栗茂林　梁　霖　陳元明　徐光華　何康康

1.西安交通大學(xué)工程坊，西安，7100492.西安交通大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院，西安，710049

0　引言

隨著信息獲取技術(shù)的不斷進(jìn)步，描述系統(tǒng)狀態(tài)的信息量越來(lái)越大，導(dǎo)致特征空間維數(shù)不斷增加，從而引發(fā)維數(shù)災(zāi)難等問(wèn)題。在傳統(tǒng)的特征約簡(jiǎn)方法中，主分量分析、獨(dú)立成分分析以及矢量量化等方法要求信號(hào)平穩(wěn)、滿足高斯條件，限制了應(yīng)用范圍。

作為一種新興的多元數(shù)據(jù)處理方法，非負(fù)矩陣分解(non-negative matrix factorization，NMF)可在高維空間中獲得原始數(shù)據(jù)的局部特征，其純加性的表達(dá)方式符合“局部構(gòu)成整體”的認(rèn)知規(guī)律，成為信號(hào)處理、模式識(shí)別等領(lǐng)域的熱門工具。張培林等[1]采用NMF技術(shù)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)故障信號(hào)進(jìn)行特征參數(shù)提取，獲得了更高的分類精度。李兵等[2]采用二維NMF技術(shù)來(lái)提取時(shí)頻分布矩陣特征參數(shù)，得到了較好的診斷效果。除了特征提取外，NMF在復(fù)雜工業(yè)過(guò)程和機(jī)電設(shè)備的監(jiān)測(cè)診斷中也有應(yīng)用[3-4]。

根據(jù)NMF的問(wèn)題模型，可將其求解歸結(jié)為一個(gè)優(yōu)化問(wèn)題，即通過(guò)目標(biāo)函數(shù)來(lái)刻畫它的逼近程度。實(shí)際應(yīng)用中，一般采用交替迭代方法獲得局部最優(yōu)解。常用的乘性迭代算法、梯度下降算法和交替最小二乘算法是基于不同思路提出的，而對(duì)于設(shè)備診斷的特征提取，需要選擇出合適的分解模型。

研究表明，NMF進(jìn)行數(shù)據(jù)約簡(jiǎn)的目的是估計(jì)出原數(shù)據(jù)中的結(jié)構(gòu)，而其分解的基向量與K均值聚類中的“類”有相通之處，即具有軟聚類特性。因此，本文從分類性能和迭代效率角度出發(fā)，基于NMF的聚類特性，將交替非負(fù)最小二乘算法用于故障診斷，并通過(guò)基矩陣的聚類性優(yōu)化出約束參數(shù)與嵌入維數(shù)，最后，通過(guò)測(cè)試數(shù)據(jù)和特征選擇實(shí)例應(yīng)用驗(yàn)證了其有效性。

1　非負(fù)矩陣分解的迭代準(zhǔn)則

1.1　NMF原理

NMF是一種非負(fù)性約束下的矩陣分解方法，具體可描述如下：給定一個(gè)非負(fù)矩陣V∈Rm×n(m為樣本數(shù)，n為特征個(gè)數(shù))，將矩陣V分解成非負(fù)的基矩陣W∈Rm×r和系數(shù)矩陣H∈Rr×n(通常情況下，要求r

非負(fù)矩陣分解可以通過(guò)優(yōu)化迭代來(lái)解決，即通過(guò)目標(biāo)函數(shù)來(lái)刻畫逼近程度，并在非負(fù)約束條件下進(jìn)行迭代求解。距離目標(biāo)函數(shù)中，基于歐氏距離目標(biāo)函數(shù)的優(yōu)化問(wèn)題應(yīng)用較廣泛[5]，其表達(dá)式如下：

(1)

