商迪+于路存+刁鋼

摘 要：隨著京津冀一體化進(jìn)程的加快，該區(qū)域的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)的融合程度不斷提升，區(qū)域的蔬菜市場(chǎng)聯(lián)系日益密切。本研究利用VAR模型分析京津冀三個(gè)區(qū)域主要蔬菜批發(fā)市場(chǎng)的黃瓜價(jià)格動(dòng)態(tài)傳導(dǎo)關(guān)系，并利用脈沖響應(yīng)和方差分解的方法判斷三個(gè)市場(chǎng)黃瓜價(jià)格的相互影響程度和來(lái)源。實(shí)證分析結(jié)果說(shuō)明，京津冀的蔬菜市場(chǎng)之間存在密切的聯(lián)系，該區(qū)域蔬菜市場(chǎng)的波動(dòng)更容易受到中心城市北京和天津市場(chǎng)的影響，而河北省缺乏市場(chǎng)的議價(jià)能力，其蔬菜批發(fā)市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)對(duì)北京和天津市場(chǎng)的影響程度較低。因此，在京津冀一體化背景下，河北省應(yīng)積極促進(jìn)蔬菜產(chǎn)地建立集倉(cāng)儲(chǔ)、銷(xiāo)售和流通于一體的流通體系，讓市場(chǎng)的價(jià)格信號(hào)更好的在區(qū)域間傳遞。

關(guān)鍵詞：VAR模型；京津冀地區(qū)；黃瓜價(jià)格；脈沖響應(yīng)；方差分解

一、引言

國(guó)家“十二五”規(guī)劃綱要明確提出了“推進(jìn)京津冀、長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲地區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展”，京津冀協(xié)同發(fā)展正式上升為國(guó)家戰(zhàn)略。作為中國(guó)三大區(qū)域經(jīng)濟(jì)體之一，京津冀地區(qū)是中國(guó)主要的蔬菜生產(chǎn)區(qū)之一，還是重要的蔬菜消費(fèi)區(qū)。蔬菜作為重要的生活消費(fèi)品，其價(jià)格的波動(dòng)不僅影響到居民生活質(zhì)量，還關(guān)系到農(nóng)民的收入和蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨著城市擴(kuò)張，耕地減少，京津兩市的蔬菜種植面積和蔬菜產(chǎn)量呈現(xiàn)不同程度的下降，而常住人口的增加帶來(lái)蔬菜需求的增長(zhǎng)，導(dǎo)致京津兩市蔬菜自給率低，對(duì)外埠蔬菜供給依賴(lài)增大，河北省成為京津蔬菜市場(chǎng)的重要供應(yīng)者。河北省供應(yīng)蔬菜占北京市外埠蔬菜的50%以上，占天津市外埠蔬菜的40%以上，可見(jiàn)三個(gè)區(qū)域的蔬菜市場(chǎng)存在密切的供給關(guān)系。因此，京津冀主要蔬菜市場(chǎng)間的價(jià)格傳導(dǎo)關(guān)系的研究對(duì)于穩(wěn)定區(qū)域蔬菜價(jià)格，推動(dòng)京津冀一體化發(fā)展具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。已有關(guān)于京津冀蔬菜市場(chǎng)的研究主要集中于蔬菜的流通模式、蔬菜價(jià)格的形成因素以及產(chǎn)銷(xiāo)地間的價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制，而對(duì)京津冀蔬菜市場(chǎng)間價(jià)格傳導(dǎo)的動(dòng)態(tài)關(guān)系研究較少。

