馬千里，李 倩

(沈陽工業(yè)大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院，沈陽 110870)

隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，能源與經(jīng)濟(jì)互相約束的關(guān)系日益凸顯。2018年遼寧省《政府工作報(bào)告》指出，要解決新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換問題，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)由中高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。遼寧省作為重要的老工業(yè)基地，在經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展的同時(shí)能源消費(fèi)增長(zhǎng)迅速，經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)能源具有較大的依賴性。隨著新一輪工業(yè)革命的興起，遼寧省提高能源效率和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的壓力進(jìn)一步加大，實(shí)現(xiàn)能源與經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展成為重要目標(biāo)。

一、文獻(xiàn)綜述

國(guó)內(nèi)外學(xué)者在能源效率與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系方面取得了較為豐富的研究成果。有關(guān)能源效率與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系的研究：Zhang等(2011)[1]采用全要素框架，分析了23個(gè)發(fā)展中國(guó)家的能源效率，認(rèn)為全要素能源效率與人均收入之間存在U型關(guān)系。鄭麗琳(2012)[2]采用面板回歸模型分析了能源效率、要素投入與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系，認(rèn)為改善能源效率達(dá)到一定閾值，將會(huì)提高相關(guān)要素的產(chǎn)出彈性從而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。張建偉等(2013)[3]分析了能源效率對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響途徑，認(rèn)為能源效率對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響具有階段性特征。Marcel(2014)[4]通過模擬南非工業(yè)和采礦部門的電力消耗，考察了能源價(jià)格和能源效率的關(guān)系，認(rèn)為政府應(yīng)將電力需求因素納入國(guó)家能源政策。周肖肖等(2015)[5]采用門限回歸模型考察了能源效率、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響，認(rèn)為能源效率可以通過促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化影響經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。戴嶸等(2016)[6]通過聯(lián)立方程模型分析了我國(guó)能源效率影響能源消費(fèi)的內(nèi)在機(jī)理，認(rèn)為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是推動(dòng)能源消費(fèi)的主要因素。Nicola等(2016)[7]利用29個(gè)發(fā)展中國(guó)家的企業(yè)數(shù)據(jù)，從微觀層面(全要素生產(chǎn)率)和宏觀層面(國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng))分析了能源效率與經(jīng)濟(jì)績(jī)效之間的關(guān)系，發(fā)現(xiàn)大多數(shù)國(guó)家較低的能源強(qiáng)度伴隨著較高的全要素生產(chǎn)率。周四軍等(2016)[8]采用PSTR模型分析了我國(guó)能源效率與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的關(guān)系，認(rèn)為我國(guó)能源效率與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間存在機(jī)制轉(zhuǎn)換效應(yīng)和階段性特征。Chris等(2017)[9]使用CGE方法，分析了加拿大2002—2012年能源效率和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系，認(rèn)為能源效率的改善使經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)從資本密集的能源供應(yīng)部門轉(zhuǎn)向勞動(dòng)密集的制造業(yè)和服務(wù)業(yè)。葉祥松等(2017)[10]運(yùn)用GMM方法分析了珠三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能源效率的關(guān)系，認(rèn)為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能源效率整體上具有一致性。