1.2　迭代準(zhǔn)則

在目標(biāo)函數(shù)(式(1))中，當(dāng)W和H同時(shí)為變量時(shí)，求解最小化問(wèn)題是非凸的，因此采用交替迭代更新W和H以獲得局部解。常用的迭代算法有乘性迭代(multiplicative iterative，MI)、Lin’s投影梯度(Lin’s projected gradient，LPG)及交替最小二乘法(alternating least squares，ALS)。其中，MI算法是針對(duì)歐氏距離目標(biāo)函數(shù)的優(yōu)化問(wèn)題提出的；LPG算法用投影梯度法進(jìn)行更新迭代，采用Armijo規(guī)則來(lái)搜索每次迭代步長(zhǎng)；ALS算法根據(jù)庫(kù)恩塔克一階最優(yōu)性條件，采用直接估計(jì)“駐點(diǎn)”的固定點(diǎn)方法獲得局部解[6]。在這三種典型迭代算法中，ALS算法形式更簡(jiǎn)單，理論上分解結(jié)果優(yōu)于MI算法，在處理高維數(shù)據(jù)時(shí)的效率高于LPG算法，缺點(diǎn)是對(duì)噪聲敏感，但可以通過(guò)增加約束條件來(lái)提高優(yōu)化效果。標(biāo)準(zhǔn)ALS算法的更新規(guī)則為

(2)

式中，[·]+表示非負(fù)矩陣。

2　面向聚類的非負(fù)矩陣分解算法

2.1　NMF的聚類特性

NMF數(shù)據(jù)約簡(jiǎn)的目的就是估計(jì)出原始數(shù)據(jù)的本質(zhì)結(jié)構(gòu)，即獲得基矩陣W。事實(shí)上，基矩陣W也可理解為模式識(shí)別理論中的“模式”，基向量空間就形成了K均值聚類中的“類”[7]。因此，NMF就是要挖掘出原始特征中的本質(zhì)結(jié)構(gòu)，發(fā)現(xiàn)其中的“類”，將相似的局部特征聚集為一類，然后用提取出的“類”代表原始特征集。

NMF分解過(guò)程中沒(méi)有正交性約束的要求，即具有軟聚類性，有助于克服一些硬聚類所遇到的問(wèn)題。同時(shí)，NMF不受樣本數(shù)據(jù)的限制，無(wú)需預(yù)先確定聚類數(shù)，有效提高了其應(yīng)用能力。

2.2　施加約束的改進(jìn)型交替最小二乘法

為了獲得更穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的分解結(jié)果，需要對(duì)W和H施加其他約束條件，可同時(shí)對(duì)W和H或只對(duì)其中一個(gè)施加約束。從故障診斷的角度來(lái)說(shuō)，希望基矩陣W的聚類效果盡可能好，相關(guān)性盡可能小，也希望權(quán)矩陣H具有一定的稀疏度。因此，對(duì)基矩陣W施加相關(guān)性約束，對(duì)權(quán)矩陣H施加稀疏性約束，最優(yōu)化問(wèn)題轉(zhuǎn)化為[8]

(3)

式中，αW為相關(guān)系數(shù)，αW≥0；JW(W)為W的跡，JW(W)=tr(WBWT)；矩陣B為k階全1矩陣；αH為稀疏化系數(shù)；JH(H)為H的跡，JH(H)=tr(HBHT)。

約束條件下，改進(jìn)型ALS的迭代更新準(zhǔn)則為

W←[VHT(HHT+αWB)-1]+

(4)

H←[(WTW)-1(WTV-αHB)]+

(5)

診斷應(yīng)用中，約束條件可根據(jù)情況進(jìn)行選擇，可同時(shí)施加兩個(gè)約束，也可只施加其一。約束參數(shù)的選取可通過(guò)基矩陣W的聚類效果進(jìn)行確定。

2.3　初始化方法的選擇

迭代更新方式對(duì)W、H的初始值很敏感，常用的初始化方法[9-11]中，隨機(jī)初始化法、隨機(jī)Acol初始化法以及模糊C均值初始化法的初始值不唯一，分解結(jié)果不穩(wěn)定，而基于奇異值分解的初始化方法可以獲得唯一的初始值，使得分解結(jié)果穩(wěn)定，具有可復(fù)現(xiàn)性。

2.4　嵌入維數(shù)的選擇

3　實(shí)驗(yàn)分析

3.1　測(cè)試數(shù)據(jù)集

選取4個(gè)常用的UCI數(shù)據(jù)集(電離層數(shù)據(jù)集、垃圾郵件分類數(shù)據(jù)集、鋼板缺陷數(shù)據(jù)集以及肺癌數(shù)據(jù)集)對(duì)迭代算法的分解結(jié)果進(jìn)行比較分析，詳情見表1。

