符 磊 李占國(guó)

(1.河海大學(xué) 商學(xué)院，江蘇 南京 211100;2.江蘇省社會(huì)科學(xué)院 泰州分院，江蘇 泰州 225300)

一、引言

自2008年金融危機(jī)以來，在外部市場(chǎng)沖擊與內(nèi)在條件變化的交互作用下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入以中高速增長(zhǎng)為特征的新常態(tài)。在這樣的背景之下，供需兩側(cè)矛盾集中爆發(fā)，產(chǎn)能過剩問題日益凸顯。2017年國(guó)際貨幣基金組織報(bào)告指出，產(chǎn)能過剩問題已經(jīng)構(gòu)成影響中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的重大風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)能過剩橫跨公共和私人部門，牽涉十多個(gè)行業(yè)，存在于各個(gè)地區(qū)，對(duì)經(jīng)濟(jì)體制改革、制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展構(gòu)成嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。2017年和2018年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議先后強(qiáng)調(diào)，要繼續(xù)深化“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”，以推動(dòng)產(chǎn)能過剩問題化解，鞏固“三去一降一補(bǔ)”成果。作為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革五大任務(wù)之首的“去產(chǎn)能”，受到前所未有重視，但社會(huì)各界對(duì)于產(chǎn)能過剩治理政策及其效果卻存在一些爭(zhēng)論。

由于產(chǎn)能過剩問題的復(fù)雜性和長(zhǎng)期性，對(duì)其治理陷入“屢調(diào)不止”(楊振，2017)和“久調(diào)不決”(徐朝陽(yáng) 等，2015；朱希偉 等，2017)困境。目前，學(xué)界對(duì)于如何突破產(chǎn)能過剩治理困境仍未形成共識(shí)，存在較大分歧，具體表現(xiàn)在三方面。(1)產(chǎn)能過剩成因方面的分歧?，F(xiàn)今產(chǎn)能過剩成因方面至少有三種代表性觀點(diǎn)，分別表現(xiàn)為：產(chǎn)能過剩主要由地方政府GDP競(jìng)爭(zhēng)及特殊的政商關(guān)系等相關(guān)制度不完善導(dǎo)致的(耿強(qiáng) 等，2011；江飛濤 等，2012；朱希偉 等，2017)；對(duì)前景行業(yè)形成共同投資預(yù)期的潮涌現(xiàn)象所致(林毅夫 等，2010；林毅夫，2007)；市場(chǎng)失靈或是市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不成熟所引發(fā)(徐朝陽(yáng) 等，2015；程俊杰 等，2015)。顯然，三種代表性觀點(diǎn)之間存在嚴(yán)重分歧，到底是市場(chǎng)缺陷導(dǎo)致，還是相關(guān)制度不完善導(dǎo)致，抑或是投資預(yù)期導(dǎo)致，并沒有形成定論。(2)產(chǎn)能利用率或產(chǎn)能過剩程度測(cè)算方面存在顯著差異。相關(guān)研究不勝枚舉，但測(cè)算產(chǎn)能利用率或產(chǎn)能過剩文獻(xiàn)仍然偏少，其中代表性文獻(xiàn)有：楊振兵等(2015b)測(cè)算2001—2011年中國(guó)工業(yè)整體的生產(chǎn)技術(shù)效率水平在63%～73%之間；劉京星等(2017)測(cè)算2001—2014年企業(yè)整體平均產(chǎn)能利用率為86.76%。現(xiàn)有文獻(xiàn)研究樣本的時(shí)間跨度基本相同，但產(chǎn)能利用率研究結(jié)論卻呈現(xiàn)顯著差異。(3)產(chǎn)能過剩治理的政策主張各有側(cè)重。制度不完善論者認(rèn)為應(yīng)以市場(chǎng)機(jī)制來消化產(chǎn)能過剩；潮涌論者強(qiáng)調(diào)投資信息的對(duì)稱性，即通過信息共享建立一致性預(yù)期以抑制投資沖動(dòng)；市場(chǎng)論者主張更加積極地發(fā)揮政府治理過剩方面的作用，重點(diǎn)在于彌補(bǔ)市場(chǎng)不足。

基于不同產(chǎn)能過剩機(jī)理得到的研究結(jié)論和政策主張都存在一定的合理性，但缺少一般性和內(nèi)在一致性。那么，能否找到一個(gè)統(tǒng)一的分析框架，將以上不同機(jī)理的產(chǎn)能過剩整合起來，找到彼此的聯(lián)系并進(jìn)行合理界定呢？周勁等(2011)根據(jù)產(chǎn)能過剩發(fā)生機(jī)理將其分為周期性產(chǎn)能過剩、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩和體制性產(chǎn)能過剩，三類過剩特征不同，卻相伴而生為統(tǒng)一整體。周期性產(chǎn)能過剩的特征是隨著時(shí)間的變化而變化，與經(jīng)濟(jì)周期具有協(xié)同性，這與潮涌現(xiàn)象所描述的過剩特征吻合；結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩擁有較強(qiáng)的個(gè)體差異性，產(chǎn)生于供給匹配需求的矛盾中，與市場(chǎng)失靈和結(jié)構(gòu)不完全導(dǎo)致的過剩特征吻合；而體制性產(chǎn)能過剩具有時(shí)間不變性、全局一致性及較強(qiáng)剛性，難以短期改變并在全國(guó)各地區(qū)幾乎同時(shí)存在。不過，僅僅進(jìn)行理論上的歸納整合是不夠的，還須基于實(shí)證研究進(jìn)一步驗(yàn)證。

目前，測(cè)算產(chǎn)能利用率至少有六種方法：(1)用實(shí)際產(chǎn)出與設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力之比來表示，Nelson(1989)利用該方法計(jì)算了美國(guó)私有電氣設(shè)施行業(yè)的產(chǎn)能利用率，該方法適用于少數(shù)企業(yè)或特定行業(yè)，適宜進(jìn)行局部案例分析。由于具體企業(yè)產(chǎn)能采集數(shù)據(jù)工作量太大，且易于失真，故不適宜推廣到全部行業(yè)或進(jìn)行宏觀層面全局性分析；(2)峰值法，也就是把生產(chǎn)水平顯著高于前后年的年份當(dāng)作峰年，將實(shí)際產(chǎn)量與峰年產(chǎn)量對(duì)比測(cè)算產(chǎn)能利用率，這種方法易于處理但存在主觀性和系統(tǒng)性偏差；(3)數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法(DEA)，該方法通常用估計(jì)企業(yè)的最大產(chǎn)出方式測(cè)算產(chǎn)能利用率，這一方法主要問題在于測(cè)算出來的數(shù)據(jù)區(qū)分度不大；(4)成本函數(shù)法測(cè)量，即以生產(chǎn)單元的歷史最優(yōu)投入產(chǎn)出比為參照，將該時(shí)期的產(chǎn)量看作合適產(chǎn)出來測(cè)量產(chǎn)能利用率，孫焱林等(2017)利用該方法測(cè)算了中國(guó)2008—2014年間制造業(yè)全口徑分行業(yè)的產(chǎn)能利用率；(5)協(xié)整法，該方法避免了具體函數(shù)形式設(shè)定的不科學(xué)，消除了函數(shù)設(shè)定的主觀性造成的影響，但是相對(duì)于生產(chǎn)函數(shù)法和成本函數(shù)法，該方法忽略一定的微觀經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，同時(shí)也無法觀察不同生產(chǎn)要素之間的替代彈性；(6)根據(jù)隨機(jī)前沿分析預(yù)測(cè)行業(yè)的潛在產(chǎn)出水平，并計(jì)算產(chǎn)能利用率，該方法將生產(chǎn)函數(shù)、利潤(rùn)函數(shù)或成本函數(shù)納入模型，同時(shí)引入符號(hào)受限的非效率誤差項(xiàng)，有效保證了模型的隨機(jī)性，成為眾多產(chǎn)能過剩實(shí)證研究的核心工具(楊振兵 等，2015b；程俊杰，2015a；程俊杰，2015b；楊振兵 等，2018)。綜上，當(dāng)前并不缺乏研究產(chǎn)能過剩的實(shí)證文獻(xiàn)，但遺憾的是，并沒有統(tǒng)一框架下產(chǎn)能過剩的細(xì)分測(cè)度方法。

