張利斌，吳宗文

（中南民族大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院，武漢 430074）

在金融風(fēng)控領(lǐng)域，如何根據(jù)貸款客戶的基本信息和行為數(shù)據(jù)等，利用一定的分類模型，將貸款客戶區(qū)分為違約客戶和非違約客戶，從而減少貸款機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn)，是金融貸款機(jī)構(gòu)孜孜不倦的追求.當(dāng)前有兩種主流分類模型——統(tǒng)計(jì)學(xué)模型和機(jī)器學(xué)習(xí)模型.邏輯回歸模型是最常用的統(tǒng)計(jì)學(xué)模型，其優(yōu)點(diǎn)主要體現(xiàn)在：第一，理論基礎(chǔ)成熟，適合二分類問題［1］；第二，可解釋性較強(qiáng)，易于理解［2］；第三，模型訓(xùn)練時間短［3］.缺點(diǎn)主要體現(xiàn)在：第一，容易產(chǎn)生過擬合，泛化能力弱［4］；第二，特征空間很大時，分類性能不好［5］.近年來，XGBoost 機(jī)器學(xué)習(xí)模型在分類問題中表現(xiàn)優(yōu)秀，受到越來越多風(fēng)控人員的青睞，其優(yōu)點(diǎn)主要體現(xiàn)在：第一，計(jì)算復(fù)雜度低，運(yùn)行速度快，準(zhǔn)確度高［6］；第二，可處理數(shù)據(jù)量大［7］.缺點(diǎn)主要體現(xiàn)在：第一，建模過程不透明，模型較難解釋［8］；第二，理論基礎(chǔ)不夠成熟，布置上線較困難［9］.

在分類模型的評價(jià)方面，當(dāng)前學(xué)者主要使用AUC、KS、F1 和Accuracy 值等來評價(jià)邏輯回歸模型和XGBoost 機(jī)器學(xué)習(xí)模型的效果，并指出XGBoost機(jī)器學(xué)習(xí)模型比邏輯回歸模型在AUC、KS、F1 和Accuracy 值上表現(xiàn)更加優(yōu)秀，但是并未解釋更加優(yōu)秀的原因.本文擬從維度信息的損失程度、缺失值的處理方式以及模型的算法原理三方面來解釋其中的原因.

1 模型對比

1.1 邏輯回歸模型

邏輯回歸模型［10］是線性回歸模型的改進(jìn)，是一種“廣義的線性回歸模型”，該模型是分類問題中最常用的統(tǒng)計(jì)學(xué)模型.邏輯回歸模型的一般形式見式（1）所示，如下：

其中，β0～βn為模型的估計(jì)參數(shù)，x1～xn為模型的變量.

在金融風(fēng)控領(lǐng)域，以貸款客戶的違約與否作為邏輯回歸模型的因變量，一般稱為“非違約客戶”和“違約客戶”，用0 或1 來表示，即f(x) ＜0.5 為0；f(x) ＞0.5為1.

1.2 XGBoost機(jī)器學(xué)習(xí)模型

XGBoost 機(jī)器學(xué)習(xí)模型［11］比傳統(tǒng)的GBDT（Gradient Boosting Decision Tree，以下簡稱GBDT）更加進(jìn)步的原因在于：傳統(tǒng)的GBDT 只利用了一階的導(dǎo)數(shù)信息，而XGBoost 機(jī)器學(xué)習(xí)模型對損失函數(shù)進(jìn)行了二階的泰勒展開，求得模型最優(yōu)解的效率更高.具體如下：

將XGBoost機(jī)器學(xué)習(xí)模型進(jìn)行t次迭代之后，此時的目標(biāo)函數(shù)為：

將目標(biāo)函數(shù)進(jìn)行泰勒二階展開可得：

1.3 模型優(yōu)缺點(diǎn)

邏輯回歸模型和XGBoost 機(jī)器學(xué)習(xí)模型的優(yōu)缺點(diǎn)如表1 所示.相較于XGBoost 機(jī)器學(xué)習(xí)模型，邏輯回歸模型更加方便實(shí)現(xiàn)，并且可解釋強(qiáng)；XGBoost 機(jī)器學(xué)習(xí)模型在處理大數(shù)據(jù)時精度更高，并且可以有效防止過擬合.

表1 邏輯回歸模型和XGBoost機(jī)器學(xué)習(xí)模型的優(yōu)缺點(diǎn)Tab.1 Advantages and disadvantages of logistic regression model and XGboost machine learning model

2 實(shí)證分析

本文的實(shí)證分析思路如下：首先，分別運(yùn)用邏輯回歸模型和XGBoost 機(jī)器學(xué)習(xí)模型來構(gòu)建信用評分卡，并運(yùn)用AUC、KS、F1和Accuracy這四個指標(biāo)評估模型的效果.其次，從維度信息的損失程度、缺失值的處理方式以及模型的算法原理三個方面對比兩個模型，分析XGBoost 機(jī)器學(xué)習(xí)模型比邏輯回歸模型更加優(yōu)秀的原因.

