陳永富

〔內(nèi)容提要〕 隨著我國對外經(jīng)濟的快速發(fā)展，以及經(jīng)濟金融形勢變化的復雜性和開放性，外匯交易呈現(xiàn)出主體日趨多樣、交易方式層出不窮的態(tài)勢。因此，外匯管理部門開展的各類專項調(diào)查或檢查對大數(shù)據(jù)的分析應(yīng)用依賴也愈加強烈。在大數(shù)據(jù)視角下，外匯管理部門應(yīng)順新時代要求，正確認識大數(shù)據(jù)分析的核心理論，綜合運用數(shù)據(jù)發(fā)掘技術(shù)，利用現(xiàn)有外匯數(shù)據(jù)資源，開展外匯管理大數(shù)據(jù)分析，并依托外匯跨境資金監(jiān)測分析平臺，提升外匯管理的針對性和有效性。

〔關(guān)鍵詞〕 外匯管理 大數(shù)據(jù) 模型構(gòu)建

一、外匯管理大數(shù)據(jù)應(yīng)用的內(nèi)涵與特點

（一）外匯管理大數(shù)據(jù)應(yīng)用的內(nèi)涵

從目前情況看，在外匯管理工作中，利用大數(shù)據(jù)平臺開展外匯管理研究和檢查分析發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題，為外匯管理提供決策依據(jù)和提供異常線索，已經(jīng)成為外匯管理工作的常態(tài)。外匯管理大數(shù)據(jù)應(yīng)用是指通過銀行、跨國公司外匯收支指標體系，對數(shù)據(jù)的交叉分析和深度挖掘，確保外匯管理部門能夠進行跨區(qū)域、跨主體和跨業(yè)務(wù)的立體監(jiān)測，有助于提高外匯管理精度和準度。

（二）外匯管理大數(shù)據(jù)應(yīng)用的特點

利用大數(shù)據(jù)開展外匯管理具有以下特點：一是全面性。大數(shù)據(jù)的內(nèi)容包括歷史所能統(tǒng)計到的所有數(shù)據(jù)，突破原有的采集隨機樣本的框架且范圍廣，覆蓋了廣泛的涉及外匯交易主體以及國際收支、經(jīng)常項目、資本項目各類外匯交易信息。以外匯檢查為例，在開展外匯檢查工作時，利用大數(shù)據(jù)平臺，能夠在更加廣泛的范圍內(nèi)篩查可疑數(shù)據(jù)，實現(xiàn)對所有線索的全覆蓋分析，異?？缇迟Y金流等問題的監(jiān)管效力也較以往更加全面系統(tǒng)，確保了監(jiān)管所必需的廣度和深度。二是高效性。通過從大量的外匯交易數(shù)據(jù)當中篩選出的交易數(shù)據(jù)和線索，有利于較快鎖定違法違規(guī)主體和行為，極大地提高了外匯管理的針對性和有效性，確保對管理對象的實時監(jiān)控、持續(xù)監(jiān)控和全過程監(jiān)控，對于外匯管理中發(fā)現(xiàn)的重大問題，可以立即處置，防止外匯管理損失的擴大化。三是可分析性。通過大數(shù)據(jù)分析，能夠從錯綜復雜的外匯交易數(shù)據(jù)中篩選出可疑或違規(guī)交易線索，并勾畫出可疑或違規(guī)交易主體資金流動的整體軌跡，迅速準確鎖定外匯違規(guī)違法主體，從紛繁復雜的數(shù)據(jù)系統(tǒng)中尋找線索和規(guī)律，通過各類數(shù)據(jù)算法預測未來趨勢。四是獨立性。在外匯現(xiàn)場檢查工作中，檢查人員更多地依賴被檢查單位或部門所提供的紙質(zhì)報表等材料，存在被抵賴或篡改的可能性，而大數(shù)據(jù)引入以后，檢查人員主體依據(jù)系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)開展工作，有助于檢查人員的獨立判斷思考，具有更大的獨立性和靈活性。