綜上，本文利用2003—2016年各省份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)，在Battese et al.(1995)構(gòu)建的隨機(jī)前沿模型(以下簡(jiǎn)稱BC模型)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步使用Kumbhakar et al.(2014)的模型(以下簡(jiǎn)稱KLH)并改進(jìn)其設(shè)定，通過加入地區(qū)異質(zhì)性并區(qū)分時(shí)變性和持久性非效率，以更好刻畫周期性產(chǎn)能過剩和體制性產(chǎn)能過剩，力求在統(tǒng)一框架下測(cè)度產(chǎn)能過剩。具體而言，本文有以下幾方面貢獻(xiàn)：第一，使用多誤差項(xiàng)隨機(jī)前沿模型，考慮地區(qū)異質(zhì)性、時(shí)變性和持久性過剩來系統(tǒng)測(cè)度產(chǎn)能利用率，注重模型內(nèi)部結(jié)構(gòu)的剖析；第二，使用比較分析的思路，以經(jīng)典的BC模型為參照，通過對(duì)比估計(jì)結(jié)果來詳細(xì)闡釋KLH模型下的測(cè)算結(jié)果，歸納產(chǎn)能過剩測(cè)算的基本事實(shí)，并討論BC模型對(duì)產(chǎn)能利用率低估的可能性和KLH模型測(cè)算的科學(xué)性。

二、文獻(xiàn)綜述

(一)產(chǎn)能過剩測(cè)度與隨機(jī)前沿面

國(guó)內(nèi)測(cè)度產(chǎn)能過剩的代表性文獻(xiàn)中，楊振兵(2015)、楊振兵等(2015a、2015b)使用Aigner et al.(1977)和Meeusen et al.(1977)隨機(jī)前沿面模型測(cè)度產(chǎn)能過剩。程俊杰(2015a)基于Shaikh et al.(2004)的協(xié)整法測(cè)度產(chǎn)能過剩，程俊杰(2015b)基于Battese et al.(1995)的嵌入非效率項(xiàng)回歸方程的復(fù)合隨機(jī)前沿面模型測(cè)度產(chǎn)能過剩。上述代表性文獻(xiàn)所借鑒的方法都是經(jīng)典隨機(jī)前沿面方法。

隨機(jī)前沿分析法(Stochastic Frontier Analysis, 簡(jiǎn)寫為SFA)始于20世紀(jì)50年代估計(jì)生產(chǎn)函數(shù)的研究熱潮之中。具體看，生產(chǎn)函數(shù)刻畫的是既定投入與最大產(chǎn)出的技術(shù)關(guān)系，因此估計(jì)函數(shù)方程所收集的全體樣本觀測(cè)值需嚴(yán)格分布在小于最大產(chǎn)出的那一側(cè)，即只能接近或達(dá)到最優(yōu)的“前沿面”卻不允許越界(Greene，1980)。Farrell(1957)將前沿面描述為產(chǎn)出包絡(luò)的一個(gè)等量線。這啟發(fā)了Aigner et al.(1968)的研究，即在保證殘差平方和最小化的前提下，使用二次規(guī)劃方法控制從模型中擬合而得的殘差，且限定其為負(fù)值，以此保證潛在最優(yōu)產(chǎn)出一定可以大于實(shí)際產(chǎn)出，從而得到生產(chǎn)前沿面。但此時(shí)的模型沒有考慮隨機(jī)因素，故被稱為全前沿面模型(Full Frontier Model)。Aigner et al.(1977)(以下簡(jiǎn)稱ALS)在此基礎(chǔ)上，首次引入誤差項(xiàng)組合結(jié)構(gòu)：ε=u+v，其中，u代表不同樣本實(shí)際產(chǎn)出距生產(chǎn)前沿面的距離，即樣本間的產(chǎn)出效率差異，設(shè)定其服從截?cái)嗾龖B(tài)分布或者指數(shù)分布，v服從0均值同方差的正態(tài)分布，反映的是前沿面的隨機(jī)特征。ALS的貢獻(xiàn)在于首次引入誤差項(xiàng)組合結(jié)構(gòu)，且詳盡計(jì)算兩者聯(lián)合概率密度函數(shù)，基于該函數(shù)可以利用極大似然法估計(jì)相應(yīng)參數(shù)，從而獲得生產(chǎn)函數(shù)形式。由于生產(chǎn)函數(shù)和成本函數(shù)的對(duì)偶特性，隨機(jī)前沿分析也可以被用來估計(jì)成本函數(shù)，不過對(duì)于u的符號(hào)設(shè)定需要改變以刻畫表現(xiàn)為最小成本的前沿面。從Aigner et al.(1977)開始，隨機(jī)前沿面分析方法的基本思想和模型主體基本確定，后續(xù)研究在此基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)新和發(fā)展。

Stevenson(1980)進(jìn)一步增強(qiáng)了SFA分析的一般性，其建立無需考慮u具體分布形態(tài)的估計(jì)模型，討論了均值不為0的一般情形，并設(shè)計(jì)了具體估計(jì)步驟。Jondrow et al.(1982)討論了包括u在內(nèi)的誤差項(xiàng)復(fù)合結(jié)構(gòu)整體的條件概率分布，從而測(cè)算出非效率的條件期望均值，并計(jì)算出不同樣本的非效率值。非效率的測(cè)算是隨機(jī)前沿分析的關(guān)鍵，非效率狀態(tài)的影響因素也值得關(guān)注。以產(chǎn)能過剩為例，過剩程度固然重要，其影響因素也同樣重要。比如，引進(jìn)新技術(shù)工藝、加強(qiáng)需求信息收集、加大市場(chǎng)營(yíng)銷力度和政府稅收相關(guān)政策等因素會(huì)顯著改變產(chǎn)能過剩狀態(tài)。Battese et al.(1995)、Huang et al.(1994)、Reifschneider et al.(1991)和Kumbhakar et al.(1991)較早關(guān)注以上問題，并建立包含不同非效率解釋變量在內(nèi)的多方程隨機(jī)前沿分析模型。比如，Reifschneider et al.(1991)允許u作為非效率解釋向量Z的函數(shù)，即u=f(Z)。本文的BC模型就是Battese et al.(1995)在其研究中提出的嵌入非效率解釋變量的多方程SFA模型。