國(guó)外關(guān)于蔬菜價(jià)格傳導(dǎo)的研究集中在產(chǎn)地價(jià)格、零售價(jià)與批發(fā)價(jià)之間的關(guān)系，Ward（1982）發(fā)現(xiàn)蔬菜零售價(jià)與批發(fā)價(jià)在上漲與下降時(shí)價(jià)格傳導(dǎo)出現(xiàn)不對(duì)稱(chēng)性。Powers（1995）和Brooker等（1997）研究發(fā)現(xiàn)批發(fā)價(jià)格受產(chǎn)地價(jià)格的影響是對(duì)稱(chēng)的，但零售價(jià)格對(duì)產(chǎn)地價(jià)格和批發(fā)價(jià)格的反應(yīng)是非對(duì)稱(chēng)的。國(guó)內(nèi)關(guān)于蔬菜價(jià)格的研究主要集中于蔬菜價(jià)格波動(dòng)的周期和特點(diǎn)、價(jià)格波動(dòng)的影響因素以及傳導(dǎo)等方面。郭力野（2014）研究發(fā)現(xiàn)我國(guó)蔬菜價(jià)格呈總體增長(zhǎng)的線(xiàn)性趨勢(shì)，且有明顯的季節(jié)性變化特征，但不存在隨機(jī)性波動(dòng)特征。孫倩等（2011）利用VAR模型分析了蔬菜價(jià)格的影響因素，指出蔬菜價(jià)格的波動(dòng)有蔬菜生產(chǎn)、流通等多方面原因，蔬菜供給量是較為重要的因素。羅超平等（2011）利用PVAR模型分析了蔬菜價(jià)格波動(dòng)與其內(nèi)生因素的相互關(guān)系，結(jié)果顯示蔬菜產(chǎn)業(yè)內(nèi)部傳導(dǎo)存在明顯的滯后性。宋長(zhǎng)鳴等（2013）運(yùn)用VAR和VECH模型分析了蔬菜生產(chǎn)和零售價(jià)格間相互作用程度。已有研究中對(duì)于蔬菜價(jià)格橫向傳導(dǎo)的研究相對(duì)缺乏，如姚霞等（2006）、董曉霞等（2011）和劉瑞涵等（2015）分別對(duì)蔬菜、西紅柿和芹菜價(jià)格的區(qū)域傳導(dǎo)進(jìn)行了相關(guān)研究。本文基于京津冀三個(gè)市場(chǎng)的黃瓜價(jià)格收益率建立了VAR模型，研究了京津冀不同市場(chǎng)間的黃瓜價(jià)格動(dòng)態(tài)傳導(dǎo)關(guān)系，并通過(guò)脈沖響應(yīng)和方差分解分析了黃瓜價(jià)格在不同市場(chǎng)間傳導(dǎo)的程度和來(lái)源。

二、模型與數(shù)據(jù)來(lái)源

1.京津冀地區(qū)黃瓜價(jià)格VAR模型

本研究主要分析北京新發(fā)地蔬菜批發(fā)市場(chǎng)、天津紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)和石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場(chǎng)三個(gè)京津冀地區(qū)主要蔬菜批發(fā)市場(chǎng)間黃瓜價(jià)格的動(dòng)態(tài)傳導(dǎo)關(guān)系，并將采用非結(jié)構(gòu)化的VAR模型研究不同市場(chǎng)間價(jià)格的影響機(jī)制。由于該市場(chǎng)的價(jià)格數(shù)據(jù)并不是平穩(wěn)的，且三個(gè)市場(chǎng)間的價(jià)格數(shù)據(jù)不存在協(xié)整關(guān)系。因此，采用對(duì)數(shù)差分后的黃瓜價(jià)格收益率（公式1給出了價(jià)格收益率的計(jì)算方法）計(jì)算VAR模型來(lái)分析各個(gè)市場(chǎng)之間的價(jià)格傳導(dǎo)。

利用公式1分別計(jì)算新發(fā)地蔬菜批發(fā)市場(chǎng)的黃瓜價(jià)格收益率（XFDR）、天津紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)的黃瓜價(jià)格收益率（TJHQR）和石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場(chǎng)的黃瓜價(jià)格收益率（SJQXR），并構(gòu)建VAR模型（見(jiàn)公式2）。其中，t表示時(shí)間，i、j、v表示三個(gè)市場(chǎng)的黃瓜價(jià)格收益率的滯后階數(shù)，α、β、γ為北京新發(fā)地、天津紅旗和石家莊橋西三個(gè)區(qū)域黃瓜價(jià)格收益率在三個(gè)方程中的系數(shù)。本文將通過(guò)VAR模型的結(jié)果進(jìn)行脈沖響應(yīng)分析和方差分解；利用單位脈沖變化分析京津冀地區(qū)主要蔬菜批發(fā)市場(chǎng)黃瓜價(jià)格收益率之間的關(guān)系，利用方差分解分析各個(gè)市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)在各個(gè)市場(chǎng)的構(gòu)成。