有關(guān)能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系的研究：徐明圣等(2011)[11]運(yùn)用ARDL模型和灰色關(guān)聯(lián)模型分別研究了東北三省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能源消費(fèi)之間的關(guān)系，認(rèn)為集約型發(fā)展模式是東北振興的最佳選擇。馬穎(2012)[12]應(yīng)用MS-VAR模型研究了我國(guó)1978—2010年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能源消費(fèi)之間的關(guān)系，發(fā)現(xiàn)兩者之間的關(guān)系具有明顯的區(qū)制轉(zhuǎn)換特征。趙湘蓮等(2012)[13]應(yīng)用空間計(jì)量分析研究了我國(guó)能源消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)作用，結(jié)果表明能源消耗與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)存在較為顯著的空間相關(guān)性。Chang等(2013)[14]應(yīng)用面板因果檢驗(yàn)考察了12個(gè)亞洲國(guó)家1970—2010年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能源消費(fèi)之間的關(guān)系，結(jié)果表明二者之間具有因果關(guān)系。Jalil等(2014)[15]利用ARDL模型討論了中國(guó)1952—2008年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能源消費(fèi)之間的關(guān)系，指出能源消費(fèi)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的發(fā)動(dòng)機(jī)。劉先濤等(2014)[16]基于1990—2011年的數(shù)據(jù)，應(yīng)用向量自回歸模型研究了我國(guó)能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系，認(rèn)為我國(guó)能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間不存在長(zhǎng)期的協(xié)整關(guān)系。梁經(jīng)緯等(2014)[17]采用MS-VAR模型研究了我國(guó)能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的關(guān)系，選擇的樣本區(qū)間為1953—2008年，結(jié)果表明二者之間存在動(dòng)態(tài)區(qū)制轉(zhuǎn)移和非對(duì)稱性。馬思捷(2014)[18]使用Compertz曲線預(yù)測(cè)方法，模擬分析了我國(guó)未來一段時(shí)期內(nèi)能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)狀況。Guan等(2015)[19]采用ARDL-ECM模型考察了江蘇省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能源消費(fèi)之間的關(guān)系，認(rèn)為江蘇省的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)具有較為明顯的能源依賴性。張優(yōu)智等(2016)[20]應(yīng)用STR模型研究了我國(guó)能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系，認(rèn)為能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間存在長(zhǎng)期非線性關(guān)系。馬莉和葉強(qiáng)強(qiáng)(2016)[21]采用誤差修正模型和協(xié)整檢驗(yàn)分析了陜西省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能源消費(fèi)的關(guān)系，認(rèn)為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能源消費(fèi)之間存在長(zhǎng)期協(xié)整關(guān)系。郭晶等(2017)[22]運(yùn)用半?yún)?shù)局部線性回歸方法分析了我國(guó)不同地區(qū)能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系，結(jié)果表明能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系具有動(dòng)態(tài)性、非同步性和周期性特征。齊紹洲等(2018)[23]分析了可再生能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系，認(rèn)為可再生能源消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)存在顯著的門檻效應(yīng)。

從現(xiàn)有文獻(xiàn)來看，已有研究主要體現(xiàn)在能源效率與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系上，未將能源效率、能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)納入一個(gè)統(tǒng)一框架進(jìn)行分析。同時(shí)，在能源效率、能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系上，對(duì)于不同的研究對(duì)象，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段、模式等的差異，得到的結(jié)論也不盡相同。本文旨在基于結(jié)構(gòu)性變化分析能源效率、能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系，故選擇目前學(xué)術(shù)界廣泛使用的馬爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)換向量自回歸模型(MS-VAR)考察遼寧省能源效率、能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相關(guān)性的結(jié)構(gòu)突變特征。

二、樣本選取與統(tǒng)計(jì)描述

1. 樣本選取

本文選取1990—2016年遼寧省能源加工轉(zhuǎn)換效率作為能源效率變量(EE)、能源消費(fèi)總量作為能源消費(fèi)變量(EC)、生產(chǎn)總值作為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)變量(GDP)。其中能源加工轉(zhuǎn)換效率為加工轉(zhuǎn)換產(chǎn)出量/加工轉(zhuǎn)換投入量，以百分?jǐn)?shù)表示；能源消費(fèi)總量單位為萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤；生產(chǎn)總值單位為億元。數(shù)據(jù)來源于《遼寧統(tǒng)計(jì)年鑒》。

2. 統(tǒng)計(jì)描述

能源效率、能源消費(fèi)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)時(shí)間序列圖分別如圖1～3所示。