(二)BC模型與KLH模型

雖然Huang et al.(1994)、Reifschneider et al.(1991)以及Kumbhakar et al.(1991)的模型與BC模型在技術(shù)上非常相似，但BC模型卻更受國(guó)內(nèi)學(xué)者歡迎。BC模型結(jié)構(gòu)精巧易于理解，而且Battese et al.(1995)對(duì)Frontier4.1程序的運(yùn)用方面論述詳細(xì)、步驟清晰。程俊杰(2015b)使用BC模型測(cè)算中國(guó)各地區(qū)的產(chǎn)能過剩，同時(shí)也使用Coelli編寫的Frontier4.1程序進(jìn)行參數(shù)估計(jì)、檢驗(yàn)與非效率計(jì)算。BC模型也被應(yīng)用于其他與效率有關(guān)問題的研究(何楓 等，2004；符磊 等，2013)。這是國(guó)內(nèi)學(xué)者認(rèn)識(shí)較深刻且應(yīng)用最廣泛的SFA模型之一，然而隨著SFA模型的發(fā)展，BC模型卻也至少存在以下兩個(gè)根本缺陷：

(2)BC模型中面板數(shù)據(jù)的異質(zhì)性問題以及非效率中不隨時(shí)間變化的成分并沒有被充分考慮。BC模型的主體為：Yit=exp(xitβ+Vit-Uit)，其中，Vit是隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)，Uit為非效率項(xiàng)，設(shè)定為Uit=zitδ+Wit，即為uit=exp(g(t,T,Zit))|ui|線性形式。Wit為零均值常方差的服從截?cái)嗾龖B(tài)分布的隨機(jī)變量，其截?cái)帱c(diǎn)為-zitδ。問題在于，面板模型回歸中非效率項(xiàng)很可能會(huì)吸收地區(qū)異質(zhì)性，形成對(duì)非效率的錯(cuò)估，這一點(diǎn)BC模型完全沒有考慮到。Greene(2005)指出，非效率和截面異質(zhì)性如果沒有得到有效區(qū)分，就會(huì)相互感染，進(jìn)而存在嚴(yán)重錯(cuò)估非效率的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)在統(tǒng)一模型中分別加入兩者并進(jìn)行區(qū)分和識(shí)別。

為了實(shí)現(xiàn)對(duì)BC模型的改進(jìn)，相關(guān)研究進(jìn)行了不同嘗試。Kumbhakar et al.(1995a)和Kumbhakar et al.(1995b)通過添加全新的非效率項(xiàng)組合來刻畫隨時(shí)間變化的非效率和不隨時(shí)間變化的非效率,即時(shí)變性非效率(Transient Inefficiency,以下簡(jiǎn)稱TIE)和持久性非效率(Persistent Inefficiency,以下簡(jiǎn)稱PIE)。但遺憾的是，這一嘗試沒有考慮截面異質(zhì)性，因?yàn)榻孛娈愘|(zhì)性不隨時(shí)間變化的基本特性，也就被當(dāng)作PIE進(jìn)行處理，結(jié)果是PIE吸收了截面異質(zhì)性，PIE被高估的同時(shí)，也高估了包括PIE和TIE在內(nèi)的非效率整體。Wang et al.(2009)、Kumbhakar et al.(2005)和Greene(2005)雖對(duì)截面異質(zhì)性與TIE進(jìn)行區(qū)分，但卻忽視PIE的存在，比如Greene(2005)建立的真實(shí)隨機(jī)效應(yīng)和真實(shí)固定效應(yīng)模型就只考慮截面異質(zhì)性，而沒有考慮不隨時(shí)間變化的那部分非效率。

可見，改進(jìn)BC模型經(jīng)歷了一個(gè)試錯(cuò)過程，以上兩類研究都未能綜合考慮截面異質(zhì)性、PIE和TIE，沒有能真正彌補(bǔ)BC模型的缺陷。真正實(shí)現(xiàn)BC模型改進(jìn)的是KLH模型，KLH模型是指Kumbhakar et al.(2014)文獻(xiàn)中所使用的SFA分析模型，其對(duì)截面異質(zhì)性與非效率進(jìn)行了有效區(qū)分，并將非效率進(jìn)一步細(xì)分為PIE和TIE，以此建立綜合隨機(jī)前沿模型，這被稱之為KLH模型，其基本結(jié)構(gòu)為：ln Yit=α0+γxit+μi+vit-ηi-uit。相較于BC模型，KLH模型具有以下三個(gè)方面優(yōu)勢(shì)：第一，刻畫更多非效率項(xiàng)，各部分度量更加精確，總體更加全面和科學(xué)；第二，既容納了個(gè)體異質(zhì)性，又考慮了長(zhǎng)期性產(chǎn)能過剩的存在，并在同一框架下對(duì)兩者進(jìn)行了清晰區(qū)分和測(cè)度；第三，模型蘊(yùn)含的重要假設(shè)是個(gè)體在時(shí)間t的TIE與其前期的TIE不相關(guān)，這考慮了理性經(jīng)濟(jì)主體會(huì)及時(shí)解決那些短期可以解決的非效率問題，從而使得效率得以提升。

需要說明的是，Colombi et al.(2014)在有效區(qū)分異質(zhì)性、PIE和TIE基礎(chǔ)上，做了與KLH模型相似的貢獻(xiàn)，兩者區(qū)別在于估計(jì)技術(shù)上的差異。本文的KLH模型僅特指Kumbhakar et al.(2014)所使用的模型，并不包括Colombi et al.(2014)的研究模型。由于KLH模型對(duì)BC模型存在實(shí)質(zhì)性改進(jìn)，有鑒于此，BC模型將作為本文的參照模型，用來與KLH模型估計(jì)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比。本文在綜合考慮地區(qū)異質(zhì)性的前提下，細(xì)分測(cè)度長(zhǎng)期性產(chǎn)能利用率和時(shí)變性產(chǎn)能利用率，通過比較兩類模型測(cè)算結(jié)果，指出特定時(shí)期有關(guān)中國(guó)各地區(qū)工業(yè)產(chǎn)能利用率的基本情況。

三、BC模型

(一)變量和數(shù)據(jù)