2.數(shù)據(jù)來(lái)源及處理方法

本研究的黃瓜價(jià)格數(shù)據(jù)均來(lái)源于Wind數(shù)據(jù)庫(kù)，選取了2014年1月1日-2017年1月11日北京新發(fā)地蔬菜批發(fā)市場(chǎng)、天津紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)和石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場(chǎng)黃瓜價(jià)格的周度數(shù)據(jù)，分別計(jì)算了各批發(fā)市場(chǎng)的黃瓜價(jià)格收益率如圖1、2和3所示。由圖可以發(fā)現(xiàn)黃瓜價(jià)格的波動(dòng)存在一定的周期性，波動(dòng)周期為一年，每年的12月和2月出現(xiàn)同期峰值；圖中黃瓜價(jià)格收益率顯示三個(gè)批發(fā)市場(chǎng)的黃瓜價(jià)格收益率都存在較強(qiáng)的波動(dòng)性，且波動(dòng)曲線(xiàn)走勢(shì)較為一致，說(shuō)明三個(gè)批發(fā)市場(chǎng)黃瓜價(jià)格的波動(dòng)具有較強(qiáng)的相關(guān)性。

研究分別對(duì)京津冀三個(gè)批發(fā)市場(chǎng)的黃瓜價(jià)格及其收益率進(jìn)行ADF單位根檢驗(yàn)以判斷其平穩(wěn)性。檢驗(yàn)結(jié)果（見(jiàn)表1）說(shuō)明京津冀三個(gè)批發(fā)市場(chǎng)的黃瓜價(jià)格在只包含截距項(xiàng)或包含截距和趨勢(shì)項(xiàng)時(shí)僅在5%或10%的顯著水平下平穩(wěn)，在不包含截距與趨勢(shì)項(xiàng)時(shí)不平穩(wěn)，未能拒絕存在單位根的原假設(shè)；而一階對(duì)數(shù)差分在只包含截距項(xiàng)、包含截距與趨勢(shì)項(xiàng)和不包含截距與趨勢(shì)項(xiàng)的情況下都強(qiáng)烈拒絕了存在單位根的原假設(shè)，說(shuō)明京津冀三個(gè)批發(fā)市場(chǎng)的黃瓜價(jià)格收益率都是平穩(wěn)的，因此可以用黃瓜價(jià)格收益率對(duì)VAR模型進(jìn)行估計(jì)。

三、京津冀地區(qū)黃瓜價(jià)格VAR模型回歸結(jié)果

本研究首先利用Eviews8.0確定了VAR模型的滯后階數(shù)，然后估計(jì)AIC為最小值時(shí)的VAR模型，并對(duì)該模型進(jìn)行單位圓檢驗(yàn)；最后利用VAR模型進(jìn)行脈沖響應(yīng)和方差分解分析。

1.模型回歸結(jié)果

研究根據(jù)不同滯后階數(shù)VAR模型的AIC信息量（AIC=-1.864）京津冀地區(qū)黃瓜價(jià)格VAR模型應(yīng)選擇滯后三階的形式。模型的回歸結(jié)果見(jiàn)表2，模型的擬合程度較好；由于模型存在多重共線(xiàn)性，部分系數(shù)的顯著程度不高。