圖1 能源效率的時(shí)間序列

圖2 能源消費(fèi)的時(shí)間序列

圖3 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的時(shí)間序列

表1為三個(gè)序列的基本統(tǒng)計(jì)特征。從變量的標(biāo)準(zhǔn)差來看，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最大，說明經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有較強(qiáng)的波動(dòng)性。Jarque-Bera統(tǒng)計(jì)量表明，能源效率不服從正態(tài)分布。從序列自身的Ljung-BoxQ統(tǒng)計(jì)量看，能源效率、能源消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)序列均存在自相關(guān)現(xiàn)象。

表1 樣本數(shù)據(jù)的基本統(tǒng)計(jì)特征

注：***表示1%的水平下顯著。

三、MS-VAR模型構(gòu)建

自Sims(1980)[24]提出VAR模型以來，該方法廣泛應(yīng)用于研究總體變量之間的關(guān)系。然而經(jīng)濟(jì)學(xué)理論表明，很多時(shí)間序列變量具有非線性的性質(zhì)。Hamilton(1989)[25]最早將馬爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)換模型應(yīng)用到經(jīng)濟(jì)周期問題的研究上。Krolzig(1997)[26]在Hamilton(1989)研究的基礎(chǔ)上提出了非線性的馬爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)換向量自回歸(MS-VAR)模型。MS-VAR模型通常在時(shí)間序列受到區(qū)制變化支配的情況下使用。區(qū)制是不可觀測(cè)的潛在變量，反映了一種狀態(tài)，經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系往往由不同的狀態(tài)組成。模型設(shè)定符合經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)實(shí)特征，并且可以捕捉到數(shù)據(jù)間相互影響的動(dòng)態(tài)過程。

P階向量自回歸模型的數(shù)學(xué)表達(dá)式為

yt=v+A1yt-1+…+Apyt-p+ut
(t=1，2，…，T)

(1)

yt-u=A1(yt-1-u)+…+Ap(yt-p-u)+ut

(2)

(3)

那么馬爾科夫過程的區(qū)制轉(zhuǎn)換概率矩陣可記為

(4)

則均值調(diào)整形式的VAR模型式(2)可記為

yt-u(st)=A1(st)(yt-1-u(st-1))+…+

Ap(st)(yt-p-u(st-p))+ut

(5)

(6)

式(5)刻畫了均值發(fā)生跳躍后可觀察變量的情況。一般來說有兩種情況：一種是跳躍、突變的；另外一種是平滑的方式，即

yt=v(st)+A1(st)yt-1+…+Ap(st)yt-p+ut

(7)

式(5)、(7)是MS-VAR模型的兩種不同形式，代表了變量發(fā)生轉(zhuǎn)移的不同過程，MSM(M)-VAR(p)和MSI(M)-VAR(p)刻畫了可觀測(cè)變量在區(qū)制變化后的兩種不同的動(dòng)態(tài)調(diào)整模式，二者是不同的：MSM(M)-VAR(p)依賴于均值的調(diào)整，MSI(M)-VAR(p)依賴于截距項(xiàng)的調(diào)整。由此可以看出，均值調(diào)整是一個(gè)較為緩慢的平滑過程，而截距項(xiàng)的調(diào)整則帶有突變性。利用最大化似然函數(shù)可以求解MS-VAR模型，用迭代計(jì)算方法可以得出自回歸模型的參數(shù)及馬爾科夫鏈不可觀測(cè)區(qū)制的轉(zhuǎn)移概率。

四、能源效率、能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)態(tài)關(guān)系分析

本文將能源效率、能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)聯(lián)性分為兩種區(qū)制，模型MSIH(M)-VAR(p)設(shè)定為

(8)

式中，yt包含能源效率、能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)時(shí)間序列三組變量，描述了馬爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)變下能源效率、能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的動(dòng)態(tài)關(guān)系。根據(jù)AIC準(zhǔn)則，確定VAR模型最優(yōu)滯后階數(shù)為3；根據(jù)AIC和似然比(LR)檢驗(yàn)，選擇的MS模型為MSIH(2)-VAR(3)，即截距和方差都隨區(qū)制而改變的兩區(qū)制MS模型。MSIH能夠反映能源效率、能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的結(jié)構(gòu)性變化。模型參數(shù)估計(jì)結(jié)果如表2所示。