2.1 邏輯回歸模型

2.1.1 數(shù)據(jù)介紹

實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來自于kaggle 官網(wǎng)（https：//www.kaggle.com/c/home-credit-default-risk/overview）的 住房貸款違約風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測的競賽數(shù)據(jù).本文的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)集包括20000 個訓(xùn)練數(shù)據(jù)和5000 個測試數(shù)據(jù)，其中實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)集共有121列，包括個人基本信息、所在地區(qū)情況、借貸信息狀況以及公司相關(guān)狀況等.本文為更好地解釋實(shí)證部分，將實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)集的英文變量翻譯為中文變量，如表2所示.

表2 變量解釋表Tab.2 Variable interpretation

2.1.2 數(shù)據(jù)預(yù)處理

（1）無效值處理

原始數(shù)據(jù)表中的SK_ID_CURR 變量在實(shí)際建模中的用處不大，且包含用戶的隱私信息，故需直接刪除.

（2）缺失值處理

根據(jù)jupyter 分析軟件可得，121 個變量中共有65 個有缺失值.其中，共有57 個變量的缺失比例大于10%，將其直接刪除，對剩余的缺失變量做相應(yīng)的填充處理，具體處理方式如表3所示.

表3 缺失變量處理表Tab.3 Missing variable processing table

2.1.3 入模變量篩選

對邏輯回歸模型來說，入模變量的選擇至關(guān)重要.本文選擇WOE 分箱、IV 值篩選法以及相關(guān)性檢測相結(jié)合的方法篩選入模變量，具體思路如下：首先，根據(jù)變量的閾值以及業(yè)務(wù)趨勢進(jìn)行WOE 分箱；其次，根據(jù)WOE分箱計(jì)算變量的IV值，篩選IV值大于0.3 的變量（IV 值大于0.3 有較高的預(yù)測能力）；最后，對IV 值大于0.3變量進(jìn)行相關(guān)性檢測，剔除相關(guān)性大于0.5中IV值較小的那個變量.

一般來說，建立邏輯回歸模型只需選擇10～12個變量［12］.本文選擇IV 值排名靠前且通過相關(guān)性檢測的11個變量作為入模變量，具體如表4所示.

表4 入模變量表Table.4 Molding variables

2.1.4 邏輯回歸模型的建立

根據(jù)SPSS 軟件，確定x1～x11各變量的估計(jì)參數(shù)，從而建立邏輯回歸模型，具體表達(dá)式如（4）式所示：

其中xi(i=1…11)為11 個入模變量；f(x)為預(yù)測結(jié)果.

2.1.5 信用評分卡的建立

根據(jù)傳統(tǒng)的信用評分機(jī)制，可以制作信用評分卡，標(biāo)準(zhǔn)的信用評分卡如表5所示.

表5 標(biāo)準(zhǔn)評分卡Table.5 Standard score card

表中，A、B 為假設(shè)的基礎(chǔ)分值，本文設(shè)為500 和50，θ0～θn為x1～xn的估計(jì)參數(shù)，ω11～ωnkn為x1～xn各分量的WOE值.

根據(jù)評分轉(zhuǎn)換原理，計(jì)算出11個入模變量的各分量得分值，具體結(jié)果如表6所示.

表6 基于邏輯回歸模型的信用評分卡Tab.6 Credit scoring card based on logistic regression model

利用表6 的信用評分卡對5000 個測試集樣本進(jìn)行評分轉(zhuǎn)換，得測試集樣本的最終得分情況見表7.

表7 測試集樣本得分情況統(tǒng)計(jì)Tab.7 Statistics of sample scores of test set

從表7 的得分情況可以看出，隨著用戶得分的上升，高分段的壞樣本占比呈現(xiàn)出不斷下降的趨勢，這也說明了信用評分卡可以較好地識別信用風(fēng)險(xiǎn).

2.1.6 模型的效果評價(jià)

對于分類模型而言，可以從分類能力和預(yù)測的準(zhǔn)確程度來評價(jià)模型的效果.一般來說，使用AUC和KS 來評估模型的分類能力以及F1 和Accuracy 來評估模型的預(yù)測準(zhǔn)確程度［13］.通過對訓(xùn)練集和測試集的樣本測試，得到相關(guān)的評價(jià)指標(biāo)如表8所示.

表8 模型結(jié)果評估Tab.8 Evaluation of model results

從表8 可以看出該模型在測試集上擁有0.7294的AUC 和0.5378 的KS，這表示模型具有較好的分類能力.同時該模型在測試集上擁有0.8218的F1和0.8325 的Accuracy，這表示模型具有較高的預(yù)測準(zhǔn)確程度.

