(北京工商大學(xué) 北京 100048)

引言

2016年國(guó)家農(nóng)業(yè)部等部門聯(lián)合推出《京津冀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)協(xié)同發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》①②(下稱《規(guī)劃》)，《規(guī)劃》提出要推進(jìn)京津冀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的協(xié)同發(fā)展，形成“特色鮮明、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、市場(chǎng)一體、城鄉(xiāng)協(xié)同”的發(fā)展格局。京津冀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)協(xié)同發(fā)展要求北京和天津積極推進(jìn)都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。因此，在京津冀協(xié)同發(fā)展的大背景下，研究三地農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)整合對(duì)于實(shí)現(xiàn)京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略具有積極意義。

肉類(豬肉、牛肉、羊肉)不僅是城鄉(xiāng)居民日常飲食的重要組成部分，還是農(nóng)產(chǎn)品的重要分支。我國(guó)的肉類消費(fèi)以豬肉為主，以2016年為例(表1)，全國(guó)人均肉類消費(fèi)量為26.1kg，其中豬肉消費(fèi)量占比達(dá)到75.10%，京津冀地區(qū)略低于全國(guó)平均水平，但都在50%以上。我國(guó)不僅是豬肉消費(fèi)大國(guó)，還是豬肉生產(chǎn)大國(guó)③。2016年農(nóng)業(yè)部印發(fā)了《全國(guó)生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》，明確提出將包括河北在內(nèi)的7個(gè)豬肉產(chǎn)量大省劃分為重點(diǎn)發(fā)展區(qū)，北京和天津等地區(qū)歸為約束發(fā)展區(qū)，在京津冀一體化背景下，河北作為天津和北京的豬肉主要供給來(lái)源，承擔(dān)著保障三地豬肉產(chǎn)品的有效供給的重?fù)?dān)。

表1 2016年京津冀人均豬肉消費(fèi)量及占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒(2017)。

目前，針對(duì)國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)整合的研究有很多，一部分學(xué)者研究了我國(guó)糧食整合情況，研究品種主要包括小麥[1]、玉米[2-3]、稻谷[4]等；也有部分學(xué)者對(duì)我國(guó)蔬果市場(chǎng)整合情況進(jìn)行分析，如西紅柿和黃瓜[5]、蘋果[6-7]等；在肉類市場(chǎng)整合方面，有學(xué)者對(duì)我國(guó)羊肉價(jià)格傳導(dǎo)及整合情況進(jìn)行分析[8]，但研究主要集中在豬肉或生豬市場(chǎng)。從研究?jī)?nèi)容來(lái)看，針對(duì)國(guó)內(nèi)豬肉市場(chǎng)整合情況的研究主要可以分為兩類：第一類是橫向研究，即根據(jù)價(jià)格數(shù)據(jù)，分析各省份豬肉市場(chǎng)長(zhǎng)期和短期整合情況[9-10]；第二類是縱向研究，即分析豬肉或生豬產(chǎn)業(yè)鏈之間的整合情況[11-12]。此外，也有學(xué)者針對(duì)某個(gè)省市的豬肉價(jià)格波動(dòng)及整合情況進(jìn)行研究[13]。從研究方法來(lái)看，主要使用協(xié)整檢驗(yàn)和構(gòu)建ECM模型分析市場(chǎng)間的長(zhǎng)期整合和短期整合關(guān)系，其次使用格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)判斷價(jià)格傳導(dǎo)方向[14]。

本文基于京津冀市場(chǎng)一體化及京津冀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)協(xié)同發(fā)展，從豬肉市場(chǎng)價(jià)格入手研究京津冀豬肉市場(chǎng)整合情況，重點(diǎn)分析長(zhǎng)期整合及短期整合關(guān)系，在長(zhǎng)期整合關(guān)系的研究基礎(chǔ)上對(duì)京津冀豬肉市場(chǎng)間的價(jià)格傳導(dǎo)方向進(jìn)行梳理，借此了解京津冀豬肉市場(chǎng)的運(yùn)行情況。京津冀豬肉市場(chǎng)整合是京津冀農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)整合的一方面，也在一定程度上反映了京津冀農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)運(yùn)行情況，研究京津冀豬肉市場(chǎng)整合情況為研究京津冀市場(chǎng)一體化和京津冀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)協(xié)同發(fā)展提供了參考。

