文/武蓉蓉 編輯/王小喬

優(yōu)化事中事后監(jiān)測(cè)分析

文/武蓉蓉 編輯/王小喬

目前，嚴(yán)峻復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)，以及各類違法違規(guī)交易頻繁發(fā)生的態(tài)勢(shì)，對(duì)外匯管理的事中事后監(jiān)測(cè)分析工作提出了更高的要求。本文從數(shù)據(jù)分析應(yīng)用的角度，探討如何進(jìn)一步優(yōu)化完善事中事后監(jiān)測(cè)分析工作。

現(xiàn)行的監(jiān)測(cè)分析基本框架

目前，外匯局事中事后監(jiān)測(cè)分析框架主要依托監(jiān)測(cè)與分析系統(tǒng)，按照“宏觀-中觀-微觀”逐層遞進(jìn)的監(jiān)測(cè)思路，依據(jù)宏觀形勢(shì)變動(dòng)選擇監(jiān)測(cè)的方向和重點(diǎn)。

宏觀層面研判跨境資金流動(dòng)形勢(shì)。宏觀層面的監(jiān)測(cè)主要是對(duì)當(dāng)前形勢(shì)的研判和對(duì)未來趨勢(shì)的適度預(yù)測(cè)，為宏觀審慎調(diào)控提供數(shù)據(jù)支撐。具體則通過運(yùn)用時(shí)間序列分析和對(duì)比分析的方法對(duì)跨境收支、結(jié)售匯等總量或差額變動(dòng)的趨勢(shì)和特點(diǎn)進(jìn)行全面分析總結(jié)：一方面分析監(jiān)測(cè)變量與國(guó)際、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)金融指標(biāo)的關(guān)聯(lián)性和影響度，重點(diǎn)關(guān)注關(guān)聯(lián)性較高的敏感指標(biāo)；另一方面，判斷地區(qū)跨境資金流動(dòng)方向，確定資金流動(dòng)是處于偏流入還是偏流出的狀態(tài)，并確定流出、流入的資金是體現(xiàn)在經(jīng)常項(xiàng)目還是資本項(xiàng)目，進(jìn)而預(yù)測(cè)未來跨境資金流動(dòng)的趨勢(shì)和規(guī)模。

中觀層面把握跨境資金流動(dòng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。中觀層面監(jiān)測(cè)主要關(guān)注跨境資金流動(dòng)的結(jié)構(gòu)變化特點(diǎn)。其基于跨境資金流動(dòng)形勢(shì)，利用對(duì)比分析和因素分析法識(shí)別跨境資金流動(dòng)的主要渠道、主要形式、主要國(guó)家以及主要行業(yè)，是宏觀分析的延伸；同時(shí)，通過對(duì)比分析法分析可能發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的交易項(xiàng)目、國(guó)別、行業(yè)，從而對(duì)相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測(cè)，深入分析。

微觀層面鎖定異常主體。微觀層面監(jiān)測(cè)主要通過監(jiān)測(cè)交易主體的跨境收支、結(jié)售匯、進(jìn)出口的總額及差額、順收順差、凈出口與凈收匯和凈結(jié)匯三者之間的差額、離岸轉(zhuǎn)手買賣收支及差額、貿(mào)易信貸余額及期限、貿(mào)易融資余額及期限等指標(biāo)，判斷重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)；同時(shí)，根據(jù)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)及規(guī)律設(shè)定異常模型，利用信息系統(tǒng)完成可疑企業(yè)主體的篩選和監(jiān)測(cè)。如流出項(xiàng)下常見的分析指標(biāo)有大額預(yù)付貨款、出口不收匯、進(jìn)口多付匯等。

