姜黎黎 王智鋼 嚴琳 王蓉

摘 要：傳統(tǒng)的金融分析軟件提供的主要是常規(guī)的技術(shù)分析，由于博弈行為，往往普遍使用的分析工具經(jīng)常會失效，而個性化的金融分析工具可以幫助用戶以獨特的方法對金融數(shù)據(jù)進行有效的分析。本文設(shè)計并開發(fā)重心線、價格帶和扭曲線等個性化分析工具。重心線是通過將相鄰交易日的價格重心連起來而得到；價格帶能直觀反映價格的軌跡區(qū)間，能在一定程度上反映行情波動的加劇或者收斂等；扭曲線可以反映漲跌趨勢的變化。它們可用于金融分析實踐，有一定實用價值，同時也為設(shè)計和開發(fā)更加復(fù)雜的個性化金融分析工具系統(tǒng)奠定了基礎(chǔ)。

關(guān)鍵詞：金融分析；數(shù)據(jù)挖掘；設(shè)計與開發(fā)；重心線；價格帶

中圖分類號：TP311 文獻標識碼：A

Abstract：Traditional financial analysis softwares mainly offer the conventional technical analysis.Because of the game behavior，widely used analysis tools often lose efficacy.On the contrary personalized financial analysis tool can help users analysis of financial data with a unique method effectively.This paper introduces the design and development of personalized financial analysis tools like gravity line.Price Zone and line of torsion.The gravity line is acquired through connecting the price gravity of the adjacent trading days.Price zone can directly show the intensification or convergence of market volatility.Line of torsion can reflect the trend changes of rise or fall.They can be used in financial analysis practice，and have certain practical value.At the same time they lay a foundation for the design and development of more complicated personalized financial analysis tools system.

Keywords：financial analysis；data mining；design and development；gravity line；price zone

1 引言（Introduction）

個性化金融分析工具是基于數(shù)據(jù)分析和挖掘技術(shù)，對特定的金融數(shù)據(jù)進行高效分析的工具。當下，銀行、證券公司每天的業(yè)務(wù)都會產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)，利用目前的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)可以高效地實現(xiàn)數(shù)據(jù)的錄入、查詢、統(tǒng)計等功能，但無法發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)中存在的關(guān)系和規(guī)則，無法根據(jù)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)預(yù)測未來的發(fā)展趨勢。人們提出了各種不同的方法來預(yù)測數(shù)據(jù)未來的發(fā)展趨勢，主要包括基于統(tǒng)計分析（時間序列和回歸模型）的預(yù)測方法，基于人工智能（神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、遺傳算法和模糊邏輯）的預(yù)測方法。金融時間序列的預(yù)測是一個周期性的過程，每個周期包括模型訓(xùn)練和對下一交易日的回報價值預(yù)測兩個階段[1]。而神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)作為一種高效的數(shù)據(jù)挖掘方法，已被應(yīng)用于許多不同的復(fù)雜的模式識別問題，包括股市預(yù)測[2]。本文主要討論利用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)開發(fā)個性化金融分析工具，分析股市交易數(shù)據(jù)[3]。

目前國內(nèi)關(guān)于金融數(shù)據(jù)挖掘領(lǐng)域的研究和應(yīng)用都還處于起步階段，國內(nèi)對金融數(shù)據(jù)和金融數(shù)據(jù)挖掘的研究理論、金融數(shù)據(jù)挖掘算法和技術(shù)掌握的不多，而且也不夠成熟，對金融數(shù)據(jù)挖掘的應(yīng)用也處于試探階段[4]。此外，傳統(tǒng)的金融數(shù)據(jù)服務(wù)軟件提供的服務(wù)主要集中于普通的行情推送、行情展示、簡易的行情數(shù)據(jù)描述、普通無序的資訊等，并不能做到全面、準確、高效的幫助用戶掌握市場情況；然而如大智慧DTS這樣的高級服務(wù)平臺，需要專業(yè)的人士了解金融、計算機、數(shù)學等專業(yè)知識，才能合理應(yīng)用。高級服務(wù)平臺專業(yè)過高，而且服務(wù)價格不菲，讓大多數(shù)非專業(yè)投資者望而卻步。基于這樣的現(xiàn)狀，我們致力于研發(fā)出個性化金融分析工具，提供相關(guān)服務(wù)，滿足企業(yè)和個人的需求[5]。

金融市場正在不斷產(chǎn)生數(shù)據(jù)，而這些數(shù)據(jù)一般類型多、關(guān)系復(fù)雜、規(guī)律時效性較強、數(shù)據(jù)量非常龐大。面對海量金融數(shù)據(jù)，基于傳統(tǒng)統(tǒng)計技術(shù)建立的模型假設(shè)條件多，實際應(yīng)用難以奏效。從客觀的角度來分析，數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在目前是非常高度關(guān)注的技術(shù)，同時在很多方面都與股市技術(shù)具有密切的關(guān)系[6]。因此利用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，進行個性化金融工具的開發(fā)就顯得十分必要了。本文通過相關(guān)技術(shù)對個性化金融工具進行開發(fā)，從而對海量金融數(shù)據(jù)進行有效分析[7]。個性化金融分析工具可以使我們獲取個性化金融數(shù)據(jù)，用戶可以通過個性化金融分析工具，根據(jù)自己的實際需求，方便快捷地獲取所需數(shù)據(jù)，降低了用戶信息的搜尋成本。還可以挖掘與分析金融數(shù)據(jù)，通過使用個性化金融分析工具，用戶可以用多樣化的方法對金融數(shù)據(jù)進行高效的分析。

