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基于數(shù)據(jù)倉庫的國內(nèi)商業(yè)銀行上市公司客戶信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究

趙 俊
（天津大學(xué),天津,300072）

摘要：加強(qiáng)對商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理十分重要，在對信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理的過程中，我們需要依托先進(jìn)的科技手段，使用數(shù)據(jù)倉庫對不良個人客戶建立信用信息庫，才是當(dāng)前銀行防范個人客戶出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)問題的著力點(diǎn)所在。

關(guān)鍵詞：數(shù)據(jù)倉庫；商業(yè)銀行；上市公司；信用風(fēng)險(xiǎn)管理

隨著國家政策對商業(yè)銀行的支持力度不斷提升，國內(nèi)市場行業(yè)的良好，商業(yè)銀行最近這一年一直發(fā)展的非常良好。最近這幾年，國內(nèi)各個商業(yè)銀行的利潤增長點(diǎn)不斷進(jìn)行轉(zhuǎn)移，最終轉(zhuǎn)向了個人客戶資產(chǎn)類產(chǎn)品，并且發(fā)展速度非?？?。不過由于商業(yè)銀行對個人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)管理仍然處在起步階段，存在很多的問題，和發(fā)達(dá)國家相比，仍然有不小的差距。所以國內(nèi)商業(yè)銀行要想做好對個人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的管理就一定要根據(jù)實(shí)際情況，利用先進(jìn)的手段和技術(shù)積極探索。

1　銀行客戶資產(chǎn)業(yè)務(wù)前景分析

1.1國內(nèi)商業(yè)銀行生產(chǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)——信貸業(yè)務(wù)

在我國，國內(nèi)商業(yè)銀行要想實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展離不開現(xiàn)代業(yè)務(wù)，從目前國內(nèi)商業(yè)銀行的收益來看，主要的收益來源仍然是貸款獲利息所得，大約會占到全部收入的70%以上。同時(shí)再加上中央一直在維持較高利差，這樣會進(jìn)一步刺激商業(yè)銀行的放貸動機(jī)，加上法人信貸業(yè)務(wù)具有較高的風(fēng)險(xiǎn)性。在這些綜合因素的影響下，商業(yè)銀行逐漸把更多的資源投放到個人信貸領(lǐng)域中。

1.2個人客戶資產(chǎn)類產(chǎn)品發(fā)展情況

縱觀國內(nèi)商業(yè)銀行針對個人客戶所發(fā)布的資產(chǎn)類產(chǎn)品來看，個人客戶資產(chǎn)類產(chǎn)品發(fā)展十分迅速。從1998年一直到2002年底，我國商業(yè)銀行個人客戶的信貸業(yè)務(wù)比例占銀行總業(yè)務(wù)的0。 3%逐步提升至0.5%，不過和眾多國外的商業(yè)銀行相比較，這一占比仍然差得很遠(yuǎn)。目前分析歐美等發(fā)達(dá)國家，可以發(fā)現(xiàn)消費(fèi)信貸在整個信貸額度當(dāng)中所占的比例越來越大，一般情況下會占到30~40%左右，高的話還會占到60%，花旗銀行的比例甚至都高達(dá)70%。所以說個人客戶資產(chǎn)類業(yè)務(wù)在中國擁有非常大的發(fā)展?jié)摿?，市場比較廣闊，在加上法人信貸貸款收益率逐年走低，個人貸款的高收益率進(jìn)一步得到凸顯，例如個人信用開透支部分的利息率可以達(dá)到19%，它在國內(nèi)商業(yè)銀行這個大市場上發(fā)展前景非常良好。

2　客戶資產(chǎn)類產(chǎn)品信用風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性

國內(nèi)商業(yè)銀行在實(shí)現(xiàn)收益的同時(shí)會面臨很多的風(fēng)險(xiǎn)，它們的永恒主題就是風(fēng)險(xiǎn)與收益，這點(diǎn)正和很多商業(yè)銀行的口號一定：投資有風(fēng)險(xiǎn)，理財(cái)需謹(jǐn)慎。對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的管理，是當(dāng)前階段商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)利潤快速提升的決定性因素

