傅靖宇， 周 濤， 趙雪婷， 趙 倩， 張 緯， 張偉時(shí)， 由媛媛

(1.安徽電力交易中心有限公司， 合肥 230022； 2.國(guó)網(wǎng)蕪湖供電公司, 安徽 蕪湖 241000；3.國(guó)網(wǎng)定遠(yuǎn)縣供電公司, 安徽 滁州 233299)

自2015年國(guó)務(wù)院9號(hào)文[1]發(fā)布以來，第一批現(xiàn)貨試點(diǎn)大多現(xiàn)已進(jìn)入不間斷試運(yùn)行。由于電力生產(chǎn)的自然壟斷特性、電力市場(chǎng)需求側(cè)缺乏彈性和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及運(yùn)行機(jī)制設(shè)計(jì)存在缺陷等問題，部分機(jī)組必然會(huì)具備利用自身優(yōu)勢(shì)操縱市場(chǎng)價(jià)格的能力。因此，市場(chǎng)力風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與緩解是電力現(xiàn)貨市場(chǎng)體系和市場(chǎng)正常運(yùn)營(yíng)必需的一部分。為了進(jìn)行市場(chǎng)力風(fēng)險(xiǎn)管控，國(guó)外成熟的電力市場(chǎng)通過調(diào)整發(fā)電側(cè)結(jié)構(gòu)、增加需求側(cè)彈性等措施，在宏觀層面緩解市場(chǎng)力問題。但由于國(guó)內(nèi)電力行業(yè)處于“計(jì)劃+市場(chǎng)”并軌的階段，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)短期無法改變，故需要設(shè)計(jì)短期適用的市場(chǎng)力風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和規(guī)制方案。

甄別市場(chǎng)力最簡(jiǎn)明的判據(jù)是市場(chǎng)力相關(guān)指標(biāo)，如剩余供給率(residual supply index, RSI)指數(shù)、必須運(yùn)行率(must run ratio, MRR)、赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)(Herfindahl-Hirschman index, HHI)、最大m個(gè)供應(yīng)商指數(shù)(Top-m)、勒納指數(shù)(Lerner)等指標(biāo)[2-4]。國(guó)內(nèi)外專家基于這些指標(biāo)對(duì)市場(chǎng)力的管控進(jìn)行了廣泛的研究。文獻(xiàn)[5]提出了市場(chǎng)成員串謀相關(guān)聯(lián)行為的判據(jù)，識(shí)別默契串謀等特殊市場(chǎng)力行為；文獻(xiàn)[6]構(gòu)建了實(shí)時(shí)和離線兩個(gè)時(shí)間維度的市場(chǎng)力動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)體系。部分研究結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)的市場(chǎng)力管控進(jìn)行兩方面的創(chuàng)新，一種是提出了新的判據(jù)，如利用最優(yōu)潮流(optimal power flow，OPF)的靈敏度分析法[7]，在出清中結(jié)合實(shí)時(shí)OPF分析，提出新的事中市場(chǎng)力判據(jù)指標(biāo)；另一種則是識(shí)別手段的創(chuàng)新。文獻(xiàn)[8-9]基于模糊判定理論，利用聚類分析的手段判定發(fā)電商報(bào)價(jià)的是否串通競(jìng)標(biāo)；文獻(xiàn)[10]利用LSSAO回歸算法進(jìn)行指標(biāo)篩選，并結(jié)合智能算法SVM-ICC-DPRP樣本訓(xùn)練得到市場(chǎng)力智能識(shí)別模型。但上述研究都脫離了法律規(guī)范實(shí)施的層面，在電力法律體系中合規(guī)性存疑。

國(guó)內(nèi)電力行業(yè)法律體系是由憲法、電力法、行政法規(guī)等有關(guān)電力方面的法律法規(guī)構(gòu)成的體系。在電力行業(yè)的上位法層面，《中華人民共和國(guó)電力法》和《電力監(jiān)管條例》中并沒有市場(chǎng)力管控的相關(guān)條例；在行政法規(guī)層面，2020年國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局245號(hào)文要求加強(qiáng)電力市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范，建立對(duì)售電企業(yè)、發(fā)電企業(yè)和電網(wǎng)企業(yè)全覆蓋的市場(chǎng)力識(shí)別和防范措施[11]，同年出臺(tái)的234號(hào)文要求推進(jìn)電力交易機(jī)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化市場(chǎng)監(jiān)管方式[12]。在市場(chǎng)力風(fēng)險(xiǎn)管控的實(shí)操層面，目前電力市場(chǎng)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)只能憑依《中華人民共和國(guó)反壟斷法》(以下簡(jiǎn)稱“《反壟斷法》”)對(duì)濫用市場(chǎng)力行為進(jìn)行管控，在其他行業(yè)，濫用市場(chǎng)支配地位的糾紛案都是依據(jù)《反壟斷法》中相關(guān)條例裁定的，因此，電力市場(chǎng)的市場(chǎng)力風(fēng)險(xiǎn)管控體系需要在《反壟斷法》法律框架內(nèi)構(gòu)建。

本文基于《反壟斷法》中濫用市場(chǎng)支配地位、達(dá)成壟斷協(xié)議等相關(guān)條例，分析國(guó)內(nèi)電力市場(chǎng)中關(guān)聯(lián)的市場(chǎng)力行為。然后，充分調(diào)研美國(guó)PJM市場(chǎng)三寡頭供應(yīng)商測(cè)試法(three pivotal supplier test)和加州ISO(CAISO)關(guān)鍵供應(yīng)商識(shí)別法[13-14]并系統(tǒng)梳理國(guó)內(nèi)試點(diǎn)省份市場(chǎng)規(guī)則中市場(chǎng)力檢測(cè)指標(biāo)、緩解和規(guī)制市場(chǎng)力行為的措施[15-16]。在此基礎(chǔ)上，基于《反壟斷法》法律框架總結(jié)市場(chǎng)力管控思路，結(jié)合現(xiàn)階段試點(diǎn)省份的中長(zhǎng)期和現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)、交易及結(jié)算規(guī)則，提出一套適配國(guó)內(nèi)法律體系、適合現(xiàn)階段的中長(zhǎng)期市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)的市場(chǎng)力風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防控方案，并對(duì)國(guó)內(nèi)電力市場(chǎng)未來發(fā)展伴隨的市場(chǎng)力風(fēng)險(xiǎn)提出短期和長(zhǎng)期的管控建議。