表2 MSIH(2)-VAR(3)模型的估計(jì)結(jié)果

注：圓括號(hào)內(nèi)為t統(tǒng)計(jì)量值，***、**、*分別表示1%、5%、10%的顯著性水平。

由表2可知，兩組參數(shù)顯著性檢驗(yàn)H0∶p12，p21=0；H1∶p12≠0，p21≠0，Chi(9)=[0.000 0]**，Chi(11)=[0.000 0]**，DAVIES=[0.000 0]**均顯著拒絕了轉(zhuǎn)換概率參數(shù)為零的原假設(shè)。因此，該模型的設(shè)計(jì)優(yōu)于線性VAR模型。不同區(qū)制下的相關(guān)系數(shù)矩陣及轉(zhuǎn)換概率矩陣分別如表3、4所示。

表3 不同區(qū)制下的相關(guān)系數(shù)矩陣

表4 區(qū)制轉(zhuǎn)換概率矩陣

由表3可知，在區(qū)制1下，能源效率與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)呈負(fù)相關(guān)關(guān)系，系數(shù)分別為-0.714 0和-0.084 2。在區(qū)制2下，能源效率與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)呈正相關(guān)關(guān)系，系數(shù)分別為0.984 9和0.314 1。因此，區(qū)制轉(zhuǎn)換模型清晰地反映了能源效率、能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)態(tài)相關(guān)關(guān)系。

轉(zhuǎn)換概率矩陣反映了能源效率、能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相關(guān)關(guān)系轉(zhuǎn)換的可能性。由表4可知：當(dāng)能源效率、能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的相關(guān)關(guān)系處于區(qū)制1時(shí)，繼續(xù)保持區(qū)制1的概率是0.923 5，從區(qū)制1轉(zhuǎn)為區(qū)制2的概率是0.076 5；當(dāng)能源效率、能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的相關(guān)關(guān)系處于區(qū)制2時(shí)，繼續(xù)保持區(qū)制2的概率是0.899 0，從區(qū)制2轉(zhuǎn)為區(qū)制1的概率是0.101 0?？梢?，能源效率、能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的相關(guān)性連續(xù)停留在某一區(qū)制(區(qū)制1或者區(qū)制2)的概率較大，不會(huì)在區(qū)制之間頻繁轉(zhuǎn)換，變量之間的關(guān)系較為穩(wěn)定。這表明，在某一區(qū)制下應(yīng)當(dāng)考慮變量之間長(zhǎng)期關(guān)系的發(fā)展。

變量對(duì)區(qū)制轉(zhuǎn)換的響應(yīng)結(jié)果如圖4所示。由圖4可以看出，當(dāng)下一期能源效率、能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相關(guān)性維持在區(qū)制1或者由區(qū)制2過渡到區(qū)制1時(shí)，能源效率與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)表現(xiàn)出負(fù)向響應(yīng)—正向響應(yīng)—負(fù)向響應(yīng)的過程，響應(yīng)最為明顯的是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，其次是能源消費(fèi)，能源效率沒有表現(xiàn)出響應(yīng)特征。同樣地，當(dāng)下一期能源效率、能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相關(guān)性維持在區(qū)制2或者由區(qū)制1過渡到區(qū)制2時(shí)，能源效率與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)表現(xiàn)出正向響應(yīng)—負(fù)向響應(yīng)—正向響應(yīng)的過程，響應(yīng)最為明顯的是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，其次是能源消費(fèi)，能源效率沒有表現(xiàn)出響應(yīng)特征。區(qū)制相關(guān)數(shù)據(jù)見表5。

