薛喜梅

摘要：我國商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展迅速并逐步實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)化，而信用卡風(fēng)險管理中的信息不對稱、風(fēng)險管理成本高、運營流程不合理等問題，不利于信用卡業(yè)務(wù)的進一步發(fā)展。本文主要闡述了基于大數(shù)據(jù)云計算的信用卡風(fēng)險管理平臺相關(guān)功能、實踐、亮點及優(yōu)勢、應(yīng)用價值等。以期對實現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)全面、量化風(fēng)險管理提供新的研究思路。

關(guān)鍵詞：信用卡 風(fēng)險管理 大數(shù)據(jù) 云計算

三十年來，隨著國民經(jīng)濟高速發(fā)展、消費環(huán)境逐步成熟，我國信用卡產(chǎn)業(yè)從零開始，取得了跨越式進步，已經(jīng)成長為全國經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的重要內(nèi)容。同期，以大數(shù)據(jù)、云計算為代表的新技術(shù)發(fā)展迅速，正深刻改變現(xiàn)有商業(yè)銀行生態(tài)環(huán)境。作為商業(yè)銀行支柱性業(yè)務(wù)之一，信用卡同時兼具資產(chǎn)業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)雙重特點，不可避免地受到新技術(shù)的滲透和影響，已逐步實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)方向轉(zhuǎn)型。但是，我國商業(yè)銀行現(xiàn)有的信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險管理，卻存在著信息不對稱、風(fēng)險管理成本高、運營流程不合理等問題。基于大數(shù)據(jù)云計算的信用卡風(fēng)險管理平臺（以下簡稱平臺，如圖1所示）是一個云計算、云存儲的大數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用平臺，具有靈活、自主、開放、易用、安全的特點。平臺運用大數(shù)據(jù)、云服務(wù)思維解決數(shù)據(jù)服務(wù)的及時性問題，我國商業(yè)銀行可以借助平臺實現(xiàn)精準授信、風(fēng)險計量、風(fēng)險預(yù)警等風(fēng)險管理能力的提升。

一、平臺功能概述

（一）風(fēng)險信息廣泛收集

數(shù)據(jù)信息是平臺進行信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的必要條件，包括內(nèi)部信息和外部信息兩類。內(nèi)部信息收集方面，信用卡經(jīng)營和催收過程，市場調(diào)查、審批審查、風(fēng)險檢測環(huán)節(jié)，電子化渠道辦理業(yè)務(wù)過程等。充分收集客戶信息，完整保留交易記錄數(shù)據(jù)，實時納入數(shù)據(jù)庫。在外部信息收集方面，可以通過同業(yè)間的數(shù)據(jù)交流，相關(guān)機構(gòu)和部門的交互聯(lián)網(wǎng)，甚至通過購買、協(xié)作、交換等方式與第三方數(shù)據(jù)公司進行合作。各種渠道和方式的數(shù)據(jù)信息廣泛采集，有利于交叉印證和準確授信，從而能有效控制風(fēng)險。

（二）風(fēng)險數(shù)據(jù)有效治理

用平臺進行信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險管理，既要求數(shù)據(jù)“量大、面廣、時間長”，還要求對數(shù)據(jù)進行有效治理，才能保證得到真實的分析結(jié)果。所謂數(shù)據(jù)治理即在相關(guān)管理制度下，嚴格分類內(nèi)容差異、性質(zhì)有別、來源不同的數(shù)據(jù)信息，以確保數(shù)據(jù)的及時、連續(xù)、完整、可靠，強化對數(shù)據(jù)信息的管理。具體來看，就是首先對來自各部門的大量局部化、碎片化的數(shù)據(jù)嚴格輸理，形成常態(tài)化的數(shù)據(jù)清洗和管理機制；其次，從技術(shù)上把各個部門的管理系統(tǒng)進行改造、升級并納入到平臺上來，保證業(yè)務(wù)流程的全覆蓋；從而為全面的風(fēng)險管理、實時的風(fēng)險監(jiān)控提供有效技術(shù)支持。