1 《反壟斷法》在電力市場(chǎng)力風(fēng)險(xiǎn)管控中的應(yīng)用分析

《反壟斷法》中規(guī)定了4種壟斷行為，分別是濫用市場(chǎng)支配地位、壟斷協(xié)議、經(jīng)營(yíng)者集中和濫用行政權(quán)力排除限制競(jìng)爭(zhēng)。在電力市場(chǎng)中，這4種壟斷行為分別體現(xiàn)為濫用市場(chǎng)力行為、串謀、寡頭壟斷、行政壟斷。

1.1 《反壟斷法》中濫用市場(chǎng)力行為相關(guān)規(guī)定

《反壟斷法》第十七條中禁止具有市場(chǎng)支配地位的經(jīng)營(yíng)者從事濫用市場(chǎng)支配地位的行為?！斗磯艛喾ā分兴Q的市場(chǎng)支配地位，在電力市場(chǎng)中也稱為具有市場(chǎng)力，是指經(jīng)營(yíng)者在相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)具有能夠控制商品價(jià)格、數(shù)量或者其他交易條件，使其偏離合理競(jìng)爭(zhēng)水平的能力，或者能夠阻礙、影響其他經(jīng)營(yíng)者進(jìn)入相關(guān)市場(chǎng)能力的市場(chǎng)地位。

在相關(guān)市場(chǎng)(relevant market)內(nèi)具有市場(chǎng)支配地位、且濫用市場(chǎng)支配地位的經(jīng)營(yíng)者，才被認(rèn)定為濫用市場(chǎng)力。相關(guān)市場(chǎng)在《反壟斷法》中是指經(jīng)營(yíng)者在一定時(shí)期內(nèi)就特定商品或者服務(wù)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的商品范圍和地域范圍。在電力市場(chǎng)中，中長(zhǎng)期掛牌、容量市場(chǎng)、調(diào)頻市場(chǎng)、日前和實(shí)時(shí)電能量市場(chǎng)等都是相關(guān)市場(chǎng)的界定。

1.2 《反壟斷法》中串謀行為相關(guān)規(guī)定

《反壟斷法》第十三條中禁止具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的經(jīng)營(yíng)者達(dá)成固定或者變更商品價(jià)格的壟斷協(xié)議。壟斷協(xié)議在《反壟斷法》中，是指排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的協(xié)議、決定或者其他協(xié)同行為.在電力市場(chǎng)中，達(dá)成壟斷協(xié)議也稱為串謀行為，指兩個(gè)及以上的不同報(bào)價(jià)市場(chǎng)主體，通過串通報(bào)價(jià)或配合報(bào)價(jià)等方式協(xié)調(diào)其競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，從而增大其共同利益的行為。

根據(jù)市場(chǎng)主體之間是否進(jìn)行商定，可以將電力市場(chǎng)的串謀行為分為兩大類：一類是在商談和約定的條件下達(dá)成的串謀，因?yàn)槭袌?chǎng)主體的行為具有一定的相似性，這類共同的市場(chǎng)行為相對(duì)容易被市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)到；另一類為默契串謀，屬于非合作性串謀，無需商談和約定、僅憑共同利益為基礎(chǔ)形成且維持，不存在事實(shí)證據(jù)。

1.3 《反壟斷法》中限制寡頭壟斷相關(guān)規(guī)定

《反壟斷法》第二十八條中闡述經(jīng)營(yíng)者集中具有或者可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果的，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)作出禁止經(jīng)營(yíng)者集中的決定。在電力市場(chǎng)中，同一利益集團(tuán)的識(shí)別認(rèn)定是經(jīng)營(yíng)者集中的一種，通過同一投資主體關(guān)系和實(shí)際控制關(guān)系識(shí)別來認(rèn)定。

具有同一投資主體關(guān)系或具有同一實(shí)際控制關(guān)系的多個(gè)企業(yè)，其行為具有利益一致性，應(yīng)當(dāng)視為同一利益集團(tuán)看待。由于電力市場(chǎng)中發(fā)電側(cè)的進(jìn)入壁壘高，容易形成高度集中的寡頭壟斷格局，導(dǎo)致發(fā)電集團(tuán)默契合謀操縱市場(chǎng)價(jià)格更加輕松。由于默契合謀的維持需要及時(shí)反饋和相互作用，一旦降價(jià)投機(jī)獲利，背離合謀的行為將直接在當(dāng)日現(xiàn)貨出清價(jià)中體現(xiàn)，故電力現(xiàn)貨市場(chǎng)比中長(zhǎng)期市場(chǎng)更容易維持默契合謀，該市場(chǎng)力問題尤為突出。

1.4 《反壟斷法》中相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)合規(guī)性運(yùn)營(yíng)

《反壟斷法》第三十二條中規(guī)定行政機(jī)關(guān)和法律、法規(guī)授權(quán)的具有管理公共事務(wù)職能的組織不得濫用行政權(quán)力，限定或者變相限定單位或者個(gè)人經(jīng)營(yíng)、購(gòu)買、使用其指定的經(jīng)營(yíng)者提供的商品。