圖4 變量對(duì)區(qū)制轉(zhuǎn)換響應(yīng)結(jié)果

表5 區(qū)制相關(guān)數(shù)據(jù)

表5列出了該模型兩種區(qū)制下的樣本數(shù)量、頻率和平均持續(xù)期，這樣可以更直觀地看出能源效率、能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相關(guān)性的轉(zhuǎn)換過程。區(qū)制1占據(jù)了整個(gè)時(shí)間段的56.91%，平均持續(xù)時(shí)間為13.08年；區(qū)制2占據(jù)了整個(gè)時(shí)間段的43.09%，平均持續(xù)時(shí)間為9.9年。具體的區(qū)制長(zhǎng)度和時(shí)間段則通過區(qū)制轉(zhuǎn)換概率圖進(jìn)行描繪(見圖5)。

圖5 區(qū)制轉(zhuǎn)換概率

由圖5可知，對(duì)于能源效率、能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的區(qū)制轉(zhuǎn)換而言，區(qū)制1有一個(gè)樣本段，即1994—2007年；區(qū)制2有兩個(gè)樣本段,即1993年和2008—2016年。

為了說明能源效率、能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)在不同區(qū)制下相互關(guān)系的變化，利用脈沖響應(yīng)圖來分析在某個(gè)特定區(qū)制下能源效率、能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的相互影響，考察區(qū)制依賴的脈沖響應(yīng)。

圖6是能源效率引起的沖擊反應(yīng)。由圖6可知，在區(qū)制1下，給能源效率1個(gè)單位的正向沖擊，會(huì)給能源消費(fèi)帶來正的影響，在第2期達(dá)到最大值300，然后逐漸平復(fù)，到第3期歸為0。能源效率1個(gè)單位的正向沖擊同樣會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)產(chǎn)生負(fù)的影響，在第8期達(dá)到低點(diǎn)-2 400，然后逐漸平復(fù)，到第11期歸為0。在區(qū)制2下，給能源效率1個(gè)單位的正向沖擊，會(huì)給能源消費(fèi)帶來正的影響，在第5期達(dá)到高點(diǎn)，然后逐漸平復(fù)，到第7期歸為0。能源效率1個(gè)單位的正向沖擊同樣會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)產(chǎn)生正的影響，在第6期達(dá)到高點(diǎn)14 000，然后逐漸平復(fù)，到第9期歸為0?？梢钥闯?，在區(qū)制2下能源效率的沖擊系數(shù)要明顯大于區(qū)制1下的沖擊系數(shù)。

圖6 區(qū)制1～區(qū)制2能源效率引起的沖擊反應(yīng)

圖7是能源消費(fèi)引起的沖擊反應(yīng)，在區(qū)制1下，給能源消費(fèi)1個(gè)單位的正向沖擊，會(huì)給經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來正的影響，在第8期達(dá)到高點(diǎn)，然后逐漸平復(fù)，到第12期歸為0。能源消費(fèi)1個(gè)單位的正向沖擊對(duì)能源效率沒有顯著影響。在區(qū)制2下，能源消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)沖擊反應(yīng)的運(yùn)動(dòng)軌跡與區(qū)制1下基本相同。但是可以看出，在區(qū)制2下能源消費(fèi)的沖擊系數(shù)要明顯大于區(qū)制1下的沖擊系數(shù)。同樣地，能源消費(fèi)1個(gè)單位的正向沖擊對(duì)能源效率沒有顯著影響。

圖7 區(qū)制1～區(qū)制2能源消費(fèi)引起的沖擊反應(yīng)