（三）風(fēng)險全面持續(xù)監(jiān)測

平臺支持實時、全流程信用卡風(fēng)險管理。通過對持卡人實施全面連續(xù)的風(fēng)險監(jiān)測，形成閉環(huán)監(jiān)測體系，包括集中式發(fā)卡審批、用卡過程動態(tài)監(jiān)測等?；谄脚_進行高精度風(fēng)險建模，不僅可精準識別、動態(tài)審查申請人的財務(wù)狀態(tài)，又可計量出可接受的最大風(fēng)險敞口；同時，對習(xí)慣性數(shù)據(jù)信息進行邏輯性分析，使得做出的判斷更加專業(yè)、可靠、貼近實際。持卡人用卡過程中，一旦出現(xiàn)交易大幅變動或其他與交易習(xí)慣不符的異常情況，平臺會主動提醒或自動采取有力的防范措施，如：提示、報警、信用卡凍結(jié)等。

（四）技術(shù)不斷創(chuàng)新及運營流程優(yōu)化

基于有效治理后的海量數(shù)據(jù)，平臺可以快速、準確地定位風(fēng)險、捕捉風(fēng)險，有效化解風(fēng)險，同時，對可能出現(xiàn)的新風(fēng)險起預(yù)警作用。因此，建立高精度的風(fēng)險分析模型需要不斷的技術(shù)創(chuàng)新。同時，為推廣和應(yīng)用基于平臺的信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險管理模式，要求發(fā)卡銀行同時進行適應(yīng)性的運營流程優(yōu)化，目的是將平臺與信用卡業(yè)務(wù)流程緊密融合，將大數(shù)據(jù)分析技術(shù)貫穿到信用卡生命周期的每一個過程和環(huán)節(jié)中，從而實現(xiàn)全流程、全面的信用卡風(fēng)險管理。

二、平臺實踐案例

大數(shù)據(jù)的核心是預(yù)測，即在大量、完整數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上分析、尋找變量之間的相關(guān)關(guān)系，從而發(fā)現(xiàn)規(guī)律，并對未來可能發(fā)生的事情進行預(yù)測?；谄脚_的信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險管理應(yīng)用場景包括：在線精準授信、支付交易欺詐偵測、反洗錢等。下面通過工商銀行外部欺詐風(fēng)險管控云平臺實踐進行詳細闡述。

（一）工行平臺實踐建設(shè)路徑

1、組織架構(gòu)及制度體系完善

工商銀行基于董事會、高管、評估小組“三道防線”原則，建立了與自身業(yè)務(wù)發(fā)展和監(jiān)管要求相適應(yīng)的外部欺詐風(fēng)險管理組織架構(gòu)，并陸續(xù)出臺了集團和專業(yè)層面的一系列制度及管理規(guī)定。

2、反欺詐文化建設(shè)

工商銀行通過網(wǎng)絡(luò)大學(xué)、網(wǎng)點直通車等內(nèi)部渠道，及網(wǎng)站推廣、公益廣告等外部手段，積極培育穩(wěn)健審慎的風(fēng)險管理文化，打造金融生態(tài)的良好環(huán)境。

3、大數(shù)據(jù)風(fēng)險管控平臺打造

工商銀行立足自主創(chuàng)新，研發(fā)并投產(chǎn)了外部欺詐風(fēng)險信息系統(tǒng)。該系統(tǒng)采集了工商銀行內(nèi)部、各級政府機關(guān)、國內(nèi)同行、國際同行等提供的各類風(fēng)險信息近千萬條。通過風(fēng)險數(shù)據(jù)庫與業(yè)務(wù)的實時匹配，大副提升了風(fēng)險判斷的準確性和有效性。

4、外部欺詐風(fēng)險的分類控制

工商銀行將黑名單定點清除與風(fēng)險監(jiān)控模型相結(jié)合，基于大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，將風(fēng)險控制系統(tǒng)投產(chǎn)到各重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域。如在信用卡領(lǐng)域投產(chǎn)的交易欺詐系統(tǒng)，基于刷卡交易的時間、地點、筆數(shù)、金額、類型、商戶等多維度信息，實現(xiàn)了欺詐風(fēng)險的精準定位、快速識別和有效控制。