由于VAR模型的主要作用并不側(cè)重單個(gè)系數(shù)的顯著性，而是考慮變量之間的格蘭杰因果關(guān)系、脈沖響應(yīng)和方差分解分析。VAR模型穩(wěn)定性檢驗(yàn)結(jié)果（見(jiàn)圖4）說(shuō)明，該模型的倒數(shù)跟倒數(shù)的模均位于單位圓內(nèi)，所以該模型是穩(wěn)定的；該模型的自相關(guān)檢驗(yàn)（LM=8.643，p=0.471）說(shuō)明，5階滯后不存在自相關(guān)的現(xiàn)象。對(duì)模型中變量進(jìn)行Granger因果檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果為，天津紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)和石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場(chǎng)黃瓜價(jià)格收益率是北京新發(fā)地蔬菜批發(fā)市場(chǎng)黃瓜價(jià)格收益率的Granger原因（χ2（6）=23.711，p=0）；北京新發(fā)地蔬菜批發(fā)市場(chǎng)和石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場(chǎng)黃瓜價(jià)格收益率是天津紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)黃瓜價(jià)格收益率的Granger原因（χ2（6）=25.713，p=0）；北京新發(fā)地蔬菜批發(fā)市場(chǎng)和天津紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)黃瓜價(jià)格收益率不是石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場(chǎng)黃瓜價(jià)格收益率的Granger原因（χ2（6）=6.913，p=0.329）。

2.脈沖響應(yīng)與方差分解

本部分利用VAR模型的回歸結(jié)果進(jìn)行脈沖響應(yīng)與方差分解以分析京津冀地區(qū)三個(gè)主要市場(chǎng)黃瓜價(jià)格波動(dòng)的相關(guān)影響。脈沖響應(yīng)可以分析VAR模型中某個(gè)變量的沖擊對(duì)其他變量影響的動(dòng)態(tài)過(guò)程。圖5分別描述了模型中三個(gè)市場(chǎng)黃瓜價(jià)格變化率的單位沖擊其他市場(chǎng)的脈沖響應(yīng)累計(jì)影響。脈沖響應(yīng)結(jié)果說(shuō)明，當(dāng)新發(fā)地蔬菜批發(fā)市場(chǎng)黃瓜價(jià)格收益率發(fā)生1單位的脈沖響應(yīng)后，天津市場(chǎng)黃瓜價(jià)格的累積影響較小，而對(duì)石家莊市場(chǎng)的黃瓜價(jià)格有著較大的累積影響；天津紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)的黃瓜價(jià)格收益發(fā)生1單位的脈沖響應(yīng)后，對(duì)北京和河北的黃瓜價(jià)格均有一個(gè)較大的累積效應(yīng)；當(dāng)石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場(chǎng)黃瓜價(jià)格發(fā)生脈沖響應(yīng)后，對(duì)天津市場(chǎng)黃瓜價(jià)格的累積的影響接近于0，對(duì)新發(fā)地市場(chǎng)累積影響程度也低于0.2。

VAR模型的方差分解結(jié)果反映了結(jié)構(gòu)性沖擊對(duì)內(nèi)生變量的變化的貢獻(xiàn)程度，本文選取了10期的方差分解結(jié)果（見(jiàn)表3），10期以后的方差分解結(jié)果穩(wěn)定在固定的數(shù)值。方差分解結(jié)果說(shuō)明，北京新發(fā)地蔬菜批發(fā)市場(chǎng)黃瓜價(jià)格的變化主要受自身波動(dòng)影響，天津和石家莊市場(chǎng)的黃瓜價(jià)格變動(dòng)對(duì)其影響較?。惶旖蚣t旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)黃瓜價(jià)格的變化主要是由自身和北京市場(chǎng)導(dǎo)致的，其中自身的貢獻(xiàn)率為56.3%，北京市場(chǎng)對(duì)其貢獻(xiàn)率為39.7%；石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場(chǎng)黃瓜價(jià)格的變化主要受到北京市場(chǎng)的影響，其中自身的貢獻(xiàn)率為42.6%，北京市場(chǎng)對(duì)其貢獻(xiàn)率為52.6%。