在電力市場(chǎng)中，為維護(hù)電力市場(chǎng)秩序，保證電力市場(chǎng)公平、規(guī)范、高效運(yùn)行，運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)的主要有以下兩大職能，一是電力市場(chǎng)規(guī)則制定，調(diào)度機(jī)構(gòu)和交易中心自主協(xié)商，分工承擔(dān)試點(diǎn)規(guī)則的編制和校對(duì)，由政府部門批準(zhǔn)后實(shí)施。另一職能則是市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，調(diào)度機(jī)構(gòu)和交易中心按分工分別負(fù)責(zé)電力市場(chǎng)建設(shè)、運(yùn)行、管理和維護(hù)，工作應(yīng)遵循以下3點(diǎn)：①保證市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)信息保密，按要求披露市場(chǎng)信息、保障信息公平、對(duì)稱；②規(guī)范電力市場(chǎng)出清計(jì)算的電網(wǎng)拓?fù)鋽?shù)據(jù)管理，調(diào)整出清邊界條件應(yīng)遵循合規(guī)性原則；③嚴(yán)格按照市場(chǎng)規(guī)則組織各類交易，結(jié)算階段允許市場(chǎng)主體差錯(cuò)反饋機(jī)制。

2 國(guó)內(nèi)外電力市場(chǎng)的市場(chǎng)力風(fēng)險(xiǎn)管控方法

2.1 國(guó)外電力市場(chǎng)的市場(chǎng)力風(fēng)險(xiǎn)管控方法

國(guó)外電力市場(chǎng)典型的市場(chǎng)力風(fēng)險(xiǎn)管控方法有美國(guó)PJM采用的三寡頭供應(yīng)商測(cè)試、加州ISO關(guān)鍵供應(yīng)商識(shí)別等方法，并對(duì)濫用市場(chǎng)力的市場(chǎng)行為采取報(bào)價(jià)替換的手段緩解市場(chǎng)力。國(guó)外市場(chǎng)力防控有配套的監(jiān)管法律體系，并引入第三方獨(dú)立的外包監(jiān)管機(jī)構(gòu)，內(nèi)外部機(jī)構(gòu)共同監(jiān)管，分工合作監(jiān)管，相互監(jiān)督，避免內(nèi)部監(jiān)管權(quán)力的濫用。

2.1.1 PJM三寡頭測(cè)試法

美國(guó)PJM電力市場(chǎng)針對(duì)市場(chǎng)主體中的發(fā)電機(jī)組，由于網(wǎng)絡(luò)輸電容量限制造成其潛在市場(chǎng)力程度較高、控制節(jié)點(diǎn)電價(jià)的能力較強(qiáng)的情況，基于反托拉斯法(antitrust law)，采用了三寡頭供應(yīng)商測(cè)試[17]，抑制此類市場(chǎng)力的行使。三寡頭測(cè)試法指的是在相關(guān)市場(chǎng)下，去掉被測(cè)試市場(chǎng)主體及最大供應(yīng)量的兩個(gè)供應(yīng)商之后，剩余供應(yīng)商的供應(yīng)量是否仍能滿足市場(chǎng)需求，本質(zhì)上是計(jì)算剩余供給率(residual supply index, RSI)指數(shù)，RSI計(jì)算公式為

(1)

相關(guān)市場(chǎng)的界定是反托拉斯法實(shí)施過程中一個(gè)重要的環(huán)節(jié)，三寡頭測(cè)試法中的相關(guān)市場(chǎng)界定也是基于反托拉斯法中的判例法發(fā)展起來的理論。三寡頭測(cè)試法還能應(yīng)用于調(diào)頻市場(chǎng)、容量市場(chǎng)等相關(guān)市場(chǎng)中，但供應(yīng)量參數(shù)的計(jì)算不同，在不同相關(guān)市場(chǎng)中，供應(yīng)量分別體現(xiàn)為潮流緩解能力、調(diào)頻能力和機(jī)組容量。

以常用的日前能量相關(guān)市場(chǎng)為例，三寡頭測(cè)試法根據(jù)發(fā)電廠商是否具有顯著的緩解某條線路阻塞的能力來判斷發(fā)電廠商是否具備市場(chǎng)力，具體步驟如下：

1)市場(chǎng)出清后，計(jì)算所有能緩解線路潮流的機(jī)組出力之和為總需求，線路緩解潮流總需求由以下公式算得

(2)

式中：Pi為機(jī)組中標(biāo)出力；Gi,j為機(jī)組i對(duì)線路j的轉(zhuǎn)移分布因子，計(jì)算只考慮轉(zhuǎn)移分布因子為負(fù)的機(jī)組出力，即能帶來線路阻塞方向反方向的機(jī)組出力。

2)采用PJM基于成本報(bào)價(jià)(cost-based offers)進(jìn)行排序，確定基于成本報(bào)價(jià)的出清價(jià)Pc點(diǎn)(cost-based clearing price)，如圖1所示。

圖1 PJM基于成本報(bào)價(jià)

3)用1.5Pc對(duì)應(yīng)點(diǎn)以下、且轉(zhuǎn)移分布因子絕對(duì)值大于等于PJM運(yùn)營(yíng)所用分布因子(現(xiàn)設(shè)為3%)能緩解潮流的申報(bào)段確定總可用供應(yīng)量。

4)對(duì)所有對(duì)系統(tǒng)邊際價(jià)格變動(dòng)有影響線路阻塞進(jìn)行逐一檢驗(yàn)。根據(jù)供應(yīng)量和總需求，對(duì)市場(chǎng)中的機(jī)組計(jì)算RSIj。若發(fā)電廠商關(guān)于某條線路的RSIj指數(shù)小于1.0，表明發(fā)電廠商對(duì)于緩解該線路阻塞有不可替代的作用，因此具備市場(chǎng)力。對(duì)此情形，會(huì)對(duì)發(fā)電廠商的報(bào)價(jià)進(jìn)行修正，修正的標(biāo)準(zhǔn)通常根據(jù)參考報(bào)價(jià)來制定。