二、外匯管理大數(shù)據(jù)應(yīng)用的思路與模型構(gòu)建

（一）外匯管理大數(shù)據(jù)應(yīng)用的思路

目前，國家外匯管理局加快外匯信息化建設(shè)進程，優(yōu)化資源配置，對現(xiàn)有的外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行了大幅整合，形成了比較完善的數(shù)據(jù)倉庫。在此基礎(chǔ)上，開發(fā)形成了外匯管理應(yīng)用服務(wù)平臺，應(yīng)用服務(wù)平臺基本覆蓋銀行、非銀行金融機構(gòu)、企業(yè)及個人等廣泛的涉及外匯交易主體，以及國際收支、經(jīng)常項目、資本項目等各類外匯交易信息，全口徑監(jiān)測直接投資、貨物貿(mào)易等眾多的結(jié)售匯交易、外匯收支及交易對手和業(yè)務(wù)經(jīng)辦行的信息，具備監(jiān)管數(shù)據(jù)的查詢統(tǒng)計、共享加工和分析預警等綜合功能。在日常應(yīng)用中，業(yè)務(wù)管理人員可根據(jù)分析、調(diào)研、監(jiān)管或檢查工作的需要，開展主題分析，厘清監(jiān)管思路和方法。通過運用強大的數(shù)據(jù)倉庫分析技術(shù)，進行數(shù)據(jù)切片和數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)鉆取，圍繞主題自定義相關(guān)指標，運用綜合分析技術(shù)，篩選可疑的交易線索，最終鎖定相關(guān)主體。

（二）外匯管理大數(shù)據(jù)應(yīng)用的模型構(gòu)建

當前，鑒于外匯監(jiān)管業(yè)務(wù)實際和大數(shù)據(jù)處理流程要求，我們按照數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)整理、數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)應(yīng)用決策四個流程構(gòu)成了外匯管理大數(shù)據(jù)平臺模型，模型如圖。

1.數(shù)據(jù)獲取。目前，外匯管理大數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源于三方面：一是外匯局內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集和分析。數(shù)據(jù)內(nèi)容包括國際收支、經(jīng)常項目、資本項目等各類外匯交易信息，全口徑監(jiān)測直接投資、貨物貿(mào)易等眾多的外匯收支、結(jié)售匯交易及交易對手和業(yè)務(wù)經(jīng)辦行的信息。二是涉及外匯交易主體報告報送數(shù)據(jù)分析。內(nèi)容包括金融機構(gòu)和個人報送的大額可疑數(shù)據(jù)、檢查筆錄等報告數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)形式已經(jīng)不局限于傳統(tǒng)意義上關(guān)系型的、結(jié)構(gòu)化二維表數(shù)據(jù)，可以直接利用分析的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)運用的范圍已經(jīng)擴展到不同格式生成的異構(gòu)、復雜和多樣化的數(shù)據(jù)，內(nèi)容格式包括交易對手往來郵件等格式文本、檢查記錄等音頻、視頻文件。三是人民銀行、海關(guān)、稅務(wù)等外部門共享數(shù)據(jù)。該階段主要圍繞確定的主題，通過DB2 DATA TOOL等數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具，獲取、維護和更新相關(guān)數(shù)據(jù)。

2.數(shù)據(jù)整理。該階段在全面分析數(shù)據(jù)質(zhì)量的情況下，運用數(shù)據(jù)庫各表之間的對應(yīng)關(guān)系，剔除垃圾數(shù)據(jù)，轉(zhuǎn)換、清理、載入和驗證提取的數(shù)據(jù)，建立一個主題分析數(shù)據(jù)庫，提供適合聯(lián)機分析處理和數(shù)據(jù)挖掘的數(shù)據(jù)存儲環(huán)境，目前應(yīng)用的外匯檢查非現(xiàn)場應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)運而生。

3.數(shù)據(jù)挖掘。該階段使用簡單分析、多維分析工具對數(shù)據(jù)庫進行數(shù)據(jù)分析，采用聯(lián)機處理分析的切塊、切片、旋轉(zhuǎn)和鉆取等技術(shù)，對檢查數(shù)據(jù)進行比較分析、比率分析、趨勢分析等。但在大量數(shù)據(jù)情況下，必須采用諸如統(tǒng)計分析、決策樹、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和關(guān)聯(lián)規(guī)則等數(shù)據(jù)挖掘算法，對數(shù)據(jù)庫進行數(shù)據(jù)全面挖掘。

