宋建朋 鐘根元 陳志洪

(上海交通大學(xué) 安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，上海 200030)

0 引言

隨著社會(huì)生產(chǎn)力的發(fā)展和人民生活水平的提高，消費(fèi)者對(duì)商品的購(gòu)買(mǎi)力也在不斷提高。這為制造業(yè)廠商帶來(lái)了更大的市場(chǎng)，同時(shí)也對(duì)商品質(zhì)量和性?xún)r(jià)比提出了更高的要求。廠商如何進(jìn)行生產(chǎn)決策，來(lái)獲得更高的收益、耗費(fèi)更小的成本是一個(gè)值得研究的問(wèn)題。一方面，一種商品的競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越多地依賴(lài)消費(fèi)者對(duì)其質(zhì)量、功能、商譽(yù)、售后服務(wù)等諸多因素的評(píng)價(jià)，而這些因素的提高，需要企業(yè)持續(xù)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新投入；另一方面，通過(guò)改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)、科學(xué)地進(jìn)行生產(chǎn)管理，即過(guò)程創(chuàng)新，企業(yè)可以顯著降低商品的生產(chǎn)成本。這兩種方式都可以增加企業(yè)的生產(chǎn)者剩余，是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中提高企業(yè)利潤(rùn)的重要手段。每個(gè)創(chuàng)新型企業(yè)都會(huì)兼顧這兩方面的投資，而協(xié)調(diào)這兩方面的投入，使得企業(yè)利潤(rùn)或社會(huì)福利達(dá)到最大化，本質(zhì)上是一個(gè)動(dòng)態(tài)優(yōu)化的問(wèn)題。

由于研究方法和模型的差異，長(zhǎng)時(shí)間以來(lái)，研究人員對(duì)于兩種創(chuàng)新方式的關(guān)系有比較大的爭(zhēng)論。早期，Utterback和Abernathy(1975)研究了一個(gè)企業(yè)在特定生產(chǎn)過(guò)程的發(fā)展?fàn)顟B(tài)和其選擇的競(jìng)爭(zhēng)模式下產(chǎn)品創(chuàng)新和過(guò)程創(chuàng)新之間的關(guān)系。Martinez(1999)、Mantovani(2006)等人的研究表明產(chǎn)品創(chuàng)新和過(guò)程創(chuàng)新之間存在互補(bǔ)的關(guān)系。但并不是所有的研究都支持這一觀點(diǎn)，Lanbertini和Orsini(2015)認(rèn)為企業(yè)是獨(dú)立進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新和過(guò)程創(chuàng)新投入決策的。Rosenkranz(2003)的研究表明，在競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度較低時(shí)，企業(yè)只會(huì)采取產(chǎn)品創(chuàng)新，而Weiss(2003)卻提出了相反的看法，他認(rèn)為在競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度較高時(shí)，企業(yè)會(huì)有逃離競(jìng)爭(zhēng)的激勵(lì)，去投入產(chǎn)品創(chuàng)新。Adner和Levinthal(2001)指出企業(yè)會(huì)根據(jù)市場(chǎng)特征決定如何投入產(chǎn)品創(chuàng)新和過(guò)程創(chuàng)新。

隨著動(dòng)態(tài)模型研究的不斷深入，越來(lái)越多的決策因素和市場(chǎng)模型正在被廣泛研究。Becker和Egger(2013)研究了技術(shù)創(chuàng)新和過(guò)程創(chuàng)新對(duì)企業(yè)出口傾向的影響；Lanbertini和Mantovani(2009)研究了多產(chǎn)品壟斷廠商的產(chǎn)品、過(guò)程創(chuàng)新的互補(bǔ)關(guān)系；Hasnas、Lambertini和Palestini(2014)研究了開(kāi)放式創(chuàng)新環(huán)境中寡頭企業(yè)的決策；Zhong和Zhang(2017)研究了企業(yè)對(duì)產(chǎn)品創(chuàng)新、過(guò)程創(chuàng)新投入與知識(shí)積累和折舊的關(guān)系。