現(xiàn)行框架下存在的問題

一是以“行為監(jiān)管”為主的監(jiān)管方式存在局限性。隨著外匯監(jiān)管思路的轉(zhuǎn)變，業(yè)務(wù)人員已逐步認(rèn)識(shí)到微觀層面主體監(jiān)管的意義；但在實(shí)際工作中，由于外匯局分/支局部門崗位設(shè)置以業(yè)務(wù)條線劃分，開展主體監(jiān)測(cè)往往會(huì)受到職責(zé)范疇、業(yè)務(wù)知識(shí)等因素的限制，對(duì)主體監(jiān)管方式的研究也多局限在自身業(yè)務(wù)條線下，從而導(dǎo)致整體的事中事后監(jiān)管缺少跨業(yè)務(wù)條線的方法和指標(biāo)。以外匯局寧夏回族自治區(qū)分局（下稱“寧夏分局”）事后監(jiān)測(cè)框架為例，微觀層面監(jiān)測(cè)指標(biāo)共計(jì)11類56項(xiàng)，其中針對(duì)單一業(yè)務(wù)條線分析的指標(biāo)占比89%，業(yè)務(wù)條線間的聯(lián)動(dòng)分析指標(biāo)占比明顯偏少，因而較難發(fā)現(xiàn)通過業(yè)務(wù)交叉實(shí)現(xiàn)異常資金流轉(zhuǎn)的情況，使得事后監(jiān)測(cè)分析存在遺漏。

二是“平均用力”式的監(jiān)管方式效率低。對(duì)主體實(shí)施差異化監(jiān)管既能節(jié)約監(jiān)管資源、提升監(jiān)管效率，又能對(duì)主體起到“正向激勵(lì)”作用。但在現(xiàn)行事后監(jiān)管框架中，不是對(duì)主體實(shí)施分類監(jiān)管，而是采用“同一尺度”“同一力度”的“平均用力”式監(jiān)管，沒有對(duì)系統(tǒng)重要性主體、風(fēng)險(xiǎn)較高的主體等建立針對(duì)性監(jiān)管。事中事后監(jiān)管也僅僅是將交易合規(guī)性作為唯一標(biāo)簽，強(qiáng)調(diào)合規(guī)管理，缺少對(duì)主體的行業(yè)、規(guī)模等自身屬性和宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)、企業(yè)涉外收付款行為間的關(guān)聯(lián)分析。監(jiān)管方式較為單一，不利于開展主體跨境收支行為的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)，監(jiān)管效率較低，極易形成監(jiān)管資源的浪費(fèi)。

三是基于“已知模型”的事后監(jiān)管存在時(shí)滯性和局限性。隨著我國(guó)涉外經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，涉外企業(yè)呈現(xiàn)出內(nèi)部架構(gòu)多層次性、關(guān)聯(lián)交易復(fù)雜性、業(yè)務(wù)品種多樣性等特點(diǎn)，異常資金多在關(guān)聯(lián)企業(yè)間跨業(yè)務(wù)、跨幣種流動(dòng)，違法違規(guī)行為具有較強(qiáng)的隱蔽性。但相對(duì)而言，外匯局的數(shù)據(jù)分析卻還停留在主要基于簡(jiǎn)單的分類匯總、多維主題分析等技術(shù)手段，較難發(fā)現(xiàn)此類復(fù)雜的異常行為，導(dǎo)致事中事后監(jiān)管工作存在很大的局限性。其次，現(xiàn)行的異常監(jiān)測(cè)分析，仍主要依靠預(yù)先設(shè)定的規(guī)則和業(yè)務(wù)人員的經(jīng)驗(yàn)。如檢查部門根據(jù)違規(guī)特征定義好相關(guān)指標(biāo)，再根據(jù)指標(biāo)檢索出異常線索。這一監(jiān)測(cè)模式只能在事后才能發(fā)現(xiàn)異常交易行為，缺少事中預(yù)判的能力和手段，導(dǎo)致監(jiān)管存在時(shí)滯性。