一、研究方法與數(shù)據(jù)來(lái)源

(一)研究方法。第一，協(xié)整檢驗(yàn)分析京津冀豬肉市場(chǎng)間的長(zhǎng)期整合關(guān)系。要檢驗(yàn)市場(chǎng)間是否存在長(zhǎng)期整合關(guān)系，首先要檢驗(yàn)價(jià)格時(shí)間序列的平穩(wěn)性，本文使用ADF檢驗(yàn)法來(lái)判斷京津冀豬肉價(jià)格的時(shí)間序列是否存在單位根，如有單位根，則說(shuō)明時(shí)間序列不平穩(wěn)，反之則反，可以接著檢驗(yàn)一階差分的平穩(wěn)性，只有當(dāng)時(shí)間序列同階平穩(wěn)時(shí)，才能進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。第二步，當(dāng)價(jià)格時(shí)間序列是同階平穩(wěn)時(shí)，使用Johansen檢驗(yàn)法判斷京津冀豬肉市場(chǎng)是否存在協(xié)整關(guān)系，如果市場(chǎng)間存在協(xié)整關(guān)系，則說(shuō)明市場(chǎng)間存在長(zhǎng)期整合關(guān)系。

第二，構(gòu)建向量誤差修正模型判斷京津冀豬肉市場(chǎng)的短期整合關(guān)系。如果京津冀豬肉市場(chǎng)存在協(xié)整關(guān)系，這只能說(shuō)明其市場(chǎng)間存在一個(gè)長(zhǎng)期均衡狀態(tài)，但寫真檢驗(yàn)并不能反映出市場(chǎng)間的短期整合關(guān)系。但在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，我們同樣關(guān)注短期波動(dòng)偏離長(zhǎng)期均衡時(shí)如何進(jìn)調(diào)整，因此我們可以構(gòu)建向量誤差修正模型檢驗(yàn)京津冀豬肉市場(chǎng)間的短期整合程度，在向量誤差修正模型中，向量誤差修正項(xiàng)的系數(shù)能夠反映一個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格偏離長(zhǎng)期均衡狀態(tài)時(shí)，其向均衡狀態(tài)調(diào)整的方向和速度，向量誤差修正模型系數(shù)絕對(duì)值越接近1，表明調(diào)整速度越快，短期整合程度較好。

第三，格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)確定京津冀豬肉市場(chǎng)價(jià)格傳導(dǎo)方向。協(xié)整檢驗(yàn)和向量誤差修正模型可以檢驗(yàn)京津冀豬肉市場(chǎng)的長(zhǎng)期整合及短期整合情況，可以說(shuō)明價(jià)格之間是否存在聯(lián)動(dòng)關(guān)系，但不能反映出價(jià)格的傳導(dǎo)方向。若兩個(gè)市場(chǎng)間存在協(xié)整關(guān)系，可以使用格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)進(jìn)一步分析其價(jià)格傳導(dǎo)方向。格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)可以檢驗(yàn)出兩個(gè)市場(chǎng)價(jià)格變化的主動(dòng)與被動(dòng)關(guān)系，如果X市場(chǎng)是Y市場(chǎng)價(jià)格變化的原因，說(shuō)明價(jià)格傳導(dǎo)方向?yàn)閄→Y，X市場(chǎng)的歷史信息可以預(yù)測(cè)Y市場(chǎng)的價(jià)格變化。

(二)數(shù)據(jù)來(lái)源。本文主要研究京津冀地區(qū)豬肉市場(chǎng)的整合情況，基于數(shù)據(jù)的可得性，本文選取去皮帶骨豬肉為研究對(duì)象，使用2008年1月到2018年4月的月度價(jià)格數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析，數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)畜牧業(yè)信息網(wǎng)及《中國(guó)畜牧獸醫(yī)年鑒》，包括北京，天津和河北三個(gè)地區(qū)的價(jià)格數(shù)據(jù)。

二、京津冀豬肉市場(chǎng)整合的實(shí)證分析

(一)單位根檢驗(yàn)。為保證協(xié)整檢驗(yàn)的時(shí)間序列為同階平穩(wěn)序列，需要先對(duì)京津冀豬肉價(jià)格時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。單位根檢驗(yàn)使用ADF檢驗(yàn)方法，根據(jù)研究數(shù)據(jù)的特征，檢驗(yàn)方程設(shè)置為沒有趨勢(shì)項(xiàng)，有常數(shù)項(xiàng)，滯后階數(shù)由SIC準(zhǔn)則自動(dòng)確定。檢驗(yàn)結(jié)果如表2所示。

表2 京津冀豬肉價(jià)格序列平穩(wěn)性檢驗(yàn)