雖然目前研究人員關(guān)于產(chǎn)品創(chuàng)新和過(guò)程創(chuàng)新已經(jīng)有了很多的發(fā)現(xiàn)，但是很少有文章會(huì)涉及企業(yè)最優(yōu)決策的定量研究，而最優(yōu)決策的定量研究無(wú)疑可以給合理決策提供很有說(shuō)服力的參考。所以，本文在保留傳統(tǒng)研究?jī)?nèi)容的基礎(chǔ)上，希望通過(guò)求解最優(yōu)決策表達(dá)式，給決策方提供更加精確的參考和幫助，并且結(jié)合決策路徑的表達(dá)式，直觀地分析一些因素對(duì)于決策的影響?？偨Y(jié)來(lái)說(shuō)，本文的主要貢獻(xiàn)在于：(1)求解出一般壟斷市場(chǎng)下企業(yè)最優(yōu)和社會(huì)最優(yōu)時(shí)的廠商決策最優(yōu)路徑；(2)證明了一般壟斷市場(chǎng)在動(dòng)態(tài)條件下和靜態(tài)條件下具有相同的結(jié)論，更接近一般實(shí)際；(3)考察了利率、企業(yè)初始值等因素對(duì)企業(yè)決策的影響。

本文的第一部分，對(duì)廠商最優(yōu)的生產(chǎn)決策進(jìn)行了求解，并考察了利率、廠商初始值等一些外生變量對(duì)結(jié)果的影響；第二部分求解了社會(huì)最優(yōu)時(shí)的生產(chǎn)決策，并對(duì)兩者進(jìn)行了對(duì)比，得到了與靜態(tài)模型相同的結(jié)論，證明了動(dòng)態(tài)過(guò)程是靜態(tài)模型更接近實(shí)際的推廣；第三部分討論了利率和變量的初始值對(duì)企業(yè)決策的影響。

1 一般壟斷廠商最優(yōu)決策

根據(jù)Pan和li(2016)關(guān)于商品需求的理論，商品的銷(xiāo)量隨著質(zhì)量的提高而增加。商品的質(zhì)量越高，消費(fèi)者對(duì)它的評(píng)價(jià)就越高，需求就會(huì)越高。據(jù)此可以假設(shè)反需求函數(shù)具有如下形式：

p=a1+a2q-a3x

(1)

在這里，本文只引入了一個(gè)質(zhì)量變量來(lái)影響價(jià)格，而在實(shí)際市場(chǎng)中，可能存在很多影響價(jià)格的因素，如商譽(yù)或是售后服務(wù)等。零售商可以通過(guò)廣告等營(yíng)銷(xiāo)手段提高它的商譽(yù)，或是通過(guò)具有吸引力的售后服務(wù)來(lái)吸引消費(fèi)者。這些措施都可以提高產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，并且它們之間可能存在互補(bǔ)或是替代關(guān)系。但這些策略的研究方法和結(jié)論是類(lèi)似的，為了簡(jiǎn)化模型，本文只引入一個(gè)質(zhì)量變量，并且設(shè)它和需求的關(guān)系為線性。

根據(jù)Lanbertini和Orsini(2015)的理論，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，可以通過(guò)投入產(chǎn)品創(chuàng)新，以提高產(chǎn)品的科技含量、功能或是感官體驗(yàn)來(lái)提高消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)。但隨著時(shí)間的推移，新技術(shù)的產(chǎn)生使得這些因素變得不那么流行，類(lèi)似于一種質(zhì)量“折舊”。所以，企業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新變化由下式?jīng)Q定：

q=k1-δq

(2)

其中，k1是廠商的產(chǎn)品創(chuàng)新投入。另一方面，企業(yè)通過(guò)過(guò)程創(chuàng)新來(lái)降低平均成本，帶來(lái)更多的生產(chǎn)者剩余。但企業(yè)的生產(chǎn)成本也會(huì)隨著設(shè)備的老化等問(wèn)題隨時(shí)間逐漸上升，所以生產(chǎn)成本的變化函數(shù)為：

c=-k2-ηc

(3)