四是監(jiān)管部門間“信息孤島”容易產(chǎn)生監(jiān)管盲區(qū)。以寧夏分局發(fā)現(xiàn)的一起由“個(gè)人分拆”上升為公安部督辦的“地下錢莊”案件為例。寧夏分局在利用現(xiàn)有數(shù)據(jù)資源進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)分析時(shí)，僅發(fā)現(xiàn)38名境內(nèi)個(gè)人連續(xù)多日分別以“旅游”名義購(gòu)匯匯給香港某貿(mào)易公司，涉嫌個(gè)人分拆結(jié)售匯行為，涉案金額為1227萬元人民幣；但實(shí)際上，寧夏分局在隨后與反洗錢部門的溝通協(xié)查中，卻發(fā)現(xiàn)涉案金額竟高達(dá)12.8億元人民幣，涉案人員多達(dá)六百余人。該案件的偵破過程表明，面對(duì)當(dāng)前地下錢莊等案件的跨行業(yè)背景和極強(qiáng)的隱蔽性，僅憑單個(gè)監(jiān)管部門的信息資源是難以對(duì)本外幣資金的來源和去向進(jìn)行“穿透式”監(jiān)測(cè)分析的，從而使部分違法違規(guī)行為游離于監(jiān)管之外。

五是現(xiàn)行系統(tǒng)架構(gòu)難以滿足日益增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)分析需求。外匯局現(xiàn)行的信息系統(tǒng)中，監(jiān)測(cè)與分析系統(tǒng)是集合外匯管理各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的綜合信息平臺(tái)，提供了各種監(jiān)測(cè)分析工具。但隨著外匯數(shù)據(jù)的持續(xù)增長(zhǎng)和查詢方式的復(fù)雜化，系統(tǒng)的響應(yīng)速度已呈現(xiàn)出下滑趨勢(shì)，表明系統(tǒng)的關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)或數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)目前沿用的Sam方案存在瓶頸，難以滿足大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、分析的需求。未來，應(yīng)采用大數(shù)據(jù)分析方法對(duì)系統(tǒng)功能進(jìn)行優(yōu)化。

完善監(jiān)測(cè)分析

一是要打破“條線化”機(jī)構(gòu)設(shè)置，奠定主體監(jiān)管基礎(chǔ)。按照非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管模式優(yōu)化機(jī)構(gòu)設(shè)置，打破現(xiàn)行的“條線化”結(jié)構(gòu)，依據(jù)監(jiān)管主體的性質(zhì)，分別設(shè)立銀行、企業(yè)和個(gè)人崗位，奠定主體監(jiān)管的基礎(chǔ)；出臺(tái)基于主體監(jiān)管配套的規(guī)章制度和管理框架，從主體監(jiān)管角度清理現(xiàn)行外匯管理法規(guī)，修訂完善各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)程和內(nèi)控制度，為實(shí)施主體監(jiān)管提供政策支持；統(tǒng)一數(shù)據(jù)采集接口，建立反映主體監(jiān)管模式的信息平臺(tái)，為主體監(jiān)管提供信息系統(tǒng)支撐。

二是利用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)深化主體分類監(jiān)管。在日常信息報(bào)告、歷史記錄核查等定性分析的基礎(chǔ)上，通過數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)對(duì)主體進(jìn)行分類，實(shí)施差異化分類管理，進(jìn)一步提升監(jiān)管效率；利用決策樹等數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，對(duì)主體的行業(yè)類別、規(guī)模、經(jīng)濟(jì)性質(zhì)、注冊(cè)資本等屬性實(shí)行標(biāo)簽化，研究其行為特征對(duì)匯率、利率、政策、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等外部因素影響的敏感度，建立多層細(xì)分模型對(duì)企業(yè)實(shí)施分類，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，再根據(jù)不同類別，對(duì)主體實(shí)行差異化的監(jiān)管模式，改變以往以合規(guī)性監(jiān)管為主的“平均用力”管理思路，對(duì)主體有選擇、有重點(diǎn)、有區(qū)別地提供外匯服務(wù)和監(jiān)管。