注：t在1%、5%、10%的顯著性水平下的臨界值分別為-3.485115、-2.885450、-2.579598。

根據(jù)表2的檢驗(yàn)結(jié)果，我們可以看出，在10%的顯著性水平下北京、天津和河北的序列均為不平穩(wěn)，因此，對(duì)所有序列進(jìn)行一階差分，并檢驗(yàn)其平穩(wěn)性。表3的檢驗(yàn)結(jié)果表明一階差分序列均在99.99%的置信度下拒絕原假設(shè)，一階差分序列是一階平穩(wěn)的，即京津冀地區(qū)豬肉價(jià)格序列為一階平穩(wěn)序列。

表3 序列一階平穩(wěn)性檢驗(yàn)

注：t在1%、5%、10%的顯著性水平下的臨界值分別為-3.485115、-2.885450、-2.579598。

(二)協(xié)整檢驗(yàn)。根據(jù)單位根檢驗(yàn)結(jié)果，京津冀豬肉價(jià)格數(shù)據(jù)均為一階平穩(wěn)序列，符合協(xié)整檢驗(yàn)的要求，因此將北京、天津和河北豬肉價(jià)格序列兩兩組合，檢驗(yàn)其是否存在長(zhǎng)期整合關(guān)系。本文選取Johansen檢驗(yàn)法，首先建立VAR模型確定一階差分的滯后區(qū)間為1-2，VAR模型的滯后階數(shù)選取根據(jù)LR統(tǒng)計(jì)量、AIC、SIC、HQ及FPE準(zhǔn)則綜合確定。根據(jù)價(jià)格序列的特征，選取包含常數(shù)項(xiàng)無(wú)時(shí)間趨勢(shì)的檢驗(yàn)規(guī)范，檢驗(yàn)結(jié)果如表4所示。通過(guò)對(duì)比Johansen檢驗(yàn)結(jié)果中跡統(tǒng)計(jì)量與臨界值的大小，可以看出北京-天津、北京-河北的時(shí)間序列在5%的顯著性水平下拒絕原假設(shè)；從跡統(tǒng)計(jì)量的數(shù)值大小來(lái)看，北京-天津豬肉市場(chǎng)長(zhǎng)期整合程度最好，而河北-天津豬肉市場(chǎng)的長(zhǎng)期整合程度最差。京津冀豬肉市場(chǎng)兩兩之間存在長(zhǎng)期整合關(guān)系，說(shuō)明這三個(gè)地區(qū)的豬肉價(jià)格存在某種長(zhǎng)期穩(wěn)定的變動(dòng)關(guān)系，在長(zhǎng)期中，一個(gè)市場(chǎng)的豬肉價(jià)格變動(dòng)也會(huì)引起另一個(gè)市場(chǎng)的相應(yīng)變動(dòng)。

表4 京津冀豬肉市場(chǎng)協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果

注：表中數(shù)據(jù)上面為跡統(tǒng)計(jì)量，()中的為P值；在5%的顯著性水平下臨界值為15.49471，在10%的顯著性水平下臨界值為13.42878；**表示在5%的顯著性水平下拒絕原假設(shè)，***表示在10%的顯著性水平下拒絕原假設(shè)。

(三)向量誤差修正模型。京津冀豬肉市場(chǎng)的協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果，表明其存在長(zhǎng)期整合關(guān)系，接下來(lái)可以使用向量誤差修正模型檢驗(yàn)長(zhǎng)期整合的市場(chǎng)間短期整合關(guān)系。本文建立的誤差修正模型如下：