2 個性化金融分析工具的設(shè)計（The design of

personalized financial analysis tools）

2.1 重心線

（1）含義和計算方法

金融交易數(shù)據(jù)分析中最常用的工具之一就是K線[8]，但有時因為人為的做盤，K線會失真，不能客觀反映行情的真實情況和后續(xù)趨向。可以按如下公式來定義某一交易品種在交易日i的價格重心Gi

Gi=w1*開盤價+w2*收盤價+w3*最高價+w4*最低價

其中，w1、w2、w3、w4為系數(shù)。把相鄰交易日的價格重心Gi連起來，就得到了重心線G。

（2）流程圖

繪制重心線的流程如圖1所示。

2.2 價格帶

可以按如下公式來定義某一交易品種在交易日期t等于i和j之間的價格帶

S=

用圖來表示就是把相鄰交易日的最高價連起來，得到曲線H，再把相鄰交易日的最高低價連起來，得到曲線L，兩條曲線中間的區(qū)間就是價格帶。

價格帶能直觀反映價格的軌跡區(qū)間，并能在一定程度上反映行情波動的加劇或者收斂，最高價的后續(xù)趨向，最低價的后續(xù)趨向等。

2.3 扭曲線

把相鄰交易日的開盤價連起來，得到曲線O，把相鄰交易日的收盤價連起來，得到曲線C，兩條曲線及其交叉關(guān)系，就是扭曲線。扭曲線可以反映漲跌趨勢的變化，當開盤價曲線O向下而收盤價曲線C向上形成扭曲交叉時，表示上漲趨勢，當開盤價曲線O向上而收盤價曲線C向下形成扭曲交叉時，表示下跌趨勢，當然在震蕩市中，這種變化會很頻繁。

3 個性化金融分析工具的開發(fā)（The development of

personalized financial analysis tools）

本文所述個性化金融分析工具在Visual FoxPro中開發(fā)。VFP是一個比較有特色的數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)，它將數(shù)據(jù)庫操作和高級語言編程融為一體，并且提供了大量的可視化系統(tǒng)開發(fā)工具和向?qū)Чぞ撸С置嫦驅(qū)ο蟪绦蛟O(shè)計方法。因此，不需要其他高級語言和開發(fā)工具，就可以直接使用Visual FoxPro進行數(shù)據(jù)庫應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)。

3.1 重心線

（1）關(guān)鍵代碼

（2）執(zhí)行界面

執(zhí)行時首先獲取每個交易日的最高價、最低價、開盤價和收盤價，然后根據(jù)收盤與開盤價的大小關(guān)系判斷該交易日的顯示顏色并畫出K線，再根據(jù)公式計算得出重心點，最終通過不斷迭代連接相鄰重心點畫出重心線。執(zhí)行界面顯示如圖2所示。

（2）執(zhí)行界面

執(zhí)行程序首先獲取每個交易日的最高價和最低價，通過迭代將相鄰交易日的最高價點、最低價點分別連接得到H線、L線，兩線之間的區(qū)間就形成價格帶，執(zhí)行界面顯示如圖3所示。

（2）執(zhí)行界面

執(zhí)行程序首先獲取每日的開盤價和收盤價，通過不斷迭代分別將相鄰交易日的開盤價點連接起來得到曲線O、收盤價點連接起來得到曲線C。扭曲線即兩條曲線及其交叉關(guān)系，執(zhí)行界面顯示如圖4所示。

4 結(jié)論（Conclusion）

本文及相關(guān)學習研究工作，受江蘇省大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計劃等項目資助。本項目課題主要是設(shè)計和開發(fā)個性化金融分析工具，并在實踐中應(yīng)用和改進。我們團隊通過本項目得到了很好的鍛煉，不僅學習和掌握了數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘的基本知識、技術(shù)和方法，更培養(yǎng)了自己設(shè)計和開發(fā)應(yīng)用軟件的能力和獨立解決問題的思維能力，為將來的就業(yè)和創(chuàng)業(yè)奠定了一定基礎(chǔ)，并且該項目將軟件與金融兩大學科知識相結(jié)合，為實現(xiàn)培養(yǎng)復(fù)合型人才的目標貢獻了一點力量。數(shù)據(jù)分析與挖掘是時下研究領(lǐng)域的新鮮血液，后續(xù)我們將會繼續(xù)以數(shù)據(jù)挖掘為基礎(chǔ)，設(shè)計開發(fā)更多更好的個性化金融分析工具。

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