(1)工業(yè)產(chǎn)值。工業(yè)產(chǎn)出通常選擇工業(yè)總產(chǎn)值或工業(yè)產(chǎn)值增加值。由于本文計(jì)算產(chǎn)能利用率的回歸模型本質(zhì)是生產(chǎn)函數(shù)，即研究工業(yè)總產(chǎn)出與資本存量、勞動(dòng)投入的關(guān)系，最終選擇工業(yè)產(chǎn)值而非工業(yè)增加值代表產(chǎn)出水平。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局自2013年起不再提供分地區(qū)的工業(yè)總產(chǎn)值數(shù)據(jù)，僅有工業(yè)銷售產(chǎn)值和存貨數(shù)據(jù)，本文使用工業(yè)銷售產(chǎn)值加上存貨價(jià)值表示工業(yè)總產(chǎn)值。具體地，我們查找國(guó)家統(tǒng)計(jì)局分省份年度數(shù)據(jù)庫(kù)中的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)，存貨數(shù)據(jù)已經(jīng)更新到2018年，但銷售產(chǎn)值數(shù)據(jù)只更新到2016年，因此只能獲得各地區(qū)2003—2016年工業(yè)總產(chǎn)值，同時(shí)將工業(yè)銷售產(chǎn)值作為工業(yè)產(chǎn)值的替代變量，以便后續(xù)進(jìn)行穩(wěn)健性檢驗(yàn)。同時(shí)，為去除價(jià)格因素影響，查找國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的各省份同期工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)。以2003年為基年，對(duì)以后各年的名義工業(yè)總產(chǎn)值進(jìn)行價(jià)格指數(shù)平減，得到不變價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值，然后取自然對(duì)數(shù)得到總產(chǎn)出變量ln Y的數(shù)據(jù)。

(2)資本存量。對(duì)于資本存量，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局分省份數(shù)據(jù)庫(kù)中規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)，選擇規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(jì)數(shù)據(jù)作為資本存量，并以規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)數(shù)據(jù)作為替代變量，以便后續(xù)進(jìn)行穩(wěn)健性檢驗(yàn)。具體地，查找2003—2016年各省份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(jì)數(shù)據(jù)和資產(chǎn)總計(jì)數(shù)據(jù)，同時(shí)為消除價(jià)格因素影響，查找同期各省份固定資產(chǎn)投資價(jià)格指數(shù)，以2003年為基年，對(duì)名義凈值進(jìn)行平減而得到實(shí)際固定資產(chǎn)凈值，然后取自然對(duì)數(shù)得到回歸模型中的ln K。

(3)勞動(dòng)投入。對(duì)于勞動(dòng)投入變量，本文選擇規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)平均用工人數(shù)，數(shù)據(jù)來源于《中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒》。由于《中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒》缺少2012年各地區(qū)的該類數(shù)據(jù)，這里使用了牛頓插值法，根據(jù)其他年份的數(shù)據(jù)對(duì)2012年數(shù)據(jù)做內(nèi)插處理。經(jīng)過不同的參數(shù)選擇及結(jié)果比較，最終決定利用2009—2011年、2013—2015年的數(shù)據(jù)內(nèi)插出2012年相關(guān)數(shù)據(jù)。最后對(duì)各年的數(shù)據(jù)取自然對(duì)數(shù)，得到回歸模型中的ln L。

(4)非效率方程的相關(guān)變量。地方政府干預(yù)程度(GVE)，參考程俊杰(2015b)的做法，使用地方政府一般財(cái)政預(yù)算支出占GDP的比重表示；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求因素(MDF)，使用地方最終消費(fèi)占GDP比重表示；外部需求因素(TDF),使用地方對(duì)外貿(mào)易總額占GDP比重(即貿(mào)易依存度)表示；經(jīng)濟(jì)波動(dòng)因素(EWF),使用HP濾波分解出實(shí)際GDP的波動(dòng)項(xiàng)來表示。

本文工業(yè)產(chǎn)值、資本存量和勞動(dòng)數(shù)據(jù)樣本為2003—2016年中國(guó)分地區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)來源為國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和當(dāng)年的《中國(guó)工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》，并根據(jù)同年的《中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)做補(bǔ)充。由于西藏自治區(qū)部分年份數(shù)據(jù)不完整，故而剔除，共得到中國(guó)大陸不包括西藏在內(nèi)的30個(gè)省級(jí)行政區(qū)域的面板數(shù)據(jù)。非效率方程的相關(guān)數(shù)據(jù)變量來源于各地區(qū)各年度的統(tǒng)計(jì)年鑒和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站。

(二)模型和估計(jì)結(jié)果

基于BC模型，我們建立如下回歸方程：

ln Yit=α0+γ1ln K+γ2ln L+γ3(ln K)2+γ4(ln L)2+γ5(ln Kln L)+

γ6t+γ7t2+γ8tln K+γ9tln L+vit-uit

(1)

uit=δ0+δ1GVE+δ2MDF+δ3TDF+δ4EWF+wit

(2)

表1 BC模型估計(jì)結(jié)果

BC模型采用了嵌入式的非效率方程結(jié)構(gòu)，必須先檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷脑O(shè)定是否合理，具體通過三步來進(jìn)行。首先，根據(jù)以上結(jié)果，我們檢驗(yàn)v-u結(jié)構(gòu)中u是確定性變量還是隨機(jī)變量。令原假設(shè)為φ=0，回歸結(jié)果顯示，φ=0.71，t統(tǒng)計(jì)量為8.62，在0.01顯著性水平上拒絕原假設(shè)，故認(rèn)為φ≠0，u是隨機(jī)變量，這是BC模型應(yīng)用的前提條件，否則嵌入式的非效率方程將無法存在。其次，需檢驗(yàn)非效率項(xiàng)u是否為非效率方程中GVE、MDF等變量的線性表示，確定非效率線性方程總體是否顯著，即檢驗(yàn)δ1=δ2=δ3=δ4=0。通過回歸我們發(fā)現(xiàn)，GVE、MDF、TDF和EWF同時(shí)進(jìn)入非效率方程時(shí)，非效率項(xiàng)的各變量皆不顯著，由于第一步檢驗(yàn)已經(jīng)排除了非效率為非隨機(jī)變量的可能，考慮GVE、MDF、TDF和EWF存在共線性問題，通過逐步排除，最終保留GVE和TDF兩個(gè)變量，GVE參數(shù)顯著為正，而TFD參數(shù)顯著為負(fù)，非效率方程的結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，即在無法拒絕δ1=δ2=δ3=δ4=0時(shí)，我們重新設(shè)定非效率方程，試圖檢驗(yàn)δ1=δ3=0的原假設(shè)，非效率方程變?yōu)閡it=δ0+δ1GVE+δ3TDF+wit。最后，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠窨芍苯邮褂肙LS估計(jì)。如果φ=δ0=δ1=δ3=0，那么BC模型的誤差項(xiàng)中的結(jié)構(gòu)v-u并不存在，同時(shí)非效率方程也不存在，模型“退化”為一般的線性模型，可以直接使用OLS進(jìn)行估計(jì)。關(guān)于δ1=δ3=0以及φ=δ0=δ1=δ3=0為原假設(shè)的檢驗(yàn)，BC模型給出了一種檢驗(yàn)方法，即通過構(gòu)造似然比統(tǒng)計(jì)量并證明該統(tǒng)計(jì)量服從混合卡爾方分布(Mixed chi-square Distribution)，具體的統(tǒng)計(jì)量構(gòu)造公式為：λ=-2(log(likelihood(H0))-log(likelihood(H1)))，likelihood(H0)和likelihood(H1)分別為原假設(shè)和備擇假設(shè)成立時(shí)的對(duì)數(shù)似然值。相關(guān)檢驗(yàn)結(jié)果見表2，表明模型采用當(dāng)前形式較為合理。可以進(jìn)一步測(cè)算產(chǎn)能利用率，BC模型測(cè)得產(chǎn)能利用率數(shù)值見表3，圖1則直觀展示了各年份平均產(chǎn)能利用率的變化趨勢(shì)。

