代建生 謝夢(mèng)萍

摘要：運(yùn)用CVaR風(fēng)險(xiǎn)度量準(zhǔn)則，構(gòu)建了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的零售商實(shí)施銷(xiāo)售努力影響市場(chǎng)需求且允許二次訂貨下的報(bào)童模型。分析了一次訂貨和二次訂貨兩種訂貨模式下零售商的最優(yōu)訂貨和銷(xiāo)售努力決策，以及最優(yōu)決策變量與模型中參數(shù)的變化關(guān)系。比較了兩種訂貨模式下零售商最優(yōu)決策的差異。最后使用數(shù)值分析對(duì)市場(chǎng)需求服從均勻分布和負(fù)指數(shù)分布下的相關(guān)結(jié)論進(jìn)行了驗(yàn)證。最后，提出了一些重要的管理啟示。

關(guān)鍵詞：報(bào)童模型；促銷(xiāo)和訂貨決策；風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避；二次訂貨

DOI：10.13956/j.ss.1001-8409.2016.08.30

中圖分類(lèi)號(hào)：F274；F2534 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1001-8409（2016）08-0139-06

引言

隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，商品所呈現(xiàn)出來(lái)的種類(lèi)、樣式、功能越來(lái)越多樣化，消費(fèi)者的需求隨之不斷變化，經(jīng)營(yíng)易逝商品的零售商面臨著越來(lái)越高的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。他們不僅需要通過(guò)促銷(xiāo)來(lái)改善市場(chǎng)需求，還必須優(yōu)化庫(kù)存以減小經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。在一定的庫(kù)存水平下，如果促銷(xiāo)力度過(guò)大，可能導(dǎo)致供不應(yīng)求出現(xiàn)缺貨的現(xiàn)象；如果促銷(xiāo)力度過(guò)小，則又會(huì)導(dǎo)致供大于求致使經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)增大?？傊?，零售商的訂貨和促銷(xiāo)策略交互影響，如果事先訂購(gòu)的商品數(shù)量較大，則必須加大促銷(xiāo)力度以減少剩余商品帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；相反，當(dāng)零售商準(zhǔn)備采用更為積極進(jìn)取的促銷(xiāo)方式時(shí)，零售商必然有激勵(lì)去增大商品的訂貨數(shù)量。因此，零售商的訂貨和促銷(xiāo)決策相互交織，必須進(jìn)行聯(lián)合優(yōu)化。

近年來(lái)，有關(guān)庫(kù)存優(yōu)化問(wèn)題的研究一直吸引著眾多學(xué)者的關(guān)注。Ji和Shao[1]針對(duì)需求是模糊變量時(shí)的報(bào)童問(wèn)題，建立了相應(yīng)的二層報(bào)童問(wèn)題模型。Lau等[2]研究了隨機(jī)不對(duì)稱(chēng)信息對(duì)供應(yīng)商和零售商的影響。Yang等[3]考察了零售商之間存在競(jìng)爭(zhēng)下的訂購(gòu)決策行為。劉玉霜等[4]在加法和乘法兩種需求模式下， 研究了帶有缺貨懲罰的單周期報(bào)童模型的最優(yōu)定價(jià)-訂購(gòu)聯(lián)合決策問(wèn)題。

以上研究均是在風(fēng)險(xiǎn)中性下進(jìn)行的，但為數(shù)眾多的中小零售企業(yè)因資金有限且經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域單一，在決策中常常表現(xiàn)出風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的特性。針對(duì)決策者風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避下的庫(kù)存優(yōu)化問(wèn)題，理論界已進(jìn)行了大量研究[5，6]。例如，Wu等[7]運(yùn)用均方分析考察了缺貨成本對(duì)訂貨策略的影響，研究表明存在缺貨成本時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避報(bào)童的訂貨數(shù)量并不一定低于風(fēng)險(xiǎn)中性者的訂貨數(shù)量。丁小東等[8]在研究隨機(jī)需求下庫(kù)存訂購(gòu)行為時(shí)，對(duì)經(jīng)典報(bào)童模型進(jìn)行擴(kuò)展，引進(jìn)了浪費(fèi)規(guī)避偏差和缺貨規(guī)避偏差來(lái)研究零售商的訂購(gòu)行為。Chen等[9]運(yùn)用CVaR方法研究了帶有定價(jià)問(wèn)題的報(bào)童模型，分別給出了市場(chǎng)需求函數(shù)為加法和乘法兩種模式下最優(yōu)價(jià)格及訂貨量存在的條件。