表1　測(cè)試數(shù)據(jù)集的描述Tab.1　Description of test datasets

3.2　迭代算法的效果對(duì)比

為了驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)ALS的效果，將其與MI和LPG算法進(jìn)行對(duì)比，其中，嵌入維數(shù)r的選取見表1。由于隨機(jī)初始化的多次處理有可能包含最優(yōu)解，因此，3種算法均采用隨機(jī)初值，統(tǒng)計(jì)10次的迭代結(jié)果。圖1所示為不同迭代算法在4個(gè)數(shù)據(jù)集上應(yīng)用的分類正確率。

由圖1可知，MI算法的分類正確率總體上落后于其他2種算法，僅僅是針對(duì)肺癌數(shù)據(jù)集的分類率優(yōu)于LPG算法；MI算法不穩(wěn)定且易收斂至局部點(diǎn)，如圖1a中第10次和圖1c中第3次實(shí)驗(yàn)結(jié)果，分類正確率都處于最低點(diǎn)。LPG算法在三者中的穩(wěn)定性最好，波動(dòng)較小。標(biāo)準(zhǔn)ALS算法可以獲得比MI算法和LPG算法更優(yōu)的解，如圖1a中第2次和圖1d中的所有結(jié)果，但波動(dòng)性比較大，主要是對(duì)噪聲比較敏感。此外，即使是同一種迭代方法，每次實(shí)驗(yàn)結(jié)果都有較大的差距，說(shuō)明隨機(jī)初始值對(duì)NMF影響較大。標(biāo)準(zhǔn)ALS算法在分類性能方面表現(xiàn)良好，而通過(guò)施加約束條件還有提高分解效果的可能。另外，從數(shù)據(jù)集的分解效果來(lái)看，垃圾郵件分類數(shù)據(jù)的3種分解效果基本相同，這與垃圾郵件分類較明確有關(guān)。

3.3　初始化方法的影響

采用電離層和垃圾郵件分類數(shù)據(jù)集對(duì)初始化方法進(jìn)行測(cè)試，目標(biāo)函數(shù)為歐氏距離，迭代規(guī)則為標(biāo)準(zhǔn)ALS，嵌入維數(shù)r分別為5和4，評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)不變。不同的初始化方法得到的基矩陣W的分類結(jié)果如圖2所示。

(a)電離層數(shù)據(jù)集的分類正確率

(b)垃圾郵件分類數(shù)據(jù)集的分類正確率

(c)鋼板缺陷數(shù)據(jù)集的分類正確率

(d)肺癌數(shù)據(jù)集的分類正確率圖1　三種迭代算法的分類正確率Fig.1　Accuracy of three iterative algorithms

對(duì)于電離層和垃圾郵件分類兩種數(shù)據(jù)集來(lái)說(shuō)，最優(yōu)和最差的分解結(jié)果皆由隨機(jī)法和隨機(jī)Acol法獲得，這兩種方法的波動(dòng)性也最大；模糊C均值法與奇異值分解法雖然最終的分類率不如上述兩種方法，但其波動(dòng)性很小，且與最優(yōu)值差距不大。這四種方法當(dāng)中，奇異值分解法的結(jié)果最穩(wěn)定，平均分類率也較高，且具有可重復(fù)性，是最為理想的初始化方法。

3.4　約束條件的影響

(a)電離層數(shù)據(jù)集

(b)垃圾郵件分類數(shù)據(jù)集圖2　兩種數(shù)據(jù)集的初始化方法對(duì)比結(jié)果Fig.2　Comparison with the initial methods for two datasets

圖3　相關(guān)性約束對(duì)電離層數(shù)據(jù)集的影響Fig.3　Effects of the Ionosphere dataset with the correlation constraints