4.數(shù)據(jù)應(yīng)用。該階段在數(shù)據(jù)倉庫基礎(chǔ)上，全面了解整體外匯收支形勢及變化趨勢，圍繞主題，定義相關(guān)指標，快速篩選變化較大的交易項目，科學運算，利用關(guān)聯(lián)規(guī)則，幫助工作人員有效確定監(jiān)測分析重點，從而準確查找引起跨境資金波動的交易主體，圍繞重點主體和關(guān)鍵環(huán)節(jié)開展專項檢查。

三、外匯管理大數(shù)據(jù)應(yīng)用可能存在的問題

（一）數(shù)據(jù)質(zhì)量難以保證

數(shù)據(jù)應(yīng)用過程中存在數(shù)據(jù)質(zhì)量不能反映真實情況，或者數(shù)據(jù)采集不全、采集的數(shù)據(jù)格式錯誤、數(shù)據(jù)類型混亂等問題，數(shù)據(jù)缺乏完整性和連續(xù)性，影響到數(shù)據(jù)的準確性、完整性。在大數(shù)據(jù)形勢下，外匯風險具有渠道隱蔽、方式先進的特征，這也對未來的外匯管理工作提出了一定的挑戰(zhàn)，如何提升大數(shù)據(jù)的內(nèi)容和質(zhì)量成為當務(wù)之急。

（二）數(shù)據(jù)應(yīng)用層次較窄

當前，對大數(shù)據(jù)的應(yīng)用缺乏模式上的創(chuàng)新，各應(yīng)用系統(tǒng)之間相互獨立，信息共享程度差，系統(tǒng)缺乏靈活性，尤其是對大數(shù)據(jù)的應(yīng)用方式較為原始，缺少地域性、產(chǎn)業(yè)性特色分析，無法針對檢查對象的差異性開展多層次的篩查，并且還存在著檢查的重點不突出、主次不分明的問題，目前還無法有效地滿足外匯業(yè)務(wù)監(jiān)管的迫切需求。

（三）業(yè)務(wù)技術(shù)尚未融合

鑒于業(yè)務(wù)與技術(shù)的脫節(jié)，現(xiàn)有檢查準備階段中，數(shù)據(jù)處理算法、數(shù)據(jù)監(jiān)測模型和預警指標較為單一，缺乏對被查機構(gòu)相關(guān)電子數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)庫、風險模型評價、發(fā)現(xiàn)可疑線索等規(guī)程的了解。也沒有通過深入的現(xiàn)場檢查來進行補充和完善非現(xiàn)場監(jiān)管數(shù)據(jù)、信息，實踐操作環(huán)節(jié)的現(xiàn)場檢查報告及后續(xù)處理情況等材料，對于技術(shù)改進的反作用沒有得到充分展現(xiàn)，更沒有及時自主開發(fā)適應(yīng)于各類外匯管理的檢查軟件和方法。

（四）挖掘技術(shù)平臺欠缺

當前，外匯管理工作主要應(yīng)用的是兩個平臺，在實踐過程中也表現(xiàn)出了自主性較差的弊端，缺乏對數(shù)據(jù)的整理、挖掘及統(tǒng)一規(guī)范分析的跟進與配套系統(tǒng)。各部門的數(shù)據(jù)共享難以實現(xiàn)，由于填報口徑有所不同，使得分析結(jié)果缺乏可比性和指導性，對檢查對象難以作出合理的評價，對存在風險無法實施有效的科學評估，從而影響檢查的順利進行。

（五）外匯科技隊伍單一

當前的外匯檢查工作亟需一批素質(zhì)高、專業(yè)能力強、掌握一定計算機技術(shù)的外匯科技人員，其中包括：統(tǒng)計人員、分析人員、數(shù)據(jù)管理人員、研發(fā)人員。檢查人員的計算機檢查技術(shù)水平將直接影響到外匯管理工作的效果。而現(xiàn)有的外匯管理隊伍中，各崗位的工作人員往往各行其職，缺少全面人才，以至于工作的銜接較為生硬。

