徐桔桔

摘要：信貸風險管理是商業(yè)銀行穩(wěn)健經營的關鍵。大數(shù)據(jù)分析技術應用于金融風險管理是當前金融科技的重要方向，然而大數(shù)據(jù)應用于金融風險管理大多集中在數(shù)據(jù)分析方法的研究，缺少從實際應用角度對于金融風險數(shù)據(jù)分析的關鍵因素研究。本文通過對商業(yè)銀行利用大數(shù)據(jù)技術發(fā)現(xiàn)信貸風險事件并有效規(guī)避風險的案例分析，得出運用大數(shù)據(jù)技術進行信貸風險管理的關鍵因素，并從中總結有益的啟示，為商業(yè)銀行的金融風險管理提供借鑒。

關鍵詞：大數(shù)據(jù)金融科技金融風險信貸風險

一、引言

由于當前以間接融資為主導的融資體系尚未根本確立，信貸業(yè)務仍然是商業(yè)銀行的主要業(yè)務，信貸風險管理關系到商業(yè)銀行的資產安全，也是商業(yè)銀行競爭力的重要體現(xiàn)。近年來，隨著我國經濟轉型升級，市場波動性增強，盡管總體上我國經濟發(fā)展前景廣闊，然而對企業(yè)個體而言，其在經營活動中面臨更多的不確定性，使得企業(yè)經營風險加大，由此帶來的商業(yè)銀行經營風險事件也多有發(fā)生，嚴重影響到商業(yè)銀行自身的安全，甚至對國家金融安全帶來嚴重影響。商業(yè)銀行如何規(guī)避信貸風險，更好地服務丁國民經濟轉型升級的要求，是商業(yè)銀行生存發(fā)展的關鍵。當前，金融科技飛速發(fā)展，大數(shù)據(jù)技術廣泛應用，給商業(yè)銀行的信貸風險管理帶來新的方法和于段。利用金融大數(shù)據(jù)，對企業(yè)的經營狀況和財務狀況進行分析，對企業(yè)的經營活動進行跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)經營中的問題，及時采取有效措施，成為商業(yè)銀行利用金融科技提升管理能力的重要途徑。本文根據(jù)金融業(yè)務實踐中通過數(shù)據(jù)分析防范信貸案例的總結，提出利用大數(shù)據(jù)分析有效規(guī)避風險的途徑，為商業(yè)銀行開展金融數(shù)據(jù)分析、有效防范金融風險提出可行的思路和方法。

二、利用大數(shù)據(jù)防范風險的案例愛分析

某食品加工進出口公司是行業(yè)龍頭企業(yè)，進出口量一直位居當?shù)氐谝唬趪H結算、結售匯和中間業(yè)務收入等方面能夠為商業(yè)銀行帶來較大利潤，因而成為各家銀行競相爭奪的優(yōu)質客戶。這樣一個看似經營正常的行業(yè)龍頭企業(yè)，在2016年2月卻突然發(fā)生資金鏈斷裂、老板跑路失聯(lián)，涉案融資金額高達4億元。5家銀行分支機構信貸資金無法正常收回，造成重大金融風險。某銀行作為該公司的主要合作銀行，通過有效的信貸風險管理，早在2015年10月就收回最后一筆貿易融資貸款，從而避免了一次重大信貸風險。對這樣一個各家銀行極力爭奪的優(yōu)質客戶，該銀行如何能通過大數(shù)據(jù)分析準確把握企業(yè)運營中的風險，從而在重大信貸風險事件發(fā)牛前做到先知先覺，及時采取有效的應對措施，避免遭受重大損失？通過對這個案例進行分析，發(fā)現(xiàn)銀行應用大數(shù)據(jù)技術發(fā)現(xiàn)風險問題的關鍵在于以下幾個方面：

（一）廣泛、全面地收集企業(yè)業(yè)務相關數(shù)據(jù)是利用大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)風險的前提

該銀行在日常業(yè)務管理中，注意客戶資料的收集、整理與保存。除了銀行業(yè)務系統(tǒng)保存有企業(yè)的信貸數(shù)據(jù)、主要賬戶往來數(shù)據(jù)、授信數(shù)據(jù)，還利用多種方式建立了相關監(jiān)管部門數(shù)據(jù)的采集渠道，如海關出出口數(shù)據(jù)、國際收支數(shù)據(jù)等。此外，通過與相關金融機構合作，還掌握了企業(yè)在其他銀行的授信數(shù)據(jù)和其他業(yè)務數(shù)據(jù)。完備的資料收集和整理，為大數(shù)據(jù)分析提供了豐富的原始數(shù)據(jù)。

（二）根據(jù)企業(yè)經營特點，對企業(yè)經營狀況進行多維度深入地分析 企業(yè)經營過程中的金融業(yè)務往往蘊含著企業(yè)經營中的多種風險信息，而這種信息隱藏在多種業(yè)務數(shù)據(jù)的關系中，并不容易直觀發(fā)現(xiàn)。為有效防范金融風險，該銀行建立了對企業(yè)經營狀況進行定期排查的制度，通過對企業(yè)金融數(shù)據(jù)進行日常分析，全面、多方位、多維度地分析客戶經營狀況，從而發(fā)現(xiàn)企業(yè)經營中存在風險的蛛絲馬跡，并進行重點關注。通過對該企業(yè)的數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)以下方面的數(shù)據(jù)存在可疑情況：