2.1.2 CAISO關(guān)鍵供應(yīng)商

美國(guó)加州電力市場(chǎng)ISO(CAISO)的市場(chǎng)力風(fēng)險(xiǎn)管控同樣基于相關(guān)市場(chǎng)的界定，其關(guān)鍵供應(yīng)商識(shí)別是在節(jié)點(diǎn)電價(jià)機(jī)制基礎(chǔ)上，對(duì)相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)所有機(jī)組所在節(jié)點(diǎn)的電價(jià)(load marginal price, LMP)進(jìn)行分解，若機(jī)組所在節(jié)點(diǎn)的非競(jìng)爭(zhēng)性阻塞分量大于零，則表示該機(jī)組對(duì)至少一條線路具有市場(chǎng)力影響，需要進(jìn)行市場(chǎng)力緩解。動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)性線路評(píng)估(dynamic competitive path assessment)是用來區(qū)分約束為競(jìng)爭(zhēng)性線路還是非競(jìng)爭(zhēng)性線路的方法，計(jì)算當(dāng)除去3個(gè)緩解潮流最大的機(jī)組后，剩余的供應(yīng)商不能提供滿足線路緩解潮流需求的約束被判定為非競(jìng)爭(zhēng)性線路。

CAISO市場(chǎng)力識(shí)別與緩解具體步驟如下：

1)節(jié)點(diǎn)電價(jià)分解。市場(chǎng)上每個(gè)機(jī)組所在節(jié)點(diǎn)的LMP 被分解成4個(gè)分量，即

LMPi=LMPi,EC+LMPi,LC+LMPi,CC+LMPi,NC

(3)

式中，4個(gè)分量分別是電能量分量、網(wǎng)損分量、競(jìng)爭(zhēng)性阻塞分量和非競(jìng)爭(zhēng)性分量。

2)市場(chǎng)力識(shí)別。在LMP分解方法下，若非競(jìng)爭(zhēng)性阻塞分量為正，則表示該機(jī)組對(duì)至少一條聯(lián)絡(luò)線具備市場(chǎng)力，需進(jìn)行市場(chǎng)力緩解的機(jī)組。而機(jī)組所在節(jié)點(diǎn)LMP 的非競(jìng)爭(zhēng)性阻塞分量的計(jì)算為考慮每個(gè)非競(jìng)爭(zhēng)性約束，計(jì)算其約束的影子價(jià)格和相應(yīng)的轉(zhuǎn)移因子的乘積，并對(duì)該乘積求和。

3)市場(chǎng)力緩解。對(duì)所有非競(jìng)爭(zhēng)性阻塞分量大于零的機(jī)組，以默認(rèn)報(bào)價(jià)和競(jìng)爭(zhēng)性LMP中較高的價(jià)格進(jìn)行報(bào)價(jià)替換進(jìn)行市場(chǎng)力緩解，其中競(jìng)爭(zhēng)性LMP計(jì)算公式為

LMP=LMPi-LMPi,NC

(4)

2.2 國(guó)內(nèi)電力市場(chǎng)的市場(chǎng)力風(fēng)險(xiǎn)管控方法

國(guó)內(nèi)電力市場(chǎng)一批試點(diǎn)省份中，山東和甘肅電力市場(chǎng)的最新規(guī)則中編制了市場(chǎng)力風(fēng)險(xiǎn)管控體系的相關(guān)內(nèi)容，由運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)單獨(dú)負(fù)責(zé)電力市場(chǎng)的監(jiān)控。國(guó)內(nèi)電力市場(chǎng)監(jiān)控機(jī)制建設(shè)遵循相似的思路：設(shè)置了多層市場(chǎng)力風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，分別為事前(申報(bào)后出清前)和事后(出清后)兩個(gè)環(huán)節(jié)的管控，具體有市場(chǎng)力識(shí)別、觸發(fā)管控條件、濫用市場(chǎng)力判別和緩解市場(chǎng)力措施等，是市場(chǎng)力濫用行為發(fā)生的過程。

2.2.1 事前管控

在事前環(huán)節(jié)電力市場(chǎng)通過市場(chǎng)主體的實(shí)際數(shù)據(jù)計(jì)算各類市場(chǎng)指標(biāo)，揭示和反映市場(chǎng)主體的市場(chǎng)力情況，根據(jù)申報(bào)行為監(jiān)管市場(chǎng)主體濫用市場(chǎng)力行為。觸發(fā)條件上，山東的事前監(jiān)測(cè)設(shè)置了觸發(fā)管控條件，當(dāng)滿足條件時(shí)，才采取事前管控手段，而甘肅則在市場(chǎng)主體申報(bào)后直接進(jìn)入事前監(jiān)管程序；監(jiān)管對(duì)象上，山東和甘肅都將管控對(duì)象設(shè)為市場(chǎng)力識(shí)別出來的具有市場(chǎng)力發(fā)電集團(tuán)；管控方法上，山東和甘肅的濫用市場(chǎng)力判別標(biāo)準(zhǔn)稍有不同，但都采取報(bào)價(jià)替換的方法緩解市場(chǎng)力行為。

1)觸發(fā)管控條件。山東以基準(zhǔn)電價(jià)機(jī)制觸發(fā)事前監(jiān)管，當(dāng)日前市場(chǎng)出清加權(quán)平均電價(jià)高于基準(zhǔn)電價(jià)，則認(rèn)為需要事前監(jiān)管?；鶞?zhǔn)電價(jià)由核定成本報(bào)價(jià)計(jì)算得到，計(jì)算公式為

(5)

式中：Qt,j為發(fā)電主體的出清出力；Pt,j為發(fā)電主體的核定成本報(bào)價(jià)。

核定成本報(bào)價(jià)由核定發(fā)電成本疊加合理收益得到，即

Pt,j=Cj(1+πt)

(6)

式中：Cj為發(fā)電主體的核定發(fā)電成本，合理收益率πt隨著各時(shí)段供需比rt變化，即

(7)

2)市場(chǎng)力識(shí)別。首先是考慮RSI指標(biāo)的事前監(jiān)測(cè)手段，山東和甘肅試點(diǎn)通過RSI指標(biāo)可以篩選出具有一定市場(chǎng)力影響或存在濫用市場(chǎng)力客觀可能的發(fā)電集團(tuán)，對(duì)RSI指數(shù)超標(biāo)的發(fā)電集團(tuán)進(jìn)行標(biāo)記，在之后的申報(bào)過程中只需關(guān)注這些發(fā)電集團(tuán)。RSI計(jì)算公式為