2.1國內(nèi)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)淺析

通常商業(yè)銀行在經(jīng)營過程當(dāng)中，會面臨各種類型的風(fēng)險(xiǎn)，主要的有以下幾類：第一級風(fēng)險(xiǎn)，也就是人們通常所講的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)是銀行無法避免的，主要有大規(guī)模的社會動蕩、金融危機(jī)的出現(xiàn)以及戰(zhàn)爭等；第二風(fēng)險(xiǎn)，就是商業(yè)信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)章風(fēng)險(xiǎn)以及競爭風(fēng)險(xiǎn)等，這一類風(fēng)險(xiǎn)，銀行只能夠采用一定的措施加以影響，不夠真正進(jìn)行控制；第三級風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)銀行既可以影響，也能夠控制，它們主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等，一般人們所研究的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理就是這級風(fēng)險(xiǎn)。

2.2信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)

在當(dāng)前國內(nèi)商業(yè)銀行市場中，信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行作為信用機(jī)構(gòu)所必須面對的，同時(shí)也是最為主要的一種風(fēng)險(xiǎn)。巴塞爾銀行的監(jiān)督委員會將信用風(fēng)險(xiǎn)定義為“交易對手無法履約的風(fēng)險(xiǎn)”。信用風(fēng)險(xiǎn)具有很強(qiáng)的滯后性與隱蔽性，商業(yè)銀行之所以信用風(fēng)險(xiǎn)容易出現(xiàn)集中，主要是因?yàn)榉膳c經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期等方面引起的。由于一旦信用風(fēng)險(xiǎn)不受控制，就會和容易導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)各種問題，比如流動性水平下降、資產(chǎn)質(zhì)量降低以及資本匱乏等現(xiàn)象。所以對商業(yè)銀行的客戶信用風(fēng)險(xiǎn)管理是風(fēng)險(xiǎn)管理工作中的重中之重。

2.3商業(yè)銀行個人客戶資產(chǎn)類業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理

筆者通過查閱相關(guān)的資料以及對最近幾年的報(bào)道來看，我國的商業(yè)銀行不良貸款比例非常的高。有數(shù)據(jù)顯示在2003年年末，全國范圍內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)不良貸款比例甚至高達(dá)17.8%，其中國有商業(yè)銀行的不良貸款比例約為20.36%。所以綜合這些特點(diǎn)來看，商業(yè)銀行個人客戶資產(chǎn)類業(yè)務(wù)具有高收益與高風(fēng)險(xiǎn)同在的特點(diǎn)。

3　基于數(shù)據(jù)倉庫做好商業(yè)銀行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)管理

對于商業(yè)銀行本身來說，想要做好對個人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的管理，需要借助數(shù)據(jù)倉庫建立專門的機(jī)制，本文認(rèn)為主要可以建立兩個機(jī)制，分別為個人資信評估機(jī)制和個人信用調(diào)查機(jī)制。我國商業(yè)銀行的客戶信用風(fēng)險(xiǎn)管理還處在起步階段，和發(fā)達(dá)國家相比還不夠成熟，存在多個方面的問題，主要表現(xiàn)為：首先缺乏合理有效的信用立法機(jī)制，沒有專門進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的服務(wù)機(jī)構(gòu)，沒有合理的數(shù)量分析手段對客戶信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行有效決策，信用評估機(jī)制不夠健全等。

3.1數(shù)據(jù)倉庫與數(shù)據(jù)庫的異同

數(shù)據(jù)倉庫是用于管理決策的數(shù)據(jù)集合，具有信息獲得費(fèi)用低、相對穩(wěn)定、面向主題等多種優(yōu)勢特點(diǎn)，在近幾年被多家大型企業(yè)多重視，成為新時(shí)期十分火熱的名詞。當(dāng)人們看到這一詞匯時(shí)不免會將其與數(shù)據(jù)庫相關(guān)聯(lián)，但是實(shí)際上兩者是存在一定差異的，數(shù)據(jù)倉庫作為企業(yè)十分受歡迎的應(yīng)用系統(tǒng)，往往以數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)作為其基礎(chǔ)，但較以往的數(shù)據(jù)庫有多了信息轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié)，往往需要經(jīng)過有規(guī)律的轉(zhuǎn)換后，提供給管理人員使用，較傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫而言，更具有安全、快速、精準(zhǔn)等特點(diǎn)。

