馬振

摘要：進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，銀行數(shù)據(jù)信息化要求銀行對(duì)經(jīng)營數(shù)據(jù)要進(jìn)行更加科學(xué)細(xì)致的分析和挖掘，數(shù)據(jù)挖掘能夠從根本上解決銀行亟待解決的問題。該文介紹了數(shù)據(jù)挖掘的相關(guān)知識(shí)，并介紹了該技術(shù)在銀行中應(yīng)用，為銀行信息化發(fā)展提供了新的思路。

關(guān)鍵詞：數(shù)據(jù)挖掘；銀行；應(yīng)用；信貸風(fēng)險(xiǎn)；客戶細(xì)分

中圖分類號(hào)：TP311 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1009-3044（2016）15-0017-03

目前，國內(nèi)金融市場中地方商業(yè)銀行和外資銀行的擴(kuò)張與增長速度越來越快，來自銀行間的競爭越來越大。銀行擁有海量的經(jīng)營數(shù)據(jù)，借助數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)可以為銀行提供切實(shí)有效的方法來實(shí)現(xiàn)效益最大化，從而使銀行在激烈的競爭中占據(jù)優(yōu)勢。

1數(shù)據(jù)挖掘理論介紹

1.1數(shù)據(jù)挖掘定義

數(shù)據(jù)挖掘是指對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行提取和加工，找出隱含的信息。數(shù)據(jù)挖掘借助統(tǒng)計(jì)算法、檢索情報(bào)、機(jī)器學(xué)習(xí)、在線分析和模式識(shí)別等一些專業(yè)手段以達(dá)成預(yù)期目標(biāo)，而且一般涉及的都是計(jì)算機(jī)科學(xué)方面。數(shù)據(jù)挖掘的過程包括理解挖掘的數(shù)據(jù)、獲取相關(guān)知識(shí)和技術(shù)、整合與檢查數(shù)據(jù)、去掉錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)、建立模型、數(shù)據(jù)挖掘工作、測試和驗(yàn)證挖掘結(jié)果、解釋和實(shí)施挖掘結(jié)果。

1.2數(shù)據(jù)挖掘主要方法

1.2.1聚類分析

聚類是指根據(jù)數(shù)據(jù)的相似性把數(shù)據(jù)集劃分為多個(gè)類別，使同類的相似度較大，而不同類的數(shù)據(jù)相似度較小。常用的聚類算法有k-means聚類算法、層次聚類算法、SOM聚類算法、FCM聚類算法。

1.2.2決策樹

決策樹又稱為判斷樹，是一種歸納分類方法，它借助歸納算法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析歸納，以樹型結(jié)構(gòu)表示分類或決策集合，進(jìn)而產(chǎn)生規(guī)則和發(fā)現(xiàn)規(guī)律，最后再用決策對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

1.2.3統(tǒng)計(jì)學(xué)

統(tǒng)計(jì)學(xué)是應(yīng)用數(shù)學(xué)中最重要的學(xué)科之一，它通過搜索、整理、分析、描述數(shù)據(jù)等手段，從數(shù)據(jù)中找出相應(yīng)隨機(jī)變量的分布規(guī)律或數(shù)字特征，從而推斷所測對(duì)象的本質(zhì)，甚至預(yù)測對(duì)象。

1.2.4關(guān)聯(lián)規(guī)則

關(guān)聯(lián)規(guī)則能夠從數(shù)據(jù)集中發(fā)現(xiàn)頻繁出現(xiàn)的項(xiàng)集。它可以理解為用來發(fā)現(xiàn)在同一事件中的不同項(xiàng)之間的相關(guān)性，即找出事務(wù)中頻繁發(fā)生的項(xiàng)或?qū)傩缘乃凶蛹晚?xiàng)之間的關(guān)聯(lián)性。關(guān)聯(lián)規(guī)則最為經(jīng)典的算法是Apriori算法。