(8)

式中：S0為所有準(zhǔn)入發(fā)電集團(tuán)的總發(fā)電容量；Si為發(fā)電集團(tuán)i的可發(fā)電容量；D為目標(biāo)交易時(shí)段的市場(chǎng)總需求。

3)濫用市場(chǎng)力判別及緩解措施。山東對(duì)篩選出來的寡頭/虛擬寡頭的所有發(fā)電機(jī)組按照機(jī)組報(bào)價(jià)從高到低排序。山東市場(chǎng)力管控的管制供應(yīng)量設(shè)為機(jī)組一定會(huì)進(jìn)入市場(chǎng)的容量，在滿足管制供應(yīng)量的管制供應(yīng)段內(nèi)，以機(jī)組報(bào)價(jià)高于核定成本報(bào)價(jià)作為濫用市場(chǎng)力判據(jù)，直接使用核定成本報(bào)價(jià)進(jìn)行價(jià)格替換緩解市場(chǎng)力。

甘肅對(duì)篩選出來的發(fā)電集團(tuán)旗下機(jī)組的報(bào)價(jià)進(jìn)行檢測(cè)。甘肅市場(chǎng)力管控的管制供應(yīng)量設(shè)為可發(fā)電容量50%，即根據(jù)機(jī)組高于歷史出清價(jià)格的容量是否超過機(jī)組可發(fā)電容量的50%作為濫用市場(chǎng)力判據(jù)，然后修改這部分機(jī)組價(jià)格上限為參考價(jià)格來緩解市場(chǎng)力。

2.2.2 事后管控

事后環(huán)節(jié)的市場(chǎng)力管控分析主要是針對(duì)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的或存在嫌疑的市場(chǎng)力濫用情況進(jìn)行評(píng)估，包括相關(guān)主體市場(chǎng)力濫用行為的確認(rèn)、市場(chǎng)濫用行為的影響程度評(píng)估等內(nèi)容。觸發(fā)條件上，山東和甘肅都是根據(jù)出清后的出清價(jià)格超過一定程度觸發(fā)事后監(jiān)管，但在參考價(jià)格的設(shè)置上稍有差別；監(jiān)管對(duì)象上，山東和甘肅的事后監(jiān)管都是面向全市場(chǎng)發(fā)電主體的監(jiān)管；管控方法上，山東和甘肅都以參考價(jià)對(duì)機(jī)組替換報(bào)價(jià)后重新出清，但濫用市場(chǎng)力判據(jù)不同，另外山東事后還對(duì)濫用市場(chǎng)力的發(fā)電集團(tuán)進(jìn)行超額收益回收。

1)觸發(fā)管控條件。山東事后監(jiān)管的觸發(fā)條件為當(dāng)全日市場(chǎng)出清的節(jié)點(diǎn)平均價(jià)格高于事后監(jiān)測(cè)參考價(jià)一定限度，如1.15倍，則認(rèn)為需要啟動(dòng)事后監(jiān)管。

甘肅通過價(jià)格行為測(cè)試作為事后管控觸發(fā)條件。甘肅出清后會(huì)針對(duì)當(dāng)日出清價(jià)格進(jìn)行價(jià)格行為復(fù)盤，如果當(dāng)日某個(gè)時(shí)段的出清價(jià)格超過了一定的限度，比如事后監(jiān)測(cè)參考價(jià)的1.5倍，則判定為價(jià)格行為測(cè)試不通過，需要事后管控。事后監(jiān)測(cè)參考價(jià)指前10天日前現(xiàn)貨高峰時(shí)期的出清電價(jià)的算術(shù)平均值,計(jì)算公式為

(9)

式中：Ppost為運(yùn)行日事后檢測(cè)參考價(jià)格；Pt,j為運(yùn)行日前第j天t時(shí)刻日前現(xiàn)貨市場(chǎng)高峰時(shí)期的出清電價(jià)。

2)濫用市場(chǎng)力判別及規(guī)制措施。山東事后監(jiān)管先是對(duì)所有發(fā)電集團(tuán)開展價(jià)格影響測(cè)試，將所有發(fā)電機(jī)組的報(bào)價(jià)替換成基準(zhǔn)電價(jià)，并對(duì)市場(chǎng)重新出清計(jì)算，得到替換后市場(chǎng)分時(shí)段發(fā)電接點(diǎn)平均價(jià)格，與當(dāng)日實(shí)際市場(chǎng)分時(shí)段發(fā)電接點(diǎn)平均價(jià)格對(duì)比，測(cè)算得到發(fā)電集團(tuán)的價(jià)格影響貢獻(xiàn)率，貢獻(xiàn)率為正的發(fā)電集團(tuán)則認(rèn)定為存在濫用市場(chǎng)力行為，并依據(jù)發(fā)電集團(tuán)的價(jià)格影響貢獻(xiàn)率，回收發(fā)電集團(tuán)的超額收益，按照交易電量比例返還給市場(chǎng)化用戶。價(jià)格影響貢獻(xiàn)率的計(jì)算公式為

(10)

甘肅事后監(jiān)管面向所有發(fā)電集團(tuán)開展價(jià)格影響測(cè)試，以報(bào)價(jià)高于事后監(jiān)測(cè)參考價(jià)格的機(jī)組作為濫用市場(chǎng)力判據(jù)，并直接將報(bào)價(jià)替換成事后監(jiān)測(cè)參考價(jià)，然后重新出清，并以第二次市場(chǎng)出清結(jié)果作為最終出清結(jié)果。

3 基于國(guó)內(nèi)法律框架的市場(chǎng)力風(fēng)險(xiǎn)管控體系設(shè)計(jì)