表2 似然比統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)

表3 BC模型測(cè)算的產(chǎn)能利用率

圖1 BC模型各年份平均產(chǎn)能利用率

四、KLH模型

(一)模型結(jié)構(gòu)

按照Kumbhakar et al.(2014)的設(shè)想，將截面異質(zhì)性與非效率之間關(guān)系的兩類研究思想進(jìn)行融合，這既考慮截面異質(zhì)性，又考慮PIE和TIE，以此來建立綜合的隨機(jī)前沿模型。在考慮技術(shù)應(yīng)用趨勢(shì)論述的基礎(chǔ)上，本文使用生產(chǎn)函數(shù)的超越對(duì)數(shù)形式表現(xiàn)模型主體部分，具體如下：

ln Yit=α0+γ1ln K+γ2ln L+γ3(ln K)2+γ4(ln L)2+γ5(ln Kln L)+

γ6t+γ7t2+γ8tln K+γ9tln L+μi+vit-ηi-uit

(3)

具體到產(chǎn)能過剩問題，以TIE表示時(shí)變性產(chǎn)能過剩，PIE表示持久性產(chǎn)能過剩。產(chǎn)能過剩的反面是產(chǎn)能利用率，為便于分析，使用以下幾個(gè)概念：時(shí)變性產(chǎn)能利用率(Rate of Transient Capacity Utilization,簡(jiǎn)稱TCU)、持久性產(chǎn)能利用率(Rate of Persistent Capacity Utilization,簡(jiǎn)稱PCU)以及綜合產(chǎn)能利用率(Rate of Comprehensive Capacity Utilization,簡(jiǎn)稱CCU)。

(二)測(cè)算步驟

表4 基礎(chǔ)面板數(shù)據(jù)模型回歸結(jié)果

表和的描述性統(tǒng)計(jì)量

表正態(tài)性檢驗(yàn)結(jié)果

(4)

(5)

(6)

而vit的概率密度函數(shù)為：

(7)

由于uit和vit相互獨(dú)立，據(jù)此可進(jìn)一步確定τit：

(8)

式(5)代入到式(8)，可得：

(9)

表7 隨機(jī)前沿面模型回歸結(jié)果

表測(cè)算結(jié)果

表9 各地區(qū)異質(zhì)性指標(biāo)測(cè)算結(jié)果

表10 PIE測(cè)算結(jié)果

表11 綜合產(chǎn)能利用率CCU測(cè)算結(jié)果

表12 各類產(chǎn)能利用率測(cè)算結(jié)果的描述性統(tǒng)計(jì)

圖2表示30個(gè)省份各年份平均的TCU、PCU以及CCU。整體上，各年份的PCU接近于1，表明長(zhǎng)期性非效率導(dǎo)致的產(chǎn)能利用率不足雖存在，但比重極小。TCU在69%～98%之間，是CCU的主要組成部分，表現(xiàn)為CCU與TCU呈現(xiàn)高度一致，這說明TCU不足是CCU不足的主要原因。

圖2 平均產(chǎn)能利用率時(shí)間趨勢(shì)

本文的測(cè)算結(jié)果與程俊杰(2015a,2015b)、楊振兵等(2015b)的結(jié)果存在一些差異，具體表現(xiàn)在：第一，本文綜合性產(chǎn)能利用率的測(cè)算結(jié)果均值約為0.92，高于前述研究結(jié)果；第二，由于隨機(jī)誤差項(xiàng)的存在，各樣本與前沿面都存在一定差距，無法達(dá)到甚至超過前沿面，本文的測(cè)算結(jié)果不存在大于1的數(shù)值，也沒有等于1的數(shù)值；第三，本文的測(cè)算結(jié)果包含時(shí)變性與持久性產(chǎn)能利用率，也包含這兩種產(chǎn)能利用率相結(jié)合的綜合性產(chǎn)能利用率；第四，本文測(cè)算的綜合產(chǎn)能利用率走勢(shì)與國(guó)家統(tǒng)計(jì)局抽樣調(diào)查法的走勢(shì)基本保持一致，在2007年和2011年這兩個(gè)年度是產(chǎn)能利用率的高點(diǎn)(見圖3)，其他相關(guān)研究則是呈現(xiàn)出2003年之后產(chǎn)能利用率不斷下降的趨勢(shì)(既沒有在金融危機(jī)沖擊下出現(xiàn)大幅下降，也沒有“4萬億”投資刺激存在短暫反彈)。本文的測(cè)算結(jié)果則清晰地展示了這些特殊事件的沖擊。

圖3 KLH模型、BC模型測(cè)算結(jié)果與國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)調(diào)查結(jié)果的對(duì)比

雖然這些差異的產(chǎn)生與數(shù)據(jù)、變量選擇有一定關(guān)系，但最主要的原因在于本文的實(shí)證分析中區(qū)分了地區(qū)異質(zhì)性、時(shí)變性和持久性產(chǎn)能過剩。由于剝離地區(qū)異質(zhì)性，使得影響產(chǎn)能過剩因素中較少摻雜其他雜質(zhì)，而不再被高估。地區(qū)異質(zhì)性在KLH模型中實(shí)際就是地區(qū)技術(shù)水平的差異，如果該差異沒有被考慮，而用相對(duì)發(fā)達(dá)地區(qū)的技術(shù)水平去衡量欠發(fā)達(dá)地區(qū)，無異于否認(rèn)地區(qū)間發(fā)展不平衡的現(xiàn)實(shí)。KLH模型的測(cè)算結(jié)果表明，從各地區(qū)自身的生產(chǎn)前沿面來看，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的產(chǎn)能過剩并沒有想象中那么嚴(yán)重。但需要注意的是，2011年以來產(chǎn)能利用率一直處于下降趨勢(shì)之中，產(chǎn)能過剩問題仍然存在。此外，本文使用的是規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)，而規(guī)模較大企業(yè)的產(chǎn)能利用率一般相對(duì)較高(1)徐朝陽(yáng)等(2015)對(duì)此就有很好說明，即隨著行業(yè)成熟和不確定性減少,優(yōu)勢(shì)企業(yè)會(huì)不斷擴(kuò)大規(guī)模,逐步淘汰劣勢(shì)企業(yè),最終形成較合理的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)能利用率。，這也很好地解釋了本文測(cè)算結(jié)果較先前研究要高的原因。

(三)穩(wěn)健性檢驗(yàn)