3.京津冀地區(qū)主要蔬菜批發(fā)市場(chǎng)黃瓜價(jià)格動(dòng)態(tài)關(guān)系分析

實(shí)證分析的結(jié)果說(shuō)明，市場(chǎng)的規(guī)模越大對(duì)其他市場(chǎng)的影響也越明顯，主要表現(xiàn)為北京和天津市場(chǎng)的黃瓜價(jià)格脈沖響應(yīng)都對(duì)石家莊市場(chǎng)有著較強(qiáng)的脈沖響應(yīng)作用，并且方差分解的結(jié)果也驗(yàn)證了該觀點(diǎn)，北京市場(chǎng)對(duì)天津和石家莊市場(chǎng)黃瓜價(jià)格的變化有著較大的貢獻(xiàn)率。該結(jié)果說(shuō)明，黃瓜價(jià)格的傳導(dǎo)作用主要體現(xiàn)為規(guī)模較大的市場(chǎng)對(duì)規(guī)模較小的市場(chǎng)有著較強(qiáng)的引力作用，即以北京市場(chǎng)為中心向周邊市場(chǎng)輻射的傳導(dǎo)過(guò)程。京津冀地區(qū)黃瓜價(jià)格傳導(dǎo)過(guò)程說(shuō)明，京津冀地區(qū)蔬菜市場(chǎng)的價(jià)格變化受到主要消費(fèi)地區(qū)價(jià)格的影響，而作為蔬菜供給來(lái)源的河北省對(duì)區(qū)域蔬菜價(jià)格的影響作用較小。河北省作為京津冀地區(qū)蔬菜供給的主要來(lái)源地，在該區(qū)域的市場(chǎng)具有較低的議價(jià)能力，其蔬菜的生產(chǎn)更容易受到北京和天津市場(chǎng)價(jià)格的影響，進(jìn)而產(chǎn)生人為的蔬菜生產(chǎn)周期的波動(dòng)。但河北蔬菜價(jià)格的波動(dòng)并不能有效的傳遞到中心城市市場(chǎng)，這將損害蔬菜種植者的利益。同時(shí)，京津冀地區(qū)中心城市蔬菜價(jià)格的波動(dòng)更容易影響到河北省的蔬菜價(jià)格，當(dāng)蔬菜價(jià)格上升時(shí)，北京對(duì)周邊市場(chǎng)的價(jià)格具有較強(qiáng)的傳導(dǎo)作用，必將增加周邊區(qū)域居民的蔬菜消費(fèi)支出。

四、結(jié)論

研究利用VAR模型分析了京津冀地區(qū)主要蔬菜批發(fā)市場(chǎng)黃瓜價(jià)格的動(dòng)態(tài)關(guān)系。實(shí)證分析的結(jié)果說(shuō)明，京津冀地區(qū)的蔬菜市場(chǎng)之間存在著密切的聯(lián)系，該區(qū)域中心城市的蔬菜價(jià)格的變化是影響周邊區(qū)域蔬菜價(jià)格的重要因素，而作為蔬菜主要供給來(lái)源的河北省的蔬菜批發(fā)市場(chǎng)的價(jià)格對(duì)北京和天津的影響程度較低。該結(jié)果說(shuō)明，京津冀地區(qū)蔬菜價(jià)格的形成主要以區(qū)域中心城市的蔬菜價(jià)格為主，中心城市批發(fā)市場(chǎng)的引力作用越大對(duì)其他區(qū)域的影響程度和貢獻(xiàn)率也越大。因此，京津冀地區(qū)蔬菜市場(chǎng)的波動(dòng)更容易受到北京和天津市場(chǎng)的影響，而河北省缺乏市場(chǎng)的議價(jià)能力。在該種情況下，河北省的蔬菜生產(chǎn)活動(dòng)更容易受到北京市場(chǎng)的影響，造成生產(chǎn)周期的波動(dòng)，并影響到居民的生活水平。因此，在京津冀一體化背景下，河北省應(yīng)積極推動(dòng)蔬菜產(chǎn)地建立集倉(cāng)儲(chǔ)、銷(xiāo)售和流通于一體的流通體系建設(shè)，讓市場(chǎng)的價(jià)格信號(hào)更好的在區(qū)域間傳遞。

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