3.1 體系概述

目前國(guó)內(nèi)電力市場(chǎng)試點(diǎn)規(guī)則中的市場(chǎng)力管控手段未在《反壟斷法》的法律框架內(nèi)構(gòu)建，合規(guī)性存疑。根據(jù)《反壟斷法》相關(guān)規(guī)定，電力市場(chǎng)的市場(chǎng)力管控體系需要遵從以下思路設(shè)計(jì)：

1)利益集團(tuán)的識(shí)別認(rèn)定。對(duì)所有發(fā)電企業(yè)進(jìn)行同一投資主體關(guān)系和實(shí)際控制關(guān)系的認(rèn)定，后續(xù)對(duì)其行使市場(chǎng)力的識(shí)別與防控，均將同一投資主體關(guān)系的發(fā)電企業(yè)和同一實(shí)際控制關(guān)系的發(fā)電企業(yè)合并作為一個(gè)市場(chǎng)力識(shí)別單位，稱為“利益集團(tuán)”。

2)相關(guān)市場(chǎng)的界定。在《反壟斷法》的案件判決中，相關(guān)市場(chǎng)的界定是認(rèn)定利益集團(tuán)是否構(gòu)成濫用市場(chǎng)支配地位的前提。

3)判定市場(chǎng)主體是否具有市場(chǎng)支配地位?！斗磯艛喾ā匪傅氖袌?chǎng)支配地位，是指利益集團(tuán)在相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)具有能夠控制商品價(jià)格、數(shù)量或者其他交易條件，或者能夠阻礙、影響其他利益集團(tuán)進(jìn)入相關(guān)市場(chǎng)能力的市場(chǎng)地位。

4)判斷具有市場(chǎng)支配地位的主體是否濫用其市場(chǎng)支配地位。《反壟斷法》所指的濫用市場(chǎng)支配地位指利益集團(tuán)以不公平的高價(jià)銷售商品或者以不公平的低價(jià)購(gòu)買商品，影響市場(chǎng)價(jià)格脫離合理競(jìng)爭(zhēng)水平等行為。

5)針對(duì)濫用市場(chǎng)力行為的市場(chǎng)主體，采取緩解市場(chǎng)力措施。

3.2 中長(zhǎng)期市場(chǎng)實(shí)踐方案

中長(zhǎng)期電力市場(chǎng)是指符合準(zhǔn)入條件的發(fā)電企業(yè)、售電企業(yè)、電力用戶和獨(dú)立的輔助服務(wù)提供商等市場(chǎng)交易主體，通過雙邊協(xié)商、集中競(jìng)價(jià)、掛牌等市場(chǎng)化方式開展的多年、年、季、月、周等日以上電力商品交易的市場(chǎng)。在中長(zhǎng)期市場(chǎng)中常見的市場(chǎng)力行為有：發(fā)電集團(tuán)之間通過串謀等方式控制中長(zhǎng)期集中競(jìng)價(jià)的價(jià)格，或?qū)τ诎l(fā)售一體售電公司和獨(dú)立售電公司進(jìn)行區(qū)別定價(jià)、歧視定價(jià)等。

結(jié)合《反壟斷法》的思路，按照“利益集團(tuán)的識(shí)別與認(rèn)定—相關(guān)市場(chǎng)界定—市場(chǎng)支配地位識(shí)別—濫用市場(chǎng)支配地位行為”的方式對(duì)利益集團(tuán)進(jìn)行市場(chǎng)力識(shí)別，對(duì)濫用市場(chǎng)力的利益集團(tuán)采取緩解措施，中長(zhǎng)期市場(chǎng)力管控實(shí)踐方案如下：

3.2.1 相關(guān)市場(chǎng)界定

對(duì)于中長(zhǎng)期市場(chǎng)而言，同樣交易標(biāo)的的中長(zhǎng)期市場(chǎng)交易，可以被界定為一個(gè)相關(guān)市場(chǎng)。不同相關(guān)市場(chǎng)之間的交易標(biāo)的是不具流動(dòng)性的，如廣東電力市場(chǎng)要求各發(fā)電集團(tuán)在2021年底簽訂的年度中長(zhǎng)期合同電量占70%交易電量，這部分電量提前鎖定，不能在后續(xù)月度、季度等品種交易中流通[18]。故對(duì)于同一種交易方式如雙邊協(xié)商，年度、月度等交易品種，分別構(gòu)成不同的相關(guān)市場(chǎng)，不同交易方式如集中競(jìng)價(jià)和掛牌交易等也是不同相關(guān)市場(chǎng)的界定范圍。

3.2.2 支配地位識(shí)別

在相關(guān)市場(chǎng)中，根據(jù)《反壟斷法》的規(guī)定，滿足下列情形之一的，則認(rèn)為利益集團(tuán)具有市場(chǎng)支配地位：①一個(gè)利益集團(tuán)的市場(chǎng)份額達(dá)到1/2；②兩個(gè)利益集團(tuán)的市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到2/3；③3個(gè)利益集團(tuán)的市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到3/4。其中，②、③項(xiàng)中，若有的利益集團(tuán)市場(chǎng)份額不足十分之一，則不認(rèn)定該利益集團(tuán)具有市場(chǎng)支配地位。

3.2.3 濫用市場(chǎng)支配地位的行為識(shí)別

針對(duì)篩選出來的利益集團(tuán)，對(duì)其在相關(guān)市場(chǎng)中的行為進(jìn)行分析和識(shí)別。根據(jù)《反壟斷法》，結(jié)合中長(zhǎng)期電力交易中常見的市場(chǎng)行為，濫用市場(chǎng)支配地位行為有以下幾種：

1)發(fā)電主體以顯著偏離市場(chǎng)均價(jià)的高價(jià)售電。

2)售電公司或市場(chǎng)用戶以顯著偏離市場(chǎng)均價(jià)的低價(jià)購(gòu)電。

3)發(fā)電主體無正當(dāng)理由低于成本價(jià)格售電。

4)發(fā)電主體對(duì)屬于同一投資主體關(guān)系或同一實(shí)際控制關(guān)系的售電公司或市場(chǎng)用戶，在交易價(jià)格、交易電量等方面，與其他售電公司或市場(chǎng)用戶實(shí)行差別待遇。