圖8是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)引起的沖擊反應(yīng)，在區(qū)制1下，給經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)1個(gè)單位的正向沖擊，會(huì)給能源消費(fèi)帶來正的影響，在第5期達(dá)到高點(diǎn)，然后逐漸平復(fù)，到第7期歸為0。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)1個(gè)單位的正向沖擊對(duì)能源效率沒有顯著影響。在區(qū)制2下，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)能源消費(fèi)的沖擊反應(yīng)的運(yùn)動(dòng)軌跡與區(qū)制1下基本相同。但是可以看出，在區(qū)制1下經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的沖擊系數(shù)要明顯大于區(qū)制2下的沖擊系數(shù)。同樣地，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)1個(gè)單位的正向沖擊對(duì)能源效率沒有顯著影響。

圖8 區(qū)制1～區(qū)制2經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)引起的沖擊反應(yīng)

五、結(jié) 論

本文通過非線性的MS-VAR模型分析遼寧省能源效率、能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)態(tài)關(guān)系，將馬爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)換理論與VAR模型相結(jié)合，觀測(cè)變量依區(qū)制而改變的動(dòng)態(tài)變化特征。從實(shí)證分析結(jié)果來看，最終建立的MSIH(2)-VAR(3)模型能夠很好地體現(xiàn)動(dòng)態(tài)變化過程，并得出以下結(jié)論：

第一，遼寧省能源效率、能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的相關(guān)性存在兩個(gè)明顯的區(qū)制，即正相關(guān)和負(fù)相關(guān)。1994—2007年，能源效率與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。這一階段，由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢，技術(shù)有限，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)沒有形成優(yōu)勢(shì)，并且多為勞動(dòng)密集型制造業(yè)，地區(qū)發(fā)展著重于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，忽視了能源效率的提升，隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)能源效率下降。2008—2016年，能源效率與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)呈正相關(guān)關(guān)系。因此，政府應(yīng)當(dāng)有效利用經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能源效率相互促進(jìn)的發(fā)展階段，保障經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能源效率的有效協(xié)調(diào)。

能源消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系呈U型走勢(shì)。能源消費(fèi)隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)呈現(xiàn)先下降后上升的走勢(shì)，遼寧省能源消費(fèi)伴隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)還有繼續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。現(xiàn)階段，隨著遼寧省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，能源消費(fèi)將在一定時(shí)期內(nèi)保持較高的增長(zhǎng)水平。為了保證經(jīng)濟(jì)的快速和持續(xù)增長(zhǎng)，必須推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能源消費(fèi)之間的協(xié)調(diào)發(fā)展。大力改造傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，要積極發(fā)展各種新能源，形成能源消費(fèi)多元化，實(shí)現(xiàn)能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的協(xié)同發(fā)展。

第二，通過區(qū)制轉(zhuǎn)換概率矩陣可以發(fā)現(xiàn)，能源效率、能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系較為穩(wěn)定。能源效率與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)呈正相關(guān)關(guān)系，系數(shù)分別為0.984 9和0.314 1。因此，當(dāng)前能源效率、能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系將會(huì)在較長(zhǎng)一段時(shí)期得到保持，政府應(yīng)當(dāng)著眼于能源效率、能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)長(zhǎng)期政策的制定，避免短期行為。短期政策行為會(huì)對(duì)能源效率、能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系造成干擾，并不能改變能源效率、能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系的內(nèi)在聯(lián)系。因此，應(yīng)當(dāng)著眼于制定符合當(dāng)前區(qū)制狀況的長(zhǎng)期政策。

第三，由脈沖響應(yīng)函數(shù)分析可知，在不同的區(qū)制下，能源效率、能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)脈沖響應(yīng)沖擊系數(shù)的大小明顯不同。由區(qū)制1到區(qū)制2的轉(zhuǎn)換過程中，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)能源效率、能源消費(fèi)的沖擊反應(yīng)逐漸減??；能源效率、能源消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的沖擊反應(yīng)逐漸增大，并且能源效率、能源消費(fèi)對(duì)遼寧省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的沖擊具有持續(xù)性特征。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)能源效率、能源消費(fèi)的沖擊相對(duì)較弱。因此，在當(dāng)前階段，要著重把握能源效率、能源消費(fèi)的提升，以促進(jìn)遼寧省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。