三是利用大數(shù)據(jù)分析挖掘隱藏價(jià)值。跳出傳統(tǒng)的“基于經(jīng)驗(yàn)”和“已知規(guī)則”的分析方法，利用大數(shù)據(jù)分析挖掘數(shù)據(jù)背后隱藏的價(jià)值，提升監(jiān)管效率。例如：利用聚類技術(shù)挖掘異常數(shù)據(jù)，分析潛在的違規(guī)行為，提取行為特征，總結(jié)形成新的規(guī)則，提升對(duì)違規(guī)行為的預(yù)判能力；利用關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘諸如外貿(mào)企業(yè)貨物流與資金流、貨物貿(mào)易與服務(wù)貿(mào)易間存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系，通過貨物流與資金流的大幅偏離、服務(wù)貿(mào)易占比過高等“苗頭性”線索，分析潛在異常行為；利用關(guān)聯(lián)分析識(shí)別境內(nèi)外關(guān)聯(lián)企業(yè)，對(duì)具備利用財(cái)務(wù)關(guān)系進(jìn)行資金投機(jī)炒作的企業(yè)建立關(guān)注名單，通過“政策提前介入”等方式，預(yù)防違法違規(guī)行為。

四是建立資源共享的信息傳導(dǎo)機(jī)制。加強(qiáng)部門間合作，建立涵蓋人民銀行、外匯局、海關(guān)、工商、國(guó)稅、商務(wù)部和統(tǒng)計(jì)局等部門的跨境資金監(jiān)測(cè)聯(lián)合監(jiān)管數(shù)據(jù)和信息共享平臺(tái)，實(shí)施全面性、綜合性監(jiān)管，預(yù)防重復(fù)監(jiān)管，消除監(jiān)管空白。鑒于反洗錢部門的特殊性，較難實(shí)現(xiàn)跨部門間的數(shù)據(jù)共享，可嘗試建立應(yīng)用級(jí)別“合作通道”，即建立授權(quán)審批跟蹤機(jī)制，通過應(yīng)用系統(tǒng)提出相關(guān)數(shù)據(jù)查詢請(qǐng)求并獲得結(jié)果反饋，幫助監(jiān)管人員通過非現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施異常資金“穿透式”監(jiān)管，防止由于信息共享不暢導(dǎo)致的監(jiān)管遺漏。

五是利用分布式存儲(chǔ)增強(qiáng)系統(tǒng)處理能力。利用分布式存儲(chǔ)技術(shù)，通過多臺(tái)存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn)分擔(dān)存儲(chǔ)負(fù)荷，來提高系統(tǒng)的可靠性、可擴(kuò)展性和存取效率；根據(jù)大數(shù)據(jù)海量存儲(chǔ)壓力的不同，采用不同的分布式存儲(chǔ)技術(shù)，對(duì)跨境資金流動(dòng)監(jiān)測(cè)與分析等具有較為復(fù)雜查詢和業(yè)務(wù)邏輯的操作，可采用分布式內(nèi)存數(shù)據(jù)庫(kù)如Gemfire，借用其支持橫向擴(kuò)展和可與現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫(kù)共存的特性，提供高性能的數(shù)據(jù)處理功能，并保持與傳統(tǒng)存儲(chǔ)方案的良好兼容性；對(duì)一些相關(guān)數(shù)據(jù)加工和分析的實(shí)時(shí)性要求不高、訪問頻率較低的“溫”“冷”數(shù)據(jù)，可采用分布式對(duì)象存儲(chǔ)實(shí)現(xiàn)方案，在降低成本的同時(shí)保持?jǐn)?shù)據(jù)始終可在線訪問，以此來滿足日益增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和監(jiān)測(cè)分析的需求。

作者單位：外匯局寧夏回族自治區(qū)分局