相關(guān)性約束可以減少基矩陣W中的冗余結(jié)構(gòu)，有利于控制基向量的冗余性。圖3所示為相關(guān)性約束對(duì)電離層數(shù)據(jù)集的影響結(jié)果，其中，初始化方法和評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)不變。顯然，施加約束下的分類正確率略有提高。當(dāng)分類結(jié)果較差(圖3中第10次實(shí)驗(yàn))時(shí)，施加相關(guān)性約束后的效果較為明顯。當(dāng)分類結(jié)果已較為理想(圖3中第7次實(shí)驗(yàn))時(shí)，約束效果反而變差，究其原因，主要是當(dāng)已較為準(zhǔn)確地提取出數(shù)據(jù)的本質(zhì)結(jié)構(gòu)時(shí)，施加約束反而無(wú)法迭代出更好的結(jié)果，為此，在后續(xù)應(yīng)用中不施加相關(guān)性約束條件。

特征約簡(jiǎn)的重點(diǎn)是獲取稀疏的權(quán)矩陣，即希望用極少維度的向量表征數(shù)據(jù)的突出特征。因此，對(duì)鋼板缺陷數(shù)據(jù)集進(jìn)行稀疏性約束，其實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖4所示。由圖4可知，在10次隨機(jī)初始優(yōu)化搜索中，在施加稀疏性約束的情況下，NMF分解得到基矩陣的聚類效果基本都得到了改善，即分類正確率得到了提高。這表明了稀疏約束對(duì)提高特征約簡(jiǎn)效果的有效性。

圖4　稀疏性約束對(duì)鋼板缺陷數(shù)據(jù)集的影響Fig.4　Effects of the Steel plates faults dataset with the sparsity constraints

圖5　不同稀疏度參數(shù)對(duì)電離層數(shù)據(jù)集的影響Fig.5　Effects of the Ionosphere dataset with the different sparsitys

稀疏度約束能夠提高分解質(zhì)量，但稀疏度系數(shù)的不同對(duì)分類效果也有一定的影響。圖5所示為電離層數(shù)據(jù)集在不同稀疏度系數(shù)下的分類正確率變化情況，其中，嵌入維數(shù)r=5，稀疏度系數(shù)在0～0.5內(nèi)變化，KNN分類器的鄰域?yàn)?。曲線變化情況表明，當(dāng)αH=0.4時(shí)，分解得到的基矩陣W的聚類效果最好，對(duì)應(yīng)著較大的分類正確率。參數(shù)選擇不佳，則導(dǎo)致約束下的分類效果變差，因此在應(yīng)用中需要根據(jù)分類情況來(lái)優(yōu)選稀疏度系數(shù)。

4　在特征選擇中的應(yīng)用

4.1　實(shí)例對(duì)象數(shù)據(jù)

采用由伊斯曼化學(xué)公司創(chuàng)建的田納西-伊斯曼過(guò)程(Tennessee-Eastman process，TEP)進(jìn)行實(shí)例分析。TEP過(guò)程包含了1種正常狀態(tài)IDV(0)和21種故障狀態(tài)(IDV(1)～I(xiàn)DV(21))，涉及22個(gè)過(guò)程測(cè)量變量(XMEAS(1)～XMEAS(22))、19個(gè)成分測(cè)量值(XMEAS(23)～XMEAS(41))和12個(gè)控制變量(XMV(1)～XMV(12))。22個(gè)過(guò)程測(cè)量變量包括進(jìn)料、反應(yīng)器壓力以及汽提器的流量等信息；19個(gè)成分測(cè)量值為反應(yīng)過(guò)程中各種氣體成分測(cè)量值，都包含高斯噪聲；12個(gè)控制變量描述了進(jìn)料量、分離器罐液流量以及冷卻水流量等信息。其中，攪拌速度變量恒定不變，在應(yīng)用中不包含該項(xiàng)，即一共52個(gè)觀測(cè)變量。

從TEP中選擇IDV(2)、IDV(3)、IDV(4)、IDV(5)四類故障數(shù)據(jù)(每類故障480個(gè)樣本)的52個(gè)特征進(jìn)行特征子集的選擇。因此，待分解數(shù)據(jù)為1920×52的高維矩陣V。