5、風(fēng)險防控效用評估

基于新巴塞爾協(xié)議及國家監(jiān)管條例，工商銀行成立了專門的領(lǐng)導(dǎo)小組開展風(fēng)險防控效用評估。按預(yù)定計劃，對上百項管理活動和業(yè)務(wù)領(lǐng)域中的欺詐風(fēng)險進行了效用評估，并先后實施了600多項整改措施，有效提升了欺詐風(fēng)險的管理水平。

6、欺詐風(fēng)險全球化交流合作

工商銀行通過加入國際銀行安全協(xié)會（IBSA）、發(fā)起《欺詐賬戶止付協(xié)議》、翻譯引進國際現(xiàn)代安保管理理論等方式，不斷融入全球金融體系，并加強了相關(guān)方面的國際合作。

（二）工行平臺應(yīng)用成效

1、突出保護客戶利益

王曉平和張艷薇（2015）提到，截至2015年2月，通過在全業(yè)務(wù)渠道對欺詐交易布控攔截，工商銀行已經(jīng)有效防范多起欺詐商戶的盜刷案件、公司信息的泄露案件等，避免本幣、外幣損失分別約9500萬元和950萬美元。

2、降低風(fēng)險管理成本

與以往風(fēng)險管理只是成本負擔(dān)觀點不同，工商銀行外部欺詐風(fēng)險管控體系建設(shè)實踐，不僅有助于完善客戶精細化管理和提高營銷效果，還節(jié)約了營銷成本，樹立了風(fēng)險管理同樣創(chuàng)造價值的新理念。如停止支付有風(fēng)險的信用卡近五萬張，處理信用卡相關(guān)風(fēng)險事件近二十萬起，避免了經(jīng)濟損失金額近六十億元。

3、創(chuàng)新風(fēng)險管理模式

通過外部欺詐風(fēng)險管控體系實踐，工商銀行初步探索出一條新的“將統(tǒng)一風(fēng)險管控平臺嵌入業(yè)務(wù)流程、自動風(fēng)險預(yù)警控制、新興業(yè)務(wù)風(fēng)險評估”風(fēng)險管理模式。同時，通過整合分散的欺詐風(fēng)險數(shù)據(jù)到信息平臺，不僅統(tǒng)一了全集團的客戶風(fēng)險評價標準，而且使業(yè)務(wù)管理控制能力顯著增強。

三、研究亮點及優(yōu)勢

（一）減少信息不對稱

從大數(shù)據(jù)的定義不難理解，只有橫截面與縱向共享的全量數(shù)據(jù)，才能稱為真正意義上的大數(shù)據(jù)。因此，從橫向來源看，擴展除商業(yè)銀行之外的個人、企業(yè)、政府等不同渠道獲取數(shù)據(jù)的能力；從縱向來源看，在各渠道之間建立了實時的數(shù)據(jù)流通機制，保證數(shù)據(jù)的不斷積累，從而實現(xiàn)最全面、最權(quán)威風(fēng)險數(shù)據(jù)的整合，從而把信用卡風(fēng)險管理的信息不對稱性降到最低。

（二）降低風(fēng)險管理成本

云計算技術(shù)可以有效解決數(shù)據(jù)快速處理問題，同時，發(fā)卡銀行內(nèi)部云平臺的搭建，實現(xiàn)了平臺化協(xié)作模式，不僅帶來了資源共享，而且也減少了各部門數(shù)據(jù)需求的重復(fù)投入，降低了成本。此外，在私有云基礎(chǔ)上，各發(fā)卡銀行逐步把公共的部分獨立出來，從而形成行業(yè)云。行業(yè)云將因為能夠?qū)崿F(xiàn)更大的規(guī)模經(jīng)濟而降低單個發(fā)卡銀行與整個信用卡行業(yè)的運營成本，推動整個產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢的提升。

（三）新風(fēng)險預(yù)警

面對風(fēng)險的多元化發(fā)展趨勢，大數(shù)據(jù)搜集主體通過數(shù)據(jù)挖掘，尋找大數(shù)據(jù)中隱含的內(nèi)在聯(lián)系與相關(guān)關(guān)系，可以發(fā)現(xiàn)某些數(shù)據(jù)與其行為主體的規(guī)律。此外，風(fēng)險數(shù)據(jù)的分析結(jié)果，不僅對現(xiàn)有風(fēng)險類型有預(yù)測和實時監(jiān)控意義，而且，對未來可能出現(xiàn)的風(fēng)險類型，也有很好的防范效果。從而輔助發(fā)卡銀行從組織架構(gòu)、內(nèi)控機制、運做流程等方面提前部署和謀劃。