2.2 XGBoost機(jī)器學(xué)習(xí)模型

2.2.1 樸素的XGBoost機(jī)器學(xué)習(xí)模型

首先，用訓(xùn)練數(shù)據(jù)來建立默認(rèn)參數(shù)下的XGBoost 機(jī)器學(xué)習(xí)模型；其次，對所構(gòu)建的XGBoost機(jī)器學(xué)習(xí)模型進(jìn)行效果評價(jià).具體結(jié)果如表9所示.

表9 樸素的XGBoost機(jī)器學(xué)習(xí)模型結(jié)果Tab.9 Results of simple XGBoost machine learning model

由表9 可知，在沒有超參數(shù)約束的情況下，XGBoost 機(jī)器學(xué)習(xí)模型在訓(xùn)練集上完全擬合，而在測試集上的表現(xiàn)相對一般，這表明該模型的泛化能力較弱.造成這種現(xiàn)象的原因是XGBoost 機(jī)器學(xué)習(xí)模型是基于決策樹的集成模型，如果不限制其增長，它可以學(xué)習(xí)到適應(yīng)所有訓(xùn)練樣本的規(guī)則.但是如何提高該模型在測試集上的表現(xiàn)，才是我們真正所關(guān)心的，因此需要對模型進(jìn)行調(diào)參優(yōu)化.

2.2.2 調(diào)優(yōu)的XGBoost機(jī)器學(xué)習(xí)模型

XGBoost 的超參數(shù)可以歸為三個核心部分：通用參數(shù)，Booster 參數(shù)和任務(wù)參數(shù)［14］.本文在通用參數(shù)、Booster 參數(shù)以及學(xué)習(xí)目標(biāo)參數(shù)這三類參數(shù)的具體選擇如表10所示.

表10 XGBoost的調(diào)參參數(shù)Tab.10 Adjusted parameters of XGBoost

本文使用網(wǎng)格搜索交叉驗(yàn)證得到的最優(yōu)超參數(shù)為：eta 為0.02，min_child_weight 為2，gamma=0.2，max_depth 為5，num_boost_round 為110.使用該參數(shù)組合的XGBoost機(jī)器學(xué)習(xí)模型對訓(xùn)練數(shù)據(jù)和測試數(shù)據(jù)進(jìn)行效果評價(jià)，具體結(jié)果如表11所示.

表11 調(diào)優(yōu)的XGBoost機(jī)器學(xué)習(xí)模型結(jié)果Tab.11 Results of optimized XGboost machine learning model

從表11 可以看出，該模型在測試集上擁有0.8746的AUC和0.6318的KS，這表示模型具有很好的分類能力.同時該模型在測試集上擁有0.9487 的F1 和0.9318 的Accuracy，這表示模型具有很高的預(yù)測準(zhǔn)確程度.

將該模型與樸素的XGBoost 機(jī)器學(xué)習(xí)模型在測試集上的表現(xiàn)進(jìn)行對比，得到的結(jié)果如表12所示.

表12 樸素的XGBoost與調(diào)優(yōu)的XGBoost機(jī)器學(xué)習(xí)模型對比結(jié)果Tab.12 Comparison results of simple XGboost and optimized XGboost machine learning models

從表12 可知，調(diào)優(yōu)的XGBoost 機(jī)器學(xué)習(xí)模型相比于樸素的XGBoost 機(jī)器學(xué)習(xí)模型，AUC、KS、F1 和Accuracy 都有所提升，這說明調(diào)優(yōu)后的XGBoost 機(jī)器學(xué)習(xí)模型更加優(yōu)秀.

2.2.3 信用評分卡的構(gòu)建

為了更加具體地觀察調(diào)優(yōu)的XGBoost 機(jī)器學(xué)習(xí)模型輸出結(jié)果，本文考慮引入傳統(tǒng)的信用評分機(jī)制，進(jìn)而將機(jī)器學(xué)習(xí)模型輸出的概率值轉(zhuǎn)換為常見的信用評分值.通過對測試集樣本的信用評分統(tǒng)計(jì)，具體的信用評分卡如表13所示.

表13 基于XGBoost機(jī)器學(xué)習(xí)模型的信用評分卡Tab.13 Credit scoring card based on XGBoost machine learning model

從表13 可以看出，XGBoost 機(jī)器學(xué)習(xí)模型輸出的概率值可以通過信用評分機(jī)制轉(zhuǎn)換為信用評分值.隨著得分的提高，好樣本的占比逐漸提升，壞樣本的占比逐漸降低，這說明所建立的信用評分卡能夠較好地識別信用風(fēng)險(xiǎn).

2.3 模型對比分析

根據(jù)上文的實(shí)驗(yàn)結(jié)果，將邏輯回歸模型和調(diào)優(yōu)的XGBoost 機(jī)器學(xué)習(xí)模型在測試集上的AUC、KS、F1和Accuracy進(jìn)行比較，如表14所示.