3.2數(shù)據(jù)倉庫的信用風(fēng)險(xiǎn)控制有待提高

基于我國商業(yè)銀行組織結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，銀行對客戶設(shè)置重視程度相對較多，多以業(yè)務(wù)發(fā)展為主，為此建立數(shù)據(jù)倉庫后商業(yè)銀行仍難以獲得完成的信息視圖。基于此，應(yīng)加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)控制，建立個人信用系統(tǒng)，并通過信息共享有效的控制風(fēng)險(xiǎn)，保障個人信貸業(yè)務(wù)有效、安全的開展。個人信用系統(tǒng)的建立需要收納客戶多方面信息，比如說教育程度、家庭收入、信貸歷史、訴訟記錄等等，為此應(yīng)充分發(fā)揮數(shù)據(jù)倉庫作用，保證數(shù)據(jù)可靈活訪問，為信息共享提高安全的運(yùn)行環(huán)境。

3.3利用數(shù)據(jù)挖掘工具對風(fēng)險(xiǎn)建模

在今后很長的一段時(shí)間內(nèi)，利用數(shù)據(jù)挖掘工具對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行建模，會一直都是國內(nèi)商業(yè)銀行防范個人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的主要工具。根據(jù)發(fā)達(dá)國家的成功案例，我們可以加以借鑒，很多發(fā)達(dá)國家的成功實(shí)踐都已經(jīng)表明，個人資產(chǎn)類產(chǎn)品的信用風(fēng)險(xiǎn)管理有三次突破，并且發(fā)生一次突破都會為銀行的個人業(yè)務(wù)帶來約為25%左右的利潤增長。這三次突破分別為：信用評分，自動化管理系統(tǒng)以及決策優(yōu)化。當(dāng)前信用評分和自動化管理系統(tǒng)在很多發(fā)達(dá)國家都得到了廣泛應(yīng)用，當(dāng)然也不能夠說明有了個人信用系統(tǒng)，就會不存在的信用風(fēng)險(xiǎn)，要想對以上信息進(jìn)行深度利用和加工還是需要數(shù)據(jù)挖掘工具。

數(shù)據(jù)挖掘工具指的就是通過自動化的工具對大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行深度分析與探索的過程，應(yīng)用它的目的是為了發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)當(dāng)中蘊(yùn)含的規(guī)律與模式。當(dāng)然我們需要搞清楚，其實(shí)數(shù)據(jù)挖掘并不好似一種具體的產(chǎn)品，它而是一種技能，利用數(shù)據(jù)挖掘進(jìn)行建模的方法主要有遺傳算法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、線性回歸以及邏輯回歸等。商業(yè)銀行可以對客戶的信用進(jìn)行評級，信用評級反映的是客戶的還款意愿與還款能力，評價(jià)的要素主要有5類，它們分別為：品德、能力、資本、抵押、條件。其中的品德、能力、資本是評估的重點(diǎn)。信用計(jì)分模型主要出現(xiàn)在上世紀(jì)30年代末40年代初的時(shí)候，在1941年的時(shí)候人們首次將信用計(jì)分模型應(yīng)用于信用風(fēng)險(xiǎn)分析中，隨著這種評估方法得到人們的普遍認(rèn)可，在60年代時(shí)這種評估方式又被美國廣泛應(yīng)用于消費(fèi)信貸領(lǐng)域。

4　結(jié)語

綜上所述，個人客戶資產(chǎn)類商品在促進(jìn)商業(yè)銀行發(fā)展的過程中，也會存在一定的信用風(fēng)險(xiǎn)，要想保證商業(yè)銀行能夠健康穩(wěn)定發(fā)展，就需要對客戶所存在的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行嚴(yán)格管理。從國內(nèi)當(dāng)前的市場環(huán)境來看，做好國內(nèi)商業(yè)銀行個人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)管理工作需要借助數(shù)據(jù)倉庫，構(gòu)建有效的機(jī)制，一般需要構(gòu)建兩個機(jī)制：一個是個人資信評估機(jī)制，另一個則是個人信用調(diào)查機(jī)制。

參考文獻(xiàn)

[1]劉迎春. 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理研究[D].東北財(cái)經(jīng)大學(xué),2011.

[2]張曉琦. 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量及管理研究[D].哈爾濱工程大學(xué),2011.

趙俊，男，1980-12，湖南益陽人，本科，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，助理經(jīng)濟(jì)師，研究方向企業(yè)管理

Research on the customer credit risk management of domestic commercial banks based on data warehouse

Zhao Jun
(Tianjin University Tianjin 300072)

Abstract：Strengthening plays an important role in the credit risk management of commercial banks.In the process of credit risk management,we need to rely on advanced scientific and technological means,using data warehouse to bad personal customers establish credit information database,is the bank guard against personal client credit risk the focal point.

Keywords：data warehouse;commercial bank;listing Corporation;credit risk management

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