǒng)時，必須在銀行各網點開立賬戶，無論是公司客戶還是自然人客戶，當資金進入保證金賬戶時形成銀行存管資金，當資金回到客戶賬戶時形成公司或儲蓄存款，如同證券第三方存管一樣，綜合效益明顯。

最后，與全國新的交易市場或交易所開展資金存管合作，對擴大客戶交易規(guī)模、促進大宗商品交易市場的健康發(fā)展會產生極大的推動作用。

參考文獻：

[1] （美）惠騰（Whitten，J.L.），（美）本特利（Bentley，L.D.）著，肖剛，孫慧等譯.

系統(tǒng)分析與設計方法[M].機械工業(yè)出版社，2007.

[2] （美）奧尼爾等著，周傲英等譯，數據庫原理、編程與性能[M].機械工業(yè)

出版社，2004.

[3] JR/T 0046-2009.中國人民銀行，證券期貨業(yè)與銀行間業(yè)務數據交

換消息體結構和設計規(guī)則，中華人民共和國金融行業(yè)標準，2009.3.

[4] 中國證券監(jiān)督管理委員會，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會.關于印發(fā)

《證券公司客戶交易結算資金商業(yè)銀行第三方存管技術指引》的通知，2007.11.

[5] 謝欣，高萌.證券客戶交易結算資金第三方存管系統(tǒng)的設計與實現[J].

華南金融電腦，2007.1.

[6] 曹偉，趙戩等.大宗商品市場資金存管業(yè)務需求明書，2011.3.