1.2.5粗糙集

粗糙集能夠從各種不完備信息中找出隱含的信息，并揭示潛在的規(guī)律。在分類機(jī)制建立的基礎(chǔ)上，粗糙集理論把知識(shí)與等價(jià)關(guān)系對(duì)空間的劃分視為同等。由于形成等價(jià)類的所有數(shù)據(jù)樣本的描述屬性是等價(jià)的，所以無法由屬性進(jìn)行區(qū)別的類集由粗糙集來進(jìn)行粗略地定義。

1.2.6神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是基于生物學(xué)中動(dòng)物大腦發(fā)出和接收的信號(hào)通過大量神經(jīng)構(gòu)建成的網(wǎng)絡(luò)傳遞的原理提出的。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)無需將反映映射關(guān)系的數(shù)學(xué)方程編寫出來，它本身就能夠自主的記錄和學(xué)習(xí)大量的輸入—輸出模式映射關(guān)系。

2數(shù)據(jù)挖掘在銀行中的應(yīng)用

2.1數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用

貸款業(yè)務(wù)是銀行最重要的業(yè)務(wù)之一，銀行通過賺取存取款利率之間的差價(jià)從中獲取利潤，所以銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的管控極為重要。銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)包括正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失風(fēng)險(xiǎn)。正常貸款和關(guān)注貸款對(duì)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)影響很小，一般借款人會(huì)在合同約定的期限內(nèi)按時(shí)償還本金和利息，貸款損失的概率很小。如果由于借款人個(gè)人的原因而導(dǎo)致嚴(yán)重的還款能力問題，對(duì)于損失貸款、可疑貸款、次級(jí)貸款這三項(xiàng)銀行貸款，銀行就需要擔(dān)負(fù)很大的風(fēng)險(xiǎn)。銀行使用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)的各種屬性如借款人年齡、借款人收入和職業(yè)、貸款擔(dān)保人信用情況、借款用途、借款人及其家庭還貸能力、借款金額和借款期限進(jìn)行分類和篩選，把錯(cuò)誤、缺省或無參考價(jià)值的數(shù)據(jù)屬性進(jìn)行預(yù)處理，使用決策樹的ID3算法構(gòu)建分類模型，建立信貸風(fēng)險(xiǎn)決策樹并對(duì)該樹進(jìn)行剪枝，提取分類規(guī)則并確定重要的決策屬性，選取最優(yōu)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型對(duì)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估和預(yù)測，把信貸風(fēng)險(xiǎn)降到最低。

2.2數(shù)據(jù)挖掘在銀行客戶細(xì)分中的應(yīng)用

銀行客戶細(xì)分的目的是對(duì)所有客戶實(shí)行分類營銷，達(dá)到精確營銷的目的。銀行客戶在銀行存款中凈現(xiàn)金流的多少稱為客戶價(jià)值，包括客戶潛在價(jià)值和當(dāng)前價(jià)值兩種價(jià)值。客戶潛在價(jià)值是指經(jīng)過一段時(shí)間的發(fā)展，將來銀行有很大可能從客戶身上獲得盈利?？蛻舢?dāng)前價(jià)值是指銀行當(dāng)前能從一個(gè)客戶身上所獲得的盈利。銀行依據(jù)客戶給銀行帶來價(jià)值的高低把客戶分為潛在價(jià)值、低價(jià)值、中等價(jià)值、高價(jià)值四種類型。

對(duì)客戶細(xì)分首先要建立數(shù)據(jù)倉庫，然后對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行抽取以及對(duì)屬性進(jìn)行選擇，規(guī)約復(fù)雜的客戶信息，再使用K-Means算法計(jì)算并建立客戶分類模型，對(duì)潛在價(jià)值及當(dāng)前價(jià)值在客戶維度上展開聚類，最終完成客戶價(jià)值的細(xì)分，實(shí)現(xiàn)銀行更有針對(duì)性的營銷。

3結(jié)束語

21世紀(jì)以來，數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在銀行中的應(yīng)用使銀行經(jīng)營的效益得到了大幅度的提高。銀行通過運(yùn)用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，從大量的、無規(guī)律的經(jīng)營數(shù)據(jù)中挖掘出對(duì)銀行有價(jià)值的信息，指導(dǎo)銀行制定營銷策略、規(guī)避信貸風(fēng)險(xiǎn)、提高經(jīng)營利潤。

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