ΔPi=δecm(-1)+a1ΔPi(-1)+a2ΔPi(-2)+a3ΔPj(-1)+a4ΔPj(-2)+ε

ecm(-1)=Pi(-1)-λPj(-1)+υ

其中，ecm為誤差修正項(xiàng)，δ為誤差修正項(xiàng)系數(shù)，a1、a2、a3、a4分別表示差分項(xiàng)系數(shù)，Pi、Pj分別表示i、j市場(chǎng)價(jià)格，Pi(-1)、Pi(-2)、Pj(-1)、Pj(-2)分別表示i、j市場(chǎng)滯后一期和滯后兩期的價(jià)格。誤差修正模型檢驗(yàn)結(jié)果如表5所示。結(jié)果表明，在5%的顯著性水平下，河北-北京、河北-天津、天津-北京的誤差修正項(xiàng)系數(shù)可以通過(guò)檢驗(yàn)，即這三對(duì)市場(chǎng)兩兩之間存在短期整合關(guān)系。從誤差修正調(diào)整方向來(lái)看，三對(duì)市場(chǎng)的誤差修正項(xiàng)均為負(fù)數(shù)，表明當(dāng)價(jià)格出現(xiàn)短期波動(dòng)，偏離長(zhǎng)期均衡時(shí)，會(huì)通過(guò)誤差修正項(xiàng)的反向作用調(diào)整到均衡狀態(tài)；從調(diào)整速度來(lái)看，誤差修正項(xiàng)系數(shù)的絕對(duì)值越接近1，表明調(diào)整速度越快，但這三對(duì)市場(chǎng)調(diào)整系數(shù)絕對(duì)值在0.171356 ～ 0.305418之間，說(shuō)明雖然存在短期整合關(guān)系，但誤差修正速度偏慢；就三對(duì)市場(chǎng)內(nèi)部比較來(lái)看，河北-北京短期整合程度最好，而河北-天津的短期整合程度最差。北京農(nóng)業(yè)是我國(guó)典型的都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，受到資源稟賦等因素的限制，在豬肉產(chǎn)業(yè)上屬于產(chǎn)量少而消費(fèi)量大的區(qū)域，主要依靠從周邊地區(qū)輸入生豬或豬肉來(lái)滿足本市的消費(fèi)，包括河北和天津等地區(qū)，因此，相對(duì)來(lái)說(shuō)，北京與河北和天津豬肉市場(chǎng)的短期整合程度更加緊密。

表5 向量誤差修正模型檢驗(yàn)結(jié)果

注：1%、5%的顯著性水平下臨界值為2.576、1.960。表中數(shù)據(jù)為各項(xiàng)系數(shù)，()表示誤差修正項(xiàng)系數(shù)的t值。

(四)格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)。上文通過(guò)協(xié)整檢驗(yàn)和誤差修正模型分別檢驗(yàn)了京津冀豬肉市場(chǎng)的長(zhǎng)期整合和短期整合關(guān)系，但是檢驗(yàn)并未顯示其因果關(guān)系。本文通過(guò)格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)分析存在長(zhǎng)期整合關(guān)系的市場(chǎng)間其價(jià)格傳導(dǎo)方向。格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果如表6所示。從檢驗(yàn)結(jié)果可以看出，京津冀豬肉市場(chǎng)兩兩之間只存在單向的因果關(guān)系，其中北京和天津都是是河北價(jià)格變化原因，而北京是天津價(jià)格變化的原因。這表明北京豬肉價(jià)格變化會(huì)引起河北市場(chǎng)和天津市場(chǎng)的價(jià)格變化，天津豬肉價(jià)格變化也會(huì)引起河北豬肉價(jià)格變化，北京的價(jià)格變動(dòng)始終處于主動(dòng)地位，而河北的豬肉價(jià)格始終處于被動(dòng)變化地位。從整體來(lái)看，豬肉需求市場(chǎng)北京和天津的價(jià)格變動(dòng)對(duì)豬肉供給市場(chǎng)河北的價(jià)格變動(dòng)影響比較顯著。

表6 格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果

注：HB、BJ、TJ分別表示河北、北京、天津，“北京→河北”表示北京是河北價(jià)格變化的原因。其他同理。

三、研究結(jié)論

本文以2008-2018年京津冀豬肉價(jià)格月度數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)京津冀豬肉市場(chǎng)的整合程度及價(jià)格傳導(dǎo)方向進(jìn)行了實(shí)證研究，具體結(jié)論如下：第一，根據(jù)協(xié)整檢驗(yàn)的結(jié)果，京津冀豬肉市場(chǎng)兩兩之間存在長(zhǎng)期整合關(guān)系，豬肉價(jià)格存在聯(lián)動(dòng)關(guān)系；第二，根據(jù)向量誤差修正模型檢驗(yàn)結(jié)果，京津冀豬肉市場(chǎng)兩兩之間存在短期整合關(guān)系，其中，北京與其他兩地區(qū)的短期整合關(guān)系更加密切，但整體來(lái)看京津冀豬肉市場(chǎng)的短期整合程度較低；第三，根據(jù)格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果，京津冀豬肉市場(chǎng)價(jià)格傳導(dǎo)方向均為單方向，且需求市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)處于價(jià)格變動(dòng)的主導(dǎo)地位。

【注釋】

①資料來(lái)源：中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，農(nóng)業(yè)部等八部門聯(lián)合印發(fā)京津冀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)協(xié)同發(fā)展規(guī)劃。

②資料來(lái)源：河北省農(nóng)業(yè)廳，關(guān)于貫徹落實(shí)《京津冀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)協(xié)同發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》的實(shí)施意見。

③資料來(lái)源：中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，《全國(guó)生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》。