基于零售商風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避這一屬性，近年來(lái)理論界進(jìn)行了大量的拓展研究。例如馮艷剛和吳軍[10]運(yùn)用CVaR方法研究了一個(gè)具有可替代產(chǎn)品的報(bào)童博弈模型，研究了商品的替代率以及零售商的風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度對(duì)最優(yōu)決策的影響。朱傳波等[11]運(yùn)用CVaR度量工具，研究具有風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避特性的零售商的訂貨策略，并分析零售商最優(yōu)訂貨量對(duì)供應(yīng)商可靠性及對(duì)其自身的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避系數(shù)的敏感性。顧波軍和張祥[12]以風(fēng)險(xiǎn)中性供應(yīng)商、損失規(guī)避零售商構(gòu)成的二階段供應(yīng)鏈為研究對(duì)象，運(yùn)用期望效用函數(shù)得出了零售商具有損失規(guī)避行為時(shí)，零售商的最優(yōu)訂購(gòu)量隨著批發(fā)價(jià)、損失規(guī)避程度的增長(zhǎng)而減少的結(jié)論。大量的文獻(xiàn)研究了零售商的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避性，而假設(shè)供應(yīng)商是風(fēng)險(xiǎn)中性，但現(xiàn)實(shí)中并非如此?；诖耍鹾绾椭芫13]針對(duì)供應(yīng)商和零售商組成的供應(yīng)鏈，考慮風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避型供應(yīng)商參與的雙渠道定價(jià)和協(xié)調(diào)問(wèn)題，并得到了直銷(xiāo)渠道下的定價(jià)和協(xié)調(diào)供應(yīng)鏈的批發(fā)價(jià)契約。

上述研究分析了報(bào)童的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)其訂購(gòu)決策的影響，但并不關(guān)注報(bào)童的銷(xiāo)售努力行為。商品的市場(chǎng)需求不僅與價(jià)格有關(guān)，也與經(jīng)營(yíng)者的銷(xiāo)售努力有關(guān)。零售商通過(guò)商品打折、捆綁銷(xiāo)售、廣告投入、人員推銷(xiāo)等促銷(xiāo)方式能有效地改善商品的市場(chǎng)需求。針對(duì)這一問(wèn)題，姬小利[14]分析了在市場(chǎng)需求受促銷(xiāo)活動(dòng)影響下的集中控制模式及不合作模式的零售商最優(yōu)促銷(xiāo)努力水平和最優(yōu)訂購(gòu)數(shù)量的決策問(wèn)題。代云珍和胡培[15]建立了零售商和消費(fèi)者的動(dòng)態(tài)博弈模型，首先分析了零售商不做廣告時(shí)的兩階段定價(jià)策略，然后分別分析了零售商在第一階段和第二階段進(jìn)行廣告宣傳時(shí)的最優(yōu)廣告和定價(jià)策略。熊中楷和彭志強(qiáng)[16]研究了市場(chǎng)需求受定價(jià)和促銷(xiāo)共同影響下的庫(kù)存優(yōu)化問(wèn)題。以上三篇文獻(xiàn)均是在風(fēng)險(xiǎn)中性假設(shè)下進(jìn)行的研究，周永務(wù)等[17]探討了損失規(guī)避的零售商在不確定需求下的廣告費(fèi)用和訂購(gòu)量的聯(lián)合決策問(wèn)題。代建生和孟衛(wèi)東[18]運(yùn)用CVaR方法考察了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避零售商的訂購(gòu)和促銷(xiāo)決策，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步分析了渠道協(xié)調(diào)問(wèn)題。Dai和Meng[19]在風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避假設(shè)下討論了市場(chǎng)需求依賴(lài)定價(jià)和促銷(xiāo)決策下的報(bào)童模型。