式中，k2是廠商的過(guò)程創(chuàng)新投入。企業(yè)投入技術(shù)創(chuàng)新和過(guò)程創(chuàng)新所帶來(lái)的成本是：

(4)

成本正比于技術(shù)投入水平的二次方，是因?yàn)檫@兩項(xiàng)投入帶來(lái)的邊際收益是遞減的。對(duì)于一個(gè)特定的廠商，給定決策變量產(chǎn)品創(chuàng)新投入k1、過(guò)程創(chuàng)新投入k2、狀態(tài)變量質(zhì)量q、生產(chǎn)成本c的初始值k10、k20、q0和c0，模型的最決策優(yōu)路徑就固定下來(lái)。接下來(lái)對(duì)變量的路徑進(jìn)行求解。

企業(yè)每個(gè)時(shí)期的利潤(rùn)為銷(xiāo)售額減去生產(chǎn)成本和創(chuàng)新的投入成本：

(5)

設(shè)利率為r(t),為了簡(jiǎn)化模型，可以假設(shè)利率在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持穩(wěn)定，即r(t)=r,由Chenavaz(2012)關(guān)于企業(yè)利潤(rùn)流最大化要求的研究可知：

(6)

所以，當(dāng)期漢密爾頓函數(shù)為：

(7)

根據(jù)最優(yōu)化的一階條件，以及乘子方程可以列出：

(8)

聯(lián)立此微分方程組和式(2)、(3)，得到一個(gè)七元的一階線性非齊次微分方程組。其中，未知數(shù)為控制變量k1、k2、x，狀態(tài)變量q、c和共態(tài)變量m1、m2。而a1、a2、a3、α、β、δ、η是常數(shù)，其數(shù)值可以根據(jù)行業(yè)的統(tǒng)計(jì)信息求得。

利用常數(shù)變異法進(jìn)行推導(dǎo)，可以得到控制變量和狀態(tài)變量的最終解為

其中，k10、k20、q0、c0是對(duì)應(yīng)變量的初始值，λ、f、g分別由式(10)～(13)決定：

μ1λ4+μ2λ3+μ3λ2+μ4λ+μ5=0

(9)

參數(shù)部分的含義如下：

(10)

(11)

(12)

將q和x代入式(1)得到價(jià)格的表達(dá)式為：

(13)

為了簡(jiǎn)化過(guò)于復(fù)雜的表達(dá)式及結(jié)果，可以將解析式里的常數(shù)取一些典型的數(shù)值。如前文所述，數(shù)值的選取取決于具體行業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，參考Lambertini和Mantovani(2009)、Hatch和Mowery(1998)、嚴(yán)海寧和朱勁松(2008)的研究成果得到表1的數(shù)據(jù):

表1 數(shù)值計(jì)算的參數(shù)取值

取變量的初始值均為0.01，得到：f=0.2724，g=1.1642

結(jié)論1：廠商最優(yōu)的條件下，模型的解存在一個(gè)具有穩(wěn)定性的鞍點(diǎn)均衡。

由式(9)，代入數(shù)據(jù)后，利用matlab求解得的四個(gè)值為：

λ1=0.1000+0.5907i

λ2=0.1000+0.5907i

λ3=0.2630+0.0000i

λ4=-0.0630+0.0000i

因?yàn)橹淮嬖谝粋€(gè)具有負(fù)實(shí)部的解，說(shuō)明在此情況下，企業(yè)存在一個(gè)鞍點(diǎn)均衡。但是解的情況依賴(lài)于參數(shù)的選取，當(dāng)參數(shù)變化時(shí)，需要代入此式求解進(jìn)行穩(wěn)定性的驗(yàn)證。

根據(jù)上文所述的過(guò)程，得到了控制變量、決策變量關(guān)于時(shí)間的完整表達(dá)式，據(jù)此畫(huà)出變量路徑的圖像(見(jiàn)圖1～6)：

