郭超

【摘 要】本文立足于金融學(xué)角度，以我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理研究為題，基于面板數(shù)據(jù)模型對于我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理進(jìn)行了實證研究，然后，結(jié)合了國際國內(nèi)經(jīng)驗，為健全銀行信貸風(fēng)險管理，從6個方向著手總結(jié)了相應(yīng)的對策參考。

【關(guān)鍵詞】商業(yè)銀行；信貸風(fēng)險；風(fēng)險管理；實證研究

一、模型變量的選取

本文選取了不良貸款、GDP增長率、商品房平均銷售價格、社會消費品零售總額同比增長率、資產(chǎn)負(fù)債率、貸款總額6各指標(biāo)。

二、數(shù)據(jù)的來源

在模型中，4家大型商業(yè)銀行為：中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行。四家股份制商業(yè)銀行為：華夏銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、民生銀行。

數(shù)據(jù)均選取自2007年至2014年4家大型商業(yè)銀行及4家股份制商業(yè)銀行在其年報中公布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計整理統(tǒng)計；GDP 增長率、商品房平均銷售價格、社會消費品零售總額同比增長率統(tǒng)計數(shù)據(jù)均來源于國家統(tǒng)計局網(wǎng)站。 其中，Y—不良貸款率；X1—GDP 增長率；X2—商品房平均銷售價格；X3—社會消費品零售總額同比增長率；X4—資產(chǎn)負(fù)債率；X5—貸款總額。

三、單位根檢驗

各變量通過顯著性水平，則拒絕原假設(shè)H0，因此最終變量LNBLR、LNGDP、LNCHP、LNCSR、LNABR、LNLA 數(shù)據(jù)平穩(wěn)，可用于模型估計。

四、面板模型

若建立面板模型，首先做HAUSMAN檢驗，檢驗結(jié)果如下表所示：

由 Hausman 檢驗可知，p 值為 1.0000，接受原假設(shè)，采用隨機(jī)效應(yīng)模型。

根據(jù)表3回歸結(jié)果我們可以看到模型中 GDP 增長率變化 1%，不良貸款率變化- 0.102176%，即 GDP 增長率與不良貸款率呈負(fù)相關(guān)關(guān)系；GDP 增長率越高，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)中產(chǎn)生沉淀越低，不良貸款率越低；

商品房平均銷售價格變化 1%，不良貸款率變化-1.761254%，商品房平均銷售價格與不良貸款率呈負(fù)相關(guān)關(guān)系，商品房平均銷售價格越高，不良貸款率越低；社會消費品零售總額同比年增長率變化 1%，不良貸款率變-0.287889%，社會消費品零售總額同比年增長率與不良貸款率呈負(fù)相關(guān)關(guān)系，即社會消費品零售總額價格越高，不良貸款率越低，社會消費品零售總額價格越低，不良貸款率越高；模型中資產(chǎn)負(fù)債率變化 1%，不良貸款率變化10.94969%，資產(chǎn)負(fù)債率與不良貸款率呈正相關(guān)關(guān)系。資產(chǎn)負(fù)債率是負(fù)債同資產(chǎn)之比，資產(chǎn)負(fù)債率越低，說明銀行的負(fù)債越少或資產(chǎn)越多，反之亦然，根據(jù)附表中的數(shù)據(jù)，出現(xiàn)了負(fù)債總額相比較高和資產(chǎn)總額相比較少，因而最后的計量結(jié)果出現(xiàn)了商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債率與不良貸款率正相關(guān)；模型中貸款總額變化 1%，不良貸款率變化0.323023%貸款總額與不良貸款率呈正相關(guān)關(guān)系，即商業(yè)銀行貸款總額越高，不良貸款率越高，銀行貸款總額越低，不良貸款率越低。

五、對策建議

1.完善以風(fēng)險為導(dǎo)向的內(nèi)部環(huán)境

（1）培育深入人心的企業(yè)文化；

（2）完善公司治理與組織結(jié)構(gòu)；

（3）建立健全激勵約束機(jī)制；

（4）提升員工綜合素質(zhì)，注重人才培養(yǎng)。

2.結(jié)合實際、區(qū)別分類、借鑒國外先進(jìn)經(jīng)驗進(jìn)行風(fēng)險管控

（1）將宏觀環(huán)境與微觀實際相結(jié)合；

（2）對風(fēng)險分類管理并區(qū)分對待；

（3）理論聯(lián)系實際，借鑒國外先進(jìn)經(jīng)驗。

3.定性定量、高度關(guān)注信貸風(fēng)險影響因素，警惕潛在風(fēng)險

（1）定性定量、及時更新風(fēng)險監(jiān)控模型；

（2）密切關(guān)注影響信貸風(fēng)險的因素，監(jiān)控商業(yè)銀行信貸風(fēng)險；

（3）警惕潛在風(fēng)險因素，竭力防范商業(yè)銀行信貸風(fēng)險。

4.貫徹落實信貸活動規(guī)范，管控商業(yè)銀行信貸風(fēng)險

5.加強信息交流，保證銀行溝通順暢

6.加強內(nèi)部監(jiān)督，完善內(nèi)部審計

（1）健全商業(yè)銀行內(nèi)部監(jiān)督管理機(jī)制；

（2）完善銀行內(nèi)部審計體系。

六、結(jié)論

本文分基于面板數(shù)據(jù)模型對于我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理進(jìn)行了實證研究，最后從實際出發(fā)，為完善我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理，從五個大方向著手提出了相應(yīng)的對策建議。

參考文獻(xiàn)：

[1 ] 符習(xí)安 《求索》-2005 -現(xiàn)代商業(yè)銀行全方位信貸風(fēng)險管理研究.

[2] 康一亭 同濟(jì)大學(xué) -2004 -我國商業(yè)銀行個人信貸風(fēng)險管理研究.