1.企業(yè)授信總量較大。通過分析和調查，發(fā)現(xiàn)客戶在多家銀行授信，授信總額過大。由于各個銀行之間尚未建立授信數(shù)據(jù)的交換機制，銀行對企業(yè)授信時并不了解企業(yè)在其他銀行的授信情況，使得多家銀行的授信總規(guī)?？赡艹銎髽I(yè)的能力，存在較大的風險隱患;

2.海關進出口數(shù)據(jù)與企業(yè)國際收支數(shù)據(jù)不匹配。通過對海關進出口數(shù)據(jù)的收集，發(fā)現(xiàn)企業(yè)國際收支數(shù)據(jù)已連續(xù)幾年與海關進出口數(shù)據(jù)不一致。聯(lián)系到該企業(yè)可能在多家銀行從事國際業(yè)務，該問題的嚴重性可能會超出數(shù)據(jù)反映的問題;

3.關聯(lián)交易嫌疑。企業(yè)的進口商比較集中，且部分進口貿易單筆結算金額較大，存在關聯(lián)交易的可能;

4.企業(yè)經營現(xiàn)金流周轉緊張。企業(yè)日均存款和賬戶結算量偏低，日常經營用周轉資金少，與企業(yè)財務報表顯示的銷售收入數(shù)據(jù)不匹配，經與同業(yè)其他金融單位溝通，客戶在其他金融機構賬戶均存在此現(xiàn)象。

（三）嚴格風險控制制度，通過實地調查進行風險確認

很多風險事件追根溯源，源于合規(guī)管理和內部控制薄弱。信用風險、市場風險、流動性風險的形成與演化，有環(huán)境因素的影響，但根本上在于內控管理不實、制度執(zhí)行不嚴、落實不到位。為落實風險管理，同時本著對客戶負責的原則，在通過大數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)潛在風險后，在與該公司合作過程中，多方了解公司真實財務狀況和經營情況。南丁大數(shù)據(jù)分析進行了有效的預警，強化了銀行的風險防范意識，通過金融大數(shù)據(jù)進一步認真調查、了解企業(yè)辦理具體業(yè)務中的貿易形式、貿易背景真實性、業(yè)務流程等，不盲日依賴財務報表，從而能夠對企業(yè)經營的真實狀況和辦理具體信貸業(yè)務的日的和方法有了清楚的認識。

（四）加強對客戶經營活動的監(jiān)控，盡可能化解風險

在確認信貸風險較大的情況下，果斷采取有利措施化解風險。在發(fā)現(xiàn)客戶償債能力不足，經營有違規(guī)現(xiàn)象后，加強了對客戶賬戶資金流動的監(jiān)控，適時回收貸款，并做好資產保全措施，適時退出與該公司有關的業(yè)務。

當前經濟新常態(tài)下，企業(yè)經營狀況分化明顯，在產業(yè)轉型升級中順勢而為的企業(yè)往往發(fā)展穩(wěn)健。反之，一些故步白封、缺少遠見的企業(yè)，其經營活動中可能會風險加劇，相應的也會帶來銀行信貸風險的加劇。再優(yōu)質的客戶，如果本身沒有穩(wěn)健可靠的業(yè)務發(fā)展前景，給銀行帶來的都不是收入，而是巨大的風險。對此，需要充分運用大數(shù)據(jù)對企業(yè)生產經營活動和金融業(yè)務進行深入分析。從該案例的分析中，對如何運用大數(shù)裾技術實現(xiàn)金融風險管理給了我們有價值的啟示：

（一）在大數(shù)據(jù)環(huán)境下，風險事件有跡可循

企業(yè)經營中的各類問題都反映在經營數(shù)據(jù)中，需要根據(jù)企業(yè)經營特點發(fā)現(xiàn)各類數(shù)據(jù)之間的關聯(lián)和信貸風險事件的數(shù)據(jù)特征，為數(shù)據(jù)分析提供目標和方向，從而有效地發(fā)現(xiàn)企業(yè)經營中隱藏的問題。

（二）金融風險大數(shù)據(jù)需要全面采集，長期跟蹤

本案例中有關企業(yè)的經營狀態(tài)變化和金融業(yè)務大數(shù)據(jù)是長期跟蹤收集得到的，缺少全面有效反映企業(yè)狀態(tài)的數(shù)據(jù)，任何分析方法對風險事件的發(fā)現(xiàn)都無能為力。

（三）風險管理制度是有效地利用大數(shù)據(jù)進行風險管理的保障 大數(shù)據(jù)分析技術為業(yè)務人員發(fā)現(xiàn)風險事件提供了強有力的工具，然而，工具必須服務于業(yè)務，只有商業(yè)銀行在日常業(yè)務發(fā)展中重視信貸風險管理、強化業(yè)務人員風險意識，大數(shù)據(jù)分析才能在金融風險管理中發(fā)揮巨大作用。

參考文獻：

[1]楊虎，易丹輝，肖宏偉基于大數(shù)據(jù)分析的互聯(lián)網(wǎng)金融風險預警研究現(xiàn)代管理科學，2014（4）

[2]呂勁松，王忠金融審計中的數(shù)據(jù)分析審計研究，2（）14（5）

[3]郭琨，李建平金融大數(shù)據(jù)標準規(guī)范體系比較研究大數(shù)據(jù).2017（1）