4.2　約束參數(shù)和嵌入維數(shù)的選擇

特征選擇的目的是從原始52維特征中選出對(duì)故障分類敏感的特征。因此，首先在原始特征中，通過(guò)特征間的相關(guān)系數(shù)剔除掉矩陣V中相關(guān)性較高的冗余特征，將矩陣特征維數(shù)從52維降到16維，則待分解矩陣X為1 920×16維矩陣。其次，評(píng)估不同參數(shù)下分解矩陣X得到的基矩陣W的分類性能，將其中分類性能好的基矩陣作為特征選擇的基礎(chǔ)。在評(píng)估中，低維嵌入維數(shù)r在3～5內(nèi)變化，稀疏度約束αH以0.05的步長(zhǎng)在0～0.5內(nèi)變化，通過(guò)分解基矩陣的聚類情況確定出優(yōu)化的維數(shù)和稀疏度。

圖6所示為不同參數(shù)下基矩陣的分類率曲線，其中，KNN分類器的近鄰數(shù)為5。由圖6可知，在r=5，αH=0.5時(shí)分解得到的基矩陣W的分類性能最好。根據(jù)各基向量在分類性能上的互補(bǔ)性和組合性，剔除掉基矩陣W中的第2和第4冗余基向量，保留第1、3、5基向量，使得彼此間具有結(jié)構(gòu)上的互補(bǔ)性，組合在一起則具有良好的分類性，其投影空間中的樣本分布如圖7所示。

圖6　不同參數(shù)下基矩陣的分類正確率Fig.6　Accuracy curve of basis matrix with different parameters

4.3　特征選擇的效果

根據(jù)優(yōu)化參數(shù)確定的權(quán)矩陣H分布能夠進(jìn)行特征選擇，即在最優(yōu)的基矩陣W對(duì)應(yīng)的系數(shù)矩陣H中找出對(duì)應(yīng)行幅值最大的元素，該元素所在的列即為有效特征。

在優(yōu)化參數(shù)確定的系數(shù)矩陣H中，找出對(duì)應(yīng)行幅值最大的元素，該元素所在的列依次為特征16、15和2，對(duì)應(yīng)原始集合特征子集為{52，51，10}。其中，特征52、51和10分別為控制變量XMV(11)、XMV(10)和過(guò)程測(cè)量變量XMEAS(10)。該子集的KNN分類率達(dá)到89.74%。

(a)第1基向量空間中的樣本分布

(b)第3基向量空間中的樣本分布

(c)第5基向量空間中的樣本分布圖7　三個(gè)基向量空間中的樣本分布Fig.7　Distribution of three projection vectors

圖8　子集{52，51，10}的三維樣本分布Fig.8　Distribution of the feature subset{52，51，10}

圖8所示為{52，51，10}所張成的三維空間投影，由樣本分布可知，除IDV(3)故障樣本(“*”)和IDV(5)故障樣本(“□”)之間有一定的重合外，其他故障樣本間都區(qū)分得較為明顯，顯然是一個(gè)較理想的特征子集。

若不考慮稀疏度的約束條件，在r=5的情況下，稀疏度和相關(guān)系數(shù)均取零，選出的特征依次為12、14和15，對(duì)應(yīng)原始集合中的分類特征子集為{41，51，52}，該子集的KNN分類率只能達(dá)到81.87%。由此可見，不考慮約束條件的話，識(shí)別效果會(huì)有一定程度的下降。

基于主成分分析的特征選擇結(jié)果為{10，28，47}，樣本分布的正確率僅為65.62%，顯然提取的特征子集更不理想。

5　結(jié)語(yǔ)

結(jié)合NMF的聚類性能，在NMF的迭代求解優(yōu)化問(wèn)題基礎(chǔ)上，結(jié)合相關(guān)性約束和稀疏性約束，提出了一種面向NMF聚類性的迭代優(yōu)化算法，通過(guò)基矩陣空間中的分類性能夠選擇出具有最優(yōu)聚類性的嵌入維數(shù)及相關(guān)參數(shù)。通過(guò)測(cè)試數(shù)據(jù)驗(yàn)證了最小二乘迭代算法的有效性以及約束條件的效果，通過(guò)復(fù)雜機(jī)電系統(tǒng)的應(yīng)用實(shí)例驗(yàn)證了特征選擇的有效性。

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(編輯張洋)