3.2.4 市場(chǎng)力防控方法

1)針對(duì)顯著高價(jià)、顯著低價(jià)、顯著偏離成本價(jià)，采用申報(bào)價(jià)格替換的方法，減少其對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的操縱；采用結(jié)算價(jià)格替換的方法，限制利益集團(tuán)從中獲利。

2)針對(duì)利益集團(tuán)內(nèi)部，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)內(nèi)部成交價(jià)格與交易電量，對(duì)于內(nèi)部交易電量占比進(jìn)行限制，對(duì)于成交價(jià)格與外部交易相比顯著偏高或偏低的，限制該筆交易的成交。

3.3 現(xiàn)貨市場(chǎng)實(shí)踐方案

現(xiàn)貨電力市場(chǎng)是指日前及更短時(shí)間內(nèi)的考慮供需平衡和安全約束的電力產(chǎn)品交易的市場(chǎng)?，F(xiàn)貨市場(chǎng)中常見的市場(chǎng)力行為有：發(fā)電主體對(duì)負(fù)荷平衡約束、斷面潮流約束等電力現(xiàn)貨出清約束由于自身?xiàng)l件、地理位置有不同的影響能力，這是發(fā)電主體在電力現(xiàn)貨市場(chǎng)中行使市場(chǎng)力的核心條件，發(fā)電機(jī)組利用自身出清優(yōu)勢(shì)或者特定交易場(chǎng)景機(jī)會(huì)申報(bào)高價(jià)，為了滿足出清約束、出清算法不得不調(diào)用高價(jià)機(jī)組，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格偏離合理競(jìng)爭(zhēng)的水平。

與中長(zhǎng)期實(shí)踐方案遵循相似的思路，現(xiàn)貨市場(chǎng)的市場(chǎng)力管控方案有以下步驟：

3.3.1 相關(guān)市場(chǎng)的界定

在日前市場(chǎng)或?qū)崟r(shí)市場(chǎng)交易中，根據(jù)不同的約束，構(gòu)成兩種相關(guān)市場(chǎng)的界定，即：①對(duì)于負(fù)荷平衡約束，現(xiàn)貨市場(chǎng)中所有機(jī)組構(gòu)成一個(gè)相關(guān)市場(chǎng)；②對(duì)于每一條斷面約束，所有對(duì)該斷面潮流靈敏度大于0的機(jī)組構(gòu)成一個(gè)相關(guān)市場(chǎng)。

3.3.2 市場(chǎng)支配地位識(shí)別

1)在負(fù)荷平衡約束相關(guān)市場(chǎng)中，對(duì)于滿足全系統(tǒng)負(fù)荷需求，所有機(jī)組的出力是能夠相互替代的，交易和競(jìng)爭(zhēng)的商品為機(jī)組出力，因此市場(chǎng)支配地位的識(shí)別也是圍繞機(jī)組出力來進(jìn)行判斷。對(duì)該相關(guān)市場(chǎng)中所有的利益集團(tuán)計(jì)算其RSI指數(shù)，利益集團(tuán)i的RSI指數(shù)計(jì)算公式為

(11)

式中：S0為所有利益集團(tuán)的發(fā)電能力之和；Si為利益集團(tuán)i的可用發(fā)電能力；D為該時(shí)段的市場(chǎng)競(jìng)價(jià)空間。市場(chǎng)競(jìng)價(jià)空間為統(tǒng)調(diào)負(fù)荷預(yù)測(cè)扣減市場(chǎng)邊界電力。

2)在斷面潮流約束相關(guān)市場(chǎng)中，對(duì)于每一個(gè)達(dá)界斷面而言，對(duì)其潮流靈敏度小于0的機(jī)組出力都能緩解斷面約束，都是能夠相互替代的，因此交易和競(jìng)爭(zhēng)的商品為機(jī)組對(duì)該斷面的緩解潮流，即“潮流靈敏度小于0的機(jī)組出力×潮流靈敏度”。市場(chǎng)支配地位的識(shí)別是圍繞緩解潮流來進(jìn)行的。對(duì)于每一個(gè)時(shí)段的每一個(gè)關(guān)鍵斷面對(duì)相關(guān)市場(chǎng)中所有的利益集團(tuán)計(jì)算其三寡頭RSI指數(shù)，利益集團(tuán)i的三寡頭RSI指數(shù)計(jì)算公式為

(12)

式中：S0為所有利益集團(tuán)緩解潮流之和；S1+S2為緩解潮流最大的兩個(gè)利益集團(tuán)的緩解潮流之和；Si為利益集團(tuán)i的緩解潮流量；D為該時(shí)段的緩解潮流需求。緩解潮流的需求根據(jù)該時(shí)段出清結(jié)果計(jì)算得到。

在兩個(gè)約束界定的兩種相關(guān)市場(chǎng)中，具有市場(chǎng)支配地位的判斷標(biāo)準(zhǔn)皆定為RSI指數(shù)小于參考指標(biāo)k的利益集團(tuán)。

3.3.3 濫用市場(chǎng)力行為識(shí)別

根據(jù)具有市場(chǎng)支配地位的發(fā)電集團(tuán)在管制供應(yīng)申報(bào)段行使市場(chǎng)力報(bào)高價(jià)，且出清交易呈現(xiàn)成交價(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)格獲利的結(jié)果作為濫用市場(chǎng)支配地位的判據(jù)，即利益集團(tuán)管制供應(yīng)申報(bào)段的申報(bào)價(jià)格高于利益集團(tuán)加權(quán)成本價(jià)k1倍，且利益集團(tuán)節(jié)點(diǎn)加權(quán)均價(jià)高于市場(chǎng)加權(quán)出清價(jià)k2倍。k1、k2為大于1的參數(shù)；管制供應(yīng)申報(bào)段指聚合申報(bào)曲線中管制供應(yīng)量以下的所有申報(bào)段，管制供應(yīng)量是指該時(shí)段為滿足市場(chǎng)需求利益集團(tuán)一定會(huì)進(jìn)入市場(chǎng)的供應(yīng)量，計(jì)算公式為