以上文獻(xiàn)考慮的均是只有一次訂貨機(jī)會(huì)的庫(kù)存優(yōu)化問(wèn)題。隨著生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)确矫娴募夹g(shù)不斷提高，信息化程度增強(qiáng)，即使一些季節(jié)性的商品，供應(yīng)商也會(huì)為零售商提供再次補(bǔ)貨的機(jī)會(huì)。王圣東等[20]針對(duì)零售商在動(dòng)態(tài)市場(chǎng)環(huán)境下的易逝品建立了兩階段訂貨決策模型。研究了在銷(xiāo)售過(guò)程中兩階段需求相關(guān)系數(shù)以及延期供給率的變化對(duì)零售商最優(yōu)訂貨策略及期望利潤(rùn)的影響。蔡建湖等[21]考慮由1個(gè)供應(yīng)商和1個(gè)零售商組成的兩級(jí)供應(yīng)鏈模型。先分析了季前訂購(gòu)和季中訂購(gòu)兩種獨(dú)立的訂購(gòu)模式及其收益比較，在此基礎(chǔ)上，進(jìn)一步研究了銷(xiāo)售過(guò)程中允許季中再訂購(gòu)商品的二次訂購(gòu)模型，并得到了能優(yōu)化供應(yīng)鏈性能的帕累托集。雖然這兩篇文獻(xiàn)都考慮了零售商的二次訂貨行為，但都沒(méi)有考慮零售商的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避性對(duì)決策的影響。基于此，本文將在零售商風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避假設(shè)下，考察一次訂貨機(jī)會(huì)和銷(xiāo)售過(guò)程中允許二次訂貨兩種情形下零售商的訂貨和促銷(xiāo)聯(lián)合決策行為，并對(duì)其進(jìn)行比較分析。

1問(wèn)題描述及假設(shè)

考慮一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)厭惡的零售企業(yè)，該企業(yè)經(jīng)營(yíng)的是報(bào)童類(lèi)商品。零售企業(yè)有兩次訂貨機(jī)會(huì)，其中第一次訂貨行為發(fā)生在銷(xiāo)售期前，商品的訂貨價(jià)格為w，第二次訂貨行為發(fā)生在銷(xiāo)售期間，訂貨價(jià)格為h。不失一般性，總可假定w

4結(jié)束語(yǔ)

零售商的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、促銷(xiāo)行為和是否允許二次訂貨等因素對(duì)零售商的訂貨決策具有顯著影響，本文運(yùn)用CVaR方法在一次訂貨和二次訂貨兩種情形下分別研究了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避零售商的促銷(xiāo)和訂貨聯(lián)合決策優(yōu)化問(wèn)題，并對(duì)兩種情形下零售商的最優(yōu)策略進(jìn)行了比較分析，得到以下研究結(jié)論：第一，無(wú)論是否允許二次訂貨，零售商的最優(yōu)訂貨量和最優(yōu)促銷(xiāo)努力都是隨初次訂貨成本的上升而減小，隨殘值和售價(jià)的上升而增大；第二，在二次訂貨模式下，零售商的銷(xiāo)售努力隨二次訂貨成本的上升而減小，且始終大于一次機(jī)會(huì)訂貨下的銷(xiāo)售努力；第三，無(wú)論在一次訂貨還是二次訂貨下，零售商的最優(yōu)決策總是隨風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避程度上升而減小。

通過(guò)研究，得到以下管理啟示：首先，零售商的上游企業(yè)應(yīng)在可能的情形下為零售企業(yè)提供二次訂貨機(jī)會(huì)。其次，上游企業(yè)通過(guò)調(diào)整初次訂貨成本與二次訂貨成本可誘導(dǎo)零售商的決策朝意欲的方向發(fā)展，但同時(shí)也要考慮到市場(chǎng)價(jià)格、殘余價(jià)值以及零售商風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避偏好的變化對(duì)其決策的影響。

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（責(zé)任編輯：秦穎）