四、外匯管理大數(shù)據(jù)平臺應(yīng)用的建議

（一）夯實數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量提升

為準確刻畫跨境資金交易行為范式，需要進一步完善數(shù)據(jù)共享的制度和法規(guī)，同時要在數(shù)據(jù)的獲取、傳輸、存儲等方面夯實基礎(chǔ)，盡可能及時、完整、準確地收集和分析客戶行為的各個方面的特征數(shù)據(jù)，逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量的提升。

（二）拓寬應(yīng)用層次，不斷創(chuàng)新數(shù)據(jù)使用

應(yīng)當從交易項目、交易動機等多角度入手，不斷拓寬和優(yōu)化外匯檢查非現(xiàn)場應(yīng)用系統(tǒng)的非現(xiàn)場分析方法和指標體系；還可以開發(fā)有地方特色的分析系統(tǒng)，轉(zhuǎn)變思維，不斷創(chuàng)新對大數(shù)據(jù)的使用。如實行差別化的外匯管理，通過設(shè)置合規(guī)指標，篩選出涉及外匯違規(guī)業(yè)務(wù)頻率較高的金融機構(gòu)、企業(yè)和個人，設(shè)置專門模塊對其進行定期重點篩查。

（三）優(yōu)化分析環(huán)境，實現(xiàn)外匯監(jiān)管科學化

雖然目前已經(jīng)搭建了外匯管理非現(xiàn)場應(yīng)用系統(tǒng)和跨境資金監(jiān)測平臺，且在近兩年的資金流出專項行動中發(fā)揮了重要作用，但是我們要進一步把握大數(shù)據(jù)環(huán)境下發(fā)展趨勢，通過實踐不斷完善和改進數(shù)據(jù)處理算法，同時完善、豐富數(shù)據(jù)預警指標和監(jiān)測模型，積極引入數(shù)據(jù)分析工具，優(yōu)化數(shù)據(jù)模型，大力開展海量數(shù)據(jù)持續(xù)和深層次分析，大力創(chuàng)新外匯非現(xiàn)場檢查方式方法，實現(xiàn)非現(xiàn)場監(jiān)管手段的模塊化、規(guī)范化和標準化。

（四）加快升級改造，提高管理分析效率

應(yīng)當在現(xiàn)有平臺的基礎(chǔ)上，進一步整合現(xiàn)有的外匯資源，開發(fā)具有人工智能判斷功能的主體監(jiān)管系統(tǒng)，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)通訊，合理分配各項數(shù)據(jù)傳輸、處理的軟硬件資源，確保資源的最優(yōu)配置和效用最大化。通過系統(tǒng)結(jié)合時間序列、行業(yè)屬性、交易對手、宏觀形勢等因素，自主分析判斷該主體的外匯收支和結(jié)售匯業(yè)務(wù)是否存在異常，并對異常數(shù)據(jù)進行關(guān)聯(lián)分析，自動查找異常線索，進一步提高外匯管理分析的效率。

（五）加強人才培養(yǎng)，鍛造復合外匯隊伍

要加強大數(shù)據(jù)在外匯管理中的應(yīng)用，亟需具備數(shù)據(jù)挖掘和信息技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用能力的數(shù)據(jù)分析師、精通外匯管理業(yè)務(wù)和懂得構(gòu)建業(yè)務(wù)主題的業(yè)務(wù)分析師專業(yè)人才，大力加強人員培訓和人才培養(yǎng)，統(tǒng)籌專業(yè)分析人才與數(shù)據(jù)分析人才、普遍應(yīng)用人才與高層次人才全面發(fā)展，鍛造一支實踐能力強、理論水平高的復合型外匯隊伍，推進大數(shù)據(jù)在外匯實際工作中的廣泛應(yīng)用。

（作者單位：中國人民銀行朝陽市中心支行）

責任編輯：宋 爽