SR=Dk-(S0-Si)

(13)

式中：SR為管制供應(yīng)量；S0-Si為除利益集團(tuán)i的可用發(fā)電能力；D為該時(shí)段的市場(chǎng)競(jìng)價(jià)空間。

將利益集團(tuán)下所有機(jī)組的申報(bào)段按照申報(bào)價(jià)格排序，以申報(bào)價(jià)格為縱軸、以申報(bào)容量作為橫軸(在負(fù)荷約束相關(guān)市場(chǎng)中)或以申報(bào)容量×潮流靈敏度作為橫軸(在斷面潮流約束相關(guān)市場(chǎng)中)得到單調(diào)遞增的聚合申報(bào)曲線。假設(shè)某利益集團(tuán)旗下有A、B、C 3個(gè)機(jī)組，則聚合申報(bào)曲線如圖2所示。

圖2 利益集團(tuán)聚合報(bào)價(jià)曲線

3.3.4 市場(chǎng)力緩解措施

在兩種約束界定的相關(guān)市場(chǎng)中，針對(duì)識(shí)別出來的濫用了市場(chǎng)力的利益集團(tuán)，可以采用以下方法進(jìn)行市場(chǎng)力緩解：

1)替換報(bào)價(jià)。利益集團(tuán)管制供應(yīng)申報(bào)段中申報(bào)價(jià)格高于利益集團(tuán)加權(quán)成本價(jià)k1倍的申報(bào)段，全部?jī)r(jià)格替換為利益集團(tuán)加權(quán)成本價(jià)的k1倍，重新進(jìn)行出清，如圖3所示。

圖3 利益集團(tuán)聚合報(bào)價(jià)曲線

如此替換報(bào)價(jià)的原因是，前段為管制供應(yīng)段內(nèi)，需要管制機(jī)組一定會(huì)進(jìn)入市場(chǎng)的容量的價(jià)格申報(bào)，限制機(jī)組在該段行使市場(chǎng)力；后段管制供應(yīng)段外，通過價(jià)格反映供需緊張，允許機(jī)組有一定的博弈空間獲利。

2)考慮到效率的問題，目前市場(chǎng)技術(shù)手段不支持反復(fù)出清判斷，故在后續(xù)一定管控周期內(nèi)的出清中，僅用“利益集團(tuán)管制供應(yīng)申報(bào)段的申報(bào)價(jià)格高于利益集團(tuán)加權(quán)成本價(jià)k1倍”作為濫用市場(chǎng)力行為識(shí)別標(biāo)志，一旦滿足上述條件，則直接采取替換報(bào)價(jià)的緩解措施。

4 結(jié)語

現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)試點(diǎn)省份電力市場(chǎng)針對(duì)市場(chǎng)力風(fēng)險(xiǎn)已有相應(yīng)的規(guī)則編制，但采用的市場(chǎng)力管控手段缺乏法律體系的支撐，合規(guī)性存疑。借鑒美國(guó)電力市場(chǎng)其基于反托拉斯法的市場(chǎng)力管控機(jī)制，在國(guó)內(nèi)《反壟斷法》的法律框架下，設(shè)計(jì)了“相關(guān)市場(chǎng)界定—市場(chǎng)支配地位識(shí)別—濫用市場(chǎng)支配地位行為”的市場(chǎng)力管控思路，并提出了中長(zhǎng)期市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)的市場(chǎng)力管控實(shí)踐方案。

濫用市場(chǎng)力行為會(huì)帶來資源配置效率降低、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)效率降低、用戶側(cè)利益受損和市場(chǎng)的壟斷程度加深等危害，影響市場(chǎng)的正常運(yùn)營(yíng)。隨著國(guó)內(nèi)電力市場(chǎng)改革的深入開展，市場(chǎng)力風(fēng)險(xiǎn)將長(zhǎng)期成為保證市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)的重要議題，除了通過本文提出的市場(chǎng)力管控手段規(guī)制市場(chǎng)力，還應(yīng)當(dāng)從頂層設(shè)計(jì)層面進(jìn)行市場(chǎng)力規(guī)制，為此提出下述市場(chǎng)力規(guī)制建議：

1)短期內(nèi)，各試點(diǎn)省份電力市場(chǎng)應(yīng)盡快憑依《反壟斷法》的法律框架構(gòu)建、完善中長(zhǎng)期市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)的市場(chǎng)力風(fēng)險(xiǎn)管控體系；相關(guān)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)構(gòu)建配套的市場(chǎng)力識(shí)別技術(shù)支撐平臺(tái)，提供可靠的技術(shù)支持，有效識(shí)別和防控市場(chǎng)力。

2)從市場(chǎng)力本質(zhì)出發(fā)，市場(chǎng)力與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)緊密相關(guān)，寡頭競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)必然存在市場(chǎng)力，故未來應(yīng)改善發(fā)電側(cè)市場(chǎng)的主體結(jié)構(gòu)，降低發(fā)電側(cè)的市場(chǎng)集中度，限制發(fā)售一體集團(tuán)內(nèi)部交易，削弱發(fā)電側(cè)寡頭壟斷的特性；同時(shí)引入需求側(cè)響應(yīng)機(jī)制，增加需求側(cè)彈性，向完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)靠攏。

3)政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)完善國(guó)內(nèi)電力行業(yè)的法律體系，推動(dòng)考慮新型電力系統(tǒng)和電力市場(chǎng)環(huán)境下的《電力法》修訂，發(fā)展適合國(guó)內(nèi)電力市場(chǎng)的市場(chǎng)力管控配套法律體系；同時(shí)，引入第三方獨(dú)立監(jiān)管機(jī)構(gòu)，確保市場(chǎng)監(jiān)管不會(huì)受到任何市場(chǎng)主體或利益相關(guān)方的影響，保證市場(chǎng)監(jiān)管的公平和公開。