為檢驗(yàn)KLH模型的穩(wěn)健性，我們使用各地區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)銷售產(chǎn)值代替工業(yè)總產(chǎn)值作為產(chǎn)出變量，用規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)代替固定資產(chǎn)總計(jì)數(shù)據(jù)作為資本投入變量，其余變量保持不變，以檢驗(yàn)基礎(chǔ)面板數(shù)據(jù)模型各變量的參數(shù)符號(hào)是否發(fā)生偏轉(zhuǎn)，估計(jì)結(jié)果如表13所示。表13估計(jì)結(jié)果表明，各參數(shù)符號(hào)沒有發(fā)生任何偏轉(zhuǎn)。唯一變化的是，變量ln L×t的參數(shù)不再顯著，變量(ln L)2的參數(shù)能通過0.1顯著性水平檢驗(yàn)，其余變量均能通過0.05顯著性水平檢驗(yàn)，表明不論是隨機(jī)效應(yīng)還是固定效應(yīng)模型，都具有比較好的穩(wěn)健性。

表13 穩(wěn)健性檢驗(yàn)下的基礎(chǔ)模型參數(shù)

在基礎(chǔ)回歸后，通過hausman檢驗(yàn)確定使用隨機(jī)效應(yīng)模型進(jìn)行進(jìn)一步估計(jì)。為節(jié)約篇幅，相關(guān)步驟結(jié)果不再重復(fù)交代，而是直接給出綜合產(chǎn)能利用率CCU、時(shí)變性產(chǎn)能利用率TCU和持久性產(chǎn)能利用率PCU的描述性統(tǒng)計(jì)。穩(wěn)健性檢驗(yàn)下CCU和TCU的均值變動(dòng)在1%左右，結(jié)果可以接受(見表14)。KLH模型測(cè)算的產(chǎn)能利用率相對(duì)形態(tài)也幾乎無變化(見圖4)，表明效率測(cè)算的最終結(jié)果也存在較好穩(wěn)健性。

表14 穩(wěn)健性檢驗(yàn)下各類產(chǎn)能利用率的描述性統(tǒng)計(jì)

圖4 穩(wěn)健性檢驗(yàn)下KLH模型的產(chǎn)能利用率形態(tài)

五、兩種模型測(cè)算結(jié)果的差異

(一)潛在差異分析

由于BC模型忽視地區(qū)異質(zhì)性，未能區(qū)分時(shí)變性非效率和持久性非效率，使得產(chǎn)能過剩被高估，這是一種系統(tǒng)性偏差，也是BC模型的內(nèi)生缺陷。另外，持久性非效率和地區(qū)異質(zhì)性之間容易混淆，即便考慮了地區(qū)異質(zhì)性，但若未能有效區(qū)分持久性非效率和時(shí)變性非效率，那么異質(zhì)性也會(huì)吸收持久非效率項(xiàng)，使得非效率被低估，從而產(chǎn)生系統(tǒng)性偏差。我們?cè)谑褂媚Ｐ蜏y(cè)算產(chǎn)能過剩時(shí)，過剩產(chǎn)能中的短期過剩產(chǎn)能和長(zhǎng)期過剩產(chǎn)能都不難理解，那么地區(qū)異質(zhì)性又是什么呢？具體又如何區(qū)分地區(qū)異質(zhì)性和非效率呢？Greene(2005)指出，各地區(qū)真實(shí)潛在的生產(chǎn)函數(shù)包含不容易觀測(cè)的地區(qū)個(gè)性特征，反映出使用生產(chǎn)技術(shù)本身的差異而不是效率差異。換言之，面板數(shù)據(jù)下模型選取的具體函數(shù)形式是不完全的，在完全的生產(chǎn)函數(shù)假設(shè)下不存在技術(shù)差異，只會(huì)存在效率差異。由于BC模型測(cè)算結(jié)果未考慮地區(qū)異質(zhì)性，相當(dāng)于忽視了客觀存在的地區(qū)技術(shù)差異，僅注意到不充分問題而忽略了不平衡問題。而KLH模型加入對(duì)地區(qū)異質(zhì)性考量，在考慮客觀存在的技術(shù)差異基礎(chǔ)上進(jìn)一步區(qū)分時(shí)變性和持久性過剩產(chǎn)能，測(cè)度產(chǎn)能過剩要更加科學(xué)。

地區(qū)異質(zhì)性是使用KLH方法的關(guān)鍵，測(cè)算中國(guó)不同省份的地區(qū)異質(zhì)性對(duì)于理解各地區(qū)產(chǎn)能過剩十分重要，我們已經(jīng)在表9中給出了測(cè)算結(jié)果。通過計(jì)算地區(qū)異質(zhì)性指標(biāo)也可集中反映樣本時(shí)段內(nèi)各地區(qū)在技術(shù)差異方面的大致狀態(tài)，為求直觀，將測(cè)算結(jié)果繪制在圖5中。通過比較發(fā)現(xiàn)，海南、天津、北京、上海等地區(qū)異質(zhì)性指標(biāo)為正，這些地區(qū)絕大多數(shù)為東部地區(qū)省份，但也有內(nèi)蒙古、青海、云南等西部地區(qū)省份，說明樣本時(shí)段內(nèi)這些地區(qū)的技術(shù)先進(jìn)性特征明顯；而中部地區(qū)江西、安徽、河南、湖南和湖北的地區(qū)異質(zhì)性指標(biāo)皆為負(fù)，說明技術(shù)水平始終處于相對(duì)較弱地位，技術(shù)先進(jìn)性欠缺；部分西部地區(qū)省份由于受國(guó)家政策扶持，在樣本時(shí)段內(nèi)獲得技術(shù)水平較先進(jìn)產(chǎn)業(yè)的集聚，這些地區(qū)因承接高技術(shù)產(chǎn)業(yè)而獲得后發(fā)優(yōu)勢(shì)，地區(qū)技術(shù)先進(jìn)性水平較高。

圖5 各省份地區(qū)異質(zhì)性測(cè)算值比較

(二)具體差異分析

1.總體差異

第一，KLH模型測(cè)算結(jié)果的年均值在87.3%～94.5%之間，而BC模型測(cè)算結(jié)果每年均值在59.3%～70.6%之間。由此可見，KLH模型測(cè)算結(jié)果明顯高于BC模型測(cè)算結(jié)果。2003—2016年，均值差異最大的年份為2003年，復(fù)雜誤差項(xiàng)結(jié)構(gòu)模型測(cè)算結(jié)果為87.3%，BC模型測(cè)算結(jié)果為59.3%，相差28.0%；差異最小的為2014年，復(fù)雜誤差項(xiàng)結(jié)構(gòu)模型測(cè)算結(jié)果為91.5%，BC模型測(cè)算結(jié)果為69.4%，相差22.1%；其他年份差異值均在24.1%上下波動(dòng)。第二，KLH模型測(cè)算結(jié)果中，2003年產(chǎn)能利用率最低，2007年產(chǎn)能利用率最高。BC模型測(cè)算結(jié)果同樣是2003年產(chǎn)能利用率最低，但產(chǎn)能利用率最高年份卻是2011年。第三，兩種模型的測(cè)算結(jié)果雖然差異性顯著，若在各年份對(duì)每一地區(qū)產(chǎn)能利用率取均值，揭示產(chǎn)能利用率地區(qū)均值的時(shí)序波動(dòng)趨勢(shì)，則發(fā)現(xiàn)兩種測(cè)算結(jié)果的波動(dòng)趨勢(shì)十分接近，具體見圖3。