四、研究應(yīng)用價值

信用卡風(fēng)險管理涉及組織體制、科技研發(fā)實力和內(nèi)控機制等方面內(nèi)容，是一個龐大的系統(tǒng)工程?；谄脚_的信用卡風(fēng)險管理主要側(cè)重于技術(shù)手段方面，即是以大數(shù)據(jù)和云計算為支撐，以風(fēng)險管控云平臺為手段，以數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險預(yù)測、實時監(jiān)控為目標，實現(xiàn)對信用卡風(fēng)險的事前、事中、事后全流程、全面的風(fēng)險管理。本研究的應(yīng)用價值包括：

（一）數(shù)據(jù)整合能力提升

對我國商業(yè)銀行來說，充分了解持卡用戶有利于精準授信從而降低風(fēng)險。有了平臺，商業(yè)銀行可以從各種渠道廣泛采集客戶信息，充分利用大數(shù)據(jù)全體和在線的特點，兼容結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)類型，并從深度和廣度上進行分析整合，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的有效治理，從而能夠還原客戶原貌，提升對客戶的認知度。

（二）風(fēng)險量化管理能力提高

我國商業(yè)銀行傳統(tǒng)的信用卡風(fēng)險量化管理技術(shù)簡單、粗放，不利于互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下業(yè)務(wù)發(fā)展需要，需要逐步過渡到精確的風(fēng)險計量管理技術(shù)。風(fēng)險的精確計量技術(shù)與統(tǒng)計學(xué)、金融學(xué)和信息技術(shù)的發(fā)展密切相關(guān)，因此，我國商業(yè)銀行提升風(fēng)險的精確量化管理能力需要新的管理工具和方法，平臺提供了全新的可能性。商業(yè)銀行可以利用平臺收集的信用卡用戶狀態(tài)變化信息，獲得變化規(guī)律，基于規(guī)律進行高精度建模和風(fēng)險點位控制，應(yīng)用點位的風(fēng)險量化計算結(jié)果評估用戶價值，從而實現(xiàn)風(fēng)險高低程度的準確評測。因此，通過建立一套動態(tài)量化并核算風(fēng)險生成過程的模式，我國商業(yè)銀行的風(fēng)險量化管理能力將得以大幅度提升。

（三）信用卡風(fēng)險決策模式創(chuàng)新

由于風(fēng)險決策的標準不統(tǒng)一、數(shù)據(jù)非實時、缺乏客觀因素支撐等原因，導(dǎo)致我國商業(yè)銀行的信用卡風(fēng)險決策存在復(fù)雜低效，及時性和可靠性低，主觀性強且信息不對稱的情況，進一步加大了信用卡風(fēng)險的管控難度。平臺通過深入分析各個變量之間的內(nèi)在聯(lián)系和相關(guān)關(guān)系，建立精準的分析模型，通過試驗不斷提高模型精度，最終使得風(fēng)險決策模式更加科學(xué)、及時、準確、客觀。因此，我國商業(yè)銀行可以借助平臺實現(xiàn)信用卡風(fēng)險決策模式的不斷創(chuàng)新。

（四）信用卡風(fēng)險數(shù)據(jù)共享推進

在平臺強大的技術(shù)支撐下，我國商業(yè)銀行可逐步實現(xiàn)發(fā)卡銀行內(nèi)部、信用卡行業(yè)內(nèi)部、信用卡相關(guān)產(chǎn)業(yè)之間等三個層次的數(shù)據(jù)共享。各業(yè)務(wù)部門和系統(tǒng)之間的信息共享，有利于避免重復(fù)投入和合理控制成本；發(fā)卡銀行之間共享行為及交易數(shù)據(jù)，有利于降低風(fēng)險并提高服務(wù)精準性；信用卡相關(guān)產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)共享，有利于實踐社會大征信，在數(shù)據(jù)共享標準下讓數(shù)據(jù)順暢流動起來，降低風(fēng)險，提高服務(wù)質(zhì)量。

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