圖1 產(chǎn)品創(chuàng)新最優(yōu)路徑

圖2 過(guò)程創(chuàng)新最優(yōu)路徑

圖3 產(chǎn)量最優(yōu)路徑

圖4 產(chǎn)品價(jià)格最優(yōu)路徑

可以定義變量在完成95%的改變量時(shí)基本達(dá)到穩(wěn)態(tài)，也就是圖5中所對(duì)應(yīng)的第48單位時(shí)間。

圖5 產(chǎn)品質(zhì)量最優(yōu)路徑

結(jié)論2：在壟斷廠商最優(yōu)條件下，廠商對(duì)產(chǎn)品創(chuàng)新和過(guò)程創(chuàng)新的投入之間存在互補(bǔ)關(guān)系。

圖6 產(chǎn)品成本最優(yōu)路徑

證明：將決策變量對(duì)時(shí)間求導(dǎo)，得

代入數(shù)據(jù)得

可以看到，產(chǎn)品創(chuàng)新和過(guò)程創(chuàng)新的投入均隨時(shí)間而增加，即在最優(yōu)決策時(shí)，隨著產(chǎn)品創(chuàng)新投入的增加，需要搭配更多的過(guò)程創(chuàng)新，反之亦然。所以?xún)煞N創(chuàng)新方式具有互補(bǔ)效應(yīng)，與Mantovani(2006)的研究結(jié)果相符。進(jìn)一步地，由

可知在本文的模型條件下，k1、k2的技術(shù)替代率為定值，企業(yè)對(duì)兩種技術(shù)創(chuàng)新追加的投資是成比例的。

2 社會(huì)最優(yōu)決策

(14)

列出當(dāng)期漢密爾頓函數(shù)：

(15)

沿用上節(jié)的解法，解出變量的最優(yōu)路徑為

(16)

λ2、f2、g2分別由式(17)～(19)決定:

ρ1λ4+ρ2λ3+ρ3λ2+ρ4λ+ρ5=0

(17)

其中：

(18)

(19)

(20)

代入數(shù)據(jù)得λ2=-0.064，f2=0.2363，g2=1.1372。

結(jié)論3：在動(dòng)態(tài)的一般壟斷市場(chǎng)情況下，社會(huì)最優(yōu)和企業(yè)利益最大化具有和靜態(tài)模型相同的結(jié)論，即社會(huì)最優(yōu)時(shí)產(chǎn)品的供給量較高，價(jià)格較低，且等于生產(chǎn)成本。證明如下：

將式(16)中x的表達(dá)式代入需求函數(shù)，得到

p=(c0-g2)eλ2t+g2=c

(21)

即在社會(huì)最優(yōu)條件下，廠商對(duì)產(chǎn)品的定價(jià)等于成本。代入數(shù)據(jù)，可以得到價(jià)格和產(chǎn)量的路徑，并和廠商利潤(rùn)最大化做比較(見(jiàn)圖7、8)：

圖7 廠商最優(yōu)和社會(huì)最優(yōu)的產(chǎn)品數(shù)量對(duì)比

圖8 廠商最優(yōu)和社會(huì)最優(yōu)的產(chǎn)品價(jià)格對(duì)比

可以看出，在社會(huì)最優(yōu)條件下，產(chǎn)品的價(jià)格更低，產(chǎn)量更高，此時(shí)消費(fèi)者具有更高的福利水平。這和靜態(tài)一般壟斷模型的結(jié)論是相同的。

3 利率和初始值對(duì)決策的影響

決策變量的表達(dá)式中折舊和比例常數(shù)等參數(shù)一般是經(jīng)濟(jì)的外生變量，是企業(yè)難以控制并且相對(duì)穩(wěn)定的。利率不僅在很大程度上被政府作為工具來(lái)使用，而且對(duì)企業(yè)的投資決策具有重大影響，所以比較具有研究意義。在本文的模型中，利率不僅影響了企業(yè)的利潤(rùn)水平，同時(shí)通過(guò)影響λ的值，影響了企業(yè)達(dá)到穩(wěn)態(tài)的時(shí)間：

由式(23)、(24)可求出，為保證穩(wěn)態(tài)時(shí)決策變量值為正，即

前文研究了r=0.2水平下的模型，下文通過(guò)研究r變化時(shí)企業(yè)利潤(rùn)最大化決策中產(chǎn)量和價(jià)格的變化，來(lái)說(shuō)明利率對(duì)企業(yè)決策的影響。利率對(duì)企業(yè)其他決策、狀態(tài)變量也有類(lèi)似的影響，限于篇幅暫不做討論。