從模型優(yōu)劣對(duì)比角度來分析以上三方面總體差異：第一，KLH模型測(cè)算結(jié)果總體比BC模型測(cè)算結(jié)果高，正如前文理論分析可知，BC模型未能有效甄別地區(qū)異質(zhì)性，從而造成過剩產(chǎn)能被高估，產(chǎn)能利用率被低估，這符合我們的預(yù)期；第二，KLH模型與BC模型的測(cè)算結(jié)果差別不僅僅在于系統(tǒng)性偏差，還在于模型中各部分誤差被識(shí)別時(shí)模型內(nèi)部相對(duì)差異發(fā)生變化，這就造成了兩種測(cè)算結(jié)果雖然都確認(rèn)2003年為各自內(nèi)部的產(chǎn)能利用率低點(diǎn)，但各自的高點(diǎn)卻不相同；第三，兩種測(cè)算結(jié)果雖然存在系統(tǒng)性偏差和內(nèi)部相對(duì)差異，但他們所顯示的產(chǎn)能利用率地區(qū)均值時(shí)序波動(dòng)趨勢(shì)基本相同，這說明兩種隨機(jī)前沿模型在測(cè)算產(chǎn)能利用率時(shí)所得到的結(jié)果一定程度可以相互印證，但這種印證是相對(duì)意義而非絕對(duì)意義上的。2003—2016年中國(guó)各地區(qū)產(chǎn)能利用率基本呈現(xiàn)一種扁平的“M形態(tài)”，這恰巧也與國(guó)家統(tǒng)計(jì)局調(diào)查數(shù)據(jù)相吻合。這進(jìn)一步說明，在隨機(jī)前沿分析框架下，對(duì)各地區(qū)產(chǎn)能利用率測(cè)算得到的相對(duì)狀態(tài)存在一定程度的統(tǒng)一，不同模型的測(cè)算結(jié)果差異主要體現(xiàn)在絕對(duì)差異方面。

2.地區(qū)差異

第一，根據(jù)KLH模型測(cè)算結(jié)果可知，2003—2016年間平均產(chǎn)能利用率最低的地區(qū)為廣西，最高是天津；而2003—2016年BC模型測(cè)算的平均產(chǎn)能利用率最低的省份為青海，最高為上海。進(jìn)一步按西部地區(qū)、中部地區(qū)和東部地區(qū)排列發(fā)現(xiàn)，BC模型測(cè)算的產(chǎn)能利用率存在西部地區(qū)、中部地區(qū)、東部地區(qū)逐漸提升的“階梯爬升”狀態(tài)(見圖6右圖)，而KLH模型測(cè)算的產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)“東西兩端高、中部低”狀況，類似于一種“懸鏈”狀態(tài)(見圖6左圖)，而且東部地區(qū)高于西部地區(qū)。這里再次強(qiáng)調(diào)，BC模型是基于同一技術(shù)假設(shè)，即以東部地區(qū)技術(shù)水平衡量中西部地區(qū)，此時(shí)中西部地區(qū)產(chǎn)能過剩很可能處于被夸大的狀態(tài)。而KLH模型不僅考慮地區(qū)異質(zhì)性，還區(qū)分了時(shí)變性和持久性非效率。KLH測(cè)算結(jié)果表明，中國(guó)的產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)東部地區(qū)、西部地區(qū)、中部地區(qū)依次下降的空間格局，中部地區(qū)才是產(chǎn)能過剩最為嚴(yán)重的地區(qū)。

圖6 兩種模型測(cè)算結(jié)果時(shí)間均值的截面圖

第二，有別于各年份的差異性，KLH模型測(cè)算結(jié)果雖大部分高于BC模型測(cè)算結(jié)果，但是天津、北京、上海及廣東四個(gè)省份的BC模型測(cè)算結(jié)果卻高于綜合產(chǎn)能利用率的測(cè)算結(jié)果(見圖7)。而用兩種方式測(cè)算出來的省份數(shù)據(jù)差異中，青海的差距最大，相差了57.8%，福建差距最小，僅有0.6%。這再次驗(yàn)證了一個(gè)邏輯，即BC模型測(cè)算下產(chǎn)能利用率高的地區(qū)一定是發(fā)達(dá)地區(qū)或者技術(shù)先進(jìn)地區(qū)，而技術(shù)相對(duì)落后地區(qū)的產(chǎn)能利用率一定很低，因?yàn)檫@完全是忽視地區(qū)異質(zhì)性的結(jié)果。

圖7 兩種模型時(shí)間均值的截面對(duì)比

第三，若單看圖7，KLH模型測(cè)算的各地區(qū)產(chǎn)能利用率時(shí)間均值幾乎沒有差別。但放大來看，上海、北京、廣東等地依然處于產(chǎn)能利用率排名靠前的位置，而廣西、河南、內(nèi)蒙古、新疆等地區(qū)依然處于產(chǎn)能利用率排名靠后的位置。比較KLH模型和BC模型測(cè)算結(jié)果來看，排名靠前的地區(qū)和排名靠后的地區(qū)雖然沒有完全一致，但存在較高重合度。廣東在BC模型測(cè)算結(jié)果中排名僅次于上海，在KLH模型中排名僅次天津；青海在BC模型排名中倒數(shù)第一，但在KLH模型排名中倒數(shù)第五(見圖8)，這些都充分體現(xiàn)了BC模型與KLH結(jié)構(gòu)模型在測(cè)算中存在的具體差異。

圖8 KLH模型時(shí)間均值的截面形態(tài)

出現(xiàn)以上差異基本符合理論預(yù)期，且與實(shí)際情況相符。上海整體的技術(shù)先進(jìn)性毫無疑問應(yīng)該居于全國(guó)前列，KLH模型的地區(qū)異質(zhì)性指標(biāo)也印證了這一點(diǎn)(見圖5)。對(duì)于非效率的定義，Colombi et al.(2014)有明確界定，在一定投入下樣本個(gè)體未能達(dá)到代表最大產(chǎn)出的隨機(jī)前沿面的距離，即為一定技術(shù)下的非效率。一個(gè)地區(qū)技術(shù)與效率往往具有強(qiáng)關(guān)聯(lián)性，但這并不代表二者完全等同。技術(shù)水平高的地區(qū)效率并不一定高，原因在于市場(chǎng)的根本矛盾是供需矛盾，而不是生產(chǎn)矛盾。生產(chǎn)水平高、需求不足的情況下，效率不可能太高?；氐終LH模型，上海的地區(qū)異質(zhì)性指標(biāo)為0.398947(見表9)，是個(gè)正值。BC模型沒有考慮地區(qū)異質(zhì)性，導(dǎo)致非效率項(xiàng)(2)非效率項(xiàng)是SFA模型中對(duì)-Uit的統(tǒng)稱。Uit一定需要交代符號(hào)，在生產(chǎn)函數(shù)型SFA中，如果使用Vit-Uit的結(jié)構(gòu)，Uit一定需要為正，本文就是這種情況。結(jié)合本文研究的問題，Uit在本文表示的就是過剩產(chǎn)能。(-Uit)吸收了正的地區(qū)異質(zhì)性(μi)，使得該地區(qū)的過剩產(chǎn)能被低估，同時(shí)高估其產(chǎn)能利用率，這可能也是BC模型對(duì)上海產(chǎn)能利用率估計(jì)值大于KLH模型估計(jì)結(jié)果的原因。同樣地，BC模型測(cè)算結(jié)果中，天津、北京同上海一樣產(chǎn)能利用率偏高，可能同屬經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)技術(shù)先進(jìn)地區(qū)，地區(qū)異質(zhì)性指標(biāo)分別為0.594269、0.533983。