表14 邏輯回歸模型與調(diào)優(yōu)的XGBoost機(jī)器學(xué)習(xí)模型對比結(jié)果Tab.14 Comparison results between logistic regression model and optimized XGboost machine learning model

從表14 可以看出，XGBoost 機(jī)器學(xué)習(xí)模型在測試集上的AUC、KS、F1 和Accuracy 均高于邏輯回歸模型.通過對兩種建模方式的比較，XGBoost 機(jī)器學(xué)習(xí)模型更加優(yōu)秀的原因主要有以下三點(diǎn)：

（1）維度信息損失程度更低

在建立邏輯回歸模型，運(yùn)用WOE 分箱、IV 值篩選法以及相關(guān)性檢測相結(jié)合的方法從121個原始變量中挑選出11個變量來建立邏輯回歸模型，該方法損失了較多的維度信息，僅列出Ⅳ最高的11個變量.然而，在建立XGBoost 機(jī)器學(xué)習(xí)模型時，將121 個變量經(jīng)過數(shù)據(jù)處理后全部輸入到模型中，幾乎沒有原始數(shù)據(jù)的信息損失.單從數(shù)據(jù)維度來看，XGBoost 機(jī)器學(xué)習(xí)模型納入更多的維度信息是機(jī)器學(xué)習(xí)模型相對于邏輯回歸模型更加優(yōu)秀的原因之一.

（2）缺失值的處理方式更加科學(xué)

在建立邏輯回歸模型時，一般刪除缺失比例超過10%的缺失值，同時用眾數(shù)填充類別型缺失變量和中位數(shù)填充連續(xù)型缺失變量，該方法有一定的人工干預(yù)，處理缺失值方式不夠嚴(yán)謹(jǐn).然而，XGBoost機(jī)器學(xué)習(xí)模型采用內(nèi)置算法處理數(shù)據(jù)的缺失值，該方法處理缺失值更加科學(xué).單從缺失值的處理方式來看，XGBoost 機(jī)器學(xué)習(xí)模型科學(xué)地處理缺失值是該模型相對于邏輯回歸模型更加優(yōu)秀的原因之一.

（3）模型的算法原理考慮了正則化項(xiàng)

在建立邏輯回歸模型時，沒有考慮正則化項(xiàng)，導(dǎo)致該模型復(fù)雜度較高，有過擬合的風(fēng)險(xiǎn)，評估效果一般.然而，在建立XGBoost 機(jī)器學(xué)習(xí)模型時，考慮了正則化項(xiàng)，降低了過擬合風(fēng)險(xiǎn)，評估效果得到了有效提升.單從模型的算法原理來看，XGBoost 機(jī)器學(xué)習(xí)模型考慮了正則化項(xiàng)是該模型相對于邏輯回歸模型更加優(yōu)秀的原因之一.

3 結(jié)論與思考

本文比較了邏輯回歸模型和XGBoost 機(jī)器學(xué)習(xí)模型在信用評分卡構(gòu)建中的具體表現(xiàn)，通過對比兩個模型的AUC、KS、F1 和Accuracy 值，得出了以下結(jié)論：

（1）邏輯回歸模型在測試集上的分類效果以及預(yù)測準(zhǔn)確程度不如XGBoost 機(jī)器學(xué)習(xí)模型.邏輯回歸模型的AUC、KS、F1 和Accuracy 均低于XGBoost機(jī)器學(xué)習(xí)模型，這表明XGBoost 機(jī)器學(xué)習(xí)模型在分類效果以及預(yù)測準(zhǔn)確程度上均表現(xiàn)更優(yōu).

（2）邏輯回歸模型建模過程較XGBoost 機(jī)器學(xué)習(xí)模型更易于理解.在建立邏輯回歸模型時，通過特征篩選從121 個變量中篩選出11 個變量建立邏輯回歸模型，該方法建模過程透明，易于理解.然而，XGBoost 機(jī)器學(xué)習(xí)模型以編程和調(diào)整參數(shù)的形式來建立模型，具有一定的不透明性，不易于理解.

（3）維度信息損失程度更低、缺失值的處理方式更加科學(xué)以及模型的算法原理更加科學(xué)（考慮了正則化項(xiàng)）是XGBoost 機(jī)器學(xué)習(xí)模型相較于邏輯回歸模型在分類效果以及預(yù)測準(zhǔn)確程度上更加優(yōu)秀的原因.

如何融合邏輯回歸模型和XGBoost 機(jī)器學(xué)習(xí)模型，使其兩者在風(fēng)控領(lǐng)域可以優(yōu)勢互補(bǔ)，在提高模型效果的同時又增強(qiáng)解釋能力？是值得我們下一步深入研究的問題.