根據(jù)式(22)作出r-λ圖像：

由圖9可知，在r從0.12增加的過(guò)程中，λ也單調(diào)增加，且恒為負(fù)，所以產(chǎn)量x和價(jià)格p的表達(dá)式為

圖9 r-λ關(guān)系

結(jié)論4：隨著利率絕對(duì)值的減少，到達(dá)穩(wěn)態(tài)所需時(shí)間將會(huì)增加，即利率越高，企業(yè)決策調(diào)整的周期越長(zhǎng)。

從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度直觀地解釋?zhuān)实脑黾邮沟猛度爰夹g(shù)創(chuàng)新資金的機(jī)會(huì)成本升高，企業(yè)將會(huì)降低創(chuàng)新力度，緩慢地革新技術(shù)。初始值對(duì)企業(yè)決策的影響，可以從變量的表達(dá)式來(lái)分析，限于篇幅，本文只討論產(chǎn)品創(chuàng)新和過(guò)程創(chuàng)新的初始值對(duì)相應(yīng)企業(yè)決策的影響。

由k1的表達(dá)式k1=(k10-δf)eλt+δf，可知：

結(jié)論5：當(dāng)k10<δf時(shí)，k1會(huì)逐漸增加，即企業(yè)應(yīng)逐步增加產(chǎn)品創(chuàng)新的投入。

這是因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量“折舊效應(yīng)”造成了消費(fèi)者保留價(jià)格下降，它帶來(lái)的利潤(rùn)損失大于企業(yè)“節(jié)省”的技術(shù)投入費(fèi)用。此時(shí)，企業(yè)增加過(guò)程創(chuàng)新的投入是有利的，因?yàn)橥度脒^(guò)程創(chuàng)新所帶來(lái)的利潤(rùn)將比技術(shù)投入的費(fèi)用更加可觀。

同理，由k2的表達(dá)式k2=(k20-ηg)eλt+ηg，可知：

結(jié)論6：當(dāng)K20<ηg時(shí)，企業(yè)應(yīng)該增加過(guò)程創(chuàng)新的投入。

與產(chǎn)品創(chuàng)新的原理相同，這是因?yàn)檫^(guò)程創(chuàng)新的成本項(xiàng)(資金的機(jī)會(huì)成本)小于利潤(rùn)項(xiàng)(成本下降帶來(lái)的利潤(rùn)上升)，所以此時(shí)企業(yè)需要增加過(guò)程創(chuàng)新的投資。

4 總結(jié)

本文對(duì)具有產(chǎn)品創(chuàng)新和過(guò)程創(chuàng)新的一般壟斷市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)最優(yōu)決策進(jìn)行了求解。與已有的動(dòng)態(tài)模型相比，本文的主要貢獻(xiàn)在于研究方法上的創(chuàng)新。通過(guò)求解完整的動(dòng)態(tài)決策路徑，不僅驗(yàn)證了兩種創(chuàng)新方式的互補(bǔ)關(guān)系，得到了和Mantovani等人相同的結(jié)論，也比較了社會(huì)福利最大化和企業(yè)利潤(rùn)最大化的不同決策，取得了與靜態(tài)模型相同的結(jié)論，說(shuō)明動(dòng)態(tài)模型是靜態(tài)模型更實(shí)際的推廣。同時(shí)，作為應(yīng)用，本文討論了一些參數(shù)如利率和變量的初始值對(duì)企業(yè)決策的影響，這也是目前的動(dòng)態(tài)研究中很少涉及的部分。本文的局限性在于所研究的一般壟斷市場(chǎng)只是一個(gè)簡(jiǎn)化了的模型，在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中并不常見(jiàn)。在今后的研究將著力對(duì)更符合現(xiàn)實(shí)的復(fù)雜市場(chǎng)模型進(jìn)行描述和分析求解，以期得到更有價(jià)值的發(fā)現(xiàn)。