不過，BC模型中上海的平均產(chǎn)能利用率最高，但其地區(qū)異質(zhì)性指標(biāo)并非所有地區(qū)最高，這表明除了地區(qū)異質(zhì)性外，還有其他因素會(huì)影響產(chǎn)能利用率的數(shù)值。廣東的情況恰好說明這一點(diǎn)，其地區(qū)異質(zhì)性指標(biāo)為負(fù)(見表9)，但BC模型測(cè)算的產(chǎn)能利用率同樣高于KLH模型結(jié)果。據(jù)此可以推斷，地區(qū)異質(zhì)性在數(shù)值較大時(shí)會(huì)顯著影響B(tài)C模型估計(jì)結(jié)果，即正值較大時(shí)將會(huì)造成過剩產(chǎn)能顯著被低估，負(fù)值較大時(shí)將會(huì)造成過剩產(chǎn)能顯著被高估，而絕對(duì)值接近于0時(shí)將不再明顯。廣東地區(qū)異質(zhì)性指標(biāo)為-0.16753，地區(qū)異質(zhì)性是影響過剩產(chǎn)能估計(jì)的重要因素，但并非唯一因素，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的影響以及 BC模型錯(cuò)誤設(shè)定使得常數(shù)項(xiàng)吸收了部分異質(zhì)性或持久性非效率，即被BC模型識(shí)別的非效率較小，從而形成一定程度的估計(jì)偏差。

六、總結(jié)與討論

本文使用BC模型和KLH模型分別測(cè)算2003—2016年中國(guó)各地區(qū)規(guī)上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)能利用率，并對(duì)實(shí)證結(jié)果進(jìn)行了對(duì)比分析。通過對(duì)比發(fā)現(xiàn)，應(yīng)用KLH模型與BC模型測(cè)算產(chǎn)能過剩的差異在于：(1)測(cè)算邏輯差異。BC模型假設(shè)所有截面具有相同技術(shù)，以此測(cè)算各截面、各時(shí)點(diǎn)產(chǎn)能過剩程度；KLH模型則是承認(rèn)截面存在不同技術(shù)，并在此基礎(chǔ)上測(cè)算各樣本產(chǎn)能過剩程度。前者是尋找最高技術(shù)水平，并將其作為衡量所有樣本的準(zhǔn)繩，而后者是對(duì)不同地區(qū)設(shè)定符合其技術(shù)水平的標(biāo)準(zhǔn)，以此標(biāo)準(zhǔn)度量地區(qū)各時(shí)間點(diǎn)上產(chǎn)能過剩情況。(2)測(cè)算結(jié)果差異。BC模型測(cè)算的產(chǎn)能利用率較低，KLH模型測(cè)算產(chǎn)能利用率較高。這是因?yàn)榍罢咴O(shè)定標(biāo)準(zhǔn)較高，自然導(dǎo)致測(cè)算的整體水平較低；后者設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)各地區(qū)具體情況而定，測(cè)算值的整體水平較高。產(chǎn)能過剩問題無疑需要從各地區(qū)生產(chǎn)能力實(shí)際出發(fā)，以先進(jìn)地區(qū)的生產(chǎn)能力來衡量落后地區(qū)沒有意義。(3)測(cè)算置信度差異。KLH模型本身就是BC模型的升級(jí)，其具備以下兩個(gè)方面特點(diǎn)：一是可區(qū)分時(shí)變性產(chǎn)能利用率和持久性產(chǎn)能利用率；二是充分考慮地區(qū)異質(zhì)性，從方法上而言，KLH模型要更先進(jìn)，使用相同數(shù)據(jù)時(shí)測(cè)算結(jié)果要更可靠。

基于兩種模型的測(cè)算結(jié)果，關(guān)于2003—2016年各地區(qū)規(guī)上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)能過剩程度，至少存在如下幾個(gè)方面可以肯定的基本事實(shí)：(1)使用BC模型測(cè)算的產(chǎn)能利用率結(jié)果，除處于技術(shù)前沿的少數(shù)地區(qū)樣本外，大部分地區(qū)的產(chǎn)能利用率必然存在一定程度被低估；(2)中國(guó)東部地區(qū)的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)能利用率相對(duì)較高，中西部地區(qū)則相對(duì)較低，中部地區(qū)和西部地區(qū)孰高孰低并不確定；(3)2011年以來各地區(qū)產(chǎn)能利用率逐漸下降，產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)逐漸加大；(4)2003年以來，產(chǎn)能利用率存在“兩次升高、兩次降低”的趨勢(shì)。

另外，通過對(duì)比也發(fā)現(xiàn)一些值得推敲的地方。第一，KLH模型測(cè)算的產(chǎn)能利用率是否符合現(xiàn)實(shí)，其值在69%～98%之間，年均值在87.3%～94.5%之間是否科學(xué)?一方面，真實(shí)的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)能利用率水平肯定要大于BC模型測(cè)算水平，這一點(diǎn)我們已經(jīng)進(jìn)行了討論。不僅如此，如果規(guī)模較大，企業(yè)產(chǎn)能利用率水平較高的假設(shè)成立，那么規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)能利用率一定會(huì)大于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局通過抽樣調(diào)查獲得并公布的數(shù)據(jù)。這是因?yàn)?，?guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)調(diào)查范圍是大中型企業(yè)，對(duì)“小微企業(yè)”抽樣調(diào)查會(huì)使產(chǎn)能利用率降低。從這一點(diǎn)看，KLH模型測(cè)算結(jié)果較為科學(xué)。另一方面，作為隨機(jī)前沿面模型，KLH模型估計(jì)技術(shù)存在改進(jìn)空間，變量的選取優(yōu)化和模型的校準(zhǔn)可能帶來更加精確的測(cè)算結(jié)果。第二，通過分解時(shí)變性產(chǎn)能利用率和持久性產(chǎn)能利用率發(fā)現(xiàn)，時(shí)變性是關(guān)鍵。我們基本可以認(rèn)定的是，不隨時(shí)間變化的那一部分產(chǎn)能過剩微不足道，而隨時(shí)間變化的產(chǎn)能過剩則是主要的部分。造成產(chǎn)能過剩三大原因中，周期性原因具有強(qiáng)時(shí)變性特征，體制性原因具有強(qiáng)持久性特征，結(jié)構(gòu)性原因在兩者之間。由此可以推斷，當(dāng)前產(chǎn)能過剩更多是周期性和結(jié)構(gòu)性原因而非體制性原因。不僅如此，體制恰恰是我們應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過剩的優(yōu)勢(shì)，這也是各地區(qū)產(chǎn)能利用率一直還比較理想的重要原因。